Hoe de MFI-indicator werkt, handelsstrategie, weergave op de grafiek

MFI-indicator – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), kenmerken, plotten op een grafiek, berekeningsformule. Market Facilitation Index – deze indicator wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten van prijsbewegingen te bepalen. Het werd ontwikkeld door handelaar en schrijver Bill Williams en beschreven als een maatstaf voor de reactie van de markt op een nieuw volumeniveau.

Wat is de MFI-indicator, wat is de betekenis, berekeningsformule?

De marktverlichtingsindex van BW MFI is een volatiliteitsindicator die tot doel heeft de bereidheid van de markt om de prijs te wijzigen vast te stellen. Maar alleen absolute waarden zijn nutteloos voor een handelaar, omdat ze geen specifieke handelssignalen geven. Het is belangrijk als hulpmiddel voor het analyseren van de effectiviteit van een prijsbeweging die volume en prijs combineert.
Volume is een belangrijk concept dat een idee geeft van hoe geld in en uit een financieel actief komt. Het is een maatstaf voor de totale omzet van aandelen of termijncontracten. Het wordt berekend als het totale aantal aandelen dat gedurende een bepaalde periode wordt verhandeld. Elk ticket vertegenwoordigt een transactie en telt mee voor het totale handelsvolume. Hoewel dezelfde aandelen meerdere keren kunnen worden verkocht en gekocht, wordt bij elke transactie rekening gehouden met het volume. Als daarom 500 aandelen van XYZ werden gekocht, vervolgens verkocht, vervolgens opnieuw gekocht en vervolgens opnieuw werden verkocht, wat resulteert in vier tickets, dan wordt het volume geregistreerd als 2.000 aandelen.

Belangrijk! Volume-analyse is een techniek die wordt gebruikt om de transacties te bepalen die worden gedaan door relaties tussen volume en prijzen te ontdekken. De twee belangrijkste concepten die ten grondslag liggen aan volumeanalyse zijn koopvolume en verkoopvolume.

Handelaren vertrouwen op volume als een belangrijke maatstaf, omdat het u in staat stelt het liquiditeitsniveau van een actief te kennen en hoe gemakkelijk het is om een ​​positie in of uit te schakelen die dicht bij de huidige prijs ligt. Liquiditeit is iets waar u altijd op moet letten bij het handelen. Een zeer liquide markt wordt als de meest efficiënte beschouwd. De MFI-indicator van Bill Williams geeft de prijsverandering per tick weer. Beschrijving van de MFI-indicator:

1. De constructie en interpretatie van deze indicator is vergelijkbaar met de Relative Strength Index (RSI), met als enige verschil dat RSI alleen gerelateerd is aan de prijs. De Market Relief Index vergelijkt “positieve cashflow” met “negatieve cashflow” om een ​​indicator te creëren die kan worden vergeleken met prijsactie om de sterkte of zwakte van een trend te bepalen.
2. De cashflowratio is genormaliseerd in de MFI-oscillator . De cashflow is positief wanneer de typische prijs stijgt (koopdruk) en negatief wanneer de typische prijs daalt (verkoopdruk).
3. De verhouding tussen positieve en negatieve kasstromen wordt vervolgens ingevoerd in de RSI-formule om een ​​indicator te krijgen die schommelt tussen 0 en 100.

De Market Facilitation Index is het meest geschikt voor het identificeren van prijsomkeringen en extremen met behulp van verschillende signalen. De weloverwogen indicator van volatiliteit stelt u dus in staat om te bepalen of de markt liquide is en of verschillende marktdeelnemers actief zijn. Als de marktactiviteit afneemt, kunnen marktdeelnemers die de MFI-indicator gebruiken, een afname in de effectiviteit van volume- en prijsbewegingen merken.
De Market Facilitation Index is eenvoudig te berekenen met behulp van de volgende formule: MFI = (High – Low)/Volume, waarbij High de hoogste prijs van de handelssessie is, Laag de laagste prijs van de handelsperiode, Volume het volume van de tijdsspanne.Sommige experts beschouwen de BW MFI-indicator als de beste indicator voor marktgedrag, vergeleken met de relatieve sterkte-index en de stochastische oscillator.

