Algo trading: omusingi gwayo, obukodyo bw’okusuubula n’akabi akali mu kusuubula

Mu kiseera kino, emirimu egisinga obungi ku kuwaanyisiganya gikolebwa nga bakozesa roboti ez’enjawulo, nga mu zino ziteekebwamu enkola ez’enjawulo. Akakodyo kano kayitibwa algorithmic trading. Guno muze gw’emyaka egiyise ogukyusizza akatale mu ngeri nnyingi.

Okusuubula mu ngeri ya algorithm kye ki?

Engeri enkulu ey’okusuubula mu ngeri ya algorithmic kwe kusuubula kwa HFT. Ensonga eri nti okumaliriza okutunda ebintu mu bwangu. Mu ngeri endala, ekika kino kikozesa enkizo yaakyo enkulu – sipiidi. Endowooza ya algorithmic trading erina ennyonyola bbiri enkulu:

• Okusuubula kwa Algo. Autosystem esobola okusuubula nga tewali musuubuzi mu algorithm eweereddwa. Enkola eno yeetaagibwa okufuna amagoba obutereevu olw’okwekenenya akatale n’okuggulawo ebifo. Algorithm eno era eyitibwa “roboti y’okusuubula” oba “omuwabuzi”.
• Okusuubula mu ngeri ya algorithm. Okukola oda ennene mu katale, bwe zigabanyizibwamu ebitundu mu ngeri ey’otoma ne ziggulwawo mpolampola okusinziira ku mateeka agalagiddwa. Enkola eno ekozesebwa okwanguyiza abasuubuzi okukola emirimu gy’emikono nga bakola emirimu. Okugeza, singa wabaawo omulimu gw’okugula emigabo emitwalo 100, era nga weetaaga okuggulawo ebifo ku migabo 1-3 mu kiseera kye kimu, nga tosikiriza kufaayo mu order feed.

Mu ngeri ennyangu, okusuubula okw’enkola (algorithmic trading) kwe kukola emirimu gya buli lunaku egy’obwengula egikolebwa abasuubuzi, ekikendeeza ku budde obwetaagisa okwekenneenya amawulire agakwata ku sitoowa, okubala ebikozesebwa mu kubala, n’okukola emirimu. Enkola era eggyawo omulimu gw’ensonga y’omuntu mu nkola y’akatale (enneewulira, okuteebereza, “okutegeera kw’omusuubuzi”), oluusi ekigaana n’amagoba g’enkola esinga okusuubiza.

Ebyafaayo by’okujja kw’okusuubula mu ngeri ya algorithmic

1971 etwalibwa ng’entandikwa y’okusuubula mu ngeri ya algorithmic (yalabika mu kiseera kye kimu n’enkola y’okusuubula ey’otoma eyasooka eya NASDAQ). Mu 1998, akakiiko akavunaanyizibwa ku by’emisolo mu Amerika (SEC) kaakkiriza mu butongole okukozesa emikutu gy’okusuubula egy’ebyuma bikalimagezi. Olwo okuvuganya okwa nnamaddala okwa tekinologiya ow’ekika ekya waggulu ne kutandika. Ebiseera bino wammanga ebikulu mu nkulaakulana y’okusuubula mu ngeri ya algorithmic, ebisaanye okwogerwako:

• Entandikwa y’emyaka gya 2000. Ebintu ebikozesebwa mu ngeri ey’otoma byaggwa mu sikonda ntono zokka. Omugabo gw’akatale ka robots gwali wansi wa 10%.
• omwaka 2009. Sipiidi y’okukola ekiragiro yakendeezebwa emirundi egiwerako, n’etuuka ku milisekondi eziwerako. Omugabo gw’abayambi b’okusuubula gulinnye eggulu okutuuka ku bitundu 60%.
• 2012 n’okusingawo. Obutategeerekeka bw’ebintu ebibaawo ku kuwaanyisiganya kireetedde ensobi nnyingi mu nkola enkakali eza pulogulaamu ezisinga obungi. Kino kyavaako okukendeeza ku bungi bw’okusuubula okw’otoma okutuuka ku bitundu 50% ku byonna. Tekinologiya wa Artificial intelligence akolebwa era agenda kuleetebwa.

Leero, okusuubula ku mirundi egy’amaanyi kukyali kwa mugaso. Emirimu mingi egya bulijjo (okugeza, okugerageranya akatale) gikolebwa mu ngeri ey’otoma, ekikendeeza ennyo ku buzito ku basuubuzi. Naye ekyuma kino tekinnasobola kudda mu kifo kya ddala magezi amalamu n’okukulaakulanya intuition y’omuntu. Kino kituufu naddala ng’okukyukakyuka kw’akatale k’emigabo kweyongera nnyo olw’okufulumya amawulire ag’amaanyi ag’ensi yonna ag’ebyenfuna. Mu kiseera kino, kirungi nnyo obuteesigama ku roboti.

