Ganacsiga Algo: nuxurkiisa, xeeladaha ganacsiga iyo khataraha

Waqtigan xaadirka ah, inta badan hawlgallada is-weydaarsiga waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo robots gaar ah, kuwaas oo algorithms kala duwan lagu dhejiyo. Xeeladdan waxa loo yaqaan Algorithm trading. Tani waa isbeddel tobannaan sano ee la soo dhaafay kaas oo bedelay suuqa siyaabo badan.

Waa maxay algorithmic ka ganacsiga?

Habka ugu muhiimsan ee ganacsiga algorithmic waa ganacsiga HFT. Ujeedadu waa in la dhammeeyo macaamilka isla markiiba. Si kale haddii loo dhigo, noocani wuxuu isticmaalaa faa’iidada ugu weyn – xawaaraha. Fikradda ganacsiga algorithmic waxay leedahay laba qeexitaan oo waaweyn:

• Ganacsiga Algo. Nidaam iswada oo ka ganacsan kara ganacsade la’aan algorithm-ka la siiyay. Nidaamku wuxuu lagama maarmaan u yahay helitaanka faa’iidada tooska ah sababtoo ah falanqaynta iswada ee suuqa iyo boosaska furitaanka. Algorithm-kan waxa kale oo loo yaqaan “robot-ganacsi” ama “la-taliye”.
• Algorithmic ka ganacsiga. Fulinta amarrada waaweyn ee suuqa, marka si toos ah loo qaybiyo qaybo oo si tartiib tartiib ah loo furo si waafaqsan xeerarka la cayimay. Nidaamka waxaa loo isticmaalaa in lagu fududeeyo shaqada gacanta ee ganacsatada marka ay sameynayaan wax kala iibsiga. Tusaale ahaan, haddii ay jirto hawl aad ku iibsanayso 100 kun oo saamiyo ah, oo aad u baahan tahay inaad furto boosaska 1-3 isla mar ahaantaana, adigoon soo jiidan dareenka dalabka.

Si fudud loo dhigo, algorithm-ka ganacsiga waa otomaatigga hawl-maalmeedka ay sameeyaan ganacsatadu, taas oo yaraynaysa wakhtiga loo baahan yahay si loo falanqeeyo macluumaadka saamiyada, xisaabinta moodooyinka xisaabta, iyo qabashada macaamil ganacsi. Nidaamku wuxuu sidoo kale meesha ka saarayaa doorka muhiimka ah ee bini’aadamka ee shaqada suuqa (dareenka, mala-awaalka, “caqliga ganacsadaha”), taas oo mararka qaarkood diida xitaa faa’iidada istaraatiijiyada ugu rajo-gelinta badan.

Taariikhda soo ifbaxa ganacsiga algorithmic

1971 waxaa loo tixgeliyaa barta bilawga ganacsiga algorithmic (waxay u muuqatay isku mar iyadoo la adeegsanayo nidaamka ganacsiga tooska ah ee NASDAQ). Sannadkii 1998-kii, Guddiga Ammaanka ee US (SEC) ayaa si rasmi ah u oggolaaday isticmaalka aaladaha ganacsiga elektaroonigga ah. Kadibna tartanka dhabta ah ee tignoolajiyada sare ayaa bilaabmay. Xilliyada soo socda ee muhiimka ah ee horumarinta ganacsiga algorithmic, kuwaas oo mudan in la xuso:

• Horraantii 2000-meeyadii. Wax kala iibsiga tooska ah ayaa lagu dhameeyay dhawr ilbiriqsi gudahood. Saamiga suuqa ee robots-yada ayaa ka yaraa 10%.
• sanadkii 2009. Xawaaraha fulinta amarka ayaa la dhimay dhowr jeer, isagoo gaaray dhowr millise seconds. Saamiga kaaliyeyaasha ganacsiga ayaa cirka isku shareeray ilaa 60%.
• 2012 iyo wixii ka dambeeya. Dhacdooyinka aan la saadaalin karin ee ku saabsan is-weydaarsiga ayaa keenay tiro badan oo khaladaad ah oo ku jira algorithms adag ee inta badan software. Tani waxay keentay hoos u dhaca mugga ganacsiga tooska ah ilaa 50% wadarta guud. Tignoolajiyada sirdoonka macmalka ah ayaa la sameeyay oo la bilaabayaa.

Maanta, ganacsiga soo noqnoqda sare ayaa weli khuseeya. Qaar badan oo ka mid ah hawlgallada caadiga ah (tusaale, suuq-ururinta suuqa) ayaa si toos ah loo sameeyaa, taas oo si weyn u yaraynaysa culayska ganacsatada. Si kastaba ha ahaatee, mishiinku weli ma awoodin inuu si buuxda u beddelo garaadka nool iyo kobcinta garaadka qofka. Tani waxay si gaar ah run u tahay marka isbeddelka suuqa saamiyada uu si xooggan u kordho sababtoo ah daabacaadda wararka dhaqaalaha caalamiga ah ee muhiimka ah. Inta lagu jiro muddadan, waxaa aad loogu talinayaa inaanad isku hallayn robots.

