Algo jago : a kunba, jago fɛɛrɛw ani faratiw

АлготрейдингДругое

Sisan, baara fanba bɛ Kɛ fɛnw falen-falen kan ni robo kɛrɛnkɛrɛnnenw ye, minnu kɔnɔ alɔgɔridi suguya caman bɛ Dòn a la. O fɛɛrɛ in bɛ Weele ko jago algorisimu. Nin ye ko ye min kɛra san tan laban ninnu na, min ye sugu caman Changé cogo caman na.

Jagokɛyɔrɔ algorisimu ye mun ye?

Jagokɛyɔrɔ algorisimu suguba ye HFT jago ye. O kun ye ka jago dafa o yɔrɔnin bɛɛ. O kɔrɔ ye ko nin sugu in bɛ baara Kɛ n’a nafa fɔlɔ ye – teliya. Jagokɛcogo algorisimu hakilina bɛ ni ɲɛfɔliba fila ye:

  • Algo jagokɛlaw. Autosystem min bɛ se ka jago kɛ ni jagokɛla tɛ algorisimu la min dira a ma. Sisεmεti in ka kan walasa ka tɔnɔ tilennen sɔrɔ k’a sababu Kɛ sugu yɛrɛ-sɛgɛsɛgɛli ye ani jɔyɔrɔw dabɔli. O alɔgɔridi in bɛ Weele fana ko “jago robo” walima “ladilikɛla”.
  • Jagokɛyɔrɔ min bɛ kɛ ni algorithme ye. Komanbaw waleyali sugu la, n’u bɛ tila u yɛrɛma ka kɛ yɔrɔw ye, ka da wuli dɔɔnin dɔɔnin ka kɛɲɛ ni sariya kofɔlenw ye. O siratigɛ bɛ kɛ ka jagokɛlaw ka bololabaara nɔgɔya ni u bɛ jago kɛ. Misali la, ni baara dɔ bɛ yen ka jatebɔsɛbɛn ba 100 san, wa i ka kan ka jɔyɔrɔw da wuli jatebɔsɛbɛn 1-3 kan waati kelen na, k’a sɔrɔ i ma mɔgɔw hakili sama komandi feed kɔnɔ.

N’an b’a fɔ cogo nɔgɔman na, jagokɛcogo algorisimu ye don o don baaraw kɛli ye otomatiki la, jagokɛlaw bɛ minnu kɛ, o min bɛ dɔ bɔ waati la min bɛ ta walasa ka aksidan kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ, ka jatebɔ misaliw jatebɔ, ani ka jagokɛtaw dafa. O siratigɛ fana bɛ hadamaden ka ko kɛlen jɔyɔrɔ bɔ sugu baarakɛcogo la (dusukunnataw, hakilinaw, « jagokɛla ka hakilina »), o min bɛ hali fɛɛrɛ layidu talenba nafa sɔsɔ tuma dɔw la.

Jagokɛyɔrɔ algorisimu bɔli tariku

1971 bɛ jate algorisimu jago daminɛyɔrɔ ye (a bɔra waati kelen na ni otomatiki jagokɛcogo fɔlɔ NASDAQ ye). San 1998, Ameriki ka lakanatɔnba (SEC) ye yamaruya di foroba la ka baara kɛ ni ɛntɛrinɛti jagokɛyɔrɔw ye. O kɔfɛ, fɛɛrɛ kɔrɔw ka ɲɔgɔndan lakika daminɛna. Nin waati nafama ninnu bɛ jago algorisimu yiriwali la, minnu ka kan ka fɔ:

  • San 2000 daminɛ na. Jago minnu kɛra otomatiki la, olu kɛra segin damadɔw dɔrɔn kɔnɔ. Robow ka suguya tun bɛ 10% bɔ.
  • san 2009. Cikan waleyali teliya Dɔgɔyara siɲɛ caman, ka Se milisekɔndi damadɔ ma. Jago dɛmɛbagaw ka niyɔrɔ wulila san fɛ ka se 60% ma.
  • 2012 ani san 2012 kɔfɛ. Ko minnu bɛ kɛ fɛnw falen-falenni na, olu tɛ se ka fɔ ka ɲɛ, o kɛra sababu ye ka fili caman kɛ porogaramu fanba ka algorisimu gɛlɛnw na. O kɛra sababu ye ka otomatiki jago hakɛ dɔgɔya ka se 50% ma a bɛɛ lajɛlen na. Hakilila-falen-falen-fɛɛrɛw bɛ ka labɛn, wa u bɛ ka don sen kan.

Bi, jago min bɛ kɛ ni fɛn caman ye, o bɛ tali kɛ hali bi. Baara caman minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ (misali la, suguya sɛgɛsɛgɛli) bɛ kɛ u yɛrɛma, o bɛ dɔ bɔ kosɛbɛ jagokɛlaw ka doni na. Nka, o masin ma Se fɔlɔ ka mɔgɔ hakili ɲɛnama ni hakilila-jɔ-cogo yiriwalen bila a nɔ na pewu. O bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bolomafara suguya jiginni bɛ bonya kosɛbɛ k’a sababu kɛ sɔrɔko diɲɛ kibaruyaw nafamaw bɔli ye. O waati kɔnɔ, a ka ɲi kosɛbɛ aw kana aw jigi da robow kan.

