Algo negotiatio: eius essentia, negotiatio consilia et pericula

Nunc maxime operationes in commutationibus exercentur utentes robots speciales, in quibus variae algorithmi infixae sunt. Haec ars negotiatio algorithmica appellatur. Haec inclinatio recentium decennium multis modis mercatum mutavit.

Quid est negotiatio algorithmica?

Praecipua negotiatio algorithmica est HFT negotiatio. Punctum est statim ad rem perficiendam. Aliis verbis, hoc genus praecipua sua utilitate utitur. Notio negotiationis algorithmicae duas principales definitiones habet:

• Algo negotiatione. Autosystematum quod sine negotiatori in algorithmo ei datum mercari potest. Ratio necessaria est ad recipiendum lucrum directum propter auto- analysim mercatus et positio aperiendi. Hoc algorithmus appellatur etiam “robot negotians” seu “consutor”.
• Negotiatio Algorithmica. Supplicium magnorum ordinum in foro, cum automatice in partes dividuntur et paulatim secundum normas certas aperiuntur. Systema mercatorum manuum cum negotiis gerendis faciliorem reddere solebat. Exempli gratia, si opus est centum milia unciarum emendi, et simul in 1-3 partibus apertis positionibus opus est, non attentione pascendi ordine.

Ut simpliciter dicamus, negotiatio algorithmica est automatio hodiernae operationes negotiatorum operantium, quae tempus reducere requiritur ad informationes stirpis analyses, exempla mathematica computare et ad res perficiendas. Ratio etiam partes humani factoris removet in operando mercatus (motus, speculatio, “intuitus mercator”, quod interdum etiam negat utilissimas belli promissi.

Historia cessum negotiationis algorithmicae

1971 initium negotiationis algorithmicae censetur (visum simul cum prima systema negotiatione latae NASDAQ). Anno 1998, Commissio Securitatum US (SEC) publice usum suggestarum negotiationum electronicarum permisit. Inde vera certatio altae technologiae incepit. Sequentia momenta significantia in evolutione negotiationis algorithmicae, quae memorabilia sunt;

• Early 2000s. Res automated paucis secundis confecta sunt. Mercatus pars robotorum minus quam 10% erat.
• anno MMIX. Celeritas exsecutionis ordinis aliquoties redacta est, multa milliens secundo attingens. Communis adiutores negotiandi ad 60% skyrocketed.
• 2012 et ultra. Eventus vagus in commutationibus magnum numerum errorum in algorithmorum gravissimi programmatis perduxit. Inde reductionem in negotiatione automated ad L% totius voluminis. Technologia artificialis intelligentia augetur et introducitur.

Hodie, magna frequentia mercaturae adhuc ad rem pertinet. Multae operationes solitae (exempli gratia mercatus scalis) automatice fiunt, quae onus mercatorum significanter minuit. Sed machina nondum valuit reponere intellectum vivum et intuitionem hominis enucleatam. Hoc praesertim verum est, cum LEVITAS fori trunci augetur valde ob divulgationem nuntii oeconomici significantium internationalium. Hoc tempore valde commendatur robots non niti.

Commoda et incommoda negotiationis algorithmicae

Commoda algorithm sunt omnia incommoda mercaturae manualis. Homines affectibus facile moventur, sed robots non sunt. robot stricte secundum algorithmum tradet. Si paciscor lucrum in futurum facere potest, robot ad te adducet. Item, homo tantum abest ut semper in suis actionibus plene vacet, et de tempore in tempus quiete indiget. Robots talium defectuum sunt expertes. Habent autem suos et in eis;

• ob strictam algorithms adhaesionem, robot ad mutandas condiciones mercatus accommodare non potest;
• multiplicitas ipsius mercaturae algorithmicae et altae ad praeparationem requisita;
• Errores algorithms inducta, quod robot ipsum deprehendere non potest (quod quidem factor hominis iam est, sed homo potest errores suos deprehendere et corrigere, cum robots nondum hoc facere possunt).

