Algo comercio: iesencia, estrategias de comercio ha riesgos

Koꞌág̃a rupi, hetavéva umi operación intercambio rehegua ojejapo ojeporúvo robot especial, ipype oñemboguapy opaichagua algoritmo. Ko tácticape oñembohéra comercio algorítmico. Kóva peteî tendencia ko’ã década ohasávape omoambuéva mercado heta mba’épe.

Mba’épa pe comercio algorítmico?

Pe forma principal comercio algorítmico rehegua ha’e pe comercio HFT rehegua. Pe punto ha’e omohu’ã haĝua pe transacción instantáneamente. Ambue ñe’ẽme, ko tipo oipuru iventaja principal – velocidad. Pe concepto comercio algorítmico rehegua oguereko mokõi definición principal:

• Algo ñemuha. Peteî autosistema ikatúva onegosia peteî comerciante ÿre algoritmo oñeme’êva ichupe. Ko sistema oñeikotevê ohupyty haguã beneficio directo péva autoanálisis mercado ha umi posición de apertura. Ko algoritmo oñembohéra avei “robot comercial” térã “asesor”.
• Comercio algorítmico rehegua. Ejecución umi pedido kakuaa mercado-pe, oñemboja’óvo automáticamente pieza-pe ha mbeguekatúpe ojeabri he’iháicha normativa especificada. Ko sistema ojeporu ombohape haguã trabajo manual umi comerciante-kuérape omotenondévo transacción. Techapyrã, oîramo tembiapo ojejogua haguã 100 mil acción, ha tekotevê ojeipe’a posición 1-3 acción rehe al mismo tiempo, ojeatrae’ÿre atención feed de pedido-pe.

Ja’eporãsérõ, comercio algorítmico ha’e pe automatización umi operación ára ha ára ojapóva umi comerciante, omboguejýva tiempo oñeikotevẽva oñeanalisa haĝua información de stock, okalkula haĝua modelo matemático ha omohu’ã haĝua umi transacción. Ko sistema oipe’a avei rol orekóva factor humano funcionamiento mercado-pe (emociones, especulación, “intuición comerciante”), sapy’ánte onega rentabilidad jepe estrategia oprometevéva.

Pe tembiasakue heñói hague comercio algorítmico

1971 ojehecha punto de partida comercio algorítmico (ojekuaa simultáneamente peteîha sistema de comercio automático NASDAQ ndive). Ary 1998-pe, Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) oautorisa oficialmente ojeporu haguã plataforma de comercio electrónico. Upéi oñepyrũ pe competencia añetegua umi tecnología yvate rehegua. Ko’ã momento significativo desarrollo comercio algorítmico, vale la pena oñemombe’u:

• Oñepyrũvo ary 2000. Umi transacción automatizada oñembotýkuri mbovymi segúndopente. Pe cuota de mercado orekóva umi robot ha’e kuri mbovyvéva 10%.
• ary 2009-pe. Pe velocidad ejecución orden rehegua oñemboguejy heta jey, ohupyty heta milisegundos. Ko participación orekóva umi asistente comercial ojupi yvága gotyo 60%.
• 2012 ha upe rire. Pe impredecibilidad umi mbaꞌe ojehúva umi intercambio-pe ogueru hetaiterei jejavy umi algoritmo rígido software hetavévape. Péva ogueru reducción volumen de negociación automatizada 50% total-gui. Oñemotenonde tecnología de inteligencia artificial ha oñemotenonde ohóvo.

Ko’ã árape, negociación alta frecuencia oreko gueteri relevancia. Heta operación rutinaria (techapyrã, escalado mercado) ojejapo automáticamente, tuicha omboguejýva carga umi comerciante-kuéra rehe. Ha katu pe máquina ndaikatúi gueteri omyengoviapaite pe arandu oikovéva ha omoheñóiva intuición peteĩ tapicha rehegua. Péva especialmente ojupívo mbarete porã volatilidad mercado de valores-pe péva oñemoherakuãgui marandu internacional económico significativo. Ko periodo aja, ojerecomendaiterei ani haguã ojejerovia umi robot rehe.

