Kuinka rahalaitos-indikaattori toimii, kaupankäyntistrategia, näkymä kaaviosta

Rahalaitosindikaattori – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), ominaisuudet, piirtäminen kaavioon, laskentakaava. Market Facilitation Index – tätä indikaattoria käytetään hintaliikkeiden vahvuuksien ja heikkouksien määrittämiseen. Sen on kehittänyt kauppias ja kirjailija Bill Williams, ja sitä kuvattiin mittana markkinoiden reaktiosta uudelle volyymitasolle.

Mikä on rahalaitosindikaattori, mikä on sen merkitys, laskentakaava

BW MFI -markkinoiden helpotusindeksi on volatiliteettiindikaattori, jonka tarkoituksena on määrittää markkinoiden valmius muuttaa hintaa. Mutta vain absoluuttiset arvot yksin ovat hyödyttömiä elinkeinonharjoittajalle, koska ne eivät anna erityisiä kaupankäyntisignaaleja. Se on tärkeä työkalu volyymin ja hinnan yhdistävän hintaliikkeen tehokkuuden analysointiin.
Volyymi on tärkeä käsite, joka antaa käsityksen siitä, kuinka rahaa tulee rahoitusomaisuuteen ja sieltä pois. Se on osakkeiden tai futuurisopimusten kokonaisliikevaihdon mitta. Se lasketaan tietyn ajanjakson aikana vaihdettujen osakkeiden kokonaismääränä. Jokainen lippu edustaa kauppaa ja lasketaan mukaan kaupankäynnin kokonaisvolyymiin. Vaikka samoja osakkeita voidaan myydä ja ostaa useita kertoja, volyymi otetaan huomioon jokaisessa kaupassa. Siksi, jos 500 XYZ:n osaketta ostettiin, sitten myytiin, sitten ostettiin uudelleen ja sitten myytiin uudelleen, jolloin tuloksena oli neljä lippua, määrä kirjataan 2 000 osakkeeksi.

Tärkeä! Volyymianalyysi on tekniikka, jota käytetään määrittämään tehdyt kaupat etsimällä volyymin ja hintojen välisiä suhteita. Volyymianalyysin kaksi keskeistä käsitettä ovat ostovolyymi ja myyntivolyymi.

Sijoittajat luottavat volyymiin keskeisenä mittarina, koska sen avulla voit tietää omaisuuserän likviditeettitason ja kuinka helppoa on päästä nykyistä hintaa lähellä olevaan asemaan tai poistua siitä. Likviditeetti on asia, johon sinun tulee aina kiinnittää huomiota kaupankäynnissä. Erittäin likvidejä markkinoita pidetään tehokkaimpana. Bill Williamsin rahalaitosindikaattori näyttää hinnanmuutoksen rastia kohden. Rahalaitos-indikaattorin kuvaus:

1. Tämän indikaattorin rakenne ja tulkinta on samanlainen kuin suhteellinen voimaindeksi (RSI), sillä ainoa ero on, että RSI liittyy vain hintaan. Markkinoiden helpotusindeksi vertaa ”positiivista kassavirtaa” ”negatiiviseen kassavirtaan” luodakseen indikaattorin, jota voidaan verrata hintatoimiin trendin vahvuuden tai heikkouden määrittämiseksi.
2. Kassavirtasuhde normalisoidaan rahalaitososkillaattoriin . Kassavirta on positiivinen, kun tyypillinen hinta on nousussa (ostopaine) ja negatiivinen, kun tyypillinen hinta laskee (myyntipaine).
3. Positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen suhde syötetään sitten RSI-kaavaan , jolloin saadaan indikaattori, joka vaihtelee välillä 0 ja 100.

Markkinoiden helpotusindeksi soveltuu parhaiten hintojen kääntymisen ja äärimmäisyyksien tunnistamiseen erilaisten signaalien avulla. Näin ollen harkitun volatiliteetin indikaattorin avulla voit määrittää, ovatko markkinat likvidit ja ovatko eri markkinaosapuolet aktiivisia. Jos markkinoiden aktiivisuus laskee, rahalaitosindikaattoria käyttävät markkinaosapuolet voivat huomata volyymien ja hintaliikkeiden tehokkuuden heikkenemisen.
Markkinoiden helpotusindeksi on helppo laskea seuraavalla kaavalla: MFI = (High – Low)/Volume, jossa High on kaupankäyntiistunnon korkein hinta, Low on kaupankäyntijakson alin hinta, Volyymi on kaupankäyntijakson volyymi. aikaikkuna.Jotkut asiantuntijat pitävät BW MFI -indikaattoria parhaana markkinakäyttäytymisen indikaattorina verrattuna suhteelliseen voimakkuuteen ja stokastiseen oskillaattoriin.

