Algo aljasiña: ukax esencia, estrategias de comercio ukat riesgos ukanakaw utji

Jichhax jilpach operaciones ukanakax intercambios ukanx robots especiales ukanakampiw lurasi, ukanx kunayman algoritmos ukanakaw uñt’ayasi. Aka táctica ukax algoritmo comercial satawa. Akax mä saräwiwa aka qhipa tunka maranakanxa, ukax walja tuqinakatw qhathur mayjt’ayi.

¿Kunas algoritmo tuqit aljasiñaxa?

Uka jach’a uñacht’awix algorítmico ukanx HFT ukanw aljasi. Punto ukax mä ratukiw uka transacción tukuyaña. Mä arunxa, aka kastax nayrïr ventajap apnaqi – jank’aki. Comercio algorítmico uka amuyunakax pä jach’a qhanañchäwiniwa:

• Algo ukax aljasiñawa. Mä autosistema ukax jan mä aljirimpiw algoritmo ukar churatax alxasispa. Sistema ukaxa wakisiwa ganancia directa uka katuqañataki kunatixa autoanálisis ukaxa qhatuta ukhamaraki posiciones de apertura ukampi. Aka algoritmo ukax “robot comercial” jan ukax “consejero” satarakiwa.
• Algorítmico ukaxa alxañataki. Ejecución de grandes ordenes en el mercado, kunapachatixa automáticamente ukanakaxa chiqanakaru jaljata ukatxa juk’ata juk’ata jist’arataraki kamachinakaru uñtasa. Sistema ukaxa apnaqatarakiwa amparampi irnaqawi aljirinakatakixa kunapachatixa lurasiski transacciones. Amuyt’añataki, kunatixa utjiwa mä lurawi 100 waranqa akt’a alañataki, ukatxa wakisiwa jist’arañataki posiciones 1-3 akt’a pachpa pachana, jani jawst’añataki attención uka pedido feed ukanxa.

Mä juk’a arumpixa, algoritmo algoritmo ukaxa automatización de operaciones urunakata lurata aljirinakataki, ukaxa jisk’acharakiw pachaxa uñakipañataki yatiyawinakxa, modelos matemáticos ukanaka jakhthapiñataki, ukhamaraki lurañataki transacciones. Ukhamarakiw sistema ukax factor humano ukan lurawip qhathunakan irnaqawipanx apsuwayxi (emociones, especulaciones, “intuición del comerciante”), ukax yaqhip pachax nega la rentabilidad de la estrategia más prometedora.

Uka sarnaqäwix algoritmo ukan algoritmo ukan uñstatapatwa

1971 marax algoritmo algoritmo ukan qalltawiparjamaw uñjasi (ukax nayrïr sistema automático de comercio NASDAQ ukampiw pachpa pachan uñstawayi). 1998 maranxa, Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ukankirinakax oficialmentex plataformas electrónicas de comercio ukanakan apnaqañapatakiw autorizapxäna. Ukatx chiqpach jach’a tecnologías ukan atipt’asiwipax qalltawayiwa. Aka jach’a pachanakax algoritmo algoritmo ukan lurawipanx wali askiwa, ukax wali askiwa:

• 2000 mara qallta. Automatizado transacciones ukax mä qawqha segundonakanwa tukuyxäna. Robot ukanakan qhathupax 10% ukjat juk’ampikiw utjäna.
• mara 2009 marana. Orden ejecución ukan jank’akïtapax walja kutiw jisk’achasiwayi, walja milisegundos ukar puriñkama. Aljañ yanapirinakan chikanchasiwipax 60% ukjaruw alaxpachar jilxattawayi.
• 2012 marat juk’ampi. Uka jan yatiñax kunayman lurawinakaw intercambios ukanx utjawayi, ukax walja pantjasiwinakaruw puriyi, jilpacha software ukan algoritmos rígidos ukanakan. Ukax mä jisk’achawiruw puriwayi volúmenes de comercio automático ukax 50% ukharuw taqpachanx puri. Tecnología de inteligencia artificial ukax uñstayatawa ukatx uñt’ayatarakiwa.

Jichhürunakanxa, jach’a frecuencian aljasiñax wali wakiskiriwa. Walja operaciones rutinarias (santi, escalamiento de mercado) ukax automáticamente luratawa, ukax aljirinakatakix carga ukax wali jisk’achatawa. Ukampirus uka maquinax janiw jichhakamax jaqin jakañ amuyuparu ukat intuición ukar taqpach lantintañjamäkiti. Ukax juk’ampirus kunapachatix volatilidad de mercado de valores ukax wali ch’amampiw jilxati kunatix yatiyawinak internacionales económicos ukanakax wali jach’a uñt’ayatawa. Aka pachanx robots ukanakar jan atinisiñax wali askiwa.