Ventaja ha desventaja orekóva comercio algorítmico

Umi mbaꞌeporã oguerekóva pe algoritmo haꞌehína opaite mbaꞌe vai oguerekóva pe comercio manual. Yvypórape ningo fásilmente oinflui umi mbaʼe oñandúvare, péro umi rróbo ndahaʼéi upéicha. Ko robot oñenegosia va’erã estrictamente según algoritmo. Pe trato ikatúramo ohupyty ganancia tenonderãme, pe robot oguerúta ndéve. Avei, peteĩ persóna ningo mombyry oĩ siémpre ikatu hag̃uáicha oñekonsentrapaite umi mbaʼe ojapóvare ha sapyʼa pyʼa oikotevẽ opytuʼu. Umi róbo ndorekói koʼãichagua defékto. Ha’e kuéra katu oguereko imba’éva ha ijapytepekuéra.

• oîgui estricto adherencia algoritmos-pe, robot ndikatúi ojeadapta condición mercado iñambuévape;
• pe complejidad orekóva comercio algorítmico ijehegui ha umi mba’e ojejeruréva yvate oñembosako’i haguã;
• umi jejavy umi algoritmo oñemboguapýva rehegua pe robot voi ndaikatúiva ohechakuaa (kóva, katuete, haꞌema peteĩ mbaꞌe yvypóra rehegua, ha katu peteĩ tapicha ikatu ohechakuaa ha omohenda umi jejavy ojapovaꞌekue, umi robot katu ndaikatúi gueteri ojapo upéva).

Ndojehechái va’erã pe negociación robot ha’eha pe tape añoite ikatúva ojehupyty viru negociación-pe, péva rentabilidad comercio automático ha negociación manual haimete peteĩchaite 30 áño ohasava’ekuépe.

Pe esencia orekóva comercio algorítmico

Umi algo ñemuhára (ambue téra – ñemuhára cuántico rehegua) oipuru teoría probabilidad rehegua añoite umi precio hoꞌaha pe rango oñeikotevẽva ryepýpe. Ko cálculo oñemopyenda serie de precios ohasávape térã heta instrumento financiero rehe. Umi normativa oñemoambuéta oñemoambuévo comportamiento mercado-pe.
Umi comerciante algorítmico akóinte oheka ineficiencia mercado-pe, umi patrones de cotización recurrente tembiasápe, ha capacidad okalkula haguã futura cotización recurrente. Upévare, esencia comercio algorítmico oime umi normativa oiporavóva posición abierto ha grupo de robots. Pe jeporavo ikatu ha’e:

• manual – pe ejecución ojapo investigador modelo matemático ha físico rehe;
• automático – oñeikotevẽva ojejapo haguã enumeración masiva umi norma ha prueba programa ryepýpe;
• genético – ko’ápe umi regla oñembosako’i peteĩ programa orekóva elemento inteligencia artificial rehegua.

Ambue idea ha utopía comercio algoritmo rehegua ha’e ficción. Umi robot jepe ndikatúi “opredici” futuro orekóva garantía 100%. Mercado ndikatúi ineficienteiterei oî haguã peteî conjunto de normas ojeporúva umi robot-pe oimehápe, oimehápe. Umi empresa kakuaa inversión rehegua oiporúva algoritmo (techapyrã, Tecnología Renessaince, Ciudadela, Virtu), oĩ hetaiterei aty (familia) robot comercial rehegua oguerekóva miles instrumento. Ha’e ko método, ha’éva peteĩ diversificación algoritmos rehegua, oguerúva chupekuéra ganancia ára ha ára.

Tipos de Algoritmos rehegua

Peteĩ algoritmo haꞌehína peteĩ aty instrucción hesakãva rehegua ojejapóva ojejapo hag̃ua peteĩ tembiaporã específico. Mercado financiero-pe, umi algoritmo usuario ojejapo computadora rupive. Oñemoheñói haguã peteî conjunto de normas, ojeporúta dato precio, volumen ha tiempo de ejecución umi transacción oúvape. Algo comercio mercado de valores ha moneda-pe oñemboja’o irundy tipo principal-pe:

• Estadística rehegua. Ko método oñemopyenda análisis estadístico oiporúva serie temporal histórica ojehechakuaa haguã oportunidad de comercio.
• Auto rehegua. Hembipotápe ko estrategia omoheñói normativa opermitíva umi participante mercado-pe omboguejy haguã riesgo orekóva umi transacción.
• Japopya’éva. Ko método ojejapo ojejapo haguã tembiapo específico ojoajúva apertura ha ombotývo umi pedido comercial.
• Naikarẽiva. Ko tecnología hembipotápe oime ohupyty máxima velocidad de acceso mercado-pe ha omboguejývo costo de entrada ha conexión umi comerciante algorítmico terminal de comercio-pe.

