Algo qhatuy: su esencia, estrategias de comercio y riesgos

Kunanqa, aswan llamk’aykuna intercambios kaqpi ruwakunku robots especiales kaqwan, mayqinkunapichus imaymana algoritmos churasqa kachkan. Kay taktikata sutichanku algoritmo qhatuy nispa. Kayqa kay qhipa chunka watakunapi ruwaymi, chaymi qhatuta imaymanapi tikrarqan.

¿Imataq algoritmo nisqa qhatuy?

Algoritmo qhatuypa hatun rikch’ayninqa HFT qhatuymi. Chaypaqqa chaylla chay transacción nisqa ruwaymi. Huk rimaypiqa, kay laya llamk’achin hatun ventajanta – utqaylla. Algoritmo qhatuy yuyayqa iskay hatun sut’inchayniyuqmi:

• Algo qhatuy. Huk autosistema mana qhatuqniyuq algoritmo qusqapi qhatuyta atin. Chay sistema nisqa necesario kan ganancia directa chaskinapaq autoanálisis nisqa qhatumanta hinallataq posiciónkuna kichariymanta. Kay algoritmotaqa “rantiq robot” icha “consejero” nisqapas.
• Comercio algorítmico nisqa. Hatun kamachiykuna qhatupi ruway, maypachachus kikinmanta t’aqasqa kanku chaymanta pisi pisimanta kicharikunku chay nisqa kamachiykunaman hina. Chay sistema nisqawanmi qhatuqkunaq makiwan llank’ayninta yanapakun, qhatuykunata ruwashaqtinku. Ejemplopaq, sichus huk ruwana kan 100 waranqa acciones rantiypaq, chaymanta 1-3 acciones kaqpi posiciónkuna kichayta necesitanki huk pachallapi, mana atencionta aysaspa pedido mikhuypi.

Pisi rimayllapi, algoritmo qhatuyqa sapa p’unchaw llamk’aykunata qhatuqkunap ruwasqanku automatizacionmi, chaymi pisiyachin pachata stock willayta t’aqwinapaq, yupay modelokuna yupanapaq, ruwanakuna ruwanapaq ima. Chay sistemaqa qichullantaqmi factor humano nisqapa ruwayninta qhatupa llamkayninpi (emociones, especulaciones, “intuición del comerciante”), chaymi wakin kutipiqa negakun aswan prometedor estrategia nisqapa gananciantapas.

Algoritmico nisqa qhatuy rikhurimusqanmanta willakuy

1971 watapi algoritmo qhatuy qallariynin hina qhawasqa (chayqa ñawpaq kaq sistema automático qhatuy NASDAQ kaqwan kuskalla rikhurirqa). 1998 watapin Estados Unidos nacionpi Comisión de Valores (SEC) nisqa oficialmente autorizarqan plataformas de comercio electrónico nisqakunata utilizanankupaq. Chaymantam qallarirqa chiqap atipanakuy hatun tecnologiakunapa. Kay qatiq hatun pachakuna algoritmo qhatuy wiñachiypi, chaymanta rimanapaq hina:

• 2000 wata qallariypi. Automatizado transacciones nisqakunaqa iskay kimsa segundollapim tukusqa karqa. Robotkuna qhatuypi qullqi qusqankuqa 10%manta pisi karqa.
• wata 2009 watapi. Utqaylla kamachiy ruwayqa achka kuti pisiyachisqa karqan, achka milisegundos nisqaman chayaspa. Comercio yanapaqkunapa qullqi qusqankuqa hanaq pachamanmi wicharirun 60% nisqaman.
• 2012 watamanta qhipamanpas. Mana willay atiy ruwaykuna intercambios kaqpi achka pantaykunata apamusqa aswan software kaqpa algoritmos rígidos kaqpi. Chaywanmi pisiyachirqa volúmen de comercio automático nisqa 50% llapanmanta. Tecnología de inteligencia artificial nisqa ruwakuchkan, chaymantataq riqsichikun.

Kunanqa, hatun frecuenciawan qhatuyqa ancha allinmi. Achka operaciones rutinarias (kayhina, qhatu escala) kikinmanta ruwakun, chaytaq qhatuqkunap llasayninta anchata pisiyachin. Ichaqa chay makinaqa manaraqmi runaq kawsaq yuyayninta, wiñachisqa intuicionnintapas llapantachu tikrayta atin. Kayqa aswantaqa, mercado de valores nisqapi volatilidad nisqa sinchita yapakuptin, hatun noticias internacionales económicas nisqakuna lluqsisqanrayku. Kay pachakunapiqa ancha allinmi mana robotkunapi hapipakunanchikpaq.

