Kako radi indikator MFI, strategija trgovanja, pogledajte na grafikonu

MFI indikator – Indeks tržišnih olakšica (Market Facilitation Index), karakteristike, crtanje na grafikonu, formula za izračunavanje. Indeks tržišnih olakšica – ovaj indikator se koristi za određivanje snaga i slabosti kretanja cijena. Razvio ga je trgovac i pisac Bill Williams i opisao ga je kao mjeru reakcije tržišta na novi nivo obima.

Šta je MFI indikator, šta je njegovo značenje, formula za izračunavanje

Indeks rasterećenja tržišta BW MFI je indikator volatilnosti, čija je svrha da utvrdi spremnost tržišta da promijeni cijenu. Ali samo apsolutne vrijednosti su beskorisne za trgovca, jer ne daju specifične trgovačke signale. Važan je kao alat za analizu efikasnosti kretanja cena koje kombinuje obim i cenu.
Obim je važan koncept koji daje ideju o tome kako novac dolazi i izlazi iz finansijske imovine. To je mjera ukupnog prometa dionica ili fjučers ugovora. Izračunava se kao ukupan broj akcija kojima se trguje u datom vremenskom periodu. Svaki tiket predstavlja trgovinu i računa se u ukupni obim trgovine. Iako se iste dionice mogu prodati i kupiti više puta, obim se uzima u obzir pri svakoj transakciji. Dakle, ako je 500 XYZ dionica kupljeno, zatim prodano, pa ponovo kupljeno, pa ponovo prodato, što rezultira četiri karte, obim se bilježi kao 2.000 dionica.

Bitan! Analiza volumena je tehnika koja se koristi za određivanje trgovanja koje se sklapaju otkrivanjem odnosa između obima i cijena. Dva ključna koncepta na kojima se temelji analiza obima su obim kupovine i obim prodaje.

Trgovci se oslanjaju na volumen kao ključnu metriku jer vam omogućava da znate nivo likvidnosti sredstva i koliko je lako ući ili izaći iz pozicije blizu trenutne cijene. Likvidnost je nešto na šta uvijek treba obratiti pažnju prilikom trgovanja. Visoko likvidno tržište se smatra najefikasnijim. MFI indikator Billa Williamsa pokazuje promjenu cijene po tiku. Opis indikatora MFI:

1. Konstrukcija i interpretacija ovog indikatora je slična Indeksu relativne snage (RSI), s jedinom razlikom što je RSI vezan samo za cijenu. Indeks tržišnog olakšanja upoređuje „pozitivan novčani tok“ sa „negativnim novčanim tokom“ kako bi se stvorio indikator koji se može uporediti sa cenom da bi se odredila snaga ili slabost trenda.
2. Omjer novčanog toka je normaliziran u MFI oscilator . Novčani tok je pozitivan kada tipična cijena raste (pritisak kupovine) i negativan kada tipična cijena opada (pritisak prodaje).
3. Omjer pozitivnih i negativnih novčanih tokova se zatim unosi u RSI formulu kako bi se dobio indikator koji varira između 0 i 100.

Indeks tržišne olakšice je najprikladniji za identifikaciju preokreta cijena i ekstrema koristeći različite signale. Dakle, razmatrani indikator volatilnosti vam omogućava da utvrdite da li je tržište likvidno i da li su različiti učesnici na tržištu aktivni. Ako se tržišna aktivnost smanji, onda učesnici na tržištu koji koriste indikator MFI mogu primijetiti smanjenje efektivnosti kretanja obima i cijena.
Indeks tržišne olakšice je lako izračunati koristeći sljedeću formulu: MFI = (visok – nizak)/volumen, gdje je visoka najviša cijena trgovačke sesije, niska je najniža cijena u periodu trgovanja, volumen je obim trgovanja. vremenski okvir.Neki stručnjaci smatraju da je indikator BW MFI najbolji pokazatelj ponašanja tržišta, u poređenju sa indeksom relativne snage i stohastičkim oscilatorom.

