Algo viðskipti: kjarni þess, viðskiptaaðferðir og áhættur

Eins og er eru flestar aðgerðir á kauphöllum gerðar með sérstökum vélmennum, þar sem ýmis reiknirit eru felld inn. Þessi aðferð er kölluð reiknirit viðskipti. Þetta er þróun síðustu áratuga sem hefur breytt markaðnum á margan hátt.

Hvað er reiknirit viðskipti?

Helsta form reikniritviðskipta er HFT viðskipti. Aðalatriðið er að klára viðskiptin samstundis. Með öðrum orðum, þessi tegund notar aðalkost sinn – hraða. Hugtakið reiknirit viðskipti hefur tvær meginskilgreiningar:

• Algo viðskipti. Sjálfvirkt kerfi sem getur átt viðskipti án kaupmanns í reikniritinu sem það er gefið. Kerfið er nauðsynlegt til að fá beinan hagnað vegna sjálfvirkrar greiningar á markaði og opnunarstöðu. Þetta reiknirit er einnig kallað “viðskiptavélmenni” eða “ráðgjafi”.
• Algóritmísk viðskipti. Framkvæmd stórra pantana á markaðnum, þegar þeim er sjálfkrafa skipt í hluta og smám saman opnað í samræmi við tilgreindar reglur. Kerfið er notað til að auðvelda handavinnu kaupmanna þegar þeir stunda viðskipti. Til dæmis, ef það er verkefni að kaupa 100 þúsund hluti, og þú þarft að opna stöður á 1-3 hlutum á sama tíma, án þess að vekja athygli í pöntunarstraumnum.

Til að setja það einfaldlega, reiknirit viðskipti eru sjálfvirkni í daglegum aðgerðum sem kaupmenn framkvæma, sem dregur úr þeim tíma sem þarf til að greina hlutabréfaupplýsingar, reikna stærðfræðileg líkön og framkvæma viðskipti. Kerfið fjarlægir einnig hlutverk mannlegs þáttar í starfsemi markaðarins (tilfinningar, vangaveltur, “innsæi kaupmanns”), sem stundum afneitar jafnvel arðsemi vænlegustu stefnunnar.

Saga tilkomu reikniritsviðskipta

1971 er talið upphafspunktur reikniritsviðskipta (það birtist samtímis fyrsta sjálfvirka viðskiptakerfinu NASDAQ). Árið 1998 heimilaði bandaríska verðbréfanefndin (SEC) opinberlega notkun rafrænna viðskiptakerfa. Þá hófst raunveruleg samkeppni hátækni. Eftirfarandi mikilvæg augnablik í þróun reikniritsviðskipta, sem vert er að minnast á:

• Snemma 2000. Sjálfvirkum viðskiptum var lokið á örfáum sekúndum. Markaðshlutdeild vélmenna var innan við 10%.
• ári 2009. Hraðinn á framkvæmd pöntunar var minnkaður nokkrum sinnum og náði nokkrum millisekúndum. Hlutur viðskiptaaðstoðarmanna hefur rokið upp í 60%.
• 2012 og lengra. Ófyrirsjáanleiki atburða á kauphöllunum hefur leitt til mikils fjölda villna í stífum reikniritum flestra hugbúnaðar. Þetta leiddi til þess að umfang sjálfvirkra viðskipta minnkaði í 50% af heildinni. Gervigreindartækni er í þróun og er verið að kynna.

Í dag eiga hátíðniviðskipti enn við. Margar venjubundnar aðgerðir (til dæmis markaðsstærð) eru framkvæmdar sjálfkrafa, sem dregur verulega úr álagi á kaupmenn. Hins vegar hefur vélin ekki enn getað komið algjörlega í stað lifandi greind og þróað innsæi manneskjunnar. Þetta á sérstaklega við þegar flökt á hlutabréfamarkaði eykst mikið vegna birtingar mikilvægra alþjóðlegra efnahagsfrétta. Á þessu tímabili er mjög mælt með því að treysta ekki á vélmenni.

