MFI indikatori qanday ishlaydi, savdo strategiyasi, grafikdagi ko’rinish

MFI ko’rsatkichi – Bozorni osonlashtirish indeksi (Bozorni osonlashtirish indeksi), xususiyatlar, diagrammada chizish, hisoblash formulasi. Bozorni qulaylashtirish indeksi – bu ko’rsatkich narx harakatining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun ishlatiladi. U treyder va yozuvchi Bill Uilyams tomonidan ishlab chiqilgan va bozorning yangi hajm darajasiga munosabati o’lchovi sifatida tasvirlangan.

MFI ko’rsatkichi nima, uning ma’nosi nima, hisoblash formulasi

BW MFI bozorni yengillashtirish indeksi o’zgaruvchanlik ko’rsatkichi bo’lib, uning maqsadi bozorning narxni o’zgartirishga tayyorligini aniqlashdir. Ammo faqat mutlaq qiymatlar treyder uchun foydasiz, chunki ular aniq savdo signallarini bermaydi. Bu hajm va narxni birlashtirgan narx harakatining samaradorligini tahlil qilish vositasi sifatida muhimdir.
Hajm – bu pulning moliyaviy aktivga qanday kirib kelishi va undan chiqishi haqida fikr beradigan muhim tushuncha. Bu qimmatli qog’ozlar yoki fyuchers shartnomalarining umumiy aylanmasining o’lchovidir. U ma’lum bir vaqt oralig’ida sotilgan aktsiyalarning umumiy soni sifatida hisoblanadi. Har bir chipta savdoni ifodalaydi va umumiy savdo hajmiga kiradi. Bir xil aktsiyalarni bir necha marta sotish va sotib olish mumkin bo’lsa-da, har bir bitimda hajm hisobga olinadi. Shuning uchun, agar 500 XYZ aktsiyalari sotib olingan bo’lsa, keyin sotilgan bo’lsa, keyin qayta sotib olinsa, keyin yana qayta sotilgan bo’lsa, natijada to’rtta chipta paydo bo’lsa, hajm 2000 ta aksiya sifatida qayd etiladi.

Muhim! Hajmi tahlili – bu hajm va narxlar o’rtasidagi munosabatlarni aniqlash orqali amalga oshirilayotgan savdolarni aniqlash uchun ishlatiladigan usul. Hajm tahlilining ikkita asosiy tushunchasi – bu sotib olish hajmi va sotish hajmi.

Treyderlar asosiy ko’rsatkich sifatida hajmga tayanadilar, chunki bu sizga aktivning likvidlik darajasini va joriy narxga yaqin pozitsiyaga kirish yoki chiqish qanchalik osonligini bilish imkonini beradi. Likvidlik – bu savdo qilishda doimo e’tibor berishingiz kerak bo’lgan narsa. Yuqori likvidli bozor eng samarali hisoblanadi. Bill Uilyamsning MFI ko’rsatkichi har bir belgi uchun narx o’zgarishini ko’rsatadi. MFI ko’rsatkichining tavsifi:

1. Ushbu ko’rsatkichning tuzilishi va talqini Nisbiy kuch indeksiga (RSI) o’xshaydi, yagona farq RSI faqat narx bilan bog’liq. Market Relief Index trendning kuchli yoki zaifligini aniqlash uchun narx harakati bilan taqqoslanadigan ko’rsatkichni yaratish uchun “ijobiy pul oqimi” ni “salbiy pul oqimi” bilan taqqoslaydi.
2. Pul oqimi nisbati MFI osilatörüne normallashtiriladi . Naqd pul oqimi odatdagi narx ko’tarilganda ijobiy (sotib olish bosimi) va odatdagi narx pasayganda (sotish bosimi) salbiy bo’ladi.
3. Keyin 0 dan 100 gacha o’zgarib turadigan ko’rsatkichni olish uchun ijobiy va salbiy pul oqimlarining nisbati RSI formulasiga kiritiladi .