Ebirungi n’ebibi ebiri mu kusuubula mu ngeri ya algorithmic

Ebirungi ebiri mu algorithm eno bye bibi byonna ebiri mu kusuubula mu ngalo. Abantu kyangu okukwatibwako enneewulira, naye roboti si bwe zityo. Roboti ejja kusuubula nnyo okusinziira ku algorithm. Singa ddiiru esobola okukola amagoba mu biseera eby’omu maaso, roboti ejja kukuleetera. Ate era, omuntu aba wala nnyo bulijjo okusobola okwemalira ddala ku bikolwa bye era oluusi n’oluusi yeetaaga okuwummula. Roboti tezirina bbula ng’ezo. Naye balina ebyabwe era nga bali mu bo;

• olw’okugoberera ennyo enkola za algorithms, roboti tesobola kukwatagana na mbeera z’akatale ezikyukakyuka;
• obuzibu bw’okusuubula kwa algorithmic kwennyini n’ebyetaago eby’amaanyi eby’okuteekateeka;
• ensobi z’enkola ezireeteddwa roboti yennyini z’etasobola kuzuula (kino, kya lwatu, kyali dda ensonga ya muntu, naye omuntu asobola okuzuula n’okutereeza ensobi ze, so nga roboti tezinnaba kusobola kukola kino).

Tolina kulowooza ku kusuubula roboti ng’engeri yokka esoboka ey’okukola ssente ku kusuubula, kubanga amagoba g’okusuubula mu ngeri ey’otoma n’okusuubula mu ngalo kumpi ge gamu mu myaka 30 egiyise.

Omusingi gw’okusuubula mu ngeri ya algorithmic

Abasuubuzi ba Algo (erinnya eddala – abasuubuzi ba quantum) bakozesa endowooza yokka ey’obusobozi nti emiwendo gigwa mu bbanga eryetaagisa. Okubala kwesigamiziddwa ku mutendera gw’emiwendo egyasooka oba ebikozesebwa mu by’ensimbi ebiwerako. Amateeka gagenda kukyuka nga waliwo enkyukakyuka mu nneeyisa y’akatale.
Abasuubuzi aba Algorithmic bulijjo banoonya obutakola bulungi mu katale, enkola z’okuddiŋŋana mu byafaayo, n’obusobozi bw’okubalirira quotes eziddirira mu biseera eby’omu maaso. N’olwekyo, omusingi gw’okusuubula mu ngeri ya algorithmic guli mu mateeka g’okulonda ebifo ebiggule n’ebibinja bya roboti. Okulonda kuyinza okuba:

• manual – okutuukiriza kukolebwa omunoonyereza ku musingi gw’ebikozesebwa mu kubala n’eby’omubiri;
• automatic – ekyetaagisa okubala amateeka n’okugezesebwa mu bungi mu pulogulaamu;
• genetic – wano amateeka gakolebwa pulogulaamu erimu ebintu eby’amagezi ag’ekikugu.

Ebirowoozo ebirala ne utopias ku algorithmic trading bye bifumbo. Ne robots tezisobola “kulagula” biseera bya mu maaso nga zirina omusingo gwa 100%. Akatale tekayinza kuba nga tekakola bulungi nnyo nga waliwo amateeka agakwata ku roboti essaawa yonna, wonna. Mu kkampuni ennene eziteeka ssente ezikozesa algorithms (okugeza, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), waliwo ebikumi n’ebikumi by’ebibinja (amaka) ebya roboti ezisuubula ezibikka enkumi n’enkumi z’ebikozesebwa. Enkola eno, nga eno y’okukyusakyusa enkola (algorithms) y’ebaleetera amagoba ga buli lunaku.

