Algo соода: анын маңызы, соода стратегиялары жана тобокелдиктер

Учурда биржалардагы операциялардын көбү ар кандай алгоритмдер камтылган атайын роботтордун жардамы менен жүзөгө ашырылат. Бул тактика алгоритмдик соода деп аталат. Бул рынокту көп жагынан өзгөрткөн акыркы он жылдыктардын тенденциясы.

Алгоритмдик соода деген эмне?

Алгоритмдик сооданын негизги формасы – HFT соодасы. Кеп транзакцияны дароо бүтүрүү. Башкача айтканда, бул түрү өзүнүн негизги артыкчылыгын колдонот – ылдамдык. Алгоритмдик соода түшүнүгү эки негизги аныктамалары бар:

• Algo соода. Ага берилген алгоритмде трейдерсиз соода кыла турган автосистема. Система рынокту автоталдоо жана позицияларды ачуунун эсебинен түз киреше алуу үчүн зарыл. Бул алгоритм “соода роботу” же “кеңешчи” деп да аталат.
• Алгоритмдик соода. Рынокто ири заказдарды аткаруу, алар автоматтык түрдө бөлүктөргө бөлүнүп, көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык акырындык менен ачылганда. Система операцияларды жүргүзүүдө соодагерлердин кол эмгегин жеңилдетүү үчүн колдонулат. Мисалы, 100 миң акцияларды сатып алуу тапшырмасы болсо, жана сиз бир эле учурда 1-3 акция боюнча позицияларды ачышыңыз керек болсо, буйрутма лентасында көңүл бурбастан.

Жөнөкөй сөз менен айтканда, алгоритмдик соода – бул трейдерлер тарабынан аткарылуучу күнүмдүк операцияларды автоматташтыруу, ал биржа маалыматын талдоо, математикалык моделдерди эсептөө жана бүтүмдөрдү бүтүрүү үчүн талап кылынган убакытты кыскартат. Система ошондой эле рыноктун иштөөсүндөгү адам факторунун ролун алып салат (эмоциялар, спекуляция, “соодагердин интуициясы”), бул кээде эң келечектүү стратегиянын кирешелүүлүгүн жокко чыгарат.

Алгоритмдик сооданын пайда болуу тарыхы

1971 алгоритмдик сооданын баштапкы чекити болуп эсептелет (ал биринчи автоматтык соода системасы NASDAQ менен бир убакта пайда болгон). 1998-жылы АКШнын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясы (SEC) электрондук соода аянтчаларын колдонууга расмий түрдө уруксат берген. Андан кийин жогорку технологиялардын чыныгы атаандаштыгы башталды. Алгоритмдик сооданы өнүктүрүүдө төмөнкү маанилүү учурларды белгилей кетүү керек:

• 2000-жылдардын башы. Автоматташтырылган транзакциялар бир нече секунданын ичинде бүткөрүлдү. Роботтордун рыноктук үлүшү 10% дан аз болгон.
• 2009-жыл. Заказдын аткарылышынын ылдамдыгы бир нече миллисекундга жетип, бир нече эсе кыскарган. Соода жардамчыларынын үлүшү 60% га чейин өстү.
• 2012 жана андан кийинки. Биржалардагы окуялардын күтүлбөгөндүгү көпчүлүк программалык камсыздоонун катаал алгоритмдеринде көп сандаган каталарга алып келди. Бул автоматташтырылган сооданын көлөмүнүн жалпы көлөмүнүн 50% га кыскарышына алып келди. Жасалма интеллект технологиясы иштелип чыгып, ишке киргизилүүдө.

Бүгүнкү күндө жогорку жыштыктагы соода дагы эле актуалдуу бойдон калууда. Көптөгөн күнүмдүк операциялар (мисалы, базарды масштабдоо) автоматтык түрдө аткарылат, бул соодагерлердин жүгүн бир топ азайтат. Бирок, машина адамдын жандуу интеллекти менен өнүккөн интуициясын толук алмаштыра алган жок. Бул, өзгөчө, баалуу кагаздар рыногунун туруксуздугу олуттуу экономикалык эл аралык жаңылыктарды жарыялоодон улам күчөгөндө чыныгы болуп саналат. Бул мезгилде роботторго ишенбөө сунушталат.

