Khoebo ea Algo: moelelo oa eona, maano a khoebo le likotsi

Hajoale, ts’ebetso e mengata ea phapanyetsano e etsoa ho sebelisoa liroboto tse khethehileng, tseo ho tsona ho kenngoeng li-algorithms tse fapaneng. Leqheka lena le bitsoa khoebo ea algorithmic. Ena ke mokhoa oa lilemong tse mashome tsa morao tjena o fetotseng ‘maraka ka litsela tse ngata.

Khoebo ea algorithmic ke eng?

Mokhoa o ka sehloohong oa khoebo ea algorithmic ke khoebo ea HFT. Taba ke ho phethela transaction hang-hang. Ka mantsoe a mang, mofuta ona o sebelisa molemo oa oona o ka sehloohong – lebelo. Mohopolo oa khoebo ea algorithmic o na le litlhaloso tse peli tse kholo:

• Algo khoebo. Autosystem e ka rekisoang ntle le mohoebi ho algorithm e fanoeng ho eona. Sistimi ea hlokahala bakeng sa ho fumana phaello e tobileng ka lebaka la tlhahlobo ea ‘maraka le maemo a ho bula. Algorithm ena e boetse e bitsoa “roboto ea khoebo” kapa “moeletsi”.
• Khoebo ea algorithmic. Phethahatso ea litaelo tse kholo ‘marakeng, ha li aroloa ka mokhoa o ikemetseng ka likarolo’ me butle-butle li buloa ho latela melao e boletsoeng. Tsamaiso e sebelisetsoa ho nolofatsa mosebetsi oa matsoho oa barekisi ha ho etsoa litšebelisano. Ka mohlala, haeba ho na le mosebetsi oa ho reka likarolo tse likete tse 100, ‘me u lokela ho bula maemo ho likarolo tse 1-3 ka nako e le’ ngoe, ntle le ho hohela tlhokomelo ho fepa ka taelo.

Ka mantsoe a bonolo, khoebo ea algorithmic ke ho iketsetsa mesebetsi ea letsatsi le letsatsi e etsoang ke barekisi, e fokotsang nako e hlokahalang ea ho hlahloba tlhahisoleseding ea thepa, ho bala mehlala ea lipalo, le litšebelisano tse feletseng. Tsamaiso e boetse e tlosa karolo ea karolo ea motho ts’ebetsong ea ‘maraka (maikutlo, khopolo-taba, “intuition ea mohoebi”), eo ka linako tse ling e nyatsang esita le phaello ea leano le tšepisang ka ho fetisisa.

Nalane ea ho hlaha ha algorithmic khoebo

1971 e nkoa e le qalo ea khoebo ea algorithmic (e hlahile ka nako e le ‘ngoe le tsamaiso ea pele ea khoebo ea NASDAQ). Ka 1998, US Securities Commission (SEC) e ile ea lumella ka molao tšebeliso ea liforomo tsa khoebo tsa elektronike. Eaba tlhōlisano ea sebele ea theknoloji e phahameng e qala. Metsotso e latelang ea bohlokoa ho nts’etsopele ea khoebo ea algorithmic, e lokelang ho boleloa:

• Mathoasong a lilemo tsa bo-2000. Lichelete tse ikemetseng li ile tsa phethoa ka metsotsoana e seng mekae feela. Kabelo ea ‘maraka ea liroboto e ne e le tlase ho 10%.
• selemo sa 2009. Lebelo la ts’ebetso ea taelo le ile la fokotseha ka makhetlo a ‘maloa, la fihla li-milliseconds tse’ maloa. Kabelo ea bathusi ba khoebo e nyolohetse ho 60%.
• 2012 le ho feta. Ho se tsejoe hantle ha liketsahalo ho fapanyetsana ho lebisitse ho palo e kholo ea liphoso ho li-algorithms tse thata tsa software e ngata. Sena se lebisitse ho fokotseheng ha palo ea khoebo ea boiketsetso ho isa ho 50% ea kakaretso. Theknoloji ea bohlale ba maiketsetso e ntse e ntlafatsoa ‘me e ntse e hlahisoa.