Ebika bya Algorithms

Algorithm ye nsengeka y’ebiragiro ebitegeerekeka obulungi ebikoleddwa okukola omulimu ogw’enjawulo. Mu katale k’ebyensimbi, enkola z’abakozesa zikolebwa kompyuta. Okukola amateeka, data ku bbeeyi, obungi n’obudde bw’okukola emirimu egy’omu maaso ejja kukozesebwa. Okusuubula Algo mu butale bwa sitoowa ne ssente kwawulwamu ebika bina ebikulu:

• Ebibalo. Enkola eno yeesigamiziddwa ku kwekenneenya ebibalo nga tukozesa ebiseera eby’ebyafaayo okuzuula emikisa gy’okusuubula.
• Auto. Ekigendererwa ky’enkola eno kwe kutondawo amateeka agasobozesa abeetabye mu katale okukendeeza ku bulabe bw’okutunda ebintu.
• Akakiko akakulu. Enkola eno yatondebwawo okukola emirimu egyenjawulo egyekuusa ku kuggulawo n’okuggalawo ebiragiro by’obusuubuzi.
• Okugolokoka. Tekinologiya ono agendereddwamu okufuna sipiidi esinga obunene ey’okutuuka ku katale n’okukendeeza ku ssente ezisaasaanyizibwa mu kuyingira n’okuyunga abasuubuzi aba algorithmic ku kifo we basuubula.

Okusuubula kwa algorithmic okw’emirundi mingi kuyinza okulondebwa ng’ekitundu eky’enjawulo eky’okusuubula okw’ebyuma. Ekikulu mu kiti kino ye mirundi mingi egy’okutondawo oda: emirimu gimalirizibwa mu milisekondi. Enkola eno esobola okukuwa emigaso mingi, naye era erimu akabi akamu.

Okusuubula okw’otoma: Roboti n’abawabuzi b’abakugu

Mu 1997, omukenkufu Tushar Chand mu kitabo kye “Beyond Technical Analysis” (mu kusooka kyayitibwa “Beyond Technical Analysis”) yasooka okunnyonnyola enkola y’okusuubula ebyuma (MTS). Enkola eno eyitibwa roboti y’okusuubula oba omuwabuzi ku nkolagana y’ensimbi. Zino ze modulo za pulogulaamu ezilondoola akatale, okufulumya ebiragiro by’obusuubuzi n’okufuga okutuukiriza ebiragiro bino. Waliwo ebika bibiri ebya pulogulaamu z’okusuubula roboti:

• automated “okuva” ne “okutuuka” – basobola okusalawo okwetongodde ku kusuubula;
• eziwa omusuubuzi obubonero okuggulawo ddiiru mu ngalo, bo bennyini tebaweereza biragiro.

Mu mbeera y’okusuubula algorithmic, ekika kya robot oba omuwabuzi eky’okubiri kyokka kye kirowoozebwako, era “omulimu gwayo ogw’oku ntikko” kwe kuteeka mu nkola obukodyo obwo obutasoboka nga osuubula mu ngalo.

Ensawo ya Renaissance Institutiona Equlties Fund ye nsawo y’obwannannyini esinga obunene ekozesa okusuubula mu ngeri ya algorithmic. Yaggulwawo mu USA kkampuni ya Renaissance Technologies LLC, eyatandikibwawo mu 1982 nga James Harris Simons. Oluvannyuma ekitongole kya Financial Times kyayise Simons “omugagga asinga okugezi”.

Roboti ezisuubula zitondebwa zitya?

Roboti ezikozesebwa okusuubula mu ngeri ya algorithm mu katale k’emigabo pulogulaamu za kompyuta ez’enjawulo. Enkulaakulana yaabwe etandika, okusookera ddala, n’okulabika kw’enteekateeka entegeerekeka ey’emirimu gyonna roboti gye zigenda okukola, nga mw’otwalidde n’obukodyo. Omulimu ogulina omusuubuzi wa pulogulaamu kwe kukola enkola (algorithm) etunuulira okumanya kwe n’ebyo by’ayagala ku bubwe. Kya lwatu, kyetaagisa okutegeera obulungi nga bukyali nuances zonna ez’enkola ekola automatic transactions. N’olwekyo, abasuubuzi abatandisi tebasaanidde kukola TC algorithm ku lwabwe. Ku lw’okussa mu nkola eby’ekikugu ebya roboti ezisuubula, olina okumanya waakiri olulimi lumu olw’okukola pulogulaamu. Kozesa mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab okuwandiika pulogulaamu.
Obusobozi bw’okukola pulogulaamu kiwa abasuubuzi ebirungi bingi:

• obusobozi bw’okukola ebifo ebitereka amawulire;
• enkola z’okutongoza n’okugezesa;
• okwekenneenya enkola ezikozesebwa emirundi mingi;
• okutereeza ensobi mu bwangu.