Ventajas y desventajas del comercio algorítmico nisqamanta

Algoritmopa allinninkunaqa makiwan qhatuypa llapa mana allinninkunam. Runakunaqa facil-llatan sientekunchis, robotkunaqa manan chay hinachu. Chay robotqa algoritmo nisqaman hinam allinta rantikunqa. Sichus chay acuerdo hamuq tiempopi gananciata tarinman chayqa, chay robotmi chayta apamusunki. Chaymantapas, runaqa manan sapa kutichu tukuy ima ruwasqanpi yuyayninta churayta atin, sapa kutitaqmi samayta necesitan. Robotkunaqa manan chhayna pantayniyoqchu kanku. Ichaqa paykunaqmi kanku, paykuna ukhupipas.

• algoritmos nisqaman sinchita hap’ipakusqanraykun, robotqa manan qhatuypi imayna kasqanman hinachu allinta tupachiyta atin;
• kikin algoritmo qhatuypa complejidadnin chaymanta wakichiypaq hatun mañakuykuna;
• pantaykunata riqsichisqa algoritmokunamanta mayqinkunatachus kikin robot mana tariyta atinchu (kayqa, chiqamanta, runap factorninña kachkan, ichaqa runa pantayninta riqsiyta chanta allichayta atin, robotkuna manaraq kayta ruwayta atinkuchu).

Manan qhawarinaykichu robotkuna qhatuyta chaylla atikuq ñan hina qhatuypi qullqita tarinapaq, imaraykuchus ganancia automática qhatuymanta makiwan qhatuymanta yaqa kaqllaman tukusqa kay qhipa 30 watakunapi.

Algoritmo nisqa qhatuypa esencian

Algo qhatuqkuna (huk suti – kuantiku qhatuqkuna) probabilidad nisqa teoría nisqallatam llamk’achinku, chaypaqmi chaninkuna mañasqa ukhupi urmaykurqanku. Chay yupayqa ñawpaq serie de precios nisqapi utaq achka instrumentos financieros nisqapi hapipakun. Kamachiykunan tikrakunqa qhatuypi ruwaykunata t’ikrakuqtin.
Algorítmico qhatuqkuna sapa kuti maskanku qhatu mana allin ruwaykunata, patrones kaqmanta kuti kuti citakuna historia kaqpi, chaymanta hamuq kuti kuti citakuna yupay atiy. Chayrayku, algoritmo qhatuypa esencianqa kamachiykunapi kachkan kichasqa posiciónkuna akllanapaq chaymanta robotkuna qutukuna akllanapaq. Chay akllayqa kanmanmi:

• manual – chay ejecución nisqataqa investigadormi ruwan modelos matemáticos y físicos nisqapi;
• automático – necesario para la enumeración masiva de normas y pruebas dentro del programa;
• genético – kaypi kamachiykuna ruwasqa kanku huk programa kaqwan mayqinchus elementos de inteligencia artificial kaqwan kachkan.

Huk yuyaykuna, utopías algoritmo qhatuymanta kanku ficción. Robotkunapas manan “predeciyta” atinkuchu hamuq pachata 100% garantiawan. Qhatuqa manan chay hina mana allin ruwaqchu kanman, chaymi kanman huk kamachikuykuna, chaykunan robotkunaman hayk’aqpas, maypipas ruwakunman. Hatun qullqi churay empresakunapi mayqinkunachus algoritmokunata llamk’achinku (kayhina, Renessaince Tecnología, Ciudadela, Virtu), pachakkuna qutukuna (ayllukuna) qhatuy robotkuna waranqa waranqa instrumentukunata qataspa kanku. Kay ruwaymi, mayqinchus algoritmokunap imaymana ruwaynin, sapa p’unchaw gananciata apamun.