Kajeno, khoebo ea maqhubu a holimo e ntse e sebetsa. Mesebetsi e mengata e tloaelehileng (mohlala, ho eketseha ha ‘maraka) e etsoa ka mokhoa o itekanetseng, e leng ho fokotsang haholo moroalo ho bahoebi. Leha ho le joalo, mochine ha o e-s’o khone ho fetola ka ho feletseng bohlale bo phelang le ho hlahisa intuition ea motho. Sena ke ‘nete haholo-holo ha ho hloka botsitso ha’ maraka oa lichelete ho eketseha ka matla ka lebaka la ho phatlalatsoa ha litaba tsa bohlokoa tsa machaba tsa moruo. Nakong ena, ho khothalletsoa haholo hore u se ke ua itšetleha ka liroboto.

Melemo le melemo ea khoebo ea algorithmic

Melemo ea algorithm ke mefokolo eohle ea khoebo ea matsoho. Batho ba susumetsoa habonolo ke maikutlo, empa liroboto ha li joalo. Roboto e tla rekisa ka thata ho latela algorithm. Haeba selekane se ka etsa phaello nakong e tlang, roboto e tla e tlisa ho uena. Hape, motho ha a khone ho tsepamisa mohopolo ka ho feletseng liketsong tsa hae ‘me nako le nako o hloka phomolo. Liroboto ha li na mefokolo e joalo. Empa ba na le ea bona le har’a bona:

• ka lebaka la ho khomarela ka thata ho li-algorithms, roboto ha e khone ho ikamahanya le maemo a fetohang a ‘maraka;
• ho rarahana ha khoebo ea algorithm ka boeona le litlhoko tse phahameng tsa ho itokisa;
• liphoso tsa li-algorithms tse hlahisitsoeng tseo roboto ka boeona e sa khoneng ho li lemoha (sena, ha e le hantle, e se e le ntho ea motho, empa motho a ka lemoha le ho lokisa liphoso tsa hae, ha liroboto li e-s’o khone ho etsa sena).

Ha ua lokela ho nka liroboto tsa khoebo e le eona feela mokhoa o ka khonehang oa ho etsa chelete khoebong, hobane phaello ea khoebo ea othomathiki le khoebo ea matsoho e se e batla e tšoana lilemong tse 30 tse fetileng.

Moko oa khoebo ea algorithmic

Bahoebi ba Algo (lebitso le leng – barekisi ba quantum) ba sebelisa feela khopolo ea monyetla oa hore litheko li oela ka har’a mefuta e hlokahalang. Palo e ipapisitse le lethathamo la litheko tse fetileng kapa lisebelisoa tse ‘maloa tsa lichelete. Melao e tla fetoha le liphetoho boitšoarong ba ‘maraka.
Bahoebi ba algorithm ba lula ba batla ho se sebetse hantle ‘marakeng, mekhoa ea ho qotsa khafetsa nalaneng, le bokhoni ba ho bala mantsoe a qotsitsoeng khafetsa. Ka hona, moelelo oa khoebo ea algorithmic o teng melaong ea ho khetha maemo a bulehileng le lihlopha tsa liroboto. Khetho e ka ba:

• bukana – ho bolaoa ho etsoa ke mofuputsi motheong oa mehlala ea lipalo le ea ‘mele;
• othomathiki – e hlokahalang bakeng sa palo e kholo ea melao le liteko ka har’a lenaneo;
• liphatsa tsa lefutso – mona melao e hlahisoa ke lenaneo le nang le likarolo tsa bohlale ba maiketsetso.

Mehopolo e meng le li-utopias mabapi le khoebo ea algorithmic ke tšōmo. Esita le liroboto ha li khone ho “profeta” bokamoso ka tiisetso ea 100%. ‘Maraka o ke ke oa sebetsa hantle hoo ho nang le melao e mengata e sebetsang ho liroboto neng kapa neng, kae kapa kae. Lik’hamphaning tse kholo tsa lichelete tse sebelisang li-algorithms (mohlala, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), ho na le lihlopha tse makholo (malapa) a liroboto tsa khoebo tse koahelang likete tsa lisebelisoa. Ke mokhoa ona, e leng mefuta-futa ea li-algorithms, e ba tlisetsang phaello ea letsatsi le letsatsi.