Vrste i konstrukcija, te prepoznavanje na grafikonu

Kada su ucrtani na grafikon, rezultati izračunavanja indeksa tržišnih olakšica prikazuju se kao histogram na dnu grafikona cijena.
Apsolutne vrijednosti indeksa predstavljene su trakama, a poređenje između indeksa i promjene volumena prikazano je u četiri različite boje, koje su ključne za očitavanje signala koje generira indikator. Opis BW MFI indikatora – trgovački signali:

1. Zelena (zelena) traka označava da se i indikator i jačina zvuka povećavaju. Ovo sugerira da se tržište već kreće i da bi trgovci trebali otvoriti poziciju u istom smjeru kao i tržište, prateći trend, a suprotne pozicije treba zatvoriti.
2. „Fade“ odražava kraj trenda, koji karakteriše scenario u kojem i indikator i obim opadaju. Drugim riječima, tržište gubi interes za trenutno kretanje cijena i traži znakove budućeg razvoja. Ovaj bar je preteča velikog odmora. Učesnici na tržištu trebaju paziti na bilo kakve znakove konstruktivnog impulsa, koji se u ovom slučaju može unaprijed signalizirati formiranjem nekoliko uzastopnih traka koje “blede”.
3. “Lažno” predstavlja period tokom kojeg se indikator povećava, a jačina zvuka smanjuje. Ovo sugeriše da tržište ide napred, ali nije podržano obimom.Zbog nezainteresovanosti trgovaca, nema jake podrške trenutnom kretanju cena sa otvaranjem novih pozicija. Drugim riječima, cijena se kreće kao rezultat pokušaja određene grupe učesnika na tržištu (brokera i dilera) da njome kontrolišu i manipulišu u svojim interesima. Stanje se obično završava preokretom cijene.
4. “Čučanj” (Squat) odražava situaciju kada indikator pada, ali se jačina zvuka povećava. U ovom trenutku vodi se borba između “bikova” i “medveda”, koja će odrediti ko će kontrolisati sledeći trend. Kako sve više trgovaca ulazi na tržište, obim se povećava, ali pošto su dvije ugovorne strane relativno ujednačene, cijena se ne mijenja značajno. Na kraju će jedna od zaraćenih strana sustići drugu. Vrijedno je obratiti pažnju na smjer u kojem se cijena kreće nakon probijanja ove trake.

MFI indikator – indeks olakšavanja tržišta, šta i zašto, haos u trgovanju NE po knjigama: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Postavke i primjena u strategiji trgovanja

Za razliku od mnogih drugih tehničkih indikatora, Indeks olakšavanja tržišta MFI nema podešavanja. Jedina stvar koja se može prilagoditi je boja šipki (ili ih ostaviti kakve jesu). Njegovo tumačenje je relativno težak zadatak, s obzirom na to da ne postoji specifičan raspon koji bi trebalo posmatrati. Kako koristiti BW MFI indikator:

1. Indeks i obim padaju – nedostatak likvidnosti na tržištu. Stoga, ako je imovina u uzlaznom trendu, a MFI opada, to je znak da će doći do potencijalnog preokreta.
2. Indikator raste, obim imovine se smanjuje – znak da akcija cijene nije podržana volumenom. Kao rezultat, može doći do medvjeđeg preokreta.
3. Indikator opada, obim raste – „bikovi“ i „medvedi“ se bore jedni protiv drugih. Može dovesti do bikovskog proboja.

Teoretski, princip rada izgleda jednostavan, ali u praksi nije lako pronaći trgovačke signale koristeći MFI. Stoga se preporučuje korištenje dodatnih alata – RSI i
pokretnih prosjeka .
Prema Billu Williamsu, kada i MFI i obim rastu, to se može posmatrati kao bikovski signal jer se obim i cijena kreću u istom smjeru. Kada obim i MFI padnu, to je signal za prodaju, jer interesovanje za imovinu nestaje. Situacija kada MFI raste, a obim pada poznata je kao “lažna” i kretanje cijena treba uzeti sa rezervom. Isto važi i za period kada MFI opada, a obim raste.

