Az MFI indikátor működése, kereskedési stratégia, nézet a diagramon

MFI indikátor – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), jellemzők, ábrázolás diagramon, számítási képlet. Market Facilitation Index – ez a mutató az ármozgások erősségei és gyengeségei meghatározására szolgál. Bill Williams kereskedő és író fejlesztette ki, és a piac reakciójának mértéke a mennyiség új szintjére.

Mi az MFI indikátor, mi a jelentése, számítási képlete

A BW MFI piaci könnyítési index egy volatilitási mutató, melynek célja a piac árváltoztatási hajlandóságának meghatározása. De csak az abszolút értékek önmagukban haszontalanok a kereskedő számára, mivel nem adnak konkrét kereskedési jeleket. Ez fontos eszköz a mennyiséget és árat kombináló ármozgások hatékonyságának elemzéséhez.
A mennyiség egy fontos fogalom, amely képet ad arról, hogyan jön ki és hogyan jön ki a pénz egy pénzügyi eszközből. Ez a részvények vagy határidős ügyletek teljes forgalmának mértéke. Kiszámítása az adott időszak alatt forgalmazott részvények teljes száma. Minden jegy egy kereskedést jelent, és beleszámít a teljes kereskedési mennyiségbe. Bár ugyanazok a részvények többször is eladhatók és vásárolhatók, a mennyiséget minden tranzakciónál figyelembe veszik. Ezért, ha 500 XYZ részvényt vettek, majd eladtak, majd újra vásároltak, majd újra eladtak, így négy jegyet kaptak, akkor a mennyiség 2000 részvény lesz.

Fontos! A volumenelemzés egy olyan technika, amelyet a megkötött ügyletek meghatározására használnak a mennyiség és az árak közötti összefüggések felfedezésével. A volumenelemzés alapjául szolgáló két kulcsfogalom a vételi mennyiség és az eladási mennyiség.

A kereskedők a volumenre támaszkodnak kulcsfontosságú mérőszámként, mivel ez lehetővé teszi egy eszköz likviditási szintjének megismerését, valamint azt, hogy milyen könnyű az aktuális árfolyamhoz közeli pozícióba belépni vagy kilépni. A likviditás olyan dolog, amire mindig figyelni kell a kereskedés során. A rendkívül likvid piac tekinthető a leghatékonyabbnak. Bill Williams MFI-mutatója a kullancsonkénti árváltozást mutatja. Az MPI-mutató leírása:

1. Ennek a mutatónak a felépítése és értelmezése hasonló a Relative Strength Indexhez (RSI), azzal a különbséggel, hogy az RSI csak az árhoz kapcsolódik. A Market Relief Index összehasonlítja a „pozitív cash flow-t” a „negatív cash flow-val”, hogy egy olyan mutatót hozzon létre, amely összehasonlítható az árlépéssel, és meghatározza a trend erősségét vagy gyengeségét.
2. A pénzforgalmi mutatót az MFI oszcillátorba normalizálják . A cash flow pozitív, ha a tipikus ár emelkedik (vásárlási nyomás), és negatív, ha a tipikus ár csökken (eladási nyomás).
3. A pozitív és negatív cash flow-k arányát ezután beírjuk az RSI-képletbe , hogy 0 és 100 között ingadozó mutatót kapjunk.

A Piackönnyítési Index a legalkalmasabb arra, hogy különféle jelzések segítségével azonosítsa az árak megfordulását és szélsőségeit. Így a volatilitás figyelembe vett mutatója lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a piac likvid-e, és hogy a különböző piaci szereplők aktívak-e. Ha a piaci aktivitás csökken, akkor az MPI-mutatót használó piaci szereplők a volumen- és az ármozgások hatékonyságának csökkenését észlelhetik.
A Market Facilitation Index könnyen kiszámítható a következő képlettel: MFI = (Magas – Alacsony)/Volume, ahol a Magas a kereskedési időszak legmagasabb ára, az alacsony a kereskedési időszak legalacsonyabb ára, a Volume a kereskedési időszak volumene. időkeret.Egyes szakértők a BW MFI mutatót tartják a piaci viselkedés legjobb mutatójának, összehasonlítva a relatív erősség indexével és a sztochasztikus oszcillátorral.

