Algo-komerco: ĝia esenco, komercaj strategioj kaj riskoj

Nuntempe, la plej multaj operacioj pri interŝanĝoj estas faritaj per specialaj robotoj, en kiuj diversaj algoritmoj estas enigitaj. Ĉi tiu taktiko estas nomita algoritma komerco. Ĉi tio estas tendenco de la lastaj jardekoj, kiu ŝanĝis la merkaton multmaniere.

Kio estas algoritma komerco?

La ĉefa formo de algoritma komerco estas HFT-komerco. La punkto estas kompletigi la transakcion tuj. Alivorte, ĉi tiu tipo uzas sian ĉefan avantaĝon – rapidecon. La koncepto de algoritma komerco havas du ĉefajn difinojn:

• Algo komercanta. Aŭtosistemo, kiu povas komerci sen komercisto en la algoritmo donita al ĝi. La sistemo estas necesa por ricevi rektan profiton pro aŭtomata analizo de la merkato kaj malfermaj pozicioj. Ĉi tiu algoritmo ankaŭ estas nomita “komerca roboto” aŭ “konsilisto”.
• Algoritma komerco. Plenumo de grandaj mendoj en la merkato, kiam ili estas aŭtomate dividitaj en partojn kaj iom post iom malfermitaj laŭ la specifitaj reguloj. La sistemo estas uzata por faciligi la manan laboron de komercistoj kiam ili faras transakciojn. Ekzemple, se estas tasko aĉeti 100 mil akciojn, kaj vi devas malfermi poziciojn sur 1-3 akcioj samtempe, sen altiri atenton en la ordo-fluo.

Simple, algoritma komerco estas la aŭtomatigo de ĉiutagaj operacioj faritaj de komercistoj, kiu reduktas la tempon necesan por analizi akciajn informojn, kalkuli matematikajn modelojn kaj fari transakciojn. La sistemo ankaŭ forigas la rolon de la homa faktoro en la funkciado de la merkato (emocioj, spekulado, “intuo de komercisto”), kiu kelkfoje neas eĉ la profitecon de la plej promesplena strategio.

La historio de la apero de algoritma komerco

1971 estas konsiderata la deirpunkto de algoritma komerco (ĝi aperis samtempe kun la unua aŭtomata komerca sistemo NASDAQ). En 1998, la Usona Sekureco-Komisiono (SEC) oficiale rajtigis la uzon de elektronikaj komercaj platformoj. Tiam komenciĝis la vera konkurado de altaj teknologioj. La jenaj signifaj momentoj en la disvolviĝo de algoritma komerco, kiuj estas menciindaj:

• Fruaj 2000-aj jaroj. Aŭtomatigitaj transakcioj estis kompletigitaj en nur kelkaj sekundoj. La merkatparto de robotoj estis malpli ol 10%.
• jaro 2009. La rapido de ekzekuto de ordo estis reduktita plurajn fojojn, atingante plurajn milisekundojn. La parto de komercaj asistantoj altiĝis al 60%.
• 2012 kaj poste. La neantaŭvidebleco de eventoj sur la interŝanĝoj kondukis al granda nombro da eraroj en la rigidaj algoritmoj de plej multaj programaroj. Ĉi tio kaŭzis redukton de la volumo de aŭtomata komerco al 50% de la totalo. La teknologio de artefarita inteligenteco estas disvolvita kaj enkondukata.

Hodiaŭ, altfrekvenca komerco daŭre estas grava. Multaj rutinaj operacioj (ekzemple, merkatskalo) estas faritaj aŭtomate, kio signife reduktas la ŝarĝon sur komercistoj. Tamen, la maŝino ankoraŭ ne povis tute anstataŭigi la vivantan intelekton kaj disvolvitan intuicion de homo. Ĉi tio estas precipe vera kiam la volatilo de la borsmerkato forte pliiĝas pro la publikigo de signifaj ekonomiaj internaciaj novaĵoj. Dum ĉi tiu periodo, estas tre rekomendite ne fidi robotojn.

Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de algoritma komerco

La avantaĝoj de la algoritmo estas ĉiuj malavantaĝoj de mana komerco. Homoj estas facile influataj de emocioj, sed robotoj ne. La roboto komercos strikte laŭ la algoritmo. Se la interkonsento povas fari profiton en la estonteco, la roboto alportos ĝin al vi. Ankaŭ, homo estas malproksime de ĉiam kapabla plene koncentriĝi pri siaj propraj agoj kaj de tempo al tempo li bezonas ripozon. Robotoj estas sen tiaj mankoj. Sed ili havas siajn proprajn kaj inter ili:

• pro strikta aliĝo al algoritmoj, la roboto ne povas adaptiĝi al ŝanĝiĝantaj merkatkondiĉoj;
• la komplekseco de algoritma komerco mem kaj altaj postuloj por preparado;
• eraroj de la enkondukitaj algoritmoj, kiujn la roboto mem ne kapablas detekti (ĉi tio kompreneble jam estas homa faktoro, sed homo povas detekti kaj korekti siajn erarojn, dum robotoj ankoraŭ ne kapablas fari tion).

Vi ne devus konsideri komercajn robotojn kiel la solan eblan manieron gajni monon per komerco, ĉar la profiteco de aŭtomata komerco kaj mana komerco fariĝis preskaŭ sama dum la lastaj 30 jaroj.

La esenco de algoritma komerco

Algo-komercistoj (alia nomo – kvantumkomercistoj) uzas nur la teorion de probableco, ke prezoj falas ene de la bezonata intervalo. La kalkulo baziĝas sur la antaŭa prezo-serio aŭ pluraj financaj instrumentoj. La reguloj ŝanĝiĝos kun ŝanĝoj en merkatkonduto.
Algoritmaj komercistoj ĉiam serĉas merkatajn neefikecojn, ŝablonojn de ripetiĝantaj citaĵoj en la historio kaj la kapablon kalkuli estontajn ripetiĝantajn citaĵojn. Sekve, la esenco de algoritma komerco kuŝas en la reguloj por elekti malfermajn poziciojn kaj grupojn de robotoj. La elekto povas esti:

• manlibro – la ekzekuto estas farita de la esploristo surbaze de matematikaj kaj fizikaj modeloj;
• aŭtomata – necesa por amasa nombrado de reguloj kaj testoj ene de la programo;
• genetika – ĉi tie la reguloj estas disvolvitaj de programo, kiu havas elementojn de artefarita inteligenteco.

Aliaj ideoj kaj utopioj pri algoritma komerco estas fikcio. Eĉ robotoj ne povas “antaŭdiri” la estontecon kun garantio de 100%. La merkato ne povas esti tiel malefika, ke ekzistas aro de reguloj, kiuj validas por robotoj iam ajn kaj ie ajn. En grandaj investaj kompanioj, kiuj uzas algoritmojn (ekzemple Renessaince Technology, Citadel, Virtu), estas centoj da grupoj (familioj) de komercaj robotoj kovrantaj milojn da instrumentoj. Estas ĉi tiu metodo, kiu estas diversigo de algoritmoj, kiu alportas al ili ĉiutagan profiton.

Tipoj de Algoritmoj

Algoritmo estas aro de klaraj instrukcioj dizajnitaj por plenumi specifan taskon. En la financa merkato, uzantalgoritmoj estas ekzekutitaj per komputiloj. Por krei aron de reguloj, datumoj pri la prezo, volumo kaj ekzekuttempo de estontaj transakcioj estos uzataj. Algo-komerco en la akciaj kaj valutmerkatoj estas dividita en kvar ĉefajn tipojn:

• Statistika. Ĉi tiu metodo baziĝas sur statistika analizo uzante historiajn temposerion por identigi komercajn ŝancojn.
• Aŭtomate. La celo de ĉi tiu strategio estas krei regulojn, kiuj permesas merkatajn partoprenantojn redukti la riskecon de transakcioj.
• Plenuma. Ĉi tiu metodo estis kreita por plenumi specifajn taskojn rilatajn al malfermado kaj fermo de komercaj ordoj.
• Rekte. Ĉi tiu teknologio celas akiri la maksimuman rapidecon de aliro al la merkato kaj redukti la koston de eniro kaj konekto de algoritmaj komercistoj al la komerca terminalo.

Altfrekvenca algoritma komerco povas esti distingita kiel aparta areo por mekanizita komerco. La ĉefa trajto de ĉi tiu kategorio estas la alta ofteco de kreado de mendoj: transakcioj estas plenumitaj en milisekundoj. Ĉi tiu aliro povas doni grandajn avantaĝojn, sed ĝi ankaŭ portas certajn riskojn.