Trebam li koristiti indeks tržišnih olakšica u trgovanju?

U početku su se indikatori trgovanja koristili isključivo na berzama, ali su se vremenom počeli koristiti i na drugim finansijskim tržištima. Uprkos činjenici da trgovci naširoko koriste ove matematičke algoritme, dobra investiciona strategija se retko zasniva samo na njima. MFI indikator uzima jednostavne aspekte tržišne akcije i prevodi ih u jasne i koncizne pojmove koji daju ideju o tržišnoj akciji. Kao i RSI, mjeri se na skali od 0 do 100 i često se izračunava korištenjem perioda od 14 ili 30 dana. Swing trgovac može preferirati period od 14 dana, dok investitor može preferirati period od 30 dana (što se manje dana koristi za izračunavanje, indeks je volatilniji). Naime, prilikom analize MFI indeksa prvo se moraju uzeti u obzir neslaganja između indikatora i kretanja cijene dionica. Svi indikatori uključujući MFI, korisnije su kada se koriste u kombinaciji s drugim alatima. Sam Bill Williams je kao dodatak preporučio indikator Fraktala.

Za i protiv

Jedan od problema sa MFI je prekrajanje. To znači da nema smisla testirati na historijskim podacima ili pretraživati ​​historiju jer će to dovesti do netačnih informacija. Ovo je prirodan proces kada se indikator ponovo nacrta. Iskusni trejderi znaju da će, ako se sprovedu bilo kakvo testiranje za vrijeme korištenja indikatora, doći do lažnih signala. Drugi problem je što indikator obima ne odražava stvarni obim čitavog tržišta, već samo onaj koji je dao broker. Naravno, postoje pozitivne stvari koje indikator može signalizirati veliku buduću akciju cijena. Zagovornici analize obima smatraju da je MFI vodeći indikator. Po njihovom mišljenju, to daje signale i upozorenja o mogućim preokretima. Prije donošenja odluke o trgovanju, MFI treba kombinovati sa drugim oscilatorom, zatim pratite obrasce divergencije sa jakim volumenom. Kada se identifikuju obrasci, vrijeme je za djelovanje. Divergencija na drugom oscilatoru će smanjiti rizik od ponovnog crtanja MFI. Kako bi se izbjegla zabuna, preporučuje se korištenje malog broja oscilatora (što je više oscilatora uključeno, to je veća vjerovatnoća greške).

Primjena MFI u različitim terminalima

Većina trgovačkih platformi poput MT4, MT5 ili TradingView nudi gotovo sve indikatore s puno opcija i automatskih varijacija, a MFI nije izuzetak. MetaTrader 4 ima skup trgovačkih indikatora Billa Williamsa, koji su uključeni u standardne alate kada se platforma učita. BW MFI indikator se može naći pod indeksom “Indikatori”, koji će otvoriti prozor MFI, uključujući kod boje i jačinu zvuka.
Kod boja se koristi po defaultu, ali se može prilagoditi.
Kada koristite indikator, trake ispod grafikona imaju samo pozitivne vrijednosti, jer je minimalna granica MFI indeksa nula. Trgovci mogu izabrati da trguju s njim na tržištima preprodanosti ili preskuposti, ali postoji rizik. Budući da su trake zasnovane na volumenu, nivoi pokazuju snažno kretanje prema dolje ili gore u zavisnosti od toga da li je tržište bikovsko ili medvjeđe. Ako trgovac u ovoj situaciji odluči istražiti nivoe iz prošlosti, trebao bi nacrtati horizontalnu liniju na prozoru oscilatora. Kada traka pokazuje da obim prelazi liniju na kojoj je cena medveda, preporučuju se opcije call (tržište je preprodano). Shodno tome, put opcijama treba trgovati kada je suprotno istina – cena je bikovska, ali je traka i dalje iznad ove linije.