Típusok és felépítés, felismerés a diagramon

Diagramon ábrázolva a Piackönnyítési Index számításainak eredményei hisztogramként jelennek meg az árdiagram alján.
Az index abszolút értékeit sávok jelzik, és az index és a hangerő változásának összehasonlítása négy különböző színben jelenik meg, amelyek alapvetőek az indikátor által generált jelek leolvasásához. BW MFI indikátor leírása – kereskedési jelek:

1. A zöld (zöld) sáv azt jelzi, hogy a jelző és a hangerő is növekszik. Ez arra utal, hogy a piac már mozgásban van, és a kereskedőknek a trendet követve a piaccal azonos irányba kellene pozíciót nyitniuk, az ellentétes pozíciókat pedig be kell zárni.
2. A „fade” egy trend végét tükrözi, amelyet egy olyan forgatókönyv jellemez, amelyben mind a mutató, mind a mennyiségek csökkennek. Más szóval, a piac elveszti érdeklődését a jelenlegi ármozgás iránt, és a jövőbeni fejlődés jeleit keresi. Ez a bár a nagy áttörés előfutára. A piaci szereplőknek figyelniük kell a konstruktív impulzus jeleit, amit ebben az esetben előre jelezhet több egymást követő “elhalványuló” sáv kialakulása.
3. A “hamis” azt az időszakot jelöli, amely alatt a mutató növekszik és a hangerő csökken. Ez azt sugallja, hogy a piac halad előre, de volumen nem támogatja, a kereskedők érdektelensége miatt az új pozíciók nyitásával járó jelenlegi árfolyammozgásnak nincs erős támogatottsága. Más szóval, az ár annak eredményeként mozog, hogy a piaci szereplők egy bizonyos csoportja (brókerek és kereskedők) megpróbálja ellenőrizni és saját érdekei szerint manipulálni azt. Az állapot általában árfordítással ér véget.
4. A “guggolás” (Squat) azt a helyzetet tükrözi, amikor a mutató leesik, de a hangerő növekszik. Ebben az időben a “bikák” és a “medvék” között csata folyik, amely meghatározza, hogy ki irányítja a következő trendet. Ahogy egyre több kereskedő lép be a piacra, úgy nő a volumen, de mivel a két partner viszonylag kiegyenlített, az ár nem változik jelentősen. A végén az egyik harcoló fél utoléri a másikat. Érdemes nagyon odafigyelni arra, hogy ennek a lécnek az áttörése után milyen irányba mozog az árfolyam.

MFI indikátor – piackönnyítési index, mi és miért, kereskedési káosz NEM könyvek szerint: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Beállítások és alkalmazás kereskedési stratégiában

Sok más technikai mutatótól eltérően az MPI-piaci könnyítési indexnek nincsenek beállításai. Az egyetlen dolog, ami testreszabható, az a sávok színe (vagy hagyja őket úgy, ahogy vannak). Ennek értelmezése viszonylag nehéz feladat, tekintve, hogy nincs konkrét tartomány, amit meg kellene nézni. A BW MFI indikátor használata:

1. Az index és a mennyiség csökken – likviditás hiánya a piacon. Ezért, ha egy eszköz emelkedő trendben van, és az MPI hanyatlóban van, ez annak a jele, hogy potenciális megfordulás várható.
2. A mutató emelkedik, az eszköz volumene csökken – ez annak a jele, hogy az árakciót nem támogatja a mennyiség. Ennek eredményeként bearish fordulat fordulhat elő.
3. Csökken a mutató, nő a hangerő – „bikák” és „medvék” harcolnak egymással. Bulish kitöréshez vezethet.

Elméletileg a működési elv egyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban nem könnyű kereskedési jeleket találni MFI segítségével. Ezért ajánlott további eszközök használata – RSI és
mozgóátlagok .
Bill Williams szerint, amikor az MFI és a volumen is emelkedik, az bullish jelzésnek tekinthető, mivel a mennyiség és az ár ugyanabba az irányba mozog. Amikor a volumen és az MFI csökken, az eladási jelzés, mivel megszűnik az eszköz iránti érdeklődés. Azt a helyzetet, amikor az MPI emelkedik és a volumen csökken, „hamisnak” nevezik, és az ármozgásokat egy szem sóval kell kezelni. Ugyanez igaz arra az időszakra, amikor az MPI csökken, és a volumen nő.

