Hur MFI-indikatorn fungerar, handelsstrategi, se på diagrammet

MFI-indikator – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), funktioner, plottning på ett diagram, beräkningsformel. Market Facilitation Index – denna indikator används för att bestämma styrkor och svagheter i prisrörelser. Den utvecklades av handlaren och författaren Bill Williams och beskrevs som ett mått på marknadens reaktion på en ny volymnivå.

Vad är MFI-indikatorn, vad är dess betydelse, beräkningsformel

BW MFI Market Relief Index är en volatilitetsindikator, vars syfte är att fastställa marknadens beredskap att ändra priset. Men bara absoluta värden är värdelösa för en handlare, eftersom de inte ger specifika handelssignaler. Det är viktigt som ett verktyg för att analysera effektiviteten av en prisrörelse som kombinerar volym och pris.
Volym är ett viktigt begrepp som ger en uppfattning om hur pengar kommer in och ut ur en finansiell tillgång. Det är ett mått på den totala omsättningen av aktier eller terminskontrakt. Det beräknas som det totala antalet aktier som handlas under en given tidsperiod. Varje biljett representerar en handel och räknas till den totala handelsvolymen. Även om samma aktier kan säljas och köpas flera gånger, tas volymen i beaktande vid varje transaktion. Därför, om 500 aktier av XYZ köptes, sedan såldes, sedan återköptes och sedan såldes igen, vilket resulterade i fyra biljetter, så registreras volymen som 2 000 aktier.

Viktig! Volymanalys är en teknik som används för att bestämma de affärer som görs genom att upptäcka samband mellan volym och priser. De två nyckelbegreppen som ligger bakom volymanalysen är köpvolym och säljvolym.

Handlare förlitar sig på volym som ett nyckelmått eftersom det låter dig veta likviditetsnivån för en tillgång och hur lätt det är att gå in i eller lämna en position nära det aktuella priset. Likviditet är något du alltid bör vara uppmärksam på när du handlar. En mycket likvid marknad anses vara den mest effektiva. MFI-indikatorn av Bill Williams visar prisförändringen per bock. Beskrivning av MFI-indikatorn:

1. Konstruktionen och tolkningen av denna indikator liknar Relative Strength Index (RSI), med den enda skillnaden att RSI endast är relaterad till priset. Market Relief Index jämför ”positivt kassaflöde” med ”negativt kassaflöde” för att skapa en indikator som kan jämföras med prisåtgärder för att bestämma styrkan eller svagheten i en trend.
2. Kassaflödeskvoten normaliseras till MFI-oscillatorn . Kassaflödet är positivt när det typiska priset stiger (köptryck) och negativt när det typiska priset sjunker (säljtryck).
3. Förhållandet mellan positiva och negativa kassaflöden matas sedan in i RSI-formeln för att få en indikator som fluktuerar mellan 0 och 100.

Market Facilitation Index lämpar sig bäst för att identifiera prisvändningar och extremer med hjälp av olika signaler. Således låter den övervägda volatilitetsindikatorn dig avgöra om marknaden är likvid och om olika marknadsaktörer är aktiva. Om marknadsaktiviteten minskar kan marknadsdeltagare som använder MFI-indikatorn märka en minskning av effektiviteten av volym- och prisrörelser.
Market Facilitation Index är lätt att beräkna med följande formel: MFI = (Hög – Låg)/Volym, där Hög är handelssessionens högsta pris, Låg är handelsperiodens lägsta pris, Volym är volymen av tidsram.Vissa experter anser att BW MFI-indikatorn är den bästa indikatorn på marknadsbeteende, jämfört med det relativa styrkeindexet och den stokastiska oscillatorn.

Typer och konstruktion, och igenkänning på sjökortet

När det plottas på ett diagram, visas resultaten av Market Facilitation Index-beräkningarna som ett histogram längst ner i prisdiagrammet.
Indexets absoluta värden representeras av staplar, och jämförelsen mellan indexet och volymförändringen visas i fyra olika färger, som är grundläggande för att läsa de signaler som genereras av indikatorn. BW MFI-indikatorbeskrivning – handelssignaler:

1. En grön (grön) stapel indikerar att både indikatorn och volymen ökar. Detta tyder på att marknaden redan rör sig och handlare bör öppna en position i samma riktning som marknaden, följa trenden, och motsatta positioner bör stängas.
2. ”Fade” speglar slutet på en trend, som kännetecknas av ett scenario där både indikatorn och volymerna sjunker. Marknaden tappar med andra ord intresset för den nuvarande prisrörelsen och letar efter tecken på framtida utveckling. Denna bar är föregångaren till det stora genombrottet. Marknadsaktörer bör se efter eventuella tecken på en konstruktiv impuls, som i det här fallet kan signaleras i förväg genom bildandet av flera på varandra följande ”fading”-staplar.
3. ”Fake” representerar den period under vilken indikatorn ökar och volymen minskar. Detta tyder på att marknaden går framåt, men stöds inte av volym.På grund av bristen på intresse från handlare finns det inget starkt stöd för den nuvarande prisrörelsen med öppnandet av nya positioner. Med andra ord, priset rör sig som ett resultat av ett försök från en viss grupp av marknadsaktörer (mäklare och återförsäljare) att kontrollera och manipulera det i sina egna intressen. Staten slutar vanligtvis med en prisvändning.
4. ”Squatting” (Squat) återspeglar situationen när indikatorn faller, men volymen ökar. För närvarande pågår en kamp mellan ”tjurarna” och ”björnarna”, som kommer att avgöra vem som kommer att kontrollera nästa trend. När fler handlare kommer in på marknaden ökar volymen, men eftersom de två motparterna är relativt jämna förändras inte priset nämnvärt. I slutändan kommer en av de stridande parterna ikapp den andra. Det är värt att vara uppmärksam på i vilken riktning priset rör sig efter att ha brutit igenom denna bar.