Nafa ni dɛsɛ minnu bɛ jago algorisimu la

Algorisimu nafaw ye bololabaarakɛlaw ka nafa bɛɛ ye. Dusukunnataw bɛ hadamadenw minɛ nɔgɔya la, nka robow tɛ o kɛ. Robo bɛna jago kɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni algorisimu ye. Ni o bɛnkan bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ don nataw la, robo bɛna na n’a ye i bolo. Ani fana, mɔgɔ yɔrɔ ka jan a yɛrɛ la tuma bɛɛ k’a hakili bɛɛ di a yɛrɛ ka kɛwalew ma ani tuma ni tuma a mago bɛ lafiɲɛ na. Robow tɛ ni o dɛsɛ suguw ye. Nka u ye u yɛrɛ ta ye ani u cɛma.

  • k’a sababu kɛ algorisimuw labatoli gɛlɛn ye, robo tɛ se ka ladamu suguya caman yeli la;
  • jagokɛcogo algorisimu yɛrɛ ka gɛlɛya ani labɛnniko wajibiyalen caman;
  • fili minnu bɛ sɔrɔ alɔgɔridiw la minnu donna sen kan, robo yɛrɛ tɛ se ka minnu dɔn (o, tiɲɛ na, o ye hadamaden ka ko ye kaban, nka mɔgɔ bɛ se k’a ka filiw dɔn k’u latilen, k’a sɔrɔ robow ma se k’o kɛ fɔlɔ).

Aw man kan ka jagokɛ robow jate wari sɔrɔcogo kelenpe ye jago la, bawo otomatiki jago ni bololabaara nafa kɛra kelen ye san 30 tɛmɛnenw kɔnɔ.

Jagokɛyɔrɔ algorisimu kɔnɔko jɔnjɔn

Algo jagokɛlaw (tɔgɔ wɛrɛ – quantum jagokɛlaw) bɛ baara kɛ ni dannaya miiriya dɔrɔn de ye ko sɔngɔw bɛ bin danyɔrɔ wajibiyalen kɔnɔ. Jateminɛ bɛ kɛ ka da sɔngɔko sɛrɛkili tɛmɛnenw kan walima wariko minɛn caman kan. Sariyaw bɛna Changé ni fɛn dɔw yeli ye sugu kɛcogo la.
Algo jagokɛlawJagokɛlaw minnu bɛ algorithme la, olu bɛ suguya nafamabaliya ɲini tuma bɛɛ, tariku kɔnɔ, fɛn minnu bɛ segin-ka-bɔ, olu cogoyaw, ani se ka jatebɔ minnu bɛ segin-ka-bɔ nataw la. O la, jagokɛcogo algorisimu kunba bɛ sariyaw de la minnu bɛ robow jɔyɔrɔ dafalenw ni kuluw sugandi. Sugandili bɛ se ka kɛ:

  • bololabaara – waleyali bɛ kɛ ɲininikɛla fɛ jatebɔ ni farikoloɲɛnajɛ misaliw kan ;
  • otomatiki – wajibiyalen don sariyaw ni sɛgɛsɛgɛliw jatebɔ jamaba kama porogaramu kɔnɔ ;
  • jenɛtiki – yan sariyaw bɛ labɛn porogaramu dɔ fɛ min kɔnɔ hakililata fɛnw bɛ yen.

Hakilina wɛrɛw ni utopiya minnu bɛ algorisimu jago kan, olu ye nsiirin ye. Hali robow tɛ se ka siniko “fɔ” ni garanti 100% ye. Sugu tɛ se ka kɛ baarakɛbaliya ye fo sariya dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ robow la waati o waati, yɔrɔ o yɔrɔ. Investissement tɔnba minnu bɛ baara kɛ ni algorithmes ye (misali la, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), jago robo kulu kɛmɛ caman (denbayaw) bɛ yen minnu bɛ minɛn ba caman datugu. O fɛɛrɛ in de ye, n’o ye algorisimuw caman-caman ye, o de bɛ na ni don o don tɔnɔ ye.

Algorithme suguyaw

Algoritmɛ ye cikan jɛlenw ye minnu dabɔra ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ. Nafolo sugu la, baarakɛlaw ka algorisimuw bɛ kɛ ɔridinatɛriw fɛ. Walasa ka sariyaw sigi senkan, kunnafoniw bɛna kɛ ka ɲɛsin jago nataw sɔngɔ, u hakɛ ani u waleyali waati ma. Algo jago kɛli stock ni wari suguw la, o tilalen don suguba naani ye:

  • Jateminɛw. O fɛɛrɛ in sinsinnen bɛ jatebɔ sɛgɛsɛgɛli kan ni tariku waatibolodacogo ye walasa ka jago siraw dɔn.
  • Auto. Nin fɛɛrɛ in kun ye ka sariyaw sigi senkan minnu b’a to suguba kɔnɔmɔgɔw ka se ka dɔ bɔ jagokɛlaw ka farati la.
  • Ɲɛmɔgɔ. O fɛɛrɛ in Dabɔra walasa ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw Kɛ minnu ɲɛsinnen bɛ jago yamaruyaw dabɔli n’u dadonni ma.
  • Tilennen. O fɛɛrɛ in kun ye ka sugu sɔrɔli teliyaba sɔrɔ ani ka jagokɛlaw ka doncogo n’u ni ɲɔgɔn cɛ musakaw dɔgɔya jagokɛyɔrɔ la.