Ventajas ukat desventajas ukax algoritmo ukan aljasiñapatakiw utji

Uka algoritmo ukan askinakapax taqi kunatix amparamp aljasiñanx utjki ukanakawa. Jaqinakax jankʼakiw chuymar purtʼasipxi, ukampis robotanakax janiw ukhamäkiti. Robot ukax algoritmo ukarjam wali ch’amampiw aljasini. Uka tratojj jutïrin ganancianak jikjjataspa ukhajja, uka robotaw ukanak apanini. Ukatxa, maynix janiw sapa kutix luratanakaparu taqi chuym lupʼiñjamäkiti ukat awisax samarañaw wakisi. Robots ukanakax janiw ukham pantjasiwinakanïpkiti. Ukampis jupanakax jupanakankiwa, jupanak taypinsa.

• algoritmos ukar wali ch’amanchatapatxa, robot ukax janiw qhathunakan mayjt’ir condicionanakapamp adaptatäkaspati;
• complejidad de comercio algorítmico pachpa ukatxa jach’a mayiwinaka wakicht’añataki;
• uñt’ayat algoritmos ukan pantjasiwinakapax robot pachpax janiw uñt’añjamäkiti (akax chiqans niyaw jaqin lurawipaxa, ukampis jaqix pantjasiwinakap uñt’aspawa ukat chiqañchaspawa, ukampirus robots ukanakax janiw jichhakamax uk lurañ yatipkiti).

Janiw robots alxañ tuqitx amuyt’añamäkiti, ukax mä sapa thakhiw alxañ tuqit qullqi jikxatañataki, kunatix rentabilidad de comercio automático ukat manual de comercio ukax niya pachpakiw aka qhipa 30 maranakanxa.

Uka esencia de comercio algoritmo ukaxa

Algo aljirinakax (yaqha suti – aljirinakax cuánticos) teoría de probabilidad ukakiw apnaqapxi, ukax chaninakax munat rango ukar jaqukipatawa. Uka jakhthapiwixa nayra serie de precios jan ukaxa walja qullqituqita instrumentos ukanakampiwa lurataraki. Kamachinakax qhathunakan sarnaqawipan mayjt’awinakapampix mayjt’ayatäniwa.
Algorítmico aljirinakax sapa kutiw qhathunakan jan walt’awinakapat thaqhapxi, historian cotizaciones recurrentes ukan patrón ukanakap thaqhapxi, ukat jutïr cotizaciones recurrentes ukanakar jakthapiñ yatiñanaka. Ukatwa, esencia de comercio algorítmico ukax kamachinakax jist’arat posiciones ukat grupos de robots ukanakar ajlliñatakiwa. Uka ajlliñax akanakawa:

• manual – ejecución ukaxa yatxatiriruxa modelos matemáticos ukhamaraki físicos ukanakampiwa lurataraki;
• automático – wakisiwa walja jakhthapiwi kamachinaka ukhamaraki yant’awinaka wakichawi taypina;
• genético – akanx kamachinakax mä programa ukan luratawa, ukax elementos de inteligencia artificial ukaniwa.

Yaqha amuyunaka ukat utopías ukanakax algoritmo alxañ tuqitx ficción ukanakawa. Nayraqat robots ukanakax janiw jutïr pachax 100% garantia ukamp “yatiñ yatipkaspati”. Markax janiw ukhamakiti jan suma irnaqañapatakix mä kamachiw utji, ukax robots ukanakarux kuna pachas, kawkhans apnaqasispawa. Jach’a empresas de inversión ukanx algoritmos ukanakamp apnaqapxi (santi, Renessaince Technology, Citadel, Virtu), patak patak tamanakaw (familias) robots comerciales ukanakax waranq waranq instrumentunak uñt’ayasipxi. Aka lurawixa, ukaxa mä diversificación de algoritmos ukawa, ukaxa jupanakaruxa sapa uru ganancia apaniwa.

