Algo саудасы: оның мәні, сауда стратегиялары мен тәуекелдері

Қазіргі уақытта биржалардағы операциялардың көпшілігі әртүрлі алгоритмдер енгізілген арнайы роботтар арқылы жүзеге асырылады. Бұл тактика алгоритмдік сауда деп аталады. Бұл нарықты көптеген жолдармен өзгерткен соңғы онжылдықтардың үрдісі.

Алгоритмдік сауда дегеніміз не?

Алгоритмдік сауданың негізгі түрі – HFT саудасы. Мәселе транзакцияны бірден аяқтау болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл түр өзінің басты артықшылығын – жылдамдықты пайдаланады. Алгоритмдік сауда түсінігінің екі негізгі анықтамасы бар:

• Algo саудасы. Оған берілген алгоритмде трейдерсіз сауда жасай алатын автожүйе. Жүйе нарықты автоталдау және позицияларды ашу есебінен тікелей пайда алу үшін қажет. Бұл алгоритм «сауда роботы» немесе «кеңесші» деп те аталады.
• Алгоритмдік сауда. Нарықтағы ірі тапсырыстарды орындау, олар автоматты түрде бөліктерге бөлініп, көрсетілген ережелерге сәйкес біртіндеп ашылады. Жүйе транзакцияларды жүргізу кезінде трейдерлердің қол еңбегін жеңілдету үшін қолданылады. Мысалы, 100 мың акция сатып алу тапсырмасы болса және тапсырыстар арнасында назар аудартпай, бір уақытта 1-3 акция бойынша позицияларды ашу қажет болса.

Қарапайым тілмен айтсақ, алгоритмдік сауда – бұл трейдерлер орындайтын күнделікті операцияларды автоматтандыру, бұл қор ақпаратын талдауға, математикалық модельдерді есептеуге және транзакцияларды аяқтауға кететін уақытты қысқартады. Жүйе сонымен қатар нарықтың жұмыс істеуіндегі адам факторының рөлін жояды (эмоциялар, алыпсатарлық, «трейдер интуициясы»), бұл кейде тіпті ең перспективалы стратегияның табыстылығын жоққа шығарады.

Алгоритмдік сауданың пайда болу тарихы

1971 жыл алгоритмдік сауданың бастапқы нүктесі болып саналады (ол NASDAQ бірінші автоматты сауда жүйесімен бір мезгілде пайда болды). 1998 жылы АҚШ-тың Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясы (SEC) электронды сауда алаңдарын пайдалануға ресми түрде рұқсат берді. Содан кейін жоғары технологиялардың нағыз бәсекесі басталды. Алгоритмдік сауданың дамуындағы келесі маңызды сәттерді атап өтуге болады:

• 2000 жылдардың басы. Автоматтандырылған транзакциялар бірнеше секундта аяқталды. Роботтардың нарықтағы үлесі 10%-дан аз болды.
• 2009 жыл. Тапсырысты орындау жылдамдығы бірнеше есе азайып, бірнеше миллисекундқа жетті. Сауда-саттық көмекшілерінің үлесі 60%-ға дейін өсті.
• 2012 және одан кейінгі. Биржалардағы оқиғаларды болжау мүмкін еместігі бағдарламалық қамтамасыз етудің көпшілігінің қатаң алгоритмдеріндегі көптеген қателіктерге әкелді. Бұл автоматтандырылған сауда көлемінің жалпы көлемнің 50% дейін төмендеуіне әкелді. Жасанды интеллект технологиясы жасалып, енгізілуде.

Бүгінгі күні жоғары жиілікті сауда өзекті болып табылады. Көптеген әдеттегі операциялар (мысалы, нарықты масштабтау) автоматты түрде орындалады, бұл трейдерлерге жүктемені айтарлықтай азайтады. Дегенмен, машина адамның тірі интеллектісі мен дамыған түйсігін әлі толықтай алмастыра алған жоқ. Бұл, әсіресе, маңызды халықаралық экономикалық жаңалықтардың жариялануына байланысты қор нарығының құбылмалылығы күшті өскен кезде дұрыс. Осы кезеңде роботтарға сенбеу ұсынылады.