Tyypit ja rakenne sekä tunnistaminen kartalla

Kaavioon piirrettynä Market Facilitation Index -laskelmien tulokset näytetään histogrammina hintakaavion alaosassa.
Indeksin absoluuttiset arvot esitetään pylväillä, ja indeksin ja äänenvoimakkuuden muutoksen välinen vertailu näytetään neljällä eri värillä, jotka ovat olennaisia ​​indikaattorin tuottamien signaalien lukemisessa. BW MFI-indikaattorin kuvaus – kaupankäyntisignaalit:

1. Vihreä (vihreä) palkki osoittaa, että sekä ilmaisin että äänenvoimakkuus kasvavat. Tämä viittaa siihen, että markkinat ovat jo liikkeessä ja kauppiaiden tulisi avata positio markkinoiden kanssa samaan suuntaan trendiä seuraten ja vastakkaiset positiot pitäisi sulkea.
2. ”Fade” kuvastaa trendin loppua, jolle on ominaista skenaario, jossa sekä indikaattori että volyymit ovat laskussa. Toisin sanoen markkinat ovat menettämässä kiinnostuksensa nykyiseen hintaliikkeeseen ja etsivät merkkejä tulevasta kehityksestä. Tämä baari on suuren tauon edelläkävijä. Markkinatoimijoiden tulee tarkkailla merkkejä rakentavasta impulssista, joka voidaan tässä tapauksessa ilmaista etukäteen useiden peräkkäisten ”häipyvien” palkkien muodostuksella.
3. ”Fake” edustaa ajanjaksoa, jonka aikana indikaattori kasvaa ja äänenvoimakkuus vähenee. Tämä viittaa siihen, että markkinat ovat menossa eteenpäin, mutta volyymit eivät tue sitä.. Kauppiaiden kiinnostuksen puutteen vuoksi nykyiselle hintaliikkeelle ei ole vahvaa tukea uusien positioiden avautuessa. Toisin sanoen hinta liikkuu sen seurauksena, että tietty markkinatoimijoiden ryhmä (välittäjät ja jälleenmyyjät) yrittää hallita ja manipuloida sitä omien etujensa mukaisesti. Valtio päättyy yleensä hinnan kääntymiseen.
4. ”Kyykky” (Squat) heijastaa tilannetta, kun indikaattori putoaa, mutta äänenvoimakkuus kasvaa. Tällä hetkellä ”sonnien” ja ”karhujen” välillä käydään taistelua, joka ratkaisee, kuka hallitsee seuraavaa trendiä. Mitä enemmän kauppiaita tulee markkinoille, volyymi kasvaa, mutta koska molemmat vastapuolet ovat suhteellisen tasaisia, hinta ei muutu merkittävästi. Lopulta toinen sotivista osapuolista saa toisen kiinni. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin suuntaan hinta liikkuu tämän palkin läpimurron jälkeen.

Rahalaitosten indikaattori – markkinoiden helpotusindeksi, mitä ja miksi, kaupankäynnin kaaos EI kirjoista: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Asetukset ja sovellus kaupankäyntistrategiassa

Monista muista teknisistä indikaattoreista poiketen rahalaitosmarkkinoiden helpotusindeksillä ei ole asetuksia. Ainoa asia, jota voidaan muokata, on palkkien väri (tai jätä ne sellaisiksi). Sen tulkitseminen on suhteellisen vaikea tehtävä, kun otetaan huomioon, että tarkasteltavana ei ole mitään erityistä aluetta. Kuinka käyttää BW MFI -ilmaisinta:

1. Indeksi ja volyymi ovat laskussa – likviditeetin puute markkinoilla. Siksi, jos omaisuuserässä on nousutrendi ja rahalaitos laskee, tämä on merkki siitä, että mahdollinen kääntyminen on tapahtumassa.
2. Indikaattori nousee, omaisuuden volyymi pienenee – merkki siitä, että volyymi ei tue hintatoimia. Tämän seurauksena voi tapahtua laskusuuntainen käänne.
3. Indikaattori laskee, volyymi kasvaa – ”sonnit” ja ”karhut” taistelevat keskenään. Voi johtaa nousujohteiseen.

Teoriassa toimintaperiaate vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä kaupankäyntisignaalien löytäminen rahalaitosten avulla ei ole helppoa. Siksi on suositeltavaa käyttää lisätyökaluja – RSI ja
liukuvat keskiarvot .
Bill Williamsin mukaan kun sekä rahalaitos että volyymi kasvavat, sitä voidaan pitää nousevana signaalina volyymin ja hinnan liikkuessa samaan suuntaan. Kun volyymi ja rahalaitos laskevat, se on merkki myymisestä, sillä kiinnostus omaisuutta kohtaan katoaa. Tilanne, jossa rahalaitos nousee ja volyymi putoaa, tunnetaan nimellä ”fake” ja hintaliikkeisiin tulee suhtautua suolalla. Sama koskee ajanjaksoa, jolloin rahalaitos laskee ja volyymi kasvaa.

