Biashara ya Algo: kiini chake, mikakati ya biashara na hatari

Hivi sasa, shughuli nyingi za kubadilishana zinafanywa kwa kutumia roboti maalum, ambayo algorithms mbalimbali huingizwa. Mbinu hii inaitwa biashara ya algorithmic. Huu ni mwenendo wa miongo ya hivi karibuni ambayo imebadilisha soko kwa njia nyingi.

Biashara ya algorithmic ni nini?

Njia kuu ya biashara ya algoriti ni biashara ya HFT. Jambo ni kukamilisha muamala mara moja. Kwa maneno mengine, aina hii hutumia faida yake kuu – kasi. Wazo la biashara ya algorithmic lina ufafanuzi mbili kuu:

• Biashara ya Algo. Mfumo otomatiki ambao unaweza kufanya biashara bila mfanyabiashara katika algoriti iliyotolewa kwake. Mfumo huo ni muhimu kwa kupokea faida ya moja kwa moja kwa sababu ya uchambuzi otomatiki wa soko na nafasi za ufunguzi. Algorithm hii pia inaitwa “roboti ya biashara” au “mshauri”.
• Biashara ya algorithmic. Utekelezaji wa amri kubwa katika soko, wakati wao ni moja kwa moja kugawanywa katika sehemu na hatua kwa hatua kufunguliwa kwa mujibu wa sheria maalum. Mfumo huo hutumiwa kuwezesha kazi ya mikono ya wafanyabiashara wakati wa kufanya shughuli. Kwa mfano, ikiwa kuna kazi ya kununua hisa elfu 100, na unahitaji kufungua nafasi kwenye hisa 1-3 kwa wakati mmoja, bila kuvutia tahadhari katika malisho ya utaratibu.

Ili kuiweka kwa urahisi, biashara ya algorithmic ni automatisering ya shughuli za kila siku zinazofanywa na wafanyabiashara, ambayo hupunguza muda unaohitajika kuchambua taarifa za hisa, kuhesabu mifano ya hisabati, na kufanya shughuli. Mfumo huo pia huondoa jukumu la sababu ya kibinadamu katika utendaji wa soko (hisia, uvumi, “intuition ya mfanyabiashara”), ambayo wakati mwingine inakataa hata faida ya mkakati unaoahidi zaidi.

Historia ya kuibuka kwa biashara ya algoriti

1971 inachukuliwa kuwa mwanzo wa biashara ya algorithmic (ilionekana wakati huo huo na mfumo wa kwanza wa biashara ya moja kwa moja NASDAQ). Mnamo 1998, Tume ya Usalama ya Marekani (SEC) iliidhinisha rasmi matumizi ya majukwaa ya biashara ya kielektroniki. Kisha ushindani wa kweli wa teknolojia ya juu ulianza. Matukio muhimu yafuatayo katika ukuzaji wa biashara ya algoriti, ambayo yanafaa kutajwa:

• Mapema miaka ya 2000. Shughuli za kiotomatiki zilikamilishwa kwa sekunde chache tu. Sehemu ya soko ya roboti ilikuwa chini ya 10%.
• mwaka 2009. Kasi ya utekelezaji wa agizo ilipunguzwa mara kadhaa, na kufikia milliseconds kadhaa. Sehemu ya wasaidizi wa biashara imepanda hadi 60%.
• 2012 na kuendelea. Kutotabirika kwa matukio kwenye ubadilishanaji kumesababisha idadi kubwa ya makosa katika algorithms ngumu ya programu nyingi. Hii ilisababisha kupunguzwa kwa kiasi cha biashara ya kiotomatiki hadi 50% ya jumla. Teknolojia ya kijasusi Bandia inatengenezwa na inaletwa.