Negotiationem robotarum non considerare quod solum possibile est ut pecuniam in negotiatione conficiat, quia quaestus emolumentorum et mercaturae manualis paene idem per praeteritum XXX annos facta est.

Essentia negotiationis algorithmicae

Algo mercatores (nomen aliud quantum mercatores) utuntur tantum probabilitatis theoria quae prices in ambitum debiti cadunt. Calculus in serie vel pluribus instrumentis nummariis praecedenti fundata est. Regulae mutabunt cum mutationibus in foro mores.
Mercatores Algorithmici semper inefficaces mercatus quaerunt, exemplaria frequentissima in historia, et facultas computandi futuros quotquot frequentes. Essentia ergo negotiationis algorithmicae in regulis est eligens positiones apertas et coetus robotum. Ergo electio non potest esse;

• manual – exsecutio ab inquisitore exercetur ex exemplaribus mathematicis et physicis;
• latae sententiae – necessariae ad massam enumerationem regularum et probationum intra rationem;
• geneticae – hic praecepta explicantur per rationem quae elementa intelligentiae artificialis habet.

Aliae notiones et utopiae de negotiatione algorithmica ficta sunt. Etiam robots non possunt “praedicere” futurum cum cautione 100%. Forum tam inefficax esse non potest ut regulae positae sint quae robots aliquando, alicubi applicant. In magnis societatibus collocandis, quibus algorithms utuntur (exempli gratia, Renessaince Technologia, Arcis, Virtus), centeni coetus (familiae) robotarum negotiandi milia instrumentorum contegunt. Haec est methodus, quae algorithmorum diversificatio est, quae quotidie illis prodest.

Genera Algorithmorum

Algorithmus est certa instructionum clararum quae ad munus specificum exercendum destinatur. In mercatu oeconomico, user algorithms a computatris exsecuti sunt. Ad regulas, notitias in pretio, volumine et executione creare tempus rerum futurarum adhibebitur. Algo mercatura in genere et moneta mercatus in quattuor species praecipuas dividitur:

• Statistical. Haec methodus fundatur in analysi statistica utendi serie temporis historico ad occasiones mercaturae cognoscendas.
• Auto. Propositum huius consilii est regulas creare quae participes mercatus ad periculum negotiorum reducere permittunt.
• Effectus. Haec methodus creatus est ad operas specificas pertinentes ad ordines aperiendi et claudendi commercium.
• Refte. Haec technologia eo spectat ut maximam celeritatem accessus ad mercatum obtineat et sumptus ingressu et connexio negotiatorum algorithmicorum ad terminum mercaturae minuatur.

Summus frequentia negotiatio algorithmica ictum potest ut separatum spatium pro negotiatione mechanized. Praecipuum genus huius categoriae est alta frequentia ordinis creationis: transactiones in milliseconds absolvuntur. Hic aditus magnas utilitates praebere potest, sed quaedam etiam pericula fert.

Automated Trading: Robots et Periti Advisores

Anno 1997, analysta Tushar Chand in libro “Extra analysin technica” (primo “Extra Analysis Technica”), primum systema negotiationis mechanicae descripsit (MTS). Haec ratio negotiandi robot seu consiliarius in negotiis monetae appellatur. Hi moduli programmata sunt quae monitorem mercatum constituunt ordines artis et executionem horum ordinum moderantur. Duo sunt genera programmata robot negotiationis:

• automated “a” et “ad” – possunt independentes sententias facere in negotiatione;
• qui dantes mercatori signa ad tractandum manuale aperiendum, ipsi imperata facere non mittunt.

In negotiatione algorithmica, solum primum genus robotis vel Consiliarii consideratur, cuius “super negotium” est exsecutio illorum consiliorum quae manually negotiatione non possibilia sunt.

Aerarium Renaissance Institutiona Equitum est maxima pecunia privata quae negotiatione algorithmica utitur. Apertum est in USA by Renaissance Technologies LLC, quod anno 1982 ab James Harris Simons condita est. Tempora Financial postea vocavit Simons “billionaire cultissima”.