Faa’iidooyinka iyo khasaarooyinka ganacsiga algorithm

Faa’iidooyinka algorithm waa dhammaan faa’iido darrada ganacsiga gacanta. Bini’aadamka waxaa si fudud u saameeya shucuurta, laakiin robots ma aha. Robotku si adag ayuu u ganacsan doonaa si waafaqsan algorithm-ka. Haddii heshiisku faa’iido yeelan karo mustaqbalka, robotku wuu kuu keenayaa. Sidoo kale, qofku wuu ka fog yahay mar walba inuu awood u yeesho inuu si buuxda isugu fiirsado falkiisa oo waqti ka waqti wuxuu u baahan yahay nasasho. Robot-yadu ma jiraan cilladahaas. Laakiin waxay leeyihiin tooda oo ay ka mid yihiin:

• sababtoo ah u hoggaansanaanta adag ee algorithms, robotku ma la qabsan karo isbeddelka xaaladaha suuqa;
• kakanaanta ganacsiga algorithmic laftiisa iyo shuruudaha sare ee diyaarinta;
• Khaladaadka algorithms-ka la soo bandhigay in robot laftiisa uusan awoodin inuu ogaado (tani, dabcan, waa horeba arrin bini’aadmi ah, laakiin qofku wuxuu ogaan karaa oo saxayaa khaladaadkiisa, halka robotyadu aysan weli awoodin inay tan sameeyaan).

Waa inaadan ka fikirin ka-ganacsiga robots inay tahay habka keliya ee suurtogalka ah ee lacag looga samayn karo ganacsiga, sababtoo ah faa’iidada ganacsiga tooska ah iyo ka ganacsiga gacanta ayaa ku dhawaad ​​isku mid noqday 30kii sano ee la soo dhaafay.

Nuxurka ganacsiga algorithmic

Ganacsatada Algo (magac kale – ganacsatada quantum) waxay isticmaalaan kaliya aragtida itimaalka in qiimuhu hoos ugu dhaco xadka loo baahan yahay. Xisaabinta waxay ku salaysan tahay taxanaha qiimaha hore ama dhowr qalab maaliyadeed. Xeerarku way isbeddeli doonaan isbeddellada hab-dhaqanka suuqa.
Ganacsatada Algorithmic waxay had iyo jeer raadinayaan wax-qabad la’aanta suuqa, qaababka soo noqnoqda ee taariikhda, iyo awoodda xisaabinta xigashooyinka soo noqnoqda ee mustaqbalka. Sidaa darteed, nuxurka ganacsiga algorithmic wuxuu ku jiraa xeerarka xulashada boosaska furan iyo kooxaha robots. Doorashadu waxay noqon kartaa:

• buug-gacmeedka – fulinta waxaa fuliyaa cilmi-baaruhu iyadoo lagu saleynayo moodooyinka xisaabeed iyo jireed;
• otomaatig ah – lagama maarmaan u ah xisaabinta tirada guud ee xeerarka iyo imtixaanada gudaha barnaamijka;
• hidda-socodka – halkan xeerarka waxaa lagu horumariyo barnaamij kaas oo leh xubno ka mid ah sirdoonka macmal.

Fikradaha kale iyo utopias ku saabsan ganacsiga algorithm waa khayaali. Xitaa robot-yadu ma “saadaalin karaan” mustaqbalka iyagoo wata dammaanad 100% ah. Suuqa ma noqon karo mid aan tayo lahayn oo waxaa jira xeerar u gaar ah oo khuseeya robots wakhti kasta iyo meel kasta. Shirkadaha maalgashiga ee waaweyn ee isticmaala algorithms (tusaale, Renessaence Technology, Citadel, Virtu), waxaa jira boqollaal kooxood (qoysaska) robots ganacsi oo daboolaya kumanaan qalab. Waa habkan, taas oo ah kala-duwanaanta algorithms, taas oo u keenta faa’iido maalinle ah.

