د الګو تجارت: د هغې جوهر، د سوداګرۍ ستراتیژۍ او خطرونه

اوس مهال، د تبادلې ډیری عملیات د ځانګړي روبوټونو په کارولو سره ترسره کیږي، په کوم کې چې مختلف الګوریتمونه ځای پرځای شوي دي. دا تاکتیک د الګوریتمیک سوداګرۍ په نوم یادیږي. دا د وروستیو لسیزو یو رجحان دی چې بازار یې په ډیری لارو بدل کړی دی.

د الګوریتمیک تجارت څه شی دی؟

د الګوریتمیک سوداګرۍ اصلي بڼه د HFT تجارت دی. نقطه دا ده چې په سمدستي توګه معامله بشپړه کړئ. په بل عبارت، دا ډول خپل اصلي ګټه کاروي – سرعت. د الګوریتمیک سوداګرۍ مفهوم دوه اصلي تعریفونه لري:

• د الګو تجارت. یو اتومات سیسټم چې کولی شي پرته له سوداګر څخه تجارت وکړي په الګوریتم کې چې ورته ورکړل شوي. سیسټم د بازار او پرانستلو موقعیتونو د اتومات تحلیل له امله د مستقیم ګټې ترلاسه کولو لپاره اړین دی. دا الګوریتم د “سوداګرۍ روبوټ” یا “مشوره” په نوم هم یادیږي.
• د الګوریتمیک تجارت. په بازار کې د لوی امرونو اجرا کول، کله چې دوی په اتوماتيک ډول په برخو ویشل کیږي او په تدریجي ډول د ټاکل شوي مقرراتو سره سم پرانستل کیږي. دا سیسټم د سوداګرو د لاسي کار اسانتیا لپاره کارول کیږي کله چې لیږد ترسره کوي. د مثال په توګه ، که چیرې د 100 زره ونډو پیرودلو دنده شتون ولري ، او تاسو اړتیا لرئ په ورته وخت کې د 1-3 ونډو پوستونه خلاص کړئ ، پرته له دې چې د آرډر فیډ کې پاملرنه راجلب کړئ.

د ساده کولو لپاره، د الګوریتمیک تجارت د ورځنیو عملیاتو اتوماتیک دی چې د سوداګرو لخوا ترسره کیږي، کوم چې د سټاک معلوماتو تحلیل کولو، ریاضياتي ماډلونو محاسبه کولو، او بشپړ لیږد لپاره اړین وخت کموي. سیسټم د بازار په فعالیت کې د انساني فکتور رول هم له مینځه وړي (احساسات ، قیاس ، “د سوداګر انګیزه”) ، کوم چې ځینې وختونه حتی د خورا ژمنې ستراتیژۍ ګټې هم ردوي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ رامینځته کیدو تاریخ

1971 د الګوریتمیک سوداګرۍ پیل ټکی ګڼل کیږي (دا د لومړي اتوماتیک سوداګرۍ سیسټم NASDAQ سره په ورته وخت کې څرګند شو). په 1998 کې، د متحده ایالاتو د امنیت کمیسیون (SEC) په رسمي ډول د بریښنایی سوداګرۍ پلیټ فارمونو کارولو اجازه ورکړه. بیا د لوړې ټیکنالوژۍ اصلي سیالي پیل شوه. د الګوریتمیک سوداګرۍ پراختیا کې لاندې مهمې شیبې ، کوم چې د یادونې وړ دي:

• د 2000 په پیل کې. اتوماتیک لیږد یوازې په څو ثانیو کې بشپړ شو. د روبوټ بازار ونډه له 10٪ څخه کمه وه.
• کال 2009 د امر اجرا کولو سرعت څو ځله کم شوی، څو ملی ثانیو ته رسیدلی. د سوداګرۍ معاونینو ونډه 60٪ ته راښکته شوې.
• 2012 او وروسته. په تبادلو کې د پیښو غیر اټکل کیدل د ډیری سافټویر سخت الګوریتمونو کې د لوی شمیر غلطیو لامل شوي. دا د دې لامل شوی چې د اتومات سوداګرۍ حجم 50٪ ته راټیټ شي. د مصنوعي استخباراتو ټیکنالوژي وده کوي او معرفي کیږي.

