MFI көрсөткүчү кандай иштейт, соода стратегиясы, диаграммада көрүү

MFI индикатору – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), өзгөчөлүктөрү, диаграммада графигин түзүү, эсептөө формуласы. Рынокту жеңилдетүү индекси – бул көрсөткүч баалардын кыймылынын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоо үчүн колдонулат. Ал соодагер жана жазуучу Билл Уильямс тарабынан иштелип чыккан жана рыноктун көлөмдүн жаңы деңгээлине болгон реакциясынын өлчөмү катары сүрөттөлгөн.

MFI көрсөткүчү деген эмне, анын мааниси эмне, эсептөө формуласы

BW MFI рыногун жеңилдетүү индекси туруксуздуктун көрсөткүчү болуп саналат, анын максаты рыноктун бааны өзгөртүүгө даярдыгын аныктоо болуп саналат. Бирок бир гана абсолюттук баалуулуктар соодагер үчүн пайдасыз, анткени алар конкреттүү соода сигналдарын бербейт. Бул көлөмүн жана бааны айкалыштырган баа кыймылынын натыйжалуулугун талдоо үчүн курал катары маанилүү болуп саналат.
Көлөм – бул акчанын финансылык активге кантип кирип-чыгуусу жөнүндө түшүнүк берүүчү маанилүү түшүнүк. Бул запастардын же фьючерстик келишимдердин жалпы жүгүртүүсүнүн өлчөмү. Ал белгилүү бир мезгил ичинде сатылган акциялардын жалпы саны катары эсептелет. Ар бир билет сооданы билдирет жана сооданын жалпы көлөмүнө кирет. Ошол эле акцияларды бир нече жолу сатууга жана сатып алууга болот да, көлөмү ар бир бүтүмдө эске алынат. Ошондуктан, 500 XYZ үлүштөрү сатылып алынган болсо, андан кийин сатылып, кайра сатып алынып, кайра сатылып, төрт билет пайда болсо, көлөмү 2000 акция катары жазылат.

Маанилүү! Көлөмдү анализдөө – бул көлөм менен баанын ортосундагы байланыштарды табуу аркылуу жасалып жаткан сооданы аныктоо үчүн колдонулган ыкма. Көлөмдү талдоо үчүн эки негизги түшүнүк сатып алуу жана сатуу көлөмү болуп саналат.

Соодагерлер негизги көрсөткүч катары көлөмгө ишенишет, анткени ал активдин ликвиддүүлүк деңгээлин жана учурдагы баага жакын позицияга кирүү же чыгуу канчалык оңой экенин билүүгө мүмкүндүк берет. Ликвиддүүлүк – бул соодалоодо ар дайым көңүл бурушуңуз керек болгон нерсе. Жогорку ликвиддүү рынок эң эффективдүү болуп эсептелет. Билл Уильямс тарабынан MFI көрсөткүчү бир кене баанын өзгөрүшүн көрсөтөт. МФУ көрсөткүчүнүн сүрөттөлүшү:

1. Бул көрсөткүчтүн курулушу жана чечмелөө салыштырмалуу күч индексине (RSI) окшош, бир гана айырмасы RSI баага гана байланыштуу. Market Relief Index тренддин күчүн же алсыздыгын аныктоо үчүн баа аракетине салыштырууга боло турган көрсөткүчтү түзүү үчүн “оң акча агымын” “терс акча агымын” салыштырат.
2. Акча агымынын катышы MFI осцилляторуна нормалдаштырылган . Акча агымы типтүү баа өскөндө оң (сатып алуу басымы) жана типтүү баа төмөндөгөндө (сатуу басымы) терс болот.
3. Андан кийин оң жана терс акча агымдарынын катышы RSI формуласына киргизилип, 0 жана 100 ортосунда өзгөрүп турган индикатор алынат.

Рынокту жеңилдетүү индекси ар кандай сигналдарды колдонуу менен баанын өзгөрүшүн жана экстремалдуу жагдайларды аныктоо үчүн эң ылайыктуу. Ошентип, каралып жаткан туруксуздуктун көрсөткүчү рыноктун ликвиддүү экендигин жана рыноктун ар кандай катышуучуларынын активдүү экендигин аныктоого мүмкүндүк берет. Эгерде рыноктун активдүүлүгү төмөндөсө, анда МФУ индикаторун колдонгон рыноктун катышуучулары көлөмдүн жана баалардын кыймылынын натыйжалуулугунун төмөндөшүн байкай алышат.
Рынокту жеңилдетүү индексин төмөнкү формула менен эсептөө оңой: MFI = (Жогорку – Төмөн)/Көлөм, мында Жогорку – соода сессиясынын эң жогорку баасы, Төмөн – соода мезгилинин эң төмөнкү баасы, Көлөм – мөөнөт.Кээ бир эксперттер BW MFI көрсөткүчү салыштырмалуу күч индексине жана стохастикалык осцилляторго салыштырмалуу рыноктун жүрүм-турумунун эң жакшы көрсөткүчү деп эсептешет.