Алгоритмдик сооданын артыкчылыктары жана кемчиликтери

Алгоритмдин артыкчылыктары кол менен соодалоонун бардык кемчиликтери. Адамдар эмоцияларга оңой эле таасир этет, бирок роботтор андай эмес. Робот алгоритм боюнча катуу соода кылат. Келишим келечекте пайда алып келе турган болсо, робот аны сизге алып келет. Ошондой эле, адам ар дайым өз иш-аракеттерине толугу менен топтой албайт жана мезгил-мезгили менен эс алууга муктаж. Роботтордо мындай кемчиликтер жок. Бирок алардын өздөрүнүн жана алардын арасында:

• алгоритмдерге катуу кармангандыктан, робот өзгөрүп жаткан рынок шарттарына ыңгайлаша албайт;
• алгоритмдик соода өзү татаалдыгы жана даярдоо үчүн жогорку талаптар;
• киргизилген алгоритмдердин роботтун өзү аныктай албаган каталары (бул, албетте, адам фактору, бирок адам өз каталарын таап, оңдой алат, ал эми роботтор муну азырынча жасай алышпайт).

Сиз соода роботторун соодадан акча табуунун бирден-бир жолу катары карабашыңыз керек, анткени автоматтык сооданын жана кол менен соодалоонун кирешелүүлүгү акыркы 30 жылда дээрлик бирдей болуп калды.

Алгоритмдик сооданын маңызы

Algo соодагерлери (башка аты – кванттык соодагерлер) баалар талап кылынган диапазонго түшөт деген ыктымалдуулук теориясын гана колдонушат. Эсептөө мурунку баа серияларына же бир нече финансылык инструменттерге негизделет. Эрежелер рыноктун жүрүм-турумунун өзгөрүшүнө жараша өзгөрөт.
Алгоритмдик соодагерлер ар дайым рыноктун натыйжасыздыгын, тарыхта кайталануучу котировкалардын үлгүлөрүн жана келечектеги кайталануучу котировкаларды эсептөө мүмкүнчүлүгүн издешет. Ошондуктан, алгоритмдик сооданын маңызы роботтордун ачык позицияларын жана топторун тандоо эрежелеринде жатат. Тандоо болушу мүмкүн:

• кол менен – ​​аткарууну изилдөөчү математикалык жана физикалык моделдердин негизинде жүргүзөт;
• автоматтык – программанын алкагында эрежелерди жана тесттерди массалык санап чыгуу үчүн зарыл;
• генетикалык – бул жерде эрежелер жасалма интеллект элементтери бар программа тарабынан иштелип чыккан.

Алгоритмдик соода жөнүндө башка идеялар жана утопиялар ойдон чыгарылган. Ал тургай роботтор да 100% кепилдик менен келечекти “болжолдой албайт”. Рынок ушунчалык эффективдүү болушу мүмкүн эмес, ошондуктан роботтор каалаган убакта, каалаган жерде колдонулуучу эрежелердин жыйындысы бар. Алгоритмдерди колдонгон ири инвестициялык компанияларда (мисалы, Renessace Technology, Citadel, Virtu) миңдеген инструменттерди камтыган соода роботторунун жүздөгөн топтору (үй-бүлөлөрү) бар. Алгоритмдердин диверсификациясы болгон бул ыкма аларга күнүмдүк пайда алып келет.