نن ورځ ، د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ لاهم اړونده ده. ډیری معمول عملیات (د بیلګې په توګه، د بازار اندازه کول) په اتوماتيک ډول ترسره کیږي، کوم چې په سوداګرو باندې د پام وړ بار کموي. په هرصورت، ماشین لا تر اوسه نه دی توانیدلی چې په بشپړه توګه د ژوندي عقل ځای ونیسي او د یو شخص د انګیزه وده وکړي. دا په ځانګړې توګه ریښتیا ده کله چې د سټاک بازار بې ثباته د پام وړ اقتصادي نړیوالو خبرونو خپرولو له امله په کلکه وده کوي. د دې دورې په جریان کې، دا ډیره سپارښتنه کیږي چې په روبوټونو تکیه ونه کړي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ ګټې او زیانونه

د الګوریتم ګټې د لاسي سوداګرۍ ټولې نیمګړتیاوې دي. انسانان په اسانۍ سره د احساساتو څخه اغیزمن کیږي، مګر روبوټ نه. روبوټ به د الګوریتم سره سم په کلکه تجارت وکړي. که چیرې معامله په راتلونکي کې ګټه ترلاسه کړي، روبوټ به تاسو ته راوړي. همدارنګه، یو شخص تل د دې توان نلري چې په بشپړ ډول په خپلو کړنو تمرکز وکړي او وخت په وخت آرام ته اړتیا لري. روباټونه د داسې نیمګړتیاوو څخه بې برخې دي. مګر دوی خپل او د دوی په منځ کې لري:

• د الګوریتمونو د سخت تعقیب له امله، روبوټ نشي کولی د بازار بدلولو شرایطو سره تطابق وکړي؛
• پخپله د الګوریتمیک سوداګرۍ پیچلتیا او د چمتو کولو لپاره لوړې اړتیاوې؛
• د معرفي شوي الګوریتمونو غلطۍ چې روبوټ پخپله نشي موندلی (دا، البته، دمخه یو انساني فاکتور دی، مګر یو شخص کولی شي خپلې غلطۍ کشف او سم کړي، پداسې حال کې چې روبوټ لاهم د دې توان نلري).

تاسو باید د سوداګرۍ روبوټونو ته په سوداګرۍ کې د پیسو ګټلو یوازینۍ ممکنه لار ونه ګورئ ، ځکه چې د اتوماتیک سوداګرۍ او لارښود سوداګرۍ ګټه په تیرو 30 کلونو کې نږدې ورته شوې.

د الګوریتمیک سوداګرۍ جوهر

د الګو سوداګر (بل نوم – د کوانټم سوداګر) یوازې د احتمال تیوري کاروي چې نرخونه د اړتیا وړ حد کې راځي. محاسبه د پخوانۍ نرخ لړۍ یا څو مالي وسیلو پراساس ده. مقررات به د بازار په چلند کې بدلون سره بدلون ومومي.
د الګوریتمیک سوداګر تل د بازار بې کفایتۍ ، په تاریخ کې د تکراري نرخونو نمونې او د راتلونکي تکرار نرخونو محاسبه کولو وړتیا په لټه کې دي. له همدې امله، د الګوریتمیک سوداګرۍ جوهر د خلاص پوستونو او د روبوټونو ګروپونو غوره کولو قواعدو کې دی. انتخاب کیدی شي:

• لارښود – اجرا کول د څیړونکي لخوا د ریاضیاتو او فزیکي ماډلونو پراساس ترسره کیږي؛
• اتوماتیک – په برنامه کې د قواعدو او ازموینو د ډله ایزې شمیرنې لپاره اړین؛
• جینیاتي – دلته قواعد د داسې برنامې لخوا رامینځته شوي چې د مصنوعي استخباراتو عناصر لري.

د الګوریتمیک سوداګرۍ په اړه نور نظرونه او یوټوپیا افسانه دي. حتی روبوټونه نشي کولی د 100٪ تضمین سره راتلونکي “پوښتنه” وکړي. بازار دومره بې کفایته نه وي چې دلته یو لړ مقررات شتون ولري چې په روبوټونو کې هر وخت ، هرچیرې پلي کیږي. په لویو پانګوالو شرکتونو کې چې الګوریتمونه کاروي (د بیلګې په توګه، رینسانس ټیکنالوژي، سیټاډیل، ورټو)، د سوداګرۍ روبوټونو سلګونه ډلې (کورنۍ) شتون لري چې په زرګونو وسایل پوښي. دا دا طریقه ده، کوم چې د الګوریتم تنوع دی، چې دوی ته ورځنۍ ګټه راوړي.