Алгоритмдік сауданың артықшылықтары мен кемшіліктері

Алгоритмнің артықшылықтары қолмен сауда жасаудың барлық кемшіліктері болып табылады. Адамдарға эмоциялар оңай әсер етеді, бірақ роботтар емес. Робот қатаң түрде алгоритм бойынша сауда жасайды. Мәміле болашақта пайда әкелуі мүмкін болса, робот оны сізге әкеледі. Сондай-ақ, адам әрқашан өз іс-әрекетіне толықтай шоғырлана алмайды және мезгіл-мезгіл демалуды қажет етеді. Роботтарда мұндай кемшіліктер жоқ. Бірақ олардың өздерінің және олардың арасында:

• алгоритмдерді қатаң сақтауға байланысты робот өзгермелі нарық жағдайына бейімделе алмайды;
• алгоритмдік сауданың күрделілігі және дайындыққа қойылатын жоғары талаптар;
• роботтың өзі анықтай алмайтын енгізілген алгоритмдердің қателері (бұл, әрине, адам факторы, бірақ адам өз қателерін анықтап, түзете алады, ал роботтар мұны әлі жасай алмайды).

Сауда роботтарын сауда-саттықта ақша табудың жалғыз мүмкін әдісі ретінде қарастырмауыңыз керек, өйткені автоматты сауда мен қолмен сауда жасаудың кірістілігі соңғы 30 жылда дерлік бірдей болды.

Алгоритмдік сауданың мәні

Algo трейдерлері (басқа атауы – кванттық трейдерлер) бағаның қажетті диапазонға түсу ықтималдығы теориясын ғана пайдаланады. Есептеу алдыңғы бағалар қатарына немесе бірнеше қаржы құралдарына негізделген. Нарық мінез-құлқының өзгеруіне байланысты ережелер өзгереді.
Алгоритмдік трейдерлер әрқашан нарықтың тиімсіздігін, тарихтағы қайталанатын баға белгілеулерінің үлгілерін және болашақта қайталанатын баға белгілеулерін есептеу мүмкіндігін іздейді. Сондықтан, алгоритмдік сауданың мәні роботтардың ашық позициялары мен топтарын таңдау ережелерінде жатыр. Таңдау келесідей болуы мүмкін:

• қолмен – орындауды зерттеуші математикалық және физикалық модельдер негізінде жүзеге асырады;
• автоматты – бағдарлама шеңберінде ережелер мен сынақтарды жаппай санау үшін қажет;
• генетикалық – мұнда ережелер жасанды интеллект элементтері бар бағдарламамен әзірленген.

Алгоритмдік сауда туралы басқа идеялар мен утопиялар – фантастика. Тіпті роботтар болашақты 100% кепілдікпен «болжамдай» алмайды. Нарық соншалықты тиімсіз болуы мүмкін емес, сондықтан кез келген уақытта, кез келген жерде роботтарға қолданылатын ережелер жиынтығы бар. Алгоритмдерді қолданатын ірі инвестициялық компанияларда (мысалы, Renessace Technology, Citadel, Virtu) мыңдаған құралдарды қамтитын сауда роботтарының жүздеген топтары (отбасылары) бар. Дәл осы әдіс алгоритмдерді әртараптандыру болып табылады, бұл оларға күнделікті пайда әкеледі.