Алгоритмдердин түрлөрү

Алгоритм – бул белгилүү бир ишти аткарууга арналган так көрсөтмөлөрдүн жыйындысы. Финансы рыногунда колдонуучу алгоритмдерди компьютерлер аткарышат. Эрежелердин топтомун түзүү үчүн келечектеги бүтүмдөрдүн баасы, көлөмү жана аткарылуу убактысы жөнүндө маалыматтар колдонулат. биржа жана валюта рынокторунда Algo соода төрт негизги түргө бөлүнөт:

• Статистикалык. Бул ыкма соода мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн тарыхый убакыт серияларын колдонуу менен статистикалык талдоо негизделген.
• Авто. Бул стратегиянын максаты рыноктун катышуучуларына бүтүмдөрдүн тобокелдигин төмөндөтүүгө мүмкүндүк берүүчү эрежелерди түзүү болуп саналат.
• Аткаруучу. Бул ыкма соода буйруктарын ачуу жана жабуу менен байланышкан конкреттүү милдеттерди аткаруу үчүн түзүлгөн.
• Түз. Бул технология рынокко кирүүнүн максималдуу ылдамдыгын алууга жана алгоритмдик трейдерлердин соода терминалына кирүү жана кошулуу баасын төмөндөтүүгө багытталган.

Жогорку жыштыктагы алгоритмдик сооданы механикалаштырылган соода үчүн өзүнчө аймак катары бөлүп көрсөтүүгө болот. Бул категориянын негизги өзгөчөлүгү заказды түзүүнүн жогорку жыштыгы болуп саналат: транзакциялар миллисекунд менен аяктайт. Бул ыкма чоң пайда бере алат, бирок ал белгилүү бир тобокелдиктерди да камтыйт.

Автоматташтырылган соода: роботтор жана эксперттик кеңешчилер

1997-жылы талдоочу Тушар Чанд өзүнүн китебинде “Техникалык анализден тышкары” (башында “Техникалык талдоодон тышкары” деп аталат) биринчи жолу механикалык соода системасын (МТС) сүрөттөгөн. Бул система соода роботу же валюталык операциялар боюнча кеңешчи деп аталат. Бул рынокко мониторинг жүргүзүү, соода буйруктарын берүү жана бул буйруктардын аткарылышын контролдоочу программалык модулдар. робот соода программалардын эки түрү бар:

• автоматташтырылган “ден” жана “чейин” – алар соода боюнча өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмдүү;
• соодагерге келишимди кол менен ачууга сигнал берген, алар өздөрү буйрук жөнөтүшпөйт.

Алгоритмдик соодада роботтун же кеңешчинин 1 түрү гана каралат жана анын “супер милдети” кол менен соода кылууда мүмкүн болбогон стратегияларды ишке ашыруу болуп саналат.

Renaissance Institutiona Equlties Fund алгоритмдик сооданы колдонгон ири жеке фонд болуп саналат. Ал АКШда 1982-жылы Джеймс Харрис Симонс тарабынан негизделген Renaissance Technologies LLC тарабынан ачылган. Кийинчерээк Financial Times гезити Симонсту “эң акылдуу миллиардер” деп атаган.

Соода роботтору кантип түзүлөт?

Биржада алгоритмдик соода үчүн колдонулган роботтор атайын компьютердик программалар болуп саналат. Алардын өнүгүшү, биринчи кезекте, роботтор аткара турган бардык милдеттердин, анын ичинде стратегиялардын так планынын пайда болушу менен башталат. Программист-трейдер алдында турган милдет анын билимин жана жеке каалоолорун эске алган алгоритмди түзүү. Албетте, транзакцияларды автоматташтыруучу системанын бардык нюанстарын алдын ала так түшүнүү зарыл. Ошондуктан, башталгыч соодагерлер TC алгоритмин өз алдынча түзүү сунушталбайт. Соода роботторун техникалык ишке ашыруу үчүн сиз жок дегенде бир программалоо тилин билишиңиз керек. Программаларды жазуу үчүн mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab колдонуңуз.
Программалоо жөндөмү соодагерлерге көптөгөн артыкчылыктарды берет:

• маалымат базаларын түзүү мүмкүнчүлүгү;
• ишке киргизүү жана сыноо системалары;
• жогорку жыштыктагы стратегияларды талдоо;
• каталарды тез оңдоо.