Uka kasta Algoritmos ukanaka

Mä algoritmo ukax mä qhana yatichäwinak uñacht’ayi, ukax mä luraw lurañatakiw wakicht’ata. Qullqituqit qhathunakanx algoritmos de usuarios ukax computadoras ukanakampiw phuqhasi. Mä kamachi lurañatakixa, jutïri lurawinakata qullqi, volumen ukatxa ejecución tiempo ukanakata datos ukanakawa apnaqasini. Algo alxawix acción ukat qullqi qhathunakanx pusi jach’a kastaruw jaljasi:

• Estadística ukaxa. Aka lurawixa análisis estadístico ukampiwa lurataraki, ukaxa serie de tiempo histórica ukampiwa lurataraki, ukhamata alxañataki oportunidades ukanaka uñt’añataki.
• Auto ukax wali askiwa. Aka estrategia ukaxa lurasiwa kamachinaka lurañataki, ukaxa qhatuchirinakaruxa jisk’achañapawa riesgos de transacciones.
• Ijikutiwu. Aka lurawixa luratarakiwa lurawinakata wakisirinaka jist’araña ukhamaraki jist’antaña ordenes comerciales ukanakampi.
• Chiqaki. Aka tecnología ukaxa lurasiwa mä jach’a jank’a qhaturu mantañataki ukhamaraki jisk’achañataki qullqituqita mantañataki ukhamaraki mayachañataki algoritmo aljirinakataki terminal de comercio ukaru.

Algoritmo de alta frecuencia ukaxa sapa mayniru uñt’ayatarakispawa mä sapa área ukhama mecanizado alxañataki. Aka jamuqan jach’a lurawipax jach’a frecuencia de orden lurañawa: transacciones ukax milisegundos ukan tukuyatawa. Aka amtawix jach’a askinak churaspawa, ukampis yaqhip jan walt’awinak apt’asiraki.

Automatizado Comercio: Robots ukat Yatxatat Iwxt’irinaka

1997 maranx Tushar Chand yatxatirix “Beyond Technical Analysis” (qalltanx “Beyond Technical Analysis”) pankapanx nayrïr kutiw sistema de comercio mecánico (MTS) ukar uñt’ayi. Aka sistema ukax robot de comercio jan ukax consejero de transacciones de moneda satawa. Akax módulos de software ukawa, ukax qhathur uñji, comercio ukan kamachinak apsu ukat uka kamachinak phuqhañ controla. Robot alxañ wakichäwinakax pä kastaw utji:

• automático “de” ukat “a” – jupanakax independiente independiente amtawinak alxañ tuqit lurañ yatipxi;
• ukaxa aljiriruxa señales ukanaka churaraki mä trato manualmente jist’arañataki, jupanaka pachpaxa janiwa ordenanakxa apayapkiti.

Uka algoritmo alxawi tuqinxa, 1r kasta robot jan ukax asesor ukakiw uñjasi, ukatx “super tarea” ukax uka estrategias ukanakan phuqhawipawa, ukax janiw lurañjamakiti kunawsatix amparamp aljasiñax utjki ukhaxa.

Fondo de Equlties Renaissance Institutiona ukax jach’a fondo privado ukawa, ukax algorítmico ukan alxañ yänak apnaqi. Ukax EE.UU. markan Renaissance Technologies LLC ukan jist’aratawa, ukax 1982 maran James Harris Simons ukan utt’ayatawa. Qhipharux Financial Times ukax Simons juparux “wali yatiñan millonario” sasaw sutinchawayi.

¿Kunjamsa robots de comercio ukanakax lurasi?

Robots ukax mercado de valores ukan algorítmico ukan aljasiñatakiw apnaqasi, ukax programas informáticos especializados ukanakawa. Jupanakan lurawipax qalltasiwa, nayraqatax mä qhana amtäwi uñstawimpiw taqi lurawinakat robots ukanakax lurapxani, estrategias ukanakamp chika. Mä programador-comerciador ukan lurawipax mä algoritmo lurañawa, ukax yatiñanakapar ukhamarak preferencias personales ukanakat amuyt’i. Chiqansa, wakisiwa qhana amuyaña nayraqata taqi matices del sistema ukaxa automatiza transacciones. Ukatwa, novice aljirinakax janiw jupanakpachax algoritmo TC lurañax wakiskiti. Robots comerciales ukan técnica ukan phuqhasiñapatakix mä programación arut yatiñaw wakisi. Programas qillqañatakix mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ukanak apnaqañaw wakisi.
Programa lurañ yatiñax aljirinakaruw walja ventajas churaraki:

• ukatsti, bases de datos ukanaka luraña yatiña;
• sistemas de lanzamiento ukatxa yant’awinaka;
• jach’a frecuencia ukanaka uñakipaña;
• pantjasiwinak jank’aki askichaña.