Алгоритмдердің түрлері

Алгоритм – белгілі бір тапсырманы орындауға арналған нақты нұсқаулар жиынтығы. Қаржы нарығында пайдаланушы алгоритмдерін компьютерлер орындайды. Ережелер жинағын құру үшін болашақ транзакциялардың бағасы, көлемі және орындалу уақыты туралы деректер пайдаланылады. Қор және валюта нарығындағы Algo саудасы төрт негізгі түрге бөлінеді:

• Статистикалық. Бұл әдіс сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін тарихи уақыт қатарларын пайдалану арқылы статистикалық талдауға негізделген.
• Автоматты. Бұл стратегияның мақсаты нарық қатысушыларына мәмілелердің тәуекелділігін төмендетуге мүмкіндік беретін ережелерді құру болып табылады.
• Атқарушы. Бұл әдіс сауда тапсырыстарын ашуға және жабуға байланысты нақты тапсырмаларды орындау үшін жасалған.
• Түзу. Бұл технология нарыққа қол жеткізудің максималды жылдамдығын алуға және алгоритмдік трейдерлердің сауда терминалына кіру және қосылу құнын төмендетуге бағытталған.

Жоғары жиілікті алгоритмдік сауданы механикаландырылған сауда үшін жеке аймақ ретінде бөліп көрсетуге болады. Бұл санаттың басты ерекшелігі тапсырысты құрудың жоғары жиілігі болып табылады: транзакциялар миллисекундтарда аяқталады. Бұл тәсіл үлкен пайда әкелуі мүмкін, бірақ ол белгілі бір тәуекелдерді де қамтиды.

Автоматтандырылған сауда: роботтар және сарапшылар кеңесшілері

1997 жылы талдаушы Тушар Чанд өзінің «Техникалық талдаудан тыс» кітабында (бастапқыда «Техникалық талдаудан тыс» деп аталады) алғаш рет механикалық сауда жүйесін (МТС) сипаттады. Бұл жүйе сауда роботы немесе валюталық операциялар бойынша кеңесші деп аталады. Бұл нарықты бақылайтын, сауда тапсырыстарын шығаратын және осы тапсырыстардың орындалуын бақылайтын бағдарламалық модульдер. Робот саудасының екі түрі бар:

• автоматтандырылған «ден» және «кейін» – олар сауда бойынша тәуелсіз тәуелсіз шешім қабылдауға қабілетті;
• трейдерге мәмілені қолмен ашуға сигнал беретін, олар өздері тапсырыстарды жібермейді.

Алгоритмдік сауда жағдайында роботтың немесе кеңесшінің 1-ші түрі ғана қарастырылады және оның «супер міндеті» қолмен сауда жасау кезінде мүмкін емес стратегияларды жүзеге асыру болып табылады.

Renaissance Institutiona Equlties қоры алгоритмдік сауданы пайдаланатын ең ірі жеке қор болып табылады. Оны АҚШ-та 1982 жылы Джеймс Харрис Саймонс негізін қалаған Renaissance Technologies LLC компаниясы ашты. Financial Times кейінірек Саймонсты «ең ақылды миллиардер» деп атады.

Сауда роботтары қалай жасалады?

Қор нарығында алгоритмдік сауда үшін қолданылатын роботтар арнайы компьютерлік бағдарламалар болып табылады. Олардың дамуы, ең алдымен, роботтар орындайтын барлық тапсырмалардың, соның ішінде стратегиялардың нақты жоспарының пайда болуынан басталады. Программист-трейдердің алдында тұрған міндет оның білімі мен жеке қалауын ескеретін алгоритм құру болып табылады. Әрине, транзакцияларды автоматтандыратын жүйенің барлық нюанстарын алдын ала нақты түсіну қажет. Сондықтан бастаушы трейдерлерге ТС алгоритмін өз бетімен жасау ұсынылмайды. Сауда роботтарын техникалық іске асыру үшін кем дегенде бір бағдарламалау тілін білу қажет. Бағдарламаларды жазу үшін mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab тілдерін пайдаланыңыз.
Бағдарламалау мүмкіндігі трейдерлерге көптеген артықшылықтар береді:

• мәліметтер қорын құру мүмкіндігі;
• іске қосу және сынақ жүйелері;
• жоғары жиілікті стратегияларды талдау;
• қателерді тез түзетіңіз.

