Iṣowo Algo: pataki rẹ, awọn ilana iṣowo ati awọn ewu

Lọwọlọwọ, ọpọlọpọ awọn iṣẹ lori awọn paṣipaarọ ni a ṣe ni lilo awọn roboti pataki, ninu eyiti ọpọlọpọ awọn algoridimu ti wa ni ifibọ. Ilana yii ni a npe ni iṣowo algorithmic. Eyi jẹ aṣa ti awọn ọdun aipẹ ti o ti yi ọja pada ni ọpọlọpọ awọn ọna.

Kini iṣowo algorithmic?

Ọna akọkọ ti iṣowo algorithmic jẹ iṣowo HFT. Ojuami ni lati pari idunadura naa lẹsẹkẹsẹ. Ni awọn ọrọ miiran, iru yii nlo anfani akọkọ rẹ – iyara. Ero ti iṣowo algorithmic ni awọn itumọ akọkọ meji:

• Algo iṣowo. Eto aifọwọyi ti o le ṣe iṣowo laisi oniṣowo kan ni algorithm ti a fi fun. Eto naa jẹ pataki fun gbigba ere taara nitori itupalẹ adaṣe ti ọja ati ṣiṣi awọn ipo. Algoridimu yii ni a tun pe ni “robot iṣowo” tabi “oludamoran”.
• Algorithmic iṣowo. Ipaniyan ti awọn aṣẹ nla ni ọja, nigba ti wọn pin laifọwọyi si awọn apakan ati ṣii ni pẹkipẹki ni ibamu pẹlu awọn ofin ti a sọ. A lo eto naa lati dẹrọ iṣẹ afọwọṣe ti awọn oniṣowo nigba ṣiṣe awọn iṣowo. Fun apẹẹrẹ, ti iṣẹ-ṣiṣe ba wa lati ra 100 ẹgbẹrun mọlẹbi, ati pe o nilo lati ṣii awọn ipo lori awọn ipin 1-3 ni akoko kanna, laisi fifamọra ifojusi ni kikọ sii ibere.

Lati fi sii ni irọrun, iṣowo algorithmic jẹ adaṣe ti awọn iṣẹ ṣiṣe lojoojumọ nipasẹ awọn oniṣowo, eyiti o dinku akoko ti o nilo lati ṣe itupalẹ alaye ọja, ṣe iṣiro awọn awoṣe mathematiki, ati pari awọn iṣowo. Awọn eto tun yọ awọn ipa ti awọn eniyan ifosiwewe ni awọn functioning ti awọn oja (imolara, akiyesi, “onisowo ká intuition”), eyi ti o ma negates ani awọn ere ti awọn julọ ni ileri nwon.Mirza.

Awọn itan ti ifarahan ti iṣowo algorithmic

1971 ni a gba pe aaye ibẹrẹ ti iṣowo algorithmic (o han ni nigbakannaa pẹlu eto iṣowo laifọwọyi akọkọ NASDAQ). Ni ọdun 1998, US Securities Commission (SEC) fun ni aṣẹ ni ifowosi lilo awọn iru ẹrọ iṣowo itanna. Lẹhinna idije gidi ti awọn imọ-ẹrọ giga bẹrẹ. Awọn akoko pataki wọnyi ni idagbasoke iṣowo algorithmic, eyiti o tọ lati darukọ:

• Ni ibẹrẹ ọdun 2000. Awọn iṣowo adaṣe ti pari ni iṣẹju-aaya diẹ. Ipin ọja ti awọn roboti ko kere ju 10%.
• odun 2009. Iyara ti ipaniyan aṣẹ ti dinku ni igba pupọ, ti o de ọpọlọpọ awọn milliseconds. Ipin ti awọn oluranlọwọ iṣowo ti lọ soke si 60%.
• 2012 ati siwaju sii. Aisọtẹlẹ ti awọn iṣẹlẹ lori awọn paṣipaarọ ti yori si nọmba nla ti awọn aṣiṣe ninu awọn algoridimu lile ti sọfitiwia pupọ julọ. Eyi yori si idinku ninu iwọn didun ti iṣowo adaṣe si 50% ti lapapọ. Imọ-ẹrọ itetisi atọwọda ti wa ni idagbasoke ati pe o ti n ṣafihan.

Loni, iṣowo-igbohunsafẹfẹ tun jẹ pataki. Ọpọlọpọ awọn iṣẹ ṣiṣe deede (fun apẹẹrẹ, iwọn ọja) ni a ṣe laifọwọyi, eyiti o dinku ẹru lori awọn oniṣowo. Sibẹsibẹ, ẹrọ naa ko ti ni anfani lati rọpo ọgbọn igbesi aye patapata ati idagbasoke intuition ti eniyan. Eyi jẹ otitọ paapaa nigbati awọn iyipada ti ọja iṣura ba pọ si ni agbara nitori titẹjade awọn iroyin agbaye ti ọrọ-aje pataki. Lakoko yii, a gbaniyanju gaan lati ma gbarale awọn roboti.