Waliwo amaterekero g’ebitabo aga open source mangi ag’omugaso ennyo ne pulojekiti za buli lulimi. Emu ku pulojekiti ezisinga obunene ez’okusuubula algorithmic ye QuantLib, ezimbiddwa mu C++. Bw’oba ​​weetaaga okuyunga butereevu ku Currenex, LMAX, Integral, oba abagaba ssente endala okukozesa enkola za frequency ez’amaanyi, olina okuba obukugu mu kuwandiika API z’okuyunga mu Java. Mu butabeerawo bukugu mu kukola pulogulaamu, kisoboka okukozesa pulogulaamu ez’enjawulo ez’okusuubula enkola ya algorithm okukola enkola ennyangu ez’okusuubula ebyuma. Eby’okulabirako by’emikutu egy’engeri eno:

• TSLab nga bwe kiri;
• whelthlab nga bwe kiri;
• Omusuubuzi wa Meta;
• S#.Situdiyo;
• ebipande ebingi;
• ekifo eky’obusuubuzi.

Okusuubula mu ngeri ya algorithm mu katale k’emigabo

Obutale bwa sitoowa n’obw’omu maaso buwa emikisa mingi eri enkola ez’otoma, naye okusuubula mu ngeri ya algorithm kusinga mu nsimbi ennene okusinga mu bamusigansimbi ab’obwannannyini. Waliwo ebika by’okusuubula mu ngeri ya algorithm ebiwerako mu katale k’emigabo:

• Enkola eyesigamiziddwa ku kwekenneenya okw’ekikugu. Yatondebwawo okukozesa obutakola bulungi mu katale n’ebiraga ebiwerako okuzuula emitendera, entambula y’akatale. Ebiseera ebisinga enkola eno egendereddwamu okufunamu okuva mu nkola z’okwekenneenya eby’ekikugu eby’edda.
• Okusuubula pair ne basket. Enkola ekozesa omugerageranyo gw’ebivuga bibiri oba okusingawo (ekimu ku byo “kiragiro”, i.e. enkyukakyuka ezisooka zibeerawo mu yo, n’oluvannyuma ebivuga eby’okubiri n’ebiddako ne biggibwa waggulu) nga kirimu ebitundu ebinene ennyo ku buli kikumi, naye nga tebyenkana 1. Singa ekivuga kiva ku kkubo eriweereddwa, osanga ajja kudda mu kibinja kye. Nga olondoola okukyama kuno, algorithm esobola okusuubula n’okukola amagoba eri nnannyini yo.
• Okukola akatale. Eno y’enkola endala ng’omulimu gwayo kwe kukuuma ssente z’akatale. Olwo ekiseera kyonna omusuubuzi ow’obwannannyini oba hedge fund asobole okugula oba okutunda ekintu eky’okusuubula. Abakola akatale basobola n’okukozesa amagoba gaabwe okutuukiriza obwetaavu bw’ebikozesebwa eby’enjawulo n’amagoba okuva mu kuwaanyisiganya. Naye kino tekiremesa kukozesa bukodyo bwa njawulo nga byesigamiziddwa ku ntambula ey’amangu n’ebikwata ku katale.
• okudduka mu maaso. Ng’ekitundu ku nkola ng’eyo, ebikozesebwa bikozesebwa okwekenneenya obungi bw’ebintu ebikolebwa n’okuzuula oda ennene. Algorithm etwala mu nkola nti order ennene zijja kukwata bbeeyi era zireete obusuubuzi obukontana okulabika mu kkubo ery’ekikontana. Olw’obwangu bw’okwekenneenya data y’akatale mu bitabo bya oda ne feeds, bajja kusisinkana okukyukakyuka, bagezeeko okusinga abeetabye mu kugezesebwa abalala, era bakkirize okukyukakyuka okutono nga bakola oda ennene ennyo.
• Okusala emisango. Eno nkolagana nga okozesa ebikozesebwa mu by’ensimbi, enkolagana wakati wabyo eri kumpi n’emu. Nga etteeka, ebivuga ng’ebyo bye bisinga okukyama. Enkola eno erondoola enkyukakyuka mu miwendo ku bikozesebwa ebikwatagana nabyo era ekola emirimu gy’okusala emisango okusobola okwenkanankana emiwendo. Okugeza: Ebika by’emigabo 2 eby’enjawulo ebya kkampuni emu bitwalibwa, nga bikyukakyuka mu kiseera kye kimu nga bikwatagana 100%. Oba twala emigabo gye gimu, naye mu butale obw’enjawulo. Ku kuwaanyisiganya okumu, kijja kusituka / kugwa nga bukyali katono okusinga ku ndala. Nga “kukwata” akaseera kano nga 1, osobola okuggulawo ddiiru nga 2.
• Okusuubula okukyukakyuka. Kino kye kika ky’okusuubula ekisinga okuzibu, nga kyesigamiziddwa ku kugula ebika eby’enjawulo eby’okulonda n’okusuubira okweyongera mu kukyukakyuka kw’ekintu ekimu. Okusuubula kuno okwa algorithmic kwetaaga amaanyi mangi aga kompyuta ne ttiimu y’abakugu. Wano, ebirowoozo ebisinga obulungi byekenneenya ebikozesebwa eby’enjawulo, nga bikola okulagula ku ki ku byo ekiyinza okwongera ku kukyukakyuka. Bateeka enkola zaabwe ez’okwekenneenya mu roboti, era bagula options ku bikozesebwa bino mu kiseera ekituufu.