Jagokɛyɔrɔ min bɛ kɛ ni algorisimu ye, o bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan i n’a fɔ yɔrɔ danfaralen jago masinw kama. Nin kulu in ka koba ye komandi dabɔli caya ye: jagokɛlaw bɛ ban milisekɔndi kɔnɔ. O fɛɛrɛ bɛ se ka nafa caman lase mɔgɔ ma, nka a bɛ farati dɔw fana lase mɔgɔ ma.

Jagokɛcogo otomatiki: Robow ani ladilikɛlaw dɔnbagaw

San 1997, sɛgɛsɛgɛlikɛla Tushar Chand y’a ka gafe kɔnɔ min tɔgɔ ye ko “Beyond Technical Analysis” (a daminɛ na, a bɛ fɔ a ma ko “Beyond Technical Analysis”) ye masinw ka jagokɛcogo (MTS) ɲɛfɔ fɔlɔ. O cogoya in bɛ wele ko jago robo walima ladilikɛla wariko jagokow kan. Olu ye porogaramuw ye minnu bɛ sugu kɔlɔsi, ka jago yamaruyaw di ani ka o yamaruyaw waleyali kɔlɔsi. Robo jago porogaramu suguya fila bɛ yen:

  • otomatiki “ka bɔ” ani “ka taa” – u bɛ se ka yɛrɛmahɔrɔnya latigɛw kɛ jago kan ;
  • minnu bɛ taamasiyɛnw di jagokɛla ma ka bɛnkan dɔ da wuli bolo fɛ, olu yɛrɛ tɛ komandiw ci.

Jagokɛyɔrɔ algorisimu siratigɛ la, robo walima ladilikɛla suguya 1nan dɔrɔn de bɛ jateminɛ, wa a ka « super task » ye o fɛɛrɛw waleyali ye minnu tɛ se ka kɛ ni jago bɛ kɛ ni bolo ye.

Renaissance Institutiona Equlties Fund ye bolomafara ye min ka bon ni bolomafara ye min bɛ baara kɛ ni algorisimu jago ye. A dabɔra Ameriki Renaissance Technologies LLC fɛ, min sigira senkan san 1982 James Harris Simons fɛ. Kɔfɛ, Financial Times ye Simons wele ko “miliyarikɛla hakilitigi”.

Jagokɛlaw ka robow bɛ dabɔ cogo di?

Robo minnu bɛ kɛ ka jago kɛ ni algorisimu ye bolomafara sugu la, olu ye ɔridinatɛri porogaramu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. U yiriwali bɛ daminɛ, fɔlɔ, ni labɛn jɛlen dɔ bɔli ye baara bɛɛ la, robow bɛna minnu kɛ, fɛɛrɛw fana sen bɛ o la. Baara min bɛ porogaramu-jagokɛla ɲɛ, o ye ka algorisimu dɔ Dabɔ min b’a ka dɔnniya n’a yɛrɛ ka fɛɛrɛw jateminɛ. Tiɲɛ don, a ka kan ka kɔn ka fɛn fitininw bɛɛ faamuya ka jɛya, o min bɛ jagokow kɛ otomatiki ye. O la, jagokɛla daminɛbagaw man kan ka TC algorisimu da u yɛrɛ ma. Jago robow waleyali fɛɛrɛko kama, i ka kan ka porogaramukan kelen dɔn a dɔgɔyalenba la. Baara kɛ ni mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ye walasa ka porogaramuw sɛbɛn.
Algo jagokɛlawSe min bɛ porogaramu la, o bɛ nafa caman di jagokɛlaw ma:

  • se min bɛ sɔrɔ ka kunnafonidilanw dilan ;
  • daminɛ ni kɔrɔbɔli siratigɛw;
  • sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛɛrɛw kan minnu bɛ kɛ ka caya;
  • filiw labɛn joona.

Daɲɛgafew ni porozɛw caman bɛ yen minnu nafa ka bon kosɛbɛ kan kelen-kelen bɛɛ kama. Jago porozɛba dɔ ye QuantLib ye, min jɔlen bɛ C++ kɔnɔ. N’i ​​mago bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Currenex, LMAX, Integral, walima wariko dilanbaga wɛrɛw ye walasa ka baara kɛ ni algorisimuw ye minnu bɛ fɔ kosɛbɛ, i ka kan ka se ka jɛɲɔgɔnya APIw sɛbɛn Java kɔnɔ. Ni porogaramuko seko tɛ yen, a bɛ se ka kɛ ka baara kɛ ni jago porogaramu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ kɛ ni algorisimu ye walasa ka jagokɛcogo nɔgɔmanw dilan minnu bɛ kɛ ni masin ye. O plateforme suguw misaliw:

  • TSLab ye;
  • whelthlab (kalan min bɛ wele ko whelthlab);
  • Metajagokɛla;
  • S#.Studio ka baara;
  • jatebɔsɛbɛn caman;
  • jagokɛyɔrɔ.