Noocyada Algorithms

Algorithm waa tilmaamo cad oo loogu talagalay in lagu qabto hawl gaar ah. Suuqa maaliyadeed, algorithms-ka isticmaalaha waxaa fuliya kombiyuutarada. Si loo abuuro xeerar, xogta qiimaha, mugga iyo wakhtiga fulinta ee macaamil ganacsi mustaqbalka ayaa la isticmaali doonaa. Ganacsiga Algo ee suuqyada saamiyada iyo lacagta waxa loo qaybiyaa afar nooc oo waaweyn:

• Tirakoobka Habkani wuxuu ku salaysan yahay falanqaynta tirakoobka iyadoo la adeegsanayo taxane wakhti taariikheed si loo aqoonsado fursadaha ganacsiga.
• Baabuur Ujeedada istaraatiijiyadani waa in la abuuro xeerar u oggolaanaya ka qaybgalayaasha suuqa inay yareeyaan khatarta wax kala iibsiga.
• Fulinta. Habkan waxaa loo sameeyay si loo qabto hawlo gaar ah oo la xidhiidha furitaanka iyo xidhitaanka amarada ganacsiga.
• Toosan Tiknoolajiyadan waxaa loogu talagalay in lagu helo xawaaraha ugu sarreeya ee helitaanka suuqa iyo dhimista qiimaha gelitaanka iyo isku xirka ganacsatada algorithmic ee marinka ganacsiga.

Ganacsiga algorithmic-ka soo noqnoqda ee soo noqnoqda waxaa lagu tilmaami karaa meel gaar ah oo ganacsi farsamaysan. Muuqaalka ugu muhiimsan ee qaybtani waa soo noqnoqoshada sare ee abuurista amarka: macaamilada waxaa lagu dhameeyaa millise seconds. Habkani wuxuu ku siin karaa faa’iidooyin waaweyn, laakiin sidoo kale wuxuu xambaarsan yahay khataro gaar ah.

Ganacsi toos ah: Robots iyo La-taliyayaal Khabiir ah

Sannadkii 1997-kii, falanqeeye Tushar Chand buugiisa “Falanqaynta Farsamada ka baxsan” (oo asal ahaan loo yaqaan “Falanqaynta Farsamada ka baxsan”) ayaa markii ugu horreysay ku tilmaamay nidaamka ganacsiga farsamada (MTS). Nidaamkan waxa loo yaqaan robot-ka-ganacsiga ama la-taliyaha wax-kala-iibsiga lacagta. Kuwani waa qaybo kombuyuutar oo kormeera suuqa, soo saara amarada ganacsiga oo xakameeya fulinta amaradan. Waxaa jira laba nooc oo ah barnaamijyada ganacsiga robot:

• otomaatig ah “laga bilaabo” iyo “to” – waxay awoodaan inay sameeyaan go’aamo madax-banaan oo ku saabsan ganacsiga;
• kuwaas oo siinaya calaamadaha ganacsadaha si uu u furo heshiiska gacanta, iyaga laftoodu ma soo diraan amarro.

Marka laga hadlayo ganacsiga algorithm, kaliya nooca 1aad ee robot ama lataliye ayaa la tixgeliyaa, iyo “hawsheeda ugu sareysa” waa hirgelinta xeeladahaas aan suurtagal ahayn marka ganacsiga gacanta lagu sameeyo.

Sanduuqa Renaissance Institutiona Equlties Fund waa sanduuqa ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee isticmaala ganacsiga algorithm. Waxaa laga furay USA Renaissance Technologies LLC, oo la aasaasay 1982 by James Harris Simons. Financial Times ayaa markii dambe ugu yeertay Simons “Bilyeneerka ugu xariifsan”.

Sidee loo abuuraa robots ganacsi?

Robot-yada loo isticmaalo ganacsiga algorithm ee suuqa saamiyada waa barnaamijyo kombuyuutar oo khaas ah. Horumarintoodu waxay ku bilaabmaysaa, marka hore, muuqaalka qorshe cad oo loogu talagalay dhammaan hawlaha ay robots qaban doonaan, oo ay ku jiraan xeeladaha. Hawsha soo food saartay barnaamij-ganacsade waa in uu abuuro algorithm kaaso ku xisaabtama aqoontiisa iyo waxa uu jecel yahay. Dabcan, waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo fahmo dhammaan nuucyada nidaamka oo si otomaatig ah u shaqeeya. Sidaa darteed, ganacsatada cusub laguma talinayo inay abuuraan algorithm TC keligood. Hirgelinta farsamada ee robots-ka ganacsiga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato ugu yaraan hal luqad barnaamij. Isticmaal mql4, Python, C #, C++, Java, R, MathLab si aad u qorto barnaamijyada.
Awoodda barnaamijku waxay siinaysaa ganacsatada faa’iidooyin badan:

• awoodda abuurista xog-ururin;
• hababka bilaabista iyo tijaabinta;
• falanqeeyaan xeeladaha soo noqnoqda sare;
• si degdeg ah u hagaaji khaladaadka.