Obulabe bw’okusuubula mu ngeri ya algorithmic

Enkola ya algorithmic trading yeeyongedde nnyo mu biseera ebiyise. Mu butonde, enkola empya ez’okusuubula zitwala obulabe obumu obwali tebusuubirwa. Enkolagana za HFT naddala zijja n’obulabe obwetaaga okutunuulirwa.
Ekisinga okuba eky’obulabe ng’okola ne algorithms:

• Okukozesa emiwendo. Algorithms zisobola okuteekebwateekebwa okukosa butereevu ebivuga ssekinnoomu. Ebiyinza okuvaamu wano bisobola okuba eby’akabi ennyo. Mu 2013, ku lunaku olw’okusooka olw’okusuubula ku katale ka BATS mu nsi yonna, waaliwo okukendeera okwa nnamaddala mu muwendo gw’emiwendo gya kkampuni. Mu sikonda 10 zokka, bbeeyi yakka okuva ku ddoola 15 n’etuuka ku ssente bbiri zokka. Ensonga eno yali mirimu gya roboti eno, eyategekebwa mu bugenderevu okukendeeza ku bbeeyi y’emigabo. Enkola eno esobola okubuzaabuza abalala abeetabye mu kutendekebwa n‟okukyusakyusa nnyo embeera ku kuwaanyisiganya.
• Okufuluma kw’ensimbi ezikola. Singa wabaawo embeera ey’okunyigirizibwa mu katale, abeetabye mu kutendekebwa nga bakozesa robots bayimiriza okusuubula. Okuva ebiragiro ebisinga bwe biva mu bawabuzi b’emmotoka, waliwo okufuluma mu nsi yonna, ekireeta amangu ddala wansi quotes zonna. Ebiva mu kuwaanyisiganya “swing” ng’okwo bisobola okuba eby’amaanyi ennyo. Ekirala, okufuluma kw’ensimbi ezisaasaanyizibwa kuleetawo okutya okungi okujja okwongera embeera enzibu.
• Volatility erinnye nnyo. Oluusi wabaawo enkyukakyuka eziteetaagisa mu muwendo gw’eby’obugagga mu butale bwonna obw’ensi yonna. Kiyinza okuba emiwendo okulinnya ennyo oba okugwa okw’amaanyi. Embeera eno eyitibwa okulemererwa okw’amangu. Ebiseera ebisinga ekivaako enkyukakyuka y’enneeyisa ya roboti ez’amaanyi ennyo, kubanga omugabo gwazo ku muwendo gwonna ogw’abeetabye mu katale munene nnyo.
• Okwongera ku nsaasaanya. Omuwendo omunene ogw’abawi b’amagezi ku by’okukanika gwetaaga okulongoosa buli kiseera mu busobozi bwabwe obw’ekikugu. N’ekyavaamu, enkola y’emisolo ekyukakyuka, nga kino, kya lwatu, tekigasa basuubuzi.
• akabi k’emirimu. Omuwendo omunene ogwa oda eziyingira omulundi gumu guyinza okutikka seeva ez’obusobozi obw’amaanyi ennyo. N’olwekyo, oluusi mu kiseera eky’okusuubula ennyo, enkola eno ekoma okukola, okutambula kwa kapito kwonna kuyimirizibwa, era abeetabye mu kutendekebwa bafiirwa nnyo.
• Omutendera gw’okuteebereza akatale gukendeera. Roboti zirina kinene kye zikola ku miwendo gy’okutunda ebintu. Olw’ensonga eno, obutuufu bw’okuteebereza bukendeera era emisingi gy’okwekenneenya okusookerwako ne gigwa wansi. Era abayambi b’emmotoka baggyako abasuubuzi ab’ekinnansi emiwendo emirungi.

Roboti zigenda zityoboola abantu aba bulijjo abeetabye mu katale era kino kivaako okugaana ddala emirimu gy’emikono mu biseera eby’omu maaso. Embeera ejja kunyweza ekifo ky’enkola ya algorithms, ekijja okuvaako obulabe obukwatagana nazo okweyongera.