Bozorni osonlashtirish indeksi turli signallar yordamida narxlarning o’zgarishi va haddan tashqari ko’rsatkichlarini aniqlash uchun eng mos keladi. Shunday qilib, ko’rib chiqilgan o’zgaruvchanlik ko’rsatkichi bozorning likvidligini va turli bozor ishtirokchilarining faolligini aniqlash imkonini beradi. Agar bozor faolligi pasaysa, MFI indikatoridan foydalanadigan bozor ishtirokchilari hajm va narx harakati samaradorligining pasayishini sezishi mumkin.
Bozorni osonlashtirish indeksini quyidagi formula yordamida hisoblash oson: MFI = (Yuqori – Past)/Hajm, bu erda Oliy – savdo sessiyasining eng yuqori bahosi, Past – savdo davrining eng past bahosi, Hajmi – savdo sessiyasining hajmi. vaqt muddati.Ba’zi ekspertlar BW MFI indikatorini nisbiy kuch indeksi va stokastik osilator bilan solishtirganda bozor xatti-harakatlarining eng yaxshi ko’rsatkichi deb hisoblashadi.

Turlari va tuzilishi, diagrammada tan olinishi

Grafikda chizilgan bo’lsa, bozorni osonlashtirish indeksini hisoblash natijalari narxlar jadvalining pastki qismida gistogramma sifatida ko’rsatiladi.
Indeksning mutlaq qiymatlari chiziqlar bilan ifodalanadi va indeks va hajmning o’zgarishi o’rtasidagi taqqoslash to’rt xil rangda ko’rsatiladi, bu indikator tomonidan yaratilgan signallarni o’qish uchun asosiy hisoblanadi. BW MFI indikatorining tavsifi – savdo signallari:

1. Yashil (yashil) chiziq indikator ham, ovoz balandligi ham ortib borayotganligini bildiradi. Bu shuni ko’rsatadiki, bozor allaqachon harakatlanmoqda va treyderlar tendentsiyaga rioya qilgan holda bozor bilan bir xil yo’nalishda pozitsiya ochishlari kerak va qarama-qarshi pozitsiyalar yopilishi kerak.
2. “Fade” tendentsiyaning tugashini aks ettiradi, bu indikator ham, hajmlar ham pasayib borayotgan stsenariy bilan tavsiflanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, bozor narxlarning joriy harakatiga qiziqishni yo’qotadi va kelajakdagi rivojlanish belgilarini qidiradi. Bu bar katta tanaffusning peshqadamidir. Bozor ishtirokchilari konstruktiv impulsning har qanday belgilarini kuzatishi kerak, bu holda bir nechta ketma-ket “so’nadigan” barlarning shakllanishi bilan oldindan belgilanishi mumkin.
3. “Soxta” indikator ortib borayotgan va ovoz balandligi pasaygan davrni ifodalaydi. Bu bozorning oldinga siljishidan dalolat beradi, lekin hajm bo’yicha qo’llab-quvvatlanmayapti.Travyderlar tomonidan qiziqish yo’qligi sababli, yangi pozitsiyalar ochilishi bilan joriy narx harakati uchun kuchli qo’llab-quvvatlanmaydi. Boshqacha qilib aytganda, narx bozor ishtirokchilarining ma’lum bir guruhi (broker va dilerlar) tomonidan o’z manfaatlarini ko’zlab nazorat qilish va manipulyatsiya qilishga urinishi natijasida harakat qiladi. Davlat odatda narxning o’zgarishi bilan tugaydi.
4. “Squatting” (Squat) indikator tushganda vaziyatni aks ettiradi, lekin ovoz balandligi ortadi. Ayni paytda “buqalar” va “ayiqlar” o’rtasida keyingi tendentsiyani kim nazorat qilishini aniqlaydigan kurash bor. Bozorga ko’proq savdogarlar kirishi bilan hajm oshadi, lekin ikki kontragent nisbatan teng bo’lgani uchun narx sezilarli darajada o’zgarmaydi. Oxir-oqibat, urushayotgan tomonlardan biri ikkinchisiga etib boradi. Ushbu chiziqni kesib o’tgandan so’ng, narx qaysi yo’nalishda harakatlanishiga e’tibor qaratish lozim.

