Fonctionnement de l’indicateur MFI, stratégie de trading, vue sur le graphique

Indicateur MFI – Market Facilitation Index (Indice de facilitation du marché), caractéristiques, traçage sur un graphique, formule de calcul. Indice de facilitation du marché – cet indicateur est utilisé pour déterminer les forces et les faiblesses des mouvements de prix. Il a été développé par le trader et écrivain Bill Williams et décrit comme une mesure de la réaction du marché à un nouveau niveau de volume.

Qu’est-ce que l’indicateur MFI, quelle est sa signification, formule de calcul

L’indice de soulagement du marché BW MFI est un indicateur de volatilité dont le but est de déterminer dans quelle mesure le marché est prêt à modifier le prix. Mais seules les valeurs absolues sont inutiles pour un trader, car elles ne donnent pas de signaux de trading spécifiques. Il est important en tant qu’outil d’analyse de l’efficacité d’un mouvement de prix qui combine volume et prix.
Le volume est un concept important qui donne une idée de la façon dont l’argent entre et sort d’un actif financier. C’est une mesure du chiffre d’affaires total des actions ou des contrats à terme. Il est calculé comme le nombre total d’actions échangées au cours d’une période donnée. Chaque ticket représente une transaction et compte dans le volume total des transactions. Bien que les mêmes actions puissent être vendues et achetées plusieurs fois, le volume est pris en compte à chaque transaction. Par conséquent, si 500 actions de XYZ ont été achetées, puis vendues, puis rachetées, puis revendues à nouveau, ce qui donne quatre tickets, alors le volume est enregistré comme 2 000 actions.

Important! L’analyse du volume est une technique utilisée pour déterminer les transactions qui sont effectuées en découvrant les relations entre le volume et les prix. Les deux concepts clés qui sous-tendent l’analyse du volume sont le volume d’achat et le volume de vente.

Les traders s’appuient sur le volume comme indicateur clé car il vous permet de connaître le niveau de liquidité d’un actif et la facilité avec laquelle il est possible d’entrer ou de sortir d’une position proche du prix actuel. La liquidité est une chose à laquelle vous devez toujours faire attention lorsque vous négociez. Un marché très liquide est considéré comme le plus efficace. L’indicateur MFI de Bill Williams montre la variation de prix par tick. Description de l’indicateur MFI :

1. La construction et l’interprétation de cet indicateur sont similaires à celles de l’indice de force relative (RSI), à la seule différence que le RSI n’est lié qu’au prix. L’indice de soulagement du marché compare les « flux de trésorerie positifs » aux « flux de trésorerie négatifs » pour créer un indicateur qui peut être comparé à l’action des prix pour déterminer la force ou la faiblesse d’une tendance.
2. Le ratio de flux de trésorerie est normalisé dans l’oscillateur IFM . Le cash-flow est positif lorsque le prix type est en hausse (pression d’achat) et négatif lorsque le prix type est en baisse (pression de vente).
3. Le rapport des flux de trésorerie positifs et négatifs est ensuite entré dans la formule RSI pour obtenir un indicateur qui fluctue entre 0 et 100.

L’indice de facilitation du marché est le mieux adapté pour identifier les renversements et les extrêmes de prix à l’aide de divers signaux. Ainsi, l’indicateur de volatilité considéré vous permet de déterminer si le marché est liquide et si les différents acteurs du marché sont actifs. Si l’activité du marché diminue, les acteurs du marché utilisant l’indicateur MFI peuvent remarquer une diminution de l’efficacité des mouvements de volume et de prix.
L’indice de facilitation du marché est facile à calculer à l’aide de la formule suivante : MFI = (Haut – Bas)/Volume, où Haut est le prix le plus élevé de la séance de négociation, Bas est le prix le plus bas de la période de négociation, Volume est le volume du Plage de temps.Certains experts considèrent que l’indicateur BW MFI est le meilleur indicateur du comportement du marché, par rapport à l’indice de force relative et à l’oscillateur stochastique.