Awọn anfani ati awọn alailanfani ti iṣowo algorithmic

Awọn anfani ti algorithm jẹ gbogbo awọn alailanfani ti iṣowo afọwọṣe. Awọn eniyan ni irọrun ni ipa nipasẹ awọn ẹdun, ṣugbọn awọn roboti kii ṣe. Robot yoo ṣe iṣowo ni ibamu si algorithm. Ti iṣowo naa ba le ṣe ere ni ojo iwaju, robot yoo mu wa fun ọ. Pẹlupẹlu, eniyan jina lati nigbagbogbo ni anfani lati pọkànpọ ni kikun lori awọn iṣe tirẹ ati lati igba de igba o nilo isinmi. Awọn roboti ko ni iru awọn aṣiṣe bẹ. Ṣugbọn wọn ni tiwọn ati laarin wọn:

• nitori ifaramọ ti o muna si awọn algoridimu, robot ko le ṣe deede si awọn ipo ọja iyipada;
• idiju ti iṣowo algorithmic funrararẹ ati awọn ibeere giga fun igbaradi;
• awọn aṣiṣe ti awọn algoridimu ti a ṣafihan ti robot funrararẹ ko ni anfani lati rii (eyi, dajudaju, jẹ ifosiwewe eniyan tẹlẹ, ṣugbọn eniyan le rii ati ṣatunṣe awọn aṣiṣe rẹ, lakoko ti awọn roboti ko sibẹsibẹ ni anfani lati ṣe eyi).

O yẹ ki o ko ro awọn roboti iṣowo bi ọna ti o ṣee ṣe nikan lati ṣe owo lori iṣowo, nitori ere ti iṣowo laifọwọyi ati iṣowo ọwọ ti di fere kanna ni awọn ọdun 30 sẹhin.

Pataki ti iṣowo algorithmic

Awọn oniṣowo Algo (orukọ miiran – awọn oniṣowo kuatomu) lo imọ-ọrọ ti iṣeeṣe nikan ti awọn idiyele ṣubu laarin iwọn ti a beere. Iṣiro naa da lori jara idiyele iṣaaju tabi ọpọlọpọ awọn ohun elo inawo. Awọn ofin yoo yipada pẹlu awọn ayipada ninu ihuwasi ọja.
Awọn oniṣowo algorithmic nigbagbogbo n wa awọn ailagbara ọja, awọn ilana ti awọn agbasọ loorekoore ninu itan-akọọlẹ, ati agbara lati ṣe iṣiro awọn agbasọ loorekoore iwaju. Nitorinaa, pataki ti iṣowo algorithmic wa ni awọn ofin fun yiyan awọn ipo ṣiṣi ati awọn ẹgbẹ ti awọn roboti. Aṣayan le jẹ:

• Afowoyi – ipaniyan naa ni a ṣe nipasẹ oniwadi lori ipilẹ ti awọn awoṣe mathematiki ati ti ara;
• laifọwọyi – pataki fun iṣiro pupọ ti awọn ofin ati awọn idanwo laarin eto naa;
• jiini – nibi awọn ofin ti ni idagbasoke nipasẹ eto ti o ni awọn eroja ti oye atọwọda.

Awọn imọran miiran ati awọn utopias nipa iṣowo algorithmic jẹ itan-itan. Paapaa awọn roboti ko le “sọtẹlẹ” ọjọ iwaju pẹlu ẹri 100% kan. Ọja naa ko le jẹ ailagbara tobẹẹ pe eto awọn ofin wa ti o kan awọn roboti nigbakugba, nibikibi. Ni awọn ile-iṣẹ idoko-owo nla ti o lo awọn algoridimu (fun apẹẹrẹ, Imọ-ẹrọ Renessaence, Citadel, Virtu), awọn ọgọọgọrun awọn ẹgbẹ (awọn idile) wa ti awọn roboti iṣowo ti o bo ẹgbẹẹgbẹrun awọn ohun elo. O jẹ ọna yii, eyiti o jẹ iyatọ ti awọn algoridimu, ti o mu wọn ni èrè ojoojumọ.