Walja wali aski bibliotecas abierto de código fuente ukat proyectos sapa arutakiw utji. Mä jach’a proyecto algorítmico de comercio ukax QuantLib ukawa, C++ ukan luratawa. Ukhamaraki, Currenex, LMAX, Integral, jan ukaxa yaqha liquidez ukanakampi chikachasiñatakixa algoritmos de alta frecuencia apnaqañatakixa, Java ukanxa APIs de conexión ukanaka qillqañatakixa wali yatxatañawa. Jani programación yatiñanaka utjkipanxa, programas especiales de comercio algorítmico ukanakampixa sistemas de comercio mecánico simples ukanaka lurañatakixa wakisispawa. Ukham plataformanakat uñacht’äwinaka:

• TSLab ukax;
• whelthlab ukat juk’ampinaka;
• Metatrader ukax;
• S#.Estudio ukax;
• walja ch’akhanaka;
• ukax mä estacion comercial ukankiwa.

Algorítmico ukaxa qhatuchawiwa

Mercados de acciones ukat futuros ukanakax sistemas automáticos ukanakatakix walja oportunidades ukanakaw utji, ukampis algoritmo algoritmo ukax jach’a qullqinak taypinx juk’ampiw utji, inversores privados ukanakat sipansa. Bolsa de valores ukanx walja kasta algoritmo ukanakaw utji:

• Mä sistema ukax análisis técnico ukarjam luratawa. Marka jan walt’awinakampi walja uñacht’awinakampi apnaqañataki luratawa, ukaxa tendencias, mercados movimientos ukanaka uñt’añataki. Jilapachax aka estrategia ukax análisis técnico clásico ukan thakhinakapat askinak apsuñatakiw amtata.
• Par ukat canasta aljasiña. Sistema ukax mä ratio pä jan ukax juk’amp instrumentunak apnaqi (maynix “guía” ukawa, i.e. nayrïr mayjt’awinakax ukanw uñsti, ukatx 2 ukat qhipa instrumentunakax apsutawa) mä porcentaje relativamente jach’a, ukampis janiw 1 ukar kikipakiti. Uka instrumentojj mä thakipat jitheqtaspa ukhajja, inas grupopar kuttʼjjchispa. Aka desviación ukar arktasax algoritmo ukax alxasispawa ukat dueñotakix mä ganancia luraspa.
• Markachirinakaru luraña. Akax yaqha estrategia ukawa kunatix lurawipax liquidez mercado ukan utjañapatakiw. Ukhamat kuna pachas mä privado comerciante jan ukax fondo de cobertura ukax mä instrumento de comercio alasispa jan ukax aljaspa. Marka lurayirinakaxa ganancias ukanakapampixa kunaymana instrumentunaka mayiwi phuqhañataki ukhamaraki intercambio ukana ganancias ukanaka phuqhañatakisa apnaqapxarakispawa. Ukampis ukax janiw jark’kiti estrategias especiales ukanakan apnaqañapataki, ukax rápido tráfico ukat mercado ukan yatiyawinakap uñt’ayatawa.
• nayraqata t’ijt’aña. Ukhama sistema ukanxa, herramientas ukanakaxa apnaqatarakiwa volúmenes de transacciones ukanaka uñakipañataki ukhamaraki jach’a pedidos ukanaka uñt’añataki. Algoritmo ukax jach’a pedidonakax chaniruw katxaruni ukatx contrario comercio ukanakax contrario dirección ukan uñstañapatakiw uñji. Kunalaykutix jank’akiw qhathu yatiyawinak uñakipt’añatakix libros de pedidos ukat manq’añanaka, jupanakax volatilidad ukamp jikisipxani, yaqha chikancht’asirinakat sipans juk’amp sum lurañ yant’apxani, ukatx juk’a volatilidad ukar katuqapxani kunawsatix wali jach’a pedidonak phuqhapkani ukhaxa.
• Arbitraje ukaxa. Akaxa qullqituqita instrumentunaka apnaqasa lurawiwa, jupanaka taypina correlación ukaxa mä jak’ankiwa. Mä kamachirjamaxa, ukham instrumentunakax juk’amp jisk’a desviaciones ukaniwa. Sistema ukaxa uñjiwa chani mayjt’awinaka instrumentos ukanakampi chikt’ata ukhamaraki luraraki operaciones de arbitraje ukhamata chaninakaxa chiqaparu uñjañataki. Jisk’a t’aqa: 2 kunaymana kasta acciones ukanakaxa pachpa empresa ukana apsutawa, ukaxa mayjt’iwa sincrónicamente 100% correlación ukampiwa. Jan ukax pachpa acciones ukanaka apsuña, ukampis kunayman qhathunakan. Mä intercambio ukanx, maynix mä juk’a nayraqatw jilxatani / jaqukipasini. Aka pacha 1 uru “katjaña” tukuyasaxa, 2 uru saraqataruw tratos jist’arasma.
• Volatilidad ukaxa aljaña. Akaxa juk’ampi ch’amt’ata kasta alxawi, kunaymana kasta amtawinaka alañataki ukhamaraki suyt’añataki mä jach’a volatilidad mä instrumento particular ukana. Aka algoritmo alxawix walja ch’ama computación ukat mä equipo de expertos ukaruw munaraki. Aka chiqanx wali suma amuyunakax kunayman instrumentunak uñakipapxi, kawkïris volatilidad ukar jilxatayaspa ukxat yatiyawinakampiw lurapxi. Jupanakax mecanismos de análisis ukanak robots ukanakaruw uchapxi, ukat uka instrumentunakanx opciones ukanakax kuna pachas alasipxi.