Leo, biashara ya masafa ya juu bado inafaa. Shughuli nyingi za kawaida (kwa mfano, kuongeza soko) hufanyika moja kwa moja, ambayo hupunguza kwa kiasi kikubwa mzigo kwa wafanyabiashara. Walakini, mashine bado haijaweza kuchukua nafasi ya akili hai na uvumbuzi wa mtu. Hii ni kweli hasa wakati tete ya soko la hisa inapoongezeka sana kutokana na uchapishaji wa habari muhimu za kiuchumi za kimataifa. Katika kipindi hiki, inashauriwa sana kutotegemea roboti.

Manufaa na hasara za biashara ya algorithmic

Faida za algorithm ni hasara zote za biashara ya mwongozo. Wanadamu huathiriwa kwa urahisi na hisia, lakini roboti hazishawishiwi. Roboti itafanya biashara madhubuti kulingana na algorithm. Ikiwa mpango huo unaweza kupata faida katika siku zijazo, roboti itakuletea. Pia, mtu ni mbali na daima anaweza kuzingatia kikamilifu matendo yake mwenyewe na mara kwa mara anahitaji kupumzika. Roboti hazina mapungufu kama haya. Lakini wana wao wenyewe na miongoni mwao:

• kwa sababu ya uzingatiaji mkali wa algorithms, roboti haiwezi kukabiliana na mabadiliko ya hali ya soko;
• utata wa biashara ya algorithmic yenyewe na mahitaji ya juu ya maandalizi;
• makosa ya algorithms iliyoletwa ambayo roboti yenyewe haiwezi kugundua (hii, kwa kweli, tayari ni sababu ya kibinadamu, lakini mtu anaweza kugundua na kusahihisha makosa yake, wakati roboti bado hazijaweza kufanya hivyo).

Haupaswi kuzingatia biashara ya roboti kama njia pekee inayowezekana ya kupata pesa kwenye biashara, kwa sababu faida ya biashara ya kiotomatiki na biashara ya mikono imekuwa sawa katika miaka 30 iliyopita.

Kiini cha biashara ya algoriti

Wafanyabiashara wa Algo (jina lingine – quantum traders) hutumia tu nadharia ya uwezekano kwamba bei zinaanguka ndani ya kiwango kinachohitajika. Hesabu inategemea mfululizo wa bei uliopita au vyombo kadhaa vya kifedha. Sheria zitabadilika na mabadiliko ya tabia ya soko.
Wafanyabiashara wa algoriti daima wanatafuta utendakazi wa soko, mifumo ya nukuu zinazojirudia katika historia, na uwezo wa kukokotoa nukuu zinazojirudia. Kwa hivyo, kiini cha biashara ya algorithmic iko katika sheria za kuchagua nafasi wazi na vikundi vya roboti. Chaguo linaweza kuwa:

• mwongozo – utekelezaji unafanywa na mtafiti kwa misingi ya mifano ya hisabati na kimwili;
• moja kwa moja – muhimu kwa hesabu kubwa ya sheria na vipimo ndani ya programu;
• maumbile – hapa sheria zinatengenezwa na programu ambayo ina mambo ya akili ya bandia.

Mawazo mengine na utopias kuhusu biashara ya algoriti ni tamthiliya. Hata roboti haziwezi “kutabiri” siku zijazo kwa dhamana ya 100%. Soko haliwezi kuwa duni hivi kwamba kuna seti ya sheria zinazotumika kwa roboti wakati wowote, mahali popote. Katika makampuni makubwa ya uwekezaji ambayo yanatumia algoriti (kwa mfano, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), kuna mamia ya vikundi (familia) za roboti za biashara zinazofunika maelfu ya vyombo. Ni njia hii, ambayo ni mseto wa algorithms, ambayo inawaletea faida ya kila siku.