Awọn oriṣi ti awọn alugoridimu

Algoridimu jẹ eto awọn ilana ti o han gbangba ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe iṣẹ-ṣiṣe kan pato. Ni ọja owo, awọn algoridimu olumulo ti wa ni ṣiṣe nipasẹ awọn kọnputa. Lati ṣẹda eto awọn ofin, data lori idiyele, iwọn didun ati akoko ipaniyan ti awọn iṣowo iwaju yoo ṣee lo. Iṣowo Algo ni ọja ati awọn ọja owo ti pin si awọn oriṣi akọkọ mẹrin:

• Iṣiro. Ọna yii da lori iṣiro iṣiro nipa lilo jara akoko itan lati ṣe idanimọ awọn anfani iṣowo.
• Aifọwọyi. Idi ti ilana yii ni lati ṣẹda awọn ofin ti o gba awọn olukopa ọja laaye lati dinku eewu ti awọn iṣowo.
• Alase. Ọna yii ni a ṣẹda lati ṣe awọn iṣẹ ṣiṣe kan pato ti o ni ibatan si ṣiṣi ati pipade awọn aṣẹ iṣowo.
• Taara. Imọ-ẹrọ yii ni ifọkansi lati gba iyara ti o pọ julọ ti iwọle si ọja ati idinku idiyele titẹsi ati asopọ ti awọn oniṣowo algorithmic si ebute iṣowo naa.

Iṣowo algorithmic igbohunsafẹfẹ giga-giga le jẹ iyasọtọ bi agbegbe lọtọ fun iṣowo mechanized. Ẹya akọkọ ti ẹka yii ni igbohunsafẹfẹ giga ti ẹda aṣẹ: awọn iṣowo ti pari ni awọn aaya milliseconds. Ọna yii le pese awọn anfani nla, ṣugbọn o tun gbe awọn eewu kan.

Iṣowo adaṣe: Awọn roboti ati Awọn onimọran Amoye

Ni ọdun 1997, oluyanju Tushar Chand ninu iwe rẹ “Ni ikọja Itupalẹ Imọ-ẹrọ” (eyiti a npe ni “Beyond Technical Analysis”) akọkọ ṣe apejuwe eto iṣowo ẹrọ (MTS). Eto yii ni a pe ni robot iṣowo tabi oludamoran lori awọn iṣowo owo. Iwọnyi jẹ awọn modulu sọfitiwia ti o ṣe atẹle ọja naa, fun awọn aṣẹ iṣowo ati iṣakoso ipaniyan ti awọn aṣẹ wọnyi. Awọn oriṣi meji ti awọn eto iṣowo roboti wa:

• adaṣe “lati” ati “lati” – wọn ni anfani lati ṣe awọn ipinnu ominira ominira lori iṣowo;
• ti o fun awọn ifihan agbara onisowo lati ṣii adehun pẹlu ọwọ, awọn tikarawọn ko firanṣẹ awọn ibere.

Ninu ọran ti iṣowo algorithmic, iru 1st ti robot tabi onimọran nikan ni a gbero, ati pe “iṣẹ-ṣiṣe ti o ga julọ” ni imuse awọn ọgbọn wọnyẹn ti ko ṣee ṣe nigbati iṣowo pẹlu ọwọ.

Fund Renaissance Institutiona Equlties Fund jẹ inawo ikọkọ ti o tobi julọ ti o nlo iṣowo algorithmic. O ṣii ni AMẸRIKA nipasẹ Awọn Imọ-ẹrọ Renaissance LLC, eyiti o da ni ọdun 1982 nipasẹ James Harris Simons. The Financial Times nigbamii ti a npe ni Simons “awọn smartest billionaire”.

Bawo ni awọn roboti iṣowo ṣe ṣẹda?

Awọn roboti ti a lo fun iṣowo algorithmic ni ọja iṣura jẹ awọn eto kọnputa pataki. Idagbasoke wọn bẹrẹ, ni akọkọ, pẹlu irisi eto ti o han gbangba fun gbogbo awọn iṣẹ ṣiṣe ti awọn roboti yoo ṣe, pẹlu awọn ilana. Iṣẹ-ṣiṣe ti nkọju si oluṣeto-onisowo ni lati ṣẹda algorithm kan ti o ṣe akiyesi imọ rẹ ati awọn ayanfẹ ti ara ẹni. Nitoribẹẹ, o jẹ dandan lati ni oye kedere ni ilosiwaju gbogbo awọn nuances ti eto ti o ṣe adaṣe awọn iṣowo. Nitorina, awọn oniṣowo alakobere ko ṣe iṣeduro lati ṣẹda algorithm TC lori ara wọn. Fun imuse imọ-ẹrọ ti awọn roboti iṣowo, o nilo lati mọ o kere ju ede siseto kan. Lo mql4, Python, C #, C++, Java, R, MathLab lati kọ awọn eto.
Agbara lati ṣe eto fun awọn oniṣowo ni ọpọlọpọ awọn anfani:

• agbara lati ṣẹda awọn apoti isura infomesonu;
• ifilọlẹ ati awọn ọna ṣiṣe idanwo;
• itupalẹ ga-igbohunsafẹfẹ ogbon;
• ṣatunṣe awọn aṣiṣe ni kiakia.

