Hvordan MFI-indikatoren fungerer, handelsstrategi, se på diagrammet

MFI-indikator – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), funksjoner, plotting på et diagram, beregningsformel. Market Facilitation Index – denne indikatoren brukes til å bestemme styrker og svakheter ved prisbevegelser. Den ble utviklet av handelsmannen og forfatteren Bill Williams og beskrevet som et mål på markedets reaksjon på et nytt volumnivå.

Hva er MFI-indikatoren, hva er dens betydning, beregningsformel

BW MFI-markedsavlastningsindeksen er en volatilitetsindikator, hvis formål er å bestemme markedets beredskap til å endre prisen. Men bare absolutte verdier alene er ubrukelige for en trader, siden de ikke gir spesifikke handelssignaler. Det er viktig som et verktøy for å analysere effektiviteten til en prisbevegelse som kombinerer volum og pris.
Volum er et viktig konsept som gir en ide om hvordan penger kommer inn og ut av en finansiell eiendel. Det er et mål på den totale omsetningen av aksjer eller futureskontrakter. Det beregnes som det totale antallet aksjer som omsettes i løpet av en gitt tidsperiode. Hver billett representerer en handel og teller mot det totale handelsvolumet. Selv om de samme aksjene kan selges og kjøpes flere ganger, tas volumet i betraktning ved hver transaksjon. Derfor, hvis 500 aksjer av XYZ ble kjøpt, deretter solgt, deretter kjøpt på nytt og deretter solgt igjen, noe som resulterer i fire billetter, blir volumet registrert som 2000 aksjer.

Viktig! Volumanalyse er en teknikk som brukes til å bestemme handelene som gjøres ved å oppdage sammenhenger mellom volum og priser. De to nøkkelbegrepene som ligger til grunn for volumanalyse er kjøpsvolum og salgsvolum.

Traders er avhengige av volum som en nøkkelberegning fordi den lar deg vite likviditetsnivået til en eiendel og hvor enkelt det er å gå inn eller ut av en posisjon nær gjeldende pris. Likviditet er noe du alltid bør være oppmerksom på når du handler. Et svært likvid marked anses som det mest effektive. MFI-indikatoren til Bill Williams viser prisendringen per hake. Beskrivelse av MFI-indikatoren:

1. Konstruksjonen og tolkningen av denne indikatoren ligner på Relative Strength Index (RSI), med den eneste forskjellen at RSI kun er relatert til pris. Market Relief Index sammenligner «positiv kontantstrøm» med «negativ kontantstrøm» for å lage en indikator som kan sammenlignes med prishandling for å bestemme styrken eller svakheten til en trend.
2. Kontantstrømforholdet er normalisert inn i MFI-oscillatoren . Kontantstrømmen er positiv når den typiske prisen er stigende (kjøpspress) og negativ når den typiske prisen er synkende (salgspress).
3. Forholdet mellom positive og negative kontantstrømmer legges deretter inn i RSI-formelen for å få en indikator som svinger mellom 0 og 100.

Market Facilitation Index er best egnet for å identifisere prisreverseringer og ekstremer ved hjelp av ulike signaler. Dermed lar den vurderte volatilitetsindikatoren deg avgjøre om markedet er likvid og om ulike markedsdeltakere er aktive. Hvis markedsaktiviteten avtar, kan markedsdeltakere som bruker MFI-indikatoren merke en reduksjon i effektiviteten til volum- og prisbevegelser.
Market Facilitation Index er lett å beregne ved å bruke følgende formel: MFI = (Høy – Lav)/Volum, der Høy er den høyeste prisen på handelsøkten, Lav er den laveste prisen i handelsperioden, Volum er volumet av tidsramme.Noen eksperter anser BW MFI-indikatoren for å være den beste indikatoren på markedsadferd, sammenlignet med den relative styrkeindeksen og den stokastiske oscillatoren.

Typer og konstruksjon, og gjenkjennelse på kartet

Når plottet på et diagram, vises resultatene av Market Facilitation Index-beregningene som et histogram nederst i prisdiagrammet.
De absolutte verdiene til indeksen er representert med stolper, og sammenligningen mellom indeksen og volumendringen vises i fire forskjellige farger, som er grunnleggende for å lese signalene som genereres av indikatoren. BW MFI indikatorbeskrivelse – handelssignaler:

1. En grønn (grønn) linje indikerer at både indikatoren og volumet øker. Dette antyder at markedet allerede er i bevegelse og handelsmenn bør åpne en posisjon i samme retning som markedet, følge trenden, og motsatte posisjoner bør stenges.
2. «Fade» reflekterer slutten på en trend, som er preget av et scenario der både indikatoren og volumene synker. Markedet mister med andre ord interessen for den nåværende prisbevegelsen og leter etter tegn til fremtidig utvikling. Denne baren er forløperen til det store gjennombruddet. Markedsdeltakere bør se etter tegn på en konstruktiv impuls, som i dette tilfellet kan signaliseres på forhånd ved dannelsen av flere påfølgende «fading» barer.
3. «Fake» representerer perioden hvor indikatoren øker og volumet synker. Dette tyder på at markedet beveger seg fremover, men ikke støttes av volum.På grunn av manglende interesse fra tradere er det ingen sterk støtte for dagens kursbevegelse med åpning av nye posisjoner. Med andre ord, prisen beveger seg som et resultat av et forsøk fra en bestemt gruppe markedsaktører (meglere og forhandlere) på å kontrollere og manipulere den i deres egne interesser. Staten ender vanligvis med en prisreversering.
4. «Squatting» (Squat) gjenspeiler situasjonen når indikatoren faller, men volumet øker. På dette tidspunktet er det en kamp mellom «oksene» og «bjørnene», som vil avgjøre hvem som skal kontrollere den neste trenden. Etter hvert som flere tradere kommer inn på markedet, øker volumet, men siden de to motpartene er relativt jevne, endres ikke prisen nevneverdig. Til slutt vil en av de stridende partene ta igjen den andre. Det er verdt å følge nøye med i hvilken retning prisen beveger seg etter å ha brutt gjennom denne baren.