Okusuubula Forex mu ngeri ya Algorithmic

Okukula kw’okusuubula ssente z’ebweru mu ngeri ya algorithm okusinga kuva ku nkola ez’otoma n’okukendeeza ku budde bw’okukola enkolagana y’ensimbi z’ebweru nga tukozesa enkola ya pulogulaamu. Kino era kikendeeza ku nsaasaanya y’emirimu. Forex esinga kukozesa robots nga zeesigamiziddwa ku nkola z’okwekenneenya eby’ekikugu. Era okuva terminal esinga okukozesebwa bweri MetaTrader platform, olulimi lwa pulogulaamu lwa MQL oluweebwa abakola platform lufuuse enkola esinga okukozesebwa okuwandiika robots.

Okusuubula okw’omuwendo

Okusuubula okw’omuwendo gwe ndagiriro y’okusuubula, ekigendererwa kyagwo kwe kukola ekyokulabirako ekinnyonnyola enkyukakyuka y’eby’obugagga eby’enjawulo eby’ensimbi era ne kikusobozesa okukola okuteebereza okutuufu. Abasuubuzi b’omuwendo, abamanyiddwa nga abasuubuzi ba quantum, batera okuba nga basomye nnyo mu mulimu gwabwe: abakugu mu by’enfuna, ababala, abakola pulogulaamu. Okufuuka omusuubuzi wa quantum, waakiri olina okumanya emisingi gy’ebibalo by’okubala n’eby’enfuna.

Okusuubula kwa algorithmic okwa frequency eya waggulu/okusuubula kwa HFT

Eno y’engeri esinga okukozesebwa mu kusuubula mu ngeri ey’otoma. Ekimu ku nkola eno kwe kuba nti emirimu gisobola okukolebwa ku sipiidi ey’amaanyi mu bikozesebwa eby’enjawulo, nga mu kino enzirukanya y’okutondawo/okuggalawo ebifo emalirizibwa mu sikonda emu.

Enkolagana za HFT zikozesa enkizo enkulu eya kompyuta ku bantu – mega-high speed.

Kiteeberezebwa nti omuwandiisi w’ekirowoozo kino ye Stephen Sonson, nga ye wamu ne D. Whitcomb ne D. Hawks, baakola ekyuma ekisooka mu nsi yonna eky’okusuubula mu ngeri ey’otoma mu 1989 (Automatic Trading Desk). Wadde ng’okukulaakulanya tekinologiya ono mu butongole kwatandika mu 1998 gwokka, okukozesa emikutu gy’ebyuma ku bifo eby’okuwanyisiganya eby’amaguzi mu Amerika bwe kwakkirizibwa.

Emisingi emikulu egy’okusuubula HFT

Okusuubula kuno kwesigamiziddwa ku nnyanja zino wammanga:

• okukozesa enkola za tekinologiya ow’awaggulu kikuuma ekiseera ky’okukola ebifo ku ddaala lya milisekondi 1-3;
• amagoba okuva mu nkyukakyuka entonotono mu miwendo n’emigabo;
• okukola emirimu egy’amaanyi egy’amangu n’amagoba ku mutendera ogw’amazima ogusinga wansi, oluusi nga teguwera ssente emu (obusobozi bwa HFT businga emirundi mingi ku bukodyo obw’ennono);
• okukozesa ebika byonna eby’emirimu egy’okusala emisango;
• transactions zikolebwa strictly mu lunaku lw’okusuubula, volume y’transactions za buli session esobola okutuuka ku makumi g’enkumi.

Enkola z’okusuubula emirimu egy’amaanyi

Wano osobola okukozesa enkola yonna ey’okusuubula eya algorithmic, naye mu kiseera kye kimu osuubula ku sipiidi etatuukirwako bantu. Wano waliwo ebyokulabirako by’obukodyo bwa HFT:

• Okuzuula ebidiba ebirina ssente ennyingi. Tekinologiya ono agendereddwamu okuzuula ebiragiro ebikwekebwa (“ekizikiza”) oba ebingi nga baggulawo emirimu emitonotono egy’okugezesa. Ekigendererwa kwe kulwanyisa entambula ey’amaanyi ekolebwa ebidiba by’amaloboozi.
• Okutondawo akatale k’ebyuma ebikozesebwa mu byuma bikalimagezi. Mu nkola y’okwongera ku ssente mu katale, amagoba gatuukirira okuyita mu kusuubula munda mu kusaasaana. Ebiseera ebisinga, bw’oba ​​osuubula ku katale k’emigabo, okusaasaana kujja kugaziwa. Singa omukozi w’akatale aba talina bakasitoma abasobola okukuuma bbalansi, olwo abasuubuzi abakola emirimu egy’amaanyi balina okukozesa ssente zaabwe okusasula ebyetaago n’obwetaavu bw’ekintu ekyo. Exchanges ne ECNs zijja kuwa ebisaanyizo ku nsaasaanya y’emirimu ng’empeera.
• Okudduka mu maaso. Erinnya lino livvuunulwa nti “dduka mu maaso.” Enkola eno yeesigamiziddwa ku kwekenneenya ebiragiro by’okugula n’okutunda ebiriwo kati, ssente ezisobola okukozesebwa mu by’obugagga n’amagoba agaggule aga wakati. Ekikulu mu nkola eno kwe kuzuula oda ennene n’oteeka entono zo ku bbeeyi esingako katono. Oluvannyuma lw’ekiragiro okukolebwa, algorithm ekozesa emikisa mingi egy’okukyukakyuka kw’emiwendo okwetoloola ekiragiro ekirala ekinene okuteekawo ekiragiro ekirala eky’oku ntikko.
• Okulwawo Okusalawo. Enkola eno yeeyambisa omukisa gw’okuyingira okukola okuwanyisiganya data olw’okubeera okumpi ne seeva oba okufuna enkolagana ey’ebbeeyi ey’obutereevu ku mikutu emikulu. Etera okukozesebwa abasuubuzi abeesigama ku balungamya ssente.
• Okusalawo kw’ebibalo. Enkola eno ey’okusuubula emirundi mingi yeesigamiziddwa ku kuzuula enkolagana y’ebikozesebwa eby’enjawulo wakati w’emikutu oba engeri z’eby’obugagga ezikwatagana (currency pair futures and their spot counterparties, derivatives and stocks). Enkolagana ng’ezo zitera okukolebwa bbanka z’obwannannyini, ensawo z’okusiga ensimbi n’abasuubuzi abalala abalina layisinsi.

Emirimu egya high-frequency gikolebwa mu micro volumes, nga zino ziliyirirwa omuwendo omunene ogw’okutunda. Mu mbeera eno, amagoba n’okufiirwa bitereezebwa mangu.

Okulaba pulogulaamu z’abasuubuzi aba algorithmic

Waliwo ekitundu ekitono ku pulogulaamu ekozesebwa mu kusuubulagana mu ngeri ya algorithm ne pulogulaamu za roboti:

• TSlab nga bwe kiri. Sofutiweya wa C# eyakolebwa mu Russia. Ekwatagana ne ba forex ne stock brokers abasinga obungi. Olw’ekifaananyi eky’enjawulo ekya bulooka, erina enkola ennyangu ennyo era ennyangu okuyiga. Osobola okukozesa pulogulaamu eno ku bwereere okugezesa n’okulongoosa enkola eno, naye ku nkolagana entuufu ojja kwetaaga okugula okuwandiika.
• ObugaggaLab. Program ekozesebwa okukola algorithms mu C#. Nga olina yo, osobola okukozesa etterekero ly’ebitabo erya Wealth Script okuwandiika pulogulaamu y’okusuubula enkola ya algorithmic, enyanguyiza ennyo enkola y’okuwandiika enkoodi. Osobola n’okuyunga ebigambo ebijuliziddwa okuva mu nsonda ez’enjawulo ku pulogulaamu. Ng’oggyeeko okugezesa emabega, emirimu egy’amazima era gisobola okubaawo mu katale k’ebyensimbi.
• r situdiyo. Enteekateeka esingako ey’omulembe ku quants (tesaanira batandisi). Sofutiweya ono agatta ennimi eziwerako, emu ku zo ekozesa olulimi olw’enjawulo olwa R okukola ku data ne time series. Algorithms ne interfaces zitondebwa wano, okugezesebwa n’okulongoosa bikolebwa, statistics ne data endala zisobola okufunibwa. R Studio ya bwereere, naye nga ya serious nnyo. Pulogulaamu eno ekozesa amaterekero g’ebitabo ag’enjawulo agazimbibwamu, ebigezesa, ebikozesebwa n’ebirala.

