Hvordan MFI-indikatoren virker, handelsstrategi, se på diagrammet

MFI-indikator – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), funktioner, plotning på et diagram, beregningsformel. Market Facilitation Index – denne indikator bruges til at bestemme styrker og svagheder ved prisbevægelser. Det blev udviklet af handlende og forfatter Bill Williams og beskrevet som et mål for markedets reaktion på et nyt volumenniveau.

Hvad er MFI-indikatoren, hvad er dens betydning, beregningsformel

BW MFI-markedsrelief-indekset er en volatilitetsindikator, hvis formål er at bestemme markedets parathed til at ændre prisen. Men kun absolutte værdier alene er ubrugelige for en erhvervsdrivende, da de ikke giver specifikke handelssignaler. Det er vigtigt som et værktøj til at analysere effektiviteten af ​​en prisbevægelse, der kombinerer volumen og pris.
Volumen er et vigtigt begreb, der giver en idé om, hvordan penge kommer ind og ud af et finansielt aktiv. Det er et mål for den samlede omsætning af aktier eller futureskontrakter. Det beregnes som det samlede antal aktier, der handles i en given periode. Hver billet repræsenterer en handel og tæller med i det samlede handelsvolumen. Selvom de samme aktier kan sælges og købes flere gange, tages der højde for volumen ved hver transaktion. Derfor, hvis 500 aktier i XYZ blev købt, derefter solgt, derefter genkøbt og derefter solgt igen, hvilket resulterede i fire billetter, så registreres mængden som 2.000 aktier.

Vigtig! Volumenanalyse er en teknik, der bruges til at bestemme de handler, der foretages ved at opdage sammenhænge mellem volumen og priser. De to nøglebegreber, der ligger til grund for volumenanalyse, er købsvolumen og salgsvolumen.

Handlende er afhængige af volumen som et nøglemål, fordi det giver dig mulighed for at kende et aktivs likviditetsniveau, og hvor nemt det er at gå ind eller ud af en position tæt på den aktuelle pris. Likviditet er noget, du altid skal være opmærksom på, når du handler. Et meget likvidt marked anses for at være det mest effektive. MFI-indikatoren af ​​Bill Williams viser prisændringen pr. kryds. Beskrivelse af MFI-indikatoren:

1. Konstruktionen og fortolkningen af ​​denne indikator svarer til Relative Strength Index (RSI), med den eneste forskel, at RSI kun er relateret til prisen. Market Relief Index sammenligner “positivt cash flow” med “negativt cash flow” for at skabe en indikator, der kan sammenlignes med prishandling for at bestemme styrken eller svagheden af ​​en tendens.
2. Pengestrømsforholdet normaliseres til MFI-oscillatoren . Cash flow er positivt, når den typiske pris er stigende (købspres) og negativ, når den typiske pris er faldende (salgspres).
3. Forholdet mellem positive og negative pengestrømme indtastes derefter i RSI-formlen for at få en indikator, der svinger mellem 0 og 100.

Markedsfaciliteringsindekset er bedst egnet til at identificere prisvendinger og ekstremer ved hjælp af forskellige signaler. Således giver den betragtede indikator for volatilitet dig mulighed for at bestemme, om markedet er likvidt, og om forskellige markedsdeltagere er aktive. Hvis markedsaktiviteten falder, kan markedsdeltagere, der bruger MFI-indikatoren, bemærke et fald i effektiviteten af ​​volumen- og prisbevægelser.
Markedsfaciliteringsindekset er let at beregne ved hjælp af følgende formel: MFI = (Høj – Lav)/Volume, hvor Høj er den højeste pris på handelssessionen, Lav er den laveste pris i handelsperioden, Volumen er volumen af tidsramme.Nogle eksperter anser BW MFI-indikatoren for at være den bedste indikator for markedsadfærd sammenlignet med det relative styrkeindeks og den stokastiske oscillator.

