Como funciona o indicador MFI, estratégia de negociação, visualização no gráfico

Indicador MFI – Índice de Facilitação de Mercado (Índice de Facilitação de Mercado), características, plotagem em um gráfico, fórmula de cálculo. Índice de facilitação de mercado – este indicador é usado para determinar os pontos fortes e fracos dos movimentos de preços. Foi desenvolvido pelo trader e escritor Bill Williams e descrito como uma medida da reação do mercado a um novo nível de volume.

O que é o Indicador MFI, qual é o seu significado, fórmula de cálculo

O índice de alívio de mercado BW MFI é um indicador de volatilidade, cujo objetivo é determinar a prontidão do mercado para alterar o preço. Mas apenas valores absolutos são inúteis para um trader, pois não fornecem sinais de negociação específicos. É importante como ferramenta para analisar a eficácia de um movimento de preços que combina volume e preço.
Volume é um conceito importante que dá uma ideia de como o dinheiro entra e sai de um ativo financeiro. É uma medida do giro total de ações ou contratos futuros. É calculado como o número total de ações que são negociadas durante um determinado período de tempo. Cada bilhete representa uma negociação e conta para o volume total de negociação. Embora as mesmas ações possam ser vendidas e compradas várias vezes, o volume é levado em consideração a cada transação. Portanto, se 500 ações de XYZ foram compradas, vendidas, compradas novamente e revendidas novamente, resultando em quatro ingressos, o volume é registrado como 2.000 ações.

Importante! A análise de volume é uma técnica usada para determinar os negócios que estão sendo feitos, descobrindo relações entre volume e preços. Os dois conceitos-chave subjacentes à análise de volume são volume de compra e volume de venda.

Os traders confiam no volume como uma métrica chave porque permite conhecer o nível de liquidez de um ativo e quão fácil é entrar ou sair de uma posição próxima ao preço atual. A liquidez é algo que você deve sempre prestar atenção ao negociar. Um mercado altamente líquido é considerado o mais eficiente. O indicador MFI de Bill Williams mostra a mudança de preço por tick. Descrição do indicador MFI:

1. A construção e interpretação deste indicador é semelhante ao Índice de Força Relativa (RSI), com a única diferença de que o RSI está relacionado apenas ao preço. O Market Relief Index compara “fluxo de caixa positivo” com “fluxo de caixa negativo” para criar um indicador que pode ser comparado à ação do preço para determinar a força ou a fraqueza de uma tendência.
2. O índice de fluxo de caixa é normalizado no oscilador MFI . O fluxo de caixa é positivo quando o preço típico está subindo (pressão de compra) e negativo quando o preço típico está caindo (pressão de venda).
3. A proporção dos fluxos de caixa positivos e negativos é então inserida na fórmula do RSI para obter um indicador que flutua entre 0 e 100.

O Índice de Facilitação de Mercado é mais adequado para identificar reversões e extremos de preços usando vários sinais. Assim, o indicador de volatilidade considerado permite determinar se o mercado é líquido e se vários participantes do mercado estão ativos. Se a atividade do mercado diminuir, os participantes do mercado que usam o indicador MFI podem notar uma diminuição na eficácia dos movimentos de volume e preço.
O Market Facilitation Index é fácil de calcular usando a seguinte fórmula: MFI = (High – Low)/Volume, onde High é o preço mais alto do pregão, Low é o preço mais baixo do período de negociação, Volume é o volume do pregão. prazo.Alguns especialistas consideram o indicador BW MFI o melhor indicador do comportamento do mercado, em comparação com o índice de força relativa e o oscilador estocástico.

Tipos e construção, e reconhecimento no gráfico

Quando plotados em um gráfico, os resultados dos cálculos do Índice de Facilitação de Mercado são exibidos como um histograma na parte inferior do gráfico de preços.
Os valores absolutos do índice são representados por barras, e a comparação entre o índice e a variação de volume é exibida em quatro cores diferentes, fundamentais para a leitura dos sinais gerados pelo indicador. Descrição do indicador BW MFI – sinais de negociação:

1. Uma barra verde (Verde) indica que tanto o indicador quanto o volume estão aumentando. Isso sugere que o mercado já está se movendo e os traders devem abrir uma posição na mesma direção do mercado, seguindo a tendência, e as posições opostas devem ser fechadas.
2. “Fade” reflete o fim de uma tendência, caracterizada por um cenário em que tanto o indicador quanto os volumes estão em declínio. Em outras palavras, o mercado está perdendo interesse no movimento de preços atual e está procurando sinais de desenvolvimento futuro. Esta barra é a precursora do big break. Os participantes do mercado devem estar atentos a qualquer sinal de impulso construtivo, que neste caso pode ser sinalizado antecipadamente pela formação de várias barras sucessivas de “desvanecimento”.
3. “Fake” representa o período durante o qual o indicador aumenta e o volume diminui. Isso sugere que o mercado está avançando, mas não é suportado pelo volume, devido ao desinteresse por parte dos traders, não há um forte suporte para o atual movimento de preços com a abertura de novas posições. Em outras palavras, o preço se move como resultado de uma tentativa de um determinado grupo de participantes do mercado (corretores e revendedores) de controlá-lo e manipulá-lo em seus próprios interesses. O estado geralmente termina com uma reversão de preços.
4. “Squatting” (Squat) reflete a situação quando o indicador cai, mas o volume aumenta. Neste momento, há uma batalha entre os “bulls” e “bears”, que determinará quem controlará a próxima tendência. À medida que mais traders entram no mercado, o volume aumenta, mas como as duas contrapartes são relativamente iguais, o preço não muda significativamente. No final, uma das partes em conflito alcançará a outra. Vale a pena prestar muita atenção na direção em que o preço se move após romper essa barra.