Tipos de Algoritmos

Algoritmo nisqaqa huk llamk’ayta ruranapaq rurasqa sut’i kamachiykunap huñunmi. Qullqi qhatupiqa, algoritmos de usuario nisqa computadorakunawanmi ruwakun. Huk kamachiykuna ruwanapaq, hamuq ruwaykunamanta chanin, volumen chaymanta ruway pachamanta willakuy llamk’achisqa kanqa. Algo qhatuypi qhatukunapi, qolqe qhatukunapipas tawa hatun layakunapin t’aqasqa kashan:

• Estadística nisqamanta. Kay ruwayqa análisis estadístico nisqapi ruwakun, serie de tiempo histórica nisqawan, qhatuy oportunidadkunata riqsichinapaq.
• Auto. Kay estrategia ruwaypa munayninqa kamachikuykunata ruwaymi, chaywanmi qhatupi kaqkunaman pisiyachinku riesgos de transacciones nisqakunata.
• Kamachiq. Kay ruwayqa ruwasqa karqan ruwaykunata ruwanapaq, chaykunan tupaq karqan pedido comercialkuna kichariywan wisq’aywan ima.
• Suni siqi. Kay tecnologiaqa qhatuman aswan utqaylla yaykuyta tarinapaqmi, chaynallataqmi algoritmo nisqa qhatuqkuna terminal de comercio nisqaman haykuypa chaninninta pisiyachinapaqpas.

Alto-frecuencia algoritmo qhatuyqa sapanchasqa kanman huk sapaq área hina mecanizado qhatuypaq. Kay categoría kaqpa hatun ruwayninqa hatun sapa kuti kamachiy ruwaymi: ruwanakuna milisegundos kaqpi tukusqa kanku. Kay ruwayqa hatun allinkunata qunman, ichaqa wakin riesgokunatapas apamun.

Automatizado Comercio: Robots y Consejeros Expertos

1997 watapi, t’aqwiq Tushar Chand “Mas allá de análisis técnico” nisqa liwrunpi (qallariypiqa “Beyond Technical Analysis” sutiyuq) ñawpaqtaqa sistema de comercio mecánico (MTS) nisqamanta willarqan. Kay sistema nisqataqa robot de comercio nispa sutichanku icha qullqiwan ruwaykunamanta yuyaychaqmi. Kaykunaqa software módulos kaqninku qhatuta qhawanku, qhatuy kamachiykunata qunku chaymanta kay kamachiykuna ruwayta kamachinku. Iskay laya robot qhatuy programakuna kan:

• automatizada “de” y “a” – paykunaqa atinku sapanchasqa sapanchasqa tanteayta qhatuymanta;
• chaykuna qhatuqman señalkunata qunku huk tratota makiwan kicharinankupaq, paykuna kikinku mana kamachiykunata apachinkuchu.

Kay algoritmo qhatuypi, 1 kaq laya robot utaq yuyaychaqlla qhawasqa, chaymanta “super ruwaynin” chay estrategiakuna mana atikunkuchu makiwan qhatuypi ruway.

Renaissance Institutiona Equlties Fondo nisqaqa aswan hatun sapaq qullqim, algoritmo nisqa qhatuyta llamk’achiq. EEUU mama llaqtapi Renaissance Technologies LLC sutiyuq llamk’aqmi kicharirqan, 1982 watapi James Harris Simons sutiyuq runap kamasqan. Qhipaman Financial Times nisqa qillqasqaqa Simons sutiyuq runatam “aswan yachaysapa achka hunu qullqiyuq” nispa suticharqan.

¿Imaynatataq qhatuypaq robotkuna ruwakun?

Bolsa nisqapi algoritmo nisqa qhatuypaq llamk’achisqa robotkunaqa computadora nisqa programakunam. Paykunaq wiñayninqa qallarikun, ñawpaqtaqa, huk sut’i plan rikhurimuyninwan llapa ruwaykunapaq robotkuna ruwanankupaq, chaymanta estrategiakunaq. Huk programador-rantiqpa ruwayninqa huk algoritmo ruwaymi, chaymi yachayninta hinaspa kikinpa munasqankunata qawarin. Chiqamanta, ñawpaqmanta sut’ita entiendena tiyan tukuy matices sistemamanta mayqinchus transacciones automatizan. Chayrayku, novice qhatuqkuna mana yuyaychasqachu kanku sapallankumanta TC algoritmo ruwanankupaq. Robotkuna qhatuypa técnica ruwayninpaq, huk programacion simillapas yachanayki tiyan. Programakunata qillqanapaqqa mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab nisqakunatam llamk’achiy.
Programa ruway atiyqa qhatuqkunaman achka ventajakunata qun:

• willay tantanakunata rurana ushayta;
• sistemas de lanzamiento y prueba nisqakuna;
• hatun frecuenciayuq estrategiakunam qawarina;
• pantasqakunata utqaylla allichay.

