როგორ მუშაობს MFI ინდიკატორი, სავაჭრო სტრატეგია, იხილეთ სქემაზე

MFI ინდიკატორი – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), მახასიათებლები, დიაგრამაზე გამოსახვა, გამოთვლის ფორმულა. ბაზრის ფასილიტაციის ინდექსი – ეს მაჩვენებელი გამოიყენება ფასების მოძრაობის ძლიერი და სუსტი მხარეების დასადგენად. იგი შეიმუშავა ტრეიდერმა და მწერალმა ბილ უილიამსმა და აღწერა, როგორც ბაზრის რეაქციის საზომი მოცულობის ახალ დონეზე.

რა არის MFI ინდიკატორი, რა არის მისი მნიშვნელობა, გაანგარიშების ფორმულა

BW MFI ბაზრის რელიეფის ინდექსი არის არასტაბილურობის ინდიკატორი, რომლის მიზანია განსაზღვროს ბაზრის მზადყოფნა ფასის შესაცვლელად. მაგრამ მხოლოდ აბსოლუტური მნიშვნელობები უსარგებლოა ტრეიდერისთვის, რადგან ისინი არ იძლევიან კონკრეტულ სავაჭრო სიგნალებს. ის მნიშვნელოვანია, როგორც ინსტრუმენტი ფასის მოძრაობის ეფექტურობის გასაანალიზებლად, რომელიც აერთიანებს მოცულობას და ფასს.
მოცულობა არის მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც იძლევა წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორ შემოდის და გამოდის ფული ფინანსურ აქტივში. ეს არის აქციების ან ფიუჩერსული კონტრაქტების მთლიანი ბრუნვის საზომი. იგი გამოითვლება, როგორც აქციების მთლიანი რაოდენობა, რომლებიც ვაჭრობენ მოცემულ პერიოდში. თითოეული ბილეთი წარმოადგენს ვაჭრობას და ითვლის მთლიან სავაჭრო მოცულობას. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი და იგივე აქციების გაყიდვა და ყიდვა შესაძლებელია რამდენჯერმე, მოცულობა გათვალისწინებულია თითოეული ტრანზაქციის დროს. მაშასადამე, თუ XYZ-ის 500 აქცია იყიდა, შემდეგ გაიყიდა, შემდეგ ხელახლა იყიდა, შემდეგ ხელახლა გაიყიდა, შედეგად მიიღება ოთხი ბილეთი, მაშინ მოცულობა აღირიცხება 2000 აქციად.

Მნიშვნელოვანი! მოცულობის ანალიზი არის ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ვაჭრობის დასადგენად, რომელიც ხდება მოცულობასა და ფასებს შორის ურთიერთობების აღმოჩენით. მოცულობის ანალიზის ორი ძირითადი კონცეფცია არის მოცულობის ყიდვა და გაყიდვის მოცულობა.

ტრეიდერები ეყრდნობიან მოცულობას, როგორც ძირითად მეტრიკას, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ იცოდეთ აქტივის ლიკვიდურობის დონე და რამდენად ადვილია შეხვიდეთ ან გამოხვიდეთ პოზიციიდან მიმდინარე ფასთან ახლოს. ლიკვიდურობა არის ის, რასაც ყოველთვის ყურადღება უნდა მიაქციოთ ვაჭრობისას. მაღალი ლიკვიდური ბაზარი ითვლება ყველაზე ეფექტურად. ბილ უილიამსის MFI ინდიკატორი აჩვენებს ფასის ცვლილებას თითო ტკიპზე. MFI ინდიკატორის აღწერა:

1. ამ ინდიკატორის კონსტრუქცია და ინტერპრეტაცია მსგავსია შედარებითი სიძლიერის ინდექსის (RSI), ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ RSI მხოლოდ ფასთან არის დაკავშირებული. საბაზრო რელიეფის ინდექსი ადარებს „დადებით ფულად ნაკადს“ „ნეგატიურ ფულად ნაკადს“ რათა შექმნას ინდიკატორი, რომელიც შეიძლება შევადაროთ ფასის მოქმედებას ტენდენციის სიძლიერის ან სისუსტის დასადგენად.
2. ფულადი ნაკადების კოეფიციენტი ნორმალიზებულია MFI ოსცილატორში . ფულადი ნაკადი დადებითია, როდესაც ტიპიური ფასი იზრდება (შესყიდვის წნევა) და უარყოფითი, როდესაც ტიპიური ფასი მცირდება (გაყიდვის წნევა).
3. დადებითი და უარყოფითი ფულადი ნაკადების თანაფარდობა შემდეგ შედის RSI ფორმულაში , რათა მიიღოთ ინდიკატორი, რომელიც მერყეობს 0-დან 100-მდე.

