அல்கோ வர்த்தகம்: அதன் சாராம்சம், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் அபாயங்கள்

தற்போது, ​​பரிமாற்றங்களில் பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் சிறப்பு ரோபோக்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, இதில் பல்வேறு வழிமுறைகள் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தந்திரம் அல்காரிதம் வர்த்தகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சமீபத்திய தசாப்தங்களின் போக்கு, இது பல வழிகளில் சந்தையை மாற்றியுள்ளது.

அல்காரிதம் வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் முக்கிய வடிவம் HFT வர்த்தகம் ஆகும். பரிவர்த்தனையை உடனடியாக முடிப்பதே முக்கிய விஷயம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த வகை அதன் முக்கிய நன்மையைப் பயன்படுத்துகிறது – வேகம். அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் கருத்து இரண்டு முக்கிய வரையறைகளைக் கொண்டுள்ளது:

• அல்கோ வர்த்தகம். அதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அல்காரிதத்தில் டிரேடர் இல்லாமலேயே வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ஆட்டோசிஸ்டம். சந்தையின் தன்னியக்க பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடக்க நிலைகள் காரணமாக நேரடி லாபத்தைப் பெற இந்த அமைப்பு அவசியம். இந்த அல்காரிதம் “வர்த்தக ரோபோ” அல்லது “ஆலோசகர்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
• அல்காரிதம் வர்த்தகம். சந்தையில் பெரிய ஆர்டர்களை செயல்படுத்துதல், அவை தானாகவே பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட விதிகளின்படி படிப்படியாக திறக்கப்படும் போது. பரிவர்த்தனைகளை நடத்தும் போது வர்த்தகர்களின் உடல் உழைப்பை எளிதாக்க இந்த அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 100 ஆயிரம் பங்குகளை வாங்குவதற்கான பணி இருந்தால், ஆர்டர் ஊட்டத்தில் கவனத்தை ஈர்க்காமல், ஒரே நேரத்தில் 1-3 பங்குகளில் நிலைகளைத் திறக்க வேண்டும்.

எளிமையாகச் சொல்வதென்றால், அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது வர்த்தகர்களால் செய்யப்படும் தினசரி செயல்பாடுகளின் தன்னியக்கமாக்கல் ஆகும், இது பங்குத் தகவலை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், கணித மாதிரிகளை கணக்கிடுவதற்கும், பரிவர்த்தனைகளை முடிக்கவும் தேவைப்படும் நேரத்தை குறைக்கிறது. சந்தையின் செயல்பாட்டில் மனித காரணியின் பங்கையும் இந்த அமைப்பு நீக்குகிறது (உணர்ச்சிகள், ஊகங்கள், “வர்த்தகரின் உள்ளுணர்வு”), இது சில நேரங்களில் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய மூலோபாயத்தின் லாபத்தை கூட மறுக்கிறது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் தோற்றத்தின் வரலாறு

1971 அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் தொடக்கப் புள்ளியாகக் கருதப்படுகிறது (இது முதல் தானியங்கி வர்த்தக அமைப்பு NASDAQ உடன் ஒரே நேரத்தில் தோன்றியது). 1998 ஆம் ஆண்டில், யுஎஸ் செக்யூரிட்டீஸ் கமிஷன் (எஸ்இசி) மின்னணு வர்த்தக தளங்களைப் பயன்படுத்த அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகாரம் அளித்தது. பின்னர் உயர் தொழில்நுட்பங்களின் உண்மையான போட்டி தொடங்கியது. அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சியில் பின்வரும் குறிப்பிடத்தக்க தருணங்கள் குறிப்பிடத் தக்கவை:

• 2000 களின் முற்பகுதி. தானியங்கு பரிவர்த்தனைகள் சில நொடிகளில் முடிந்தன. ரோபோக்களின் சந்தைப் பங்கு 10%க்கும் குறைவாகவே இருந்தது.
• ஆண்டு 2009. ஆர்டர் நிறைவேற்றும் வேகம் பல முறை குறைக்கப்பட்டு, பல மில்லி விநாடிகளை எட்டியது. வர்த்தக உதவியாளர்களின் பங்கு 60% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
• 2012 மற்றும் அதற்குப் பிறகு. பரிமாற்றங்களில் நிகழ்வுகளின் கணிக்க முடியாத தன்மை, பெரும்பாலான மென்பொருளின் திடமான அல்காரிதம்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிழைகளுக்கு வழிவகுத்தது. இது தானியங்கு வர்த்தகத்தின் அளவை மொத்தத்தில் 50% ஆகக் குறைக்க வழிவகுத்தது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இன்று, உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் இன்னும் பொருத்தமானது. பல வழக்கமான செயல்பாடுகள் (உதாரணமாக, சந்தை அளவிடுதல்) தானாகவே செய்யப்படுகின்றன, இது வர்த்தகர்கள் மீதான சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. இருப்பினும், ஒரு நபரின் உயிருள்ள அறிவு மற்றும் வளர்ந்த உள்ளுணர்வை இயந்திரம் இன்னும் முழுமையாக மாற்ற முடியவில்லை. குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதார சர்வதேச செய்திகள் வெளியிடப்படுவதால் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் வலுவாக அதிகரிக்கும் போது இது குறிப்பாக உண்மை. இந்த காலகட்டத்தில், ரோபோக்களை நம்ப வேண்டாம் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

