Come funziona l’indicatore MFI, strategia di trading, visualizzazione sul grafico

Indicatore MFI – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), caratteristiche, tracciatura su grafico, formula di calcolo. Indice di facilitazione del mercato: questo indicatore viene utilizzato per determinare i punti di forza e di debolezza dei movimenti dei prezzi. È stato sviluppato dal commerciante e scrittore Bill Williams e descritto come una misura della reazione del mercato a un nuovo livello di volume.

Cos’è l’indicatore MFI, qual è il suo significato, formula di calcolo

L’indice BW MFI Market Relief è un indicatore di volatilità, il cui scopo è determinare la disponibilità del mercato a modificare il prezzo. Ma solo i valori assoluti da soli sono inutili per un trader, in quanto non danno segnali di trading specifici. È importante come strumento per analizzare l’efficacia di un movimento di prezzo che combina volume e prezzo.
Il volume è un concetto importante che dà un’idea di come il denaro entra ed esce da un asset finanziario. È una misura del fatturato totale di azioni o contratti futures. Viene calcolato come il numero totale di azioni negoziate in un determinato periodo di tempo. Ogni biglietto rappresenta uno scambio e conta per il volume totale degli scambi. Sebbene le stesse azioni possano essere vendute e acquistate più volte, il volume viene preso in considerazione ad ogni transazione. Pertanto, se sono state acquistate 500 azioni di XYZ, quindi vendute, quindi riacquistate, quindi rivendute di nuovo, ottenendo quattro biglietti, il volume viene registrato come 2.000 azioni.

Importante! L’analisi del volume è una tecnica utilizzata per determinare le operazioni che vengono effettuate scoprendo le relazioni tra volume e prezzi. I due concetti chiave alla base dell’analisi del volume sono il volume di acquisto e il volume di vendita.

I trader si affidano al volume come metrica chiave perché ti consente di conoscere il livello di liquidità di un asset e quanto sia facile entrare o uscire da una posizione vicino al prezzo corrente. La liquidità è qualcosa a cui dovresti sempre prestare attenzione quando fai trading. Un mercato altamente liquido è considerato il più efficiente. L’indicatore MFI di Bill Williams mostra la variazione del prezzo per tick. Descrizione dell’indicatore IFM:

1. La costruzione e l’interpretazione di questo indicatore è simile al Relative Strength Index (RSI), con l’unica differenza che l’ RSI è correlato solo al prezzo. Il Market Relief Index confronta il “flusso di cassa positivo” con il “flusso di cassa negativo” per creare un indicatore che può essere confrontato con l’azione dei prezzi per determinare la forza o la debolezza di una tendenza.
2. Il rapporto di flusso di cassa è normalizzato nell’oscillatore MFI . Il flusso di cassa è positivo quando il prezzo tipico è in aumento (pressione di acquisto) e negativo quando il prezzo tipico è in calo (pressione di vendita).
3. Il rapporto tra flussi di cassa positivi e negativi viene quindi inserito nella formula RSI per ottenere un indicatore che oscilla tra 0 e 100.

L’indice di facilitazione del mercato è più adatto per identificare inversioni di prezzo ed estremi utilizzando vari segnali. Pertanto, l’indicatore di volatilità considerato consente di determinare se il mercato è liquido e se sono attivi vari partecipanti al mercato. Se l’attività di mercato diminuisce, i partecipanti al mercato che utilizzano l’indicatore IFM potrebbero notare una diminuzione dell’efficacia dei movimenti di volume e prezzo.
L’indice di facilitazione del mercato è facile da calcolare utilizzando la seguente formula: MFI = (alto – basso)/volume, dove alto è il prezzo più alto della sessione di negoziazione, basso è il prezzo più basso del periodo di negoziazione, volume è il volume del lasso di tempo.Alcuni esperti considerano l’indicatore BW MFI il miglior indicatore del comportamento del mercato, rispetto all’indice di forza relativa e all’oscillatore stocastico.