Waxaa jira maktabado badan oo faa’iido leh oo il furan iyo mashruucyo loogu talagalay luqad kasta. Mid ka mid ah mashaariicda ganacsiga algorithmic ee ugu weyn waa QuantLib, oo lagu dhisay C++. Haddii aad u baahan tahay inaad si toos ah ugu xidho Currenex, LMAX, Integral, ama bixiyeyaasha kale ee dareeraha ah si aad u isticmaasho algorithms-soo noqnoqoshada sare, waa inaad aad u yaqaana xidhiidhka APIs ee Java. Maqnaanshaha xirfadaha barnaamijka, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo barnaamijyada ganacsiga algorithmic gaar ah si loo abuuro habab ganacsi farsamo fudud. Tusaalooyinka aaladaha noocaas ah:

• TSlab;
• helthlab;
• Metatrader;
• S #.Studio;
• jaantusyo badan;
• goob ganacsi.

Algorithmic ka ganacsiga suuqa saamiyada

Suuqyada saamiyada iyo mustaqbalka waxay bixiyaan fursado badan oo loogu talagalay nidaamyada otomatiga ah, laakiin ganacsiga algorithmic wuxuu ku badan yahay lacagaha waaweyn marka loo eego maalgashadayaasha gaarka ah. Waxaa jira dhowr nooc oo algorithm ka ganacsiga suuqa saamiyada:

• Nidaam ku salaysan falanqayn farsamo. Loo sameeyay si loo isticmaalo wax-qabad la’aanta suuqa iyo dhowr tilmaame si loo aqoonsado isbeddellada, dhaqdhaqaaqa suuqa. Badanaa istaraatiijiyadani waxay ujeedadeedu tahay in laga faa’iidaysto hababka falanqaynta farsamada qadiimiga ah.
• Ganacsiga lammaane iyo dambiisha. Nidaamku wuxuu isticmaalaa saamiga laba ama in ka badan oo qalab ah (mid ka mid ah waa “hagid”, tusaale ahaan isbeddelada ugu horreeya ayaa ku dhaca, ka dibna qalabka 2aad iyo kuwa xiga ayaa la jiidayaa) oo leh boqolkiiba sare, laakiin aan la mid ahayn 1. Haddii qalabku ka leexdo dariiqii loo qoondeeyay, waxay u badan tahay inuu ku noqon doono kooxdiisii. Iyadoo la raacayo leexashadan, algorithm-ka ayaa ka ganacsan kara oo faa’iido u yeelan kara milkiilaha.
• Suuq-geynta. Tani waa istaraatiijiyad kale oo shaqadeedu ay tahay ilaalinta qulqulka suuqa. Si wakhti kasta ganacsade gaar ah ama sanduuqa xayndaabku u iibsan karo ama u iibin karo qalab ganacsi. Sameeyayaasha suuqyadu waxay xitaa u isticmaali karaan faa’iidadooda si ay u daboolaan baahida agabka kala duwan iyo faa’iidada sarifka. Laakiin tani kama hortagayso isticmaalka xeelado gaar ah oo ku salaysan taraafikada degdega ah iyo xogta suuqa.
• hor ordaya. Sida qayb ka mid ah nidaamkan, qalabyada waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo mugga macaamilka iyo aqoonsiga amarrada waaweyn. Algorithm waxay ku xisaabtamaysaa in amarrada waaweyni ay hayn doonaan qiimaha oo ay keenaan ganacsiyo ka soo horjeeda inay u muuqdaan jihada ka soo horjeeda. Sababtoo ah xawaaraha falanqaynta xogta suuqa ee buugaagta iyo quudinta, waxay la kulmi doonaan isbeddel, isku dayaan inay ka fiicnaadaan ka qaybgalayaasha kale, oo ay aqbalaan isbeddel yar marka ay fulinayaan amarada aadka u weyn.
• Garqaad. Tani waa macaamil ganacsi iyadoo la adeegsanayo qalab maaliyadeed, isku xirnaanta u dhexeeya iyaga ayaa ku dhow hal. Sida caadiga ah, qalabka noocan oo kale ah ayaa leh leexashada ugu yar. Nidaamku wuxuu la socdaa isbeddelada qiimaha ee qalabka la xiriira wuxuuna sameeyaa hawlgallo garqaad ah si loo simo qiimaha. Tusaale: 2 nooc oo kala duwan oo saamiyo ah oo isla shirkad ah ayaa la qaataa, kuwaas oo isku beddela 100% isku xidhka. Ama qaado saamiyo isku mid ah, laakiin suuqyada kala duwan. Mid ka mid ah beddelka, waxay kici doontaa / dhici doontaa wax yar ka hor kan kale. Markaad “qabsatay” xilligan 1-aad, waxaad furi kartaa heshiisyada 2-aad.
• Ka ganacsiga isbeddelka Tani waa nooca ugu adag ee ganacsiga, oo ku salaysan iibsashada noocyo kala duwan oo ikhtiyaari ah oo la filayo kororka isbeddelka qalab gaar ah. Ganacsigan algorithm wuxuu u baahan yahay awood badan oo xisaabeed iyo koox khubaro ah. Halkan, maskaxda ugu fiican waxay falanqeeyaan qalabyo kala duwan, samaynta saadaalin ku saabsan kuwaas oo kordhin kara isbeddelka. Waxay ku dhejiyaan hababkooda falanqaynta robots, waxayna iibsadaan ikhtiyaarrada qalabkan wakhtiga saxda ah.