அல்காரிதத்தின் நன்மைகள் கையேடு வர்த்தகத்தின் அனைத்து தீமைகளும் ஆகும். மனிதர்கள் உணர்ச்சிகளால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால் ரோபோக்கள் இல்லை. ரோபோ அல்காரிதம் படி கண்டிப்பாக வர்த்தகம் செய்யும். இந்த ஒப்பந்தம் எதிர்காலத்தில் லாபம் ஈட்டினால், ரோபோ அதை உங்களிடம் கொண்டு வரும். மேலும், ஒரு நபர் எப்போதும் தனது சொந்த செயல்களில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியாது, அவ்வப்போது அவருக்கு ஓய்வு தேவை. ரோபோக்கள் அத்தகைய குறைபாடுகள் அற்றவை. ஆனால் அவை அவற்றின் சொந்த மற்றும் அவற்றில் உள்ளன:

• வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பதால், ரோபோ மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப மாற்ற முடியாது;
• அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் சிக்கலான தன்மை மற்றும் தயாரிப்பிற்கான அதிக தேவைகள்;
• அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறைகளின் பிழைகள் ரோபோவால் கண்டறிய முடியாதவை (இது ஏற்கனவே ஒரு மனித காரணியாகும், ஆனால் ஒரு நபர் தனது பிழைகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்ய முடியும், அதே நேரத்தில் ரோபோக்களால் இதைச் செய்ய முடியவில்லை).

வர்த்தகத்தில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரே சாத்தியமான வழியாக ரோபோக்களை வர்த்தகம் செய்வதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது, ஏனென்றால் தானியங்கி வர்த்தகம் மற்றும் கையேடு வர்த்தகத்தின் லாபம் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாகிவிட்டது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் சாராம்சம்

அல்கோ வர்த்தகர்கள் (மற்றொரு பெயர் – குவாண்டம் வர்த்தகர்கள்) விலைகள் தேவையான வரம்பிற்குள் விழும் நிகழ்தகவு கோட்பாட்டை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர். கணக்கீடு முந்தைய விலை தொடர் அல்லது பல நிதி கருவிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சந்தை நடத்தை மாற்றங்களுடன் விதிகள் மாறும்.
அல்காரிதமிக் வர்த்தகர்கள் எப்போதும் சந்தையின் திறமையின்மை, வரலாற்றில் தொடர்ச்சியான மேற்கோள்களின் வடிவங்கள் மற்றும் எதிர்கால தொடர்ச்சியான மேற்கோள்களைக் கணக்கிடும் திறன் ஆகியவற்றைத் தேடுகின்றனர். எனவே, அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் சாராம்சம் திறந்த நிலைகள் மற்றும் ரோபோக்களின் குழுக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விதிகளில் உள்ளது. தேர்வு இருக்க முடியும்:

• கையேடு – மரணதண்டனை கணித மற்றும் இயற்பியல் மாதிரிகளின் அடிப்படையில் ஆய்வாளரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது;
• தானியங்கு – நிரலுக்குள் விதிகள் மற்றும் சோதனைகளை பெருமளவில் கணக்கிடுவதற்கு அவசியம்;
• மரபணு – இங்கே விதிகள் செயற்கை நுண்ணறிவு கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு நிரலால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

அல்காரிதம் வர்த்தகம் பற்றிய பிற கருத்துக்கள் மற்றும் கற்பனாவாதங்கள் கற்பனையானவை. ரோபோக்கள் கூட 100% உத்தரவாதத்துடன் எதிர்காலத்தை “கணிக்க” முடியாது. எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் ரோபோக்களுக்கு பொருந்தும் விதிகளின் தொகுப்பு இருப்பதால் சந்தை மிகவும் திறமையற்றதாக இருக்க முடியாது. அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தும் பெரிய முதலீட்டு நிறுவனங்களில் (உதாரணமாக, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), ஆயிரக்கணக்கான கருவிகளை உள்ளடக்கிய வர்த்தக ரோபோக்களின் நூற்றுக்கணக்கான குழுக்கள் (குடும்பங்கள்) உள்ளன. அல்காரிதம்களின் பல்வகைப்படுத்தலான இந்த முறைதான் அவர்களுக்கு தினசரி லாபத்தைக் கொண்டுவருகிறது.

அல்காரிதங்களின் வகைகள்

அல்காரிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட தெளிவான வழிமுறைகளின் தொகுப்பாகும். நிதிச் சந்தையில், பயனர் அல்காரிதம்கள் கணினிகளால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. விதிகளின் தொகுப்பை உருவாக்க, எதிர்கால பரிவர்த்தனைகளின் விலை, அளவு மற்றும் செயல்படுத்தும் நேரம் பற்றிய தரவு பயன்படுத்தப்படும். பங்கு மற்றும் நாணய சந்தைகளில் அல்கோ வர்த்தகம் நான்கு முக்கிய வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

• புள்ளியியல். இந்த முறை வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண வரலாற்று நேரத் தொடரைப் பயன்படுத்தி புள்ளியியல் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
• ஆட்டோ. இந்த மூலோபாயத்தின் நோக்கம் சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் பரிவர்த்தனைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்க அனுமதிக்கும் விதிகளை உருவாக்குவதாகும்.
• நிர்வாகி. வர்த்தக ஆர்டர்களைத் திறப்பது மற்றும் மூடுவது தொடர்பான குறிப்பிட்ட பணிகளைச் செய்ய இந்த முறை உருவாக்கப்பட்டது.
• நேராக. இந்த தொழில்நுட்பம் சந்தைக்கான அணுகலின் அதிகபட்ச வேகத்தைப் பெறுவதையும், வர்த்தக முனையத்தில் அல்காரிதம் வர்த்தகர்களின் நுழைவு மற்றும் இணைப்புக்கான செலவைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