Kostir og gallar við algorithmic viðskipti

Kostir reikniritsins eru allir ókostir handvirkra viðskipta. Manneskjur verða auðveldlega fyrir áhrifum frá tilfinningum, en vélmenni eru það ekki. Vélmennið mun eiga viðskipti í samræmi við algrímið. Ef samningurinn getur skilað hagnaði í framtíðinni mun vélmennið koma með hann til þín. Eins er einstaklingur langt frá því alltaf að geta einbeitt sér að eigin gjörðum og af og til þarf hann hvíld. Vélmenni eru laus við slíka annmarka. En þeir eiga sína eigin og meðal þeirra:

• Vegna strangrar fylgni við reiknirit getur vélmennið ekki lagað sig að breyttum markaðsaðstæðum;
• flókið reikniritviðskipta sjálft og miklar kröfur um undirbúning;
• villur í innleiddu reikniritunum sem vélmennið sjálft er ekki fær um að greina (þetta er auðvitað þegar mannlegur þáttur, en einstaklingur getur greint og leiðrétt villur sínar á meðan vélmenni eru ekki enn fær um að gera þetta).

Þú ættir ekki að líta á viðskipti vélmenni sem eina mögulega leiðin til að græða peninga á viðskiptum, vegna þess að arðsemi sjálfvirkra viðskipta og handvirkra viðskipta hefur orðið nánast sú sama undanfarin 30 ár.

Kjarninn í reikniritviðskiptum

Algo kaupmenn (annað nafn – skammtakaupmenn) nota aðeins kenninguna um líkur á því að verð falli innan tilskilins sviðs. Útreikningurinn byggir á fyrri verðflokki eða nokkrum fjármálagerningum. Reglurnar munu breytast með breytingum á markaðshegðun.
Reikniritakaupmenn eru alltaf að leita að óhagkvæmni á markaði, mynstur endurtekinna tilvitnana í sögunni og getu til að reikna út endurteknar tilvitnanir í framtíðinni. Þess vegna liggur kjarninn í reikniritsviðskiptum í reglum um val á opnum stöðum og hópum vélmenna. Valið getur verið:

• handbók – framkvæmdin er framkvæmd af rannsakanda á grundvelli stærðfræðilegra og eðlisfræðilegra líkana;
• sjálfvirkt – nauðsynlegt fyrir fjöldatalningu reglna og prófana innan forritsins;
• erfðafræðilegt – hér eru reglurnar þróaðar af forriti sem hefur þætti gervigreindar.

Aðrar hugmyndir og útópíur um reiknirit viðskipti eru skáldskapur. Jafnvel vélmenni geta ekki “spá fyrir” framtíðina með 100% ábyrgð. Markaðurinn getur ekki verið svo óhagkvæmur að það sé sett af reglum sem gilda um vélmenni hvenær sem er og hvar sem er. Í stórum fjárfestingarfyrirtækjum sem nota reiknirit (til dæmis Renessaince Technology, Citadel, Virtu) eru hundruðir hópa (fjölskyldna) viðskiptavélmenna sem ná yfir þúsundir hljóðfæra. Það er þessi aðferð, sem er fjölbreytni reiknirita, sem færir þeim daglegan hagnað.

Tegundir reiknirit

Reiknirit er sett af skýrum leiðbeiningum sem eru hönnuð til að framkvæma tiltekið verkefni. Á fjármálamarkaði eru notendaalgrím keyrð af tölvum. Til að búa til sett af reglum verða notuð gögn um verð, magn og framkvæmdartíma framtíðarviðskipta. Algo viðskipti á hlutabréfa- og gjaldeyrismörkuðum er skipt í fjórar megingerðir:

• Tölfræði. Þessi aðferð byggir á tölfræðilegri greiningu með því að nota sögulegar tímaraðir til að bera kennsl á viðskiptatækifæri.
• Sjálfvirk. Tilgangur þessarar stefnu er að búa til reglur sem gera markaðsaðilum kleift að draga úr áhættu í viðskiptum.
• Framkvæmdastjóri. Þessi aðferð var búin til til að framkvæma ákveðin verkefni sem tengjast opnun og lokun viðskiptapantana.
• Beint. Þessi tækni miðar að því að ná hámarkshraða aðgangs að markaðnum og draga úr kostnaði við inngöngu og tengingu reikniritkaupmanna við viðskiptastöðina.

Hægt er að tilgreina hátíðniviðskipti sem sérstakt svæði fyrir vélræn viðskipti. Helsta eiginleiki þessa flokks er mikil tíðni pöntunarsköpunar: færslum er lokið á millisekúndum. Þessi nálgun getur veitt mikinn ávinning en henni fylgir líka ákveðin áhætta.