Typer og konstruktion, og genkendelse på diagrammet

Når det er plottet på et diagram, vises resultaterne af Market Facilitation Index-beregningerne som et histogram i bunden af ​​prisdiagrammet.
De absolutte værdier af indekset er repræsenteret af søjler, og sammenligningen mellem indekset og ændringen i volumen vises i fire forskellige farver, som er grundlæggende for at læse de signaler, der genereres af indikatoren. BW MFI indikatorbeskrivelse – handelssignaler:

1. En grøn (grøn) bjælke indikerer, at både indikatoren og lydstyrken stiger. Dette tyder på, at markedet allerede er i bevægelse, og handlende bør åbne en position i samme retning som markedet, følge trenden, og modsatte positioner bør lukkes.
2. “Fade” afspejler afslutningen på en trend, som er karakteriseret ved et scenarie, hvor både indikatoren og mængderne er faldende. Markedet er med andre ord ved at miste interessen for den aktuelle kursbevægelse og leder efter tegn på fremtidig udvikling. Denne bar er forløberen for det store gennembrud. Markedsdeltagere bør holde øje med tegn på en konstruktiv impuls, som i dette tilfælde kan signaleres på forhånd ved dannelsen af ​​flere på hinanden følgende “fading” søjler.
3. “Falsk” repræsenterer den periode, hvor indikatoren stiger, og lydstyrken falder. Dette tyder på, at markedet bevæger sig fremad, men er ikke understøttet af volumen.På grund af den manglende interesse fra handlendes side, er der ingen stærk opbakning til den nuværende prisbevægelse med åbningen af ​​nye positioner. Med andre ord, prisen bevæger sig som følge af et forsøg fra en bestemt gruppe af markedsdeltagere (mæglere og forhandlere) på at kontrollere og manipulere den i deres egne interesser. Staten ender normalt med en prisvending.
4. “Squatting” (Squat) afspejler situationen, når indikatoren falder, men lydstyrken stiger. På dette tidspunkt er der en kamp mellem “tyrene” og “bjørnene”, som vil afgøre, hvem der skal kontrollere den næste trend. Efterhånden som flere handlende kommer ind på markedet, stiger volumen, men da de to modparter er relativt lige, ændrer prisen sig ikke væsentligt. I sidste ende vil den ene af de stridende parter indhente den anden. Det er værd at være meget opmærksom på den retning, som prisen bevæger sig i efter at have brudt gennem denne bar.

MFI-indikator – markedsfaciliteringsindeks, hvad og hvorfor, handelskaos IKKE efter bøger: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Indstillinger og anvendelse i en handelsstrategi

I modsætning til mange andre tekniske indikatorer har MFI Market Facilitation Index ingen indstillinger. Det eneste, der kan tilpasses, er farven på stængerne (eller lad dem være som de er). At tolke det er en relativt vanskelig opgave, da der ikke er noget specifikt udvalg at se på. Sådan bruger du BW MFI-indikator:

1. Indeks og volumen falder – mangel på likviditet i markedet. Derfor, hvis et aktiv er i en optrend, og MFI’en er faldende, er dette et tegn på, at en potentiel vending er ved at ske.
2. Indikatoren stiger, aktivets volumen falder – et tegn på, at prishandlingen ikke understøttes af volumen. Som følge heraf kan der forekomme en bearish vending.
3. Indikatoren falder, volumen vokser – “tyre” og “bjørne” kæmper mod hinanden. Kan føre til et bullish breakout.

Teoretisk virker operationsprincippet simpelt, men i praksis er det ikke nemt at finde handelssignaler ved hjælp af MFI. Derfor anbefales det at bruge yderligere værktøjer – RSI og
glidende gennemsnit .
Ifølge Bill Williams, når både MFI og volumen stiger, kan det ses som et bullish signal, da volumen og pris bevæger sig i samme retning. Når volumen og MFI falder, er det et signal om at sælge, da interessen for aktivet forsvinder. Situationen, hvor MFI’en stiger og volumen falder, er kendt som “falske”, og prisbevægelser skal tages med et gran salt. Det samme gælder for en periode, hvor MFI’en falder, og volumen stiger.