Pe comercio algorítmico alta frecuencia rehegua ikatu ojeipe’a peteĩ área aparte ramo pe comercio mecanizado-pe g̃uarã. Pe mbaꞌe iñimportantevéva ko categoría-pe haꞌehína pe frecuencia yvate ojejapo hag̃ua pedido: umi transacción oñemohuꞌa milisegundos-pe. Ko enfoque ikatu ome’ẽ tuicha beneficio, ha katu ogueraha avei ciertos riesgos.

Comercio Automatizado: Robots ha Asesor Experto-kuéra rehegua

Ary 1997-pe, analista Tushar Chand iñarandukápe “Beyond Technical Analysis” (iñepyrũrã oñehenói “Beyond Technical Analysis”) omombe’u ypy sistema de comercio mecánico (MTS). Ko sistemape oñembohéra robot de comercio térã asesor umi transacción moneda rehegua. Ko’ãva ha’e umi módulo software ojesarekóva mercado rehe, ome’ëva orden comercial ha ocontroláva ejecución ko’ã orden. Oĩ mokõiichagua programa de comercio robot rehegua:

• automatizado “de” ha “a” – ikatu ojapo hikuái decisión independiente independiente comercio rehe;
• ome’êva comerciante-pe señales oipe’a haguã peteî trato manualmente, ha’ekuéra voi nomondói pedido.

Pe comercio algorítmico kásope, oñehesa’ỹijo 1o tipo de robot térã asesor añoite, ha “super tarea” orekóva ha’e umi estrategia ñemboguata ndaikatúiva oñenegosia jave manualmente.

Fondo de Equlties Renaissance Institutiona ha’e pe fondo privado tuichavéva oiporúva comercio algorítmico. Oñepyrũ EE.UU.-pe Renaissance Technologies LLC rupive, omoheñóiva’ekue ary 1982-pe James Harris Simons rupive. Upe rire Financial Times he’i Simons-pe “millonario iñaranduvéva”.

Mba’éichapa ojejapo umi robot comercial?

Umi robot ojeporúva comercio algorítmico mercado de valores-pe ha’e umi programa informático especializado. Iñemoheñói oñepyrũ, tenonderãite, ojehechaukávo peteĩ plan hesakãva opaite tembiaporã umi robot ojapótavape g̃uarã, umíva apytépe umi estrategia. Tembiaporã ombohováiva peteĩ programador-comerciante haꞌehína omoheñói peteĩ algoritmo oguerekóva en cuenta umi mbaꞌekuaarã ha umi mbaꞌe oipotáva personal. Katuete, tekotevê oñentende porã de antemano opavave matices sistema oautomatisa umi transacción. Upévare, umi comerciante novato noñemoñe’êi omoheñói haguã algoritmo TC ijehegui. Pe implementación técnica umi robot comercial rehegua, tekotevẽ reikuaa peteĩ lenguaje de programación jepe. Eipuru mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ehai hag̃ua umi programa.
Pe capacidad de programa ome’ẽ umi comerciante-pe heta ventaja:

• ikatuha ojejapo umi mba’ekuaarã ryru;
• sistema de lanzamiento ha prueba rehegua;
• ohesa’ỹijo umi estrategia de alta frecuencia rehegua;
• omyatyrõ pya’e umi jejavy.