Aŭtomatigita Komerco: Robotoj kaj Fakaj Konsilistoj

En 1997, analizisto Tushar Chand en sia libro “Beyond Technical Analysis” (originale nomita “Beyond Technical Analysis”) unue priskribis la mekanikan komercan sistemon (MTS). Ĉi tiu sistemo nomiĝas komerca roboto aŭ konsilisto pri valutaj transakcioj. Ĉi tiuj estas programaraj moduloj, kiuj kontrolas la merkaton, eldonas komercajn ordonojn kaj kontrolas la plenumon de ĉi tiuj ordoj. Estas du specoj de robotaj komercaj programoj:

• aŭtomatigitaj “de” kaj “al” – ili kapablas fari sendependajn sendependajn decidojn pri komerco;
• kiuj donas al la komercisto signalojn malfermi interkonsenton permane, ili mem ne sendas ordonojn.

En la kazo de algoritma komerco, nur la 1-a speco de roboto aŭ konsilisto estas konsiderata, kaj ĝia “supera tasko” estas la efektivigo de tiuj strategioj, kiuj ne eblas dum komercado permane.

La Renaissance Institutiona Eqlties Fund estas la plej granda privata fonduso, kiu uzas algoritman komercon. Ĝi estis malfermita en Usono fare de Renaissance Technologies LLC, kiu estis fondita en 1982 fare de James Harris Simons. The Financial Times poste nomis Simons “la plej inteligenta miliardulo”.

Kiel kreiĝas komercaj robotoj?

Robotoj uzataj por algoritma komerco en la borso estas specialigitaj komputilaj programoj. Ilia evoluo komenciĝas, antaŭ ĉio, kun la apero de klara plano por ĉiuj taskoj, kiujn robotoj plenumos, inkluzive de strategioj. La tasko alfrontanta programisto-komercisto estas krei algoritmon, kiu konsideras siajn sciojn kaj personajn preferojn. Kompreneble, necesas klare kompreni anticipe ĉiujn nuancojn de la sistemo, kiu aŭtomatigas transakciojn. Tial, novulaj komercistoj ne rekomendas krei la TC-algoritmon memstare. Por la teknika efektivigo de komercaj robotoj, vi devas scii almenaŭ unu programlingvon. Uzu mql4, Python, C#, C++, Java, R, MathLab por skribi programojn.
La kapablo programi donas al komercistoj multajn avantaĝojn:

• la kapablo krei datumbazojn;
• lanĉaj kaj testaj sistemoj;
• analizi altfrekvencajn strategiojn;
• ripari erarojn rapide.

Estas multaj tre utilaj malfermkodaj bibliotekoj kaj projektoj por ĉiu lingvo. Unu el la plej grandaj algoritmaj komercaj projektoj estas QuantLib, konstruita en C++. Se vi bezonas konekti rekte al Currenex, LMAX, Integral aŭ aliaj likvidecaj provizantoj por uzi altfrekvencajn algoritmojn, vi devas esti scipova pri skribi konektajn API-ojn en Java. En foresto de programaj kapabloj, eblas uzi specialajn algoritmajn komercajn programojn por krei simplajn mekanikajn komercajn sistemojn. Ekzemploj de tiaj platformoj:

• TSLab;
• whelthlab;
• Metatrader;
• S#.Studio;
• multicharts;
• komercstacio.

Algoritma komerco en la borso

La akciaj kaj estontaj merkatoj disponigas ampleksajn ŝancojn por aŭtomatigitaj sistemoj, sed algoritma komerco estas pli ofta inter grandaj financoj ol inter privataj investantoj. Estas pluraj specoj de algoritma komerco en la borsmerkato:

• Sistemo bazita sur teknika analizo. Kreita por uzi merkatajn neefikecojn kaj plurajn indikilojn por identigi tendencojn, merkatajn movadojn. Ofte ĉi tiu strategio celas profiti el la metodoj de klasika teknika analizo.
• Paro kaj korbo komerco. La sistemo uzas rilatumon de du aŭ pli da instrumentoj (unu el ili estas “gvidilo”, t.e. unuaj ŝanĝoj okazas en ĝi, kaj poste la 2-a kaj postaj instrumentoj estas tiritaj supren) kun relative alta procento, sed ne egala al 1. Se la instrumento devias de donita vojo, li verŝajne revenos al sia grupo. Spurante ĉi tiun devion, la algoritmo povas komerci kaj fari profiton por la posedanto.
• Merkatfarado. Ĉi tio estas alia strategio, kies tasko estas konservi merkatan likvidecon. Por ke iam ajn privata komercisto aŭ heĝfonduso povus aĉeti aŭ vendi komercan instrumenton. Merkatfaristoj eĉ povas uzi siajn profitojn por plenumi la postulon je diversaj instrumentoj kaj profiti el la interŝanĝo. Sed ĉi tio ne malhelpas la uzon de specialaj strategioj bazitaj sur rapida trafiko kaj merkataj datumoj.
• antaŭa kurado. Kiel parto de tia sistemo, iloj estas uzataj por analizi la volumon de transakcioj kaj identigi grandajn mendojn. La algoritmo konsideras, ke grandaj ordoj tenos la prezon kaj kaŭzos kontraŭajn komercojn aperi en la kontraŭa direkto. Pro la rapideco de analizo de merkataj datumoj en ordlibroj kaj nutraĵoj, ili renkontos volatilon, provos superi aliajn partoprenantojn kaj akceptos malmulte da volatilo dum plenumado de tre grandaj mendoj.
• Arbitracio. Ĉi tio estas transakcio per financaj instrumentoj, la korelacio inter ili estas proksima al unu. Kiel regulo, tiaj instrumentoj havas la plej malgrandajn deviojn. La sistemo monitoras prezŝanĝojn por rilataj instrumentoj kaj faras arbitrajn operaciojn por egaligi prezojn. Ekzemplo: 2 malsamaj specoj de akcioj de la sama firmao estas prenitaj, kiuj ŝanĝiĝas sinkrone kun 100% korelacio. Aŭ prenu la samajn akciojn, sed en malsamaj merkatoj. Ĉe unu interŝanĝo, ĝi leviĝos / falos iom pli frue ol ĉe la alia. “Kaptinte” ĉi tiun momenton la 1-an, vi povas malfermi ofertojn la 2-an.
• Volatileco-komerco. Ĉi tiu estas la plej kompleksa speco de komerco, bazita sur aĉetado de diversaj specoj de opcioj kaj atendado de pliiĝo en la volatilo de aparta instrumento. Ĉi tiu algoritma komerco postulas multe da komputika potenco kaj teamo de spertuloj. Ĉi tie, la plej bonaj mensoj analizas diversajn instrumentojn, farante antaŭdirojn pri kiu el ili povas pliigi volatilon. Ili metas siajn analizajn mekanismojn en robotojn, kaj ili aĉetas opciojn sur ĉi tiuj instrumentoj en la ĝusta tempo.

Riskoj de algoritma komerco

La influo de algoritma komerco pliiĝis signife en la lastaj tempoj. Nature, novaj komercaj metodoj portas certajn riskojn, kiuj antaŭe ne estis atendataj. HFT-transakcioj precipe venas kun riskoj, kiujn oni devas konsideri.
La plej danĝera kiam oni laboras kun algoritmoj:

• Prezo-manipulado. Algoritmoj povas esti agorditaj por rekte influi individuajn instrumentojn. La konsekvencoj ĉi tie povas esti tre danĝeraj. En 2013, en la 1-a tago de komerco sur la tutmonda BATS-merkato, estis vera falo en la valoro de la valorpaperoj de la kompanio. En nur 10 sekundoj, la prezo falis de $15 al nur kelkaj cendoj. La kialo estis la agado de la roboto, kiu estis intence programita por redukti akciajn prezojn. Ĉi tiu politiko povas trompi aliajn partoprenantojn kaj tre distordi la situacion pri la interŝanĝo.
• Elfluo de laborkapitalo. Se estas streĉa situacio en la merkato, partoprenantoj uzantaj robotojn suspendas komercon. Ĉar la plej multaj el la mendoj venas de aŭtomataj konsilistoj, estas tutmonda elfluo, kiu tuj malaltigas ĉiujn citaĵojn. La konsekvencoj de tia interŝanĝo “svingo” povas esti tre gravaj. Plie, la elfluo de likvideco kaŭzas vastan panikon, kiu pligravigos la malfacilan situacion.
• Volatileco akre altiĝis. Kelkfoje estas nenecesaj fluktuoj en la valoro de aktivoj en ĉiuj mondaj merkatoj. Ĝi povas esti akra altiĝo de prezoj aŭ katastrofa falo. Ĉi tiu situacio nomiĝas subita fiasko. Ofte la kaŭzo de fluktuoj estas la konduto de altfrekvencaj robotoj, ĉar ilia parto de la tuta nombro de merkatpartoprenantoj estas tre granda.
• Pliigante kostojn. Granda nombro da mekanikaj konsultistoj bezonas konstante plibonigi siajn teknikajn kapablojn. Kiel rezulto, la tarifa politiko ŝanĝiĝas, kio, kompreneble, ne profitas al komercistoj.
• operacia risko. Granda nombro da samtempe envenantaj mendoj povas troŝarĝi servilojn de grandega kapablo. Tial, foje dum la pinta periodo de aktiva komerco, la sistemo ĉesas funkcii, ĉiuj kapitalfluoj estas suspenditaj, kaj partoprenantoj suferas grandajn perdojn.
• La nivelo de merkata antaŭvidebleco malpliiĝas. Robotoj havas gravan efikon sur transakciaj prezoj. Pro tio, la precizeco de la prognozo estas reduktita kaj la fundamentoj de baza analizo estas subfositaj. Ankaŭ aŭtomataj asistantoj senigas tradiciajn komercistojn de bonaj prezoj.

Robotoj iom post iom misfamigas ordinarajn merkatajn partoprenantojn kaj tio kondukas al kompleta malakcepto de manaj operacioj en la estonteco. La situacio plifortigos la pozicion de la sistemo de algoritmoj, kio kondukos al pliigo de la riskoj asociitaj kun ili.

Algoritma Forex Komerco

La kresko de algoritma valutkomerco estas plejparte pro la aŭtomatigo de procezoj kaj la redukto de la tempo por fari valutajn transakciojn uzante programajn algoritmojn. Ĉi tio ankaŭ reduktas operaciajn kostojn. Forex ĉefe uzas robotojn bazitajn sur teknikaj analizaj metodoj. Kaj ĉar la plej ofta terminalo estas la platformo MetaTrader, la programlingvo MQL provizita de la platformaj programistoj fariĝis la plej ofta metodo por verki robotojn.

Kvanta Komerco

Kvanta komerco estas la direkto de komerco, kies celo estas formi modelon, kiu priskribas la dinamikon de diversaj financaj aktivoj kaj ebligas al vi fari precizajn prognozojn. Kvantkomercistoj, ankaŭ konataj kiel kvantumkomercistoj, estas kutime tre edukitaj en sia kampo: ekonomikistoj, matematikistoj, programistoj. Por fariĝi kvantuma komercisto, vi devas almenaŭ scii la bazojn de matematika statistiko kaj ekonometrio.

Altfrekvenca algoritma komerco/HFT-komerco

Ĉi tiu estas la plej ofta formo de aŭtomata komerco. Karakterizaĵo de ĉi tiu metodo estas, ke transakcioj povas esti efektivigitaj altrapide en diversaj instrumentoj, en kiuj la ciklo de kreado/fermo de pozicioj estas kompletigita ene de unu sekundo.

HFT-transakcioj uzas la ĉefan avantaĝon de komputiloj super homoj – mega-alta rapido.

Oni kredas, ke la aŭtoro de la ideo estas Stephen Sonson, kiu kune kun D. Whitcomb kaj D. Hawks kreis la unuan aŭtomatan komercan aparaton en la mondo en 1989 (Automatic Trading Desk). Kvankam la formala disvolviĝo de la teknologio komenciĝis nur en 1998, kiam la uzo de elektronikaj platformoj en la usonaj interŝanĝoj estis aprobita.

Bazaj principoj de HFT-komerco

Ĉi tiu komerco baziĝas sur la sekvaj balenoj:

• la uzo de altteknologiaj sistemoj tenas la periodon de ekzekuto de pozicioj je la nivelo de 1-3 milisekundoj;
• profito de mikroŝanĝoj en prezoj kaj randoj;
• ekzekuto de grandskalaj altrapidaj transakcioj kaj profito ĉe la plej malalta reala nivelo, kiu foje estas malpli ol centono (la potencialo de HFT estas multoble pli granda ol tradiciaj strategioj);
• apliko de ĉiuj specoj de arbitraj transakcioj;
• transakcioj estas faritaj strikte dum la komerca tago, la volumo de transakcioj de ĉiu sesio povas atingi dekojn da miloj.