Jagokɛyɔrɔ algorithme (algorithme) bɛ kɛ bolomafara sugu la

Aksidan ni siniɲɛsigi suguw bɛ sababu caman di otomatiki sitɛmuw ma, nka jagokɛcogo algorisimu ka ca nafolotigiw cɛ ka tɛmɛ waridonna kɛrɛnkɛrɛnnenw kan. Jagokɛyɔrɔ algorisimu suguya damadɔ bɛ sɔrɔ bolomafara sugu la:

  • Sistɛmu min sinsinnen bɛ fɛɛrɛko sɛgɛsɛgɛli kan. A dabɔra ka baara kɛ ni suguya nafamabaliya ye ani taamasiyɛn caman walasa ka taabolo dɔn, suguya lamagacogo. Tuma caman na, o fɛɛrɛ in kun ye ka nafa sɔrɔ klasiki fɛɛrɛko sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw la.
  • Pari ni basigi jago. O siratigɛ bɛ baara Kɛ ni fɔlifɛn fla walima caman hakɛ ye (u dɔ ye « ɲɛminɛbaga » ye, n’o ye fɛn fɔlɔw bɛ Yɛlɛma a la, o kɔ fɛ fɔlifɛn 2nan n’a kɔfɛtaw bɛ sama ka Taa san fɛ) ni kɛmɛsarada la min ka bon kosɛbɛ, nka a tɛ Bɛn 1 ma. Ni fɔlifɛn in bɔra sira dilen na, n’a sɔrɔla a bɛ segin a ka kulu kɔnɔ. Ni o deviation in tugura, algorithm bɛ se ka jago kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a tigi ye.
  • Suguda labɛnni. Nin ye fɛɛrɛ wɛrɛ ye min ka baara ye ka suguw ka wariko sabati. Walasa waati o waati, jagokɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ walima hedge fund dɔ ka se ka jagokɛminɛn dɔ san walima k’a feere. Sugudalaw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ n’u ka tɔnɔw ye walasa ka minɛn suguya caman ɲinini dafa ani ka tɔnɔ sɔrɔ fɛnw falenfalenni na. Nka o tɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tali bali minnu sinsinnen bɛ sirako teliya ni suguya kunnafoniw kan.
  • ɲɛfɛ boli. O cogo la, baarakɛminɛnw bɛ kɛ ka jagokɛlaw hakɛ sɛgɛsɛgɛ ani ka komandibaw dɔn. Algoritmɛ bɛ jateminɛ kɛ ko komandibaw bɛna sɔngɔ minɛ ani ka kɛ sababu ye ka jago kɛrɛnkɛrɛnnenw bɔ sira wɛrɛ fɛ. K’a sababu kɛ suguya kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli teliya ye komandi gafew ni balofɛnw kɔnɔ, u bɛna fɛn caman sɔrɔ minnu bɛ wuli ka bɔ u nɔ na, ​​u bɛna a ɲini ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan, wa u bɛna sɔn fɛn caman sɛgɛsɛgɛli ma ni u bɛ komandibaw kɛ.
  • Arbitrage (Laɲiniw). Nin ye jago ye min bɛ kɛ ni wariko minɛnw ye, jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ gɛrɛ kelen na. A ka c’a la, o fɔlifɛn suguw bɛ ni deviations (fɔcogo) fitininw ye. O siratigɛ bɛ sɔngɔ caman yeli kɔlɔsi minɛnw na minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ani ka arbitrage baara kɛ walasa ka sɔngɔw kɛ kelen ye. Misali : Sosiyete kelen ka jate suguya 2 danfaralenw bɛ ta, minnu bɛ ɲɔgɔn Changé synchrone ni 100% correlation. Walima ka jate kelenw ta, nka sugu wɛrɛw la. O fɛnw falen-falen kelen kan, a bɛ wuli / bin ka kɔn dɔ ɲɛ ka tɛmɛ tɔ kelen kan. Ka “minɛ” nin waati in na 1nan na, i bɛ se ka deals da wuli 2nan na.
  • Jagokɛcogo wulibali. Nin ye jago suguya ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ, min sinsinnen bɛ sugandi suguya caman sanni kan ani ka dɔ fara minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sɛgɛsɛgɛli kan. O jago algorisimu in bɛ jatebɔ fanga caman de wajibiya ani dɔnnikɛlaw ka kulu dɔ. Yan, hakili ɲumanw bɛ minɛn suguya caman Sɛgɛsɛgɛ, ka kirayakumaw Kɛ u la jumɛn bɛ Se ka dɔ Fàra fɛn caman sɛgɛsɛgɛli kan. U b’u ka sɛgɛsɛgɛlikɛminɛnw don robow kɔnɔ, wa u bɛ sugandiliw san o minɛnw kan waati bɛnnen na.