Mefuta ea li-algorithms

Algorithm ke sete sa litaelo tse hlakileng tse etselitsoeng ho etsa mosebetsi o itseng. ‘Marakeng oa lichelete, li-algorithms tsa basebelisi li etsoa ke likhomphutha. Ho theha sehlopha sa melao, lintlha tse mabapi le theko, molumo le nako ea ts’ebetso ea litšebelisano tsa nako e tlang li tla sebelisoa. Khoebo ea Algo mebarakeng ea setoko le ea lichelete e arotsoe ka mefuta e mene ea mantlha:

• Lipalopalo. Mokhoa ona o ipapisitse le tlhahlobo ea lipalo ho sebelisa letoto la nako ea nalane ho tseba menyetla ea khoebo.
• Auto. Sepheo sa leano lena ke ho theha melao e lumellang barupeluoa ba mebaraka ho fokotsa kotsi ea litšebelisano.
• Phethahatso. Mokhoa ona o entsoe ho etsa mesebetsi e itseng e amanang le ho bula le ho koala litaelo tsa khoebo.
• Setereiti. Theknoloji ena e reretsoe ho fumana lebelo le phahameng la ho fihlella ‘marakeng le ho fokotsa litšenyehelo tsa ho kena le ho hokahanya ha bahoebi ba algorithmic ho terminal ea khoebo.

Khoebo ea algorithmic ea maqhubu a phahameng e ka khethoa e le sebaka se arohaneng bakeng sa khoebo ea mochini. Ntho e ka sehloohong ea sehlopha sena ke makhetlo a mangata a ho bōpa taelo: litšebelisano li phethoa ka li-milliseconds. Mokhoa ona o ka fana ka melemo e meholo, empa o boetse o na le likotsi tse itseng.

Khoebo e Ikemetseng: Liroboto le Baeletsi ba Litsebi

Ka 1997, mohlahlobi Tushar Chand bukeng ea hae “Beyond Technical Analysis” (eo qalong e neng e bitsoa “Beyond Technical Analysis”) o ile a qala ka ho hlalosa mokhoa oa khoebo oa mechine (MTS). Tsamaiso ena e bitsoa roboto ea khoebo kapa moeletsi litabeng tsa lichelete. Tsena ke li-module tsa software tse hlokomelang ‘maraka, li fana ka litaelo tsa khoebo le ho laola ho etsoa ha litaelo tsena. Ho na le mefuta e ‘meli ea mananeo a khoebo ea liroboto:

• automated “ho tloha” le “ho” – ba khona ho etsa liqeto tse ikemetseng tse ikemetseng mabapi le khoebo;
• tse fanang ka matšoao a mohoebi ho bula selekane ka letsoho, bona ka bobona ha ba romele litaelo.

Tabeng ea khoebo ea algorithmic, ke mofuta oa 1 feela oa roboto kapa moeletsi o nkoang, ‘me “mosebetsi o moholo” oa oona ke ts’ebetsong ea mekhoa eo e ke keng ea khoneha ha ho rekisoa ka letsoho.

Renaissance Institutiona Equlties Fund ke letlole le leholo la poraefete le sebelisang khoebo ea algorithmic. E ile ea buloa USA ke Renaissance Technologies LLC, e thehiloeng ka 1982 ke James Harris Simons. Hamorao Financial Times e ile ea bitsa Simons “bilionea ea bohlale ka ho fetisisa”.

Liroboto tsa khoebo li entsoe joang?

Liroboto tse sebelisoang bakeng sa khoebo ea algorithmic ‘marakeng oa setoko ke mananeo a ikhethileng a komporo. Tsoelo-pele ea bona e qala, pele ho tsohle, ka ponahalo ea moralo o hlakileng oa mesebetsi eohle eo liroboto li tla e etsa, ho kenyelletsa le maano. Mosebetsi o tobaneng le moqapi-mohoebi ke ho etsa algorithm e nahanelang tsebo ea hae le likhetho tsa hae. Ehlile, hoa hlokahala ho utloisisa ka ho hlaka esale pele li-nuances tsohle tsa sistimi e tsamaisang litšebelisano. Ka hona, barekisi ba li-novice ha ba khothalletsoe ho theha algorithm ea TC ka bobona. Bakeng sa ts’ebetsong ea tekheniki ea liroboto tsa khoebo, o hloka ho tseba bonyane puo e le ‘ngoe ea lenaneo. Sebelisa mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ho ngola mananeo.
Bokhoni ba ho etsa lenaneo bo fa barekisi melemo e mengata:

• bokhoni ba ho theha database;
• ho qala le litsamaiso tsa liteko;
• sekaseka mekhoa e phahameng ea maqhubu;
• lokisa liphoso kapele.