Ọpọlọpọ awọn ile-ikawe orisun ṣiṣi ti o wulo pupọ ati awọn iṣẹ akanṣe fun ede kọọkan. Ọkan ninu awọn iṣẹ iṣowo algorithmic ti o tobi julọ ni QuantLib, ti a ṣe ni C ++. Ti o ba nilo lati sopọ taara si Currenex, LMAX, Integral, tabi awọn olupese oloomi miiran lati lo awọn algoridimu igbohunsafẹfẹ giga, o gbọdọ jẹ ọlọgbọn ni awọn API asopọ kikọ ni Java. Ni aini ti awọn ọgbọn siseto, o ṣee ṣe lati lo awọn eto iṣowo algorithmic pataki lati ṣẹda awọn ọna ṣiṣe iṣowo ẹrọ rọrun. Awọn apẹẹrẹ ti iru awọn iru ẹrọ bẹẹ:

• TSlab;
• ibi-ẹṣẹ;
• Metatrader;
• S #.Studio;
• multicharts;
• iṣowo.

Iṣowo Algorithmic ni ọja iṣura

Awọn ọja iṣura ati awọn ọjọ iwaju n pese awọn anfani lọpọlọpọ fun awọn ọna ṣiṣe adaṣe, ṣugbọn iṣowo algorithmic jẹ wọpọ laarin awọn owo nla ju laarin awọn oludokoowo ikọkọ. Orisirisi awọn oriṣi ti iṣowo algorithmic ni ọja iṣura:

• A eto da lori imọ onínọmbà. Ti ṣẹda lati lo awọn ailagbara ọja ati ọpọlọpọ awọn itọkasi lati ṣe idanimọ awọn aṣa, awọn agbeka ọja. Nigbagbogbo ilana yii jẹ ifọkansi lati jere lati awọn ọna ti itupalẹ imọ-ẹrọ kilasika.
• Bata ati iṣowo agbọn. Eto naa nlo ipin ti awọn ohun elo meji tabi diẹ sii (ọkan ninu wọn jẹ “itọsọna”, ie awọn ayipada akọkọ waye ninu rẹ, ati lẹhinna 2nd ati awọn ohun elo ti o tẹle ni a fa soke) pẹlu ipin ti o ga julọ, ṣugbọn ko dogba si 1. Ti ohun elo naa ba yapa kuro ni ipa-ọna ti a fun, o le pada si ẹgbẹ rẹ. Nipa titọpa iyapa yii, algorithm le ṣe iṣowo ati ṣe ere fun eni to ni.
• Tita ọja. Eyi jẹ ilana miiran ti iṣẹ-ṣiṣe rẹ jẹ lati ṣetọju oloomi ọja. Ki ni eyikeyi akoko a ikọkọ onisowo tabi a hejii inawo le ra tabi ta a iṣowo irinse. Awọn oluṣe ọja le paapaa lo awọn ere wọn lati pade ibeere fun ọpọlọpọ awọn ohun elo ati jere lati paṣipaarọ naa. Ṣugbọn eyi ko ṣe idiwọ lilo awọn ilana pataki ti o da lori ijabọ iyara ati data ọja.
• iwaju nṣiṣẹ. Gẹgẹbi apakan ti iru eto kan, awọn irinṣẹ lo lati ṣe itupalẹ iwọn didun awọn iṣowo ati ṣe idanimọ awọn aṣẹ nla. Algoridimu ṣe akiyesi pe awọn aṣẹ nla yoo mu idiyele naa mu ati fa ki awọn iṣowo idakeji han ni ọna idakeji. Nitori iyara ti n ṣatupalẹ data ọja ni awọn iwe aṣẹ ati awọn ifunni, wọn yoo ba pade ailagbara, gbiyanju lati ju awọn olukopa miiran lọ, ati gba ailagbara kekere nigbati o ba n ṣe awọn aṣẹ nla pupọ.
• Idajọ. Eyi jẹ idunadura kan nipa lilo awọn ohun elo inawo, ibamu laarin wọn sunmọ ọkan. Gẹgẹbi ofin, iru awọn ohun elo ni awọn iyapa ti o kere julọ. Eto naa ṣe abojuto awọn iyipada idiyele fun awọn ohun elo ti o jọmọ ati ṣe awọn iṣẹ arbitrage lati dọgba awọn idiyele. Apeere: 2 oriṣiriṣi awọn ipin ti ile-iṣẹ kanna ni a mu, eyiti o yipada ni isọdọkan pẹlu 100% ibamu. Tabi mu awọn ipin kanna, ṣugbọn ni awọn ọja oriṣiriṣi. Lori paṣipaarọ kan, yoo dide / ṣubu diẹ sẹhin ju ekeji lọ. Nini “mu” ni akoko yii ni 1st, o le ṣii awọn iṣowo lori 2nd.
• Iṣowo iyipada. Eyi jẹ iru iṣowo ti o nira julọ, ti o da lori rira awọn oriṣi awọn aṣayan ati nireti ilosoke ninu ailagbara ti ohun elo kan pato. Iṣowo algorithmic yii nilo agbara iširo pupọ ati ẹgbẹ awọn amoye. Nibi, awọn ọkan ti o dara julọ ṣe itupalẹ awọn oriṣiriṣi awọn ohun elo, ṣiṣe awọn asọtẹlẹ nipa eyiti ninu wọn le ṣe alekun iyipada. Wọn fi awọn ilana itupalẹ wọn sinu awọn roboti, ati pe wọn ra awọn aṣayan lori awọn ohun elo wọnyi ni akoko to tọ.