د الګوریتم ډولونه

الګوریتم د روښانه لارښوونو مجموعه ده چې د ځانګړي دندې ترسره کولو لپاره ډیزاین شوي. په مالي بازار کې، د کاروونکي الګوریتمونه د کمپیوټرونو لخوا اجرا کیږي. د مقرراتو سیټ رامینځته کولو لپاره ، د قیمت ، حجم او راتلونکي لیږدونو اجرا کولو وخت ډاټا به وکارول شي. د سټاک او اسعارو بازارونو کې د الګو تجارت په څلورو عمده ډولونو ویشل شوی دی:

• احصایوي. دا میتود د احصایوي تحلیل پراساس دی چې د سوداګرۍ فرصتونو پیژندلو لپاره د تاریخي وخت لړۍ په کارولو سره.
• اتومات د دې ستراتیژۍ هدف د قواعدو رامینځته کول دي چې د بازار برخه اخیستونکو ته اجازه ورکوي چې د لیږد خطر کم کړي.
• اجراییه. دا میتود د سوداګرۍ امرونو د خلاصولو او بندولو پورې اړوند ځانګړي دندې ترسره کولو لپاره رامینځته شوی.
• مستقیم. د دې ټیکنالوژۍ هدف بازار ته د لاسرسي اعظمي سرعت ترلاسه کول او د سوداګرۍ ټرمینل ته د الګوریتمیک سوداګرو د ننوتلو او پیوستون لګښت کمول دي.

د لوړې فریکونسۍ الګوریتمیک سوداګرۍ د میخانیکي سوداګرۍ لپاره د جلا ساحې په توګه ټاکل کیدی شي. د دې کټګورۍ اصلي ځانګړتیا د نظم رامینځته کولو لوړه فریکونسۍ ده: لیږدونه په ملی ثانیو کې بشپړ شوي. دا طریقه کولی شي لوی ګټې چمتو کړي، مګر دا ځینې خطرونه هم لري.

اتوماتیک تجارت: روبوټونه او ماهر مشاورین

په 1997 کې، شنونکي توشار چند په خپل کتاب “د تخنیکي تحلیل هاخوا” (په اصل کې “د تخنیکي تحلیل څخه بهر” نومیږي) کې لومړی د میخانیکي سوداګرۍ سیسټم (MTS) تشریح کړ. دا سیسټم د سوداګرۍ روبوټ یا د اسعارو لیږد مشاور بلل کیږي. دا د سافټویر ماډلونه دي چې بازار څاري، د سوداګرۍ امرونه صادروي ​​او د دې امرونو اجرا کول کنټرولوي. د روبوټ سوداګرۍ دوه ډوله برنامې شتون لري:

• اتوماتیک “له” او “تر” پورې – دوی کولی شي د سوداګرۍ په اړه خپلواکې پریکړې وکړي؛
• چې سوداګر ته په لاسي ډول د معاملې خلاصولو لپاره سیګنالونه ورکوي ، دوی پخپله امر نه لیږي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ په قضیه کې، یوازې لومړی ډول روبوټ یا مشاور په پام کې نیول کیږي، او د دې “لوړ دنده” د هغه ستراتیژیو پلي کول دي چې د لاسي سوداګرۍ په وخت کې امکان نلري.

د رینیسانس انسټیټیوټ مساوات فنډ ترټولو لوی خصوصي فنډ دی چې د الګوریتمیک سوداګرۍ کاروي. دا په متحده ایالاتو کې د Renaissance Technologies LLC لخوا پرانستل شو، کوم چې په 1982 کې د جیمز هاریس سیمونز لخوا تاسیس شوی. فایننشل ټایمز وروسته سایمن “تر ټولو هوښیار میلیاردر” بللی.

د سوداګرۍ روبوټونه څنګه رامینځته کیږي؟

په سټاک بازار کې د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره کارول شوي روبوټ ځانګړي کمپیوټر پروګرامونه دي. د دوی پراختیا پیل کیږي، لومړی د ټولو دندو لپاره د روښانه پلان په بڼه چې روبوټونه به یې ترسره کړي، د ستراتیژیو په ګډون. هغه دنده چې د پروګرامر – سوداګر سره مخ دي یو الګوریتم رامینځته کول دي چې د هغه پوهه او شخصي غوره توبونه په پام کې نیسي. البته، دا اړینه ده چې د سیسټم ټول باریکي په روښانه ډول پوه شي چې لیږدونه اتومات کوي. له همدې امله ، نوي سوداګرو ته سپارښتنه نه کیږي چې پخپله د TC الګوریتم رامینځته کړي. د سوداګرۍ روبوټونو تخنیکي پلي کولو لپاره، تاسو اړتیا لرئ لږترلږه د پروګرام کولو ژبه پوه شئ. د برنامو لیکلو لپاره mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab وکاروئ.
د برنامه کولو وړتیا سوداګرو ته ډیری ګټې ورکوي:

• د ډیټابیس جوړولو وړتیا؛
• د پیل او ازموینې سیسټمونه؛
• د لوړ فریکونسۍ ستراتیژیو تحلیل؛
• غلطۍ ژر تر ژره اصلاح کړئ.