Farati minnu bɛ jago algorisimu la

Jagokɛlaw ka jagokɛcogo min bɛ wele ko algoritmɛ, o fanga bonyalen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu na. A dabɔra cogo min na, jagokɛcogo kura bɛ farati dɔw lase, farati minnu tun tɛ makɔnɔn fɔlɔ. HFT jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la, faratiw bɛ na ni faratiw ye minnu ka kan ka jateminɛ.
Algo jagokɛlawFaratiba minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ ni algorisimuw ye:

  • Sani manipulation (sɔngɔko manipulation). Algorithmes bɛ se ka labɛn walasa ka nɔ bila fɔlifɛn kelen-kelenw na k’a ɲɛsin u yɛrɛ ma. O kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ faratiba ye yan. San 2013, jagokɛlaw ka tile 1nan na diɲɛ BATS sugu la, a ka tɔn ka lakanafɛnw nafa dɔgɔyara tiɲɛ na. Seginnkanni 10 dɔrɔn kɔnɔ, a sɔngɔ jigira ka bɔ dɔrɔmɛ 15 la ka se santimɛtɛrɛ fila dɔrɔn ma. O sababu tun ye robo in ka baara ye, min tun bolodara ni laɲini ye walasa ka dɔ bɔ aksidanw sɔngɔ la. O politiki bɛ se ka lajɛden tɔw lafili ani ka ko kɛlenw tiɲɛ kosɛbɛ fɛnw falenfalenni kan.
  • Baarakɛnafolo bɔli. Ni degunko dɔ bɛ sugu la, lajɛden minnu bɛ baara kɛ ni robow ye, olu bɛ jago jɔ. Komin komandi fanba bɛ bɔ oto-ladilikɛlaw fɛ, diɲɛ kɔnɔ bɔli bɛ yen, min bɛ teliya ka quotations bɛɛ jigin. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔnye “swing” kɔlɔlɔw bɛ se ka juguya kosɛbɛ. Ka fara o kan, wariko bɔli bɛ ka siranba lase mɔgɔw ma, min bɛna gɛlɛya in juguya.
  • Volatilité (Yɛlɛma) wulila kosɛbɛ. Tuma dɔw la, fɛn nafamaw bɛ wuli ka bɔ u nɔ na diɲɛ sugu bɛɛ la. A bɛ se ka kɛ sɔngɔw jiginniba ye walima ka kɛ bɔnɛba ye. O ko in bɛ wele ko dɛsɛ barikama. Tuma caman na, fɛnw jiginni sababu ye robow ka kɛwale ye minnu bɛ fɔ kosɛbɛ, bawo u niyɔrɔ suguya bɛɛ lajɛlen na, o ka bon kosɛbɛ.
  • Ka dɔ fara musakaw kan. Masinko ladilikɛla caman ka kan k’u ka fɛɛrɛko sekow yiriwa tuma bɛɛ. O de kosɔn, tarifu politiki bɛ ka Changé, o min, tiɲɛ na, o tɛ jagokɛlaw nafa ye.
  • baarakɛcogo farati. Koman caman minnu bɛ na waati kelen na, olu bɛ se ka doni caman bɔ sèrwɛriw kan minnu fanga ka bon kosɛbɛ. O de kama, tuma dɔw la, jagokɛlaw ka baarakɛwaatiba kɔnɔ, o sigida bɛ baara dabila, waribonw bɔli bɛɛ bɛ jɔ, wa, a senfɛmɔgɔw bɛ bɔnɛba sɔrɔ.
  • Suguda ka ɲɛfɔli hakɛ bɛ dɔgɔya. Robow bɛ nɔba bila jagokɛlaw ka sɔngɔw la. O de kosɔn, ɲɛfɔli tiɲɛni bɛ dɔgɔya ani ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔnw jusigilanw tiɲɛ. Fana mobili dɛmɛbagaw bɛ laadala jagokɛlaw bɔsi sɔngɔ ɲumanw na.

Robow bɛ ka suguba kɔnɔmɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ dɔɔnin dɔɔnin wa o bɛ na ni bololabaarakɛlaw ka ban pewu ye don nataw la. Ko in bɛna fanga di algorisimu sigida jɔyɔrɔ ma, o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara faratiw kan minnu bɛ sɔrɔ u la.

Algorithmique Forex Jagokɛyɔrɔ

Jamana kɔkan wariko jago algorisimu yiriwali sababuba bɛ bɔ baarakɛcogo otomatiki la ani jamana kɔkan wariko jago kɛli waati dɔgɔyali la ni porogaramuw algorisimu ye. O fana bɛ dɔ bɔ baara musakaw la. Forex bɛ baara Kɛ kosɛbɛ ni robow ye minnu sinsinnen bɛ fɛɛrɛko sɛgɛsɛgɛli fɛɛrɛw kan. Wa ikomi terminal min ka ca kosɛbɛ o ye MetaTrader platform ye, MQL porogaramukan min bɛ dilan plateforme dilannikɛlaw fɛ, o kɛra robow sɛbɛnni fɛɛrɛ ye min ka ca kosɛbɛ.