Használjam a piackönnyítési indexet a kereskedésben?

Kezdetben a kereskedési mutatókat kizárólag a tőzsdéken használták, de idővel más pénzügyi piacokon is elkezdték használni. Annak ellenére, hogy ezeket a matematikai algoritmusokat széles körben használják a kereskedők, egy jó befektetési stratégia ritkán alapul egyedül ezeken. Az MPI-mutató a piaci cselekvés egyszerű szempontjait veszi át, és világos és tömör kifejezésekre fordítja, amelyek képet adnak a piaci cselekvésről. Az RSI-hez hasonlóan 0-tól 100-ig terjedő skálán mérik, és gyakran 14 vagy 30 napos periódussal számítják ki. A swing kereskedő a 14 napos, míg a befektető a 30 napos periódust részesítheti előnyben (minél kevesebb napot használnak ennek kiszámításához, annál volatilisabb az index). Az MPI-index elemzésekor tulajdonképpen először is figyelembe kell venni a mutató és a részvényárfolyam mozgása közötti eltéréseket. Minden mutató beleértve az MFI-t is, hasznosabbak, ha más eszközökkel együtt használják. Bill Williams emellett a Fractals indikátort ajánlotta.

Előnyök és hátrányok

Az MFI egyik problémája az újrarajzolás. Ez azt jelenti, hogy nincs értelme a múltbeli adatokon tesztelni vagy a történelemben keresni, mivel ez pontatlan információkhoz vezet. Ez egy természetes folyamat, amikor az indikátort újrarajzolják. A tapasztalt kereskedők tudják, hogy ha visszatesztet végeznek az indikátor használata közben, akkor hamis jelzések lesznek. További probléma, hogy a volumenmutató nem a teljes piac valós volumenét tükrözi, hanem csak a bróker által biztosítottat. Természetesen vannak pozitívumok, hogy a mutató nagy jövőbeli árakciót jelezhet. A volumenelemzés hívei az MPI-t tartják vezető mutatónak. Véleményük szerint jelzéseket és figyelmeztetéseket ad az esetleges visszafordításokról. A kereskedési döntés meghozatala előtt az MPI-t egy másik oszcillátorral kell kombinálni, majd erős hangerővel nyomon követheti az eltérési mintákat. A minták azonosítása után ideje cselekedni. A második oszcillátor eltérése csökkenti az MFI újrarajzolásának kockázatát. A félreértések elkerülése érdekében ajánlatos kis számú oszcillátort használni (minél több oszcillátor van benne, annál nagyobb a hiba valószínűsége).

MFI alkalmazása különböző terminálokon

A legtöbb kereskedési platform, mint például az MT4, MT5 vagy a TradingView, szinte minden mutatót kínál, rengeteg opcióval és automatikus variációval, és ez alól az MFI sem kivétel. A MetaTrader 4 rendelkezik Bill Williams kereskedési mutatóival, amelyek a platform betöltésekor a standard eszközökben szerepelnek. A BW MFI indikátor az “Indicators” index alatt található, amely megnyitja az MFI ablakot, beleértve a színkódot és a hangerőt.
A színkód alapértelmezés szerint használatos, de testreszabható.
A mutató használatakor a diagram alatti sávok csak pozitív értékeket tartalmaznak, mivel az MFI index minimális határa nulla. A kereskedők dönthetnek úgy, hogy túladott vagy túlvett piacokon kereskednek vele, de ennek kockázata is van. Mivel a sávok mennyiség alapúak, a szintek erős lefelé vagy felfelé mozdulást mutatnak attól függően, hogy a piac bullish vagy bearish. Ha egy kereskedő ebben a helyzetben úgy dönt, hogy feltérképezi a múltbeli szinteket, húzzon egy vízszintes vonalat az oszcillátor ablakára. Ha a sáv azt jelzi, hogy a mennyiség átlépi azt a határt, amelynél az árfolyam bearish, akkor vételi opciók ajánlottak (a piac túladott). Ennek megfelelően az eladási opciókkal akkor kell kereskedni, ha az ellenkezője igaz – az árfolyam emelkedett, de a léc még mindig e felett van.