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Configurações e aplicação em uma estratégia de negociação

Ao contrário de muitos outros indicadores técnicos, o MFI Market Facilitation Index não tem configurações. A única coisa que pode ser personalizada é a cor das barras (ou deixá-las como estão). Interpretá-lo é uma tarefa relativamente difícil, visto que não há um intervalo específico para olhar. Como usar o indicador BW MFI:

1. O índice e o volume estão caindo – falta de liquidez no mercado. Portanto, se um ativo estiver em tendência de alta e a IMF estiver em declínio, isso é um sinal de que uma reversão potencial está prestes a acontecer.
2. O indicador aumenta, o volume do ativo diminui – um sinal de que a ação do preço não é suportada pelo volume. Como resultado, uma reversão de baixa pode ocorrer.
3. O indicador está caindo, o volume está crescendo – “touros” e “ursos” estão lutando entre si. Pode levar a uma fuga de alta.

Teoricamente, o princípio de operação parece simples, mas na prática não é fácil encontrar sinais de negociação usando o MFI. Portanto, é recomendável usar ferramentas adicionais – RSI e
médias móveis .
De acordo com Bill Williams, quando a IMF e o volume aumentam, isso pode ser visto como um sinal de alta, pois o volume e o preço se movem na mesma direção. Quando o volume e a IMF caem, é sinal de venda, pois o interesse no ativo desaparece. A situação em que a IMF sobe e o volume cai é conhecida como “falsa” e os movimentos de preços devem ser tomados com cautela. O mesmo vale para um período em que a IMF está caindo e o volume está aumentando.

Devo usar o Índice de Facilitação de Mercado na negociação?

Inicialmente, os indicadores de negociação eram utilizados exclusivamente nas bolsas de valores, mas com o tempo passaram a ser utilizados em outros mercados financeiros. Apesar do fato de que esses algoritmos matemáticos são amplamente utilizados pelos traders, uma boa estratégia de investimento raramente é baseada apenas neles. O indicador MFI pega os aspectos simples da ação do mercado e os traduz em termos claros e concisos que dão uma ideia da ação do mercado. Como o RSI, é medido em uma escala de 0 a 100 e geralmente é calculado usando um período de 14 ou 30 dias. Um swing trader pode preferir um período de 14 dias, enquanto um investidor pode preferir um período de 30 dias (quanto menos dias usados ​​para calculá-lo, mais volátil será o índice). Ao analisar o índice MFI, de fato, deve-se primeiro levar em conta as discrepâncias entre o indicador e o movimento do preço das ações. Todos os indicadores incluindo MFI, são mais úteis quando usados ​​em conjunto com outras ferramentas. O próprio Bill Williams recomendou também o indicador Fractals.

Vantagens e desvantagens

Um dos problemas com o MFI é redesenhar. Isso significa que não faz sentido testar dados históricos ou pesquisar no histórico, pois isso levará a informações imprecisas. Este é um processo natural quando o indicador é redesenhado. Traders experientes sabem que, se algum backtest for realizado enquanto estiver usando o indicador, haverá sinais falsos. Outro problema é que o indicador de volume não reflete o volume real de todo o mercado, mas apenas o fornecido pela corretora. Obviamente, há pontos positivos de que o indicador pode sinalizar uma grande ação de preço futura. Os proponentes da análise de volume consideram a IMF um indicador importante. Na opinião deles, dá sinais e alertas sobre possíveis reversões. Antes de tomar uma decisão de negociação, o MFI deve ser combinado com outro oscilador, em seguida, rastreie padrões de divergência com volume forte. Uma vez que os padrões são identificados, é hora de agir. A divergência no segundo oscilador reduzirá o risco de redesenho da MFI. Para evitar confusão, recomenda-se usar um pequeno número de osciladores (quanto mais osciladores estiverem envolvidos, maior a probabilidade de cometer erros).

Aplicação de MFI em diferentes terminais

A maioria das plataformas de negociação como MT4, MT5 ou TradingView oferece quase todos os indicadores com muitas opções e variações automáticas, e o MFI não é exceção. O MetaTrader 4 possui um conjunto de indicadores de negociação de Bill Williams, que são incluídos nas ferramentas padrão quando a plataforma é carregada. O indicador BW MFI pode ser encontrado no índice “Indicators”, que abrirá a janela MFI, incluindo código de cores e volume.
O código de cores é usado por padrão, mas pode ser personalizado.
Ao utilizar o indicador, as barras abaixo do gráfico apresentam apenas valores positivos, pois o limite mínimo do índice MFI é zero. Os comerciantes podem optar por negociar com ele em mercados de sobrevenda ou sobrecompra, mas há um risco envolvido. Como as barras são baseadas em volume, os níveis mostram um forte movimento para baixo ou para cima, dependendo se o mercado está em alta ou em baixa. Se um trader decidir nesta situação explorar os níveis do passado, ele deve traçar uma linha horizontal na janela do oscilador. Quando a barra indica que o volume está cruzando a linha em que o preço é de baixa, as opções de compra são recomendadas (o mercado está sobrevendido). Assim, as opções de venda devem ser negociadas quando o oposto for verdadeiro – o preço está em alta, mas a barra ainda está acima dessa linha.