Ар бир тил үчүн көптөгөн пайдалуу ачык булак китепканалары жана долбоорлору бар. ири алгоритмдик соода долбоорлордун бири C ++ курулган QuantLib болуп саналат. Жогорку жыштыктагы алгоритмдерди колдонуу үчүн Currenex, LMAX, Integral же башка ликвиддүүлүк провайдерлерине түздөн-түз туташуу керек болсо, сиз Java’да туташуу API’лерин жазууну жакшы билишиңиз керек. Программалоо көндүмдөрү жок болгон учурда, жөнөкөй механикалык соода системаларын түзүү үчүн атайын алгоритмдик соода программаларын колдонууга болот. Мындай платформалардын мисалдары:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• көп диаграммалар;
• соода бекети.

Биржада алгоритмдик соода

Биржа жана фьючерстик рыноктор автоматташтырылган системалар үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет, бирок алгоритмдик соода жеке инвесторлорго караганда ири фонддордо кеңири таралган. Биржада алгоритмдик сооданын бир нече түрлөрү бар:

• Техникалык анализге негизделген система. тенденцияларды, рыноктук кыймылдарды аныктоо үчүн рыноктун натыйжасыздыгын жана бир нече көрсөткүчтөрдү колдонуу үчүн түзүлгөн. Көбүнчө бул стратегия классикалык техникалык анализдин ыкмаларынан пайда алууга багытталган.
• Жуп жана себет соодасы. Системада эки же андан көп инструменттердин катышы колдонулат (алардын бири “багыт”, б.а. адегенде анда өзгөрүүлөр болуп, андан кийин 2-жана кийинки инструменттер тартылат) салыштырмалуу жогорку пайыз менен, бирок 1ге барабар эмес. Эгерде аспап берилген жолдон тайса, ал өз тобуна кайтып келиши мүмкүн. Бул четтөөнү көзөмөлдөө менен, алгоритм соода жана ээси үчүн пайда таба алат.
• Marketmaking. Бул дагы бир стратегия, анын милдети рыноктун өтүмдүүлүгүн сактоо болуп саналат. Ошентип, каалаган убакта жеке соодагер же хедж-фонд соода инструментин сатып же сата алат. Маркетмейкерлер, ал тургай, ар кандай инструменттерге болгон суроо-талапты канааттандыруу жана алмашуудан пайда алуу үчүн өз кирешелерин колдоно алышат. Бирок бул тез трафикке жана рыноктук маалыматтарга негизделген атайын стратегияларды колдонууга тоскоол болбойт.
• алдыңкы чуркоо. Мындай системанын бир бөлүгү катары транзакциялардын көлөмүн талдоо жана ири заказдарды аныктоо үчүн аспаптар колдонулат. Алгоритм чоң буйруктар бааны кармап, карама-каршы соодалардын карама-каршы багытта пайда болорун эске алат. Заказ китептеринде жана каналдарда рыноктук маалыматтарды талдоо ылдамдыгынан улам, алар туруксуздукка туш болушат, башка катышуучулардан ашып кетүүгө аракет кылышат жана өтө чоң буйруктарды аткарууда бир аз туруксуздукту кабыл алышат.
• Арбитраж. Бул каржы инструменттерин колдонуу менен бүтүм, алардын ортосундагы корреляция бирге жакын. Эреже катары, мындай инструменттер эң аз четтөөлөргө ээ. Система тиешелүү инструменттердин баанын өзгөрүшүнө мониторинг жүргүзөт жана бааларды теңдештирүү үчүн арбитраждык операцияларды жүргүзөт. Мисал: 100% корреляция менен синхрондуу өзгөргөн бир эле компаниянын 2 түрдүү акциялары алынат. Же ошол эле акцияларды алып, бирок ар кандай рыноктордо. Бир алмашууда ал экинчисине караганда бир аз эрте көтөрүлөт / түшөт. 1-де бул учурду “кармап” алгандан кийин, 2-де бүтүмдөрдү ача аласыз.
• Туруксуздук соодасы. Бул ар кандай варианттарды сатып алууга жана белгилүү бир инструменттин туруксуздугунун өсүшүн күтүүгө негизделген сооданын эң татаал түрү. Бул алгоритмдик соода көп эсептөө күчүн жана адистердин тобун талап кылат. Бул жерде мыкты акылдар ар кандай инструменттерди талдап, алардын кайсынысы туруксуздукту күчөтүшү мүмкүн экендиги жөнүндө болжолдоолорду жасайт. Алар анализдөө механизмдерин роботторго салып, керектүү учурда бул инструменттердин варианттарын сатып алышат.