Quomodo robots negotiatione creata sunt?

Robots adhibitis ad negotiationem algorithmicam in mercatu trunco ​​programmata propria sunt. Eorum explicatio incohatur, imprimis, specie clarae consilii omnium operum quae robots faciunt, etiam consilia. Negotium adversus negotiatorem programmatorem est creare algorithmum quod considerationem cognitionis et optionum personalium habet. Utique, necesse est ut clare intellegamus prae omnibus nuances systematis quod automates arbitrantur. Ideo mercatores novicii non commendantur algorithmum suum creare TC. Ad exsecutionem technicam mercaturae robotarum, scire debes linguam programmandi saltem unam. Utere mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab ad libellos scribendos.
Multa commoda mercatoribus facultas programma dat;

• facultatem databases creare;
• deducunt et systemata test;
• summus frequentia consilia resolve;
• errores cito figere.

Sunt multae perutiles fons aperta bibliothecarum et inceptorum pro unaquaque lingua. Una maximarum negotiationum algorithmicarum est QuantLib, aedificata in C++. Si recte coniungere debes cum Currenex, LMAX, Integral, aliisve liquiditatis provisoribus ut algorithms summus frequentia utaris, in nexu scribendo proficies oportet APIs in Java. In absentia programmandi artes, specialibus rationibus negotiationis algorithmicae uti potest ad systema negotiandi mechanica simplicia creare. Exempla talium suggestorum:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multicharts;
• negotiatio.

Algorithmica negotiatione in stirpe foro

Stirpes et futura mercatus amplas occasiones systematum automated praebent, sed negotiatio algorithmica frequentior est inter magnas pecunias quam apud privatos. Plura genera mercaturae algorithmicae in foro stirpis sunt;

• Ratio analysi technica fundatur. Creatus est ut inefficaces mercatus et indices aliquot ad cognoscendas trends, motus mercatus. Saepe hoc consilium destinatur ut proficiat methodis analysis technicae classicae.
• Pair and basket trading. Ratio instrumentorum duorum pluriumve proportio utitur (unum eorum est “dux”, i.e. prima mutationes in eo occurrunt, et deinde 2 et subsequentia instrumenta evulsa sunt) centesima relative alta, sed non 1 aequalis. Si instrumentum a dato itinere deviat, verisimile erit ad suum coetum redire. Hanc declinationem sequi, algorithmus mercaturam facere et lucrum domino facere potest.
• Venalicium. Hoc aliud consilium est cuius negotium est liquidum mercatus servare. Ita quod aliquando negotiator privatus vel sepe fiscus mercaturam vel instrumentum emere vel vendere posset. Mercatores fabri etiam suis fructibus uti possunt ut variis instrumentis et utilitatis ex commutatione rerum exigentibus occurrant. Sed hoc non obstat quominus peculiarium consiliorum usus in notitia celeriter mercaturae et mercaturae innixus sit.
• ante cursus. Cum in tali systemate instrumenta adhibentur ad codicem negotiorum resolvendum et ordines magnos cognoscendos. Algorithmus considerat magnas ordines pretium tenere et oppositis artificiis in contrarium apparere. Ob celeritatem notitiarum mercaturae in ordine librorum et alit, volatilitatem occurrent, alios participantes exsequi conantur, et LEVITAS parum accipient cum ordines amplissimos exequuntur.
• Arbitrium. Hoc negotium instrumentorum nummariorum utens, relatio inter eos prope unum est. Pro regula huiusmodi instrumenta deflexiones minimas habent. Systema monitores pretium mutationes pro instrumentis relatis et conductis operationibus arbitrandis ad pretium aequandum. Exempli gratia: 2 varia genera participationum eiusdem societatis sumuntur, quae cum 100 congruentia variant. Aut eandem portionem accipere, sed in diversis mercatis. In una commutatione paulo ante quam e altera oritur/. Cum hoc momento in primo primo “deprensus”, tractare potes die II.
• Negotiatio LEVITAS. Hoc genus mercaturae maxime implicatum est, innixum varias optionum rationes emendare ac volatilitate cuiusdam instrumenti augeri. Haec negotiatio algorithmica multum requirit vim computandi et peritorum globum. Hic optimae mentes varia instrumenta resolvent, praedicentes de quibus eorum LEVITAS augeri possit. Mechanismum in robots analysin ponunt, et optiones instrumentorum opportuno tempore emunt.