Riesgos ukaxa algoritmo ukana alxañataki

Influencia de comercio algorítmico ukax aka qhipa pachanakanx wali jach’anchatawa. Natural ukhamawa, machaq alxañ thakhinakax yaqhip riesgos ukanakaw utji, ukax janiw nayrax suyt’atäkänti. HFT transacciones ukax juk’ampirus riesgos ukanakampiw juti, ukax uñjañaw wakisi.
Algoritmos ukamp irnaqañax juk’amp jan walt’ayiriwa:

• Precios ukanakax manipulación ukankiwa. Algoritmos ukax sapa instrumentunakarux chiqak jan walt’ayañatakiw wakicht’asispa. Aka chiqanx kuna jan waltʼäwinakas utjaspa ukax wali jan waliruw puriyistaspa. 2013 maranx 1 uruw uraqpachan BATS qhathupanx aljasiñax utjawayi, chiqpachanx empresan valores ukanakan valorapax jilxattawayiwa. 10 segundonakanjja, 15 dolaranakat mä qhawqha centavonakarukiw qollqejj jiljjattäna. Kunatsa uka robotan luratapaxa, ukax amuyuparjamaw acción ukan precios ukanakar jisk’achañatak programatäna. Aka política ukax yaqha chikancht’asirinakarux pantjasiyaspawa ukat intercambio ukanx situación ukarux walpun mayjt’ayaspa.
• Capital de trabajo ukatxa mistuña. Markasanx mä jan walt’äwix utjaspa ukhax robots ukanakamp chikancht’asirinakaw alxañx sayt’ayapxi. Kunjamakitix jilpach ordenanakax auto-consejeros ukanakat juti, mä global outflow ukaw utji, ukax jank’akiw taqi cotizaciones ukanakar jaqukipi. Ukham intercambio “swing” ukan jan walt’awinakapax wali jach’apunispawa. Ukhamarus, liquidez ukan mistutapax wali axsarañaw utjayaski ukax jan walt’awinak juk’amp jach’aptayaspa.
• Volatilidad ukax wali jach’aruw jilxattawayi. Awisax taqi uraqpachan qhathunakanx jan wakiskir mayjt’awinakaw utji, yänakan valorapaxa. Ukax mä jach’a chaninakax jilxataspawa jan ukax mä jach’a jach’a tukuñaw utjaspa. Uka situación ukax mä akatjamat fracaso satawa. Jilapachax kunatix mayjt’awinakax utjki ukax robots de alta frecuencia ukanakan sarnaqawipawa, kunatix jupanakan chikanchasiwipax taqpach qhathunakan chikancht’asirinakarux wali jach’awa.
• Qullqinak jilxatayaña. Mä jach’a consultores mecánicos ukanakax sapa kutiw capacidades técnicas ukanakap askichapxañapa. Ukhamatwa, política arancelaria ukax mayjt’aski, ukax chiqans janiw aljirinakatakix askïkiti.
• riesgo operativo ukaxa. Mä jach’a jakhüwix mä pachan mantanir pedidos ukanakax servidores de gran capacidad ukanakaruw sobrecargaspa. Ukhamarusa, yaqhipa pachaxa período pico de comercio activo ukanxa sistema ukaxa janiwa irnaqkiti, taqi flujos de capital ukaxa suspenditawa, ukatxa participantes ukanakaxa jach’a chhaqtäwinakampiwa puripxi.
• Nivel de predecibilidad de mercado ukaxa jisk’achasiwa. Robots ukax transacción ukan chaninakaparux wali ch’amanchatawa. Ukhamätapatxa, pronóstico ukan chiqapar uñjatapax jisk’achatawa ukatx análisis básico ukan fundamentos ukanakax jan walt’ayataw uñjasi. Ukhamaraki auto yanapirinakax nayra aljirinakaruw aski chaninakat jark’apxi.

Robots ukanakax juk’at juk’atw qhathur ordinario ukankirinakarux jan walit uñt’ayasipxi ukat ukax jutïrinx operaciones manuales ukanakar taqpach jan iyawsañaruw puriyi. Uka situación ukaxa ch’amañchañapawa posición del sistema de algoritmos, ukaxa puriyañapawa mä jilxatawi riesgos ukanakampi chikt’ata.