Sjálfvirk viðskipti: Vélmenni og sérfræðingar ráðgjafar

Árið 1997 lýsti sérfræðingur Tushar Chand í bók sinni “Beyond Technical Analysis” (upphaflega kallað “Beyond Technical Analysis”) fyrst vélræna viðskiptakerfinu (MTS). Þetta kerfi er kallað viðskiptavélmenni eða ráðgjafi í gjaldeyrisviðskiptum. Þetta eru hugbúnaðareiningar sem fylgjast með markaðnum, gefa út viðskiptapantanir og stjórna framkvæmd þessara pantana. Það eru tvær tegundir af vélmennaviðskiptaáætlunum:

• sjálfvirk “frá” og “til” – þeir geta tekið sjálfstæðar sjálfstæðar ákvarðanir um viðskipti;
• sem gefa kaupmanninum merki um að opna samning handvirkt, þeir sjálfir senda ekki pantanir.

Þegar um er að ræða reikniritsviðskipti kemur aðeins 1. gerð vélmenni eða ráðgjafa til greina og „ofurverkefni“ þess er útfærsla þeirra aðferða sem ekki eru mögulegar þegar viðskipti eru handvirk.

Renaissance Institutiona Equlties Fund er stærsti einkasjóðurinn sem notar reikniritsviðskipti. Það var opnað í Bandaríkjunum af Renaissance Technologies LLC, sem var stofnað árið 1982 af James Harris Simons. Financial Times kallaði Simons síðar „snjöllasta milljarðamæringinn“.

Hvernig eru viðskipti vélmenni búin til?

Vélmenni sem notuð eru til reikniritviðskipta á hlutabréfamarkaði eru sérhæfð tölvuforrit. Þróun þeirra hefst fyrst og fremst með því að skýr áætlun birtist fyrir öll þau verkefni sem vélmenni munu framkvæma, þar á meðal aðferðir. Verkefnið sem forritari-kaupmaður stendur frammi fyrir er að búa til reiknirit sem tekur mið af þekkingu hans og persónulegum óskum. Auðvitað er nauðsynlegt að skilja fyrirfram öll blæbrigði kerfisins sem gerir viðskipti sjálfvirk. Þess vegna er ekki mælt með nýliðum að búa til TC reikniritið á eigin spýtur. Fyrir tæknilega útfærslu viðskiptavélmenna þarftu að kunna að minnsta kosti eitt forritunarmál. Notaðu mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab til að skrifa forrit.
Hæfni til að forrita gefur kaupmönnum marga kosti:

• hæfni til að búa til gagnagrunna;
• sjósetningar- og prófunarkerfi;
• greina hátíðniaðferðir;
• laga villur fljótt.

Það eru mörg mjög gagnleg opinn uppspretta bókasöfn og verkefni fyrir hvert tungumál. Eitt stærsta reikniritsviðskiptaverkefnið er QuantLib, byggt í C++. Ef þú þarft að tengjast beint Currenex, LMAX, Integral eða öðrum lausafjárveitum til að nota hátíðni reiknirit, verður þú að vera fær í að skrifa tengingar API í Java. Þar sem forritunarkunnátta er ekki til staðar er hægt að nota sérstök reiknirit viðskiptaforrit til að búa til einföld vélræn viðskiptakerfi. Dæmi um slíka vettvang:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Stúdíó;
• fjöltöflur;
• viðskiptastöð.

Algóritmísk viðskipti á hlutabréfamarkaði

Hlutabréfa- og framtíðarmarkaðir veita næg tækifæri fyrir sjálfvirk kerfi, en reiknirit viðskipti eru algengari meðal stórra sjóða en meðal einkafjárfesta. Það eru nokkrar gerðir af reikniritsviðskiptum á hlutabréfamarkaði:

