Como funciona o indicador IMF, estratexia comercial, vista no gráfico

Indicador IMF – Índice de facilitación do mercado (Índice de facilitación do mercado), características, trazado nun gráfico, fórmula de cálculo. Índice de facilitación do mercado: este indicador úsase para determinar os puntos fortes e débiles dos movementos de prezos. Foi desenvolvido polo comerciante e escritor Bill Williams e descrito como unha medida da reacción do mercado a un novo nivel de volume.

Cal é o indicador IMF, cal é o seu significado, fórmula de cálculo

O índice de alivio do mercado BW MFI é un indicador de volatilidade, cuxo propósito é determinar a disposición do mercado para cambiar o prezo. Pero só os valores absolutos son inútiles para un comerciante, xa que non dan sinais de negociación específicos. É importante como ferramenta para analizar a eficacia dun movemento de prezos que combina volume e prezo.
O volume é un concepto importante que dá unha idea de como entra e sae o diñeiro dun activo financeiro. É unha medida da rotación total de accións ou contratos de futuros. Calcúlase como o número total de accións que se negocian durante un período de tempo determinado. Cada billete representa un comercio e conta para o volume total de negociación. Aínda que as mesmas accións pódense vender e comprar varias veces, o volume tense en conta con cada transacción. Polo tanto, se se compraron 500 accións de XYZ, despois se venderon, despois se volvían a mercar e despois volveron a venderse, o que resulta en catro entradas, entón o volume rexístrase como 2.000 accións.

Importante! A análise de volume é unha técnica utilizada para determinar as operacións que se están a realizar descubrindo relacións entre volume e prezos. Os dous conceptos fundamentais que subxacen á análise do volume son o volume de compra e o volume de venda.

Os comerciantes confían no volume como métrica clave porque permite coñecer o nivel de liquidez dun activo e o fácil que é entrar ou saír dunha posición próxima ao prezo actual. A liquidez é algo ao que sempre debes prestar atención ao negociar. Un mercado altamente líquido considérase o máis eficiente. O indicador IMF de Bill Williams mostra o cambio de prezo por tick. Descrición do indicador IMF:

1. A construción e interpretación deste indicador é semellante ao índice de forza relativa (RSI), coa única diferenza de que o RSI só está relacionado co prezo. O Market Relief Index compara o “fluxo de caixa positivo” co “fluxo de caixa negativo” para crear un indicador que se poida comparar coa acción dos prezos para determinar a fortaleza ou a debilidade dunha tendencia.
2. O ratio de fluxo de caixa normalízase no oscilador MFI . O fluxo de caixa é positivo cando o prezo típico está en aumento (presión de compra) e negativo cando o prezo típico está a diminuír (presión de venda).
3. A relación dos fluxos de caixa positivos e negativos introdúcese na fórmula RSI para obter un indicador que oscila entre 0 e 100.

O índice de facilitación do mercado é o máis adecuado para identificar as reversións de prezos e os extremos mediante varios sinais. Así, o indicador considerado de volatilidade permítelle determinar se o mercado é líquido e se varios participantes no mercado están activos. Se a actividade do mercado diminúe, os participantes no mercado que utilizan o indicador IMF poden notar unha diminución na eficacia dos movementos de volume e prezos.
O índice de facilitación do mercado é fácil de calcular mediante a seguinte fórmula: IMF = (Alto – Baixo)/Volumen, onde Alto é o prezo máis alto da sesión de negociación, Baixo é o prezo máis baixo do período de negociación, Volume é o volume da negociación. período de tempo.Algúns expertos consideran que o indicador BW MFI é o mellor indicador do comportamento do mercado, en comparación co índice de forza relativa e o oscilador estocástico.

Tipos e construción, e recoñecemento no gráfico

Cando se representan nun gráfico, os resultados dos cálculos do índice de facilitación do mercado móstranse como un histograma na parte inferior do gráfico de prezos.
Os valores absolutos do índice represéntanse mediante barras, e a comparación entre o índice e o cambio de volume móstrase en catro cores diferentes, que son fundamentais para ler os sinais xerados polo indicador. Descrición do indicador BW MFI – sinais de negociación:

1. Unha barra verde (verde) indica que tanto o indicador como o volume están aumentando. Isto suxire que o mercado xa se está movendo e que os comerciantes deberían abrir unha posición na mesma dirección que o mercado, seguindo a tendencia, e as posicións opostas deberían pecharse.
2. “Fade” reflicte o final dunha tendencia, que se caracteriza por un escenario no que tanto o indicador como os volumes están a diminuír. Noutras palabras, o mercado está perdendo interese no movemento actual dos prezos e busca sinais de desenvolvemento futuro. Este bar é o precursor do gran salto. Os participantes no mercado deben estar atentos a calquera signo de impulso construtivo, que neste caso pode ser sinalado de antemán pola formación de varias barras sucesivas “desvanecidas”.
3. “Fake” representa o período durante o cal o indicador aumenta e o volume diminúe. Isto suxire que o mercado está avanzando, pero non está soportado polo volume.Debido á falta de interese por parte dos comerciantes, non hai un forte apoio ao movemento de prezos actual coa apertura de novas posicións. Noutras palabras, o prezo móvese como resultado do intento de un determinado grupo de participantes no mercado (corredores e comerciantes) de controlalo e manipulalo no seu propio interese. O estado normalmente remata cunha reversión de prezos.
4. “Squatting” (Squat) reflicte a situación cando o indicador cae, pero o volume aumenta. Neste momento, hai unha batalla entre os “touros” e os “oso”, que determinará quen controlará a próxima tendencia. A medida que máis comerciantes entran no mercado, o volume aumenta, pero como as dúas contrapartes están relativamente parexas, o prezo non cambia significativamente. Ao final, unha das partes en conflito poñerase ao día coa outra. Paga a pena prestar moita atención á dirección na que se move o prezo despois de atravesar esta barra.