Алгоритмдик сооданын тобокелдиктери

Алгоритмдик сооданын таасири акыркы убактарда кыйла өстү. Албетте, жаңы соода ыкмалары мурда күтүлгөн эмес, белгилүү бир тобокелдиктерди алып келет. HFT операциялары өзгөчө эске алынышы керек болгон тобокелдиктер менен коштолот.
Алгоритмдер менен иштөөдө эң коркунучтуулар:

• Бааларды манипуляциялоо. Алгоритмдерди жеке инструменттерге түздөн-түз таасир эте тургандай конфигурациялоого болот. Бул жерде кесепеттери абдан коркунучтуу болушу мүмкүн. 2013-жылы дүйнөлүк BATS рыногунда соодалоонун 1-күнүндө компаниянын баалуу кагаздарынын наркынын реалдуу төмөндөшү байкалган. Болгону 10 секунданын ичинде баа 15 доллардан бир нече центке чейин төмөндөдү. Буга акциянын баасын төмөндөтүү үчүн атайын программаланган роботтун активдүүлүгү себеп болгон. Бул саясат башка катышуучуларды адаштырып, биржадагы кырдаалды абдан бурмалап коюшу мүмкүн.
• Жүгүртүлүүчү каражаттардын сыртка кетиши. Рынокто стресстик кырдаал болсо, роботторду колдонгон катышуучулар сооданы токтотушат. Буйрутмалардын көбү авто кеңешчилерден келгендиктен, глобалдык агып чыгуу бар, ал дароо бардык тырмакчаларды түшүрөт. Мындай алмашуу “селкинчек” кесепеттери абдан олуттуу болушу мүмкүн. Анын үстүнө ликвиддүүлүктүн агып чыгышы оор кырдаалды курчута турган кеңири дүрбөлөңдү пайда кылууда.
• Туруксуздук кескин өстү. Кээде бардык дүйнөлүк рыноктордо активдердин наркынын ашыкча термелүүсү болот. Бул баанын кескин өсүшү же катастрофалык төмөндөшү болушу мүмкүн. Бул жагдай капыстан ийгиликсиздик деп аталат. Көбүнчө термелүүлөрдүн себеби жогорку жыштыктагы роботтордун жүрүм-туруму болуп саналат, анткени алардын рыноктун катышуучуларынын жалпы санындагы үлүшү абдан чоң.
• Чыгымдарды көбөйтүү. Кеп сандаган механик-консультанттар ездерунун техникалык мумкунчу-луктерун дайыма еркундетуп туруулары зарыл. Натыйжада тариф саясаты өзгөрүүдө, бул албетте соодагерлердин кызыкчылыгына эмес.
• операциялык тобокелдик. Бир эле убакта келген буйрутмалардын көп саны чоң кубаттуулуктагы серверлерди ашыкча жүктөй алат. Ошондуктан, кээде жигердүү сооданын туу чокусу мезгилинде система өз ишин токтотуп, бардык капиталдын агымы токтоп, катышуучулар чоң жоготууларга учурайт.
• Рыноктун алдын ала билүү деңгээли төмөндөйт. Роботтор транзакциялардын баасына олуттуу таасирин тийгизет. Ушундан улам прогноздун тактыгы төмөндөп, негизги анализдин негиздери бузулат. Ошондой эле унаа жардамчылары салттуу соодагерлерди жакшы баалардан ажыратат.

Роботтор бара-бара карапайым рыноктун катышуучуларын дискредитациялоодо жана бул келечекте кол менен жасалган операциялардан толук баш тартууга алып келет. Кырдаал алгоритмдер системасынын позициясын бекемдейт, бул алар менен байланышкан тобокелдиктердин көбөйүшүнө алып келет.