د هرې ژبې لپاره ډیری ګټورې خلاصې سرچینې کتابتونونه او پروژې شتون لري. یو له لوی الګوریتمیک سوداګرۍ پروژې څخه QuantLib دی چې په C++ کې جوړ شوی. که تاسو اړتیا لرئ چې مستقیم د Currenex، LMAX، Integral، یا نورو مایع چمتو کونکو سره وصل شئ ترڅو د لوړې فریکونسۍ الګوریتم کارولو لپاره، تاسو باید په جاوا کې د ارتباط APIs لیکلو کې مهارت ولرئ. د برنامه کولو مهارتونو نشتوالي کې ، دا ممکنه ده چې د ساده میخانیکي سوداګرۍ سیسټمونو رامینځته کولو لپاره ځانګړي الګوریتمیک سوداګرۍ برنامې وکاروئ. د داسې پلیټ فارمونو بیلګې:

• TSLab
• whelthlab
• میټاټریډر
• سټوډیو؛
• ملټي چارټونه
• سوداګریز مرکز

د سټاک بازار کې د الګوریتمیک سوداګرۍ

د سټاک او فیوچر بازارونه د اتوماتیک سیسټمونو لپاره کافي فرصتونه چمتو کوي، مګر د الګوریتمیک تجارت د خصوصي پانګوالو په پرتله د لویو فنډونو ترمنځ ډیر عام دی. د سټاک بازار کې د الګوریتمیک سوداګرۍ ډیری ډولونه شتون لري:

• د تخنیکي تحلیل پر بنسټ یو سیسټم. د بازار بې کفایتۍ او ډیری شاخصونو کارولو لپاره رامینځته شوی ترڅو د رجحاناتو ، بازار حرکتونو پیژندلو لپاره. ډیری وختونه د دې ستراتیژۍ موخه د کلاسیک تخنیکي تحلیل میتودونو څخه ګټه اخیستل دي.
• جوړه او ټوکر تجارت. سیسټم د دوه یا ډیرو وسیلو تناسب کاروي (یو یې یو “لارښود” دی، د بیلګې په توګه لومړی بدلونونه په دې کې واقع کیږي، او بیا دویم او ورپسې وسایل پورته کیږي) د نسبتا لوړې فیصدې سره، مګر د 1 سره مساوي ندي. که چیرې وسیله له ورکړل شوې لارې څخه انحراف وکړي ، نو هغه به شاید بیرته خپلې ډلې ته راستون شي. د دې انحراف په تعقیب کولو سره، الګوریتم کولی شي تجارت وکړي او د مالک لپاره ګټه وکړي.
• بازارموندنه. دا بله ستراتیژي ده چې دنده یې د بازار د مایعاتو ساتل دي. نو په هر وخت کې یو خصوصي سوداګر یا د هیج فنډ کولی شي د سوداګرۍ وسیله واخلي یا وپلوري. د بازار جوړونکي حتی کولی شي خپلې ګټې د مختلف وسیلو غوښتنې پوره کولو لپاره وکاروي او د تبادلې ګټې. مګر دا د چټک ټرافیک او بازار ډاټا پر بنسټ د ځانګړو ستراتیژیو کارولو مخه نه نیسي.
• مخکی روان د داسې سیسټم د یوې برخې په توګه، وسایل د لیږدونو حجم تحلیل کولو او لوی امرونو پیژندلو لپاره کارول کیږي. الګوریتم په پام کې نیسي چې لوی امرونه به نرخ وساتي او د مخالف تجارت په مخالف لوري کې څرګندیدو لامل شي. د ترتیب کتابونو او فیډونو کې د بازار ډیټا تحلیل کولو سرعت له امله، دوی به د بې ثباتۍ سره مخ شي، هڅه وکړي چې د نورو ګډون کوونکو څخه ښه کار وکړي، او د خورا لوی امرونو اجرا کولو په وخت کې لږ بې ثباتي ومني.
• ثالث. دا د مالي وسیلو په کارولو سره معامله ده، د دوی ترمنځ اړیکه یو ته نږدې ده. د یوې قاعدې په توګه، دا ډول وسایل خورا کوچني انحرافات لري. سیسټم د اړوندو وسیلو لپاره د نرخ بدلونونه څاري او د نرخونو مساوي کولو لپاره د تیري عملیات ترسره کوي. بېلګه: د ورته شرکت 2 مختلف ډوله ونډې اخیستل کیږي، کوم چې د 100٪ ارتباط سره همغږي بدلوي. یا ورته ونډې واخلئ، مګر په مختلفو بازارونو کې. په یوه تبادله کې، دا به د بل په پرتله یو څه دمخه پورته / راټیټ شي. په لومړۍ نیټه د دې شیبې “نیول” کولو سره ، تاسو کولی شئ په دوهمه معامله خلاص کړئ.
• د بې ثباتۍ سوداګرۍ. دا د سوداګرۍ خورا پیچلي ډول دی ، د مختلف ډوله اختیارونو پیرودلو پراساس او د یوې ټاکلې وسیلې د بې ثباتۍ د زیاتوالي تمه کول. دا الګوریتمیک تجارت ډیری کمپیوټري ځواک او د متخصصینو ټیم ته اړتیا لري. دلته، غوره ذهنونه مختلف وسایل تحلیلوي، د دې په اړه وړاندوینې کوي چې کوم یو کولی شي بې ثباتي زیاته کړي. دوی خپل تحلیلي میکانیزمونه په روبوټونو کې اچوي، او دوی په مناسب وخت کې په دې وسایلو کې اختیارونه اخلي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ خطرونه

