Cum funcționează indicatorul IMF, strategie de tranzacționare, vizualizare pe grafic

Indicator IMF – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), caracteristici, reprezentare pe un grafic, formulă de calcul. Indicele de facilitare a pieței – acest indicator este utilizat pentru a determina punctele forte și punctele slabe ale mișcărilor prețurilor. A fost dezvoltat de comerciantul și scriitorul Bill Williams și descris ca o măsură a reacției pieței la un nou nivel de volum.

Ce este Indicatorul IMF, care este semnificația acestuia, formula de calcul

Indicele de reducere a pieței BW MFI este un indicator de volatilitate, al cărui scop este de a determina disponibilitatea pieței de a modifica prețul. Dar numai valorile absolute sunt inutile pentru un comerciant, deoarece nu dau semnale de tranzacționare specifice. Este important ca instrument de analiză a eficienței unei mișcări de preț care combină volumul și prețul.
Volumul este un concept important care oferă o idee despre cum intră și iese banii dintr-un activ financiar. Este o măsură a cifrei de afaceri totale a acțiunilor sau a contractelor futures. Este calculat ca numărul total de acțiuni care sunt tranzacționate într-o anumită perioadă de timp. Fiecare bilet reprezintă o tranzacție și contează pentru volumul total de tranzacții. Deși aceleași acțiuni pot fi vândute și cumpărate de mai multe ori, volumul este luat în considerare la fiecare tranzacție. Prin urmare, dacă 500 de acțiuni XYZ au fost cumpărate, apoi vândute, apoi recumpărate, apoi revândute din nou, rezultând patru bilete, atunci volumul este înregistrat ca 2.000 de acțiuni.

Important! Analiza volumului este o tehnică folosită pentru a determina tranzacțiile care se fac prin descoperirea relațiilor dintre volum și prețuri. Cele două concepte cheie care stau la baza analizei volumului sunt volumul de cumpărare și volumul de vânzare.

Comercianții se bazează pe volum ca măsură cheie, deoarece vă permite să cunoașteți nivelul de lichiditate al unui activ și cât de ușor este să intrați sau să ieșiți dintr-o poziție apropiată de prețul curent. Lichiditatea este ceva la care ar trebui să fiți întotdeauna atenți atunci când tranzacționați. O piață foarte lichidă este considerată cea mai eficientă. Indicatorul IMF de Bill Williams arată modificarea prețului pe căpușă. Descrierea indicatorului IMF:

1. Construcția și interpretarea acestui indicator este similară cu Indicele de rezistență relativă (RSI), singura diferență fiind că RSI este legat doar de preț. Indicele de reducere a pieței compară „fluxul de numerar pozitiv” cu „fluxul de numerar negativ” pentru a crea un indicator care poate fi comparat cu acțiunea prețului pentru a determina puterea sau slăbiciunea unei tendințe.
2. Raportul fluxului de numerar este normalizat în oscilatorul IMF . Fluxul de numerar este pozitiv atunci când prețul tipic crește (presiune de cumpărare) și negativ atunci când prețul tipic este în scădere (presiune de vânzare).
3. Raportul dintre fluxurile de numerar pozitive și negative este apoi introdus în formula RSI pentru a obține un indicator care fluctuează între 0 și 100.

Indicele de facilitare a pieței este cel mai potrivit pentru identificarea inversărilor de preț și a extremelor utilizând diferite semnale. Astfel, indicatorul considerat al volatilității vă permite să determinați dacă piața este lichidă și dacă diverși participanți la piață sunt activi. Dacă activitatea pieței scade, atunci participanții de pe piață care folosesc indicatorul IFM pot observa o scădere a eficienței mișcărilor de volum și preț.
Indicele de facilitare a pieței este ușor de calculat folosind următoarea formulă: IMF = (Ridicat – Scăzut)/Volum, unde Ridicat este prețul cel mai mare al sesiunii de tranzacționare, Scăzut este prețul cel mai scăzut al perioadei de tranzacționare, Volumul este volumul interval de timp.Unii experți consideră că indicatorul BW MFI este cel mai bun indicator al comportamentului pieței, în comparație cu indicele de putere relativă și oscilatorul stocastic.