Sapa simipaq achka ancha allin kichasqa qullqisapa bibliotecakuna chaymanta proyectokuna kan. Huk hatun algoritmo qhatuy llamk’aykuna QuantLib kaq, C++ kaqpi ruwasqa. Sichus chiqalla Currenex, LMAX, Integral utaq wak liquidez quqkunaman tinkiyta munanki hatun frecuencia algoritmokuna llamk’achinapaq, Java kaqpi tinkinakuy APIkuna qillqaypi allin yachaq kanayki tiyan. Mana programacion yachayniyuq kaqtinqa, atikunmi programakuna algoritmico especialkuna qhatuymanta llamk’achiyta, sistemakuna qhatuy mecánico sanu ruwanapaq. Chayna plataformakunamanta ejemplokuna:

• TSLab nisqa;
• whelthlab nisqa;
• Metatrader nisqa;
• S#.Estudio nisqa;
• achka tablakuna;
• qhatu wasi.

Bolsa nisqapi qhatuypi algorítmico nisqa qhatuy

Acciones nisqa qhatukuna hinallataq futuros nisqa qhatukunan askha oportunidadkunata qon sistemas automáticos nisqapaq, ichaqa algoritmo nisqa qhatuyqa aswan askhan hatun qolqekuna ukhupi, manan sapanchasqa qolqe churaqkuna ukhupichu. Bolsa nisqapi achka laya algoritmo nisqa qhatuymi kan:

• Análisis técnico nisqapi ruwasqa sistema. Qhatu mana allin ruwaykunata hinallataq askha rikuchiqkunata llank’achinapaq kamasqa, tendenciakuna, qhatukuna kuyuykunata reqsinankupaq. Sapa kutinmi kay estrategia nisqa ruwakun chay métodos de análisis técnico clásico nisqamanta gananciata tarinapaq.
• Comercio de pares y canasta. Sistema huk ratio iskay utaq aswan instrumentukunamanta llamk’achin (huknin huk “guía” kaq, i.e. ñawpaq tikraykuna chaypi ruwakun, chaymanta 2 kaq chaymanta qatiq instrumentukuna wichayman aysakunku) huk relativamente hatun pachakmanta kaqwan, ichaqa mana 1 kaqwan kaqllachu. Sichus chay instrumento qosqa ñanmanta karunchakunqa chayqa, yaqapaschá kutipunqa t’aqanman. Kay desviación qatispa, algoritmo qhatuyta atin chaymanta dueñopaq gananciata ruwayta atin.
• Qhatu ruway. Kaymi huk estrategia mayqinpa ruwayninqa liquidez de mercado nisqa waqaychaymi. Chay hinapin ima ratopas huk privado negociante otaq huk fondo de cobertura nisqa rantiyta otaq vendeyta atinman huk instrumento de comercio nisqatapas. Qhatu ruwaqkunapas gananciankuwanmi imaymana instrumentokuna mañakusqankuta hunt’ankuman, chay cambiomanta gananciata tarinkumanpas. Ichaqa kayqa manan hark’anchu estrategias especiales nisqakuna utilizayta, chaykunan basado en el tráfico rápido y datos de mercado.
• ñawpaqpi phaway. Chayhina sistema kaqhina, yanapakuykuna llamk’achisqa kanku t’aqwiypaq volúmen de transacciones kaqmanta chaymanta hatun kamachiykuna riqsichiypaq. Algoritmo hatun kamachiykuna chanin hap’inqa chaymanta chimpapura qhatukuna chimpa ñanpi rikhurinanta ruwanqa chayta qhawan. Pedido librokunapi chaymanta mikhuykunapi qhatumanta willayta usqhaylla t’aqwiyrayku, paykunaqa volatilidadwan tinkinqanku, wak participantekunamanta aswan allinta ruwayta munanqanku, chanta pisi volatilidadta jap’inqanku ancha hatun kamachiykunata ruwaspa.
• Arbitraje nisqa. Kayqa qullqi instrumentukunawan ruwaymi, paykunapura correlacionqa hukllamanmi asuykun. Kamachiy hinaqa, chayhina instrumentukunaqa aswan huch’uy desviaciones nisqayuqmi. Kay sistemaqa qhawan chanin tikraykunata instrumentukuna tupaq kaqpaq chaymanta ruwan arbitraje ruwaykunata chaninkuna kaqlla kananpaq. Ejemplo: 2 imaymana laya acciones nisqa kikin empresamanta hap’isqa kanku, chaykunan sincronicamente cambianku 100% correlación nisqawan. Utaq kikin akciyunkunata hap’iy, ichaqa hukniray qhatukunapi. Huk t’ikraypiqa, hukninmantaqa aswan ñawpaqtaraqmi wicharinqa / urmanqa. Kay rato 1 kaqpi “hap’ispa”, 2 kaqpi qunakuykunata kichayta atinki.
• Volatilidad nisqa qhatuy. Kayqa aswan sasachakuyniyuq laya qhatuymi, imaymana laya akllanakuna rantiypi chaymanta huk instrumento particularpa volatilidadnin yapakuyninta suyaspa. Kay algoritmo qhatuyqa achka yupay atiyta chanta huk equipo yachaqkunata munan. Kaypiqa, aswan allin yuyaykuna imaymana instrumentukunata t’aqwirinku, mayqinninkutaq volatilidadta yapanman chaymanta willaykunata ruwanku. Paykunaqa anlisis mecanismonkuta robotkunaman churanku, chaymanta chay instrumentukunapi akllanakunata allin pachallapi rantinku.