Khatarta ganacsiga algorithmic

Saamaynta ganacsiga algorithmic ayaa si aad ah u kordhay wakhtiyadii dhawaa. Dabcan, hababka cusub ee ganacsiga waxay wataan khataro gaar ah oo aan hore loo fileyn. Wax kala iibsiga HFT gaar ahaan waxay la yimaadaan khataro u baahan in la tixgeliyo.
Kuwa ugu khatarta badan marka la shaqeynayo algorithms:

• Wax-is-daba-marinta qiimaha. Algorithms waxaa loo habayn karaa si toos ah u saameeya qalabyada gaarka ah. Cawaaqibta halkan waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah. Sanadkii 2013, maalintii 1aad ee ganacsiga suuqa BATS ee caalamiga ah, waxaa jiray hoos u dhac dhab ah oo ku yimid qiimaha dammaanadda shirkadda. 10 ilbiriqsi gudahood, qiimuhu wuxuu hoos uga dhacay $15 ilaa dhowr senti. Sababta ayaa ahayd dhaqdhaqaaqa robot-ka, kaas oo si badheedh ah loo qorsheeyay si loo dhimo qiimaha saamiyada. Siyaasaddani waxay marin habaabin kartaa ka qaybgalayaasha kale waxayna si weyn u qalloocin kartaa xaaladda sarrifka.
• Qulqulka raasamaal shaqada. Haddii ay jirto xaalad walaac leh oo suuqa ka jirta, ka qaybgalayaasha isticmaalaya robots waxay joojiyaan ganacsiga. Maadaama amarrada intooda badani ay ka yimaaddaan la-taliyayaal iswada, waxaa jira qulqulka caalamiga ah, kaas oo isla markiiba hoos u dhigaya dhammaan xigashooyinka. Cawaaqibta ka dhalan karta is-weydaarsiga noocan oo kale ah “lulid” waxay noqon kartaa mid aad u daran. Waxaa intaa dheer, qulqulka qulqulka ayaa keenaya argagax baahsan taasoo ka sii dari doonta xaaladda adag.
• Volatility ayaa si aad ah kor ugu kacay. Mararka qaarkood waxaa jira isbeddelo aan loo baahnayn oo ku yimaada qiimaha hantida dhammaan suuqyada adduunka. Waxay noqon kartaa kor u kac weyn oo ah qiimaha ama dhicis masiibo ah. Xaaladdan waxaa loo yaqaan guuldarro lama filaan ah. Inta badan sababta isbedbedelku waa hab-dhaqanka robot-yada soo noqnoqda, sababtoo ah qaybtooda tirada guud ee ka qaybgalayaasha suuqa ayaa ah mid aad u badan.
• Kharashyada sii kordhaya. Tiro badan oo la-taliyayaal farsamo ayaa u baahan inay si joogto ah u wanaajiyaan awoodooda farsamo. Natiijo ahaan, siyaasadda tariiftu way isbedeshay, taas oo, dabcan, aan faa’iido u lahayn ganacsatada.
• khatarta hawlgalka. Tiro badan oo dalabaadka isku mar soo gala ayaa xad dhaaf u qaadi kara server-yada awooda weyn leh. Sidaa darteed, mararka qaarkood inta lagu jiro xilliga ugu sarreeya ee ganacsiga firfircoon, nidaamku wuu joogsadaa inuu shaqeeyo, dhammaan qulqulka raasumaalka waa la hakiyaa, kaqeybgalayaashuna waxay gala khasaare badan.
• Heerka saadaalinta suuqa ayaa hoos u dhacaya. Robotyadu waxay saameyn weyn ku leeyihiin qiimaha wax kala iibsiga. Sababtaas awgeed, saxnaanta saadaasha waa la dhimay waxaana la wiiqay aasaaska falanqaynta aasaasiga ah. Sidoo kale kaaliyeyaasha baabuurta ayaa ganacsatada dhaqanka ka qaada qiimo wanaagsan.

Robots-yadu si tartiib tartiib ah ayey u ceebeynayaan ka-qaybgalayaasha suuqa ee caadiga ah taasina waxay keenaysaa diidmo dhammaystiran ee hawlaha gacanta mustaqbalka. Xaaladdu waxay xoojin doontaa booska nidaamka algorithms, taas oo u horseedi doonta kororka khatarta la xiriirta iyaga.