Pericula negotiationis algorithmicae

Auctoritas negotiationis algorithmicae recentioribus temporibus insigniter crevit. Naturaliter novae rationes mercaturae certa pericula portant quae antea non expectata erant. HFT transactiones praesertim veniunt cum periculis quae ratio habenda est.
Periculosum est cum algorithms laborat:

• Pretium maxi. Algorithmi configurari possunt ad singula instrumenta directe pertinentia. Consequatur hic periculosissima. Anno 2013, die 1 in mercaturae globalis BATS mercatus est verus gutta in valore securitatis societatis. In secundis X secundis, pretium decidit ab $15 ad duo cents tantum. Causa erat activitatis roboti, quae consulto programma ad pretium participes reducendi fuit. Hoc consilium alios participes fallere potest et condicionem commutationis magnopere detorquere.
• Effluxus capitis laborandi. Si res stressful in foro posita est, participes robots negotiatione suspendunt. Cum plerique ordines ab auto- consultoribus oriantur, fluxus globalis est, qui omnes sententias statim defert. Consequentiae talis commutationis ” adductio” gravissimae esse possunt. Praeterea liquiditatis effluxus terrorem late diffundens qui difficilem condicionem exacerbabit.
• Acriter orta est LEVITAS. Interdum supervacaneae sunt ambiguae valoris bonorum in omnibus mercatis mundi. Acutus exsurgere potest in pretiis vel ruinas calamitosas. Haec condicio repentina defectio appellatur. Saepe causa ambigua est agendi rationum frequentiae robotarum summus, quia eorum pars est amplissimum numerum participantium mercatus.
• CRESCENTIS IMPENSA. Magna vis consiliorum mechanicorum opus est ut suas facultates technicas constanter emendare possint. Quam ob rem omisso consilio mutatur, quod utique negotiatorum non prodest.
• periculo operational. Magnus numerus ordines eodem tempore advenientium ministris capacitatis ingentis onerare potest. Aliquando ergo in summo tempore negotiationis activae, ratio officio cessat, omnes capitis fluxiones suspenduntur, et participes magna damna incurrunt.
• Plana mercatus predictability decrescit. Robots significantem ictum in negotio pretium habent. Propter hoc, subtiliter minuitur praesagium et fundamenta analyseos fundamentalium subruuntur. Assistentes etiam auto- nes traditis bonis pretiis mercatores privant.

Robots paulatim participantium fori ordinarii vituperant et hoc ducit ad plenam repudiationem operationum manualium in futuro. Status systematis algorithmatum confirmabit, quae incrementum in periculorum cum illis consociatorum inducet.

Algorithmic Praenomen Trading

Incrementum algorithmicum exterarum commutationum mercaturae plurimum debetur automatione processuum et reductionis tempore ad res externas gerendas in commercio algorithmorum programmatum. Hoc etiam pretia laboris minuit. Praenomen robots maxime utitur modis analysis technicae fundatae. Et quia communissima terminatio est suggestum MetaTrader, lingua MQL programmandi per suggestum tincidunt facta est modus communissimus ad robots scribendi.

Quantitatis Trading

Negotiatio quantitatis est directio mercaturae, cuius finis est exemplar formare qui dynamicos variorum nummariorum describit ac permittit ut accurate praenoscere possis. Quantitas mercatores, etiam quantum negotiatores noti, in suo campo eruditi solent: oeconomi, mathematici, programmatores. Ut quantus mercator fias, elementa saltem mathematicarum et oconometricarum scire debes.

Algorithmica negotiatione magno frequentia / HFT negotiatione

Haec est forma communissima negotiationis automated. Huius methodi notum est quod transactiones in variis instrumentis alta celeritate perfici possunt, in quibus cyclus positionum claudentium creandi intra alterum alterum perficitur.