Tipuri și construcție și recunoaștere pe diagramă

Când sunt reprezentate pe un grafic, rezultatele calculelor indicelui de facilitare a pieței sunt afișate ca histogramă în partea de jos a graficului de preț.
Valorile absolute ale indicelui sunt reprezentate de bare, iar comparația dintre indice și modificarea volumului este afișată în patru culori diferite, care sunt fundamentale pentru citirea semnalelor generate de indicator. Descrierea indicatorului BW MFI – semnale de tranzacționare:

1. O bară verde (verde) indică faptul că atât indicatorul, cât și volumul cresc. Acest lucru sugerează că piața se mișcă deja și comercianții ar trebui să deschidă o poziție în aceeași direcție cu piața, urmând tendința, iar pozițiile opuse ar trebui închise.
2. „Fade” reflectă sfârșitul unei tendințe, care se caracterizează printr-un scenariu în care atât indicatorul, cât și volumele sunt în scădere. Cu alte cuvinte, piața își pierde interesul pentru mișcarea actuală a prețurilor și caută semne de dezvoltare viitoare. Acest bar este precursorul marelui break. Participanții de pe piață ar trebui să urmărească orice semn de impuls constructiv, care în acest caz poate fi semnalat în prealabil prin formarea mai multor bare succesive „fading”.
3. „Fake” reprezintă perioada în care indicatorul crește și volumul scade. Acest lucru sugerează că piața merge înainte, dar nu este susținută de volum.Din cauza lipsei de interes din partea comercianților, nu există un sprijin puternic pentru mișcarea actuală a prețurilor cu deschiderea de noi poziții. Cu alte cuvinte, prețul se mișcă ca urmare a unei încercări a unui anumit grup de participanți la piață (brokeri și dealeri) de a-l controla și manipula în propriul interes. Statul se termină de obicei cu o inversare a prețurilor.
4. „Squatting” (Squat) reflectă situația în care indicatorul scade, dar volumul crește. În acest moment, există o luptă între „tauri” și „ursi”, care va determina cine va controla următorul trend. Pe măsură ce mai mulți comercianți intră pe piață, volumul crește, dar din moment ce cele două contrapărți sunt relativ egale, prețul nu se modifică semnificativ. În cele din urmă, una dintre părțile în război o va ajunge din urmă pe cealaltă. Merită să acordați o atenție deosebită direcției în care se mișcă prețul după spargerea acestei bare.

Indicatorul IMF – indicele de facilitare a pieței, ce și de ce, tranzacționarea haosului NU după cărți: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Setări și aplicare într-o strategie de tranzacționare

Spre deosebire de mulți alți indicatori tehnici, Indicele de facilitare a pieței IMF nu are setări. Singurul lucru care poate fi personalizat este culoarea barelor (sau lăsați-le așa cum sunt). Interpretarea acesteia este o sarcină relativ dificilă, având în vedere că nu există o gamă specifică de privit. Cum se utilizează indicatorul BW MFI:

1. Indicele și volumul sunt în scădere – lipsă de lichiditate pe piață. Prin urmare, dacă un activ este într-o tendință ascendentă și IFM este în scădere, acesta este un semn că o potențială inversare este pe cale să aibă loc.
2. Indicatorul crește, volumul activului scade – semn că acțiunea prețului nu este susținută de volum. Ca rezultat, poate apărea o inversare de urs.
3. Indicatorul scade, volumul crește – „taurii” și „ursii” se luptă între ei. Poate duce la o erupție optimistă.

Teoretic, principiul de funcționare pare simplu, dar în practică nu este ușor să găsiți semnale de tranzacționare folosind MFI. Prin urmare, se recomandă utilizarea instrumentelor suplimentare – RSI și
medii mobile .
Potrivit lui Bill Williams, atunci când atât IMF, cât și volumul cresc, poate fi văzut ca un semnal optimist, deoarece volumul și prețul se mișcă în aceeași direcție. Când volumul și IFM scad, este un semnal de vânzare, deoarece interesul pentru activ dispare. Situația în care IMF crește și volumul scade este cunoscută drept „fals”, iar mișcările prețurilor ar trebui luate cu sâmbure de sare. Același lucru este valabil și pentru o perioadă în care IMF scade și volumul crește.