Aina za Algorithms

Algorithm ni seti ya maagizo wazi iliyoundwa kufanya kazi maalum. Katika soko la fedha, algorithms ya mtumiaji inatekelezwa na kompyuta. Ili kuunda seti ya sheria, data juu ya bei, kiasi na wakati wa utekelezaji wa miamala ya siku zijazo itatumika. Biashara ya Algo katika soko la hisa na sarafu imegawanywa katika aina kuu nne:

• Takwimu. Mbinu hii inategemea uchanganuzi wa takwimu kwa kutumia mfululizo wa wakati wa kihistoria ili kutambua fursa za biashara.
• Otomatiki. Madhumuni ya mkakati huu ni kuunda sheria zinazoruhusu washiriki wa soko kupunguza hatari ya miamala.
• Mtendaji. Njia hii iliundwa kufanya kazi maalum zinazohusiana na kufungua na kufunga amri za biashara.
• Moja kwa moja. Teknolojia hii inalenga kupata kasi ya juu ya upatikanaji wa soko na kupunguza gharama ya kuingia na uunganisho wa wafanyabiashara wa algorithmic kwenye terminal ya biashara.

Biashara ya algorithmic ya masafa ya juu inaweza kutengwa kama eneo tofauti kwa biashara ya mitambo. Kipengele kikuu cha kitengo hiki ni mzunguko wa juu wa uundaji wa utaratibu: shughuli zinakamilika kwa milliseconds. Njia hii inaweza kutoa faida kubwa, lakini pia hubeba hatari fulani.

Uuzaji wa Kiotomatiki: Roboti na Washauri Wataalam

Mnamo 1997, mchambuzi Tushar Chand katika kitabu chake “Beyond Technical Analysis” (hapo awali kiliitwa “Beyond Technical Analysis”) alielezea kwanza mfumo wa biashara ya mitambo (MTS). Mfumo huu unaitwa roboti ya biashara au mshauri wa shughuli za sarafu. Hizi ni moduli za programu zinazofuatilia soko, kutoa maagizo ya biashara na kudhibiti utekelezaji wa maagizo haya. Kuna aina mbili za programu za biashara ya roboti:

• automatiska “kutoka” na “hadi” – wana uwezo wa kufanya maamuzi huru ya kujitegemea juu ya biashara;
• ambayo inampa mfanyabiashara ishara za kufungua mpango kwa mikono, wao wenyewe hawatumii maagizo.

Katika kesi ya biashara ya algorithmic, aina ya 1 tu ya roboti au mshauri inazingatiwa, na “kazi yake ya juu” ni utekelezaji wa mikakati hiyo ambayo haiwezekani wakati wa kufanya biashara kwa mikono.

Mfuko wa Renaissance Institutiona Equlties Fund ndio hazina kubwa zaidi ya kibinafsi inayotumia biashara ya algoriti. Ilifunguliwa nchini Marekani na Renaissance Technologies LLC, ambayo ilianzishwa mwaka 1982 na James Harris Simons. Gazeti la Financial Times baadaye lilimwita Simons “bilionea mwenye akili zaidi”.

Roboti za biashara zinaundwaje?

Roboti zinazotumiwa kwa biashara ya algorithmic katika soko la hisa ni programu maalum za kompyuta. Maendeleo yao huanza, kwanza kabisa, na kuonekana kwa mpango wazi wa kazi zote ambazo roboti itafanya, ikiwa ni pamoja na mikakati. Kazi inayowakabili mfanyabiashara wa programu ni kuunda algorithm ambayo inazingatia ujuzi wake na mapendekezo ya kibinafsi. Kwa kweli, inahitajika kuelewa wazi mapema nuances yote ya mfumo unaoendesha shughuli. Kwa hiyo, wafanyabiashara wa novice hawapendekezi kuunda algorithm ya TC peke yao. Kwa utekelezaji wa kiufundi wa robots za biashara, unahitaji kujua angalau lugha moja ya programu. Tumia mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab kuandika programu.
Uwezo wa kupanga huwapa wafanyabiashara faida nyingi:

• uwezo wa kuunda hifadhidata;
• mifumo ya uzinduzi na mtihani;
• kuchambua mikakati ya masafa ya juu;
• kurekebisha makosa haraka.