உயர் அதிர்வெண் அல்காரிதம் வர்த்தகத்தை இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட வர்த்தகத்திற்கான ஒரு தனிப் பகுதியாகக் குறிப்பிடலாம். இந்த வகையின் முக்கிய அம்சம் ஆர்டர் உருவாக்கத்தின் அதிக அதிர்வெண் ஆகும்: பரிவர்த்தனைகள் மில்லி விநாடிகளில் முடிக்கப்படுகின்றன. இந்த அணுகுமுறை பெரிய நன்மைகளை வழங்க முடியும், ஆனால் இது சில அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளது.

தானியங்கு வர்த்தகம்: ரோபோக்கள் மற்றும் நிபுணர் ஆலோசகர்கள்

1997 ஆம் ஆண்டில், ஆய்வாளர் துஷார் சந்த் தனது புத்தகமான “தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கு அப்பால்” (முதலில் “தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கு அப்பால்” என்று அழைக்கப்பட்டது) இயந்திர வர்த்தக அமைப்பை (MTS) முதலில் விவரித்தார். இந்த அமைப்பு வர்த்தக ரோபோ அல்லது நாணய பரிவர்த்தனைகளில் ஆலோசகர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவை சந்தையைக் கண்காணிக்கும், வர்த்தக ஆர்டர்களை வழங்கும் மற்றும் இந்த ஆர்டர்களை நிறைவேற்றுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள் தொகுதிகள். இரண்டு வகையான ரோபோ வர்த்தக திட்டங்கள் உள்ளன:

• தானியங்கு “இருந்து” மற்றும் “இருந்து” – அவர்கள் வர்த்தகத்தில் சுயாதீனமான சுயாதீன முடிவுகளை எடுக்க முடியும்;
• கைமுறையாக ஒரு ஒப்பந்தத்தைத் திறக்க வர்த்தகர் சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறார், அவர்களே ஆர்டர்களை அனுப்ப மாட்டார்கள்.

அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தில், 1 வது வகை ரோபோ அல்லது ஆலோசகர் மட்டுமே கருதப்படுகிறார், மேலும் அதன் “சூப்பர் டாஸ்க்” என்பது கைமுறையாக வர்த்தகம் செய்யும்போது சாத்தியமில்லாத அந்த உத்திகளை செயல்படுத்துவதாகும்.

Renaissance Institutiona Equlties Fund என்பது அல்காரிதம் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தும் மிகப்பெரிய தனியார் நிதியாகும். இது அமெரிக்காவில் மறுமலர்ச்சி டெக்னாலஜிஸ் எல்எல்சியால் திறக்கப்பட்டது, இது ஜேம்ஸ் ஹாரிஸ் சைமன்ஸால் 1982 இல் நிறுவப்பட்டது. பைனான்சியல் டைம்ஸ் பின்னர் சைமன்ஸை “புத்திசாலித்தனமான பில்லியனர்” என்று அழைத்தது.

வர்த்தக ரோபோக்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன?

பங்குச் சந்தையில் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ரோபோக்கள் சிறப்பு கணினி நிரல்களாகும். உத்திகள் உட்பட ரோபோக்கள் செய்யும் அனைத்து பணிகளுக்கும் தெளிவான திட்டத்தின் தோற்றத்துடன் அவற்றின் வளர்ச்சி முதலில் தொடங்குகிறது. ஒரு புரோகிராமர்-வர்த்தகர் எதிர்கொள்ளும் பணி அவரது அறிவு மற்றும் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு வழிமுறையை உருவாக்குவதாகும். நிச்சயமாக, பரிவர்த்தனைகளை தானியங்குபடுத்தும் அமைப்பின் அனைத்து நுணுக்கங்களையும் முன்கூட்டியே தெளிவாக புரிந்துகொள்வது அவசியம். எனவே, புதிய வர்த்தகர்கள் TC அல்காரிதத்தை தாங்களாகவே உருவாக்க பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. வர்த்தக ரோபோக்களின் தொழில்நுட்ப செயலாக்கத்திற்கு, நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு நிரலாக்க மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டும். நிரல்களை எழுத mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும்.
நிரல் செய்யும் திறன் வர்த்தகர்களுக்கு பல நன்மைகளை அளிக்கிறது:

• தரவுத்தளங்களை உருவாக்கும் திறன்;
• ஏவுதல் மற்றும் சோதனை அமைப்புகள்;
• உயர் அதிர்வெண் உத்திகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்;
• பிழைகளை விரைவாக சரிசெய்யவும்.

