Jak funguje indikátor MFI, obchodní strategie, pohled na graf

Ukazatel MFI – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), vlastnosti, vykreslení do grafu, výpočetní vzorec. Market Facilitation Index – tento ukazatel se používá k určení silných a slabých stránek pohybu cen. Byl vyvinut obchodníkem a spisovatelem Billem Williamsem a popsán jako měřítko reakce trhu na novou úroveň objemu.

Co je to indikátor MFI, jaký je jeho význam, vzorec pro výpočet

Index odlehčení trhu BW MFI je ukazatel volatility, jehož účelem je určit připravenost trhu ke změně ceny. Ale pouze absolutní hodnoty samotné jsou pro obchodníka k ničemu, protože nedávají konkrétní obchodní signály. Je důležitý jako nástroj pro analýzu efektivity pohybu ceny, který kombinuje objem a cenu.
Objem je důležitý koncept, který poskytuje představu o tom, jak peníze přicházejí a odcházejí z finančního aktiva. Je to míra celkového obratu akcií nebo futures kontraktů. Vypočítává se jako celkový počet akcií, které jsou obchodovány během daného časového období. Každý tiket představuje obchod a započítává se do celkového objemu obchodů. Přestože lze stejné akcie prodat a koupit vícekrát, při každé transakci se bere v úvahu objem. Pokud tedy bylo nakoupeno 500 akcií XYZ, poté prodáno, poté znovu nakoupeno a poté znovu prodáno, což vedlo ke čtyřem tiketům, objem se zaznamená jako 2 000 akcií.

Důležité! Objemová analýza je technika používaná k určování obchodů, které jsou prováděny objevováním vztahů mezi objemem a cenami. Dvěma klíčovými koncepty, které jsou základem objemové analýzy, jsou objem nákupu a objem prodeje.

Obchodníci spoléhají na objem jako na klíčovou metriku, protože vám umožňuje znát úroveň likvidity aktiva a jak snadné je vstoupit nebo vystoupit z pozice blízké aktuální ceně. Likvidita je něco, čemu byste měli při obchodování vždy věnovat pozornost. Vysoce likvidní trh je považován za nejefektivnější. Indikátor MFI od Billa Williamse ukazuje změnu ceny za tik. Popis indikátoru MFI:

1. Konstrukce a interpretace tohoto ukazatele je podobná jako u indexu relativní síly (RSI), pouze s tím rozdílem, že RSI souvisí pouze s cenou. Index tržního odlehčení porovnává „pozitivní peněžní tok“ s „negativním peněžním tokem“, aby vytvořil indikátor, který lze porovnat s cenovou akcí, aby se určila síla nebo slabina trendu.
2. Poměr peněžních toků je normalizován do oscilátoru MFI . Peněžní tok je kladný, když typická cena roste (nákupní tlak), a záporný, když typická cena klesá (prodejní tlak).
3. Poměr kladných a záporných peněžních toků je pak zadán do vzorce RSI , aby se získal indikátor, který kolísá mezi 0 a 100.

Index usnadnění trhu se nejlépe hodí pro identifikaci cenových zvratů a extrémů pomocí různých signálů. Uvažovaný ukazatel volatility vám tedy umožňuje určit, zda je trh likvidní a zda jsou aktivní různí účastníci trhu. Pokud se aktivita na trhu sníží, účastníci trhu používající indikátor MFI mohou zaznamenat snížení efektivity pohybů objemu a cen.
Index usnadnění trhu lze snadno vypočítat pomocí následujícího vzorce: MFI = (vysoká – nízká)/objem, kde vysoká je nejvyšší cena obchodní seance, nízká je nejnižší cena obchodního období, objem je objem časové okno.Někteří odborníci považují ukazatel BW MFI za nejlepší ukazatel chování trhu ve srovnání s indexem relativní síly a stochastickým oscilátorem.

Typy a konstrukce a rozpoznávání na grafu

Při vynesení do grafu se výsledky výpočtů Indexu usnadnění trhu zobrazí jako histogram ve spodní části cenového grafu.
Absolutní hodnoty indexu jsou reprezentovány pruhy a srovnání mezi indexem a změnou objemu je zobrazeno ve čtyřech různých barvách, které jsou zásadní pro čtení signálů generovaných indikátorem. Popis indikátoru BW MFI – obchodní signály:

1. Zelený (zelený) pruh znamená, že se indikátor i hlasitost zvyšují. To naznačuje, že trh se již pohybuje a obchodníci by měli otevřít pozici ve stejném směru jako trh, sledovat trend a opačné pozice by měly být uzavřeny.
2. „Fade“ odráží konec trendu, který je charakterizován scénářem, ve kterém indikátor i objemy klesají. Jinými slovy, trh ztrácí zájem o aktuální pohyb cen a hledá známky budoucího vývoje. Tento bar je předchůdcem velkého zlomu. Účastníci trhu by si měli dávat pozor na jakékoli známky konstruktivního impulsu, který v tomto případě může být předem signalizován vytvořením několika po sobě jdoucích “slábnoucích” pruhů.
3. “Falešný” představuje období, během kterého se indikátor zvyšuje a hlasitost klesá. To naznačuje, že trh jde dopředu, ale není podpořen objemem, vzhledem k nezájmu ze strany obchodníků chybí silná podpora aktuálního pohybu cen s otevíráním nových pozic. Jinými slovy, cena se pohybuje v důsledku snahy určité skupiny účastníků trhu (makléři a dealeři) ji ovládat a manipulovat ve svém vlastním zájmu. Stát většinou končí cenovým zvratem.
4. “Squatting” (Squat) odráží situaci, kdy indikátor klesá, ale objem se zvyšuje. V této době probíhá bitva mezi „býky“ a „medvědy“, která určí, kdo bude ovládat další trend. Jak na trh vstupuje více obchodníků, objem se zvyšuje, ale protože jsou obě protistrany relativně vyrovnané, cena se výrazně nemění. Nakonec jedna z válčících stran tu druhou dožene. Vyplatí se věnovat velkou pozornost tomu, jakým směrem se cena po proražení této laťky pohybuje.