Types en constructie, en herkenning op de kaart

Wanneer ze in een grafiek worden uitgezet, worden de resultaten van de berekeningen van de Market Facilitation Index weergegeven als een histogram onder aan de prijsgrafiek.
De absolute waarden van de index worden weergegeven door balken en de vergelijking tussen de index en de verandering in volume wordt weergegeven in vier verschillende kleuren, die fundamenteel zijn voor het lezen van de signalen die door de indicator worden gegenereerd. BW MFI indicator beschrijving – handelssignalen:

1. Een groene (Groene) balk geeft aan dat zowel de indicator als het volume toenemen. Dit suggereert dat de markt al in beweging is en dat handelaren een positie in dezelfde richting als de markt moeten openen, de trend volgen, en tegengestelde posities moeten worden gesloten.
2. “Fade” weerspiegelt het einde van een trend, die wordt gekenmerkt door een scenario waarin zowel de indicator als de volumes dalen. Met andere woorden, de markt verliest interesse in de huidige prijsbeweging en is op zoek naar tekenen van toekomstige ontwikkeling. Deze bar is de voorloper van de grote doorbraak. Marktdeelnemers moeten letten op tekenen van een constructieve impuls, die in dit geval vooraf kan worden gesignaleerd door de vorming van verschillende opeenvolgende “vervagende” balken.
3. “Nep” staat voor de periode waarin de indicator toeneemt en het volume afneemt. Dit suggereert dat de markt vooruit gaat, maar wordt niet ondersteund door volume.Door het gebrek aan interesse van de kant van handelaren is er geen sterke steun voor de huidige prijsbeweging met het openen van nieuwe posities. Met andere woorden, de prijs beweegt als gevolg van een poging van een bepaalde groep marktdeelnemers (makelaars en dealers) om deze in hun eigen belang te controleren en te manipuleren. De staat eindigt meestal met een prijsomkering.
4. “Squatting” (Squat) geeft de situatie weer waarin de indicator daalt, maar het volume neemt toe. Op dit moment is er een strijd tussen de “stieren” en “beren”, die zal bepalen wie de volgende trend zal beheersen. Naarmate er meer handelaren op de markt komen, neemt het volume toe, maar aangezien de twee tegenpartijen relatief gelijk zijn, verandert de prijs niet significant. Uiteindelijk zal een van de strijdende partijen de andere inhalen. Het is de moeite waard om goed te letten op de richting waarin de prijs beweegt na het doorbreken van deze balk.

MFI-indicator – marktfacilitatie-index, wat en waarom, handelschaos NIET door boeken: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Instellingen en toepassing in een handelsstrategie

In tegenstelling tot veel andere technische indicatoren heeft de MFI Market Facilitation Index geen instellingen. Het enige dat kan worden aangepast, is de kleur van de balken (of laat ze zoals ze zijn). Het interpreteren ervan is een relatief moeilijke taak, aangezien er geen specifiek bereik is om naar te kijken. Hoe de BW MFI-indicator te gebruiken:

1. De index en het volume dalen – gebrek aan liquiditeit in de markt. Daarom, als een actief in een opwaartse trend zit en de MFI daalt, is dit een teken dat er een mogelijke ommekeer staat te gebeuren.
2. De indicator stijgt, het volume van het actief neemt af – een teken dat de prijsactie niet wordt ondersteund door het volume. Als gevolg hiervan kan een bearish reversal optreden.
3. De indicator daalt, het volume groeit – “stieren” en “beren” vechten met elkaar. Kan leiden tot een bullish uitbraak.

Theoretisch lijkt het werkingsprincipe eenvoudig, maar in de praktijk is het niet eenvoudig om handelssignalen te vinden met behulp van MFI. Daarom wordt aanbevolen om aanvullende tools te gebruiken – RSI en
voortschrijdende gemiddelden .
Volgens Bill Williams kan wanneer zowel de MFI als het volume stijgen, dit worden gezien als een bullish signaal omdat het volume en de prijs in dezelfde richting bewegen. Wanneer het volume en de MFI dalen, is dit een signaal om te verkopen, aangezien de interesse in het activum verdwijnt. De situatie waarin de MFI stijgt en het volume daalt, staat bekend als “nep” en prijsbewegingen moeten met een korreltje zout worden genomen. Hetzelfde geldt voor een periode waarin de MFI daalt en het volume stijgt.