Алгоритмдик Forex Trading

Алгоритмдик валюталык сооданын өсүшү негизинен процесстерди автоматташтыруу жана программалык алгоритмдерди колдонуу менен валюталык операцияларды жүргүзүү убактысын кыскартуу менен шартталган. Бул ошондой эле операциялык чыгымдарды азайтат. Forex негизинен техникалык талдоо ыкмаларына негизделген роботторду колдонот. Жана эң кеңири таралган терминал MetaTrader платформасы болгондуктан, платформаны иштеп чыгуучулар тарабынан берилген MQL программалоо тили роботторду жазуу үчүн эң кеңири таралган ыкма болуп калды.

Сандык соода

Сандык соода – сооданын багыты, анын максаты ар кандай финансылык активдердин динамикасын сүрөттөгөн жана так болжолдоолорду жасоого мүмкүндүк берүүчү моделди түзүү болуп саналат. Сандык соодагерлер, ошондой эле кванттык соодагерлер катары белгилүү, адатта, өз тармагында жогорку билимдүү: экономисттер, математиктер, программисттер. Кванттык трейдер болуу үчүн сиз жок дегенде математикалык статистиканын жана эконометриканын негиздерин билишиңиз керек.

Жогорку жыштык алгоритмдик соода / HFT соода

Бул автоматташтырылган сооданын эң кеңири таралган түрү. Бул ыкманын өзгөчөлүгү транзакциялар ар кандай инструменттерде жогорку ылдамдыкта аткарылышы мүмкүн, мында позицияларды түзүү/жабуу цикли бир секунданын ичинде аяктайт.

HFT транзакцияларында компьютерлердин адамдарга караганда негизги артыкчылыгы – мега-жогорку ылдамдык колдонулат.

Идеянын автору Д.Уиткомб жана Д.Хокс менен бирге 1989-жылы дүйнөдөгү биринчи автоматтык соода аппаратын (Automatic Trading Desk) жараткан Стивен Сонсон деп эсептелет. Технологиянын формалдуу өнүгүшү 1998-жылы гана башталган, бирок америкалык биржаларда электрондук аянтчаларды колдонуу бекитилген.

HFT соодасынын негизги принциптери

Бул соода төмөнкү киттерге негизделген:

• жогорку технологиялык системаларды колдонуу позицияларды аткаруу мөөнөтүн 1-3 миллисекунд деңгээлинде сактайт;
• баалардын жана маржалардын микро-өзгөрүүлөрүнөн пайда;
• ири масштабдуу жогорку ылдамдыктагы транзакцияларды аткаруу жана кээде бир центтен аз болгон эң төмөнкү реалдуу деңгээлде пайда (HFT потенциалы салттуу стратегиялардан көп эсе жогору);
• арбитраждык бүтүмдөрдүн бардык түрлөрүн колдонуу;
• бүтүмдөр соода күнүнүн ичинде катуу жүргүзүлөт, ар бир сессиянын бүтүмдөрдүн көлөмү он миңге жетиши мүмкүн.

Жогорку жыштыктагы соода стратегиялары

Бул жерде сиз каалаган алгоритмдик соода стратегиясын колдоно аласыз, бирок ошол эле учурда адамдар үчүн жеткиликсиз ылдамдыкта соода кыла аласыз. Бул жерде HFT стратегияларынын кээ бир мисалдары келтирилген:

• Жогорку ликвиддүүлүктөгү бассейндерди аныктоо. Бул технология кичинекей тесттик транзакцияларды ачуу аркылуу жашыруун («караңгы») же жапырт буйруктарды аныктоого багытталган. Максаты көлөмдүү көлмөлөр тарабынан түзүлгөн күчтүү кыймыл менен күрөшүү болуп саналат.
• Электрондук рынокту түзүү. Рынокто ликвиддүүлүктү жогорулатуу процессинде пайда спред ичинде соодалоо аркылуу ишке ашырылат. Адатта, биржада соода кылганда, спрэд кеңейет. Эгерде маркет-мейкердин балансты сактай ала турган кардарлары жок болсо, анда жогорку жыштыктагы соодагерлер инструментке суроо-талапты жана сунушту жабуу үчүн өз каражаттарын колдонууга тийиш. Биржалар жана ECNs сыйлык катары операциялык чыгымдарга арзандатууларды берет.
• Frontrunning. Аты-жөнү “алдыга чуркоо” деп которулат. Бул стратегия учурдагы сатып алуу жана сатуу буйруктарын, активдердин ликвиддүүлүгүн жана орточо ачык пайызды талдоого негизделген. Бул ыкманын маңызы ири заказдарды аныктоо жана бир аз жогору баада өз чакан жайгаштыруу болуп саналат. Буйрутма аткарылгандан кийин, алгоритм дагы бир жогорку тартипти коюу үчүн дагы бир чоң тартиптин тегерегинде баалардын өзгөрүшүнүн жогорку ыктымалдыгын колдонот.
• Кечиктирилген арбитраж. Бул стратегия серверлерге географиялык жакындыктан же ири сайттарга кымбат түз байланыштарды алуудан улам алмашуу маалыматтарына активдүү мүмкүнчүлүктөн пайдаланат. Аны көбүнчө валюталык жөнгө салуучуларга таянган соодагерлер колдонушат.
• Статистикалык арбитраж. Жогорку жыштыктагы соодалоонун бул ыкмасы платформалардын же активдердин тиешелүү формаларынын (валюталык жуп фьючерстери жана алардын спот контрагенттери, туундулары жана акциялары) ортосундагы ар кандай инструменттердин корреляциясын аныктоого негизделген. Мындай операцияларды көбүнчө жеке банктар, инвестициялык фонддор жана башка лицензиясы бар дилерлер жүргүзүшөт.

Жогорку жыштыктагы операциялар микро көлөмдө аткарылат, бул транзакциялардын көп саны менен компенсацияланат. Бул учурда пайда жана чыгым дароо белгиленет.

Алгоритмдик трейдерлер үчүн программаларды карап чыгуу

Алгоритмдик соода жана робот программалоо үчүн колдонулган программалык камсыздоонун кичинекей бир бөлүгү бар:

• TSlab. Россияда жасалган C# программалык камсыздоо. Көпчүлүк Forex жана биржа брокерлери менен шайкеш келет. Атайын блок-диаграмманын аркасында ал абдан жөнөкөй жана үйрөнүүгө оңой интерфейске ээ. Системаны сыноо жана оптималдаштыруу үчүн программаны бекер колдоно аласыз, бирок реалдуу транзакциялар үчүн жазылууну сатып алышыңыз керек болот.
• WealthLab. C# тилинде алгоритмдерди иштеп чыгуу үчүн колдонулган программа. Анын жардамы менен сиз Wealth Script китепканасын алгоритмдик соода программасын жазуу үчүн колдоно аласыз, бул коддоо процессин бир топ жөнөкөйлөтөт. Ошондой эле ар кандай булактардан алынган цитаталарды программага туташтыра аласыз. Бэктестингден тышкары, каржы рыногунда реалдуу бүтүмдөр да болушу мүмкүн.
• р студиясы. Кванттар үчүн өркүндөтүлгөн программа (жаңыдан баштагандар үчүн ылайыктуу эмес). Программа бир нече тилдерди бириктирет, алардын бири маалыматтарды жана убакыт катарларын иштетүү үчүн атайын R тилин колдонот. Бул жерде алгоритмдер жана интерфейстер түзүлөт, тесттер жана оптималдаштыруу жүргүзүлөт, статистика жана башка маалыматтарды алууга болот. R Studio акысыз, бирок бул абдан олуттуу. Программа ар кандай камтылган китепканаларды, тестерлерди, моделдерди ж.б. колдонот.