Ho na le lilaeborari le merero e mengata e sebetsang ea mohloli o bulehileng bakeng sa puo ka ‘ngoe. E ‘ngoe ea merero e meholohali ea khoebo ea algorithmic ke QuantLib, e hahiloeng ka C++. Haeba o hloka ho hokela ka kotloloho ho Currenex, LMAX, Integral, kapa bafani ba bang ba mokelikeli ho sebelisa li-algorithms tsa maqhubu a holimo, u tlameha ho tseba ho ngola li-API tsa khokahano ho Java. Ha ho se na litsebo tsa mananeo, hoa khoneha ho sebelisa mananeo a khethehileng a algorithmic khoebo ho theha mekhoa e bonolo ea mekhoa ea khoebo ea mechine. Mehlala ea li-platform tse joalo:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multichart;
• tradestation.

Khoebo ea algorithmic ‘marakeng oa setoko

Limmaraka tsa li-stock le tsa bokamoso li fana ka menyetla e mengata bakeng sa litsamaiso tse ikemetseng, empa khoebo ea algorithm e tloaelehile har’a lichelete tse kholo ho feta har’a batseteli ba ikemetseng. Ho na le mefuta e ‘maloa ea khoebo ea algorithmic’ marakeng oa setoko:

• Sistimi e thehiloeng tlhahlobong ea tekheniki. E bōpiloe ho sebelisa ho se sebetse ha ‘maraka le matšoao a’ maloa ho khetholla mekhoa, mekhatlo ea ‘maraka. Hangata leano lena le reretsoe ho rua molemo mekhoeng ea tlhahlobo ea khale ea tekheniki.
• Khoebo ea para le baskete. Sistimi e sebelisa karo-karolelano ea lisebelisoa tse peli kapa ho feta (e ‘ngoe ea tsona ke “tataiso”, ke hore, liphetoho tsa pele li etsahala ho eona, ebe lisebelisoa tsa 2 le tse latelang li huloa) ka liperesente tse batlang li phahame, empa ha li lekane le 1. Haeba sesebelisoa se kheloha tseleng e fanoeng, mohlomong o tla khutlela sehlopheng sa hae. Ka ho latela ho kheloha hona, algorithm e ka rekisa le ho etsa phaello bakeng sa mong’a eona.
• Ho etsa mmaraka. Lena ke leano le leng leo mosebetsi oa lona e leng ho boloka chelete ea ‘maraka. E le hore ka nako leha e le efe mohoebi ea ikemetseng kapa hedge fund a ka reka kapa a rekisa sesebelisoa sa khoebo. Baetsi ba limmaraka ba ka ba ba sebelisa phaello ea bona ho fihlela tlhoko ea lisebelisoa tse fapaneng le phaello ho tsoa phapanyetsanong. Empa sena ha se thibele tšebeliso ea maano a khethehileng a thehiloeng ho sephethephethe se potlakileng le data ea maraka.
• ho matha ka pele. E le karolo ea tsamaiso e joalo, lisebelisoa li sebelisoa ho hlahloba boholo ba litšebelisano le ho khetholla litaelo tse kholo. Algorithm e nka hore litaelo tse kholo li tla tšoara theko ‘me li etse hore khoebo e fapaneng e hlahe ka tsela e fapaneng. Ka lebaka la lebelo la ho hlahloba lintlha tsa ‘maraka ka tatellano ea libuka le lijo, ba tla kopana le ho feto-fetoha ha maemo, ba leke ho feta barupeluoa ba bang,’ me ba amohele ho hloka botsitso ha ba etsa litaelo tse kholo haholo.
• Bohlale. Ena ke ts’ebetso e sebelisang lisebelisoa tsa lichelete, kamano pakeng tsa bona e haufi le e le ‘ngoe. E le molao, lisebelisoa tse joalo li na le liphapang tse nyenyane ka ho fetisisa. Sistimi e beha leihlo liphetoho tsa litheko bakeng sa lisebelisoa tse amanang le eona mme e etsa ts’ebetso ea arbitrage ho lekanya litheko. Mohlala: Mefuta e fapaneng ea 2 ea likarolo tsa k’hamphani e le ‘ngoe e nkuoa, e fetohang ka mokhoa o ts’oanang le 100% correlation. Kapa u nke likarolo tse tšoanang, empa limmarakeng tse fapaneng. Phapanyetsano e le ‘ngoe, e tla phahama / e oele pejana ho e ‘ngoe. Ha u se u “tšoere” motsotso ona ka la 1, u ka bula litšebelisano ka la 2.
• Khoebo ea ho hloka botsitso. Ena ke mofuta o rarahaneng ka ho fetisisa oa khoebo, o itšetlehileng ka ho reka mefuta e sa tšoaneng ea likhetho le ho lebella ho eketseha ha ho hloka botsitso ha sesebelisoa se itseng. Khoebo ena ea algorithmic e hloka matla a mangata a komporo le sehlopha sa litsebi. Mona, likelello tse ntle ka ho fetisisa li sekaseka lisebelisoa tse fapaneng, ho bolela esale pele hore na ke efe ea tsona e ka eketsang ho hloka botsitso. Ba kenya mekhoa ea bona ea ho hlahloba liroboto, ‘me ba reka likhetho ho lisebelisoa tsena ka nako e nepahetseng.