Algorithmic Forex Trading

Kobaca ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee algorithm waxaa inta badan sabab u ah habaynta habsocodka iyo dhimista wakhtiga lagu samaynayo xawilaadaha sarifka lacagaha qalaad iyadoo la isticmaalayo software algorithms. Tani waxay sidoo kale yaraynaysaa kharashka hawlgalka. Sarifka calamiga ah wuxuu badiyaa adeegsadaa robots ku salaysan hababka falanqaynta farsamada. Maaddaama marinka ugu caansan uu yahay goobta MetaTrader, luqadda barnaamijka ee MQL ee ay bixiyaan kuwa horumariya madal ayaa noqday habka ugu badan ee loo qoro robots.

Ganacsiga tirada

Ganacsiga tirada badan waa jihada ganacsiga, ujeedada taas oo ah in la sameeyo qaab qeexaya dhaqdhaqaaqa hantida maaliyadeed ee kala duwan oo kuu ogolaanaya inaad sameyso saadaal sax ah. Ganacsatada tirada, oo sidoo kale loo yaqaanno ganacsatada quantum-ka, ayaa inta badan aad wax u baray goobtooda: dhaqaalayahano, xisaabyahano, barnaamijyo. Si aad u noqoto ganacsade tiro badan, waa inaad ugu yaraan taqaanaa aasaaska xisaabaadka iyo xisaabaadka.

Ganacsiga Algorithm ee soo noqnoqda sare/ganacsiga HFT

Kani waa qaabka ugu badan ee ganacsiga tooska ah. Tilmaamaha habkan ayaa ah in wax kala iibsiga lagu fulin karo xawaare sare oo qalab kala duwan ah, kaas oo wareegga abuurista / xiritaanka boosaska lagu dhammeeyo hal ilbiriqsi gudahood.

Xawaaladaha HFT waxay isticmaalaan faa’iidada ugu weyn ee kombiyuutarada marka loo eego bini’aadamka – mega-high speed.

Waxaa la rumeysan yahay in qoraaga fikradda uu yahay Stephen Sonson, oo ay weheliyaan D. Whitcomb iyo D. Hawks, abuuray aaladda ganacsiga tooska ah ee ugu horreysa adduunka 1989 (Automatic Trading Desk). Inkasta oo horumarinta rasmiga ah ee tignoolajiyada ay bilaabatay kaliya 1998, markii isticmaalka aaladaha elektiroonigga ah ee is-weydaarsiga Mareykanka la ansixiyay.

Mabaadi’da aasaasiga ah ee ganacsiga HFT

Ganacsigani wuxuu ku salaysan yahay nibiriyada soo socda:

• isticmaalka hababka farsamada sare waxay ilaalinaysaa muddada fulinta jagooyinka heerka 1-3 millise seconds;
• ka faa’iidayso isbeddellada yaryar ee qiimaha iyo margin;
• fulinta xawaaladaha xawliga sare leh ee baaxadda weyn iyo faa’iidada heerka ugu hooseeya ee dhabta ah, taas oo mararka qaarkood ka yar boqol (awoodda HFT ayaa marar badan ka weyn xeeladaha dhaqanka);
• ku-dhaqanka dhammaan noocyada kala-soocidda gar-qaadista;
• macaamilada si adag ayaa loo sameeyaa inta lagu jiro maalinta ganacsiga, mugga macaamilka ee fadhi kasta wuxuu gaari karaa tobanaan kun.

Xeeladaha Ganacsiga Joogtada Sare

Halkan waxaad isticmaali kartaa istaraatiijiyad kasta oo ganacsi algorithmic ah, laakiin isla mar ahaantaana ka ganacsiga xawaare aan la heli karin dadka. Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka xeeladaha HFT:

• Aqoonsiga barkadaha dareeraha sare leh. Tignoolajiyadan waxaa loogu talagalay in lagu ogaado dalabaadka qarsoon (“madow”) ama dalabaadka badan iyadoo la furayo macaamil ganacsi oo yaryar. Hadafka waa in lala dagaallamo dhaqdhaqaaqa xooggan ee ay abuuraan barkadaha mugga.
• Abuuritaanka suuqa elektarooniga ah. Inta lagu jiro habka korodhka qulqulka suuqa, faa’iidada waxaa lagu xaqiiqsadaa iyada oo laga ganacsado gudaha faafinta. Caadi ahaan, marka lagu ganacsanayo sarrifka saamiyada, faafitaanku wuu balaadhin doonaa. Haddii suuq-sameeyaha uusan haysan macaamiil ilaalin kara dheelitirka, markaa ganacsatada soo noqnoqda waa inay isticmaalaan lacagahooda si ay u daboosho sahayda iyo baahida qalabka. Sarriflayaasha iyo ECN-yadu waxay bixin doonaan qiimo dhimis kharashyada hawlgalka abaal-marin ahaan.
• Horudhac Magaca waxaa loo tarjumay “hore u orda.” Istaraatiijiyadani waxay ku salaysan tahay falanqaynta dalabaadka iibka iyo iibinta hadda, hantida hantida iyo celceliska dulsaarka furan. Nuxurka habkani waa in la ogaado dalabaadka waaweyn oo aad ku dhigto kuwaaga yaryar qiimo wax yar ka sarreeya. Kadib marka amarka la fuliyo, algorithm-yadu waxay isticmaashaa itimaalka sare ee isbedbedelka qiimaha agagaarka amar kale oo weyn si loo dejiyo mid kale oo sare.
• Dhexdhexaadinta Dib u Dhacday. Istaraatiijiyadani waxay ka faa’iidaysanaysaa helitaanka firfircoon ee xogta isweydaarsiga sababtoo ah u dhawaanshaha juqraafi ee server-yada ama helitaanka xiriirinta tooska ah ee qaaliga ah ee goobaha waaweyn. Waxaa inta badan isticmaala ganacsatada kuwaas oo ku tiirsan maamulayaasha lacagta.
• Garqaadid xisaabeed. Habkan ganacsi ee soo noqnoqonaya waxa uu ku salaysan yahay in la aqoonsado isku xidhka agabka kala duwan ee ka dhexeeya aaladaha ama qaababka hantida u dhiganta (lammaanaha lacagta mustaqbalka iyo dhigooda boosaska, derivatives iyo kaydka). Dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah waxaa inta badan fuliya bangiyada gaarka loo leeyahay, maalgelinta maalgashiga iyo ganacsatada kale ee shatiga leh.

Hawlgallada soo noqnoqda ee sarreeya ayaa lagu sameeyaa qiyaaso yaryar, taas oo lagu magdhabo tiro badan oo macaamil ganacsi ah. Xaaladdan oo kale, faa’iidada iyo khasaaraha ayaa isla markiiba go’an.

Dulmarka barnaamijyada ganacsatada algorithmic

Waxaa jira qayb yar oo ka mid ah software-ka loo isticmaalo ganacsiga algorithm-ka iyo barnaamijka robot-ka:

• TSlab Software-ka C # ee Ruushku sameeyo. La jaanqaadi kara inta badan forex-ka iyo dullaaliinta saamiyada. Waad ku mahadsan tahay jaantuska xannibaadda gaarka ah, waxay leedahay interface si fudud oo sahlan loo baran karo. Waxaad u isticmaali kartaa barnaamijka bilaashka ah si aad u tijaabiso oo aad u hagaajiso nidaamka, laakiin macaamilada dhabta ah waxaad u baahan doontaa inaad iibsato rukun.
• WealthLab. Barnaamij loo isticmaalo horumarinta algorithms ee C #. Iyada, waxaad isticmaali kartaa maktabadda Qoraalka Maalka si aad u qorto software-ka-ganacsiga algorithmic, kaas oo si weyn u fududeynaya habka koodka. Waxaad sidoo kale ku xidhi kartaa xigashooyinka ilo kala duwan iyo barnaamijka. Marka lagu daro dib u noqoshada, macaamilada dhabta ah ayaa sidoo kale ka dhici kara suuqa maaliyadeed.
• r studio. Barnaamij aad u horumarsan oo loogu talagalay tirada (kuma habboona kuwa bilowga ah). Software-ku waxa uu dhexgeliyaa dhawr luqadood, kuwaas oo mid ka mid ah uu u isticmaalo luqadda R gaarka ah ee xogta iyo habaynta wakhtiga taxanaha ah. Algorithms iyo interfaces ayaa halkan lagu abuuray, imtixaanno iyo hagaajin ayaa la sameeyaa, tirakoobyo iyo xog kale ayaa la heli karaa. R Studio waa bilaash, laakiin aad bay halis u tahay. Barnaamijku wuxuu isticmaalaa maktabado kala duwan oo ku dhex jira, tijaabiyeyaal, moodallo, iwm.

