Как работает индикатор MFI, стратегия торговли, вид на графике

Индикатор MFI – Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка), особенности, построение на графике, формула расчета.

Market Facilitation Index — данный индикатор используется для определения сильных и слабых сторон ценовых движений. Его разработал трейдер и писатель Билл Вильямс и описал как критерий реакции рынка на новый уровень объема.

Что за Индикатор MFI, какой его смысл, формула расчета

Индекс облегчения рынка BW MFI – индикатор волатильности, цель которого определение готовности рынка изменить цену. Но только одни абсолютные значения бесполезны для трейдера, так как не дают конкретных торговых сигналов. Он имеет значение как инструмент для анализа эффективности ценового движения, сочетающего объем и цену.

Объем – важное понятие, которое дает представление о том, как деньги приходят и уходят из финансового актива.

Это мера общего оборота акций или фьючерсных контрактов. Он рассчитывается как общее количество акций, которые торгуются в течение заданного периода времени.

Каждый тикет представляет сделку и учитывается в общем объеме торгов. Хотя одни и те же акции можно продавать и покупать несколько раз, объем учитывается при каждой сделке. Следовательно, если 500 акций XYZ были куплены, затем проданы, затем повторно куплены, а затем снова перепроданы, в результате чего получено четыре тикета, то объем регистрируется как 2000 акций.

Важно! Анализ объема – метод, используемый для определения сделок, которые совершаются, посредством обнаружения взаимосвязей между объемом и ценами. Два ключевых понятия, лежащие в основе анализа объема, – это объем покупки и объем продажи.

Трейдеры полагаются на объем, как на ключевой показатель, поскольку он позволяет узнать уровень ликвидности актива и то, насколько легко можно войти в позицию или выйти из позиции, близкой к текущей цене.

Ликвидность – это то, на что всегда нужно обращать внимание при торговле. Высоколиквидный рынок считается наиболее эффективным. Индикатор MFI Билла Вильямса показывает изменение цены за один тик.

Описание MFI индикатора:

1. Построение и интерпретация этого индикатора аналогичны индексу относительной силы (RSI) с той лишь разницей, что RSI связан только с ценой. Индекс облегчения рынка сравнивает «положительный денежный поток» с «отрицательным денежным потоком», чтобы создать индикатор, который можно сравнить с движением цены, чтобы определить силу или слабость тренда.
2. Коэффициент денежного потока нормализуется в осциллятор MFI. Денежный поток положителен, когда типичная цена растет (давление покупателей), и отрицателен, когда типичная цена снижается (давление продавцов).
3. Затем соотношение положительных и отрицательных денежных потоков вводится в формулу RSI, чтобы получить индикатор, который колеблется между 0 и 100.

Market Facilitation Index лучше всего подходит для определения разворотов и экстремумов цен с помощью различных сигналов.

Таким образом, рассматриваемый индикатор волатильности позволяет определить, является ли рынок ликвидным и активны ли различные участники рынка. Если рыночная активность снижается, то участники рынка, использующие индикатор MFI, могут заметить снижение эффективности объемных и ценовых движений.

Индекс содействия рынку просто рассчитать, используя следующую формулу: MFI = (Максимум — Минимум)/Объем, где Максимум – самая высокая цена торговой сессии, Минимум – самая низкая цена торгового периода, Объем – объем таймфрейма.

Некоторые эксперты считают индикатор BW MFI лучшим показателем поведения рынка, по сравнению с индексом относительной силы и стохастическим осциллятором.

Виды и построение, и распознавание на графике

При нанесении на график результаты расчетов Market Facilitation Index отображаются в виде гистограммы в нижней части ценового графика.

Абсолютные значения индекса представлены столбиками, а сравнение между индексом и изменением объема отображается четырьмя разными цветами, которые имеют основополагающее значение для чтения сигналов, генерируемых индикатором.

BW MFI индикатор описание – торговые сигналы:

1. Зеленый (Green) бар указывает на то, что и индикатор, и объем увеличиваются. Это говорит о том, что рынок уже движется, и трейдеры должны открывать позицию в том же направлении, что и рынок, следуя тренду, а противоположные позиции следует закрывать.
2. «Увядающий» (Fade) отражает окончание тренда, что характеризуется сценарием, в котором и индикатор, и объемы снижаются. Другими словами, рынок теряет интерес к текущему движению цены и ищет признаки будущего развития. Этот бар – предшественник большого прорыва. Участникам рынка следует следить за любыми признаками конструктивного импульса, который в этом случае может быть заранее сигнализирован формированием нескольких последовательных «увядающих» баров.
3. «Фальшивый» (Fake) представляет период, в течение которого индикатор увеличивается, а объем уменьшается. Это говорит о том, что рынок движется поступательно, но не поддерживается объемом, Из-за отсутствия интереса со стороны трейдеров нет сильной поддержки текущего движения цены с открытием новых позиций. Иначе говоря, цена движется в результате попытки определенной группы участников рынка (брокеров и дилеров) контролировать и манипулировать ею в своих интересах. Состояние, как правило, заканчивается разворотом цены.
4. «Приседающий» (Squat) отражает ситуацию, когда индикатор падает, но объем увеличивается. В это время происходит битва между «быками» и «медведями», которая определит, кто будет контролировать следующий тренд. По мере того, как на рынок выходит больше трейдеров, объем увеличивается, но поскольку два контрагента относительно равны, цена существенно не меняется. В конце концов, одна из противоборствующих сторон догонит другую. Стоит обращать пристальное внимание на направление, в котором движется цена после пробития этого бара.