Түрлөрү жана курулушу жана диаграммада таануу

Диаграммада түзүлгөндө, рынокту жеңилдетүү индексинин эсептөөлөрүнүн натыйжалары баа диаграммасынын ылдый жагында гистограмма катары көрсөтүлөт.
Индекстин абсолюттук маанилери тилкелер менен көрсөтүлөт, ал эми индекс менен көлөмдүн өзгөрүшүнүн ортосундагы салыштыруу төрт түрдүү түстө көрсөтүлөт, алар индикатор тарабынан түзүлгөн сигналдарды окуу үчүн негизги болуп саналат. BW MFI көрсөткүчүнүн сүрөттөлүшү – соода сигналдары:

1. Жашыл (Жашыл) тилке көрсөткүчтүн да, көлөмүнүн да көбөйүп жатканын көрсөтөт. Бул базар буга чейин эле жылып жатат жана трейдерлер тенденцияны ээрчип, базар сыяктуу бир багытта позициясын ачып, карама-каршы позициялар жабылышы керек экенин көрсөтүп турат.
2. “Өчүрүү” индикатор да, көлөм да азайып бараткан сценарий менен мүнөздөлгөн тренддин аякташын чагылдырат. Башкача айтканда, рынок учурдагы баа кыймылына кызыгуусун жоготуп, келечектеги өнүгүү белгилерин издеп жатат. Бул бар чоң тыныгуунун алдын ала болуп саналат. Рыноктун катышуучулары конструктивдүү импульстун кандайдыр бир белгилерин байкап турушу керек, бул учурда бир нече удаалаш “өчкөн” тилкелердин пайда болушу менен алдын ала билдирилиши мүмкүн.
3. “Fake” көрсөткүч жогорулап, көлөмү азайган мезгилди билдирет. Бул рыноктун алдыга жылып баратканынан кабар берет, бирок көлөм боюнча колдоого алынбайт.Трейдерлер тарабынан кызыкчылыктын жоктугунан улам жаңы позициялардын ачылышы менен учурдагы баалардын кыймылына күчтүү колдоо жок. Башкача айтканда, баа рыноктун катышуучуларынын белгилүү бир тобунун (брокерлердин жана дилерлердин) аны көзөмөлдөө жана өз кызыкчылыктарында манипуляциялоо аракетинин натыйжасында жылыйт. Мамлекет адатта баанын өзгөрүшү менен аяктайт.
4. “Чыгыш” (Скват) көрсөткүч төмөндөп, бирок көлөмү көбөйгөндө кырдаалды чагылдырат. Бул учурда кийинки тенденцияны ким башкарарын аныктай турган “букалар” менен “аюулардын” кармашы жүрүп жатат. Көп соодагерлер рынокко кирген сайын, көлөмү көбөйөт, бирок эки контрагент салыштырмалуу бирдей болгондуктан, баа олуттуу өзгөрбөйт. Акырында согушуп жаткан тараптардын бири экинчисин кууп жетет. Бул тилкеден өткөндөн кийин баа кайсы тарапка жылып баратканына көңүл буруу керек.

MFI индикатору – базарды жеңилдетүү индекси, эмне жана эмне үчүн, соода башаламандыгы китептер боюнча ЭМЕС: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Соода стратегиясында орнотуулар жана колдонуу

Көптөгөн башка техникалык көрсөткүчтөрдөн айырмаланып, MFI рыногун жеңилдетүү индексинде эч кандай орнотуулар жок. Өзгөчөлөштүрө турган бир гана нерсе – бул тилкелердин түсү (же аларды ошол бойдон калтырыңыз). Аны чечмелөө салыштырмалуу татаал иш, анткени кароо үчүн конкреттүү диапазон жок. BW MFI көрсөткүчүн кантип колдонуу керек:

1. индекси жана көлөмү түшүп жатат – рынокто ликвиддүүлүктүн жоктугу. Демек, эгерде актив өсүш тенденциясында болсо жана МФУ төмөндөп баратса, бул потенциалдуу өзгөрүү боло турганынын белгиси.
2. Көрсөткүч көтөрүлөт, активдин көлөмү төмөндөйт – баа иш-аракет көлөмү тарабынан колдоого алынбаганынын белгиси. Натыйжада, төмөндөө тескери болушу мүмкүн.
3. Көрсөткүч төмөндөп, көлөмү өсүп жатат – “букалар” менен “аюлар” бири-бири менен күрөшүп жатышат. Бийиктикке алып келиши мүмкүн.

Теориялык жактан алганда, иштөө принциби жөнөкөй көрүнөт, бирок иш жүзүндө MFI аркылуу соода сигналдарын табуу оңой эмес. Ошондуктан, кошумча куралдарды колдонуу сунушталат – RSI жана
кыймылдуу орточо .
Билл Уильямстын айтымында, MFI да, көлөм да көтөрүлгөндө, бул көлөм жана баа бир багытта кыймылдагандай өсүш сигналы катары каралышы мүмкүн. Көлөмү жана MFI түшкөндө, бул активге болгон кызыгуу жоголуп, сатуу үчүн белги болуп саналат. МФУ көтөрүлүп, көлөмү азайган кырдаал “жасалма” деп аталат жана баалардын кыймылын бир дан менен кабыл алуу керек. МФУ төмөндөп, көлөмү өсүп жаткан мезгилге да ушундай.