Riesgos de comercio algoritmico nisqamanta

Kay qhipa pachakunapiqa algoritmo qhatuypa influencianqa anchatam yapakun. Naturalmente, musuq métodos de comercio nisqakuna wakin riesgokunata apamunku, chaykunataqa ñawpaqpi mana suyasqachu karqa. HFT ruwaykuna aswanta hamunku riesgokunawan mayqinkunachus qhawarina tiyan.
Algoritmokunawan llamk’achkaspa aswan manchay:

• Manipulación de precios. Algoritmokunaqa sapa instrumentukunata chiqanmanta afectanapaqmi ruwasqa kanman. Kaypi consecuenciakunaqa ancha peligroso kanman. 2013 watapi, 1 p’unchay qhatuypi pachantinpi BATS qhatupi, cheqaq pisiyaymi karqan empresaq valorninkunaq chaninpi. 10 segundollapin chay precioqa pisiyapurqan 15 dolarmanta iskay kinsa centavollaman. Chaypaqqa chay robotpa ruwasqanmi karqa, chaytaqa deliberadamentem programarqaku accionespa precionta pisiyachinankupaq. Kay política huk participantekunata pantachinman chaymanta anchata waqllichinman kay intercambio kaqpi.
• Llank’ana qolqeq lloqsiynin. Sichus qhatupi huk estresante situación kan, participantekuna robotkuna llamk’achiqkuna qhatuyta sayachinku. Yaqa llapan kamachiykuna auto-consejerokunamanta hamusqanrayku, huk global lluqsiy kan, chaymanta chaylla llapa citakunata urmachin. Chayna “columpio” nisqa intercambio nisqapa consecuenciankunaqa ancha hatunmi kanman. Astawanpis, liquidez nisqa lluqsisqanqa tukuyniqpi mancharikuyta rikhurichin, chaytaq sasachakuykunata astawan yapanqa.
• Volatilidad nisqa anchata wicharirun. Wakin kutiqa, llapa pachantin qhatukunapin mana necesario t’ikrakuykuna kan imakunaq chaninpi. Chayqa kanmanmi preciokuna sinchita wicharisqan otaq sinchi hatun urmasqan. Chay situaciontan sutichanku qonqayllamanta mana allin ruway nispa. Sapa kutinmi fluctuacionkunaq kayninqa hatun frecuenciayoq robotkunaq ruwayninmi, imaraykuchus llapan qhatupi participaqkunaq partenkuqa ancha hatunmi.
• Gastokunata yapay. Askha consultores mecánicos nisqakunan sapa kutilla allinta ruwananku capacidades técnicas nisqakunata. Chay raykun política arancelaria nisqa cambiashan, chaymi, cheqaqmi, manan qhatuqkunaq allinninpaqchu.
• riesgo operativo nisqamanta. Huk achka yupay huk kuti yaykuq kamachiykuna hatun atiyniyuq servidorkunata llumpayta cargayta atinku. Chayraykun wakin kutipiqa, chay período pico de comercio activo nisqapi, sistema nisqa manaña llank’anchu, llapan flujos de capital nisqakunan sayarin, chaymantapas participantekunan hatun chinkachiykunata ruwanku.
• Nivel de predecibilidad de mercado nisqa pisiyan. Robots nisqakunaqa anchatam llamkanku transacción nisqapa chaninkunapi. Chayna kasqanraykum, chay pronóstico nisqapa chiqap kayninqa pisiyarun, chaynallataqmi anlisis básico nisqapa cimientonkunapas pisiyarun. Hinallataq auto yanapaqkunam ñawpaqmantaraq qhatuqkunata allin chaninkunata qichunku.