Kuna maktaba na miradi ya programu huria muhimu sana kwa kila lugha. Mojawapo ya miradi mikubwa ya biashara ya algoriti ni QuantLib, iliyojengwa katika C++. Ikiwa unahitaji kuunganisha moja kwa moja kwa Currenex, LMAX, Integral, au watoa huduma wengine wa ukwasi ili kutumia algoriti za masafa ya juu, lazima uwe na ujuzi wa kuandika API za muunganisho katika Java. Kwa kutokuwepo kwa ujuzi wa programu, inawezekana kutumia mipango maalum ya biashara ya algorithmic ili kuunda mifumo rahisi ya biashara ya mitambo. Mifano ya majukwaa kama haya:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• chati nyingi;
• biashara.

Biashara ya algorithmic katika soko la hisa

Masoko ya hisa na ya baadaye hutoa fursa nyingi kwa mifumo ya kiotomatiki, lakini biashara ya algorithmic ni ya kawaida zaidi kati ya fedha kubwa kuliko kati ya wawekezaji binafsi. Kuna aina kadhaa za biashara ya algorithmic kwenye soko la hisa:

• Mfumo wa msingi wa uchambuzi wa kiufundi. Imeundwa ili kutumia kutofaulu kwa soko na viashiria kadhaa vya kutambua mienendo, harakati za soko. Mara nyingi mkakati huu unalenga kufaidika na njia za uchambuzi wa kiufundi wa classical.
• Biashara ya jozi na kikapu. Mfumo hutumia uwiano wa vyombo viwili au zaidi (moja yao ni “mwongozo”, i.e. mabadiliko ya kwanza hutokea ndani yake, na kisha vyombo vya 2 na vilivyofuata vinatolewa) na asilimia kubwa, lakini si sawa na 1. Ikiwa chombo hicho kitatoka kwenye njia aliyopewa, labda atarudi kwenye kundi lake. Kwa kufuatilia kupotoka huku, algorithm inaweza kufanya biashara na kupata faida kwa mmiliki.
• Utengenezaji wa soko. Huu ni mkakati mwingine ambao kazi yake ni kudumisha ukwasi wa soko. Ili wakati wowote mfanyabiashara binafsi au mfuko wa ua unaweza kununua au kuuza chombo cha biashara. Watengenezaji soko wanaweza hata kutumia faida zao kukidhi mahitaji ya vyombo mbalimbali na kufaidika na ubadilishanaji. Lakini hii haizuii matumizi ya mikakati maalum kulingana na trafiki ya haraka na data ya soko.
• mbio za mbele. Kama sehemu ya mfumo kama huo, zana hutumiwa kuchambua kiasi cha shughuli na kutambua maagizo makubwa. Algorithm inazingatia kwamba maagizo makubwa yatashikilia bei na kusababisha biashara tofauti kuonekana katika mwelekeo tofauti. Kutokana na kasi ya kuchanganua data ya soko katika vitabu na milisho, watakumbana na hali tete, kujaribu kuwashinda washiriki wengine, na kukubali tetemeko kidogo wakati wa kutekeleza maagizo makubwa sana.
• Usuluhishi. Huu ni shughuli kwa kutumia vyombo vya kifedha, uwiano kati yao ni karibu na moja. Kama sheria, vyombo kama hivyo vina upungufu mdogo zaidi. Mfumo hufuatilia mabadiliko ya bei kwa vyombo vinavyohusiana na kufanya shughuli za usuluhishi ili kusawazisha bei. Mfano: Aina 2 tofauti za hisa za kampuni moja zinachukuliwa, ambazo hubadilika kwa usawa na uwiano wa 100%. Au kuchukua hisa sawa, lakini katika masoko tofauti. Kwa kubadilishana moja, itafufuka / kuanguka mapema kidogo kuliko nyingine. Baada ya “kushika” wakati huu tarehe 1, unaweza kufungua ofa tarehe 2.
• Biashara tete. Hii ni aina ngumu zaidi ya biashara, kulingana na kununua aina mbalimbali za chaguzi na kutarajia ongezeko la tete ya chombo fulani. Biashara hii ya algoriti inahitaji nguvu nyingi za kompyuta na timu ya wataalam. Hapa, akili bora huchambua vyombo mbalimbali, na kufanya utabiri kuhusu ni nani kati yao anayeweza kuongeza tete. Wanaweka mifumo yao ya uchambuzi katika roboti, na wananunua chaguzi kwenye vyombo hivi kwa wakati unaofaa.