ஒவ்வொரு மொழிக்கும் பல பயனுள்ள திறந்த மூல நூலகங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் உள்ளன. C++ இல் கட்டப்பட்ட QuantLib என்பது மிகப்பெரிய அல்காரிதமிக் வர்த்தக திட்டங்களில் ஒன்றாகும். உயர் அதிர்வெண் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்த, நீங்கள் Currenex, LMAX, Integral அல்லது பிற பணப்புழக்க வழங்குநர்களுடன் நேரடியாக இணைக்க வேண்டும் என்றால், ஜாவாவில் இணைப்பு APIகளை எழுதுவதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நிரலாக்க திறன்கள் இல்லாத நிலையில், எளிய இயந்திர வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்க சிறப்பு அல்காரிதம் வர்த்தக திட்டங்களைப் பயன்படுத்த முடியும். அத்தகைய தளங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

• TSLab;
• வீல்த்லேப்;
• மெட்டாட்ரேடர்;
• எஸ்#.ஸ்டுடியோ;
• பலபடங்கள்;
• வர்த்தக நிலையம்.

பங்குச் சந்தையில் அல்காரிதம் வர்த்தகம்

பங்கு மற்றும் எதிர்கால சந்தைகள் தானியங்கு அமைப்புகளுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அல்காரிதம் வர்த்தகமானது தனியார் முதலீட்டாளர்களை விட பெரிய நிதிகளில் மிகவும் பொதுவானது. பங்குச் சந்தையில் பல வகையான அல்காரிதம் வர்த்தகம் உள்ளன:

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் ஒரு அமைப்பு. போக்குகள், சந்தை நகர்வுகளை அடையாளம் காண சந்தையின் திறமையின்மை மற்றும் பல குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்த உருவாக்கப்பட்டது. பெரும்பாலும் இந்த மூலோபாயம் கிளாசிக்கல் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
• ஜோடி மற்றும் கூடை வர்த்தகம். கணினி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருவிகளின் விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது (அவற்றில் ஒன்று “வழிகாட்டி”, அதாவது முதல் மாற்றங்கள் அதில் நிகழ்கின்றன, பின்னர் 2 வது மற்றும் அடுத்தடுத்த கருவிகள் மேலே இழுக்கப்படுகின்றன) ஒப்பீட்டளவில் அதிக சதவீதத்துடன், ஆனால் 1 க்கு சமமாக இல்லை. கருவி கொடுக்கப்பட்ட பாதையிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அவர் தனது குழுவிற்குத் திரும்புவார். இந்த விலகலைக் கண்காணிப்பதன் மூலம், அல்காரிதம் வர்த்தகம் செய்து உரிமையாளருக்கு லாபம் ஈட்ட முடியும்.
• சந்தைப்படுத்துதல். இது சந்தை பணப்புழக்கத்தை பராமரிப்பது என்ற மற்றொரு உத்தி. எனவே எந்த நேரத்திலும் ஒரு தனியார் வர்த்தகர் அல்லது ஹெட்ஜ் நிதி ஒரு வர்த்தக கருவியை வாங்கலாம் அல்லது விற்கலாம். சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் லாபத்தைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு கருவிகளுக்கான தேவையைப் பூர்த்தி செய்து பரிமாற்றத்திலிருந்து லாபம் பெறலாம். ஆனால் இது வேகமான போக்குவரத்து மற்றும் சந்தை தரவுகளின் அடிப்படையில் சிறப்பு உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்காது.
• முன் ஓடுகிறது. அத்தகைய அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, பரிவர்த்தனைகளின் அளவை பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் பெரிய ஆர்டர்களை அடையாளம் காண கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அல்காரிதம் பெரிய ஆர்டர்கள் விலையை வைத்திருக்கும் மற்றும் எதிர் திசையில் எதிரெதிர் வர்த்தகங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. ஆர்டர் புத்தகங்கள் மற்றும் ஊட்டங்களில் சந்தைத் தரவை பகுப்பாய்வு செய்யும் வேகம் காரணமாக, அவர்கள் ஏற்ற இறக்கத்தை எதிர்கொள்வார்கள், மற்ற பங்கேற்பாளர்களை விட சிறப்பாக செயல்பட முயற்சிப்பார்கள் மற்றும் மிகப்பெரிய ஆர்டர்களை செயல்படுத்தும்போது சிறிய ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.
• நடுவர் மன்றம். இது நிதிக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் பரிவர்த்தனையாகும், அவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பு ஒன்றுக்கு அருகில் உள்ளது. ஒரு விதியாக, அத்தகைய கருவிகள் சிறிய விலகல்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த அமைப்பு தொடர்புடைய கருவிகளுக்கான விலை மாற்றங்களைக் கண்காணித்து, விலைகளைச் சமப்படுத்த நடுநிலைச் செயல்பாடுகளை நடத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஒரே நிறுவனத்தின் 2 வெவ்வேறு வகையான பங்குகள் எடுக்கப்படுகின்றன, அவை 100% தொடர்புடன் ஒத்திசைவாக மாறுகின்றன. அல்லது ஒரே பங்குகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் வெவ்வேறு சந்தைகளில். ஒரு பரிமாற்றத்தில், அது மற்றொன்றை விட சற்று முன்னதாக உயரும் / விழும். இந்த தருணத்தை 1 ஆம் தேதி “பிடித்த” பிறகு, நீங்கள் 2 ஆம் தேதி ஒப்பந்தங்களைத் திறக்கலாம்.
• நிலையற்ற வர்த்தகம். பல்வேறு வகையான விருப்பங்களை வாங்குதல் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கருவியின் ஏற்ற இறக்கத்தை எதிர்பார்ப்பதன் அடிப்படையில் இது மிகவும் சிக்கலான வகை வர்த்தகமாகும். இந்த அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு நிறைய கம்ப்யூட்டிங் பவர் மற்றும் நிபுணர்கள் குழு தேவைப்படுகிறது. இங்கே, சிறந்த மனம் பல்வேறு கருவிகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது, அவற்றில் எது ஏற்ற இறக்கத்தை அதிகரிக்கும் என்பது பற்றிய கணிப்புகளை உருவாக்குகிறது. அவர்கள் தங்கள் பகுப்பாய்வு வழிமுறைகளை ரோபோக்களில் வைத்து, சரியான நேரத்தில் இந்த கருவிகளில் விருப்பங்களை வாங்குகிறார்கள்.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் செல்வாக்கு சமீப காலங்களில் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இயற்கையாகவே, புதிய வர்த்தக முறைகள் முன்னர் எதிர்பார்க்கப்படாத சில அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளன. HFT பரிவர்த்தனைகள் குறிப்பாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய அபாயங்களுடன் வருகின்றன.
வழிமுறைகளுடன் பணிபுரியும் போது மிகவும் ஆபத்தானது:

• விலை கையாளுதல். தனிப்பட்ட கருவிகளை நேரடியாகப் பாதிக்கும் வகையில் அல்காரிதம்களை கட்டமைக்க முடியும். இங்கே விளைவுகள் மிகவும் ஆபத்தானவை. 2013 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய BATS சந்தையில் வர்த்தகத்தின் முதல் நாளில், நிறுவனத்தின் பத்திரங்களின் மதிப்பில் உண்மையான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. வெறும் 10 வினாடிகளில், விலை $15ல் இருந்து இரண்டு சென்ட்களாகக் குறைந்தது. பங்கு விலைகளை குறைக்க திட்டமிட்டு திட்டமிடப்பட்ட ரோபோவின் செயல்பாடுதான் காரணம். இந்தக் கொள்கையானது மற்ற பங்கேற்பாளர்களைத் தவறாக வழிநடத்தும் மற்றும் பரிமாற்றத்தின் நிலைமையை பெரிதும் சிதைக்கும்.
• பணி மூலதனத்தின் வெளியேற்றம். சந்தையில் மன அழுத்த சூழ்நிலை இருந்தால், ரோபோக்களைப் பயன்படுத்தும் பங்கேற்பாளர்கள் வர்த்தகத்தை நிறுத்திவிடுவார்கள். பெரும்பாலான ஆர்டர்கள் ஆட்டோ-ஆலோசகர்களிடமிருந்து வருவதால், உலகளாவிய வெளியேற்றம் உள்ளது, இது உடனடியாக அனைத்து மேற்கோள்களையும் குறைக்கிறது. அத்தகைய பரிமாற்ற “ஸ்விங்” விளைவுகள் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும். மேலும், பணப்புழக்கத்தின் வெளியேற்றம் பரவலான பீதியை ஏற்படுத்துகிறது, இது கடினமான சூழ்நிலையை மோசமாக்கும்.
• நிலையற்ற தன்மை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. சில சமயங்களில் அனைத்து உலகச் சந்தைகளிலும் சொத்துகளின் மதிப்பில் தேவையற்ற ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். இது விலையில் கூர்மையான உயர்வு அல்லது பேரழிவு வீழ்ச்சியாக இருக்கலாம். இந்த நிலை திடீர் தோல்வி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கான காரணம் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ரோபோக்களின் நடத்தை ஆகும், ஏனெனில் சந்தை பங்கேற்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் அவர்களின் பங்கு மிகப் பெரியது.
• அதிகரிக்கும் செலவுகள். அதிக எண்ணிக்கையிலான இயந்திர ஆலோசகர்கள் தங்கள் தொழில்நுட்ப திறன்களை தொடர்ந்து மேம்படுத்த வேண்டும். இதன் விளைவாக, கட்டணக் கொள்கை மாறுகிறது, இது நிச்சயமாக வர்த்தகர்களுக்கு பயனளிக்காது.
• செயல்பாட்டு ஆபத்து. ஒரே நேரத்தில் வரும் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்கள் பெரிய திறன் கொண்ட சர்வர்களை ஓவர்லோட் செய்யலாம். எனவே, சில நேரங்களில் செயலில் வர்த்தகத்தின் உச்ச காலத்தில், அமைப்பு செயல்படுவதை நிறுத்துகிறது, அனைத்து மூலதன ஓட்டங்களும் இடைநிறுத்தப்பட்டு, பங்கேற்பாளர்கள் பெரிய இழப்புகளை சந்திக்கின்றனர்.
• சந்தை முன்கணிப்பு நிலை குறைகிறது. பரிவர்த்தனை விலைகளில் ரோபோக்கள் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதன் காரணமாக, முன்னறிவிப்பின் துல்லியம் குறைக்கப்படுகிறது மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் அடித்தளம் குறைமதிப்பிற்கு உட்பட்டது. மேலும் ஆட்டோ உதவியாளர்கள் பாரம்பரிய வியாபாரிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்காமல் தடுக்கின்றனர்.