Әр тіл үшін өте пайдалы көптеген ашық бастапқы кітапханалар мен жобалар бар. Ең үлкен алгоритмдік сауда жобаларының бірі C++ тілінде жасалған QuantLib болып табылады. Жоғары жиілікті алгоритмдерді пайдалану үшін Currenex, LMAX, Integral немесе басқа өтімділік провайдерлеріне тікелей қосылу қажет болса, Java тілінде қосылым API интерфейстерін жазуды білуіңіз керек. Бағдарламалау дағдылары болмаған жағдайда қарапайым механикалық сауда жүйелерін жасау үшін арнайы алгоритмдік сауда бағдарламаларын қолдануға болады. Мұндай платформалардың мысалдары:

• TSLab;
• сауықтыру зертханасы;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• көп диаграммалар;
• сауда бекеті.

Қор нарығындағы алгоритмдік сауда

Қор және фьючерстік нарықтар автоматтандырылған жүйелер үшін кең мүмкіндіктер береді, бірақ алгоритмдік сауда жеке инвесторларға қарағанда ірі қорлар арасында жиі кездеседі. Қор нарығында алгоритмдік сауданың бірнеше түрлері бар:

• Техникалық талдауға негізделген жүйе. Трендтерді, нарық қозғалысын анықтау үшін нарықтың тиімсіздігі мен бірнеше көрсеткіштерді пайдалану үшін жасалған. Көбінесе бұл стратегия классикалық техникалық талдау әдістерінен пайда табуға бағытталған.
• Жұптық және себеттік сауда. Жүйе салыстырмалы түрде жоғары пайызбен, бірақ 1-ге тең емес, екі немесе одан да көп құралдардың қатынасын пайдаланады (олардың бірі – «бағыттауыш», яғни алдымен өзгерістер онда болады, содан кейін 2-ші және одан кейінгі құралдар тартылады). Егер құрал берілген бағыттан ауытқыса, ол өз тобына оралуы мүмкін. Бұл ауытқуды қадағалай отырып, алгоритм сауда жасап, иесі үшін пайда таба алады.
• Маркетинг. Бұл нарық өтімділігін сақтау міндеті болып табылатын тағы бір стратегия. Осылайша, кез келген уақытта жеке трейдер немесе хедж-қор сауда құралын сатып ала алады немесе сата алады. Маркет-мейкерлер тіпті өз пайдасын әртүрлі құралдарға сұранысты қанағаттандыру және биржадан пайда алу үшін пайдалана алады. Бірақ бұл жылдам трафик пен нарық деректеріне негізделген арнайы стратегияларды қолдануға кедергі жасамайды.
• алдыңғы жүгіру. Мұндай жүйенің бөлігі ретінде транзакциялардың көлемін талдау және ірі тапсырыстарды анықтау үшін құралдар қолданылады. Алгоритм үлкен тапсырыстар бағаны ұстап тұратынын және қарама-қарсы сауда-саттықтың қарама-қарсы бағытта пайда болуына әкелетінін ескереді. Тапсырыс кітаптары мен арналарындағы нарық деректерін талдау жылдамдығына байланысты олар құбылмалылыққа тап болады, басқа қатысушылардан асып түсуге тырысады және өте үлкен тапсырыстарды орындау кезінде аз құбылмалылықты қабылдайды.
• Арбитраж. Бұл қаржы құралдарын пайдаланатын транзакция, олардың арасындағы корреляция бірге жақын. Әдетте, мұндай құралдарда ең аз ауытқулар бар. Жүйе сәйкес құралдарға бағаның өзгеруін бақылайды және бағаларды теңестіру үшін арбитраждық операцияларды жүргізеді. Мысал: 100% корреляциямен синхронды түрде өзгеретін бір компанияның 2 түрлі акциялары алынады. Немесе бірдей акцияларды алыңыз, бірақ әртүрлі нарықтарда. Бір алмасуда ол екіншісіне қарағанда сәл ертерек көтеріледі/құлайды. Осы сәтті 1-ші күні «ұстап» алсаңыз, 2-ші күні мәмілелер аша аласыз.
• Құбылмалылық саудасы. Бұл опциондардың әртүрлі түрлерін сатып алуға және белгілі бір құралдың құбылмалылығының жоғарылауын күтуге негізделген сауданың ең күрделі түрі. Бұл алгоритмдік сауда көп есептеу қуатын және сарапшылар тобын қажет етеді. Мұнда ең жақсы ақыл-ойлар әртүрлі құралдарды талдайды, олардың қайсысы құбылмалылықты арттыратыны туралы болжам жасайды. Олар өздерінің талдау механизмдерін роботтарға салып, қажетті уақытта осы құралдарға опцияларды сатып алады.