Oĩ heta aranduka’i ha tembiaporã código abierto rehegua ideprovechoitereíva peteĩteĩva ñe’ẽme g̃uarã. Peteĩva umi proyecto comercial algoritmo tuichavéva haꞌehína QuantLib, oñemopuꞌava C++-pe. Tekotevẽramo eñembojoaju directamente Currenex, LMAX, Integral térã ambue liquidez ome’ẽva ndive reipuru hag̃ua algoritmo frecuencia yvate rehegua, reikuaa porãva’erã rehai hag̃ua API joaju rehegua Java-pe. Ndaipóriramo katupyry programación rehegua, ikatu ojeporu umi programa comercial algoritmo especial rehegua ojejapo hagua sistema comercial mecánico simple rehegua. Techapyrã ko’ãichagua plataforma rehegua:

• TSLab rehegua;
• whelthlab rehegua;
• Metacomerciante rehegua;
• S#.Estudio rehegua;
• umi multigráfico rehegua;
• estación comercial rehegua.

Comercio algorítmico mercado de valores-pe

Umi mercado de acciones ha futuros ome’ë amplia oportunidad sistema automatizado-pe guarã, pero comercio algorítmico ojehechavéva umi fondo kakuaa apytépe umi inversionista privado-kuéragui. Oĩ hetaichagua negociación algorítmica mercado de valores-pe:

• Peteî sistema oñemopyendáva análisis técnico rehe. Oñemoheñói oiporu haguã ineficiencia mercado ha heta indicador ohechakuaa haguã tendencia, movimiento mercado. Py’ỹi ko estrategia oñeha’ã ohupyty beneficio umi método análisis técnico clásico-gui.
• Comercio de pares ha canasta rehegua. Pe sistema oipuru peteĩ relación mokõi térã hetave instrumento rehegua (peteĩva umívagui haꞌehína peteĩ “guía”, heꞌiséva oiko ipype peteĩha ñemoambue, ha upéi ojeipyso yvate umi instrumento 2ha ha upe riregua) peteĩ porcentaje relativamente yvate reheve, ha katu ndojoguái 1-pe. Pe instrumento ojedesviáramo pe ruta oñemeʼẽvagui, oiméne oho jeýta igrupope. Ojesarekóramo ko desviación rehe, algoritmo ikatu oñekomersia ha ojapo ganancia ijárape g̃uarã.
• Mercado rehegua. Kóva ambue estrategia orekóva tembiapo omantene liquidez mercado-pe. Ikatu haguã oimeha ára peteî comerciante privado térã fondo de cobertura ikatu ojogua térã ovende instrumento comercial. Umi ojapóva mercado ikatu voi oiporu umi ganancia orekóva ombohovái haguã demanda opáichagua instrumento ha ganancia oúva intercambio-gui. Pero péva ndojokói ojeporúvo estrategias especiales oñemopyendáva tránsito pya’e ha dato mercado-pe.
• tenonde gotyo oñemboguatáva. Ko’ãichagua sistema ryepýpe ojeporu tembiporu oñehesa’ÿijo haguã volumen de transacción ha ojehechakuaa haguã pedido kakuaa. Pe algoritmo oguereko en cuenta umi pedido tuicháva ojokótaha pe precio ha ojapo umi comercio opuesto ojehechauka haĝua dirección opuesta-pe. Ojehechágui pya’eterei umi dato mercado-pe umi libro de pedidos ha feed-pe, ojuhúta hikuái volatilidad, oñeha’ãta ohasa ambue participante-kuérape, ha oasepta sa’i volatilidad ojejapo jave umi pedido tuichaitereíva.
• Arbitraje rehegua. Kóva peteî transacción oiporúva instrumento financiero, correlación oîva ijapytépe kuéra oñemoaguî peteîva rehe. Por regla general, ko aichagua instrumento oguereko umi desviación michtvéva. Ko sistema ojesareko cambio precio reheguáva umi instrumento ojoajúva ha omotenonde operaciones arbitraje ombojoja haguã precio. Techapyrá: Ojegueraha 2 tipo iñambuéva acción petet empresa rehegua, oñemoambuéva síncronamente correlación 100% reheve. Térã ojegueraha umi acción peteĩchagua, ha katu iñambuéva mercado-pe. Peteĩ intercambio-pe, ojupíta / ho’áta tenondeve michĩmi ambuégui. Oime rire “ojagarra” ko momento 1-pe, ikatu oipe’a umi oferta 2-pe.
• Ñemuha volatilidad rehegua. Kóva ha’e pe tipo de comercio complejo-véva, oñemopyendáva ojoguávo opáichagua opción ha oha’ãrõva aumento volatilidad cierto instrumento-pe. Ko comercio algorítmico oikotevê heta poder informático ha peteî equipo de expertos. Ko’ápe, umi apytu’ũ iporãvéva ohesa’ỹijo opaichagua instrumento, ojapo predicción mávapa umíva apytégui ikatu ombohetave volatilidad. Omoĩ hikuái umi mecanismo de análisis orekóva umi robot-pe, ha ojogua hikuái opción ko’ã instrumento rehe itiempoitépe.