ரோபோக்கள் படிப்படியாக சாதாரண சந்தை பங்கேற்பாளர்களை இழிவுபடுத்துகின்றன, மேலும் இது எதிர்காலத்தில் கைமுறை செயல்பாடுகளை முழுமையாக நிராகரிக்க வழிவகுக்கிறது. நிலைமை வழிமுறைகளின் அமைப்பின் நிலையை வலுப்படுத்தும், இது அவற்றுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களின் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

அல்காரிதம் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம்

அல்காரிதம் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சியானது, செயல்முறைகளின் தன்னியக்கமயமாக்கல் மற்றும் மென்பொருள் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி அந்நியச் செலாவணி பரிவர்த்தனைகளை நடத்துவதற்கான நேரத்தைக் குறைப்பதன் காரணமாகும். இது இயக்க செலவுகளையும் குறைக்கிறது. அந்நிய செலாவணி முக்கியமாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகளின் அடிப்படையில் ரோபோக்களை பயன்படுத்துகிறது. மிகவும் பொதுவான முனையம் MetaTrader இயங்குதளம் என்பதால், இயங்குதள உருவாக்குநர்களால் வழங்கப்படும் MQL நிரலாக்க மொழி ரோபோக்களை எழுதுவதற்கான பொதுவான முறையாக மாறியுள்ளது.

அளவு வர்த்தகம்

அளவு வர்த்தகம் என்பது வர்த்தகத்தின் திசையாகும், இதன் நோக்கம் பல்வேறு நிதி சொத்துக்களின் இயக்கவியலை விவரிக்கும் ஒரு மாதிரியை உருவாக்குவது மற்றும் துல்லியமான கணிப்புகளை செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. குவாண்டம் வர்த்தகர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் அளவு வர்த்தகர்கள் பொதுவாக தங்கள் துறையில் உயர் கல்வி பெற்றவர்கள்: பொருளாதார வல்லுநர்கள், கணிதவியலாளர்கள், புரோகிராமர்கள். ஒரு குவாண்டம் வர்த்தகர் ஆக, நீங்கள் குறைந்தபட்சம் கணித புள்ளியியல் மற்றும் பொருளாதார அளவீடுகளின் அடிப்படைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

உயர் அதிர்வெண் அல்காரிதம் வர்த்தகம்/HFT வர்த்தகம்

இது தானியங்கி வர்த்தகத்தின் மிகவும் பொதுவான வடிவமாகும். இந்த முறையின் ஒரு அம்சம் என்னவென்றால், பல்வேறு கருவிகளில் பரிவர்த்தனைகளை அதிக வேகத்தில் செயல்படுத்த முடியும், இதில் நிலைகளை உருவாக்கும் / மூடும் சுழற்சி ஒரு வினாடிக்குள் முடிக்கப்படும்.

HFT பரிவர்த்தனைகள் மனிதர்களை விட கணினிகளின் முக்கிய நன்மையைப் பயன்படுத்துகின்றன – மெகா-அதிவேகம்.

டி. விட்காம்ப் மற்றும் டி. ஹாக்ஸ் ஆகியோருடன் சேர்ந்து, 1989 ஆம் ஆண்டில் உலகின் முதல் தானியங்கி வர்த்தக சாதனத்தை (தானியங்கி வர்த்தக மேசை) உருவாக்கிய ஸ்டீபன் சன்சன் இந்த யோசனையின் ஆசிரியர் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில்நுட்பத்தின் முறையான வளர்ச்சி 1998 இல் தொடங்கியது என்றாலும், அமெரிக்க பரிமாற்றங்களில் மின்னணு தளங்களின் பயன்பாடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

HFT வர்த்தகத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்

இந்த வர்த்தகம் பின்வரும் திமிங்கலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

• உயர் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளின் பயன்பாடு நிலைகளை செயல்படுத்தும் காலத்தை 1-3 மில்லி விநாடிகளின் மட்டத்தில் வைத்திருக்கிறது;
• விலைகள் மற்றும் விளிம்புகளில் மைக்ரோ மாற்றங்களிலிருந்து லாபம்;
• பெரிய அளவிலான அதிவேக பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் குறைந்த உண்மையான அளவில் லாபம், சில நேரங்களில் ஒரு சதத்திற்கும் குறைவாக இருக்கும் (HFT இன் திறன் பாரம்பரிய உத்திகளை விட பல மடங்கு அதிகம்);
• அனைத்து வகையான நடுவர் பரிவர்த்தனைகளின் பயன்பாடு;
• பரிவர்த்தனைகள் வர்த்தக நாளில் கண்டிப்பாக செய்யப்படுகின்றன, ஒவ்வொரு அமர்வின் பரிவர்த்தனைகளின் அளவும் பல்லாயிரக்கணக்கானதாக இருக்கும்.

உயர் அதிர்வெண் வர்த்தக உத்திகள்

இங்கே நீங்கள் எந்த அல்காரிதம் வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அதே நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு அணுக முடியாத வேகத்தில் வர்த்தகம் செய்யலாம். HFT உத்திகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