Enkola z’okusuubula mu ngeri ya algorithmic

Algo trading erina obukodyo buno wammanga:

• TWAP. Algorithm eno bulijjo eggulawo orders ku bid oba offer price esinga obulungi.
• enkola y’okutuukiriza.  Algorithm yeetaaga okugula ebintu ebinene ku miwendo egya wakati egy’obuzito, ebiseera ebisinga okukozesebwa abeetabye mu kutendekebwa okunene (hedge funds ne brokers).
• VWAP. Algorithm ekozesebwa okuggulawo ebifo mu kitundu ekyenkanankana ekya voliyumu eweereddwa mu kiseera ekigere, era ebbeeyi tesaana kuba waggulu okusinga omuwendo gwa wakati oguzitowa ku kutongozebwa.
• okusima amawulire. Kye kunoonya enkola empya ez’enkola empya. Nga okugezesebwa tekunnatandika, ennaku ezisoba mu 75% ez’okufulumya zaali za kukungaanya bikwata ku bantu. Ebivudde mu kunoonyereza bisinziira ku nkola za kikugu zokka era ezirimu ebikwata ku nsonga eno. Okunoonya kwennyini kutegekebwa mu ngalo nga tukozesa enkola ez’enjawulo.
• olusozi lwa iceberg. Ekozesebwa okuteeka orders, omuwendo gwazo gwonna tegusukka muwendo eragiddwa mu parameters. Ku kuwaanyisiganya kungi, algorithm eno ezimbibwa mu core y’enkola, era ekusobozesa okulaga volume mu order parameters.
• enkola ey’okuteebereza. Eno nkola ya mutindo eri abasuubuzi ab’obwannannyini abanoonya okufuna omuwendo ogusinga obulungi ogw’okusuubula n’ekigendererwa eky’okukola amagoba agaddako.

Okutendekebwa n’ebitabo ku algorithmic trading

Tojja kufuna kumanya kwa ngeri eyo mu nkulungo z’amasomero. Kino kitundu kifunda nnyo era nga kitongole. Kizibu okulonda emisomo egyesigika ddala wano, naye bwe tunaagatta, olwo okumanya okukulu kuno wammanga kwetaagibwa okwenyigira mu kusuubula kwa algorithmic:

• ebikozesebwa mu kubala nga kwotadde n’eby’enfuna;
• ennimi za pulogulaamu — Python, С++, MQL4 (ku Forex);
• amawulire agakwata ku ndagaano ku kuwaanyisiganya n’ebifaananyi by’ebikozesebwa (eby’okulonda, ebiseera eby’omu maaso, n’ebirala).

Obulagirizi buno bujja kuba bulina okukuguka okusinga ku bubwo. Okusoma ebitabo ebisomesa ku mulamwa guno, osobola okulowooza ku bitabo:

• “Okusuubula kwa Quantum” ne “Okusuubula kwa Algorithmic” – Ernest Chen;
• “Okusuubula mu ngeri ya algorithmic n’okutuuka obutereevu mu kuwaanyisiganya” – Barry Johnsen;
• “Enkola n’enkola z’okubala eby’ensimbi” – Lyu Yu-Dau;
• “Munda mu kibokisi ekiddugavu” – Rishi K. Narang;
• “Obusuubuzi n’okuwanyisiganya: ensengeka entonotono ey’akatale eri abakola emirimu” – Larry Harris.

Engeri esinga okuvaamu okuvaamu okutandika enkola y’okuyiga kwe kuyiga emisingi gy’okusuubula sitoowa n’okwekenneenya eby’ekikugu, n’oluvannyuma n’ogula ebitabo ebikwata ku kusuubula mu ngeri ya algorithmic. Era kisaana okumanyibwa nti ebitabo ebisinga obungi eby’ekikugu bisobola okusangibwa mu Lungereza lwokka.

Ng’oggyeeko ebitabo ebirina okusosola, era kijja kuba kya mugaso okusoma ebitabo byonna ebiwanyisiganya.

Enfumo ezimanyiddwa ennyo ku algorithmic trading

Bangi balowooza nti okukozesa okusuubula roboti kiyinza okuvaamu amagoba gokka era abasuubuzi tebalina kye bakola n’akatono. Kya lwatu si bwe kiri. Bulijjo kyetaagisa okulondoola roboti, okugilongoosa n’okugifuga ensobi n’okulemererwa bireme kubaawo. Abantu abamu balowooza nti roboti tezisobola kukola ssente. Bano be bantu abasinga obungi, emabegako baasisinkana roboti ez’omutindo ogwa wansi ezitundibwa abafere olw’okutunda ssente z’ebweru. Waliwo robots ez’omutindo mu kusuubula ssente ezisobola okukola ssente. Naye tewali agenda kuzitunda, kubanga zireeta dda ssente ennungi. Okusuubula ku katale k’emigabo kulina obusobozi bungi nnyo obw’okufuna ssente. Okusuubula mu ngeri ya algorithmic kimenyawo ddala mu kisaawe ky’okuteeka ssente. Roboti zitwala kumpi buli mulimu ogwa bulijjo ogwatwalanga obudde bungi.