Hatari za biashara ya algoriti

Ushawishi wa biashara ya algorithmic umeongezeka kwa kiasi kikubwa katika siku za hivi karibuni. Kwa kawaida, mbinu mpya za biashara hubeba hatari fulani ambazo hazikutarajiwa hapo awali. Shughuli za HFT hasa huja na hatari zinazohitaji kuzingatiwa.
Hatari zaidi wakati wa kufanya kazi na algorithms:

• Udanganyifu wa bei. Algorithms inaweza kusanidiwa ili kuathiri moja kwa moja vyombo vya mtu binafsi. Matokeo hapa yanaweza kuwa hatari sana. Mnamo 2013, siku ya 1 ya biashara kwenye soko la kimataifa la BATS, kulikuwa na kushuka kwa thamani ya dhamana za kampuni. Katika sekunde 10 tu, bei ilishuka kutoka $15 hadi senti chache tu. Sababu ilikuwa shughuli ya roboti, ambayo ilipangwa kwa makusudi kupunguza bei za hisa. Sera hii inaweza kupotosha washiriki wengine na kupotosha sana hali kwenye ubadilishanaji.
• Utokaji wa mtaji wa kufanya kazi. Ikiwa kuna hali ya shida kwenye soko, washiriki wanaotumia roboti husimamisha biashara. Kwa kuwa maagizo mengi yanatoka kwa washauri wa kiotomatiki, kuna mtiririko wa kimataifa, ambao mara moja huleta nukuu zote. Matokeo ya kubadilishana vile “swing” inaweza kuwa mbaya sana. Kwa kuongezea, utiririshaji wa ukwasi husababisha hofu iliyoenea ambayo itazidisha hali ngumu.
• Tete imeongezeka kwa kasi. Wakati mwingine kuna kushuka kwa thamani isiyo ya lazima kwa thamani ya mali katika masoko yote ya dunia. Inaweza kuwa kupanda kwa kasi kwa bei au kuanguka kwa janga. Hali hii inaitwa kushindwa ghafla. Mara nyingi sababu ya kushuka kwa thamani ni tabia ya robots ya juu-frequency, kwa sababu sehemu yao ya jumla ya washiriki wa soko ni kubwa sana.
• Kuongezeka kwa gharama. Idadi kubwa ya washauri wa mitambo wanahitaji daima kuboresha uwezo wao wa kiufundi. Matokeo yake, sera ya ushuru inabadilika, ambayo, bila shaka, sio faida ya wafanyabiashara.
• hatari ya uendeshaji. Idadi kubwa ya maagizo yanayoingia kwa wakati mmoja inaweza kupakia seva za uwezo mkubwa. Kwa hiyo, wakati mwingine wakati wa kilele cha biashara ya kazi, mfumo huacha kufanya kazi, mtiririko wote wa mtaji umesimamishwa, na washiriki hupata hasara kubwa.
• Kiwango cha utabiri wa soko hupungua. Roboti zina athari kubwa kwa bei za ununuzi. Kwa sababu ya hili, usahihi wa utabiri umepunguzwa na misingi ya uchambuzi wa msingi hupunguzwa. Pia wasaidizi wa magari huwanyima wafanyabiashara wa jadi bei nzuri.

Roboti hatua kwa hatua zinadharau washiriki wa soko la kawaida na hii inasababisha kukataliwa kabisa kwa shughuli za mikono katika siku zijazo. Hali hiyo itaimarisha nafasi ya mfumo wa algorithms, ambayo itasababisha ongezeko la hatari zinazohusiana nao.