Pitäisikö minun käyttää kaupankäynnissä Market Facilitation -indeksiä?

Aluksi kaupankäyntiindikaattoreita käytettiin yksinomaan osakemarkkinoilla, mutta ajan myötä niitä alettiin käyttää muilla rahoitusmarkkinoilla. Huolimatta siitä, että kauppiaat käyttävät näitä matemaattisia algoritmeja laajalti, hyvä sijoitusstrategia perustuu harvoin pelkästään niihin. Rahalaitosindikaattori ottaa markkinoiden toiminnan yksinkertaiset näkökohdat ja kääntää sen selkeiksi ja ytimekkäiksi termeiksi, jotka antavat kuvan markkinoiden toiminnasta. Kuten RSI, se mitataan asteikolla 0-100 ja lasketaan usein käyttämällä 14 päivän tai 30 päivän ajanjaksoa. Swing-kauppias voi pitää parempana 14 päivän jaksoa, kun taas sijoittaja 30 päivän ajanjaksoa (mitä vähemmän päiviä sen laskemiseen käytetään, sitä epävakaampi indeksi). Rahalaitosindeksiä analysoitaessa on itse asiassa ensin otettava huomioon indikaattorin ja osakekurssin liikkeen väliset erot. Kaikki indikaattorit mukaan lukien MFI, ovat hyödyllisempiä, kun niitä käytetään yhdessä muiden työkalujen kanssa. Bill Williams itse suositteli lisäksi Fractals-indikaattoria.

Hyödyt ja haitat

Yksi rahalaitosten ongelmista on uudelleenpiirtäminen. Tämä tarkoittaa, että ei ole järkevää testata historiallisia tietoja tai etsiä historiasta, koska tämä johtaa virheellisiin tietoihin. Tämä on luonnollinen prosessi, kun indikaattori piirretään uudelleen. Kokeneet kauppiaat tietävät, että jos indikaattoria käytettäessä suoritetaan backtests, tulee vääriä signaaleja. Toinen ongelma on, että volyymimittari ei heijasta koko markkinoiden todellista volyymiä, vaan vain välittäjän tarjoamaa volyymiä. Tietysti on positiivisia puolia, että indikaattori voi merkitä suuria tulevaisuuden hintamuutoksia. Volyymianalyysin kannattajat pitävät rahalaitosta johtavana indikaattorina. Heidän mielestään se antaa signaaleja ja varoituksia mahdollisista peruutuksista. Ennen kaupankäyntipäätöksen tekemistä rahalaitos tulee yhdistää toiseen oskillaattoriin, seuraa sitten eroamiskuvioita voimakkaalla äänenvoimakkuudella. Kun mallit on tunnistettu, on aika toimia. Toisen oskillaattorin ero vähentää rahalaitosten uudelleenpiirtämisen riskiä. Sekaannusten välttämiseksi on suositeltavaa käyttää pientä määrää oskillaattoreita (mitä enemmän oskillaattorit ovat mukana, sitä suurempi on virheiden todennäköisyys).

Rahalaitoksen soveltaminen eri päätelaitteissa

Useimmat kaupankäyntijärjestelmät, kuten MT4, MT5 tai TradingView, tarjoavat lähes kaikki indikaattorit, joissa on paljon vaihtoehtoja ja automaattisia muunnelmia, eikä rahalaitos ole poikkeus. MetaTrader 4:ssä on joukko Bill Williamsin kaupankäyntiindikaattoreita, jotka sisältyvät vakiotyökaluihin, kun alusta ladataan. BW MFI-indikaattori löytyy ”Indicators”-indeksistä, joka avaa MFI-ikkunan, joka sisältää värikoodin ja äänenvoimakkuuden.
Värikoodia käytetään oletuksena, mutta sitä voidaan mukauttaa.
Indikaattoria käytettäessä kaavion alapuolella olevilla palkkeilla on vain positiivisia arvoja, koska rahalaitosindeksin minimiraja on nolla. Kauppiaat voivat halutessaan käydä kauppaa sen kanssa ylimyytyillä tai yliostetuilla markkinoilla, mutta siihen liittyy riski. Koska palkit ovat volyymiperusteisia, tasot osoittavat voimakasta liikettä alas tai ylös riippuen siitä, onko markkina nouseva vai laskeva. Jos elinkeinonharjoittaja päättää tässä tilanteessa tutkia tasoja menneisyydestä, hänen tulee piirtää vaakasuora viiva oskillaattoriikkunaan. Kun palkki osoittaa, että volyymi ylittää rajan, jolla hinta on laskeva, osto-optioita suositellaan (markkinat ovat ylimyyty). Näin ollen myyntioptioilla tulisi käydä kauppaa, kun tilanne on päinvastainen – hinta on nouseva, mutta palkki on edelleen tämän linjan yläpuolella.