HFT transactions principali commodo computatorum super homines utuntur – mega-alta celeritate.

Creditur auctor ideae esse Stephen Sonson, qui una cum D. Whitcomb et D. Hawks primam machinam in anno 1989 negotiationis latae mundi creavit (Automatic Trading Desk). Quamquam formalis progressio technologiae tantum anno 1998 incepit, cum usus suggestuum electronicarum in Commutationibus Americanis approbavit.

Basic principia negotiatione HFT

Haec negotiatio in sequentibus balaenis nititur;

• usus systemata technica summus servat periodum executionis positionum in gradu 1-3 millium secundorum;
• prodest ex parvarum mutationum pretiis et marginibus;
• Executio magnarum scalarum altarum negotiorum et lucri in infimo gradu reali, quod interdum minus quam cent est (potentia HFT pluries maior est quam strategies traditionalis);
• applicatio omnium generum arbitrariorum arbitratur;
• transactiones stricte fiunt in negotiatione diei, volumen transactionum cuiusvis sessionis attingere potest ad decem milia.

Princeps Frequency Trading Strategies

Hic nulla negotiatione algorithmica consilio uti potes, sed simul mercatura celeritate hominibus inaccessibilis. Exempla hic sunt HFT consiliorum;

• sativum stagnorum cum liquido alto. Haec technica eo spectat ut occultas (“obscuras”) vel ordines deprehendas vel molem iubeas aperiendo parvas probationes transactiones. Propositum est pugnare motus fortis ex stagnis volubilis generati.
• De creatione fori electronici. In processu liquoris augendi in foro, fructus per mercaturam intra divulgationem perficiuntur. Solet, cum negotiantur in commercio stirpis, dilatatio dilatabitur. Si forum factorem clientes non habet qui stateram tenere possunt, tunc negotiatores summus frequentia sua pecunia uti debet ad copiam instrumenti et exigendi. Commutationes et ECNs infringo in operando pro praemio praestabunt.
• Antecedens. Nomen interpretatur praecurrere. Hoc consilium fundatur in analysi currentis emptionis et venditionis ordines, dignissim liquiditas et mediocris aperta cura. Ratio huius methodi est magnas ordines deprehendere et parvas tuas parvas paulo pluris collocare. Postquam ordo exsecutus est, algorithmus utitur magno probabilitate pretii ambigua circa alium ordinem magnum ad alium ordinem altiorem constituendum.
• Dilatio Arbitri. Hoc consilium accipit activum accessum ad commutationem notitiarum ob geographicam propinquitatem ad servers vel ad acquirendas coniunctiones pretiosas directas ad maiores sites. Saepe adhibetur a mercatoribus qui regulatores monetae nituntur.
• Statistical arbitrage. Haec methodus summus frequentiae mercaturae nititur in identitate instrumentorum variarum instrumentorum inter platforms vel correspondentes formas bonorum (currentiae par futurarum et earum macula counterpartium, derivatorum et lignorum). Solent transactiones tales exerceri per ripas privatas, pecunias collocandas et alias negotiatores licentiati.

Summus frequentia operationes in micro voluminibus peraguntur, quae per magnum numerum negotiorum compensatur. Quo in casu statim lucrum et damnum constitutum est.

Overview programmata negotiatorum algorithmicorum

Est parva pars programmationis adhibitae ad negotiationem algorithmicam et programmationis robotae:

• TSlab. Russian facta C# programmata. Compatible cum maxime forex et stirpe sectorum. Propter specialem clausuram schematis, satis simplex et facile ad discendum interfaciem habet. Ratione uti potes gratis ad rationem probandi et optimize, sed ad reales transactiones necesse est subscriptionem emere.
• WealthLab. A programmatis algorithms in C# explicandi usus est. Cum ea, divitiarum scriptorum bibliotheca uti potes ut programmata negotiatione algorithmica conscribas, quae processus coding valde simpliciores sunt. Auctoritates e variis auctoribus ad programmata etiam coniungere potes. Praeter backtesting, reales res etiam in mercatu oeconomico fieri possunt.
• ftudio r. Programma pro quantis provectioribus (non incipientibus aptum). Software plures linguas integrat, quarum una speciali R lingua utitur pro notitia et serie temporis processus. Algorithmae et interfaces hic creantur, probationes et optimization peraguntur, statistica et alia notitia haberi potest. R Studio libera est, sed satis gravis est. Programma in bibliothecis, testibus, exemplaribus, etc.