Likotsi tsa khoebo ea algorithmic

Tšusumetso ea khoebo ea algorithm e eketsehile haholo mehleng ea morao tjena. Ka tlhaho, mekhoa e mecha ea khoebo e na le likotsi tse itseng tseo pele li neng li sa lebelloa. Litšebelisano tsa HFT haholo-holo li tla le likotsi tse lokelang ho tsotelloa.
E kotsi ka ho fetisisa ha u sebetsa le li-algorithms:

• Theko ea ho qhekella. Li-algorithms li ka hlophisoa ho ama lisebelisoa tsa motho ka mong. Liphello mona li ka ba kotsi haholo. Ka 2013, ka letsatsi la pele la khoebo ‘marakeng oa BATS oa lefats’e, ho bile le phokotseho ea sebele ea boleng ba matšeliso a k’hamphani. Ka metsotsoana e 10 feela, theko e theohile ho tloha ho $15 ho ea ho lisente tse ‘maloa feela. Lebaka e ne e le mosebetsi oa roboto, e neng e reriloe ka boomo ho fokotsa litheko tsa share. Leano lena le ka khelosa barupeluoa ba bang le ho sotha haholo boemo ka phapanyetsano.
• Phallo ea chelete ea ho sebetsa. Haeba ho na le boemo bo sithabetsang ‘marakeng, barupeluoa ba sebelisang liroboto ba emisa khoebo. Kaha boholo ba litaelo li tsoa ho baeletsi ba likoloi, ho na le phallo ea lefats’e ka bophara, eo hang-hang e theolelang litlhaloso tsohle. Liphello tsa phapanyetsano e joalo “swing” e ka ba tse tebileng haholo. Ho feta moo, ho tsoa ha metsi ho baka tšabo e atileng e tla mpefatsa boemo bo thata.
• Volatility e nyolohile haholo. Ka linako tse ling ho ba le ho feto-fetoha ho sa hlokahaleng ha boleng ba thepa limmarakeng tsohle tsa lefatše. E ka ba ho phahama ho hoholo ha litheko kapa ho oa ho kotsi. Boemo bona bo bitsoa ho hloleha ha tšohanyetso. Hangata sesosa sa ho fetoha ha maemo ke boitšoaro ba liroboto tse phahameng, hobane karolo ea bona ea palo eohle ea barupeluoa ba marakeng e kholo haholo.
• Ho eketsa litšenyehelo. Palo e kholo ea baeletsi ba mochini ba hloka ho lula ba ntlafatsa bokhoni ba bona ba tekheniki. Ka lebaka leo, leano la litefiso lea fetoha, leo, ha e le hantle, le seng molemong oa barekisi.
• kotsi ea ts’ebetso. Palo e kholo ea liodara tse kenang ka nako e le ‘ngoe e ka kenya li-server tse ngata haholo. Ka hona, ka linako tse ling nakong ea tlhōrō ea khoebo e sebetsang, tsamaiso e khaotsa ho sebetsa, phallo eohle ea lichelete e emisoa, ‘me barupeluoa ba fumana tahlehelo e kholo.
• Boemo ba ho bolela esale pele ‘maraka bo fokotseha. Liroboto li na le tšusumetso e kholo ho litheko tsa transaction. Ka lebaka la sena, ho nepahala ha ponelopele ho fokotsehile mme metheo ea tlhahlobo ea mantlha e fokotsehile. Hape bathusi ba likoloi ba amoha barekisi ba setso litheko tse ntle.

Liroboto butle-butle li nyatsa barupeluoa ba tloaelehileng ba ‘maraka’ me sena se lebisa ho hanoeng ka ho feletseng ha mesebetsi ea matsoho nakong e tlang. Boemo bo tla matlafatsa boemo ba tsamaiso ea li-algorithms, e leng se tla lebisa ho eketseha ha likotsi tse amanang le tsona.