Алгоритмдік сауданың тәуекелдері

Алгоритмдік сауданың әсері соңғы уақытта айтарлықтай өсті. Әрине, жаңа сауда әдістері бұрын күтпеген белгілі бір тәуекелдерді тудырады. HFT транзакциялары әсіресе ескерілуі керек тәуекелдермен бірге келеді.
Алгоритммен жұмыс істегенде ең қауіптісі:

• Баға манипуляциясы. Алгоритмдерді жеке құралдарға тікелей әсер ету үшін конфигурациялауға болады. Мұндағы салдар өте қауіпті болуы мүмкін. 2013 жылы жаһандық BATS нарығындағы сауданың 1-ші күнінде компанияның бағалы қағаздары құнының нақты төмендеуі байқалды. Бар болғаны 10 секундта баға 15 доллардан бірнеше центке дейін төмендеді. Оған акция бағасын төмендетуге әдейі бағдарламаланған роботтың белсенділігі себеп болған. Бұл саясат басқа қатысушыларды адастыруы және биржадағы жағдайды қатты бұрмалауы мүмкін.
• Айналым капиталының кетуі. Нарықта стресстік жағдай болса, роботтарды пайдаланатын қатысушылар сауданы тоқтатады. Тапсырыстардың көпшілігі авто-кеңесшілерден келетіндіктен, барлық баға белгілеулерін бірден төмендететін жаһандық ағын бар. Мұндай алмасудың «әткеншек» салдары өте ауыр болуы мүмкін. Оның үстіне өтімділіктің кетуі күрделі жағдайды ушықтыратын жаппай дүрбелең туғызуда.
• Құбылмалылық күрт өсті. Кейде барлық әлемдік нарықтарда активтер құнының қажетсіз ауытқулары болады. Бұл бағаның күрт өсуі немесе апатты құлдырау болуы мүмкін. Бұл жағдай кенеттен сәтсіздік деп аталады. Көбінесе ауытқулардың себебі жоғары жиілікті роботтардың мінез-құлқы болып табылады, өйткені олардың нарыққа қатысушылардың жалпы санындағы үлесі өте үлкен.
• Шығындарды ұлғайту. Көптеген механикалық кеңесшілер өздерінің техникалық мүмкіндіктерін үнемі жетілдіріп отыруы керек. Соның салдарынан тариф саясаты өзгеруде, бұл, әрине, саудагерлерге тиімді емес.
• операциялық тәуекел. Бір уақытта түсетін тапсырыстардың көп саны үлкен сыйымдылықтағы серверлерді шамадан тыс жүктеуі мүмкін. Сондықтан кейде белсенді сауда-саттықтың шарықтау кезеңінде жүйе өз жұмысын тоқтатады, барлық капитал ағындары тоқтатылады, қатысушылар үлкен шығындарға ұшырайды.
• Нарықты болжау деңгейі төмендейді. Роботтар транзакция бағасына айтарлықтай әсер етеді. Осыған байланысты болжамның дәлдігі төмендейді және негізгі талдаудың негіздері бұзылады. Сондай-ақ автокөмекшілер дәстүрлі трейдерлерді жақсы бағадан айырады.

Роботтар бірте-бірте қарапайым нарық қатысушыларының беделін түсіреді және бұл болашақта қолмен жасалатын операциялардан толық бас тартуға әкеледі. Жағдай алгоритмдер жүйесінің позициясын нығайтады, бұл олармен байланысты тәуекелдердің артуына әкеледі.