Types et construction, et reconnaissance sur le graphique

Lorsqu’ils sont tracés sur un graphique, les résultats des calculs de l’indice de facilitation du marché sont affichés sous forme d’histogramme au bas du graphique des prix.
Les valeurs absolues de l’indice sont représentées par des barres, et la comparaison entre l’indice et la variation de volume est affichée en quatre couleurs différentes, fondamentales pour lire les signaux générés par l’indicateur. Description de l’indicateur BW MFI – signaux de trading :

1. Une barre verte (Green) indique que l’indicateur et le volume augmentent. Cela suggère que le marché est déjà en mouvement et que les traders devraient ouvrir une position dans la même direction que le marché, en suivant la tendance, et les positions opposées devraient être fermées.
2. « Fade » reflète la fin d’une tendance, qui se caractérise par un scénario dans lequel l’indicateur et les volumes sont en baisse. En d’autres termes, le marché se désintéresse du mouvement actuel des prix et recherche des signes de développement futur. Ce bar est le précurseur du grand break. Les acteurs du marché doivent surveiller tout signe d’impulsion constructive, qui dans ce cas peut être signalée à l’avance par la formation de plusieurs barres de « fading » successives.
3. « Fake » représente la période pendant laquelle l’indicateur augmente et le volume diminue. Cela suggère que le marché progresse, mais n’est pas soutenu par le volume.En raison du manque d’intérêt de la part des commerçants, il n’y a pas de soutien solide pour le mouvement actuel des prix avec l’ouverture de nouvelles positions. En d’autres termes, le prix évolue à la suite d’une tentative d’un certain groupe d’acteurs du marché (courtiers et négociants) de le contrôler et de le manipuler dans son propre intérêt. L’état se termine généralement par une inversion des prix.
4. « Squatting » (Squat) reflète la situation lorsque l’indicateur tombe, mais le volume augmente. En ce moment, il y a une bataille entre les « haussiers » et les « baissiers », qui déterminera qui contrôlera la prochaine tendance. À mesure que davantage de commerçants entrent sur le marché, le volume augmente, mais comme les deux contreparties sont relativement égales, le prix ne change pas de manière significative. En fin de compte, l’une des parties belligérantes rattrapera l’autre. Il convient de porter une attention particulière à la direction dans laquelle le prix évolue après avoir franchi cette barre.

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Paramètres et application dans une stratégie de trading

Contrairement à de nombreux autres indicateurs techniques, l’indice de facilitation du marché des IMF n’a pas de paramètres. La seule chose qui peut être personnalisée est la couleur des barres (ou laissez-les telles quelles). L’interpréter est une tâche relativement difficile, étant donné qu’il n’y a pas de gamme spécifique à regarder. Comment utiliser l’indicateur BW MFI :

1. L’indice et le volume sont en baisse – manque de liquidité sur le marché. Par conséquent, si un actif est dans une tendance haussière et que l’IMF est en baisse, c’est le signe qu’un retournement potentiel est sur le point de se produire.
2. L’indicateur augmente, le volume de l’actif diminue – un signe que l’action des prix n’est pas soutenue par le volume. En conséquence, un retournement baissier peut se produire.
3. L’indicateur baisse, le volume augmente – les « haussiers » et les « baissiers » se battent. Peut conduire à une cassure haussière.

Théoriquement, le principe de fonctionnement semble simple, mais en pratique, il n’est pas facile de trouver des signaux de trading en utilisant MFI. Par conséquent, il est recommandé d’utiliser des outils supplémentaires – RSI et
moyennes mobiles .
Selon Bill Williams, lorsque l’IMF et le volume augmentent, cela peut être considéré comme un signal haussier car le volume et les prix évoluent dans la même direction. Lorsque le volume et l’IMF baissent, c’est un signal de vente, car l’intérêt pour l’actif disparaît. La situation dans laquelle l’IMF augmente et le volume diminue est connue sous le nom de « faux » et les mouvements de prix doivent être pris avec un grain de sel. Il en va de même pour une période où l’IMF baisse et le volume augmente.