Umi riesgo ojeguerekóva comercio algorítmico rehegua

Tuicha ojupi influencia orekóva comercio algorítmico ko’ã ára ohasávape. Naturalmente, umi método de comercio pyahu ogueraha ciertos riesgos noñeha’ãrõiva’ekue yma. Umi transacción HFT-pegua especialmente oúva umi riesgo reheve tekotevẽva ojeguereko en cuenta.
Ipeligrosovéva oñembaꞌapo jave algoritmokuéra ndive:

• Manipulación de precio rehegua. Umi algoritmo ikatu oñemboheko oñemombaꞌapo hag̃ua directamente umi instrumento peteĩteĩva rehe. Umi consecuencia ko’ápe ikatu ipeligrosoiterei. Ary 2013, 1o día de negociación mercado global BATS-pe, oî caída real valor orekóva valores empresa-pe. 10 segundo-pente, pe precio oguejy 15 dólargui ha ohupyty un par de centavo-nte. Motivo ha’e actividad orekóva robot, oñeprogramáva deliberadamente omboguejy haguã precio de acciones. Ko política ikatu ombotavy ambue participante-kuérape ha tuicha ombojere situación intercambio-pe.
• Salida de capital de trabajo rehegua. Oî ramo situación estresante mercado-pe, umi participante oiporúva robot osuspende comercio. La mayoría umi pedido oúva auto-asesor-kuéragui, oî peteî salida global, pya’eterei oguerúva opavave cotización. Umi consecuencia orekóva ko’ãichagua intercambio “columpio” ikatu ivaieterei. Hi’arive, salida de liquidez omoheñói oikóvo ñemondýi oparupiete ombohapéva situación hasýva.
• Tuicha ojupi volatilidad. Sapy’ánte oî fluctuación hekope’ÿva valor orekóva umi activo opavave mercado mundial-pe. Ikatu ha’e tuicha ojupíva precio térã catastrófica caída. Ko situaciónpe oñehenói fracaso sapy’aitépe. Py’ỹi pe mba’e omoñepyrũva umi fluctuación ha’e umi robot de alta frecuencia reko, tuichaitereígui iparte total de participantes mercado-pe.
• Oñembohetavévo umi costo. Hetaiterei consultor mecánico tekotevê omoporãve meme umi capacidad técnica orekóva. Péicha resultado, política arancelaria oñemoambue ohóvo, péva, katuete, ndaha’éi beneficio umi comerciante-kuérape.
• riesgo operativo rehegua. Hetaiterei pedido oúva simultáneamente ikatu ojekarga umi servidor orekóva capacidad tuichaitereíva. Upévare, sapy’ánte periodo pico comercio activo-pe, sistema ndoikói funcionamiento, opavave flujo de capital oñesuspende, ha umi participante oreko pérdida kakuaa.
• Oguejy nivel de previsibilidad mercado-pe. Umi robot oreko tuicha impacto umi precio transacción rehe. Péva rupi oñemboguejy exactitud orekóva pronóstico ha oñembyai umi fundamento análisis básico-pe. Avei umi asistente automovilístico oipe’a umi comerciante tradicional-gui precio iporãva.

Umi robot odesacredita mbeguekatúpe umi participante común mercado-pe ha péva ogueru ombotovévo completamente umi operación manual ára oúvape. Ko situación omombaretéta posición sistema de algoritmos, péva oguerúta aumento umi riesgo ojoajúva hesekuéra.