Altfrekvencaj Komercaj Strategioj

Ĉi tie vi povas uzi ajnan algoritman komercan strategion, sed samtempe komerci je rapideco nealirebla por homoj. Jen kelkaj ekzemploj de HFT-strategioj:

• Identigo de naĝejoj kun alta likvideco. Ĉi tiu teknologio celas detekti kaŝitajn (“malhelajn”) aŭ pograndajn mendojn malfermante malgrandajn testajn transakciojn. La celo estas kontraŭbatali la fortan movadon generitan de volumenaj naĝejoj.
• Kreo de la elektronika merkato. En la procezo de kreskanta likvideco en la merkato, profitoj realiĝas per komerco ene de la disvastiĝo. Kutime, kiam komercas sur la borso, la disvastiĝo plivastiĝos. Se la merkatisto ne havas klientojn, kiuj povas konservi la ekvilibron, tiam altfrekvencaj komercistoj devas uzi siajn proprajn financojn por kovri la provizon kaj postulon de la instrumento. Interŝanĝoj kaj ECN-oj provizos rabatojn pri operaciaj elspezoj kiel rekompenco.
• Frontrunning. La nomo tradukiĝas kiel “kuru antaŭen.” Ĉi tiu strategio baziĝas sur la analizo de nunaj aĉetaj kaj vendaj ordoj, aktivaĵa likvideco kaj averaĝa malferma intereso. La esenco de ĉi tiu metodo estas detekti grandajn mendojn kaj meti viajn proprajn malgrandajn je iomete pli alta prezo. Post kiam la ordo estas efektivigita, la algoritmo uzas la altan probablecon de prezo fluktuoj ĉirkaŭ alia granda ordo por agordi alian pli altan ordon.
• Malfrua Arbitracio. Ĉi tiu strategio utiligas aktivan aliron por interŝanĝi datumojn pro geografia proksimeco al serviloj aŭ la akiro de multekostaj rektaj ligoj al ĉefaj retejoj. Ĝi estas ofte uzata de komercistoj, kiuj dependas de valutregularoj.
• Statistika arbitraĝo. Ĉi tiu metodo de altfrekvenca komerco baziĝas sur identigado de la korelacio de diversaj instrumentoj inter platformoj aŭ respondaj formoj de aktivoj (valutparon-futuroj kaj iliaj spotkontraŭpartioj, derivaĵoj kaj akcioj). Tiaj transakcioj estas kutime faritaj de privataj bankoj, investaj fondusoj kaj aliaj licencitaj komercistoj.

Altfrekvencaj operacioj estas faritaj en mikrovolumoj, kiuj estas kompensitaj per granda nombro da transakcioj. En ĉi tiu kazo, profito kaj perdo estas tuj fiksitaj.

Superrigardo de programoj por algoritmaj komercistoj

Estas malgranda parto de la programaro uzata por algoritma komerco kaj robotprogramado:

• TSlab. Rus-farita C# programaro. Kongrua kun plej multaj forex kaj akciaj makleristoj. Danke al speciala blokdiagramo, ĝi havas sufiĉe simplan kaj facile lerneblan interfacon. Vi povas uzi la programon senpage por testi kaj optimumigi la sistemon, sed por realaj transakcioj vi devos aĉeti abonon.
• Riĉeco-Laboratorio. Programo uzata por evoluigi algoritmojn en C#. Kun ĝi, vi povas uzi la bibliotekon Wealth Script por skribi algoritman komercan programaron, kiu multe simpligas la kodigan procezon. Vi ankaŭ povas konekti citaĵojn de diversaj fontoj al la programo. Krom retrotestado, realaj transakcioj ankaŭ povas okazi en la financa merkato.
• r studio. Pli altnivela programo por kvantoj (ne taŭga por komencantoj). La programaro integras plurajn lingvojn, unu el kiuj uzas specialan R-lingvon por prilaborado de datumoj kaj temposerio. Algoritmoj kaj interfacoj estas kreitaj ĉi tie, testoj kaj optimumigo estas faritaj, statistikoj kaj aliaj datumoj povas esti akiritaj. R Studio estas senpaga, sed ĝi estas sufiĉe serioza. La programo uzas diversajn enkonstruitajn bibliotekojn, testilojn, modelojn ktp.