Индикатор MFI — индекс облегчения рынка, что и зачем, торговый хаос НЕ по книжкам:

Настройки и применение в торговой стратегии

В отличие от многих других технических индикаторов, индекс облегчения рынка MFI не имеет настроек. Единственное, что можно настроить – цвет баров (или оставить их как есть). Интерпретировать его – относительно сложная задача, учитывая, что нет определенного диапазона, на который нужно смотреть.

Как пользоваться BW MFI индикатором:

1. Индекс и объем падают – недостаток ликвидности на рынке. Следовательно, если актив находится в восходящем тренде, а MFI снижается, это признак того, что вот-вот произойдет потенциальный разворот.
2. Индикатор растет, объем актива снижается – признак того, что ценовое действие не поддерживается объемом. Как результат может произойти медвежий разворот.
3. Индикатор падает, объем растет – «быки» и «медведи» сражаются друг с другом. Может привести к бычьему прорыву.

Теоретически принцип работы кажется несложным, но на практике найти торговые сигналы с помощью MFI непросто. Поэтому рекомендуется использоваться дополнительные инструменты – RSI и скользящие средние.

По словам Билла Вильямса, когда растет и MFI, и объем, это можно рассматривать как бычий сигнал, так как объем и цена движутся в одном направлении. Когда объем и MFI падают – сигнал к продаже, поскольку интерес к активу пропадает.

Ситуация, когда MFI растет, а объем падает, известная как «фальшивая» и ценовые движения следует воспринимать с долей скептицизма. То же самое верно и для периода, когда MFI падает, а объем растет.

Стоит ли использовать индикатор Market Facilitation Index в торгах

Изначально торговые индикаторы использовались исключительно на фондовых рынках, но со временем стали применяться и на других финансовых рынках. Несмотря на то, что эти математические алгоритмы широко используются трейдерами, хорошая инвестиционная стратегия редко основывается только на них.

Индикатор MFI берет простые аспекты рыночных действий и переводит в понятные и краткие термины, которые дают представление о действиях рынка.

Как и RSI, измеряется по шкале от 0 до 100 и часто рассчитывается с использованием 14-дневного или 30-дневного периода.

Свинг-трейдер может предпочесть 14-дневный период, в то время как инвестор – 30-дневный период (чем меньше дней используется для его расчета, тем волатильней индекс). При анализе индекса MFI, по сути, нужно в первую очередь учитывать расхождения между индикатором и движением цены акции.

Все индикаторы, включая MFI, полезнее, если их использовать в сочетании с другими инструментами. Сам Билл Вильямс рекомендовал дополнительно индикатор Фракталы (Fractals).

Плюсы и минусы

Одна из проблем MFI – перерисовка. Это означает, что не имеет смысла проводить тестирование на исторических данных или делать поиск в истории, поскольку это приведет к неточной информации. Это естественный процесс, когда индикатор подвергается перерисовке. Опытные трейдеры знают, если при использовании индикатора проводятся какие-либо бэктесты, то будут ложные сигналы.

Другая проблема в том, что индикатор объема не отражает реальный объем всего рынка, а только тот, который предоставляет брокер.

Конечно, есть положительные стороны, благодаря которым индикатор может сигнализировать о больших будущих действиях цены. Сторонники анализа объема считают MFI опережающим индикатором. По их мнению, он подает сигналы и предупреждения о возможных разворотах.

Прежде, чем принимать торговое решение, MFI следует комбинировать с другим осциллятором, после чего отследить модели дивергенции с сильным объемом. Как только закономерности определены, наступает время действовать. Дивергенция на втором осцилляторе снизит риск перерисовки MFI. Во избежание путаницы рекомендуется использовать небольшое количество осцилляторов (чем больше задействовано осцилляторов, тем выше вероятность совершения ошибок).

Применение MFI в разных терминалах

Большинство торговых платформ, как MT4, MT5 или TradingView, предлагают почти все индикаторы с множеством опций и автоматических вариаций, и MFI не исключение. В MetaTrader 4 есть набор торговых индикаторов Билла Вильямса, которые входят в состав стандартных инструментов при загрузке платформы.

Индикатор BW MFI можно найти под указателем «Индикаторы», после чего откроется окно MFI, включая цветовой код и объем.

Цветовой код используется по умолчанию, но его можно настроить.

При использовании индикатора бары под графиком имеют только положительные значения, поскольку минимальный предел индекса MFI равен нулю. Трейдеры могут выбирать для торговли с ним рынки перепроданности или перекупленности, но тут есть риск. Поскольку бары зависят от объема, уровни отображают сильное движение вниз или вверх в зависимости от того рынок бычий или медвежий.

Если трейдер решит в этой ситуации исследовать уровни из прошлого, он должен провести горизонтальную линию на окне осциллятора. Когда бар указывает на то, что объем пересекает линию, по которой цена является медвежьей, рекомендуются колл-опционы (перепроданность рынка). Соответственно, пут-опционами следует торговать, когда все наоборот – цена бычья, но бар все еще находится над этой линией.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.