Skal jeg bruge Market Facilitation Index i handel?

I starten blev handelsindikatorer udelukkende brugt på aktiemarkederne, men med tiden begyndte de at blive brugt på andre finansielle markeder. På trods af at disse matematiske algoritmer er meget brugt af handlende, er en god investeringsstrategi sjældent baseret på dem alene. MFI-indikatoren tager de simple aspekter af markedshandling og oversætter det til klare og præcise termer, der giver en idé om markedshandling. Ligesom RSI måles det på en skala fra 0 til 100 og beregnes ofte med en 14-dages eller 30-dages periode. En swingtrader foretrækker måske en 14-dages periode, mens en investor foretrækker en 30-dages periode (jo færre dage der bruges til at beregne det, jo mere volatilt er indekset). Når man analyserer MFI-indekset, skal man faktisk først tage højde for uoverensstemmelserne mellem indikatoren og aktiekursens bevægelse. Alle indikatorer inklusive MFI, er mere nyttige, når de bruges sammen med andre værktøjer. Bill Williams anbefalede selv Fractals-indikatoren derudover.

Fordele og ulemper

Et af problemerne med MFI er omtegning. Det betyder, at det ikke giver mening at teste på historiske data eller søge gennem historien, da dette vil føre til unøjagtige oplysninger. Dette er en naturlig proces, når indikatoren tegnes om. Erfarne forhandlere ved, at hvis der udføres backtests, mens indikatoren bruges, vil der være falske signaler. Et andet problem er, at volumenindikatoren ikke afspejler det reelle volumen af ​​hele markedet, men kun den, der leveres af mægleren. Selvfølgelig er der positive ting, at indikatoren kan signalere stor fremtidig prishandling. Tilhængere af volumenanalyse anser MFI’en for at være en førende indikator. Det giver efter deres mening signaler og advarsler om mulige tilbageførsler. Før der træffes en handelsbeslutning, bør MFI kombineres med en anden oscillator, spor derefter divergensmønstre med stærk lydstyrke. Når først mønstre er identificeret, er det tid til at handle. Divergens på den anden oscillator vil reducere risikoen for MFI-gentegning. For at undgå forvirring anbefales det at bruge et lille antal oscillatorer (jo flere oscillatorer der er involveret, jo større er sandsynligheden for at lave fejl).

Anvendelse af MFI i forskellige terminaler

De fleste handelsplatforme som MT4, MT5 eller TradingView tilbyder næsten alle indikatorer med masser af muligheder og automatiske variationer, og MFI er ingen undtagelse. MetaTrader 4 har et sæt handelsindikatorer af Bill Williams, som er inkluderet i standardværktøjerne, når platformen er indlæst. BW MFI-indikatoren kan findes under “Indikatorer”-indekset, som åbner MFI-vinduet, inklusive farvekode og volumen.
Farvekoden bruges som standard, men kan tilpasses.
Ved brug af indikatoren har søjlerne under diagrammet kun positive værdier, da minimumsgrænsen for MFI-indekset er nul. Handlende kan vælge at handle med det på oversolgte eller overkøbte markeder, men der er en risiko involveret. Fordi søjlerne er volumenbaserede, viser niveauerne en kraftig bevægelse ned eller op, afhængigt af om markedet er bullish eller bearish. Hvis en trader i denne situation beslutter at udforske niveauerne fra fortiden, skal han tegne en vandret linje på oscillatorvinduet. Når bjælken indikerer, at volumen krydser linjen, hvor prisen er bearish, anbefales købsoptioner (markedet er oversolgt). Derfor bør put-optioner handles, når det modsatte er sandt – prisen er bullish, men baren er stadig over denne linje.