د الګوریتمیک سوداګرۍ نفوذ په وروستیو وختونو کې د پام وړ وده کړې. په طبیعي توګه، د سوداګرۍ نوي میتودونه ځینې خطرونه لري چې مخکې یې تمه نه وه. د HFT لیږدونه په ځانګړې توګه د خطرونو سره راځي چې باید په پام کې ونیول شي.
ترټولو خطرناک کله چې د الګوریتم سره کار کوي:

• د نرخ لاسوهنه. الګوریتمونه په مستقیم ډول د انفرادي وسیلو اغیزه کولو لپاره تنظیم کیدی شي. دلته پایلې خورا خطرناک کیدی شي. په 2013 کې، د BATS په نړیوال بازار کې د سوداګرۍ په لومړۍ ورځ، د شرکت د تضمینونو په ارزښت کې ریښتینې کمښت راغلی. یوازې په 10 ثانیو کې، قیمت له $ 15 څخه یوازې څو سینټ ته راټیټ شو. لامل یې د روبوټ فعالیت و، چې په قصدي ډول د ونډو د نرخونو د کمولو لپاره پروګرام شوی و. دا پالیسي کولی شي نور ګډونوال ګمراه کړي او د تبادلې وضعیت خورا خراب کړي.
• د کاري پانګې وتل. که چیرې په بازار کې فشار لرونکي وضعیت شتون ولري ، د روبوټونو په کارولو سره برخه اخیستونکي تجارت وځنډوي. څرنګه چې ډیری سپارښتنې د اتوماتیک مشاورینو څخه راځي، یو نړیوال جریان شتون لري، کوم چې سمدلاسه ټول نرخونه راټیټوي. د دې ډول تبادلې “سونګ” پایلې خورا جدي کیدی شي. سربیره پردې ، د مایعاتو جریان د پراخه ویره رامینځته کوي چې دا به ستونزمن حالت لاپسې لاپسې کړي.
• بې ثباتي په چټکۍ سره لوړه شوې ده. ځینې ​​​​وختونه د نړۍ په ټولو بازارونو کې د شتمنیو په ارزښت کې غیر ضروري بدلونونه شتون لري. دا کیدای شي په نرخونو کې چټک زیاتوالی یا یو ناورین راټیټ شي. دا حالت ناڅاپه ناکامي بلل کیږي. ډیری وختونه د بدلونونو لامل د لوړې فریکونسۍ روبوټونو چلند دی ، ځکه چې د بازار برخه اخیستونکو ټول شمیر کې د دوی برخه خورا لویه ده.
• د لګښتونو زیاتوالی. یو لوی شمیر میخانیکي مشاورینو ته اړتیا لري چې په دوامداره توګه خپل تخنیکي وړتیاوې ښه کړي. د پایلې په توګه، د تعرفې پالیسي بدلیږي، چې البته، د سوداګرو په ګټه نه ده.
• عملیاتي خطر په ورته وخت کې د راتلونکو امرونو لوی شمیر کولی شي د لوی ظرفیت سرورونه ډیر کړي. له همدې امله، کله ناکله د فعالې سوداګرۍ د لوړې دورې په جریان کې، سیسټم فعالیت بندوي، د ټولو پانګې جریان تعلیق کیږي، او برخه اخیستونکي لوی زیانونه لري.
• د بازار د وړاندوینې کچه کمیږي. روبوټ د راکړې ورکړې په نرخونو کې د پام وړ اغیزه لري. د دې له امله ، د وړاندوینې دقت کم شوی او د لومړني تحلیل بنسټونه زیانمن شوي. همدارنګه د موټرو معاونین دودیز سوداګر د ښه قیمت څخه محروموي.

روبوټونه په تدریجي ډول د بازار عادي برخه اخیستونکي بدناموي او دا په راتلونکي کې د لاسي عملیاتو بشپړ ردولو لامل کیږي. وضعیت به د الګوریتم سیسټم موقعیت پیاوړی کړي، کوم چې به د دوی سره تړلي خطرونو کې زیاتوالی راولي.