MFI ko’rsatkichi – bozorni osonlashtirish indeksi, nima va nima uchun, savdo tartibsizliklari kitoblar bo’yicha EMAS: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Savdo strategiyasida sozlamalar va qo’llash

Boshqa ko’plab texnik ko’rsatkichlardan farqli o’laroq, MFI bozorini osonlashtirish indeksida sozlamalar yo’q. Sozlanishi mumkin bo’lgan yagona narsa – bu barlarning rangi (yoki ularni shunday qoldiring). Ko’rib chiqish uchun aniq diapazon yo’qligini hisobga olsak, uni talqin qilish nisbatan qiyin vazifadir. BW MFI indikatoridan qanday foydalanish kerak:

1. Indeks va hajm pasaymoqda – bozorda likvidlik etishmasligi. Shuning uchun, agar aktiv o’sish tendentsiyasida bo’lsa va MFI pasayib borayotgan bo’lsa, bu potentsial o’zgarishlar sodir bo’lishining belgisidir.
2. Ko’rsatkich ko’tariladi, aktivning hajmi kamayadi – narx harakati hajm tomonidan qo’llab-quvvatlanmasligining belgisi. Natijada, pasayish teskari bo’lishi mumkin.
3. Ko’rsatkich pasaymoqda, hajm o’sib bormoqda – “buqalar” va “ayiqlar” bir-biriga qarshi kurashmoqda. Ko’tarilishning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Nazariy jihatdan, ishlash printsipi oddiy ko’rinadi, ammo amalda MFI yordamida savdo signallarini topish oson emas. Shuning uchun qo’shimcha vositalardan foydalanish tavsiya etiladi – RSI va
harakatlanuvchi o’rtachalar .
Bill Uilyamsning so’zlariga ko’ra, MFI ham, hajm ham ko’tarilganda, bu hajm va narxning bir xil yo’nalishda harakatlanishini ko’taruvchi signal sifatida ko’rish mumkin. Hajmi va MFI tushganda, bu sotish uchun signaldir, chunki aktivga qiziqish yo’qoladi. MFI ko’tarilib, hajm pasayganda vaziyat “soxta” deb nomlanadi va narx harakati tuz donasi bilan qabul qilinishi kerak. Xuddi shu narsa MFI pasaygan va hajm o’sib borayotgan davr uchun ham amal qiladi.

Savdoda bozorni osonlashtirish indeksidan foydalanishim kerakmi?

Dastlab, savdo ko’rsatkichlari faqat fond bozorlarida ishlatilgan, ammo vaqt o’tishi bilan ular boshqa moliya bozorlarida qo’llanila boshlandi. Ushbu matematik algoritmlar treyderlar tomonidan keng qo’llanilishiga qaramay, yaxshi investitsiya strategiyasi kamdan-kam hollarda faqat ularga asoslanadi. MFI indikatori bozor harakatining oddiy jihatlarini oladi va uni bozor harakati haqida tasavvur beradigan aniq va ixcham atamalarga tarjima qiladi. RSI kabi, u 0 dan 100 gacha bo’lgan shkala bo’yicha o’lchanadi va ko’pincha 14 kunlik yoki 30 kunlik davr yordamida hisoblanadi. Swing treyder 14 kunlik muddatni afzal ko’rishi mumkin, investor esa 30 kunlik muddatni afzal ko’rishi mumkin (uni hisoblash uchun qancha kunlar ishlatilsa, indeks shunchalik o’zgaruvchan). MFI indeksini tahlil qilishda, aslida, birinchi navbatda, indikator va aktsiya narxining harakati o’rtasidagi tafovutlarni hisobga olish kerak. Barcha ko’rsatkichlar MFI, shu jumladan, boshqa vositalar bilan birgalikda foydalanilganda foydaliroqdir. Bill Uilyamsning o’zi qo’shimcha ravishda Fraktallar indikatorini tavsiya qildi.