Awọn ewu ti iṣowo algorithmic

Ipa ti iṣowo algorithmic ti pọ si ni pataki ni awọn akoko aipẹ. Nipa ti, awọn ọna iṣowo titun gbe awọn ewu kan ti a ko ti ṣe yẹ tẹlẹ. Awọn iṣowo HFT paapaa wa pẹlu awọn ewu ti o nilo lati ṣe akiyesi.
O lewu julọ nigbati o ṣiṣẹ pẹlu awọn algoridimu:

• Owo ifọwọyi. Awọn alugoridimu le jẹ tunto lati kan taara awọn ohun elo kọọkan. Awọn abajade nibi le jẹ ewu pupọ. Ni ọdun 2013, ni ọjọ 1st ti iṣowo lori ọja BATS agbaye, idinku gidi wa ninu iye ti awọn aabo ile-iṣẹ naa. Ni iṣẹju-aaya 10, idiyele naa lọ silẹ lati $15 si awọn senti meji kan. Idi ni iṣẹ-ṣiṣe ti roboti, eyi ti a ti ṣe eto ni imọran lati dinku awọn iye owo ipin. Ilana yii le ṣi awọn alabaṣepọ miiran jẹ ki o si daruda ipo pupọ lori paṣipaarọ naa.
• Ti njade ti olu ṣiṣẹ. Ti ipo iṣoro ba wa ni ọja, awọn olukopa ti nlo awọn roboti da iṣowo duro. Niwọn igba ti ọpọlọpọ awọn aṣẹ wa lati ọdọ awọn onimọran adaṣe, ṣiṣanwọle agbaye kan wa, eyiti o mu gbogbo awọn agbasọ silẹ lẹsẹkẹsẹ. Awọn abajade ti iru paṣipaarọ “swing” le jẹ pataki pupọ. Pẹlupẹlu, ṣiṣan ti oloomi n fa ijaaya ibigbogbo ti yoo mu ipo iṣoro naa buru si.
• Iyipada ti jinde ni kiakia. Nigba miiran awọn iyipada ti ko ni dandan ni iye awọn ohun-ini ni gbogbo awọn ọja agbaye. O le jẹ didasilẹ didasilẹ ni awọn idiyele tabi isubu ajalu kan. Ipo yii ni a npe ni ikuna lojiji. Nigbagbogbo idi ti awọn iyipada jẹ ihuwasi ti awọn roboti igbohunsafẹfẹ-giga, nitori ipin wọn ti apapọ nọmba awọn olukopa ọja jẹ pupọ.
• Awọn idiyele ti o pọ si. Nọmba nla ti awọn alamọran ẹrọ nilo lati mu ilọsiwaju awọn agbara imọ-ẹrọ wọn nigbagbogbo. Bi abajade, eto imulo idiyele ti n yipada, eyiti, dajudaju, kii ṣe anfani ti awọn oniṣowo.
• ewu isẹ. Nọmba nla ti awọn aṣẹ ti nwọle nigbakanna le ṣe apọju awọn olupin ti agbara nla. Nitorinaa, nigbakan lakoko akoko ti o ga julọ ti iṣowo ti nṣiṣe lọwọ, eto naa dẹkun lati ṣiṣẹ, gbogbo awọn ṣiṣan olu ti daduro, ati awọn olukopa fa awọn adanu nla.
• Ipele asọtẹlẹ ọja dinku. Awọn roboti ni ipa pataki lori awọn idiyele idunadura. Nitori eyi, išedede ti asọtẹlẹ ti dinku ati pe awọn ipilẹ ti itupalẹ ipilẹ ti bajẹ. Paapaa awọn oluranlọwọ adaṣe ṣe idiwọ awọn oniṣowo ibile ti awọn idiyele to dara.

Awọn roboti maa n tako awọn olukopa ọja lasan ati pe eyi yori si ijusile pipe ti awọn iṣẹ afọwọṣe ni ọjọ iwaju. Ipo naa yoo ṣe okunkun ipo ti eto awọn algoridimu, eyiti yoo yorisi ilosoke ninu awọn ewu ti o ni nkan ṣe pẹlu wọn.