Comercio Forex Algorítmico rehegua

Okakuaávo comercio algorítmico divisa tuicha ojehu automatización proceso ha reducción tiempo omotenondéva transacción divisa oiporúva algoritmos software. Péicha avei omboguejy umi costo operativo. Forex oiporu principalmente umi robot oñemopyendáva método análisis técnico rehe. Ha pe terminal ojepuruvéva haꞌehígui plataforma MetaTrader, pe lenguaje de programación MQL omeꞌeva umi plataforma apoharakuéragui oiko pe método ojepuruvéva ojehai hag̃ua robot.

Comercio Cuantitativo rehegua

Comercio cuantitativo ha’e dirección de comercio, hembipotápe oime omoheñói modelo omombe’úva dinámica opáichagua activo financiero ha opermitíva ojejapo pronóstico hendaitépe. Umi comerciante cantidad rehegua, ojekuaáva avei comerciante cuántico ramo, jepivegua oñemoarandueterei hembiapokuérape: economista, matemático, programador. Oiko hagua ndehegui comerciante cuántico, por lo menos reikuaava era umi mba e iñimportantevéva estadística matemática ha econometría rehegua.

Comercio algorítmico alta frecuencia/comercio HFT rehegua

Péva ha’e pe forma ojehechavéva comercio automatizado-pe. Peteĩ mbaꞌe ojejapóva ko método-pe haꞌehína umi transacción ikatuha ojejapo velocidad yvate opaichagua instrumento-pe, upépe oñemohuꞌa peteĩ segundo ryepýpe ciclo omoheñóiva/oñembotývo umi posición.

Umi transacción HFT oipuru ventaja principal computadora-kuéra rehegua yvypóra ári – mega-alta velocidad.

Ojeguerovia pe idea apohare ha’eha Stephen Sonson, ha’e, D. Whitcomb ha D. Hawks ndive, omoheñóiva’ekue peteîha dispositivo de comercio automático mundo-pe ary 1989 jave (Automatic Trading Desk). Jepémo pe tecnología ñemoheñói formal oñepyrũ ary 1998-pe añoite, oñemoneĩrõ guare ojeporu hag̃ua plataforma electrónica umi intercambio norteamericano-pe.

Principios básicos de comercio HFT rehegua

Ko comercio oñemopyenda ko’ã ballena rehe:

• umi sistema alta tecnología jeporu omantene periodo ejecución umi posición nivel 1-3 milisegundos;
• ganancia microcambio-kuéragui umi precio ha márgen-pe;
• ejecución umi transacción tuicha escala de alta velocidad ha ganancia nivel real imbovyvévape, sapy’ánte mbovyvéva peteî centavo-gui (potencial orekóva HFT heta jey tuichave umi estrategia tradicional-gui);
• aplicación opaichagua transacción arbitraje rehegua;
• umi transacción ojejapo estrictamente jornada de comercio jave, volumen de transacción cada sesión ikatúva oguahë decenas de miles.

Estrategias de Comercio de Alta Frecuencia rehegua

Ko’ápe ikatu reipuru oimeraẽva estrategia algorítmica comercialización rehegua, ha katu upekuévo oñenegosia peteĩ velocidad yvypórape ndaikatúivape ojeike. Ko’ápe oĩ techapyrã umi estrategia HFT rehegua:

• Ojekuaa umi piscina orekóva liquidez yvate. Ko tecnología oñeha’ã ohechakuaa umi pedido kañymby (“pytũ”) térã a granel oipe’ávo umi transacción prueba michîva. Hembipotápe oime ombohovái movimiento mbarete omoheñóiva umi piscina de volumen.
• Oñemoheñóivo mercado electrónico. Oñemotenondévo proceso ombohetávo liquidez mercado-pe, ganancia oñemoañetéva negociación rupive diferencia ryepýpe. Jepive, oñenegosia jave bolsa de valores-pe, pe diferencia oñembotuichaveva’erã. Pe ojapóva mercado ndorekói ramo cliente ikatúva omantene saldo, upéicha umi comerciante alta frecuencia oiporuva’erã fondo propio ocubri haguã oferta ha demanda instrumento-pe. Umi intercambio ha ECN ome’êta descuento umi gasto operativo rehe recompensa ramo.
• Frontrunning rehegua. Pe téra ojetraduci “oñani tenonde gotyo”. Ko estrategia oñemopyenda análisis orekóva umi pedido de compra y venta ko’ágã, liquidez activo ha interés abierto promedio. Ko método esencia ha’e ojehechakuaa haĝua umi pedido tuicháva ha remoĩ haĝua nde mba’éva michĩva peteĩ precio ijyvatevéva’imi. Ojejapo rire pe orden, pe algoritmo oipuru pe alta probabilidad osyryrýva precio rehegua ambue orden tuicháva jerére omohenda hag̃ua ambue ijyvatevéva.
• Arbitraje oñembotapykuéva. Ko estrategia oaprovecha acceso activo intercambio de datos péva proximidad geográfica umi servidor térã adquisición conexiones directas hepýva umi sitio kakuaa. Oipuru jepi umi comerciante ojepytasóva umi regulador de moneda rehe.
• Arbitraje estadístico rehegua. Ko método de negociación alta frecuencia oñemopyenda ohechakuaávo correlación opáichagua instrumento plataforma térã forma correspondiente activo (futuro par de moneda ha umi contraparte spot orekóva, derivado ha acción). Ko’ãichagua transacción omotenonde jepi banco privado, fondo de inversión ha ambue concesionario licenciado.

Umi operación alta frecuencia ojejapo micro volúmenes-pe, péva oñecompensa hetaiterei transacción rupive. Ko kásope, pya’eterei oñefija ganancia ha pérdida.

Umi programa jehechapyrã umi comerciante algorítmico-pe g̃uarã

Oĩ peteĩ software pehẽngue michĩva ojeporúva comercio algorítmico ha programación robot rehegua:

• TSlab rehegua. Software C# ojejapóva ruso-pe. Compatible mayoría forex ha corredor de valores ndive. Gracias a un diagrama especial de bloques, oreko peteĩ interfaz bastante simple ha ndahasýiva oñemoarandu hag̃ua. Ikatu reipuru pe programa gratis rehecha ha remoporãve hag̃ua sistema, ha katu umi transacción añeteguávape g̃uarã tekotevẽta rejogua peteĩ suscripción.
• Laboratorio de Riqueza rehegua. Peteĩ programa ojeporúva ojejapo hag̃ua algoritmo C#-pe. Hendive, ikatu reipuru Wealth Script aranduka’i rehai hag̃ua software algoritmo ñemurã rehegua, tuicha omohesakãvéva codificación rembiapo. Ikatu avei embojoaju umi cita opaichagua fuente-gui pe programa-pe. Omotenondévo backtesting, umi transacción real ikatu avei oiko mercado financiero-pe.
• r estudio rehegua. Programa oñemotenondevéva quants-pe guarã (ndaha’éi iporãva umi oñepyrũvape guarã). Ko software ombojoaju heta ñeꞌepy, peteĩva oipuru peteĩ ñeꞌepy R especial oñemboguata hag̃ua dato ha serie temporal. Ko ápe ojejapo algoritmo ha interfaz, ojejapo prueba ha optimización, ikatu ojehupyty estadística ha ambue dato. R Studio ha’e gratis, pero ha’e bastante serio. Ko programa oipuru opaichagua aranduka’i oñemboguapýva, probador, modelo, hamba’e.

Estrategias ojejapo haguã comercio algorítmico

Algo trading oreko ko’ã estrategia:

• TWAP rehegua. Ko algoritmo oipe’a jepi umi pedido pe oferta térã oferta precio iporãvévape.
• estrategia de ejecución rehegua.  Ko algoritmo oikotevë tuicha ojogua umi activo precio promedio ponderado, jepiguáicha oiporúva umi participante kakuaa (fondo de cobertura ha corredor).
• VWAP rehegua. Pe algoritmo ojepuru ojeipeꞌa hag̃ua umi posición peteĩ parte joja peteĩ volumen oñemeꞌevaꞌekuépe peteĩ periodo de tiempo-pe, ha pe precio ndovaléi vaꞌerã ijyvateve pe precio promedio ponderado-gui oñepyrũ jave.
• minería de datos rehegua. Haꞌehína peteĩ jeheka mbaꞌepyahu rehegua algoritmo pyahúpe g̃uarã. Oñepyrü mboyve prueba, hetave 75% fecha producción ha’éva recolección de datos. Umi resultado jeporeka rehegua odepende umi método profesional ha detallado rehe añoite. Pe jeheka voi oñemboheko manóme ojeporúvo opaichagua algoritmo.
• iceberg rehegua. Ojepuru ojejapo hag̃ua pedido, total número ndohasáiva papapy ojeꞌevaꞌekue umi parámetro-pe. Heta intercambio-pe, ko algoritmo oñemopuꞌa sistema núcleo-pe, ha oheja ndéve emombeꞌu hag̃ua volumen umi parámetro orden rehegua.
• estrategia especulativa rehegua. Kóva peteî modelo estándar umi comerciante privado-kuérape guarã ohekáva ohupyty precio iporãvéva ikatúva negociación orekóva hembipotápe ohupyty haguã ganancia posterior.

Ñembokatupyry ha aranduka comercio algorítmico rehegua

Nderehupytymo’ãi upeichagua mba’ekuaa umi círculo escolar-pe. Kóva peteî área estrechaiterei ha específica. Hasy jaikuaa haĝua ko’ápe umi estudio añetehápe ojeroviakuaáva, ha katu ñageneralisa ramo, upéicharõ oñeikotevẽ ko’ã mba’ekuaa clave oñemboja haĝua comercio algorítmico-pe:

• umi modelo matemático ha avei económico rehegua;
• ñe’ẽnguéra programación rehegua — Python, С++, MQL4 (Forex-pe g̃uarã);
• marandu umi contrato rehegua intercambio rehegua ha umi mba’e oguerekóva instrumento (opciones, futuros, hamba’e).

Ko dirección ojedominava’erã principalmente ndejehegui. Ojelee haguã literatura educativa ko tema rehegua, ikatu ojehecha umi aranduka:

• “Comercio Cuántico” ha “Comercio Algorítmico” – Ernest Chen;
• “Comercio algorítmico ha acceso directo intercambio-pe” – Barry Johnsen;
• “Método ha algoritmo matemática financiera rehegua” – Lyu Yu-Dau;
• “Pe caja morotĩ ryepýpe” – Rishi K. Narang;
• “Comercio ha intercambio: microestructura mercado umi profesional-kuérape guarã” – Larry Harris.

Pe tape productivovéva oñepyrû haguã proceso de aprendizaje ha’e oikuaa haguã umi mba’e básico comercio de acciones ha análisis técnico, ha upéi ojogua aranduka comercio algoritmo reheguáva. Jahechakuaavaʼerã avei la majoría umi puvlikasión profesionál ikatuha ojejuhu ingléspe añoite.

Oĩve umi aranduka orekóva parcialidad, ideprovéchota avei ojelee oimeraẽ literatura intercambio rehegua.

Mito herakuãitéva comercio algorítmico rehegua

Heta oĩ oguerovia ojeporúvo pe negociación robot rehegua ikatuha ohupyty rentabilidad añoite ha umi comerciante natekotevẽiha ojapo mba’eve mba’eveichavérõ. Añetehápe ndaha’éi. Akóinte tekotevẽ ojesareko pe robot rehe, oñeoptimiza ha oñecontrola ani hag̃ua oiko umi error ha falla. Oĩ tapicha opensáva umi róbo ndaikatuiha ohupyty pláta. Ko’ãva ha’e umi tapicha, oiméne, ojuhúva’ekue yma umi robot de baja calidad ovendéva estafador-kuéra transacción de divisas-pe guarã. Oî umi robot de calidad comercio de divisas-pe ikatúva ohupyty pirapire. Péro avave novendemoʼãi umíva, pórke haʼekuéra oguerúma pláta porã. Negociación bolsa de valores-pe oreko tuicha potencial ogana haguã. Comercio algorítmico ha’e peteî avance añeteguáva ámbito de inversión-pe. Umi robot oipyhy haimete opa tembiapo ára ha ára yma ogueraha heta tiempo.