MFI-indikator – markedstilretteleggingsindeks, hva og hvorfor, handelskaos IKKE etter bøker: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Innstillinger og applikasjon i en handelsstrategi

I motsetning til mange andre tekniske indikatorer har MFI Market Facilitation Index ingen innstillinger. Det eneste som kan tilpasses er fargen på stolpene (eller la dem være som de er). Å tolke det er en relativt vanskelig oppgave, gitt at det ikke er noe spesifikt utvalg å se på. Slik bruker du BW MFI-indikator:

1. Indeksen og volumet faller – mangel på likviditet i markedet. Derfor, hvis en eiendel er i en oppgående trend og MFIen synker, er dette et tegn på at en potensiell reversering er i ferd med å skje.
2. Indikatoren stiger, volumet av eiendelen synker – et tegn på at prishandlingen ikke støttes av volum. Som et resultat kan en bearish reversering oppstå.
3. Indikatoren faller, volumet vokser – «okser» og «bjørner» kjemper mot hverandre. Kan føre til et bullish breakout.

Teoretisk virker operasjonsprinsippet enkelt, men i praksis er det ikke lett å finne handelssignaler ved hjelp av MFI. Derfor anbefales det å bruke tilleggsverktøy – RSI og
glidende gjennomsnitt .
Ifølge Bill Williams, når både MFI og volumet stiger, kan det sees på som et bullish signal ettersom volum og pris beveger seg i samme retning. Når volumet og MFI faller er det et signal om å selge, da interessen for eiendelen forsvinner. Situasjonen når MFI stiger og volumet faller er kjent som «falske» og prisbevegelser bør tas med en klype salt. Det samme gjelder for en periode hvor MFIen faller og volumet øker.

Bør jeg bruke Market Facilitation Index i handel?

I utgangspunktet ble handelsindikatorer utelukkende brukt i aksjemarkedene, men over tid begynte de å bli brukt i andre finansmarkeder. Til tross for at disse matematiske algoritmene er mye brukt av tradere, er en god investeringsstrategi sjelden basert på dem alene. MFI-indikatoren tar de enkle aspektene ved markedshandlinger og oversetter det til klare og konsise termer som gir en ide om markedshandlinger. I likhet med RSI, måles den på en skala fra 0 til 100 og beregnes ofte med en 14-dagers eller 30-dagers periode. En swing trader kan foretrekke en 14-dagers periode, mens en investor kan foretrekke en 30-dagers periode (jo færre dager som brukes til å beregne den, jo mer volatil er indeksen). Når man analyserer MFI-indeksen, må man faktisk først ta hensyn til avvikene mellom indikatoren og bevegelsen i aksjekursen. Alle indikatorer inkludert MFI, er mer nyttige når de brukes sammen med andre verktøy. Bill Williams anbefalte selv Fractals-indikatoren i tillegg.

Fordeler og ulemper

Et av problemene med MFI er omtegning. Dette betyr at det ikke gir mening å teste på historiske data eller søke gjennom historien, da dette vil føre til unøyaktig informasjon. Dette er en naturlig prosess når indikatoren tegnes på nytt. Erfarne tradere vet at hvis noen backtests utføres mens de bruker indikatoren, vil det være falske signaler. Et annet problem er at volumindikatoren ikke gjenspeiler det reelle volumet til hele markedet, men bare det som er gitt av megleren. Selvfølgelig er det positive at indikatoren kan signalisere stor fremtidig prishandling. Tilhengere av volumanalyse anser MFI som en ledende indikator. Etter deres mening gir det signaler og advarsler om mulige reverseringer. Før du tar en handelsbeslutning, bør MFI kombineres med en annen oscillator, spor deretter divergensmønstre med sterkt volum. Når mønstre er identifisert, er det på tide å handle. Divergens på den andre oscillatoren vil redusere risikoen for omtegning av MFI. For å unngå forvirring anbefales det å bruke et lite antall oscillatorer (jo flere oscillatorer som er involvert, jo høyere er sannsynligheten for å gjøre feil).

Anvendelse av MFI i forskjellige terminaler

De fleste handelsplattformer som MT4, MT5 eller TradingView tilbyr nesten alle indikatorer med mange alternativer og automatiske variasjoner, og MFI er intet unntak. MetaTrader 4 har et sett med handelsindikatorer av Bill Williams, som er inkludert i standardverktøyene når plattformen er lastet. BW MFI-indikatoren finner du under «Indikatorer»-indeksen, som vil åpne MFI-vinduet, inkludert fargekode og volum.
Fargekoden brukes som standard, men kan tilpasses.
Når du bruker indikatoren, har søylene under diagrammet kun positive verdier, siden minimumsgrensen for MFI-indeksen er null. Traders kan velge å handle med det i oversolgte eller overkjøpte markeder, men det er en risiko involvert. Fordi søylene er volumbaserte, viser nivåene en sterk bevegelse ned eller opp avhengig av om markedet er bullish eller bearish. Hvis en trader i denne situasjonen bestemmer seg for å utforske nivåene fra fortiden, bør han tegne en horisontal linje på oscillatorvinduet. Når linjen indikerer at volumet krysser linjen der prisen er bearish, anbefales kjøpsopsjoner (markedet er oversolgt). Følgelig bør salgsopsjoner handles når det motsatte er sant – prisen er bullish, men baren er fortsatt over denne linjen.