ბაზრის ხელშეწყობის ინდექსი საუკეთესოდ შეეფერება ფასების უკუქცევისა და უკიდურესობის იდენტიფიცირებისთვის სხვადასხვა სიგნალების გამოყენებით. ამრიგად, არასტაბილურობის განხილული ინდიკატორი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ არის თუ არა ბაზარი ლიკვიდური და არიან თუ არა ბაზრის სხვადასხვა მონაწილეები აქტიური. თუ ბაზრის აქტივობა მცირდება, მაშინ ბაზრის მონაწილეებმა MFI ინდიკატორის გამოყენებით შეიძლება შეამჩნიონ მოცულობის და ფასების მოძრაობის ეფექტურობის შემცირება.
ბაზრის ფასილიტაციის ინდექსის გამოთვლა მარტივია შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: MFI = (მაღალი – დაბალი)/მოცულობა, სადაც მაღალი არის სავაჭრო სესიის ყველაზე მაღალი ფასი, დაბალი არის სავაჭრო პერიოდის ყველაზე დაბალი ფასი, მოცულობა არის მოცულობა. ვადებში.ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ BW MFI მაჩვენებელი არის ბაზრის ქცევის საუკეთესო ინდიკატორი შედარებით სიმტკიცის ინდექსთან და სტოქასტურ ოსცილატორთან შედარებით.

ტიპები და კონსტრუქცია და ამოცნობა სქემაზე

დიაგრამაზე დახატვისას, ბაზრის ხელშეწყობის ინდექსის გამოთვლების შედეგები ნაჩვენებია ჰისტოგრამის სახით ფასების დიაგრამის ბოლოში.
ინდექსის აბსოლუტური მნიშვნელობები წარმოდგენილია ზოლებით, ხოლო შედარება ინდექსსა და მოცულობის ცვლილებას შორის ნაჩვენებია ოთხ სხვადასხვა ფერში, რაც ფუნდამენტურია ინდიკატორის მიერ წარმოქმნილი სიგნალების წასაკითხად. BW MFI ინდიკატორის აღწერა – სავაჭრო სიგნალები:

1. მწვანე (მწვანე) ზოლი მიუთითებს, რომ ინდიკატორიც და მოცულობაც იზრდება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ბაზარი უკვე მოძრაობს და ტრეიდერებმა უნდა გახსნან პოზიცია იმავე მიმართულებით, როგორც ბაზარი, ტენდენციის შესაბამისად, ხოლო საპირისპირო პოზიციები უნდა დაიხუროს.
2. “Fade” ასახავს ტენდენციის დასასრულს, რომელიც ხასიათდება სცენარით, როდესაც ინდიკატორიც და მოცულობაც მცირდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბაზარი კარგავს ინტერესს ფასების მიმდინარე მოძრაობის მიმართ და ეძებს მომავალი განვითარების ნიშნებს. ეს ბარი დიდი შესვენების წინამორბედია. ბაზრის მონაწილეებმა უნდა დააკვირდნენ კონსტრუქციული იმპულსის ნებისმიერ ნიშანს, რაც ამ შემთხვევაში წინასწარ შეიძლება იყოს სიგნალი რამდენიმე თანმიმდევრული „ჩამქრალი“ ზოლის ფორმირებით.
3. “ყალბი” წარმოადგენს პერიოდს, რომლის დროსაც მაჩვენებელი იზრდება და მოცულობა მცირდება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ბაზარი წინ მიიწევს, მაგრამ მოცულობით არ არის მხარდაჭერილი, ტრეიდერების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობის გამო, ახალი პოზიციების გახსნით ფასების მიმდინარე მოძრაობას ძლიერი მხარდაჭერა არ აქვს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფასი მოძრაობს ბაზრის მონაწილეთა გარკვეული ჯგუფის (ბროკერები და დილერები) მცდელობის შედეგად, გააკონტროლონ და მანიპულირონ იგი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. სახელმწიფო ჩვეულებრივ მთავრდება ფასის შებრუნებით.
4. “Squatting” (Squat) ასახავს სიტუაციას, როდესაც ინდიკატორი ეცემა, მაგრამ მოცულობა იზრდება. ამ დროს მიმდინარეობს ბრძოლა „ხარებსა“ და „დათვს“ შორის, რომელიც განსაზღვრავს ვინ გააკონტროლებს შემდეგ ტრენდს. რაც უფრო მეტი მოვაჭრე შემოდის ბაზარზე, მოცულობა იზრდება, მაგრამ ვინაიდან ორი კონტრაგენტი შედარებით თანაბარია, ფასი მნიშვნელოვნად არ იცვლება. საბოლოო ჯამში, ერთ-ერთი მეომარი მხარე მეორეს დაეწევა. ღირს ყურადღება მიაქციოთ იმ მიმართულებას, რომლითაც ფასი მოძრაობს ამ ზოლის გარღვევის შემდეგ.