Strategies pro negotiatione algorithmica

Algo negotiandi consilia sequentes habet:

• TWAP. Algorithmus hoc regulariter aperit ordines ad optimum pretium vel pretium offerre.
• executioni militaris.  Algorithmus requirit magnas emptiones bonorum ad mediocris pretia ponderata, a magnis participibus (sepe pecuniarum et sectorum).
• VWAP. Algorithmus in aequali parte alicuius voluminis intra certum temporis spatium aperitur positiones, et pretium non debet esse altior quam ponderati mediocris pretii ad launch.
• data fodienda. Nova exemplaria nova algorithmorum quaerunt. Ante initium probationis plus quam 75% dierum productionis notitia collectionis erant. Proventus explorationis nonnisi in methodis professionalibus et distinctis pendent. Investigatio ipsa configuratur variis algorithmis manually utentibus.
• iceberg. Ponebant ordines, quorum numerus non excedit numerum in parametris determinatum. In multis commutationibus, hic algorithmus in nucleum systematis aedificatur, et permittit ut volumen in ordine parametri exprimeret.
• speculativae deerant. Hoc signum est exemplar mercatorum privatorum qui optimum pretium mercaturae obtinere studet eo consilio ut sequens lucrum fiat.

Disciplina et libri de negotiatione algorithmica

Hoc genus cognitionis in circulos scholae non habebis. Haec regio valde angusta et specifica est. Difficilis est ad singula studia hic re vera certa, sed si generaliter cognoscimus, tum sequens clavis cognitio necessaria est ad negotiationem algorithmicam exercendam;

• mathematicis necnon oeconomicis exemplaribus;
• programmandi linguas — Python, С++, MQL4 (for Forex);
• informationes de contractibus in commutationibus et notis instrumentorum (optionibus, futuris, etc.).

Haec directio tua maxime in tua voluntate dominabitur. Ad litteras scholasticas de hoc argumento legendas, libros considerare potes;

• “Quantum Trading” et “Algorithmic Trading” – Ernest Chen;
• “Negotiatio Algorithmica et aditus directus ad commutationem” – Barry Johnsen;
• “Modos et algorithms mathematicae nummariae” – Lyu Yu-Dau;
• «arca nigra intus» – Rishi K. Narang;
• “Commercia et permutationes: microstructure mercatus exercentium” – Larry Harris.

Uberrima via discendi processum incipere est basica discere analysin negotiandi et technicae artis, ac deinde libros mercaturae algorithmicae emere. Animadvertendum est etiam plerasque publicationes professionales solum Anglice inveniri posse.

Praeter libros cum studio, etiam utile erit ad litteras commutandas legere.

Celebre fabulas de algorithmica negotiatione

Multi credunt, negotiatione robot adhibita solum utiles esse ac mercatores nihil omnino agere posse. Certe non. Semper necesse est roboti monitorem, optimize eam ac moderari ut errores et defectiones non fiant. Quidam putant robots pecuniam non posse. Hi sunt qui, verisimile, antea invenerunt robots humilem qualitatem a scammers venditis pro externis transactionibus commutationum. Sunt qualitates robots in negotiatione monetae quae pecuniam facere possunt. Sed nemo eos vendet, quia iam bonam pecuniam afferunt. Negotiatio in stirpe commutatio ingens potentia promerendae habet. Negotiatio Algorithmica realis est perruptio in campo collocationis. Robots fere cotidie munus suscipiunt quod multum temporis capere solebat.