Indicador IMF: índice de facilitación do mercado, que e por que, o caos comercial NON por libros: https://youtu . be/nA71Su8pZJU

Configuración e aplicación nunha estratexia comercial

A diferenza de moitos outros indicadores técnicos, o Índice de Facilitación do Mercado das IMF non ten configuracións. O único que se pode personalizar é a cor das barras (ou deixalas como están). Interpretalo é unha tarefa relativamente difícil, dado que non hai un rango específico que mirar. Como usar o indicador BW MFI:

1. O índice e o volume están caendo – falta de liquidez no mercado. Polo tanto, se un activo está en tendencia alcista e a IMF está a diminuír, isto é un sinal de que está a piques de producirse unha posible reversión.
2. O indicador sobe, o volume do activo diminúe – un sinal de que a acción do prezo non está soportada polo volume. Como resultado, pode ocorrer unha reversión baixista.
3. O indicador está caendo, o volume está crecendo: “touros” e “osos” pelexan entre si. Pode levar a unha ruptura alcista.

Teoricamente, o principio de funcionamento parece sinxelo, pero na práctica non é fácil atopar sinais de negociación usando MFI. Polo tanto, recoméndase utilizar ferramentas adicionais: RSI e
medias móbiles .
Segundo Bill Williams, cando tanto a IMF como o volume soben, pódese ver como un sinal alcista xa que o volume e o prezo se moven na mesma dirección. Cando o volume e a IMF caen, é un sinal para vender, xa que o interese polo activo desaparece. A situación na que a IMF sobe e o volume cae coñécese como “falsa” e os movementos de prezos deben tomarse con gran de sal. O mesmo ocorre nun período no que a IMF está a caer e o volume aumenta.

¿Debo usar o índice de facilitación do mercado na negociación?

Inicialmente, os indicadores de negociación utilizáronse exclusivamente nos mercados de valores, pero co paso do tempo comezaron a utilizarse noutros mercados financeiros. A pesar de que estes algoritmos matemáticos son moi utilizados polos comerciantes, unha boa estratexia de investimento raramente se basea só neles. O indicador IMF toma os aspectos sinxelos da acción do mercado e tradúceo en termos claros e concisos que dan unha idea da acción do mercado. Do mesmo xeito que o RSI, mídese nunha escala de 0 a 100 e a miúdo calcúlase mediante un período de 14 ou 30 días. Un comerciante de swing pode preferir un período de 14 días, mentres que un investidor pode preferir un período de 30 días (canto menos días se utilice para calculalo, máis volátil é o índice). Ao analizar o índice IMF, de feito, primeiro hai que ter en conta as discrepancias entre o indicador e o movemento do prezo das accións. Todos os indicadores incluíndo MFI, son máis útiles cando se usan en conxunto con outras ferramentas. O propio Bill Williams recomendou ademais o indicador Fractals.

Vantaxes e inconvenientes

Un dos problemas de MFI é o redeseño. Isto significa que non ten sentido probar datos históricos nin buscar no historial xa que isto levará a información inexacta. Este é un proceso natural cando o indicador se rediseña. Os comerciantes experimentados saben que se se realizan probas retrospectivas mentres usan o indicador, haberá sinais falsos. Outro problema é que o indicador de volume non reflicte o volume real de todo o mercado, senón só o proporcionado polo corredor. Por suposto, hai aspectos positivos de que o indicador pode sinalar unha gran acción futura dos prezos. Os defensores da análise de volume consideran que a IMF é un indicador líder. Na súa opinión, dá sinais e avisos sobre posibles reversións. Antes de tomar unha decisión comercial, MFI debería combinarse con outro oscilador, despois rastrexa os patróns de diverxencia cun volume forte. Unha vez identificados os patróns, é hora de actuar. A diverxencia no segundo oscilador reducirá o risco de que se retrae o MFI. Para evitar confusións, recoméndase utilizar un número reducido de osciladores (canto máis osciladores estean implicados, maior é a probabilidade de cometer erros).

Aplicación de MFI en diferentes terminais

A maioría das plataformas de negociación como MT4, MT5 ou TradingView ofrecen case todos os indicadores con moitas opcións e variacións automáticas, e MFI non é unha excepción. MetaTrader 4 ten un conxunto de indicadores de negociación de Bill Williams, que se inclúen nas ferramentas estándar cando se carga a plataforma. O indicador BW MFI pódese atopar no índice “Indicadores”, que abrirá a xanela MFI, incluíndo código de cores e volume.
O código de cores úsase por defecto, pero pódese personalizar.
Cando se usa o indicador, as barras debaixo do gráfico só teñen valores positivos, xa que o límite mínimo do índice IMF é cero. Os comerciantes poden optar por negociar con el en mercados de sobrevenda ou sobrecompra, pero hai un risco. Debido a que as barras están baseadas no volume, os niveis mostran un forte movemento cara abaixo ou cara arriba dependendo de se o mercado é alcista ou baixista. Se un comerciante decide nesta situación explorar os niveis do pasado, debería debuxar unha liña horizontal na xanela do oscilador. Cando a barra indica que o volume está cruzando a liña na que o prezo é baixista, recoméndase opcións de compra (o mercado está sobrevendido). En consecuencia, as opcións de venda deberían negociarse cando o contrario é certo: o prezo é alcista, pero a barra aínda está por riba desta liña.