Tipi e costruzione e riconoscimento sul grafico

Quando vengono tracciati su un grafico, i risultati dei calcoli dell’indice di facilitazione del mercato vengono visualizzati come un istogramma nella parte inferiore del grafico dei prezzi.
I valori assoluti dell’indice sono rappresentati da barre, e il confronto tra l’indice e la variazione di volume viene visualizzato in quattro diverse colorazioni, fondamentali per leggere i segnali generati dall’indicatore. Descrizione dell’indicatore BW MFI – segnali di trading:

1. Una barra verde (verde) indica che sia l’indicatore che il volume stanno aumentando. Ciò suggerisce che il mercato si sta già muovendo e che i trader dovrebbero aprire una posizione nella stessa direzione del mercato, seguendo la tendenza, e le posizioni opposte dovrebbero essere chiuse.
2. “Fade” riflette la fine di un trend, caratterizzato da uno scenario in cui sia l’indicatore che i volumi sono in calo. In altre parole, il mercato sta perdendo interesse per l’attuale movimento dei prezzi ed è alla ricerca di segnali di sviluppo futuro. Questo bar è il precursore della grande occasione. Gli operatori di mercato dovrebbero prestare attenzione a eventuali segnali di impulso costruttivo, che in questo caso possono essere segnalati in anticipo dalla formazione di diverse barre successive di “dissolvenza”.
3. “Fake” rappresenta il periodo durante il quale l’indicatore aumenta e il volume diminuisce. Questo suggerisce che il mercato sta andando avanti, ma non è supportato dai volumi.A causa della mancanza di interesse da parte dei trader, non c’è un forte supporto per l’attuale movimento dei prezzi con l’apertura di nuove posizioni. In altre parole, il prezzo si muove a seguito del tentativo da parte di un certo gruppo di partecipanti al mercato (broker e dealer) di controllarlo e manipolarlo nel proprio interesse. Lo stato di solito finisce con un’inversione di prezzo.
4. “Squatting” (Squat) riflette la situazione in cui l’indicatore scende, ma il volume aumenta. In questo momento, c’è una battaglia tra “tori” e “orsi”, che determinerà chi controllerà il prossimo trend. Man mano che più trader entrano nel mercato, il volume aumenta, ma poiché le due controparti sono relativamente uniformi, il prezzo non cambia in modo significativo. Alla fine, una delle parti in guerra raggiungerà l’altra. Vale la pena prestare molta attenzione alla direzione in cui si muove il prezzo dopo aver superato questa barra.

Indicatore MFI – indice di facilitazione del mercato, cosa e perché, caos commerciale NON dai libri: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Impostazioni e applicazione in una strategia di trading

A differenza di molti altri indicatori tecnici, l’indice MFI Market Facilitation non ha impostazioni. L’unica cosa che si può personalizzare è il colore delle barre (o lasciarle così come sono). Interpretarlo è un compito relativamente difficile, dato che non c’è un intervallo specifico da guardare. Come utilizzare l’indicatore BW MFI:

1. L’indice e il volume sono in calo – mancanza di liquidità nel mercato. Pertanto, se un asset è in una tendenza al rialzo e l’IFM è in calo, questo è un segno che sta per verificarsi una potenziale inversione di tendenza.
2. L’indicatore aumenta, il volume dell’asset diminuisce, segno che l’azione dei prezzi non è supportata dal volume. Di conseguenza, potrebbe verificarsi un’inversione ribassista.
3. L’indicatore è in calo, il volume è in crescita: “tori” e “orsi” si combattono. Può portare a un breakout rialzista.

Teoricamente il principio di funzionamento sembra semplice, ma in pratica non è facile trovare segnali di trading utilizzando MFI. Pertanto, si consiglia di utilizzare strumenti aggiuntivi: RSI e
medie mobili .
Secondo Bill Williams, quando sia l’MFI che il volume aumentano, può essere visto come un segnale rialzista poiché volume e prezzo si muovono nella stessa direzione. Quando il volume e l’IFM scendono, è un segnale per vendere, poiché l’interesse per l’attività scompare. La situazione in cui l’IFM sale e il volume scende è nota come “falsa” e i movimenti dei prezzi dovrebbero essere presi con le pinze. Lo stesso vale per un periodo in cui l’IFM è in calo e il volume è in aumento.