Indikátor MFI – index usnadnění trhu, co a proč, obchodní chaos NE podle knih: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Nastavení a aplikace v obchodní strategii

Na rozdíl od mnoha jiných technických indikátorů nemá MFI Market Facilitation Index žádná nastavení. Jediné, co lze přizpůsobit, je barva pruhů (nebo je nechte tak, jak jsou). Interpretace je poměrně obtížný úkol, vzhledem k tomu, že neexistuje žádný konkrétní rozsah, na který by se dalo koukat. Jak používat indikátor BW MFI:

1. Index a objem klesají – nedostatek likvidity na trhu. Pokud je tedy aktivum ve vzestupném trendu a MFI klesá, je to známka toho, že se chystá potenciální obrat.
2. Indikátor stoupá, objem aktiva klesá – znamení, že cenová akce není podporována objemem. V důsledku toho může dojít k medvědímu obratu.
3. Ukazatel klesá, objem roste – „býci“ a „medvědi“ mezi sebou bojují. Může vést k býčímu útěku.

Teoreticky se princip fungování zdá jednoduchý, ale v praxi není snadné najít obchodní signály pomocí MFI. Proto se doporučuje používat další nástroje – RSI a
klouzavé průměry .
Podle Billa Williamse, když MFI i objem rostou, lze to považovat za býčí signál, protože objem a cena se pohybují stejným směrem. Když objem a MFI klesnou, je to signál k prodeji, protože zájem o aktivum mizí. Situace, kdy MFI roste a objem klesá, je známá jako „fake“ a pohyby cen je třeba brát s rezervou. Totéž platí pro období, kdy MFI klesá a objem roste.

Mám při obchodování používat index usnadnění trhu?

Zpočátku byly obchodní indikátory používány výhradně na akciových trzích, ale postupem času se začaly používat i na jiných finančních trzích. Navzdory skutečnosti, že tyto matematické algoritmy jsou obchodníky široce používány, dobrá investiční strategie je jen zřídka založena pouze na nich. Ukazatel MFI bere jednoduché aspekty tržní akce a převádí je do jasných a stručných termínů, které dávají představu o tržní akci. Stejně jako RSI se měří na stupnici od 0 do 100 a často se vypočítává pomocí 14denního nebo 30denního období. Swingový obchodník může preferovat 14denní období, zatímco investor může preferovat 30denní období (čím méně dní je použito k jeho výpočtu, tím je index volatilnější). Při analýze indexu MFI je ve skutečnosti třeba nejprve vzít v úvahu nesrovnalosti mezi ukazatelem a pohybem ceny akcií. Všechny ukazatele včetně MFI, jsou užitečnější při použití ve spojení s jinými nástroji. Sám Bill Williams navíc doporučil indikátor fraktálů.

Výhody a nevýhody

Jedním z problémů MFI je překreslování. To znamená, že nemá smysl testovat na historických datech nebo prohledávat historii, protože to povede k nepřesným informacím. Jedná se o přirozený proces při překreslování indikátoru. Zkušení obchodníci vědí, že pokud se při používání indikátoru provedou nějaké zpětné testy, dojde k falešným signálům. Dalším problémem je, že ukazatel objemu neodráží skutečný objem celého trhu, ale pouze ten, který poskytuje broker. Samozřejmě existují pozitiva, že indikátor může signalizovat velkou budoucí cenovou akci. Zastánci objemové analýzy považují MFI za hlavní ukazatel. Podle jejich názoru dává signály a varování před možnými zvraty. Před provedením obchodního rozhodnutí by měla být MFI kombinována s dalším oscilátorem, poté sledujte vzory divergence se silným objemem. Jakmile jsou vzory identifikovány, je čas jednat. Divergence na druhém oscilátoru sníží riziko překreslení MFI. Aby nedošlo k záměně, doporučuje se použít malý počet oscilátorů (čím více oscilátorů je zapojeno, tím vyšší je pravděpodobnost chyby).

Aplikace MFI v různých terminálech

Většina obchodních platforem jako MT4, MT5 nebo TradingView nabízí téměř všechny indikátory se spoustou možností a automatických variací a MFI není výjimkou. MetaTrader 4 má sadu obchodních indikátorů od Billa Williamse, které jsou součástí standardních nástrojů při načtení platformy. Indikátor BW MFI lze nalézt pod indexem „Indicators“, který otevře okno MFI, včetně barevného kódu a objemu.
Barevný kód se používá ve výchozím nastavení, ale lze jej přizpůsobit.
Při použití indikátoru mají sloupce pod grafem pouze kladné hodnoty, protože minimální hranice indexu MFI je nulová. Obchodníci si mohou vybrat, zda s ním budou obchodovat na přeprodaných nebo překoupených trzích, ale je s tím spojeno určité riziko. Protože sloupce jsou založeny na objemu, úrovně vykazují silný pohyb dolů nebo nahoru v závislosti na tom, zda je trh býčí nebo medvědí. Pokud se obchodník v této situaci rozhodne prozkoumat úrovně z minulosti, měl by nakreslit vodorovnou čáru na okno oscilátoru. Když sloupec ukazuje, že objem překračuje hranici, na které je cena medvědí, jsou doporučeny call opce (trh je přeprodaný). Prodejní opce by se tedy měly obchodovat, když je opak pravdou – cena je býčí, ale laťka je stále nad touto hranicí.