Ijobiy va salbiy tomonlari

MFI bilan bog’liq muammolardan biri bu qayta chizishdir. Bu shuni anglatadiki, tarixiy ma’lumotlarni sinab ko’rish yoki tarix bo’ylab qidirish mantiqiy emas, chunki bu noto’g’ri ma’lumotlarga olib keladi. Bu indikator qayta chizilganda tabiiy jarayon. Tajribali treyderlar, agar indikatordan foydalanish paytida har qanday backtestlar o’tkazilsa, noto’g’ri signallar paydo bo’lishini bilishadi. Yana bir muammo shundaki, hajm ko’rsatkichi butun bozorning haqiqiy hajmini aks ettirmaydi, faqat broker tomonidan taqdim etilgan. Albatta, indikator kelajakdagi katta narx harakatini ko’rsatishi mumkin bo’lgan ijobiy tomonlar mavjud. Hajmni tahlil qilish tarafdorlari MFIni etakchi ko’rsatkich deb hisoblashadi. Ularning fikriga ko’ra, bu mumkin bo’lgan o’zgarishlar haqida signallar va ogohlantirishlar beradi. Savdo qarorini qabul qilishdan oldin, MFI boshqa osilator bilan birlashtirilishi kerak, keyin kuchli hajmli divergentsiya naqshlarini kuzatib boring. Shakllar aniqlangandan so’ng, harakat qilish vaqti keldi. Ikkinchi osilatordagi farq MFIni qayta chizish xavfini kamaytiradi. Chalkashmaslik uchun oz sonli osilatorlardan foydalanish tavsiya etiladi (qanchalik ko’p osilatorlar ishtirok etsa, xato qilish ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi).

MFIni turli terminallarda qo’llash

MT4, MT5 yoki TradingView kabi ko’pgina savdo platformalari deyarli barcha ko’rsatkichlarni juda ko’p variantlar va avtomatik o’zgarishlar bilan taklif qiladi va MFI bundan mustasno emas. MetaTrader 4 platformasi yuklanganda standart vositalarga kiritilgan Bill Uilyamsning savdo ko’rsatkichlari to’plamiga ega. BW MFI indikatorini “Ko’rsatkichlar” indeksi ostida topish mumkin, u MFI oynasini ochadi, shu jumladan rang kodi va ovoz balandligi.
Rang kodi sukut bo’yicha ishlatiladi, lekin uni sozlash mumkin.
Ko’rsatkichdan foydalanganda, diagramma ostidagi chiziqlar faqat ijobiy qiymatlarga ega, chunki MFI indeksining minimal chegarasi nolga teng. Savdogarlar u bilan haddan tashqari sotilgan yoki haddan tashqari sotib olingan bozorlarda savdo qilishni tanlashlari mumkin, ammo xavf mavjud. Barlar hajmga asoslanganligi sababli, darajalar bozorning buqa yoki pasayishiga qarab kuchli pastga yoki yuqoriga siljishni ko’rsatadi. Agar treyder ushbu vaziyatda o’tmishdagi darajalarni o’rganishga qaror qilsa, u osilator oynasida gorizontal chiziq chizishi kerak. Bar, hajmning narx past bo’lgan chiziqni kesib o’tishini ko’rsatsa, qo’ng’iroq opsiyalari tavsiya etiladi (bozor haddan tashqari sotilgan). Shunga ko‘ra, “put” optsionlari buning aksi bo‘lganda sotilishi kerak – narx ko‘tariladi, lekin bar hali ham bu chiziqdan yuqori.