Алгоритмдік Forex саудасы

Алгоритмдік валюталық сауданың өсуі көбінесе процестерді автоматтандыруға және бағдарламалық алгоритмдерді пайдалана отырып валюталық операцияларды жүргізу уақытының қысқаруына байланысты. Бұл сонымен қатар операциялық шығындарды азайтады. Форекс негізінен техникалық талдау әдістеріне негізделген роботтарды пайдаланады. Ең көп таралған терминал MetaTrader платформасы болғандықтан, платформа әзірлеушілері ұсынған MQL бағдарламалау тілі роботтарды жазудың ең кең таралған әдісі болды.

Сандық сауда

Сандық сауда – сауданың бағыты, оның мақсаты әртүрлі қаржылық активтердің динамикасын сипаттайтын және нақты болжамдар жасауға мүмкіндік беретін үлгіні қалыптастыру болып табылады. Кванттық трейдерлер деп те аталатын сандық трейдерлер әдетте өз саласында жоғары білімді: экономистер, математиктер, бағдарламашылар. Кванттық трейдер болу үшін сіз кем дегенде математикалық статистика мен эконометрика негіздерін білуіңіз керек.

Жоғары жиілікті алгоритмдік сауда/HFT саудасы

Бұл автоматтандырылған сауданың ең кең таралған түрі. Бұл әдістің ерекшелігі – позицияларды құру/жабу циклі бір секунд ішінде аяқталатын әртүрлі құралдарда транзакцияларды жоғары жылдамдықпен орындауға болады.

HFT транзакциялары компьютерлердің адамдарға қарағанда басты артықшылығын пайдаланады – мега-жоғары жылдамдық.

Идеяның авторы Д.Уиткомб және Д.Хокспен бірге 1989 жылы әлемдегі алғашқы автоматты сауда құрылғысын (Automatic Trading Desk) жасаған Стивен Сонсон деп саналады. Технологияның ресми дамуы американдық биржаларда электронды платформаларды пайдалану мақұлданған кезде ғана 1998 жылы басталғанымен.

HFT саудасының негізгі принциптері

Бұл сауда келесі киттерге негізделген:

• жоғары технологиялық жүйелерді пайдалану позициялардың орындалу мерзімін 1-3 миллисекунд деңгейінде сақтайды;
• бағалар мен маржаның микро өзгерістерінен пайда;
• кең ауқымды жоғары жылдамдықтағы транзакцияларды орындау және кейде центтен аз болатын ең төменгі нақты деңгейде пайда (HFT әлеуеті дәстүрлі стратегиялардан бірнеше есе жоғары);
• арбитраждық мәмілелердің барлық түрлерін қолдану;
• транзакциялар қатаң түрде сауда күні ішінде жасалады, әрбір сессияның транзакцияларының көлемі ондаған мыңға жетуі мүмкін.

Жоғары жиілікті сауда стратегиялары

Мұнда сіз кез келген алгоритмдік сауда стратегиясын пайдалана аласыз, бірақ сонымен бірге адамдар үшін қол жетімсіз жылдамдықпен сауда жасай аласыз. Міне, HFT стратегияларының кейбір мысалдары:

• Өтімділігі жоғары пулдарды анықтау. Бұл технология шағын сынақ транзакцияларын ашу арқылы жасырын («қараңғы») немесе жаппай тапсырыстарды анықтауға бағытталған. Мақсат – көлемді бассейндер тудыратын күшті қозғалыспен күресу.
• Электронды нарықты құру. Нарықтағы өтімділікті арттыру процесінде пайда спред шегінде сауда жасау арқылы жүзеге асырылады. Әдетте қор биржасында сауда жасағанда спрэд кеңейеді. Егер маркет-мейкерде тепе-теңдікті сақтай алатын клиенттер болмаса, онда жоғары жиілікті трейдерлер құралға сұраныс пен ұсынысты жабу үшін өз қаражатын пайдалануы керек. Биржалар мен ECN сыйақы ретінде операциялық шығындарға жеңілдіктер береді.
• Алдын ала жүгіру. Бұл атау «алға жүгіру» деп аударылады. Бұл стратегия ағымдағы сатып алу және сату тапсырыстарын, актив өтімділігін және орташа ашық пайызды талдауға негізделген. Бұл әдістің мәні – үлкен тапсырыстарды анықтау және өзіңіздің кішігірім тапсырыстарыңызды сәл жоғары бағамен орналастыру. Тапсырыс орындалғаннан кейін, алгоритм басқа жоғары тапсырысты орнату үшін басқа үлкен тапсырыс айналасындағы баға ауытқуының жоғары ықтималдығын пайдаланады.
• Кешіктірілген арбитраж. Бұл стратегия серверлерге географиялық жақындыққа немесе негізгі сайттарға қымбат тұратын тікелей қосылымдарды алуға байланысты деректер алмасуға белсенді қолжетімділікті пайдаланады. Оны валюталық реттеушілерге сенетін трейдерлер жиі пайдаланады.
• Статистикалық арбитраж. Бұл жоғары жиілікті сауда әдісі платформалар немесе активтердің сәйкес нысандары (валюталық жұп фьючерстері және олардың спот контрагенттері, туынды құралдар және акциялар) арасындағы әртүрлі құралдардың корреляциясын анықтауға негізделген. Мұндай операцияларды әдетте жеке банктер, инвестициялық қорлар және басқа лицензиясы бар дилерлер жүзеге асырады.

Жоғары жиілікті операциялар микрокөлемдерде орындалады, ол транзакциялардың үлкен санымен өтеледі. Бұл жағдайда пайда мен шығын бірден бекітіледі.

Алгоритмдік трейдерлерге арналған бағдарламаларға шолу

Алгоритмдік сауда және роботты бағдарламалау үшін пайдаланылатын бағдарламалық құралдың шағын бөлігі бар:

• TSlab. Ресейде жасалған C# бағдарламалық қамтамасыз ету. Көптеген форекс және биржа брокерлерімен үйлесімді. Арнайы блок-схеманың арқасында оның қарапайым және үйренуге оңай интерфейсі бар. Жүйені тексеру және оңтайландыру үшін бағдарламаны тегін пайдалануға болады, бірақ нақты транзакциялар үшін жазылымды сатып алу қажет болады.
• WealthLab. C# тілінде алгоритмдерді өңдеу үшін қолданылатын бағдарлама. Оның көмегімен сіз алгоритмдік сауда бағдарламалық құралын жазу үшін Wealth Script кітапханасын пайдалана аласыз, бұл кодтау процесін айтарлықтай жеңілдетеді. Сондай-ақ бағдарламаға әртүрлі көздерден алынған дәйексөздерді қосуға болады. Бэктестілеуден басқа, қаржы нарығында нақты операциялар да орын алуы мүмкін.
• r студиясы. Кванттарға арналған кеңейтілген бағдарлама (жаңадан бастаушылар үшін жарамсыз). Бағдарламалық қамтамасыз ету бірнеше тілдерді біріктіреді, олардың біреуі деректер мен уақыт қатарларын өңдеу үшін арнайы R тілін пайдаланады. Мұнда алгоритмдер мен интерфейстер жасалады, сынақтар мен оңтайландырулар жүргізіледі, статистика және басқа да мәліметтер алуға болады. R Studio тегін, бірақ бұл өте маңызды. Бағдарлама әртүрлі кірістірілген кітапханаларды, тестерлерді, модельдерді және т.б.