Khoebo ea Algorithmic Forex

Kholo ea algorithmic khoebo ea kantle ho naha e bakoa haholo ke ho iketsetsa lits’ebetso le phokotso ea nako ea ho tsamaisa phapanyetsano ea phapanyetsano ea kantle ho naha ho sebelisa li-algorithms tsa software. Sena se boetse se fokotsa litšenyehelo tsa ts’ebetso. Forex haholo-holo e sebelisa liroboto tse ipapisitseng le mekhoa ea tlhahlobo ea tekheniki. ‘Me kaha setsi se tloaelehileng ka ho fetisisa ke sethala sa MetaTrader, puo ea lenaneo la MQL e fanoeng ke baetsi ba sethaleng e fetohile mokhoa o tloaelehileng oa ho ngola liroboto.

Khoebo ea Quantitative

Khoebo ea bongata ke tataiso ea khoebo, sepheo sa eona ke ho theha mohlala o hlalosang matla a matlotlo a sa tšoaneng a lichelete le ho u lumella ho etsa likhakanyo tse nepahetseng. Bahoebi ba bongata, ba tsejoang hape e le barekisi ba quantum, hangata ba rutehile haholo tšimong ea bona: litsebi tsa moruo, litsebi tsa lipalo, baetsi ba mananeo. Ho ba mohoebi oa quantum, bonyane o tlameha ho tseba lintlha tsa motheo tsa lipalo-palo tsa lipalo le moruo.

High frequency algorithmic trading/HFT khoebo

Ena ke mokhoa o atileng haholo oa khoebo ea boiketsetso. Tšobotsi ea mokhoa ona ke hore litšebelisano li ka etsoa ka lebelo le phahameng ka lisebelisoa tse sa tšoaneng, moo potoloho ea ho theha / ho koala maemo e phethoang ka motsotsoana o le mong.

Litšebelisano tsa HFT li sebelisa monyetla o moholo oa likhomphutha ho feta batho – lebelo le phahameng haholo.

Ho lumeloa hore mongoli oa khopolo ke Stephen Sonson, eo, hammoho le D. Whitcomb le D. Hawks, ba entseng mochine oa pele oa khoebo oa lefatše ka 1989 (Automatic Trading Desk). Le hoja tsoelo-pele e hlophisitsoeng ea theknoloji e qalile feela ka 1998, ha tšebeliso ea liforomo tsa elektronike ka phapanyetsano ea Amerika e amoheloa.

Melao-motheo ea mantlha ea khoebo ea HFT

Khoebo ena e ipapisitse le maruarua a latelang:

• tšebeliso ea mekhoa e phahameng ea theknoloji e boloka nako ea ho etsoa ha maemo boemong ba 1-3 milliseconds;
• phaello ho tsoa ho liphetoho tse nyane tsa litheko le marang-rang;
• ho etsoa ha litšebelisano tse kholo tsa lebelo le phahameng le phaello ka boemo bo tlaase ka ho fetisisa ba sebele, boo ka linako tse ling bo leng ka tlaase ho sente (bokhoni ba HFT bo atisa ho feta mekhoa ea setso);
• tšebeliso ea mefuta eohle ea litšebelisano tsa arbitrage;
• litšebelisano li etsoa ka thata nakong ea letsatsi la khoebo, palo ea litšebelisano tsa karolo ka ‘ngoe e ka fihla mashome a likete.

Maqheka a Khoebo a Phahameng ka ho Fetisisa

Mona o ka sebelisa leano lefe kapa lefe la khoebo la algorithmic, empa ka nako e ts’oanang khoebo ka lebelo le sa fihlelleheng ho batho. Mehlala ke ena ea maano a HFT:

• Ho tsebahatsa matamo a nang le metsi a mangata. Theknoloji ena e reretsoe ho fumana tse patiloeng (“lefifi”) kapa liodara tse ngata ka ho bula liteko tse nyane. Sepheo ke ho loantša mokhatlo o matla o hlahisoang ke matamo a molumo.
• Pōpo ea ‘maraka oa elektronike. Ts’ebetsong ea ho eketsa chelete ea lichelete ‘marakeng, phaello e fumanoa ka khoebo ka har’a phatlalatso. Hangata, ha ho rekisoa ka phapanyetsano ea lichelete, ho ata ho tla ata. Haeba moetsi oa ‘maraka a se na bareki ba ka bolokang tekano, joale bahoebi ba maemo a phahameng ba tlameha ho sebelisa chelete ea bona ho lefella phepelo le tlhoko ea sesebelisoa. Phapanyetsano le li-ECN li tla fana ka litheolelo ho litšenyehelo tsa ts’ebetso e le moputso.
• Ho etella pele. Lebitso le fetoleloa e le “matha pele.” Leano lena le ipapisitse le tlhahlobo ea liodara tsa hajoale tsa ho reka le ho rekisa, chelete ea thepa le phaello e bulehileng. Moko oa mokhoa ona ke ho lemoha liodara tse kholo le ho beha tse nyane tsa hau ka theko e phahameng hanyane. Ka mor’a hore taelo e phethoe, algorithm e sebelisa monyetla o phahameng oa ho fetoha ha theko ho pota-pota taelo e ‘ngoe e kholo ho beha taelo e’ ngoe e phahameng.
• Qetello ea Boraro. Leano lena le nka monyetla ka phihlello e sebetsang ea data ea phapanyetsano ka lebaka la sebaka se haufi le li-server kapa ho fumana likhokahano tse theko e boima tse tobileng libakeng tse kholo. Hangata e sebelisoa ke bahoebi ba itšetlehileng ka balaoli ba lichelete.
• Lipalo-palo arbitrage. Mokhoa ona oa khoebo ea maqhubu a holimo o ipapisitse le ho tsebahatsa kamano ea lisebelisoa tse fapaneng lipakeng tsa sethala kapa mefuta e tsamaellanang ea thepa (currency pair futures and spot counterparties, derivatives and stocks). Litšebelisano tse joalo hangata li etsoa ke libanka tsa poraefete, lichelete tsa matsete le barekisi ba bang ba nang le tumello.

Mesebetsi e phahameng ea maqhubu e etsoa ka li-micro volumes, tse lefelloang ke palo e kholo ea litšebelisano. Tabeng ena, phaello le tahlehelo li lokisoa hang-hang.

Kakaretso ea mananeo bakeng sa barekisi ba algorithmic

Ho na le karolo e nyane ea software e sebelisetsoang khoebo ea algorithmic le lenaneo la liroboto:

• TSlab. Software ea C # e entsoeng Russia. E lumellana le ba bangata ba forex le stock brokers. Ka lebaka la setšoantšo se ikhethileng sa block, se na le sebopeho se bonolo le se bonolo ho ithuta. U ka sebelisa lenaneo mahala ho leka le ho ntlafatsa sistimi, empa bakeng sa litšebelisano tsa ‘nete u tla hloka ho reka peeletso.
• WealthLab. Lenaneo le sebelisetsoang ho etsa li-algorithms ho C #. Ka eona, o ka sebelisa laeborari ea Wealth Script ho ngola software ea algorithmic ea khoebo, e nolofatsang haholo ts’ebetso ea likhoutu. U ka boela ua hokahanya mantsoe a qotsitsoeng ho tsoa mehloling e fapaneng ho ea lenaneong. Ho phaella ho backtesting, litšebelisano tsa sebele li ka boela tsa etsahala ‘marakeng oa lichelete.
• r studio. Lenaneo le tsoetseng pele haholoanyane la lipalo (ha lea lokela ba qalang). Software e kopanya lipuo tse ‘maloa, e’ ngoe ea tsona e sebelisa puo e khethehileng ea R bakeng sa ts’ebetso ea data le nako. Li-algorithms le li-interfaces li bōptjoa mona, liteko le optimization lia etsoa, ​​lipalo-palo le lintlha tse ling li ka fumanoa. R Studio ke mahala, empa e tebile haholo. Lenaneo le sebelisa lilaeborari tse fapaneng tse hahelletsoeng, bahlahlobi, mehlala, jj.