• Kerfi sem byggir á tæknigreiningu. Búið til til að nota óhagkvæmni á markaði og nokkra vísbendingar til að bera kennsl á þróun, markaðshreyfingar. Oft miðar þessi stefna að því að hagnast á aðferðum klassískrar tæknigreiningar.
• Pör- og körfuviðskipti. Kerfið notar hlutfall tveggja eða fleiri hljóðfæra (annað þeirra er „leiðarvísir“, þ.e.a.s. fyrstu breytingar verða á því, og síðan er annað og síðara hljóðfæri dregið upp) með tiltölulega hátt hlutfall, en ekki jafnt og 1. Ef hljóðfærið víkur frá tiltekinni leið mun hann líklega snúa aftur í hópinn sinn. Með því að fylgjast með þessu fráviki getur reikniritið átt viðskipti og haft hagnað fyrir eigandann.
• Markaðsgerð. Þetta er önnur stefna sem hefur það hlutverk að viðhalda lausafjárstöðu á markaði. Þannig að einkaaðili eða vogunarsjóður gæti hvenær sem er keypt eða selt viðskiptagerning. Viðskiptavakar geta jafnvel notað hagnað sinn til að mæta eftirspurn eftir ýmsum tækjum og hagnast á kauphöllinni. En þetta kemur ekki í veg fyrir notkun sérstakra aðferða sem byggjast á hraðri umferð og markaðsgögnum.
• hlaupandi að framan. Sem hluti af slíku kerfi eru tæki notuð til að greina magn viðskipta og bera kennsl á stórar pantanir. Reikniritið tekur mið af því að stórar pantanir munu halda verðinu og valda því að gagnstæð viðskipti birtast í gagnstæða átt. Vegna hraðans við að greina markaðsgögn í pantanabókum og straumum munu þeir lenda í sveiflum, reyna að standa sig betur en aðrir þátttakendur og sætta sig við litla sveiflu þegar þeir framkvæma mjög stórar pantanir.
• Gerðardómur. Um er að ræða viðskipti með fjármálagerningum, fylgnin á milli þeirra er nálægt einni. Að jafnaði hafa slík tæki minnstu frávikin. Kerfið fylgist með verðbreytingum á tengdum gerningum og stundar gerðardómsaðgerðir til að jafna verð. Dæmi: Teknar eru 2 mismunandi tegundir hlutabréfa í sama fyrirtæki sem breytast samhliða 100% fylgni. Eða taka sömu hlutabréf, en á mismunandi mörkuðum. Á einni kauphöllinni mun það hækka / lækka aðeins fyrr en á hinni. Eftir að hafa “fangað” þessu augnabliki þann 1. geturðu opnað tilboð þann 2.
• Sveifluviðskipti. Þetta er flóknasta tegund viðskipta sem byggir á því að kaupa ýmsar gerðir valrétta og búast við aukningu á sveiflum tiltekins gernings. Þessi reiknirit viðskipti krefjast mikils tölvuorku og hóps sérfræðinga. Hér greina bestu hugar ýmis tæki og spá fyrir um hver þeirra getur aukið sveiflur. Þeir setja greiningaraðferðir sínar í vélmenni og þeir kaupa valkosti á þessum tækjum á réttum tíma.

Áhætta af reikniritviðskiptum

Áhrif reikniritviðskipta hafa aukist verulega að undanförnu. Nýjum viðskiptaaðferðum fylgir auðvitað ákveðin áhætta sem áður var ekki búist við. HFT-viðskiptum fylgja sérstaklega áhættu sem þarf að taka tillit til.
Það hættulegasta þegar unnið er með reiknirit:

• Verðbreyting. Hægt er að stilla reiknirit til að hafa bein áhrif á einstök hljóðfæri. Afleiðingarnar hér geta verið mjög hættulegar. Árið 2013, á 1. viðskiptadegi á alþjóðlegum BATS-markaði, varð raunlækkun á virði verðbréfa félagsins. Á aðeins 10 sekúndum lækkaði verðið úr $15 í aðeins nokkur sent. Ástæðan var virkni vélmennisins sem var vísvitandi forritað til að lækka hlutabréfaverð. Þessi stefna getur villa um fyrir öðrum þátttakendum og raskað mjög stöðunni á kauphöllinni.
• Útstreymi veltufjár. Ef það er streituvaldandi ástand á markaðnum hætta þátttakendur sem nota vélmenni viðskipti. Þar sem flestar pantanir koma frá sjálfvirkum ráðgjöfum er alþjóðlegt útstreymi sem dregur strax niður allar tilvitnanir. Afleiðingar slíkrar „sveiflu“ geta verið mjög alvarlegar. Þar að auki veldur útstreymi lausafjár víðtækum skelfingu sem mun auka á erfiða stöðu.
• Sveiflur hafa aukist mikið. Stundum eru óþarfa sveiflur í verðmæti eigna á öllum heimsmörkuðum. Það getur verið mikil verðhækkun eða skelfileg lækkun. Þetta ástand er kallað skyndileg bilun. Oft er orsök sveiflna hegðun hátíðnivélmenna því hlutur þeirra af heildarfjölda markaðsaðila er mjög stór.
• Aukinn kostnaður. Mikill fjöldi vélrænna ráðgjafa þarf stöðugt að bæta tæknilega getu sína. Í kjölfarið er gjaldskrárstefnan að breytast, sem er auðvitað ekki til hagsbóta fyrir kaupmenn.
• rekstraráhættu. Mikill fjöldi pantana sem berast samtímis getur ofhlaðið netþjóna með gríðarlega getu. Þess vegna hættir kerfið að virka stundum á hámarkstímabili virkra viðskipta, allt fjármagnsflæði er stöðvað og þátttakendur verða fyrir miklu tapi.
• Fyrirsjáanleiki markaðarins minnkar. Vélmenni hafa veruleg áhrif á viðskiptaverð. Vegna þessa minnkar nákvæmni spárinnar og undirstöður grunngreiningar eru grafnar undan. Aðstoðarmenn bifreiða svipta einnig hefðbundnum kaupmönnum góðu verði.

Vélmenni eru smám saman að vanvirða venjulega markaðsaðila og það leiðir til þess að handvirkum aðgerðum er algjörlega hafnað í framtíðinni. Ástandið mun styrkja stöðu reikniritkerfisins sem mun leiða til aukinnar áhættu sem þeim fylgir.

Algóritmísk gjaldeyrisviðskipti

Vöxtur reikniritískra gjaldeyrisviðskipta má að miklu leyti rekja til sjálfvirkni ferla og styttri tíma til að stunda gjaldeyrisviðskipti með hugbúnaðaralgrími. Þetta dregur einnig úr rekstrarkostnaði. Fremri notar aðallega vélmenni sem byggjast á tæknilegum greiningaraðferðum. Og þar sem algengasta flugstöðin er MetaTrader vettvangurinn, hefur MQL forritunarmálið sem vettvangsframleiðendur bjóða upp á orðið algengasta aðferðin til að skrifa vélmenni.

Magnbundin viðskipti

Magnbundin viðskipti eru stefna viðskipta, tilgangur þeirra er að mynda líkan sem lýsir gangverki ýmissa fjáreigna og gerir þér kleift að gera nákvæmar spár. Magnsölumenn, einnig þekktir sem skammtakaupmenn, eru venjulega hámenntaðir á sínu sviði: hagfræðingar, stærðfræðingar, forritarar. Til að verða skammtasölumaður verður þú að minnsta kosti að þekkja grunnatriði stærðfræðilegrar tölfræði og hagfræði.

Hátíðni reiknirit viðskipti/HFT viðskipti

Þetta er algengasta form sjálfvirkra viðskipta. Einkenni þessarar aðferðar er að hægt er að framkvæma viðskipti á miklum hraða í ýmsum tækjum, þar sem hringrásinni að búa til/loka stöðum er lokið innan einni sekúndu.

HFT viðskipti nota helsta kost tölva umfram menn – mega-hár hraði.

Talið er að höfundur hugmyndarinnar sé Stephen Sonson, sem ásamt D. Whitcomb og D. Hawks bjó til fyrsta sjálfvirka viðskiptatæki heimsins árið 1989 (Automatic Trading Desk). Þótt formleg þróun tækninnar hófst aðeins árið 1998, þegar notkun rafrænna vettvanga á bandarískum kauphöllum var samþykkt.

Grunnreglur HFT-viðskipta

Þessi viðskipti eru byggð á eftirfarandi hvölum:

• notkun hátæknikerfa heldur framkvæmdatíma staða á stigi 1-3 millisekúndna;
• hagnaður af örbreytingum á verði og framlegð;
• framkvæmd stórra háhraðaviðskipta og hagnaðar á lægsta raunstigi, sem er stundum minna en sent (möguleikar HFT eru margfalt meiri en hefðbundinna aðferða);
• beitingu hvers kyns gerðarviðskiptaviðskipta;
• viðskipti eru gerðar stranglega á viðskiptadeginum, magn viðskipta hvers fundar getur orðið tugum þúsunda.