Мен соодада рынокту жеңилдетүү индексин колдонушум керекпи?

Башында, соода көрсөткүчтөрү биржаларда гана колдонулган, бирок убакыттын өтүшү менен алар башка каржы рынокторунда колдонула баштаган. Бул математикалык алгоритмдер соодагерлер тарабынан кеңири колдонулгандыгына карабастан, жакшы инвестициялык стратегия сейрек гана аларга негизделген. MFI көрсөткүчү рыноктук иш-аракеттердин жөнөкөй аспектилерин алып, аны рыноктук иш-аракет жөнүндө түшүнүк берген так жана так терминдерге которот. RSI сыяктуу эле, ал 0дөн 100гө чейинки шкала боюнча ченелет жана көбүнчө 14 күндүк же 30 күндүк мезгилди колдонуу менен эсептелет. Свинг трейдери 14 күндүк мөөнөттү жактырышы мүмкүн, ал эми инвестор 30 күндүк мөөнөттү жактырышы мүмкүн (аны эсептөө үчүн канча күн колдонулса, индекс ошончолук туруксуз болот). MFI индексин талдоодо, чынында, биринчи кезекте индикатор менен акциянын баасынын кыймылынын ортосундагы айырмачылыктарды эске алуу керек. Бардык көрсөткүчтөр анын ичинде MFI башка инструменттер менен бирге колдонулганда пайдалуураак. Билл Уильямс өзү кошумча Фрактал индикаторун сунуштады.

Жакшы жана жаман жактары

МФУ менен болгон көйгөйлөрдүн бири кайра тартуу болуп саналат. Бул тарыхый маалыматтарды сынап көрүү же тарых боюнча издөө маанисиз экенин билдирет, анткени бул так эмес маалыматка алып келет. Бул көрсөткүч кайра тартылганда табигый процесс. Тажрыйбалуу соодагерлер индикаторду колдонуп жатканда кандайдыр бир backtest өткөрүлсө, жалган сигналдар болорун билишет. Дагы бир көйгөй – бул көлөмдүн көрсөткүчү бүт рыноктун реалдуу көлөмүн чагылдырбайт, бирок брокер тарабынан берилген гана. Албетте, индикатор келечектеги чоң баа иш-аракетин билдире турган оң жактары бар. Көлөмдү анализдөөнүн жактоочулары МФУну алдыңкы көрсөткүч деп эсептешет. Алардын ою боюнча, бул мүмкүн болгон артка кайтаруу жөнүндө сигналдарды жана эскертүүлөрдү берет. соода чечим кабыл алуудан мурун, MFI башка осциллятор менен бириктирилиши керек, андан кийин күчтүү көлөм менен дивергенция үлгүлөрүнө көз салыңыз. Үлгүлөр аныкталгандан кийин, иш-аракет кылууга убакыт келди. Экинчи осциллятордогу дивергенция MFI кайра тартуу коркунучун азайтат. Чаташтырбоо үчүн аз сандагы осцилляторлорду колдонуу сунушталат (канчалык көп осцилляторлор тартылса, ката кетирүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот).

Ар кандай терминалдарда MFI колдонуу

MT4, MT5 же TradingView сыяктуу көпчүлүк соода аянтчалары дээрлик бардык индикаторлорду көптөгөн варианттары жана автоматтык вариациялары менен сунуштайт жана MFI да четте калбайт. MetaTrader 4 платформасы жүктөлгөндө стандарттык куралдарга киргизилген Билл Уильямстын соода көрсөткүчтөрүнүн жыйындысына ээ. BW MFI индикаторун “Индикаторлор” индексинен тапса болот, ал MFI терезесин ачат, анын ичинде түс коду жана көлөмү.
Түс коду демейки боюнча колдонулат, бирок ыңгайлаштырылышы мүмкүн.
Индикаторду колдонууда диаграмманын астындагы тилкелер оң гана мааниге ээ, анткени MFI индексинин минималдуу чеги нөлгө барабар. Соодагерлер аны менен ашыкча сатылган же ашыкча сатып алынган базарларда соода кылууну тандай алышат, бирок тобокелдик бар. Барлар көлөмгө негизделгендиктен, деңгээлдер рыноктун өсүш же аюу экендигине жараша күчтүү ылдый же жогору кыймылды көрсөтөт. Эгерде трейдер бул кырдаалда өткөн деңгээлдерди изилдөөнү чечсе, ал осциллятор терезесине горизонталдуу сызык тартышы керек. тилке көлөмү баанын төмөндөшү болгон сызыктан өтүп жатканын көрсөткөндө, чалуулар опциондору сунушталат (рынок ашыкча сатылууда). Демек, сатуу опциондору карама-каршы болуп турганда соодаланышы керек – баасы бычакты, бирок тилке дагы эле ушул сызыктан жогору.