Strategioj por algoritma komerco

Algo-komerco havas la jenajn strategiojn:

• TWAP. Ĉi tiu algoritmo regule malfermas mendojn ĉe la plej bona oferto aŭ ofertprezo.
• ekzekutstrategio.  La algoritmo postulas grandajn aĉetojn de aktivoj je laŭpezaj averaĝaj prezoj, kutime uzataj de grandaj partoprenantoj (heĝfondusoj kaj makleristoj).
• VWAP. La algoritmo estas uzata por malfermi poziciojn en egala parto de donita volumeno en certa tempodaŭro, kaj la prezo ne devus esti pli alta ol la pezpeza averaĝa prezo ĉe lanĉo.
• datumminado. Ĝi estas serĉo de novaj ŝablonoj por novaj algoritmoj. Antaŭ la komenco de la testo, pli ol 75% de produktadodatoj estis datumkolektado. Serĉrezultoj dependas nur de profesiaj kaj detalaj metodoj. La serĉo mem estas agordita permane uzante diversajn algoritmojn.
• glacimonto. Uzita por fari mendojn, kies tuta nombro ne superas la nombron specifitan en la parametroj. En multaj interŝanĝoj, ĉi tiu algoritmo estas konstruita en la kernon de la sistemo, kaj ĝi permesas vin specifi la volumon en la ordo-parametroj.
• spekula strategio. Ĉi tio estas norma modelo por privataj komercistoj, kiuj serĉas akiri la plej bonan eblan prezon por komercado kun la celo fari postan profiton.

Trejnado kaj libroj pri algoritma komerco

Vi ne ricevos tian scion en lernejaj rondoj. Ĉi tio estas tre mallarĝa kaj specifa areo. Estas malfacile distingi vere fidindajn studojn ĉi tie, sed se ni ĝeneraligas, tiam necesas la jenaj ŝlosilaj scioj por okupiĝi pri algoritma komerco:

• matematikaj kaj ankaŭ ekonomiaj modeloj;
• programlingvoj – Python, С++, MQL4 (por Forex);
• informoj pri kontraktoj pri interŝanĝo kaj trajtoj de instrumentoj (opcioj, estontecoj, ktp.).

Ĉi tiu direkto devos esti regita ĉefe memstare. Por legi edukan literaturon pri ĉi tiu temo, vi povas konsideri librojn:

• “Kvantuma Komerco” kaj “Algoritma Komerco” – Ernest Chen;
• “Algoritma komerco kaj rekta aliro al la interŝanĝo” – Barry Johnsen;
• “Metodoj kaj algoritmoj de financa matematiko” – Lyu Yu-Dau;
• “Ene de la nigra skatolo” – Rishi K. Narang;
• “Komerco kaj interŝanĝoj: la mikrostrukturo de la merkato por terapiistoj” – Larry Harris.

La plej produktiva maniero komenci la lernprocezon estas lerni la bazaĵojn de akcia komerco kaj teknika analizo, kaj poste aĉeti librojn pri algoritma komerco. Oni ankaŭ rimarku, ke la plej multaj profesiaj publikaĵoj troviĝas nur en la angla.

Krom libroj kun antaŭjuĝo, ankaŭ estos utile legi ajnan interŝanĝan literaturon.

Famaj mitoj pri algoritma komerco

Multaj kredas, ke uzi robotan komercon nur povas esti profita kaj komercistoj tute ne devas fari ion ajn. Kompreneble ne. Ĉiam necesas monitori la roboton, optimumigi ĝin kaj kontroli ĝin por ke ne okazu eraroj kaj misfunkciadoj. Iuj homoj pensas, ke robotoj ne povas gajni monon. Ĉi tiuj estas homoj, kiuj, plej verŝajne, antaŭe renkontis malaltkvalitajn robotojn venditajn de skamistoj por valutaj transakcioj. Estas kvalitaj robotoj en valutkomerco, kiuj povas gajni monon. Sed neniu vendos ilin, ĉar ili jam alportas bonan monon. Komercado en la borso havas grandegan potencialon por gajni. Algoritma komerco estas vera sukceso en la kampo de investado. Robotoj transprenas preskaŭ ĉiun ĉiutagan taskon, kiu kutimis preni multan tempon.