Iṣowo Forex Algorithmic

Idagba ti iṣowo paṣipaarọ ajeji algorithmic jẹ pataki nitori adaṣe ti awọn ilana ati idinku akoko fun ṣiṣe awọn iṣowo paṣipaarọ ajeji nipa lilo awọn algoridimu sọfitiwia. Eyi tun dinku awọn idiyele iṣẹ. Forex akọkọ nlo awọn roboti ti o da lori awọn ọna itupalẹ imọ-ẹrọ. Ati pe niwọn igba ti ebute ti o wọpọ julọ jẹ ipilẹ MetaTrader, ede siseto MQL ti a pese nipasẹ awọn olupilẹṣẹ Syeed ti di ọna ti o wọpọ julọ fun kikọ awọn roboti.

Iṣowo pipo

Iṣowo pipo jẹ itọsọna ti iṣowo, idi eyiti o jẹ lati ṣe apẹrẹ awoṣe ti o ṣe apejuwe awọn agbara ti awọn ohun-ini inawo pupọ ati gba ọ laaye lati ṣe awọn asọtẹlẹ deede. Onisowo opoiye, ti a tun mọ si awọn oniṣowo kuatomu, nigbagbogbo jẹ ikẹkọ giga ni aaye wọn: awọn onimọ-ọrọ-ọrọ, awọn onimọ-jinlẹ, awọn pirogirama. Lati di onijaja kuatomu, o gbọdọ ni o kere ju mọ awọn ipilẹ ti awọn iṣiro mathematiki ati awọn ọrọ-aje.

Iṣowo algorithmic igbohunsafẹfẹ giga / iṣowo HFT

Eyi jẹ fọọmu ti o wọpọ julọ ti iṣowo adaṣe. Ẹya kan ti ọna yii ni pe awọn iṣowo le ṣee ṣe ni iyara giga ni ọpọlọpọ awọn ohun elo, ninu eyiti ọmọ ti ṣiṣẹda / awọn ipo pipade ti pari laarin iṣẹju-aaya kan.

Awọn iṣowo HFT lo anfani akọkọ ti awọn kọnputa lori eniyan – iyara giga-mega.

O gbagbọ pe onkọwe ti ero naa ni Stephen Sonson, ẹniti, pẹlu D. Whitcomb ati D. Hawks, ṣẹda ẹrọ iṣowo laifọwọyi akọkọ ni 1989 (Automatic Trading Desk). Botilẹjẹpe idagbasoke idagbasoke ti imọ-ẹrọ bẹrẹ nikan ni 1998, nigbati lilo awọn iru ẹrọ itanna lori awọn paṣipaarọ Amẹrika ti fọwọsi.

Awọn ilana ipilẹ ti iṣowo HFT

Iṣowo yii da lori awọn ẹja nla wọnyi:

• lilo awọn ọna ẹrọ giga-giga ntọju akoko ipaniyan ti awọn ipo ni ipele ti 1-3 milliseconds;
• èrè lati awọn iyipada kekere ni awọn idiyele ati awọn ala;
• ipaniyan ti awọn iṣowo iyara-giga ti o tobi ati ere ni ipele gidi ti o kere julọ, eyiti o jẹ igba diẹ kere ju ọgọrun kan (agbara ti HFT jẹ ọpọlọpọ igba ti o tobi ju awọn ilana ibile lọ);
• ohun elo ti gbogbo awọn orisi ti arbitrage lẹkọ;
• awọn iṣowo ni a ṣe ni muna nigba ọjọ iṣowo, iwọn didun awọn iṣowo ti igba kọọkan le de ọdọ awọn ẹgbẹẹgbẹrun.

Awọn ilana Iṣowo Igbohunsafẹfẹ giga

Nibi o le lo eyikeyi ilana iṣowo algorithmic, ṣugbọn ni akoko kanna iṣowo ni iyara ti ko wọle si eniyan. Eyi ni diẹ ninu awọn apẹẹrẹ ti awọn ilana HFT:

• Idanimọ ti adagun pẹlu ga oloomi. Imọ-ẹrọ yii jẹ ifọkansi lati ṣe awari farasin (“dudu”) tabi awọn aṣẹ olopobobo nipasẹ ṣiṣi awọn iṣowo idanwo kekere. Ibi-afẹde ni lati dojuko iṣipopada ti o lagbara ti ipilẹṣẹ nipasẹ awọn adagun iwọn didun.
• Ẹda ti awọn ẹrọ itanna oja. Ninu ilana ti jijẹ oloomi ni ọja, awọn ere ni a rii nipasẹ iṣowo laarin itankale. Nigbagbogbo, nigbati iṣowo lori paṣipaarọ ọja, itankale yoo gbooro. Ti olupilẹṣẹ ọja ko ba ni awọn alabara ti o le ṣetọju iwọntunwọnsi, lẹhinna awọn oniṣowo-igbohunsafẹfẹ giga gbọdọ lo awọn owo ti ara wọn lati bo ipese ati ibeere ohun elo naa. Awọn paṣipaarọ ati awọn ECN yoo pese awọn ẹdinwo lori awọn inawo iṣẹ bi ẹsan.
• Iwaju. Orukọ naa tumọ si bi “sare siwaju.” Ilana yii da lori itupalẹ ti rira ati tita awọn aṣẹ lọwọlọwọ, oloomi dukia ati iwulo ṣiṣi apapọ. Koko-ọrọ ti ọna yii ni lati ṣawari awọn aṣẹ nla ati gbe awọn kekere tirẹ ni idiyele diẹ ti o ga julọ. Lẹhin ti aṣẹ naa ti ṣiṣẹ, algorithm nlo iṣeeṣe giga ti awọn iyipada idiyele ni ayika aṣẹ nla miiran lati ṣeto aṣẹ ti o ga julọ miiran.
• Idajọ Idaduro. Ilana yii gba anfani ti iraye si iṣiṣẹ si paṣipaarọ data nitori isunmọ agbegbe si awọn olupin tabi gbigba awọn asopọ taara gbowolori si awọn aaye pataki. Nigbagbogbo lo nipasẹ awọn oniṣowo ti o gbẹkẹle awọn olutọsọna owo.
• Iṣiro arbitrage. Ọna yii ti iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga da lori idamo ibamu ti awọn oriṣiriṣi awọn ohun elo laarin awọn iru ẹrọ tabi awọn fọọmu ti o baamu ti awọn ohun-ini (awọn ọjọ iwaju bata owo ati awọn ẹlẹgbẹ iranran wọn, awọn itọsẹ ati awọn akojopo). Iru awọn iṣowo bẹẹ ni a maa n ṣe nipasẹ awọn banki aladani, awọn owo idoko-owo ati awọn alagbata iwe-aṣẹ miiran.

Awọn iṣẹ-igbohunsafẹfẹ giga ni a ṣe ni awọn iwọn bulọọgi, eyiti o jẹ isanpada nipasẹ nọmba nla ti awọn iṣowo. Ni idi eyi, èrè ati pipadanu ti wa ni atunṣe lẹsẹkẹsẹ.

Akopọ ti awọn eto fun awọn oniṣowo algorithmic

Apa kekere kan wa ti sọfitiwia ti a lo fun iṣowo algorithmic ati siseto robot:

• TSlab. Russian-ṣe C # software. Ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn forex ati awọn alagbata iṣura. Ṣeun si aworan atọka pataki kan, o ni ọna ti o rọrun ati irọrun lati kọ ẹkọ. O le lo eto naa fun ọfẹ lati ṣe idanwo ati mu eto naa pọ si, ṣugbọn fun awọn iṣowo gidi iwọ yoo nilo lati ra ṣiṣe alabapin kan.
• WealthLab. Eto ti a lo lati ṣe agbekalẹ awọn algoridimu ni C #. Pẹlu rẹ, o le lo ile-ikawe Iwe afọwọkọ Oro lati kọ sọfitiwia iṣowo algorithmic, eyiti o rọrun pupọ ilana ilana ifaminsi. O tun le so awọn agbasọ lati awọn orisun oriṣiriṣi pọ si eto naa. Ni afikun si ẹhin ẹhin, awọn iṣowo gidi le tun waye ni ọja owo.
• r isise. Eto ilọsiwaju diẹ sii fun awọn iwọn (ko dara fun awọn olubere). Sọfitiwia naa ṣepọ awọn ede pupọ, ọkan ninu eyiti o nlo ede R pataki kan fun sisẹ data ati jara akoko. Awọn alugoridimu ati awọn atọkun ti ṣẹda nibi, awọn idanwo ati iṣapeye ni a ṣe, awọn iṣiro ati awọn data miiran le gba. R Studio jẹ ọfẹ, ṣugbọn o ṣe pataki pupọ. Eto naa nlo ọpọlọpọ awọn ile-ikawe ti a ṣe sinu, awọn idanwo, awọn awoṣe, ati bẹbẹ lọ.