Jagokɛyɔrɔ min bɛ kɛ ka caya

Jago hakɛlama ye jago sira ye, min kun ye ka misali dɔ sigi senkan min bɛ wariko nafolo suguya caman ka fanga ɲɛfɔ ani ka a to i ka se ka jateminɛ tigitigiw kɛ. Hakɛ jagokɛlaw, n’u bɛ fɔ fana ko jagokɛlaw kuntamu, a ka c’a la, olu kalanna kosɛbɛ u ka baara la: sɔrɔko dɔnnikɛlaw, jatebɔla, porogaramukɛlaw. Walasa ka kɛ jagokɛla ye min bɛ wele ko quantum, i ka kan ka jatebɔ jatebɔ ni sɔrɔko jɔnjɔnw dɔn a dɔgɔyalenba la.

Jagokɛyɔrɔ algorisimu caman/HFT jago

Nin ye otomatiki jago suguya ye min ka ca ni tɔw bɛɛ ye. O fɛɛrɛ in kɛcogo dɔ ye ko jagokɛlaw bɛ se ka kɛ teliya la minɛn suguya caman na, minnu kɔnɔ, jɔyɔrɔw dabɔli/dadon sɛgɛsɛgɛli bɛ dafa segin kelen kɔnɔ.

HFT jagokɛlaw bɛ baara kɛ ni ɔridinatɛriw ka nafaba ye hadamadenw kan – teliya mega-high.

A bɛ fɔ ko hakilina in sɛbɛnbaga ye Stephen Sonson ye, ale ni D. Whitcomb ani D. Hawks ye diɲɛ jagokɛminɛn fɔlɔ dabɔ otomatiki la san 1989 (Automatic Trading Desk). Hali n’a y’a sɔrɔ ko fɛɛrɛ in yiriwali forobaciyɛnko daminɛna san 1998 dɔrɔn de la, waati min na, a sɔnna ka baara kɛ ni ɛntɛrinɛti yɔrɔw ye Ameriki fɛnw falenfalenyɔrɔw la.

HFT jago sariyakolo jɔnjɔnw

O jago in bɛ Dabɔ nin balema ninnu kan:

  • baara kɛli ni fɛɛrɛ kɔrɔw ye, o bɛ jɔyɔrɔw waleyali waati to milisekɔndi 1-3 hakɛ la ;
  • tɔnɔ sɔrɔli sɔngɔw ni fɛnw sɔngɔ jiginni misɛnninw na ;
  • teliyaba jagobaw waleyali ani tɔnɔ sɔrɔli hakɛ lakika dɔgɔmannin na, min bɛ dɔgɔya tuma dɔw la santimɛtɛrɛ kelen na (HFT seko ka bon siɲɛ caman ka tɛmɛ laadala fɛɛrɛw kan)
  • arbitrage jago suguya bɛɛ waleyali ;
  • jagokɛlaw bɛ kɛ ka gɛlɛn jago don na, jatebɔ kelen-kelen bɛɛ ka jago hakɛ bɛ se ka se ba tan ni tan ma.

HFT ka jagokɛcogo

Jagokɛlaw ka fɛɛrɛw

Yan i bɛ se ka baara kɛ ni jagokɛcogo algorisimu suguya bɛɛ ye, nka o waati kelen na, i bɛ jago kɛ teliya la hadamadenw tɛ se ka min sɔrɔ. HFT fɛɛrɛw misali dɔw filɛ nin ye:

  • Pooli minnu ka wariko ka bon, olu dɔnni. O fɛɛrɛ in kun ye ka komandi dogolenw (“dibi”) walima caman sɔrɔli ye ni sɛgɛsɛgɛli kɛcogo misɛnninw dabɔli ye. Laɲini ye ka lamaga barikama kɛlɛ min bɛ sɔrɔ volume pools fɛ.
  • Ɛntɛrinɛti suguya dabɔli. Ka wari sɔrɔta caya sugu la, tɔnɔ bɛ sɔrɔ jago fɛ jɛnsɛnni kɔnɔ. A ka c’a la, ni jago bɛ kɛ bourse la, a jɛnsɛnni bɛna bonya. Ni sugu dilannikɛla tɛ ni kiliyanw ye minnu bɛ se ka balansi mara, o tuma na, jagokɛlaw ka kan ka baara kɛ n’u yɛrɛ ka nafolo ye walasa ka minɛn in sɔrɔli n’a ɲinini dafa. Exchanges ani ECNw bɛna dɔ bɔ baara musakaw la i n’a fɔ sara.
  • Frontrunning (Jɛkulu ka boli). Tɔgɔ in bamanankan na ko “boli ka taa ɲɛfɛ”. Nin fɛɛrɛ in sinsinnen bɛ sisan sannifeere yamaruyaw sɛgɛsɛgɛli kan, nafolo sɔrɔta hakɛ ani tɔnɔ dafalen cɛmancɛ. O fɛɛrɛ in kunba ye ka komandibaw dɔn ani ka i yɛrɛ ka komandi fitininw bila sɔngɔ la min ka bon dɔɔnin. Koman kɛlen kɔfɛ, algorisimu bɛ baara kɛ ni sɔngɔ jiginni seko caman ye komandi belebele wɛrɛ lamini na walasa ka komandi sanfɛla wɛrɛ sigi sen kan.
  • Arbitrage min bɛ bila kɔfɛ. Nin fɛɛrɛ in bɛ nafa sɔrɔ kunnafonifalen sɔrɔli baarakɛcogo la k’a sababu kɛ dugukoloko gɛrɛgɛrɛ ye serwɛriw la walima ɲɔgɔndan tilennen sɔngɔ gɛlɛnw sɔrɔli ye yɔrɔbaw la. A ka c’a la, jagokɛlaw bɛ baara kɛ n’a ye minnu bɛ u jigi da wariko ɲɛnabɔbagaw kan.
  • Jateminɛw ka arbitrage. Nin jagokɛcogo min bɛ kɛ ni fɛn caman ye, o sinsinnen bɛ minɛn suguya caman ka jɛɲɔgɔnya dɔnni kan, min bɛ sɔrɔ plateformes walima nafolo suguya minnu bɛ bɛn o ma (wari fila nataw n’u ka spot ɲɔgɔndanw, derivatives ani stocks). A ka c’a la, o jago suguw bɛ kɛ banki kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ, waridonnaw ​​fɛ ani jagokɛla wɛrɛw fɛ minnu ka lase bɛ u bolo.

Baara minnu bɛ kɛ ni caman ye, olu bɛ kɛ micro volumes kɔnɔ, o min bɛ sara ni jago caman ye. O cogo la, tɔnɔ ni bɔnɛ bɛ sigi sen kan o yɔrɔnin bɛɛ.

Porogaramuw lajɛlenw ka ɲɛsin jagokɛlaw ma algorisimu

Porozɛw yɔrɔ fitinin dɔ bɛ yen min bɛ kɛ ka jago kɛ ni algorisimu ye ani ka robo porogaramuw kɛ:

  • TSlab ye. C# porogaramu min dilannen don Risi jamana fɛ. A bɛ se ka baara kɛ ni forex ani stock brokers fanba ye. Bloki ja kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sababu la, a bɛ ni fɛn dɔ ye min ka nɔgɔn kosɛbɛ ani min kalanni ka nɔgɔn. I bɛ se ka baara kɛ ni porogaramu ye fu walasa ka sistɛmu kɔrɔbɔ ani k’a kɛ cogo ɲuman na, nka jago lakikaw kama i bɛna a ɲini ka abonné san.
  • NafoloLab. Porogaramu min bɛ Kɛ ka algorithmes (algorisimu)w labɛn C# kɔnɔ. N’o ye, i bɛ Se ka baara Kɛ ni Wealth Script gafemarayɔrɔ ye walasa ka jagokɛ-porogaramu algorisimu sɛbɛn, o min bɛ kodɔn baara nɔgɔya kosɛbɛ. Aw bɛ se fana ka kuma fɔlenw siri ɲɔgɔn na ka bɔ yɔrɔ caman na ka taa porogaramu la. Ka fara kɔfɛ-sɛgɛsɛgɛli kan, jago lakikaw fana bɛ se ka kɛ wariko sugu la.
  • r studio ye. Porogaramu min ka bon kosɛbɛ quants kama (a ma bɛn daminɛbagaw ma). Porozɛ in bɛ kan caman fara ɲɔgɔn kan, minnu dɔ bɛ baara kɛ ni R kan kɛrɛnkɛrɛnnen ye kunnafoniw ni waatibolodacogo baarakɛcogo la. Algorithmes ni interfaces bɛ Dabɔ yan, tests ani optimisation bɛ Kɛ, statistiques ani data wɛrɛw bɛ Se ka Sɔrɔ. R Studio ye fu ye, nka a ka ɲi kosɛbɛ. Porogaramu in bɛ baara Kɛ ni gafemarayɔrɔ suguya caman ye minnu bɛ Dòn a kɔnɔ, sɛgɛsɛgɛlikɛlaw, modɛliw, a ɲɔgɔnnaw.

Fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ka jago kɛ ni algoritmɛ ye

Algo jago bɛ ni nin fɛɛrɛ ninnu ye:

  • TWAP ye. O algorisimu bɛ to ka komandiw da wuli ni sɔngɔ ɲuman ye walima ni sɔngɔ ɲuman ye.
  • waleyali fɛɛrɛ.  Algoritmɛ bɛ nafolo sannibaw wajibiya sɔngɔ danmadɔw la, a ka c’a la, a bɛ baara kɛ ni mɔgɔbaw ye (hedge funds ani brokers).
  • VWAP ye. Algoritmɛ bɛ kɛ ka jɔyɔrɔw da wuli hakɛ dilen dɔ yɔrɔ kelen na waati dɔ kɔnɔ, wa a sɔngɔ man kan ka tɛmɛ sɔngɔ girinyalen kan a daminɛ na.
  • kunnafonidilanw sɔrɔli. O ye misali kura ɲinini ye algorisimu kura la. Sani sɛgɛsɛgɛli ka daminɛ, a dilanni donw ka ca ni 75% ye kunnafoniw lajɛli ye. Ɲini jaabiw bɛ bɔ baarakɛlaw ka fɛɛrɛw dɔrɔn de la ani minnu ɲɛfɔlen don kosɛbɛ. Ɲini yɛrɛ bɛ Labɛn bolo fɛ ni algorisimu suguya caman ye.
  • jikuruba dɔ. A bɛ kɛ ka komandiw kɛ, minnu hakɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ hakɛ kan min fɔra paramɛtiriw kɔnɔ. O fɛnw falen-falen caman na, o algorisimu in bɛ jɔ sistɛmu kɔnɔna na, wa a b’a To i bɛ se ka hakɛ jira komandi paramɛtɛrɛw kɔnɔ.
  • hakilinata-falen-falen fɛɛrɛ. Nin ye misali jɔnjɔn ye jagokɛla kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ minnu b’a ɲini ka sɔngɔ ɲuman sɔrɔ jago la ni laɲini ye ka tɔnɔ sɔrɔ kɔfɛ.

Fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ka jago kɛ ni algoritmɛ ye

Kalan ni gafew jago algorisimu kan

I tɛna o dɔnniya sugu sɔrɔ lakɔlisow ka sɛrɛkiliw la. Nin ye yɔrɔ ye min ka surun kosɛbɛ ani min kɛrɛnkɛrɛnnen don. A ka gɛlɛn ka kalan minnu bɛ se ka da u kan tiɲɛ na, olu kelen-kelen na yan, nka n’an ye caman kɛ, o tuma na nin dɔnniya jɔnjɔn ninnu de ka kan walasa ka jago kɛ ni algorisimu ye:

  • jatebɔ ani sɔrɔko misaliw;
  • porogaramukanw — Python, С++, MQL4 (Forex ta kama);
  • kunnafoniw bɛnkansɛbɛnw kan fɛnw falenfalenni kan ani minɛnw cogoyaw (sugandili, siniɲɛsigi, a ɲɔgɔnnaw).

O ɲɛminɛni bɛna kɛ ka ɲɛ i yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Walasa ka kalan sɛbɛnw kalan o barokun kan, aw bɛ se ka gafew lajɛ:

  • “Jago kunkanko” ani “Jago algorithmique” – Ernest Chen;
  • “Jagokɛyɔrɔ algorithmiki ani sɔrɔli tilennen fɛnw falenfalenni na” – Barry Johnsen ;
  • “Nafolo jatebɔ fɛɛrɛw ni algorisimuw” – Lyu Yu-Dau;
  • “Kɔnɔna kɛsu nɛrɛma kɔnɔ” – Rishi K. Narang;
  • “Jago ni fɛnw falen-falen: sugu ka mikro-structure ka ɲɛsin baarakɛlaw ma” – Larry Harris.

Kalan daminɛcogo min bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ, o ye ka stock jago ni fɛɛrɛko sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔnw dege, ka sɔrɔ ka gafew san jago algorisimu kan. A ka kan fana k’a dɔn ko baarakɛlaw ka gafe fanba bɛ se ka sɔrɔ tubabukan dɔrɔn de la.

Ka fara gafew kan minnu bɛ ni biɲɛdimi ye, nafa bɛna kɛ a la fana ka fɛnw falen-falen sɛbɛn o gafe kalan.

Miiriya tɔgɔba dɔw jago algorisimu kan

Mɔgɔ caman dalen b’a la ko baara kɛli ni robo jago ye, o bɛ se ka nafa dɔrɔn de lase jagokɛlaw ma, wa jagokɛlaw man kan ka foyi kɛ fewu. Tiɲɛ don, o tɛ ten. A ka kan tuma bɛɛ ka robo kɔlɔsi, k’a kɛ cogo ɲuman na ani k’a kɔlɔsi walasa filiw ni dɛsɛw kana kɛ. Mɔgɔ dɔw b’a miiri ko robow tɛ se ka wari sɔrɔ. Ninnu ye mɔgɔw ye minnu, a ka c’a la, u ye robow sɔrɔ minnu ka ɲi kosɛbɛ, n’u bɛ feere nanbarakɛlaw fɛ jamana wɛrɛw ka waribonw feereli kama. Robo ɲumanw bɛ wariko jago la minnu bɛ se ka wari sɔrɔ. Nka mɔgɔ si tɛna u feere, katuguni u bɛ na ni wari ɲuman ye kaban. Jago kɛli bourse la, o bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ. Jago min bɛ kɛ ni algorithme ye, o ye ‘sènbɔli lakika ye wariko siratigɛ la. Robow bɛ ka don o don baara bɛɛ ta, baara min tun bɛ waati caman ta fɔlɔ.

opexflow
Rate author
Add a comment