Алгоритмдік саудаға арналған стратегиялар

Algo саудасының келесі стратегиялары бар:

• TWAP. Бұл алгоритм ең жақсы ұсыныс немесе ұсыныс бағасы бойынша тапсырыстарды үнемі ашады.
• орындау стратегиясы.  Алгоритм әдетте ірі қатысушылар (хедж-қорлар мен брокерлер) пайдаланатын орташа өлшенген баға бойынша активтерді үлкен сатып алуды талап етеді.
• VWAP. Алгоритм белгілі бір уақыт аралығында берілген көлемнің тең бөлігінде позицияларды ашу үшін қолданылады және баға іске қосу кезіндегі орташа өлшенген бағадан жоғары болмауы керек.
• деректерді өндіру. Бұл жаңа алгоритмдер үшін жаңа үлгілерді іздеу. Сынақ басталғанға дейін өндіріс күндерінің 75%-дан астамы деректерді жинау болды. Іздеу нәтижелері тек кәсіби және егжей-тегжейлі әдістерге байланысты. Іздеудің өзі әртүрлі алгоритмдер арқылы қолмен конфигурацияланады.
• айсберг. Жалпы саны параметрлерде көрсетілген саннан аспайтын тапсырыстарды орналастыру үшін қолданылады. Көптеген биржаларда бұл алгоритм жүйенің өзегіне енгізілген және ол тапсырыс параметрлерінде көлемді көрсетуге мүмкіндік береді.
• алыпсатарлық стратегия. Бұл кейіннен пайда табу мақсатында сауда үшін ең жақсы бағаны алуға ұмтылатын жеке трейдерлер үшін стандартты үлгі.

Алгоритмдік сауда бойынша тренингтер мен кітаптар

Сіз мектеп үйірмелерінде мұндай білімді алмайсыз. Бұл өте тар және ерекше аймақ. Бұл жерде шынымен сенімді зерттеулерді бөліп көрсету қиын, бірақ егер біз жалпылайтын болсақ, алгоритмдік саудамен айналысу үшін келесі негізгі білім қажет:

• математикалық, сондай-ақ экономикалық модельдер;
• бағдарламалау тілдері — Python, С++, MQL4 (Forex үшін);
• айырбас бойынша келісім-шарттар туралы ақпарат және құралдардың ерекшеліктері (опциондар, фьючерстер және т.б.).

Бұл бағытты негізінен өз бетінше меңгеруге тура келеді. Осы тақырып бойынша оқу әдебиеттерін оқу үшін мына кітаптарды қарастыруға болады:

• «Кванттық сауда» және «Алгоритмдік сауда» – Эрнест Чен;
• «Алгоритмдік сауда және биржаға тікелей қол жеткізу» – Барри Джонсен;
• «Қаржылық математиканың әдістері мен алгоритмдері» – Лю Ю-Дау;
• «Қара жәшіктің ішінде» – Риши К.Наранг;
• «Сауда және биржа: практиктерге арналған нарықтың микроқұрылымы» – Ларри Харрис.

Оқу процесін бастаудың ең өнімді жолы – биржалық сауда және техникалық талдау негіздерін үйрену, содан кейін алгоритмдік сауда бойынша кітаптарды сатып алу. Сондай-ақ кәсіби басылымдардың көпшілігін тек ағылшын тілінде табуға болатынын атап өткен жөн.

Бейтарап кітаптардан басқа, кез келген алмасу әдебиетін оқу пайдалы болады.

Алгоритмдік сауда туралы әйгілі мифтер

Көптеген адамдар робот саудасын пайдалану тек пайдалы болуы мүмкін және трейдерлерге ештеңе істеудің қажеті жоқ деп санайды. Әрине жоқ. Қателер мен сәтсіздіктер орын алмас үшін әрқашан роботты бақылап, оны оңтайландырып, басқару керек. Кейбір адамдар роботтар ақша таба алмайды деп ойлайды. Бұл адамдар, ең алдымен, бұрын валюталық операциялар үшін алаяқтар сатқан сапасыз роботтарды кездестірген адамдар. Валюта саудасында ақша табуға болатын сапалы роботтар бар. Бірақ оларды ешкім сатпайды, өйткені олар қазірдің өзінде жақсы ақша әкеледі. Қор биржасында сауда-саттық табыс табудың үлкен әлеуетіне ие. Алгоритмдік сауда-саттық – инвестициялау саласындағы нағыз серпіліс. Бұрын көп уақытты алатын күнделікті дерлік жұмыстарды роботтар өз мойнына алады.