MFI მაჩვენებელი – ბაზრის ფასილიტაციის ინდექსი, რა და რატომ, ვაჭრობის ქაოსი არა წიგნებით: https://youtu be/nA71Su8pZJU

პარამეტრები და განაცხადი სავაჭრო სტრატეგიაში

ბევრი სხვა ტექნიკური ინდიკატორისგან განსხვავებით, MFI ბაზრის ფასილიტაციის ინდექსს არ აქვს პარამეტრები. ერთადერთი, რისი მორგებაც შესაძლებელია, არის ზოლების ფერი (ან დატოვეთ ისინი ისე, როგორც არის). მისი ინტერპრეტაცია შედარებით რთული ამოცანაა, იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს კონკრეტული დიაპაზონი. როგორ გამოვიყენოთ BW MFI ინდიკატორი:

1. ინდექსი და მოცულობა ეცემა – ბაზარზე ლიკვიდობის ნაკლებობა. ამიტომ, თუ აქტივი აღმავალ ტრენდშია და MFI კლებულობს, ეს იმის ნიშანია, რომ პოტენციური უკუქცევა მოხდება.
2. ინდიკატორი იზრდება, აქტივის მოცულობა მცირდება – ნიშანი იმისა, რომ ფასის მოქმედება არ არის მხარდაჭერილი მოცულობით. შედეგად, შეიძლება მოხდეს დაცემის შეცვლა.
3. ინდიკატორი ეცემა, მოცულობა იზრდება – „ხარი“ და „დათვი“ ერთმანეთს ებრძვიან. შეიძლება გამოიწვიოს bullish breakout.

თეორიულად, მოქმედების პრინციპი მარტივი ჩანს, მაგრამ პრაქტიკაში ადვილი არ არის სავაჭრო სიგნალების პოვნა MFI-ს გამოყენებით. ამიტომ, რეკომენდებულია დამატებითი ხელსაწყოების გამოყენება – RSI და
მოძრავი საშუალოები .
ბილ უილიამსის თქმით, როდესაც MFI და მოცულობა იზრდება, ეს შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც ზრდის სიგნალი, რადგან მოცულობა და ფასი მოძრაობენ იმავე მიმართულებით. როდესაც მოცულობა და MFI ეცემა, ეს არის გაყიდვის სიგნალი, რადგან ინტერესი აქტივის მიმართ ქრება. სიტუაცია, როდესაც MFI იზრდება და მოცულობა ეცემა, ცნობილია, როგორც “ყალბი” და ფასების მოძრაობები მარილის მარცვალთან ერთად უნდა იქნას მიღებული. იგივე ეხება იმ პერიოდს, როდესაც MFI ეცემა და მოცულობა იზრდება.

გამოვიყენო თუ არა ბაზრის ხელშეწყობის ინდექსი ვაჭრობაში?

თავდაპირველად, სავაჭრო ინდიკატორები გამოიყენებოდა ექსკლუზიურად საფონდო ბირჟებზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში მათი გამოყენება დაიწყეს სხვა ფინანსურ ბაზრებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მათემატიკური ალგორითმები ფართოდ გამოიყენება ტრეიდერების მიერ, კარგი საინვესტიციო სტრატეგია იშვიათად ეფუძნება მხოლოდ მათ. MFI ინდიკატორი იღებს ბაზრის მოქმედების მარტივ ასპექტებს და თარგმნის მას მკაფიო და ლაკონურ ტერმინებად, რაც წარმოდგენას იძლევა ბაზრის მოქმედების შესახებ. RSI-ის მსგავსად, ის იზომება 0-დან 100-მდე მასშტაბით და ხშირად გამოითვლება 14-დღიანი ან 30-დღიანი პერიოდის გამოყენებით. სვინგ ტრეიდერს შეუძლია უპირატესობა მიანიჭოს 14-დღიან პერიოდს, ხოლო ინვესტორს 30-დღიანი პერიოდი (რაც ნაკლები დღეა გამოყენებული მის გამოსათვლელად, მით უფრო არასტაბილურია ინდექსი). MFI ინდექსის გაანალიზებისას, ფაქტობრივად, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ შეუსაბამობები ინდიკატორსა და აქციების ფასის მოძრაობას შორის. ყველა მაჩვენებელი მათ შორის MFI, უფრო სასარგებლოა სხვა ინსტრუმენტებთან ერთად გამოყენებისას. თავად ბილ უილიამსი დამატებით რეკომენდაციას უწევდა ფრაქტალების ინდიკატორს.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