Xeeladaha ganacsiga algorithmic

Ganacsiga Algo wuxuu leeyahay xeeladaha soo socda:

• TWAP Algorithm-kan wuxuu si joogto ah u furaa dalabaadka dalabka ama qiimaha ugu fiican.
• xeeladda fulinta.  Algorithm-ku wuxuu u baahan yahay iibsasho weyn oo hanti ah oo leh qiime celcelis miisaan leh, oo inta badan ay adeegsadaan ka qaybgalayaasha waaweyn (lacag-ururinta iyo dilaaliinta).
• VWAP Algorithm-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu furo boosaska qayb siman oo mugga la bixiyay gudaha wakhti go’an, qiimuhuna waa inuusan ka badnaan qiimaha celceliska miisaanka marka la bilaabayo.
• macdanta xogta. Waa raadinta habab cusub oo algorithms cusub. Kahor bilowga imtixaanka, in ka badan 75% taariikhaha wax soo saarka ayaa ahaa xog ururin. Natiijooyinka raadinta waxay ku xiran yihiin oo kaliya hababka xirfadlayaasha ah iyo kuwa faahfaahsan. Raadinta lafteeda waxaa lagu habeeyey gacanta iyadoo la isticmaalayo algorithms kala duwan.
• baraf. Loo isticmaalo in lagu meeleeyo dalabaadka, wadarta tirada taas oo aan ka badnayn tirada lagu qeexay xuduudaha. Is-weydaarsiyo badan, algorithm-kan waxaa lagu dhisay xudunta nidaamka, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad qeexdo mugga cabbirrada nidaamka.
• xeelado mala awaal ah. Tani waa qaabka caadiga ah ee ganacsatada gaarka ah ee doonaya inay helaan qiimaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee ganacsiga iyada oo ujeedadu tahay in la sameeyo faa’iido dambe.

Tababarka iyo buugaag ku saabsan ganacsiga algorithm

Ma heli doontid aqoonta noocaas ah goobaha dugsiga. Tani waa meel aad u cidhiidhi ah oo gaar ah. Way adag tahay in halkan lagu soo bandhigo daraasado la isku halleyn karo, laakiin haddii aan guud ahaan soo koobno, markaa aqoonta muhiimka ah ee soo socota ayaa loo baahan yahay si loo galo ganacsiga algorithmic:

• xisaabta iyo sidoo kale moodooyinka dhaqaalaha;
• luqadaha barnaamijyada – Python, С++, MQL4 (forex);
• macluumaadka ku saabsan qandaraasyada is-dhaafsiga iyo sifooyinka qalabka (ikhtiyaarada, mustaqbalka, iwm.).

Jihadaan waxay noqon doontaa in si gaar ah loo maamulo adiga. Akhrinta suugaanta waxbarasho ee mawduucan, waxaad tixgelin kartaa buugaag:

• “Trading Quantum” iyo “Algorithmic Trading” – Ernest Chen;
• “Ganacsiga Algorithmic iyo helitaanka tooska ah ee sarrifka” – Barry Johnsen;
• “Qaabka iyo algorithms xisaabaadka maaliyadeed” – Lyu Yu-Dau;
• “Gudaha sanduuqa madow” – Rishi K. Narang;
• “Ganacsiga iyo is-weydaarsiga: qaab-dhismeedka yaryar ee suuqa ee xirfadlayaasha.” – Larry Harris.

Habka ugu waxtarka badan ee lagu bilaabo habka waxbarashada waa in la barto aasaaska ganacsiga saamiyada iyo falanqaynta farsamada, ka dibna iibso buugaag ku saabsan ganacsiga algorithmic. Waa in sidoo kale la ogaadaa in daabacaadaha xirfadlayaasha intooda badan lagu heli karo Ingiriisiga oo keliya.

Buugaag eex leh ka sokow, waxa kale oo ay faa’iido u yeelan doontaa in la akhriyo suugaan kasta oo la is dhaafsado.

Khuraafaadka caanka ah ee ku saabsan ganacsiga algorithm

Kuwo badan ayaa aaminsan in isticmaalka ganacsiga robot-ka uu noqon karo mid faa’iido leh oo kaliya ganacsatadu ma aha inay sameeyaan wax kasta. Dabcan maya. Had iyo jeer waa lagama maarmaan in la kormeero robotka, la hagaajiyo oo la xakameeyo si khaladaad iyo guuldarrooyin aysan u dhicin. Dadka qaar waxay u maleynayaan in robots aysan lacag sameyn karin. Kuwani waa dadka, oo ay u badan tahay, inay hore ula kulmeen robots tayadoodu hooseyso oo ay iibinayaan dadka wax isdabamariya si ay wax uga beddelaan lacagaha qalaad. Waxaa jira robots tayo leh oo ku jira ganacsiga lacagta kuwaas oo samayn kara lacag. Laakiin ninna ma iibin doono, sababtoo ah waxay hore u keeneen lacag wanaagsan. Ka-ganacsiga sarifka saamiyada waxa uu leeyahay awood weyn oo lagu kasbado. Ganacsiga Algorithmic waa horumar dhab ah oo dhinaca maalgashiga ah. Robot-yadu waxay la wareegayaan ku dhawaad ​​hawl maalmeed kasta oo qaadan jirtay waqti badan.