Dois-je utiliser le Market Facilitation Index dans le trading ?

Initialement, les indicateurs de trading étaient utilisés exclusivement sur les marchés boursiers, mais au fil du temps, ils ont commencé à être utilisés sur d’autres marchés financiers. Malgré le fait que ces algorithmes mathématiques soient largement utilisés par les traders, une bonne stratégie d’investissement repose rarement sur eux seuls. L’indicateur MFI prend les aspects simples de l’action du marché et le traduit en termes clairs et concis qui donnent une idée de l’action du marché. Comme le RSI, il est mesuré sur une échelle de 0 à 100 et est souvent calculé sur une période de 14 ou 30 jours. Un swing trader peut préférer une période de 14 jours, tandis qu’un investisseur peut préférer une période de 30 jours (moins il y a de jours pour le calculer, plus l’indice est volatil). Lors de l’analyse de l’indice MFI, en effet, il faut d’abord tenir compte des écarts entre l’indicateur et l’évolution du cours de l’action. Tous les indicateurs y compris MFI, sont plus utiles lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec d’autres outils. Bill Williams lui-même a recommandé l’indicateur Fractals en plus.

Avantages et inconvénients

L’un des problèmes avec MFI est de redessiner. Cela signifie qu’il n’est pas logique de tester sur des données historiques ou de rechercher dans l’historique, car cela conduirait à des informations inexactes. Il s’agit d’un processus naturel lorsque l’indicateur est redessiné. Les traders expérimentés savent que si des backtests sont effectués lors de l’utilisation de l’indicateur, il y aura de faux signaux. Un autre problème est que l’indicateur de volume ne reflète pas le volume réel de l’ensemble du marché, mais uniquement celui fourni par le courtier. Bien sûr, il y a des points positifs dans le fait que l’indicateur peut signaler une grande action future sur les prix. Les partisans de l’analyse en volume considèrent l’IMF comme un indicateur avancé. Selon eux, il donne des signaux et des avertissements sur d’éventuels retournements. Avant de prendre une décision commerciale, MFI doit être combiné avec un autre oscillateur, puis suivez les modèles de divergence avec un fort volume. Une fois les modèles identifiés, il est temps d’agir. Une divergence sur le deuxième oscillateur réduira le risque de redessiner l’IMF. Pour éviter toute confusion, il est recommandé d’utiliser un petit nombre d’oscillateurs (plus il y a d’oscillateurs impliqués, plus la probabilité de faire des erreurs est élevée).

Application de MFI dans différents terminaux

La plupart des plateformes de trading comme MT4, MT5 ou TradingView offrent presque tous les indicateurs avec de nombreuses options et variations automatiques, et MFI ne fait pas exception. MetaTrader 4 dispose d’un ensemble d’indicateurs de trading de Bill Williams, qui sont inclus dans les outils standard lorsque la plateforme est chargée. L’indicateur BW MFI se trouve sous l’index « Indicateurs », qui ouvrira la fenêtre MFI, y compris le code couleur et le volume.
Le code couleur est utilisé par défaut, mais peut être personnalisé.
Lors de l’utilisation de l’indicateur, les barres sous le graphique n’ont que des valeurs positives, puisque la limite minimale de l’indice MFI est zéro. Les commerçants peuvent choisir de négocier avec lui sur des marchés de survente ou de surachat, mais cela comporte un risque. Parce que les barres sont basées sur le volume, les niveaux montrent un fort mouvement vers le bas ou vers le haut selon que le marché est haussier ou baissier. Si un trader décide dans cette situation d’explorer les niveaux du passé, il doit tracer une ligne horizontale sur la fenêtre de l’oscillateur. Lorsque la barre indique que le volume franchit la ligne à laquelle le prix est baissier, les options d’achat sont recommandées (le marché est survendu). En conséquence, les options de vente doivent être négociées lorsque le contraire est vrai – le prix est haussier, mais la barre est toujours au-dessus de cette ligne.