MFI-indikator – marknadslättnadsindex, vad och varför, handelskaos INTE efter böcker: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Inställningar och tillämpning i en handelsstrategi

Till skillnad från många andra tekniska indikatorer har MFI Market Facilitation Index inga inställningar. Det enda som kan anpassas är färgen på staplarna (eller lämna dem som de är). Att tolka det är en relativt svår uppgift, med tanke på att det inte finns något specifikt utbud att titta på. Hur man använder BW MFI-indikator:

1. Index och volym faller – brist på likviditet på marknaden. Därför, om en tillgång är i en uppåtgående trend och MFI:t minskar, är detta ett tecken på att en potentiell vändning är på väg att ske.
2. Indikatorn stiger, tillgångens volym minskar – ett tecken på att prisåtgärden inte stöds av volym. Som ett resultat kan en baisseartad vändning inträffa.
3. Indikatorn faller, volymen växer – ”tjurar” och ”björnar” slåss mot varandra. Kan leda till ett hausseartat utbrott.

Teoretiskt verkar operationsprincipen enkel, men i praktiken är det inte lätt att hitta handelssignaler med hjälp av MFI. Därför rekommenderas det att använda ytterligare verktyg – RSI och
glidande medelvärden .
Enligt Bill Williams, när både MFI och volym stiger, kan det ses som en hausseartad signal då volym och pris rör sig i samma riktning. När volymen och MFI faller är det en signal att sälja, då intresset för tillgången försvinner. Situationen när MFI stiger och volymen faller är känd som ”falsk” och prisrörelser bör tas med en nypa salt. Detsamma gäller för en period då MFI faller och volymen stiger.

Ska jag använda Market Facilitation Index vid handel?

Inledningsvis användes handelsindikatorer uteslutande på aktiemarknaderna, men med tiden började de användas på andra finansiella marknader. Trots det faktum att dessa matematiska algoritmer används i stor utsträckning av handlare, är en bra investeringsstrategi sällan baserad på dem ensamma. MFI-indikatorn tar de enkla aspekterna av marknadsåtgärder och översätter det till tydliga och koncisa termer som ger en uppfattning om marknadsåtgärder. Liksom RSI mäts det på en skala från 0 till 100 och beräknas ofta med en 14- eller 30-dagarsperiod. En swingtrader kanske föredrar en 14-dagarsperiod, medan en investerare kanske föredrar en 30-dagarsperiod (ju färre dagar som används för att beräkna den, desto mer volatil är indexet). När man analyserar MFI-index måste man faktiskt först ta hänsyn till skillnaderna mellan indikatorn och aktiekursens rörelse. Alla indikatorer inklusive MFI, är mer användbara när de används i kombination med andra verktyg. Bill Williams själv rekommenderade fraktalindikatorn dessutom.

Fördelar och nackdelar

Ett av problemen med MFI är att rita om. Det betyder att det inte är meningsfullt att testa på historiska data eller söka igenom historien eftersom detta kommer att leda till felaktig information. Detta är en naturlig process när indikatorn ritas om. Erfarna handlare vet att om några backtest utförs medan indikatorn används, kommer det att finnas falska signaler. Ett annat problem är att volymindikatorn inte speglar den verkliga volymen på hela marknaden, utan bara den som tillhandahålls av mäklaren. Naturligtvis finns det positiva saker att indikatorn kan signalera stora framtida prisåtgärder. Förespråkare för volymanalys anser att MFI är en ledande indikator. Enligt deras uppfattning ger det signaler och varningar om eventuella vändningar. Innan man fattar ett handelsbeslut bör MFI kombineras med en annan oscillator, spåra sedan divergensmönster med stark volym. När mönster har identifierats är det dags att agera. Divergens på den andra oscillatorn kommer att minska risken för att MFI drar om. För att undvika förvirring rekommenderas det att använda ett litet antal oscillatorer (ju fler oscillatorer som är inblandade, desto högre är sannolikheten att göra misstag).

Applicering av MFI i olika terminaler

De flesta handelsplattformar som MT4, MT5 eller TradingView erbjuder nästan alla indikatorer med massor av alternativ och automatiska variationer, och MFI är inget undantag. MetaTrader 4 har en uppsättning handelsindikatorer av Bill Williams, som ingår i standardverktygen när plattformen laddas. BW MFI-indikatorn finns under indexet ”Indikatorer”, som öppnar MFI-fönstret, inklusive färgkod och volym.
Färgkoden används som standard, men kan anpassas.
När du använder indikatorn har staplarna under diagrammet endast positiva värden, eftersom minimigränsen för MFI-index är noll. Handlare kan välja att handla med det på översålda eller överköpta marknader, men det finns en risk. Eftersom staplarna är volymbaserade visar nivåerna en kraftig rörelse nedåt eller uppåt beroende på om marknaden är hausse eller baisse. Om en handlare i denna situation bestämmer sig för att utforska nivåerna från det förflutna, bör han rita en horisontell linje på oscillatorfönstret. När stapeln indikerar att volymen passerar gränsen där priset är baisse, rekommenderas köpoptioner (marknaden är översåld). Följaktligen bör säljoptioner handlas när det motsatta är sant – priset är hausse, men ribban ligger fortfarande över denna linje.