Robots pisi pisimanta desacreditachkanku ordinario qhatupi participantekunata chaymanta kayqa apamun huk hunt’asqa rechazayta makiwan ruwaykunata hamuq pachapi. Chay situacionmi kallpanchanqa sistema de algoritmos nisqapa posiciónninta, chaymi chaywan tupaq riesgokuna yapakunqa.

Comercio Forex Algorítmico nisqa

Algoritmico hawa llaqtakunawan qhatuy wiñayninqa aswantaqa ruwaykunata automatizacionraykun hinallataq software algoritmos nisqawan hawa llaqtakunawan qolqewan ruwaykunata ruwanapaq tiempo pisiyasqanraykun. Chaywanmi pisiyachin operativo gastokunatapas. Forex aswantaqa robotkunatam llamk’achin análisis técnico nisqapi ruwasqakunapi. Hinallataq aswan riqsisqa terminal MetaTrader plataforma kaqmanta, MQL programacion simi plataforma ruwaqkuna qusqa aswan riqsisqa ñanman tukusqa robotkuna qillqanapaq.

Comercio Cuantitativo nisqa

Cuantitativo qhatuyqa qhatuypa ñanninmi, chaypa munayninqa huk modelo ruwaymi, chaymi imaymana qullqi kaqpa dinámicanmanta willakun, chaymanta chiqap pronósticos ruwayta atikun. Cantidad nisqa qhatuqkuna, kuantiku qhatuqkuna nisqapas, aswantaqa ancha yachayniyuqmi kanku, paykunap llamk’ayninpi: qullqimanta yachaqkuna, yupay yachaqkuna, programaqkuna. Cuántico qhatuq kanaykipaqqa, estadísticas matemáticas nisqamanta, econometría nisqamanta ima, aswanpas yachanayki tiyan.

Alto frecuencia algoritmo qhatuy/HFT qhatuy

Kaymi aswan riqsisqa forma de comercio automático nisqa. Kay ruwaypa huk ruwayninqa, imaymana instrumentukunapi hatun utqaylla ruwaykunata ruwakunman, chaypiqa huk segundollapim ciclo de creación/cierre de posiciones nisqa tukukun.

HFT ruwanakuna computadorakunap hatun ventajanta runamanta llamk’achinku – mega-alto utqaylla.

Chay yuyaypa qillqaqninqa Stephen Sonsonmi, paymi D. Whitcombwan D. Hawkswan kuska 1989 watapi pachantinpi ñawpaq kaq kikinmanta qhatuy aparatota kamarqan (Automatic Trading Desk). Chay tecnologiapa formal wiñaynin 1998 watapilla qallariptinpas, chaypacham plataformas electrónicas nisqakuna intercambios americanos nisqapi llamk’achiyta aprobasqa karqan.

Principios básicos de comercio HFT nisqamanta

Kay qhatuyqa kay ballenakunamantan ruwakun:

• sistemas de alta tecnología nisqakuna llamk’achiyninqa 1-3 milisegundos nisqapi posiciónkuna ruway pachata waqaychan;
• chaninkunapi, margenkunapi ima micro-cambiokunamanta gananciakuna;
• hatun hatun usqaylla ruwaykunata ruway chaymanta ganancia aswan pisi chiqap nivelpi, chaymi wakin kuti huk centavomanta pisi (HFTpa atiyninqa achka kuti aswan hatunmi tradicional estrategiakunamanta);
• tukuy laya arbitraje ruwaykunata ruway;
• transacciones ruwasqa kanku estrictamente qhatuy p’unchawpi, volúmen de transacciones sapa sesión chunka waranqakunaman chayayta atin.

Estrategias de Comercio de Alta Frecuencia nisqa

Kaypi mayqin algoritmo qhatuy estrategiatapas llamk’achiy atikunki, ichaqa kaq pachallapi qhatuy huk usqaylla mana runakunapaq chayayta atikun. Kaypi wakin ejemplokuna kanku HFT estrategias kaqmanta:

• Alta liquidez nisqayuq piscinakuna riqsichiy. Kay tecnologiaqa pakasqa (“tutayaq”) utaq achka kamachiykunata tarinapaqmi, uchuy prueba ruwanakunata kichaspa. Chay metaqa kanmi chay sinchi kuyuywan maqanakuy piscinas de volumen nisqawan.
• Electrónico nisqa qhatuy paqarichiy. Qhatupi liquidez nisqa yapay ruwaypiqa, chay mastarisqa ukhupi qhatuywanmi gananciakuna ruwakun. Yaqa llapanpim, bolsa de valores nisqapi rantikuptinqa, chay mastarikuyninqa mastarikunqa. Sichus qhatu ruwaq mana kanchu clientekuna saldota waqaychayta atiq, chaymanta hatun frecuencia qhatuqkuna kikinkumanta qullqinkuta apaykachananku tiyan instrumentupa quyninta chaymanta mañakuyninta qunankupaq. Intercambios nisqakuna hinallataq ECN nisqakunan descuentos nisqakunata qonqaku operativo gastokunamanta huk premio hina.
• Ñawpaqpi puriq. Sutiqa “awpaqman phaway” nispa tikran. Kay estrategia nisqa, kunan rantiy-rantiy kamachiykunamanta, liquidez de activos nisqamanta, promedio abierto de interés nisqamanta ima, t’aqwiypi ruwakun. Kay métodopa esencianqa hatun pedidokunata riqsiymi hinaspa kikiykipa uchuy pedidokunata aswan hatun chaninpi churaymi. Kamachiy ruwasqa kaptin, algoritmo huk hatun kamachiypa muyuriqninpi chaninkunap kuyuyninpa hatun probabilidadninta llamk’achin huk aswan hatun kamachiyta churananpaq.
• Arbitraje Retrasado nisqa. Kay estrategia aprovechakun activo yaykuyta intercambio datokunarayku geográfica qaylla kayninmanta servidorkunaman utaq hatun sitiokunaman chanin chiqan tinkiykuna rantiymanta. Sapa kutim qullqi kamachiqkunapi hapipakuq qhatuqkuna llamk’achinku.
• Arbitraje estadístico nisqa. Kay método de comercio de alta frecuencia nisqa, imaymana instrumentukuna plataformakuna utaq tupaqnin formakuna activokuna (futuros de par de moneda y sus contrapartes spot, derivados y acciones) nisqakunaq correlacionnin riqsichiypi sayarin. Chay ruwaykunataqa aswantaqa ruwanku bancos privados nisqakunan, fondo de inversión nisqakunan, huk licenciayoq qhatuqkunapas.

Operaciones de alta frecuencia nisqa ruwakun micro volúmenes nisqapi, chaymi compensasqa kan achka transacciones nisqawan. Chayna kaptinqa chayllam allinchasqa kanqa gananciawan perdidawan.

Algoritmo qhatuqkunapaq programakuna qhaway

Huk huch’uy parte software kaqmanta kan algoritmo qhatuypaq chaymanta robot programacionpaq llamk’achisqa:

• TSlab nisqa. Rusia suyupi ruwasqa C# nisqa software. Compatible con la mayoría de los corredores de forex y de valores. Gracias a un diagrama especial de bloques, tiene una interfaz bastante simple y fácil de aprender. Programata mana qullqiyuq llamk’achiyta atikunki pruebapaq chaymanta sistemata allinchaypaq, ichaqa chiqa ruwanakunapaq huk suscripción rantiyta necesitanki.
• Qhapaq kayLab. C# nisqapi algoritmokuna ruwanapaq llamk’achisqa programa. Chaywan, Wealth Script bibliotecata llamk’achiy atikunki algoritmo qhatuy software qillqanapaq, mayqinchus anchata codificación ruwayta pisiyachin. Hinallataq imaymana pukyukunamanta citakunata programaman tinkiyta atinki. Backtesting nisqamanta aswantaqa, chiqap ruwaykunapas qullqi qhatupipas ruwakunmanmi.
• r estudio. Aswan ñawpaq programa quants kaqpaq (mana qallariqkunapaq allinchu). Kay software achka simikunata hukllachin, huknin huk especial R simita llamk’achin datokuna chaymanta serie pacha ruwanapaq. Kaypi algoritmos chaymanta interfaces ruwasqa kanku, pruebakuna chaymanta optimización ruwakun, estadísticas chaymanta wak datokuna tarikunman. R Studio es gratis, pero es bastante serio. Programa imaymana ruwasqa bibliotecakunata, pruebaqkunata, modelokunata, hukkunatapas llamk’achin.