Algorítmico Forex ukax mä jach’a empresawa

Jiltawixa algoritmo de divisas ukatxa jilpachaxa lurasiwa automatización de procesos ukatxa jisk’achasiwa pachana lurañataki transacciones de divisas ukatxa algoritmos de software ukampi. Ukhamatwa operativo costos ukanakax jisk’achataraki. Forex ukax jilpachax robots ukanak apnaqi, ukax análisis técnico ukarjam luratawa. Ukat kunatix terminal ukax plataforma MetaTrader ukawa, MQL programación aru ukax plataforma lurayirinakan churatawa, ukax robots qillqañatakix juk’amp uñt’at thakhiruw tukuwayi.

Ukax Cuantitativo satawa

Comercio cuantitativo ukaxa dirección de comercio ukawa, uka amtawixa mä modelo uñstayañawa kunatixa qhanancharakiw dinámicas de activos financieros ukatxa permite lurañataki pronósticos chiqapa. Cantidad aljirinakax, cuántico aljirinakax ukham uñt’atarakiwa, jupanakax jupanakan yatxatäwipanx wali yatxatatäpxiwa: economistas, matemáticos, programadores. Mä cuántico aljirir tukuñatakix mä juk’a yatiñaw wakisi estadísticas matemáticas ukat econometría ukanak yatiñataki.

Jach’a frecuencia algoritmo alxawi/HFT alxawi

Akax juk’ampi uñt’atawa automático comercio ukanxa. Mä lurawixa aka lurawixa lurasispawa jach’a velocidad ukanxa kunaymana instrumentunakanxa, ukanxa ciclo de creación/cierre de posiciones ukaxa mä segundo ukanxa tukuyatarakiwa.

HFT transacciones ukax computadoras jaqinakan nayrïr ventajap jaqinakar apnaqi – mega-alta velocidad.

Uka amuyun qillqirix Stephen Sonson satawa, jupax D. Whitcomb ukat D. Hawks jupanakamp chikaw uraqpachan nayrïr dispositivo automático de comercio ukar 1989 maran lurawayi (Automatic Trading Desk). Ukhampachasa, tecnología ukan formal desarrollo ukax 1998 maran qalltawaykchisa, kunawsatix plataformas electrónicas ukanakax intercambios estadounidenses ukan apnaqañax iyaw satäna.

Principios básicos ukax HFT ukan alxañ tuqitwa

Aka alxawixa aka ballenas ukanakata luratawa:

• sistemas de alta tecnología uka apnaqañaxa 1-3 milisegundos ukja nivel de ejecución de posiciones uka pachana imaraki;
• ganancias micro-cambios ukanakatxa chaninakapata ukhamaraki margenes ukanakata;
• ejecución de transacciones de gran escala de alta velocidad ukat ganancias ukanakax nivel real ukan juk’amp jisk’akiwa, ukax yaqhip pachax mä centavo ukjat juk’ampikiw (potencial de HFT ukax walja kutiw estrategias tradicionales ukanakat sipanx juk’ampi);
• taqi kasta arbitraje lurañanaka apnaqaña;
• transacciones ukaxa luratarakiwa estrictamente uka uruxa alxawi urunxa, volumen de transacciones sapa sesión ukaxa tunka waranqaru purirakispawa.

Estrategias de Comercio de Alta Frecuencia uka tuqita

Aka chiqanx kuna estrategia algorítmica de comercio ukas apnaqasispawa, ukampirus pachpa pachanx jaqinakan jan puriñjamäki uka velocidad ukanw alxasispa. Akax mä qawqha uñacht’awinakawa HFT estrategias ukanakat:

• Piscinas ukanaka jach’a liquidez ukani uñt’ayaña. Aka tecnología ukax imantat (“ch’amaka”) jan ukax jach’a kamachinak uñt’añatakiw amtata, jisk’a yant’äw lurawinakamp jist’arasa. Amtäwix piscinas de volumen ukanakan ch’aman movimiento generado ukar ch’axwañawa.
• Marka electrónico ukanaka luraña. Markasana liquidez jiltayañatakixa, ganancias ukaxa spread ukana alxaña tuqiwa phuqhasi. Jilapachax, kunapachatix bolsa de valores ukan aljasiñax utjki ukhax, uka jaljawix juk’amp jach’aptañapawa. Marka lurayirixa jani clientes ukanaka utjkchixa, jupanakaxa saldo mantener sapxiwa, ukhamarusa jach’a frecuencia aljirinakaxa jupanakana qullqipampiwa instrumento ukana suministro ukhamaraki demanda ukanaka phuqhapxañapa. Intercambios ukat ECNs ukanakax descuentos ukanakaw operativo gastos ukanakat mä premio ukham churapxani.
• Nayraqata t’ijt’aña. Uka sutix “nayrar t’ijt’aña” sasaw jaqukipi. Aka estrategia ukaxa uñakipatawa jichha pacha alxañataki ukhamaraki alxañataki kamachinaka, liquidez de activos ukhamaraki promedio de interés abierto ukanaka. Aka lurawix esencia ukax jach’a pedidonak uñt’añawa ukat juma pachpaw jisk’a pedidos ukanakax mä juk’a jach’a chanimp uñt’ayañawa. Uka kamachi phuqhawi tukuyatatxa, algoritmo ukaxa apnaqiwa jach’a probabilidad de fluctuaciones de precios ukanaka yaqha jach’a orden ukar muyuntata yaqha jach’a orden uñstayañataki.
• Arbitraje ukax qhipharxiwa. Aka estrategia ukaxa aprovecha acceso activo a intercambio de datos kunatixa proximidad geográfica ukaxa servidores ukanakaru jan ukaxa adquisición de conexiones directas jila qullqini jach’a sitios ukanakaru. Ukax walja kutiw aljirinakax apnaqapxi, jupanakax qullqi apnaqirinakaruw atinisipxi.
• Arbitraje estadístico ukaxa. Aka lurawixa mä jach’a frecuencia uñakipañatakixa lurasiwa uñt’añataki correlación kunaymana instrumentunaka plataformas ukanaka taypina jan ukaxa formas correspondientes de activos (futuros de par de moneda ukatxa contrapartes spot, derivados ukatxa acciones). Ukhama lurawinakaxa bancos privados, fondos de inversión ukatxa yaqha licenciados ukanakampiwa luratarakini.

Operaciones de alta frecuencia ukaxa micro volúmenes ukanakampiwa lurataraki, ukaxa compensación ukampi luratarakiwa mä jach’a transacciones ukanakampi. Ukhamächi ukhaxa, ganancias ukat perdidas ukanakax jankʼakiw askichasi.

Algoritmo aljirinakatakix programas ukanakat uñakipaña

Mä jisk’a chiqaw software ukax algoritmo algoritmo ukat programación robot ukatakix apnaqasi:

• TSlab ukax mä juk’a yatxatatawa. Rusia markan lurat C# software. Jilapart forex ukat corredor de valores ukanakamp chika. Mä diagrama especial de bloques ukar yuspajarasinx mä interfaz mä juk’a sapuru ukat jan ch’amjam yatiqañaw utji. Programa ukax inakiw apnaqasispa yant’añataki ukhamarak sistema ukar sum apnaqañataki, ukampis chiqpach transacciones ukatakix mä suscripción alañaw wakisini.
• QamirïñLab. Mä programa ukax C# ukan algoritmos uñstayañatakiw apnaqasi. Ukampixa, Wealth Script biblioteca uka apnaqañamawa software algorítmico de comercio qillqañataki, ukaxa wali ch’amañchi codificación lurawi. Ukhamaraki kunayman jamuqanakat citanak programa ukarux uñt’ayaraksnawa. Ukhamarus backtesting ukax chiqpach transacciones ukax qullqituqit qhathunakanx lurasirakispawa.
• r estudio ukax utjiwa. Quants ukatakix juk’amp nayrar sartañ programa (janiw qalltirinakatakix askïkiti). Software ukax walja arunakaruw mayacht’i, maynix mä especial R arumpiw datos ukat serie de tiempo ukanak lurañatakix apnaqasi. Aka chiqanxa algoritmos ukatxa interfaces ukanakawa lurataraki, yant’awinaka ukhamaraki optimización ukanakawa lurataraki, estadísticas ukatxa yaqha datos ukanakaxa apsutarakispawa. R Studio ukax inakiw, ukampis wali jach’apuniwa. Programa ukax kunayman bibliotecas incorporadas, yant’irinaka, modelos, juk’ampinakampiw apnaqasi.