• அதிக பணப்புழக்கம் கொண்ட குளங்களை அடையாளம் காணுதல். இந்த தொழில்நுட்பம் சிறிய சோதனை பரிவர்த்தனைகளைத் திறப்பதன் மூலம் மறைக்கப்பட்ட (“இருண்ட”) அல்லது மொத்த ஆர்டர்களைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தொகுதிக் குளங்களால் உருவாக்கப்பட்ட வலுவான இயக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதே குறிக்கோள்.
• மின்னணு சந்தையை உருவாக்குதல். சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும் செயல்பாட்டில், பரவலுக்குள் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் லாபம் உணரப்படுகிறது. பொதுவாக, பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யும் போது, ​​பரவல் விரிவடையும். சந்தை தயாரிப்பாளரிடம் சமநிலையை பராமரிக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் இல்லை என்றால், உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகர்கள் கருவியின் விநியோகம் மற்றும் தேவையை ஈடுகட்ட தங்கள் சொந்த நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ECNகள் வெகுமதியாக இயக்கச் செலவுகளில் தள்ளுபடிகளை வழங்கும்.
• முன்னோக்கி. பெயர் “முன்னோக்கி ஓடு” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மூலோபாயம் தற்போதைய கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை ஆர்டர்கள், சொத்து பணப்புழக்கம் மற்றும் சராசரி திறந்த வட்டி ஆகியவற்றின் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த முறையின் சாராம்சம் பெரிய ஆர்டர்களைக் கண்டறிந்து உங்கள் சொந்த சிறியவற்றை சற்று அதிக விலையில் வைப்பதாகும். ஆர்டரைச் செயல்படுத்திய பிறகு, மற்றொரு உயர் வரிசையை அமைக்க மற்றொரு பெரிய வரிசையைச் சுற்றி விலை ஏற்ற இறக்கங்களின் உயர் நிகழ்தகவை அல்காரிதம் பயன்படுத்துகிறது.
• தாமதமான நடுவர். சேவையகங்களுக்கு புவியியல் அருகாமையில் அல்லது முக்கிய தளங்களுக்கு விலையுயர்ந்த நேரடி இணைப்புகளைப் பெறுவதன் காரணமாக தரவு பரிமாற்றத்திற்கான செயலில் உள்ள அணுகலை இந்த உத்தி பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. நாணயக் கட்டுப்பாட்டாளர்களை நம்பியிருக்கும் வர்த்தகர்களால் இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• புள்ளியியல் நடுவர். உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்தின் இந்த முறையானது தளங்கள் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய சொத்துகளின் வடிவங்களுக்கிடையேயான பல்வேறு கருவிகளின் தொடர்பைக் கண்டறிவதை அடிப்படையாகக் கொண்டது (நாணய ஜோடி எதிர்காலங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஸ்பாட் எதிரணிகள், வழித்தோன்றல்கள் மற்றும் பங்குகள்). இத்தகைய பரிவர்த்தனைகள் பொதுவாக தனியார் வங்கிகள், முதலீட்டு நிதிகள் மற்றும் பிற உரிமம் பெற்ற டீலர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

அதிக அதிர்வெண் செயல்பாடுகள் மைக்ரோ தொகுதிகளில் செய்யப்படுகின்றன, இது அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளால் ஈடுசெய்யப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், லாபம் மற்றும் நஷ்டம் உடனடியாக சரி செய்யப்படுகிறது.

அல்காரிதம் வர்த்தகர்களுக்கான திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் மற்றும் ரோபோ புரோகிராமிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருளின் ஒரு சிறிய பகுதி உள்ளது:

• TSlab. ரஷ்ய தயாரிப்பான சி# மென்பொருள். பெரும்பாலான அந்நிய செலாவணி மற்றும் பங்கு தரகர்களுடன் இணக்கமானது. ஒரு சிறப்புத் தொகுதி வரைபடத்திற்கு நன்றி, இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடைமுகத்தைக் கொண்டுள்ளது. கணினியை சோதிக்கவும் மேம்படுத்தவும் நிரலை இலவசமாகப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் உண்மையான பரிவர்த்தனைகளுக்கு நீங்கள் சந்தாவை வாங்க வேண்டும்.
• வெல்த்லேப். C# இல் அல்காரிதம்களை உருவாக்கப் பயன்படும் நிரல். இதன் மூலம், வெல்த் ஸ்கிரிப்ட் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தி அல்காரிதம் வர்த்தக மென்பொருளை எழுதலாம், இது குறியீட்டு செயல்முறையை பெரிதும் எளிதாக்குகிறது. நிரலில் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து மேற்கோள்களையும் இணைக்கலாம். பின்பரிசோதனைக்கு கூடுதலாக, உண்மையான பரிவர்த்தனைகள் நிதிச் சந்தையில் நடைபெறலாம்.
• ஆர் ஸ்டுடியோ. குவாண்ட்களுக்கான மிகவும் மேம்பட்ட நிரல் (தொடக்கத்திற்கு ஏற்றது அல்ல). மென்பொருள் பல மொழிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது, அவற்றில் ஒன்று தரவு மற்றும் நேரத் தொடர் செயலாக்கத்திற்காக ஒரு சிறப்பு R மொழியைப் பயன்படுத்துகிறது. வழிமுறைகள் மற்றும் இடைமுகங்கள் இங்கே உருவாக்கப்படுகின்றன, சோதனைகள் மற்றும் தேர்வுமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் பிற தரவுகளைப் பெறலாம். ஆர் ஸ்டுடியோ இலவசம், ஆனால் இது மிகவும் தீவிரமானது. நிரல் பல்வேறு உள்ளமைக்கப்பட்ட நூலகங்கள், சோதனையாளர்கள், மாதிரிகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்திற்கான உத்திகள்

அல்கோ வர்த்தகம் பின்வரும் உத்திகளைக் கொண்டுள்ளது:

• TWAP. இந்த அல்காரிதம் சிறந்த ஏலம் அல்லது சலுகை விலையில் ஆர்டர்களைத் தொடர்ந்து திறக்கும்.
• செயல்படுத்தும் உத்தி.  பொதுவாக பெரிய பங்கேற்பாளர்களால் (ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் தரகர்கள்) பயன்படுத்தப்படும் எடையுள்ள சராசரி விலையில் சொத்துக்களை பெரிய அளவில் வாங்குவது அல்காரிதத்திற்கு தேவைப்படுகிறது.
• VWAP. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கொடுக்கப்பட்ட தொகுதியின் சம பாகத்தில் நிலைகளைத் திறக்க அல்காரிதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் விலையானது தொடங்கும் போது சராசரியான சராசரி விலையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.
• தரவுச் செயலாக்கம். இது புதிய அல்காரிதம்களுக்கான புதிய வடிவங்களுக்கான தேடலாகும். சோதனை தொடங்குவதற்கு முன், 75% க்கும் அதிகமான உற்பத்தி தேதிகள் தரவு சேகரிப்பு ஆகும். தேடல் முடிவுகள் தொழில்முறை மற்றும் விரிவான முறைகளை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. தேடல் பல்வேறு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கைமுறையாக கட்டமைக்கப்படுகிறது.
• பனிப்பாறை. ஆர்டர்களை வைக்கப் பயன்படுகிறது, அதன் மொத்த எண்ணிக்கை அளவுருக்களில் குறிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இல்லை. பல பரிமாற்றங்களில், இந்த அல்காரிதம் கணினியின் மையத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது வரிசை அளவுருக்களில் அளவைக் குறிப்பிட உங்களை அனுமதிக்கிறது.
• ஊக உத்தி. இது தனியார் வர்த்தகர்களுக்கான நிலையான மாதிரியாகும், அவர்கள் தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த விலையைப் பெற முயல்கிறார்கள்.

அல்காரிதம் வர்த்தகம் குறித்த பயிற்சி மற்றும் புத்தகங்கள்

பள்ளி வட்டாரங்களில் நீங்கள் அத்தகைய அறிவைப் பெற மாட்டீர்கள். இது மிகவும் குறுகிய மற்றும் குறிப்பிட்ட பகுதி. உண்மையில் நம்பகமான ஆய்வுகளை இங்கே தனிமைப்படுத்துவது கடினம், ஆனால் நாம் பொதுமைப்படுத்தினால், அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட பின்வரும் முக்கிய அறிவு தேவை:

• கணித மற்றும் பொருளாதார மாதிரிகள்;
• நிரலாக்க மொழிகள் – பைதான், С++, MQL4 (அந்நிய செலாவணிக்கு);
• பரிமாற்றம் மற்றும் கருவிகளின் அம்சங்கள் (விருப்பங்கள், எதிர்காலங்கள், முதலியன) பற்றிய ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய தகவல்கள்.

இந்த திசையை முக்கியமாக சொந்தமாக மாஸ்டர் செய்ய வேண்டும். இந்த தலைப்பில் கல்வி இலக்கியங்களைப் படிக்க, நீங்கள் புத்தகங்களைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்:

• “குவாண்டம் டிரேடிங்” மற்றும் “அல்காரிதம் டிரேடிங்” – எர்னஸ்ட் சென்;
• “அல்காரிதம் வர்த்தகம் மற்றும் பரிமாற்றத்திற்கான நேரடி அணுகல்” – பாரி ஜான்சன்;
• “நிதி கணிதத்தின் முறைகள் மற்றும் வழிமுறைகள்” – Lyu Yu-Dau;
• “கருப்புப் பெட்டியின் உள்ளே” – ரிஷி கே. நரங்;
• “வர்த்தகம் மற்றும் பரிமாற்றங்கள்: பயிற்சியாளர்களுக்கான சந்தையின் நுண் கட்டமைப்பு” – லாரி ஹாரிஸ்.

கற்றல் செயல்முறையைத் தொடங்குவதற்கான மிகவும் பயனுள்ள வழி, பங்கு வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளைக் கற்றுக்கொள்வது, பின்னர் அல்காரிதம் வர்த்தகம் பற்றிய புத்தகங்களை வாங்குவது. பெரும்பாலான தொழில்முறை வெளியீடுகளை ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே காண முடியும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு சார்பு கொண்ட புத்தகங்களுக்கு கூடுதலாக, எந்தவொரு பரிமாற்ற இலக்கியத்தையும் படிப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

அல்காரிதம் வர்த்தகம் பற்றிய பிரபலமான கட்டுக்கதைகள்

ரோபோ வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்துவது லாபகரமாக மட்டுமே இருக்கும் என்றும் வர்த்தகர்கள் எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்றும் பலர் நம்புகிறார்கள். நிச்சயமாக இல்லை. ரோபோவை கண்காணிக்கவும், அதை மேம்படுத்தவும், பிழைகள் மற்றும் தோல்விகள் ஏற்படாதவாறு கட்டுப்படுத்தவும் எப்போதும் அவசியம். ரோபோக்களால் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனைகளுக்காக மோசடி செய்பவர்களால் விற்கப்படும் குறைந்த தரம் வாய்ந்த ரோபோக்களை முன்பு சந்தித்தவர்கள் இவர்கள். பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நாணய வர்த்தகத்தில் தரமான ரோபோக்கள் உள்ளன. ஆனால் யாரும் அவற்றை விற்க மாட்டார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் ஏற்கனவே நல்ல பணத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அதிக வருமானம் கிடைக்கும். அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் என்பது முதலீட்டுத் துறையில் ஒரு உண்மையான திருப்புமுனையாகும். ரோபோக்கள் அதிக நேரம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு அன்றாட பணியையும் எடுத்துக் கொள்கின்றன.