Mekhoa ea khoebo ea algorithmic

Khoebo ea Algo e na le maano a latelang:

• TAPELA. Algorithm ena e lula e bula litaelo ka theko e ntle ka ho fetisisa kapa theko ea tlhahiso.
• leano la ho phethahatsa.  Algorithm e hloka theko e kholo ea thepa ka litheko tse lekantsoeng, hangata e sebelisoang ke barupeluoa ba bangata (hedge funds le brokers).
• VWAP. Algorithm e sebelisetsoa ho bula maemo ka karolo e lekanang ea molumo o fanoeng ka nako e itseng, ‘me theko ha ea lokela ho ba holimo ho feta tekanyo e lekantsoeng ea theko ha e qala.
• merafo ya data. Ke ho batla mekhoa e mecha bakeng sa li-algorithms tse ncha. Pele tlhahlobo e qala, ho feta 75% ea matsatsi a tlhahiso e ne e le pokello ea lintlha. Liphetho tsa lipatlisiso li itšetlehile feela ka mekhoa ea litsebi le e qaqileng. Patlo ka boeona e hlophisoa ka letsoho ho sebelisa li-algorithms tse fapaneng.
• leqhoa. E sebelisetsoa ho beha litaelo, palo eohle ea eona e sa feteng palo e boletsoeng ho li-parameter. Liphapanyetsanong tse ngata, algorithm ena e hahiloe ka har’a mantlha ea sistimi, ‘me e u lumella ho hlakisa molumo oa litekanyetso tsa tatellano.
• leano la ho inahanela. Ena ke mohlala o tloaelehileng bakeng sa barekisi ba ikemetseng ba batlang ho fumana theko e ntle ka ho fetisisa bakeng sa khoebo ka sepheo sa ho etsa phaello e latelang.

Koetliso le libuka tsa khoebo ea algorithmic

U ke ke ua fumana tsebo e joalo likolong tsa sekolo. Ena ke sebaka se moqotetsane haholo le se ikhethileng. Ho thata ho khetha lithuto tse tšepahalang mona, empa haeba re akaretsa, joale ho hlokahala tsebo e latelang ea bohlokoa ho etsa khoebo ea algorithmic:

• mehlala ea lipalo hammoho le moruo;
• lipuo tsa lenaneo – Python, С++, MQL4 (bakeng sa Forex);
• tlhahisoleseding e mabapi le likonteraka mabapi le phapanyetsano le likarolo tsa lisebelisoa (likhetho, bokamoso, joalo-joalo).

Tataiso ena e tla tlameha ho ipabola haholo u le mong. Bakeng sa ho bala lingoliloeng tsa thuto ka taba ena, u ka nahana ka libuka:

• “Quantum Trading” le “Algorithmic Trading” – Ernest Chen;
• “Khoebo ea algorithmic le phihlello e tobileng ea phapanyetsano” – Barry Johnsen;
• “Mekhoa le li-algorithms tsa lipalo tsa lichelete” – Lyu Yu-Dau;
• “Ka hare ho lebokose le letšo” – Rishi K. Narang;
• “Khoebo le phapanyetsano: sebopeho se senyenyane sa ‘maraka bakeng sa litsebi” – Larry Harris.

Mokhoa o atlehang haholo oa ho qala ts’ebetso ea ho ithuta ke ho ithuta metheo ea khoebo ea setoko le tlhahlobo ea tekheniki, ebe o reka libuka tse mabapi le khoebo ea algorithmic. Hape hoa lokela ho hlokomeloa hore lingoliloeng tse ngata tsa litsebi li ka fumanoa feela ka Senyesemane.

Ho phaella ho libuka tse nang le leeme, ho tla boela ho be molemo ho bala lingoliloeng leha e le life tsa phapanyetsano.

Litšōmo tse tummeng mabapi le khoebo ea algorithmic

Ba bangata ba lumela hore ho sebelisa khoebo ea liroboto ho ka ba molemo feela mme barekisi ha ba hloke ho etsa letho ho hang. Che, ho hang. Kamehla hoa hlokahala ho beha roboto leihlo, ho e ntlafatsa le ho e laola e le hore liphoso le liphoso li se ke tsa etsahala. Batho ba bang ba nahana hore liroboto ha li khone ho etsa chelete. Bana ke batho bao, mohlomong, ba kileng ba kopana le liroboto tsa boleng bo tlase tse rekisoang ke scammers bakeng sa phapanyetsano ea phapanyetsano ea kantle ho naha. Ho na le liroboto tsa boleng khoebong ea chelete e ka etsang chelete. Empa ha ho motho ea tla li rekisa, hobane li se li ntse li tlisa chelete e ntle. Khoebo ka phapanyetsano ea thepa e na le monyetla o moholo oa ho fumana chelete. Khoebo ea algorithmic ke katleho ea ‘nete tšimong ea ho tsetela. Liroboto li nka hoo e ka bang mosebetsi oa letsatsi le letsatsi o neng o nka nako e ngata.