MFI-ის ერთ-ერთი პრობლემა არის გადახაზვა. ეს ნიშნავს, რომ აზრი არ აქვს ისტორიულ მონაცემებზე ტესტირებას ან ისტორიაში ძიებას, რადგან ეს გამოიწვევს არაზუსტ ინფორმაციას. ეს ბუნებრივი პროცესია, როდესაც ინდიკატორი ხელახლა შედგენილია. გამოცდილმა ტრეიდერებმა იციან, რომ თუ ინდიკატორის გამოყენებისას ჩატარდება რაიმე უკუ ტესტი, იქნება ყალბი სიგნალები. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ მოცულობის მაჩვენებელი არ ასახავს მთელი ბაზრის რეალურ მოცულობას, არამედ მხოლოდ ბროკერის მიერ მოწოდებულს. რა თქმა უნდა, არის დადებითი, რომ ინდიკატორს შეუძლია მიუთითოს დიდი მომავალი ფასის მოქმედება. მოცულობის ანალიზის მომხრეები MFI-ს წამყვან ინდიკატორად მიიჩნევენ. მათი აზრით, ის იძლევა სიგნალებს და გაფრთხილებებს შესაძლო უკუქცევის შესახებ. სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღებამდე MFI უნდა გაერთიანდეს სხვა ოსცილატორთან, შემდეგ თვალყური ადევნეთ დივერგენციის ნიმუშებს ძლიერი მოცულობით. შაბლონების იდენტიფიცირების შემდეგ, დროა იმოქმედოთ. მეორე ოსცილატორზე განსხვავებები შეამცირებს MFI-ს გადახაზვის რისკს. დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია მცირე რაოდენობის ოსცილატორების გამოყენება (რაც მეტი ოსცილატორია ჩართული, მით მეტია შეცდომის დაშვების ალბათობა).

MFI-ის გამოყენება სხვადასხვა ტერმინალებში

სავაჭრო პლატფორმების უმეტესობა, როგორიცაა MT4, MT5 ან TradingView, გთავაზობთ თითქმის ყველა ინდიკატორს უამრავი ვარიანტით და ავტომატური ვარიაციით, და MFI არ არის გამონაკლისი. MetaTrader 4-ს აქვს ბილ უილიამსის სავაჭრო ინდიკატორების ნაკრები, რომლებიც შედის სტანდარტულ ინსტრუმენტებში პლატფორმის ჩატვირთვისას. BW MFI ინდიკატორი შეგიძლიათ იხილოთ “ინდიკატორების” ინდექსის ქვეშ, რომელიც გაიხსნება MFI ფანჯარაში ფერის კოდისა და მოცულობის ჩათვლით.
ფერის კოდი გამოიყენება ნაგულისხმევად, მაგრამ მისი მორგება შესაძლებელია.
ინდიკატორის გამოყენებისას, დიაგრამის ქვემოთ მოცემულ ზოლებს აქვთ მხოლოდ დადებითი მნიშვნელობები, რადგან MFI ინდექსის მინიმალური ზღვარი ნულია. ტრეიდერებს შეუძლიათ აირჩიონ მასთან ვაჭრობა გადაჭარბებულ ან ზედმეტად შეძენილ ბაზრებზე, მაგრამ არსებობს რისკი. იმის გამო, რომ ზოლები დაფუძნებულია მოცულობაზე, დონეები აჩვენებს ძლიერ სვლას ქვემოთ ან მაღლა, იმისდა მიხედვით, არის თუ არა ბაზარი ზრდის თუ დაცემის. თუ ტრეიდერი გადაწყვეტს ამ სიტუაციაში შეისწავლოს დონეები წარსულიდან, მან უნდა დახაზოს ჰორიზონტალური ხაზი ოსცილატორის ფანჯარაზე. როდესაც ზოლი მიუთითებს, რომ მოცულობა კვეთს იმ ხაზს, რომლის დროსაც ფასი არის დაღმავალი, რეკომენდებულია ზარის ოფციები (ბაზარი გადაჭარბებულია). შესაბამისად, პუტ ოფციონებით ვაჭრობა უნდა მოხდეს მაშინ, როცა საპირისპიროა – ფასი არის ზრდის, მაგრამ ბარი მაინც ამ ხაზის ზემოთ არის.