Ar trebui să folosesc indicele de facilitare a pieței în tranzacționare?

Inițial, indicatorii de tranzacționare au fost utilizați exclusiv pe piețele de valori, dar cu timpul au început să fie utilizați și pe alte piețe financiare. În ciuda faptului că acești algoritmi matematici sunt utilizați pe scară largă de către comercianți, o strategie bună de investiții se bazează rareori doar pe aceștia. Indicatorul IMF preia aspectele simple ale acțiunii pieței și le traduce în termeni clari și conciși care oferă o idee despre acțiunea pieței. La fel ca RSI, este măsurat pe o scară de la 0 la 100 și este adesea calculat folosind o perioadă de 14 sau 30 de zile. Un trader swing poate prefera o perioadă de 14 zile, în timp ce un investitor poate prefera o perioadă de 30 de zile (cu cât se utilizează mai puține zile pentru calcularea acesteia, cu atât indicele este mai volatil). Atunci când se analizează indicele IMF, de fapt, trebuie să se țină cont mai întâi de discrepanțele dintre indicator și mișcarea prețului acțiunilor. Toți indicatorii inclusiv MFI, sunt mai utile atunci când sunt utilizate împreună cu alte instrumente. Bill Williams însuși a recomandat indicatorul Fractali în plus.

Avantaje și dezavantaje

Una dintre problemele cu IMF este redesenarea. Aceasta înseamnă că nu are sens să testați datele istorice sau să căutați în istorie, deoarece acest lucru va duce la informații inexacte. Acesta este un proces natural atunci când indicatorul este redesenat. Comercianții cu experiență știu că, dacă se efectuează backtests în timpul utilizării indicatorului, vor exista semnale false. O alta problema este ca indicatorul de volum nu reflecta volumul real al intregii piete, ci doar pe cel oferit de broker. Desigur, există aspecte pozitive conform cărora indicatorul poate semnala o mare acțiune viitoare a prețurilor. Susținătorii analizei volumului consideră că IMF este un indicator principal. În opinia lor, dă semnale și avertismente despre posibile inversări. Înainte de a lua o decizie de tranzacționare, IMF ar trebui să fie combinată cu un alt oscilator, apoi urmăriți modelele de divergență cu volum puternic. Odată ce modelele sunt identificate, este timpul să acționați. Divergența pe cel de-al doilea oscilator va reduce riscul retragerii IMF. Pentru a evita confuzia, se recomandă utilizarea unui număr mic de oscilatoare (cu cât sunt implicați mai multe oscilatoare, cu atât este mai mare probabilitatea de a face greșeli).

Aplicarea MFI în diferite terminale

Majoritatea platformelor de tranzacționare precum MT4, MT5 sau TradingView oferă aproape toți indicatorii cu o mulțime de opțiuni și variații automate, iar MFI nu face excepție. MetaTrader 4 are un set de indicatori de tranzacționare de Bill Williams, care sunt incluși în instrumentele standard atunci când platforma este încărcată. Indicatorul BW MFI poate fi găsit sub indexul „Indicatori”, care va deschide fereastra MFI, inclusiv codul de culoare și volumul.
Codul de culoare este folosit implicit, dar poate fi personalizat.
Când se utilizează indicatorul, barele de sub grafic au doar valori pozitive, deoarece limita minimă a indicelui IMF este zero. Comercianții pot alege să tranzacționeze cu acesta pe piețele supravândute sau supracumpărate, dar există un risc implicat. Deoarece barele se bazează pe volum, nivelurile arată o mișcare puternică în jos sau în sus, în funcție de faptul că piața este urcătoare sau ursară. Dacă un comerciant decide în această situație să exploreze nivelurile din trecut, ar trebui să tragă o linie orizontală pe fereastra oscilatorului. Când bara indică faptul că volumul depășește linia la care prețul este urs, sunt recomandate opțiunile de apel (piața este supravândută). În consecință, opțiunile de vânzare ar trebui tranzacționate atunci când este adevărat opusul – prețul este optimist, dar bara este încă deasupra acestei linii.