Hátíðniviðskiptaaðferðir

Hér geturðu notað hvaða reiknirit sem er í viðskiptastefnu, en á sama tíma verslað á hraða sem mönnum er óaðgengilegt. Hér eru nokkur dæmi um HFT aðferðir:

• Auðkenning lauga með mikla lausafjárstöðu. Þessi tækni miðar að því að greina faldar (“dökkar”) eða magnpantanir með því að opna lítil prufufærslur. Markmiðið er að berjast gegn sterkri hreyfingu sem myndast af rúmmálslaugum.
• Stofnun rafrænna markaðarins. Í því ferli að auka lausafjárstöðu á markaðnum er hagnaður innleystur með viðskiptum innan álagsins. Venjulega, þegar viðskipti eru í kauphöll, mun álagið aukast. Ef viðskiptavakinn hefur ekki viðskiptavini sem geta viðhaldið jafnvæginu, verða hátíðnikaupmenn að nota eigið fé til að standa straum af framboði og eftirspurn eftir gerningnum. Kauphallir og ECN munu veita afslátt af rekstrarkostnaði sem verðlaun.
• Framundan. Nafnið þýðir “hlaupið á undan.” Þessi stefna byggir á greiningu á núverandi kaup- og sölupöntunum, lausafjárstöðu eigna og meðalvexti. Kjarninn í þessari aðferð er að greina stórar pantanir og setja inn þínar eigin litlu á aðeins hærra verði. Eftir að pöntunin hefur verið framkvæmd notar reikniritið miklar líkur á verðsveiflum í kringum aðra stóra pöntun til að setja aðra hærri.
• Seinkað gerðardómi. Þessi stefna nýtir sér virkan aðgang til að skiptast á gögnum vegna landfræðilegrar nálægðar við netþjóna eða öflun dýrra beinna tenginga við helstu síður. Það er oft notað af kaupmönnum sem treysta á gjaldeyriseftirlit.
• Tölfræðileg arbitrage. Þessi aðferð við hátíðniviðskipti byggist á því að bera kennsl á fylgni ýmissa gerninga milli kerfa eða samsvarandi forms eigna (framtíðir á gjaldmiðlapari og skyndimótaðila þeirra, afleiður og hlutabréf). Slík viðskipti eru venjulega framkvæmd af einkabönkum, fjárfestingarsjóðum og öðrum viðurkenndum söluaðilum.

Hátíðniaðgerðir eru gerðar í örmagni, sem er bætt upp með miklum fjölda viðskipta. Í þessu tilviki er hagnaður og tap strax fastur.

Yfirlit yfir forrit fyrir reiknirit kaupmenn

Það er lítill hluti af hugbúnaðinum sem notaður er fyrir reikniritsviðskipti og vélmennaforritun:

• TSlab. Rússneskur C# hugbúnaður. Samhæft við flesta gjaldeyris- og verðbréfamiðlara. Þökk sé sérstakri blokkarmynd hefur það frekar einfalt og auðvelt að læra viðmót. Þú getur notað forritið ókeypis til að prófa og fínstilla kerfið, en fyrir alvöru viðskipti þarftu að kaupa áskrift.
• WealthLab. Forrit notað til að þróa reiknirit í C#. Með því geturðu notað Wealth Script bókasafnið til að skrifa reiknirit viðskiptahugbúnað, sem einfaldar kóðunarferlið til muna. Einnig er hægt að tengja tilvitnanir úr ýmsum áttum við forritið. Auk bakprófunar geta raunveruleg viðskipti einnig átt sér stað á fjármálamarkaði.
• r vinnustofu. Ítarlegra forrit fyrir quants (hentar ekki byrjendum). Hugbúnaðurinn samþættir nokkur tungumál, eitt þeirra notar sérstakt R tungumál fyrir gagna- og tímaraðavinnslu. Hér eru búnir til reiknirit og viðmót, prófanir og hagræðingar gerðar, hægt er að nálgast tölfræði og önnur gögn. R Studio er ókeypis, en það er frekar alvarlegt. Forritið notar ýmis innbyggð bókasöfn, prófunartæki, líkön o.fl.