د الګوریتمیک فاریکس تجارت

د الګوریتمیک بهرنۍ تبادلې سوداګرۍ وده په لویه کچه د پروسو اتومات کولو او د سافټویر الګوریتمونو په کارولو سره د بهرنیو اسعارو لیږدونو ترسره کولو لپاره د وخت کمولو له امله ده. دا هم عملیاتي لګښتونه کموي. فاریکس په عمده ډول د تخنیکي تحلیل میتودونو پراساس روبوټونه کاروي. او له هغه ځایه چې ترټولو عام ټرمینل د میټا ټریډر پلیټ فارم دی ، د پلیټ فارم پراختیا کونکو لخوا چمتو شوي د MQL برنامې ژبه د روبوټونو لیکلو لپاره ترټولو عام میتود ګرځیدلی.

کمیتی تجارت

کمیتی تجارت د سوداګرۍ لار ده، چې موخه یې د داسې ماډل جوړول دي چې د مختلفو مالي شتمنیو متحرکات بیانوي او تاسو ته اجازه درکوي دقیق وړاندوینې وکړي. د مقدار سوداګر، چې د کوانټم سوداګرو په نوم هم پیژندل کیږي، معمولا د دوی په ساحه کې لوړې زده کړې لري: اقتصاد پوهان، ریاضي پوهان، پروګرامونکي. د کوانټم سوداګر کیدو لپاره ، تاسو باید لږترلږه د ریاضیاتي احصایو او اقتصاد اساساتو پوه شئ.

د لوړ فریکونسۍ الګوریتمیک تجارت/HFT تجارت

دا د اتوماتیک سوداګرۍ ترټولو عام ډول دی. د دې میتود یوه ځانګړنه دا ده چې راکړې ورکړې په مختلف وسیلو کې په خورا سرعت سره ترسره کیدی شي ، په کوم کې چې د موقعیتونو رامینځته کولو/تړلو دورې په یوه ثانیه کې بشپړیږي.

د HFT لیږدونه په انسانانو کې د کمپیوټرونو اصلي ګټه کاروي – میګا – لوړ سرعت.

داسې انګیرل کیږي چې د دې مفکورې لیکوال سټیفن سنسن دی، چا چې د D. Whitcomb او D. Hawks سره یوځای په 1989 کې د نړۍ لومړی اتوماتیک سوداګریز وسیله (آټوماتیک سوداګریز میز) جوړ کړ. که څه هم د ټیکنالوژۍ رسمي پرمختګ یوازې په 1998 کې پیل شو، کله چې په امریکایی تبادلو کې د بریښنایی پلیټ فارمونو کارول تصویب شول.

د HFT سوداګرۍ بنسټیز اصول

دا تجارت په لاندې ویلونو ولاړ دی:

• د لوړ ټیک سیسټمونو کارول د پوستونو اجرا کولو موده د 1-3 ملی ثانیو په کچه ساتي؛
• په نرخونو او حاشیو کې د کوچنیو بدلونونو څخه ګټه؛
• د لوی پیمانه لوړ سرعت لیږد اجرا کول او ګټه په ټیټ ریښتینې کچه کې، کوم چې ځینې وختونه د سینټ څخه کم وي (د HFT احتمال د دودیزو ستراتیژیو په پرتله څو ځله لوی دی)؛
• د ټولو ډولونو د منځګړیتوب معاملو پلي کول؛
• لیږدونه د سوداګرۍ ورځې په جریان کې په کلکه ترسره کیږي ، د هرې ناستې د معاملو حجم لسګونو زرو ته رسیدلی شي.

د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ تګلارې

دلته تاسو کولی شئ د الګوریتمیک سوداګرۍ ستراتیژي وکاروئ ، مګر په ورته وخت کې په داسې سرعت تجارت وکړئ چې انسانانو ته د لاسرسي وړ ندي. دلته د HFT ستراتیژیو ځینې مثالونه دي:

• د لوړ مایعیت سره د حوضونو پیژندنه. د دې ټیکنالوژۍ هدف د وړو ازموینو لیږدونو په پرانستلو سره پټ (“تور”) یا لوی امرونه کشف کول دي. هدف د قوي حرکت سره مبارزه کول دي چې د حجم حوضونو لخوا رامینځته شوي.
• د بریښنایی بازار رامینځته کول. په بازار کې د مایعاتو د زیاتوالي په بهیر کې، ګټې د خپریدو دننه د سوداګرۍ له لارې ترلاسه کیږي. معمولا، کله چې په سټاک ایکسچینج کې تجارت کیږي، خپریدل به پراخ شي. که چیرې د بازار جوړونکي پیرودونکي ونه لري چې توازن وساتي، نو د لوړ فریکونسۍ سوداګر باید د وسیلې عرضه او تقاضا پوښلو لپاره خپل فنډونه وکاروي. تبادلې او ECNs به په عملیاتي لګښتونو کې د انعام په توګه تخفیف چمتو کړي.
• مخ په وړاندې روان. نوم د “مخکې منډه” په توګه ژباړل کیږي. دا ستراتیژي د اوسني پیرود او پلور امرونو تحلیل، د شتمنیو مایعیت او اوسط خلاص سود پر بنسټ والړ دی. د دې میتود جوهر دا دی چې لوی امرونه کشف کړئ او خپل کوچني په یو څه لوړ نرخ کې ځای په ځای کړئ. وروسته له دې چې امر اجرا شي، الګوریتم د بل لوی امر په شاوخوا کې د قیمت د بدلونونو لوړ احتمال کاروي ترڅو بل لوړ ترتیب ترتیب کړي.
• ځنډول شوي حکمیت. دا ستراتیژي د سرورونو سره د جغرافيائی نږدیوالي یا لوی سایټونو ته د ګران مستقیم اړیکو استملاک له امله د ډیټا تبادلې ته د فعال لاسرسي څخه ګټه پورته کوي. دا ډیری وختونه د سوداګرو لخوا کارول کیږي چې د اسعارو تنظیم کونکو باندې تکیه کوي.
• احصایوي تیریدل. د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ دا طریقه د پلیټ فارمونو یا اړونده شتمنیو (د اسعارو جوړه فیوچر او د دوی د ځای همکارانو ، مشتق او سټاک) ترمینځ د مختلف وسیلو د ارتباط پیژندلو پراساس ده. دا ډول معاملې معمولا د خصوصي بانکونو، د پانګونې فنډونو او نورو جواز لرونکي سوداګرو لخوا ترسره کیږي.

د لوړې فریکونسۍ عملیات په مایکرو حجمونو کې ترسره کیږي، کوم چې د لوی شمیر معاملو لخوا جبران کیږي. په دې حالت کې، ګټه او تاوان سمدلاسه ټاکل کیږي.

د الګوریتمیک سوداګرو لپاره د برنامو عمومي کتنه

د سافټویر یوه کوچنۍ برخه شتون لري چې د الګوریتمیک سوداګرۍ او روبوټ برنامې لپاره کارول کیږي:

• TSlab. د روسیې جوړ C# سافټویر. د ډیری فوریکس او سټاک بروکرانو سره مطابقت لري. د ځانګړي بلاک ډیاګرام څخه مننه ، دا خورا ساده او د زده کړې اسانه انٹرفیس لري. تاسو کولی شئ د سیسټم ازموینې او اصلاح کولو لپاره وړیا برنامه وکاروئ ، مګر د ریښتیني معاملو لپاره تاسو اړتیا لرئ د ګډون پیرود وکړئ.
• WealthLab. یو برنامه چې په C# کې د الګوریتمونو رامینځته کولو لپاره کارول کیږي. د دې سره ، تاسو کولی شئ د الګوریتمیک سوداګرۍ سافټویر لیکلو لپاره د دولت سکریپټ کتابتون وکاروئ ، کوم چې د کوډ کولو پروسه خورا ساده کوي. تاسو کولی شئ برنامه ته د مختلف سرچینو څخه نرخونه هم وصل کړئ. د بیک ټیسټینګ سربیره ، ریښتیني لیږدونه هم په مالي بازار کې ترسره کیدی شي.
• r سټوډیو. د مقدارونو لپاره ډیر پرمختللي برنامه (د پیل کونکو لپاره مناسب ندي). سافټویر ډیری ژبې سره یوځای کوي، چې یو یې د ډیټا او وخت لړۍ پروسس کولو لپاره ځانګړې R ژبه کاروي. الګوریتمونه او انٹرفیسونه دلته رامینځته شوي ، ازموینې او اصلاح ترسره کیږي ، احصایې او نور معلومات ترلاسه کیدی شي. R سټوډیو وړیا ده، مګر دا خورا جدي ده. برنامه مختلف جوړ شوي کتابتونونه ، ټیسټران ، ماډلونه او داسې نور کاروي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره ستراتیژۍ

د الګو تجارت لاندې ستراتیژیانې لري:

• TWAP دا الګوریتم په منظم ډول په غوره داوطلبۍ یا وړاندیز نرخ کې سپارښتنې خلاصوي.
• د اجرا کولو ستراتیژي.  الګوریتم د وزن لرونکي اوسط قیمتونو کې د شتمنیو لوی پیرود ته اړتیا لري، معمولا د لوی ګډون کونکو لخوا کارول کیږي (د هیج فنډونه او بروکرز).
• VWAP الګوریتم د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د ورکړل شوي حجم په مساوي برخه کې موقعیتونو خلاصولو لپاره کارول کیږي ، او نرخ باید د لانچ په وخت کې د وزن لرونکي اوسط قیمت څخه لوړ نه وي.
• د معلوماتو کان کیندنه. دا د نوي الګوریتمونو لپاره د نوي نمونو لټون دی. د ازموینې له پیل څخه دمخه، د تولید نیټې 75٪ څخه ډیر د معلوماتو راټولول وو. د لټون پایلې یوازې په مسلکي او تفصيلي میتودونو پورې اړه لري. لټون پخپله د مختلف الګوریتمونو په کارولو سره په لاسي ډول تنظیم شوی.
• یخ کنده د امر کولو لپاره کارول کیږي، د هغه ټول شمیر چې په پیرامیټونو کې مشخص شوي شمیر څخه ډیر نه وي. په ډیری تبادلو کې، دا الګوریتم د سیسټم په اصلي برخه کې جوړ شوی، او دا تاسو ته اجازه درکوي د ترتیب پیرامیټونو کې حجم مشخص کړئ.
• اټکلي ستراتیژي دا د خصوصي سوداګرو لپاره یو معیاري ماډل دی چې د راتلونکي ګټې ترلاسه کولو په هدف سره د سوداګرۍ لپاره غوره ممکنه قیمت ترلاسه کولو هڅه کوي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ په اړه روزنه او کتابونه

تاسو به د ښوونځي په حلقو کې دا ډول پوهه ترلاسه نه کړئ. دا یوه ډیره تنګ او ځانګړې سیمه ده. دا ستونزمنه ده چې دلته واقعیا معتبر مطالعات وټاکو، مګر که موږ عمومي کړو، نو د الګوریتمیک سوداګرۍ کې ښکیلتیا لپاره لاندې کلیدي پوهې ته اړتیا ده:

• ریاضي او همدارنګه اقتصادي ماډلونه؛
• د پروګرام کولو ژبې – Python، С++، MQL4 (د فاریکس لپاره)؛
• د تبادلې په اړه د قراردادونو په اړه معلومات او د وسایلو ځانګړتیاوې (اختیارونه، فیوچر، او نور).

دا لار باید په عمده توګه په خپل ځان کې مهارت ولري. د دې موضوع په اړه د تعلیمي ادبياتو لوستلو لپاره، تاسو کولی شئ کتابونه په پام کې ونیسئ:

• “کوانټم تجارت” او “الګوریتمیک تجارت” – ارنسټ چن؛
• “الګوریتمیک تجارت او تبادلې ته مستقیم لاسرسی” – بیري جانسن؛
• “د مالي ریاضیاتو میتودونه او الګوریتمونه” – لیو یو داو؛
• “د تور بکس دننه” – ریشي K. نارنګ؛
• “سوداګرۍ او تبادلې: د متخصصینو لپاره د بازار مایکرو جوړښت” – لیري هیرس.

د زده کړې پروسې پیل کولو ترټولو ګټوره لاره د سټاک سوداګرۍ او تخنیکي تحلیل اساساتو زده کول دي، او بیا د الګوریتمیک سوداګرۍ په اړه کتابونه واخلئ. دا هم باید په یاد ولرئ چې ډیری مسلکي خپرونې یوازې په انګلیسي کې موندل کیدی شي.

د تعصب سره د کتابونو سربیره، دا به د هر ډول تبادلې ادبياتو لوستلو لپاره هم ګټور وي.

د الګوریتمیک سوداګرۍ په اړه مشهور افسانې

ډیری په دې باور دي چې د روبوټ سوداګرۍ کارول یوازې ګټور کیدی شي او سوداګر هیڅ شی ته اړتیا نلري. البته نه. دا تل اړینه ده چې روبوټ وڅیړئ، هغه اصلاح کړئ او کنټرول یې کړئ ترڅو غلطی او ناکامۍ واقع نشي. ځینې ​​خلک فکر کوي چې روبوټ نشي کولی پیسې وګټي. دا هغه خلک دي چې ډیری احتمال یې دمخه د ټیټ کیفیت لرونکي روبوټونو سره مخ شوي چې د بهرنیو اسعارو معاملو لپاره د سکیمرانو لخوا پلورل شوي. د اسعارو په سوداګرۍ کې کیفیت لرونکي روبوټونه شتون لري چې کولی شي پیسې وګټي. مګر هیڅوک به یې ونه پلوري، ځکه چې دوی دمخه ښه پیسې راوړي. په سټاک ایکسچینج کې تجارت د عاید لپاره لوی ظرفیت لري. د الګوریتمیک سوداګرۍ د پانګې اچونې په برخه کې یو ریښتینی پرمختګ دی. روبوټونه نږدې هره ورځ دنده په غاړه اخلي چې ډیر وخت نیسي.