Biashara ya Algorithmic Forex

Ukuaji wa biashara ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni wa algoriti unatokana kwa kiasi kikubwa na ubinafsishaji wa michakato na kupunguzwa kwa muda wa kufanya miamala ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni kwa kutumia kanuni za programu. Hii pia inapunguza gharama za uendeshaji. Forex hasa hutumia roboti kulingana na mbinu za uchambuzi wa kiufundi. Na kwa kuwa terminal ya kawaida ni jukwaa la MetaTrader, lugha ya programu ya MQL iliyotolewa na watengenezaji wa jukwaa imekuwa njia ya kawaida ya kuandika roboti.

Uuzaji wa kiasi

Biashara ya kiasi ni mwelekeo wa biashara, madhumuni ambayo ni kuunda mfano unaoelezea mienendo ya mali mbalimbali za kifedha na inakuwezesha kufanya utabiri sahihi. Wafanyabiashara wa kiasi, pia wanajulikana kama wafanyabiashara wa quantum, kwa kawaida wameelimishwa sana katika uwanja wao: wachumi, wanahisabati, watengeneza programu. Ili kuwa mfanyabiashara wa quantum, lazima angalau ujue misingi ya takwimu za hisabati na uchumi.

Biashara ya masafa ya juu ya algorithmic/HFT

Hii ndiyo aina ya kawaida ya biashara ya kiotomatiki. Kipengele cha njia hii ni kwamba shughuli zinaweza kutekelezwa kwa kasi ya juu katika vyombo mbalimbali, ambayo mzunguko wa kuunda / kufunga nafasi hukamilika ndani ya sekunde moja.

Shughuli za HFT hutumia faida kuu ya kompyuta juu ya wanadamu – kasi ya mega.

Inaaminika kuwa mwandishi wa wazo hilo ni Stephen Sonson, ambaye, pamoja na D. Whitcomb na D. Hawks, waliunda kifaa cha kwanza cha biashara cha moja kwa moja duniani mwaka wa 1989 (Desk Trading Automatic). Ingawa maendeleo rasmi ya teknolojia yalianza tu mnamo 1998, wakati matumizi ya majukwaa ya elektroniki kwenye ubadilishanaji wa Amerika yalipitishwa.

Kanuni za msingi za biashara ya HFT

Biashara hii inategemea nyangumi wafuatao:

• matumizi ya mifumo ya teknolojia ya juu huweka kipindi cha utekelezaji wa nafasi kwa kiwango cha milliseconds 1-3;
• faida kutokana na mabadiliko madogo ya bei na pembezoni;
• utekelezaji wa shughuli kubwa za kasi ya juu na faida katika kiwango cha chini kabisa cha kweli, ambacho wakati mwingine ni chini ya senti (uwezo wa HFT ni mara nyingi zaidi kuliko mikakati ya jadi);
• matumizi ya aina zote za shughuli za usuluhishi;
• shughuli zinafanywa madhubuti wakati wa siku ya biashara, kiasi cha shughuli za kila kikao kinaweza kufikia makumi ya maelfu.

Mikakati ya Uuzaji wa Mara kwa Mara

Hapa unaweza kutumia mkakati wowote wa biashara wa algorithmic, lakini wakati huo huo biashara kwa kasi isiyoweza kufikiwa na wanadamu. Hapa kuna mifano ya mikakati ya HFT:

• Utambulisho wa mabwawa yenye ukwasi mkubwa. Teknolojia hii inalenga kutambua siri (“giza”) au maagizo mengi kwa kufungua shughuli ndogo za majaribio. Lengo ni kupambana na harakati kali zinazozalishwa na mabwawa ya kiasi.
• Uundaji wa soko la elektroniki. Katika mchakato wa kuongeza ukwasi katika soko, faida hupatikana kupitia biashara ndani ya kuenea. Kawaida, wakati wa kufanya biashara kwenye soko la hisa, kuenea kutaongezeka. Ikiwa mtengenezaji wa soko hana wateja wanaoweza kudumisha salio, basi wafanyabiashara wa masafa ya juu lazima watumie pesa zao kugharamia usambazaji na mahitaji ya chombo. Exchange na ECNs zitatoa punguzo kwa gharama za uendeshaji kama zawadi.
• Mbio za mbele. Jina hutafsiri kama “kimbia mbele.” Mkakati huu unatokana na uchanganuzi wa maagizo ya sasa ya kununua na kuuza, ukwasi wa mali na wastani wa riba wazi. Kiini cha njia hii ni kugundua maagizo makubwa na kuweka yako ndogo kwa bei ya juu kidogo. Baada ya agizo kutekelezwa, algorithm hutumia uwezekano mkubwa wa kushuka kwa bei karibu na agizo lingine kubwa ili kuweka agizo lingine la juu.
• Usuluhishi uliochelewa. Mkakati huu huchukua fursa ya ufikiaji hai wa kubadilishana data kutokana na ukaribu wa kijiografia na seva au upatikanaji wa miunganisho ya gharama kubwa ya moja kwa moja kwenye tovuti kuu. Mara nyingi hutumiwa na wafanyabiashara ambao wanategemea vidhibiti vya fedha.
• Usuluhishi wa takwimu. Mbinu hii ya biashara ya masafa ya juu inategemea kutambua uunganisho wa zana mbalimbali kati ya mifumo au aina zinazolingana za mali (muda wa baadaye wa jozi ya fedha na wenzao wa awali, derivatives na hisa). Shughuli kama hizo kwa kawaida hufanywa na benki za kibinafsi, fedha za uwekezaji na wafanyabiashara wengine wenye leseni.

Shughuli za juu-frequency zinafanywa kwa kiasi kidogo, ambacho kinalipwa na idadi kubwa ya shughuli. Katika kesi hii, faida na hasara hurekebishwa mara moja.

Muhtasari wa mipango ya wafanyabiashara wa algoriti

Kuna sehemu ndogo ya programu inayotumika kwa biashara ya algoriti na upangaji wa roboti:

• TSlab. Programu ya C# iliyotengenezwa na Urusi. Inapatana na mawakala wengi wa forex na hisa. Shukrani kwa mchoro maalum wa kuzuia, ina interface rahisi na rahisi kujifunza. Unaweza kutumia programu bure ili kujaribu na kuboresha mfumo, lakini kwa shughuli za kweli utahitaji kununua usajili.
• WealthLab. Programu inayotumiwa kutengeneza algoriti katika C#. Kwa hiyo, unaweza kutumia maktaba ya Wealth Script kuandika programu ya biashara ya algoriti, ambayo hurahisisha sana mchakato wa usimbaji. Unaweza pia kuunganisha nukuu kutoka kwa vyanzo anuwai kwenye programu. Mbali na kurudi nyuma, shughuli za kweli zinaweza pia kufanyika katika soko la fedha.
• r studio. Programu ya juu zaidi ya kiasi (haifai kwa Kompyuta). Programu inaunganisha lugha kadhaa, moja ambayo hutumia lugha maalum ya R kwa usindikaji wa data na mfululizo wa muda. Algorithms na miingiliano huundwa hapa, majaribio na uboreshaji hufanywa, takwimu na data zingine zinaweza kupatikana. R Studio ni bure, lakini ni mbaya sana. Mpango huo hutumia maktaba mbalimbali zilizojengwa, wajaribu, mifano, nk.

Mikakati ya biashara ya algoriti

Biashara ya Algo ina mikakati ifuatayo:

• TAP. Kanuni hii hufungua maagizo mara kwa mara kwa bei bora ya zabuni au ofa.
• mkakati wa utekelezaji.  Algorithm inahitaji ununuzi mkubwa wa mali kwa bei ya wastani iliyopimwa, kwa kawaida hutumiwa na washiriki wakubwa (fedha za ua na madalali).
• VWAP. Algoriti hutumika kufungua nafasi katika sehemu sawa ya sauti fulani ndani ya muda fulani, na bei haipaswi kuwa kubwa kuliko bei ya wastani iliyopimwa wakati wa uzinduzi.
• uchimbaji wa data. Ni utafutaji wa ruwaza mpya za algoriti mpya. Kabla ya kuanza kwa jaribio, zaidi ya 75% ya tarehe za uzalishaji zilikuwa ukusanyaji wa data. Matokeo ya utafutaji hutegemea tu mbinu za kitaaluma na za kina. Utafutaji wenyewe umeundwa kwa mikono kwa kutumia algoriti mbalimbali.
• barafu. Inatumika kuweka maagizo, idadi ya jumla ambayo haizidi nambari iliyoainishwa katika vigezo. Kwa kubadilishana nyingi, algorithm hii imejengwa ndani ya msingi wa mfumo, na inakuwezesha kutaja kiasi katika vigezo vya utaratibu.
• mkakati wa kubahatisha. Huu ni mfano wa kawaida kwa wafanyabiashara binafsi ambao wanatafuta kupata bei bora zaidi ya biashara kwa lengo la kupata faida inayofuata.

Mafunzo na vitabu juu ya biashara ya algoriti

Hutapata maarifa ya aina hiyo katika miduara ya shule. Hii ni eneo nyembamba sana na maalum. Ni vigumu kubainisha tafiti zinazotegemewa hapa, lakini tukijumlisha, basi maarifa muhimu yafuatayo yanahitajika ili kujihusisha na biashara ya algoriti:

• mifano ya hisabati na kiuchumi;
• lugha za programu – Python, С++, MQL4 (kwa Forex);
• habari kuhusu mikataba juu ya kubadilishana na vipengele vya vyombo (chaguo, hatima, nk).

Mwelekeo huu utalazimika kusimamiwa haswa peke yako. Kwa kusoma fasihi ya kielimu juu ya mada hii, unaweza kuzingatia vitabu:

• “Quantum Trading” na “Algorithmic Trading” – Ernest Chen;
• “Biashara ya algorithmic na ufikiaji wa moja kwa moja wa kubadilishana” – Barry Johnsen;
• “Mbinu na algorithms ya hisabati ya fedha” – Lyu Yu-Dau;
• “Ndani ya sanduku nyeusi” – Rishi K. Narang;
• “Biashara na kubadilishana: muundo mdogo wa soko kwa watendaji” – Larry Harris.

Njia ya tija zaidi ya kuanza mchakato wa kujifunza ni kujifunza misingi ya biashara ya hisa na uchambuzi wa kiufundi, na kisha kununua vitabu vya biashara ya algoriti. Inapaswa pia kuzingatiwa kuwa machapisho mengi ya kitaaluma yanaweza kupatikana tu kwa Kiingereza.

Mbali na vitabu vilivyo na upendeleo, itakuwa muhimu pia kusoma fasihi yoyote ya kubadilishana.

Hadithi maarufu kuhusu biashara ya algoriti

Wengi wanaamini kuwa kutumia biashara ya roboti kunaweza tu kuwa na faida na wafanyabiashara sio lazima wafanye chochote. Bila shaka hapana. Daima inahitajika kufuatilia roboti, kuiboresha na kuidhibiti ili makosa na kutofaulu kusitokee. Watu wengine wanafikiri kwamba roboti haziwezi kutengeneza pesa. Hawa ni watu ambao, kuna uwezekano mkubwa, wamekutana na roboti za ubora wa chini zinazouzwa na walaghai kwa shughuli za ubadilishanaji wa fedha za kigeni. Kuna roboti za ubora katika biashara ya sarafu ambazo zinaweza kupata pesa. Lakini hakuna mtu atakayewauza, kwa sababu tayari huleta pesa nzuri. Biashara kwenye soko la hisa ina uwezo mkubwa wa kupata mapato. Biashara ya algorithmic ni mafanikio ya kweli katika uwanja wa uwekezaji. Roboti zinachukua karibu kila kazi ya kila siku ambayo ilikuwa ikichukua muda mwingi.