Aðferðir fyrir reiknirit viðskipti

Algo viðskipti hafa eftirfarandi aðferðir:

• TWAP. Þetta reiknirit opnar reglulega pantanir á besta kaup- eða tilboðsverði.
• framkvæmdarstefnu.  Reikniritið krefst mikilla kaupa á eignum á vegnu meðalverði, venjulega notað af stórum þátttakendum (vogunarsjóðum og miðlarum).
• VWAP. Reikniritið er notað til að opna stöður í jöfnum hluta tiltekins magns innan ákveðins tíma og verðið ætti ekki að vera hærra en vegið meðalverð við upphaf.
• gagnavinnslu. Það er leit að nýjum mynstrum fyrir nýja reiknirit. Áður en prófið hófst voru meira en 75% framleiðsludaga gagnasöfnun. Leitarniðurstöður ráðast eingöngu af faglegum og nákvæmum aðferðum. Leitin sjálf er stillt handvirkt með ýmsum reikniritum.
• ísjaki. Notað til að leggja inn pantanir, heildarfjöldi þeirra fer ekki yfir þann fjölda sem tilgreindur er í breytunum. Í mörgum kauphöllum er þetta reiknirit innbyggt í kjarna kerfisins og það gerir þér kleift að tilgreina hljóðstyrkinn í pöntunarbreytunum.
• spákaupmennska. Þetta er staðlað líkan fyrir einkaaðila sem leitast við að fá sem besta verð fyrir viðskipti með það að markmiði að græða síðar.

Þjálfun og bækur um reiknirit viðskipti

Þú færð ekki slíka þekkingu í skólahringjum. Þetta er mjög þröngt og ákveðið svæði. Það er erfitt að útskýra virkilega áreiðanlegar rannsóknir hér, en ef við alhæfum, þá er eftirfarandi lykilþekking nauðsynleg til að taka þátt í reikniritsviðskiptum:

• stærðfræðileg og hagfræðileg líkön;
• forritunarmál — Python, С++, MQL4 (fyrir Fremri);
• upplýsingar um samninga um skipti og eiginleika gerninga (valrétta, framtíðarsamninga o.s.frv.).

Þessa stefnu verður að ná tökum á aðallega á eigin spýtur. Til að lesa fræðslubókmenntir um þetta efni geturðu íhugað bækur:

• “Quantum Trading” og “Algorithmic Trading” – Ernest Chen;
• “Algorithmic viðskipti og beinn aðgangur að kauphöllinni” – Barry Johnsen;
• “Aðferðir og reiknirit fjármálastærðfræði” – Lyu Yu-Dau;
• “Innan í svarta kassanum” – Rishi K. Narang;
• “Viðskipti og kauphallir: örbygging markaðarins fyrir iðkendur” – Larry Harris.

Afkastamesta leiðin til að hefja námsferlið er að læra grunnatriði hlutabréfaviðskipta og tæknigreiningar og kaupa síðan bækur um reiknirit viðskipti. Það skal líka tekið fram að flest fagrit er aðeins að finna á ensku.

Til viðbótar við bækur með hlutdrægni, mun það einnig vera gagnlegt að lesa hvers kyns skiptibókmenntir.

Frægar goðsagnir um reiknirit viðskipti

Margir telja að notkun vélmennaviðskipta geti aðeins verið arðbær og kaupmenn þurfi alls ekki að gera neitt. Auðvitað ekki. Það þarf alltaf að fylgjast með vélmenninu, hagræða því og stjórna því þannig að villur og bilanir komi ekki upp. Sumir halda að vélmenni geti ekki þénað peninga. Þetta er fólk sem að öllum líkindum hefur áður rekist á vandaða vélmenni sem svindlarar selja fyrir gjaldeyrisviðskipti. Það eru gæða vélmenni í gjaldeyrisviðskiptum sem geta þénað peninga. En enginn mun selja þá, því þeir koma nú þegar með góða peninga. Viðskipti í kauphöllinni hafa mikla möguleika til að afla tekna. Reikniritsviðskipti eru algjör bylting á sviði fjárfestinga. Vélmenni eru að taka yfir nánast öll dagleg verkefni sem áður tóku mikinn tíma.