Алгоритмдик соода үчүн стратегиялар

Algo соода төмөнкү стратегиялары бар:

• TWAP. Бул алгоритм үзгүлтүксүз мыкты сунуш же сунуш баасы боюнча буйруктарды ачат.
• аткаруу стратегиясы.  Алгоритм, адатта, ири катышуучулар (хедж-фонддор жана брокерлер) тарабынан колдонулган орточо салмактанып алынган баада активдерди чоң сатып алууну талап кылат.
• VWAP. Алгоритм белгилүү бир убакыттын ичинде берилген көлөмдүн бирдей бөлүгүндө позицияларды ачуу үчүн колдонулат жана баасы ишке киргизүүдө орточо салмактанып алынган баадан жогору болбошу керек.
• маалыматтарды казып алуу. Бул жаңы алгоритмдер үчүн жаңы үлгүлөрдү издөө. Сыноо башталганга чейин өндүрүш даталарынын 75% дан ашыгы маалыматтарды чогултуу болгон. Издөө натыйжалары профессионалдуу жана деталдуу ыкмалардан гана көз каранды. Издөөнүн өзү ар кандай алгоритмдерди колдонуу менен кол менен конфигурацияланат.
• айсберг. Заказдарды жайгаштыруу үчүн колдонулат, алардын жалпы саны параметрлерде көрсөтүлгөн сандан ашпайт. Көптөгөн биржаларда бул алгоритм тутумдун өзөгүнө курулган жана ал буйруктун параметрлеринде көлөмүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.
• спекулятивдүү стратегия. Бул кийинки киреше алуу максатында соода үчүн мүмкүн болгон бааны алууга умтулган жеке соодагерлер үчүн стандарттуу модель.

Алгоритмдик соода боюнча тренинг жана китептер

Мындай билимди мектеп ийримдеринен ала албайсың. Бул абдан тар жана өзгөчө аймак. Бул жерде чындап эле ишенимдүү изилдөөлөрдү бөлүп көрсөтүү кыйын, бирок биз жалпылай турган болсок, анда алгоритмдик соода менен алектенүү үчүн төмөнкү негизги билимдер керек:

• математикалык, ошондой эле экономикалык моделдер;
• программалоо тилдери — Python, С++, MQL4 (Forex үчүн);
• алмашуу боюнча келишимдер жөнүндө маалымат жана инструменттердин өзгөчөлүктөрү (опциондор, фьючерстер ж.б.).

Бул багыт негизинен өз алдынча өздөштүрүүгө туура келет. Бул тема боюнча окуу адабияттарды окуу үчүн, сиз китептерди карап көрө аласыз:

• «Кванттык соода» жана «Алгоритмдик соода» – Эрнест Чен;
• “Алгоритмдик соода жана биржага түз жетүү” – Барри Джонсен;
• «Финансылык математиканын методдору жана алгоритмдери» – Лю Ю-Дау;
• “Кара кутунун ичинде” – Риши К. Наранг;
• “Соода жана алмашуу: практиктер үчүн рыноктун микроструктурасы” – Ларри Харрис.

Окуу процессин баштоонун эң жемиштүү жолу – бул биржа соодасынын жана техникалык анализдин негиздерин үйрөнүү, андан кийин алгоритмдик соода боюнча китептерди сатып алуу. Ошондой эле көпчүлүк профессионалдык басылмаларды англис тилинде гана тапса болорун белгилей кетүү керек.

Бир жактуу китептерден тышкары, ар кандай алмашуу адабияттарын окуу да пайдалуу болот.

Алгоритмдик соода жөнүндө белгилүү уламыштар

Көптөр робот соодасын колдонуу кирешелүү гана болушу мүмкүн деп эсептешет жана соодагерлер эч нерсе кылбашы керек. Албетте жок. Ар дайым роботту көзөмөлдөө, аны оптималдаштыруу жана каталар жана мүчүлүштүктөр пайда болбошу үчүн аны көзөмөлдөө зарыл. Кээ бир адамдар роботтор акча таба албайт деп ойлошот. Бул, кыязы, мурда чет элдик валюта операциялары үчүн шылуундар тарабынан сатылган сапатсыз роботторго туш болгон адамдар. Валюта соодасында акча таба турган сапаттуу роботтор бар. Бирок аларды эч ким сатпайт, анткени алар ансыз деле жакшы акча алып келишет. биржада соода алуу үчүн зор мүмкүнчүлүктөрү бар. Алгоритмдик соода – бул инвестиция чөйрөсүндөгү чыныгы ачылыш. Мурда көп убакытты талап кылган дээрлик ар бир күнүмдүк тапшырманы роботтор колго алууда.