Devo usare l’indice di facilitazione del mercato nel trading?

Inizialmente, gli indicatori di trading venivano utilizzati esclusivamente nei mercati azionari, ma nel tempo hanno iniziato ad essere utilizzati in altri mercati finanziari. Nonostante il fatto che questi algoritmi matematici siano ampiamente utilizzati dai trader, una buona strategia di investimento raramente si basa solo su di essi. L’indicatore MFI prende i semplici aspetti dell’azione di mercato e lo traduce in termini chiari e concisi che danno un’idea dell’azione di mercato. Come l’RSI, viene misurato su una scala da 0 a 100 e viene spesso calcolato utilizzando un periodo di 14 o 30 giorni. Uno swing trader può preferire un periodo di 14 giorni, mentre un investitore può preferire un periodo di 30 giorni (meno giorni vengono utilizzati per calcolarlo, più volatile è l’indice). Nell’analisi dell’indice MFI, infatti, bisogna prima tenere conto delle discrepanze tra l’indicatore e l’andamento del prezzo del titolo. Tutti gli indicatori compreso MFI, sono più utili se utilizzati insieme ad altri strumenti. Lo stesso Bill Williams ha raccomandato inoltre l’indicatore Fractals.

Vantaggi e svantaggi

Uno dei problemi con MFI è il ridisegno. Ciò significa che non ha senso eseguire test su dati storici o eseguire ricerche nella cronologia poiché ciò porterà a informazioni imprecise. Questo è un processo naturale quando l’indicatore viene ridisegnato. I trader esperti sanno che se vengono condotti dei backtest durante l’utilizzo dell’indicatore, ci saranno falsi segnali. Un altro problema è che l’indicatore di volume non riflette il volume reale dell’intero mercato, ma solo quello fornito dal broker. Naturalmente, ci sono aspetti positivi che l’indicatore può segnalare una grande azione futura sui prezzi. I fautori dell’analisi del volume considerano l’IFM un indicatore anticipatore. A loro avviso, fornisce segnali e avvertimenti su possibili inversioni. Prima di prendere una decisione commerciale, MFI dovrebbe essere combinato con un altro oscillatore, quindi traccia i modelli di divergenza con un volume elevato. Una volta identificati i modelli, è tempo di agire. La divergenza sul secondo oscillatore ridurrà il rischio di ridisegno dell’MFI. Per evitare confusione, si consiglia di utilizzare un numero ridotto di oscillatori (più oscillatori sono coinvolti, maggiore è la probabilità di commettere errori).

Applicazione di MFI in diversi terminali

La maggior parte delle piattaforme di trading come MT4, MT5 o TradingView offre quasi tutti gli indicatori con molte opzioni e variazioni automatiche e MFI non fa eccezione. MetaTrader 4 ha una serie di indicatori di trading di Bill Williams, che sono inclusi negli strumenti standard quando la piattaforma viene caricata. L’indicatore BW MFI si trova sotto l’indice “Indicators”, che aprirà la finestra MFI, incluso il codice colore e il volume.
Il codice colore viene utilizzato per impostazione predefinita, ma può essere personalizzato.
Quando si utilizza l’indicatore, le barre sotto il grafico hanno solo valori positivi, poiché il limite minimo dell’indice MFI è zero. I trader possono scegliere di fare trading con esso nei mercati ipervenduti o ipercomprati, ma c’è un rischio. Poiché le barre sono basate sul volume, i livelli mostrano un forte movimento al ribasso o al rialzo a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista. Se un trader decide in questa situazione di esplorare i livelli del passato, dovrebbe tracciare una linea orizzontale sulla finestra dell’oscillatore. Quando la barra indica che il volume sta attraversando la linea in cui il prezzo è ribassista, si consigliano opzioni call (il mercato è ipervenduto). Di conseguenza, le opzioni put dovrebbero essere negoziate quando è vero il contrario: il prezzo è rialzista, ma la barra è ancora al di sopra di questa linea.