Estrategias ukaxa algoritmo ukana alxañataki

Algo trading ukax aka estrategias ukanakampiw uñt’ayasi:

• TWAP ukax mä jamuqawa. Aka algoritmo ukax sapa kutiw pedidonak jist’araraki, kunatix wali suma licitación jan ukax oferta precio.
• estrategia de ejecución ukaxa.  Algoritmo ukax jach’a alañanakaw utji activos ukanakax promedio ponderado ukan chaninakampi, jilpachax jach’a chikancht’asirinakan apnaqatawa (fondos de cobertura ukat corredores).
• VWAP ukax mä jach’a uñacht’äwiwa. Algoritmo ukaxa mä volúmen ukan mä chiqaparu jist’arañataki posiciones ukanaka jist’arañataki mä juk’a pachana, ukatxa chanipaxa janiwa lanzamiento ukanxa promedio ponderado ukata jiläñapäkiti.
• datos ukanaka apsuña. Ukax machaq patrunanak machaq algoritmos ukanakatak thaqhañawa. Janïr yant’äw qalltañkamax 75% ukjat jilaw lurañ urunakax yatxataw apthapita. Uka thakhinchawixa profesional ukhamaraki detallada uka lurawinakatakiwa. Uka thakhix pachpaw kunayman algoritmos ukanakamp amparamp wakicht’ata.
• ukax mä iceberg satawa. Ordenes ukanaka churañatakixa apnaqatarakiwa, taqpacha jakhthapitaxa janiwa parámetros ukanakana qhananchata jakhthapita jiläñapäkiti. Walja intercambios ukanx aka algoritmo ukax sistema ukan núcleo ukan luratawa, ukatx parámetros de orden ukanx volumen ukar uñt’ayañatakiw yanapt’i.
• estrategia especulativa uka tuqita. Akaxa mä modelo estándar ukawa privado aljirinakataki khitinakatixa thaqhapxi aski chanipa alxañataki mä amtampi mä qhipa ganancia lurañataki.

Yatichawi ukatxa pankanaka algoritmo alxawi tuqita

Yatiqañ utan muyuñanakanx janiw ukham yatiñanak jikxatkätati. Akax mä jach’a jisk’a ukat específico área. Chiqpachan atiniskañ yatxatäwinak aka chiqanx sapa maynir uñt’ayañax ch’amawa, ukampis jiwasatix generalizañäni ukhax aka yatiñanakax algoritmo algoritmo ukar mantañatakix wakisiwa:

• modelos matemáticos ukhamaraki económicos ukanaka;
• programación arunaka — Python, С++, MQL4 (Forex ukataki);
• yatiyawi contratos ukanakata intercambio ukatxa características de instrumentos (opciones, futuros, juk ampinaka).

Aka dirección ukax jilpachax juma pachpaw yatxatañama. Aka tuqit yatichäw qillqatanaka uñxatañatakix pankanakat amuyt’apxasmawa:

• “Comercio Cuántico” ukat “Comercio Algorítmico” – Ernest Chen;
• “Algorítmico comercio ukat directo acceso al intercambio” – Barry Johnsen;
• “Métodos ukat algoritmos de matemáticas financieras” – Lyu Yu-Dau;
• “Ch’iyara qutu manqhanxa” – Rishi K. Narang;
• “Aljasiñanaka ukat mayjt’awinaka: microestructura uka qhathux practicantes ukanakataki” – Larry Harris.

Yatiqañ thakhi qalltañatakix juk’amp achuyir thakhix yatiqañawa, kunatix algoritmo de comercio ukat análisis técnico ukat libronak alaña. Ukhamaraki, jilpach profesional qillqatanakax inglés arunkiwa jikxatasi, uk yatiñaw wakisiraki.

Janiw mä parcialidad ukan libronakat sipansa, kuna qillqatanakas mayjtʼayañatak utjki ukanak liytʼañax wali askïniwa.

Uñt’at mitos ukanakax algoritmo alxañ tuqitwa

Waljaniw robot aljasiñanak apnaqañax qullqix utjaspa ukat aljirinakax janiw kuns lurapxañapäkiti sasaw amuyapxi. Chiqansa janiw ukhamäkiti. Sapa kutiw robot ukar uñjañax wakisi, optimizar ukat controlar ukhamat pantjasiwinakas jan walt’awinakas jan utjañapataki. Yaqhip jaqinakax robotanakax janiw qullqi jikxatapkaspati sasaw amuyapxi. Akax jaqinakawa, juk’ampirus, nayrax robots de baja calidad ukanakamp jikisipxatayna, estafadores ukanakax transacciones de divisas ukanakatak aljapxi. Qullqi aljasiñanx robots de calidad ukanakaw utji, ukax qullqi jikxataspawa. Ukampis janiw khitis aljkaniti, kunattix niyaw suma qullqi apanipxi. Bolsa de valores ukan aljasiñax mä jach’a ch’amampiw qullqi jikxatañataki. Algorítmico alxawixa chiqapawa qullqichasiwi tuqina. Robots ukanakax niya sapa uru lurañanak katuqasipki, nayrax walja tiempow munasïna.