Moet ik de Market Facilitation Index gebruiken bij het handelen?

Aanvankelijk werden handelsindicatoren uitsluitend op de aandelenmarkten gebruikt, maar na verloop van tijd werden ze ook op andere financiële markten gebruikt. Ondanks het feit dat deze wiskundige algoritmen veel worden gebruikt door handelaren, is een goede investeringsstrategie er zelden alleen op gebaseerd. De MFI-indicator neemt de eenvoudige aspecten van marktactie en vertaalt deze in duidelijke en beknopte termen die een idee geven van marktactie. Net als RSI wordt het gemeten op een schaal van 0 tot 100 en wordt het vaak berekend met een periode van 14 of 30 dagen. Een swingtrader kan de voorkeur geven aan een periode van 14 dagen, terwijl een belegger de voorkeur kan geven aan een periode van 30 dagen (hoe minder dagen worden gebruikt om deze te berekenen, hoe volatieler de index). Bij het analyseren van de MFI-index moet in feite eerst rekening worden gehouden met de discrepanties tussen de indicator en de beweging van de aandelenkoers. Alle indicatoren inclusief MFI, zijn nuttiger bij gebruik in combinatie met andere tools. Bill Williams heeft zelf bovendien de Fractals-indicator aanbevolen.

Voor-en nadelen

Een van de problemen met MFI is hertekenen. Dit betekent dat het geen zin heeft om te testen op historische gegevens of door de geschiedenis te zoeken, omdat dit tot onnauwkeurige informatie leidt. Dit is een natuurlijk proces wanneer de indicator opnieuw wordt getekend. Ervaren handelaren weten dat als er backtests worden uitgevoerd tijdens het gebruik van de indicator, er valse signalen zullen zijn. Een ander probleem is dat de volume-indicator niet het werkelijke volume van de hele markt weergeeft, maar alleen dat van de makelaar. Natuurlijk zijn er positieve punten dat de indicator grote toekomstige prijsacties kan signaleren. Voorstanders van volume-analyse beschouwen de MFI als een leidende indicator. Het geeft volgens hen signalen en waarschuwingen over mogelijke omkeringen. Alvorens een handelsbeslissing te nemen, moet MFI worden gecombineerd met een andere oscillator, volg vervolgens divergentiepatronen met een sterk volume. Zodra patronen zijn geïdentificeerd, is het tijd om te handelen. Divergentie op de tweede oscillator zal het risico van MFI-hertekening verminderen. Om verwarring te voorkomen is het aan te raden om een ​​klein aantal oscillatoren te gebruiken (hoe meer oscillatoren, hoe groter de kans op fouten).

Toepassing van MFI in verschillende terminals

De meeste handelsplatforms zoals MT4, MT5 of TradingView bieden bijna alle indicatoren met veel opties en automatische variaties, en MFI is geen uitzondering. MetaTrader 4 heeft een set handelsindicatoren van Bill Williams, die zijn opgenomen in de standaardtools wanneer het platform wordt geladen. De BW MFI-indicator is te vinden onder de index “Indicators”, die het MFI-venster opent, inclusief kleurcode en volume.
De kleurcode wordt standaard gebruikt, maar kan worden aangepast.
Bij gebruik van de indicator hebben de balken onder de grafiek alleen positieve waarden, aangezien de minimumlimiet van de MFI-index nul is. Handelaren kunnen ervoor kiezen om ermee te handelen in oversold- of overbought-markten, maar er is een risico aan verbonden. Omdat de balken op volume zijn gebaseerd, vertonen de niveaus een sterke beweging naar beneden of naar boven, afhankelijk van of de markt bullish of bearish is. Als een handelaar in deze situatie besluit om de niveaus uit het verleden te verkennen, moet hij een horizontale lijn op het oscillatorvenster tekenen. Wanneer de balk aangeeft dat het volume de lijn overschrijdt waarop de prijs bearish is, worden callopties aanbevolen (de markt is oversold). Dienovereenkomstig moeten putopties worden verhandeld wanneer het tegenovergestelde waar is – de prijs is bullish, maar de lat ligt nog steeds boven deze lijn.