Awọn ilana fun iṣowo algorithmic

Iṣowo Algo ni awọn ilana wọnyi:

• TWAP. Algoridimu yii ṣii awọn aṣẹ nigbagbogbo ni idiyele ti o dara julọ tabi idiyele ipese.
• ilana ipaniyan.  Algoridimu nilo awọn rira nla ti awọn ohun-ini ni awọn idiyele apapọ iwuwo, nigbagbogbo lo nipasẹ awọn olukopa nla (awọn owo hejii ati awọn alagbata).
• VWAP. A lo algoridimu lati ṣii awọn ipo ni apakan dogba ti iwọn didun ti a fun laarin akoko kan, ati pe idiyele ko yẹ ki o ga ju idiyele aropin iwuwo ni ifilọlẹ.
• iwakusa data. O jẹ wiwa fun awọn ilana tuntun fun awọn algoridimu tuntun. Ṣaaju ki ibẹrẹ idanwo naa, diẹ sii ju 75% ti awọn ọjọ iṣelọpọ jẹ gbigba data. Awọn abajade wiwa da lori awọn ọna alamọdaju ati alaye nikan. Wiwa funrararẹ jẹ tunto pẹlu ọwọ nipa lilo ọpọlọpọ awọn algoridimu.
• iceberg. Ti a lo lati gbe awọn aṣẹ, nọmba lapapọ ti eyiti ko kọja nọmba ti a sọ pato ninu awọn aye. Lori ọpọlọpọ awọn paṣipaaro, algorithm yii ni a ṣe sinu ipilẹ ti eto naa, ati pe o fun ọ laaye lati ṣalaye iwọn didun ni awọn aye aṣẹ.
• speculative nwon.Mirza. Eyi jẹ awoṣe boṣewa fun awọn oniṣowo aladani ti o n wa lati gba idiyele ti o dara julọ ti o ṣeeṣe fun iṣowo pẹlu ero ti ṣiṣe ere ti o tẹle.

Ikẹkọ ati awọn iwe lori iṣowo algorithmic

Iwọ kii yoo gba iru imọ bẹẹ ni awọn agbegbe ile-iwe. Eyi jẹ agbegbe ti o dín pupọ ati pato. O nira lati ṣe iyasọtọ awọn ijinlẹ igbẹkẹle gaan nibi, ṣugbọn ti a ba ṣe gbogbogbo, lẹhinna imọ bọtini atẹle ni a nilo lati ṣe alabapin ni iṣowo algorithmic:

• mathematiki bi daradara bi awọn awoṣe aje;
• awọn ede siseto – Python, С++, MQL4 (fun Forex);
• alaye nipa awọn adehun lori paṣipaarọ ati awọn ẹya ara ẹrọ ti awọn ohun elo (awọn aṣayan, awọn ọjọ iwaju, bbl).

Itọsọna yii yoo ni lati ni oye nipataki lori tirẹ. Fun kika awọn iwe ẹkọ lori koko yii, o le ronu awọn iwe:

• “Iṣowo kuatomu” ati “Iṣowo Algorithmic” – Ernest Chen;
• “Iṣowo Algorithmic ati wiwọle taara si paṣipaarọ” – Barry Johnsen;
• “Awọn ọna ati awọn algoridimu ti mathimatiki owo” – Lyu Yu-Dau;
• “Inu awọn dudu apoti” – Rishi K. Narang;
• “Iṣowo ati awọn paṣipaarọ: microstructure ti ọja fun awọn oṣiṣẹ” – Larry Harris.

Ọna ti o munadoko julọ lati bẹrẹ ilana ikẹkọ ni lati kọ ẹkọ awọn ipilẹ ti iṣowo ọja ati itupalẹ imọ-ẹrọ, ati lẹhinna ra awọn iwe lori iṣowo algorithmic. O yẹ ki o tun ṣe akiyesi pe ọpọlọpọ awọn atẹjade ọjọgbọn ni a le rii ni Gẹẹsi nikan.

Ni afikun si awọn iwe pẹlu irẹjẹ, yoo tun wulo lati ka eyikeyi iwe paṣipaarọ.

Awọn arosọ olokiki nipa iṣowo algorithmic

Ọpọlọpọ gbagbọ pe lilo iṣowo robot le jẹ ere nikan ati pe awọn oniṣowo ko ni lati ṣe ohunkohun rara. Be e ko. O jẹ dandan nigbagbogbo lati ṣe atẹle roboti, mu ki o ṣakoso rẹ ki awọn aṣiṣe ati awọn ikuna ko ba waye. Diẹ ninu awọn eniyan ro pe awọn roboti ko le ṣe owo. Awọn wọnyi ni awọn eniyan ti, o ṣeese, ti ṣaju awọn roboti didara-kekere ti a ta nipasẹ awọn scammers fun awọn iṣowo paṣipaarọ ajeji. Awọn roboti didara wa ni iṣowo owo ti o le ṣe owo. Ṣugbọn ko si ẹnikan ti yoo ta wọn, nitori wọn ti mu owo to dara tẹlẹ. Iṣowo lori paṣipaarọ ọja ni agbara nla fun gbigba. Iṣowo Algorithmic jẹ aṣeyọri gidi ni aaye ti idoko-owo. Awọn roboti n gba fere gbogbo iṣẹ-ṣiṣe lojoojumọ ti o lo lati gba akoko pupọ.