Estrategias para el comercio algoritmico nisqa

Algo qhatuyqa kay estrategiasniyuqmi:

• TWAP. Kay algoritmo sapa kuti kamachiykunata kichan aswan allin licitación utaq quy chaninpi.
• estrategia de ejecución nisqa.  Algoritmoqa hatun rantiykunatam mañan, pesasqa promedio chaninkunapi, aswantaqa hatun participantekuna (fondos de cobertura chaymanta corredorkuna) llamk’achisqanku.
• VWAP nisqa. Algoritmo llamk’achkan huk qusqa volúmen kaqmanta huk kaqlla parte kaqpi posiciónkuna kichaypaq huk pacha ukhupi, chaymanta chanin mana aswan hatunchu kanan tiyan chaymanta chay promedio ponderado chaninmanta qallariypi.
• datos nisqa hurquy. Musuq algoritmokunapaq musuq ruwanakuna maskaymi. Manaraq prueba qallarichkaptinqa, 75% masnin ruruchina punchawkunapiqa datos huñuymi karqa. Maskanapaq ruwaykuna profesional chaymanta detallada métodos kaqllamanta dependen. Kikin maskayqa makiwan ruwasqa kachkan imaymana algoritmokunawan.
• iceberg nisqa. Pedidokuna ruwanapaq llamk’achisqa, llapan yupayqa mana parámetros nisqapi nisqa yupaymanta aswanchu. Achka t’inkinakuykunapi, kay algoritmo llamkanapa ukhunpi ruwasqa, chaymanta kamachiy parámetros kaqpi volumen niyta atikun.
• estrategia especulativa nisqa. Kayqa huk modelo estándar nisqa sapanchasqa qhatuqkunapaq, paykunan maskhanku aswan allin chanin tariyta qhatuypaq, chay qhepaman gananciata tariyta munaspa.

Capacitación y libros sobre comercio algorítmico

Yachay wasi muyukunapiqa manam chayhina yachaykunataqa tarinkichu. Kayqa ancha estrecho hinaspa específico áream. Sasam kaypi chiqap confiable estudiokunata sapanchay, ichaqa sichus generalizayku, chaymanta kay qatiq yachay clave necesitakun algoritmo qhatuypi llamk’anapaq:

• modelos matemáticos hinallataq económicos nisqakuna;
• programacion simikuna — Python, С++, MQL4 (Forexpaq);
• willakuy contratokunamanta intercambiomanta chaymanta instrumentukunap ruwayninkunamanta (opciones, futuros, hukkunapas).

Kay direcciontaqa astawanqa sapallaykimanta yachanayki kanqa. Kay temamanta yachachinapaq qillqakunata ñawinchanapaqqa, qillqakunatam qawariwaq:

• “Comercio Cuántico” y “Comercio Algorítmico” – Ernest Chen;
• “Algorítmico qhatuy chaymanta chiqan yaykuy intercambioman” – Barry Johnsen;
• “Métodos y algoritmos de la matemática financiera” – Lyu Yu-Dau;
• “Yana caja ukhupi” – Rishi K. Narang;
• “Comercio y intercambios: la microestructura del mercado para practicantes” – Larry Harris.

Yachay ruwayta qallariypaq aswan ruruchiq ñanqa yachaymi, acciones nisqa qhatuymanta, análisis técnico nisqamanta ima, chaymanta algoritmo nisqa qhatuymanta librokunata rantiy. Hinallataqmi reparananchis, yaqa llapan profesional qelqakunataqa inglés simillapin tarisunman.

Parcialidadniyuq librokunamantaqa, ima intercambio qillqakunatapas ñawinchaypas allinmi kanqa.

Algoritmo qhatuymanta riqsisqa mitos

Askha runakunan creenku robot nisqa qhatuywan llank’ayqa gananciayoqlla kanman, qhatuqkunapas manan imatapas ruwanankuchu. Ciertamente no. Sapa kutim robotta qawana, allinta ruwana hinaspa kamachina, chaynapi pantaykuna hinaspa mana allinkuna mana kananpaq. Wakin runakunaqa piensankum robotkuna mana qullqita tariyta atisqankuta. Kaykunaqa runakunam, aswantaqa, ñawpaqtaraqmi tuparqaku mana allin robotkunawan, chaytam estafaqkuna rantikurqaku hawa llaqtakunawan qullqita rantinankupaq. Qullqi qhatuypi kanmi allin robotkuna, chaykunam qullqita tariyta atin. Ichaqa manan pipas chaykunataqa vendenqachu, allin qolqeta apamusqankurayku. Bolsa de valores nisqapi qhatuyqa hatun gananciayoqmi. Algorítmico nisqa qhatuyqa chiqap ruphaymi qullqi churaypi. Robots nisqakunan yaqa sapa p’unchay ruwanakunata hap’ikapushanku, chay ruwaykunaqa askha tiempotan apakuq.