Індыкатар MFI – Market Facilitation Index (Індэкс Палягчэння Рынку), асаблівасці, пабудова на графіцы, формула разліку. Market Facilitation Index – дадзены індыкатар выкарыстоўваецца для вызначэння моцных і слабых бакоў цэнавых рухаў. Яго распрацаваў трэйдар і пісьменнік Біл Вільямс і апісаў як крытэр рэакцыі рынку на новы ўзровень аб’ёму.
Што за Індыкатар MFI, які яго сэнс, формула разліку
Індэкс палягчэння рынку BW MFI – індыкатар валацільнасць, мэта якога вызначэнне гатоўнасці рынку змяніць кошт. Але толькі адны абсалютныя значэнні бескарысныя для трэйдара, бо не даюць канкрэтных гандлёвых сігналаў. Ён мае значэнне як інструмент для аналізу эфектыўнасці цэнавага руху, які спалучае аб’ём і кошт.
Важна! Аналіз аб’ёму – метад, які выкарыстоўваецца для вызначэння здзелак, якія здзяйсняюцца, пасродкам выяўлення ўзаемасувязяў паміж аб’ёмам і коштамі. Два ключавых паняцці, якія ляжаць у аснове аналізу аб’ёму, – гэта аб’ём пакупкі і аб’ём продажу.
Трэйдары належаць на аб’ём, як на ключавы паказчык, паколькі ён дазваляе даведацца ўзровень ліквіднасці актыву і тое, наколькі лёгка можна ўвайсці ў пазіцыю або выйсці з пазіцыі, блізкай да бягучай цане. Ліквіднасць – гэта тое, на што заўсёды трэба звяртаць увагу пры гандлі. Высокаліквідны рынак лічыцца найбольш эфектыўным. Індыкатар MFI Біла Вільямса паказвае змену кошту за адзін цік. Апісанне MFI індыкатара:
- Пабудова і інтэрпрэтацыя гэтага індыкатара аналагічныя азначніку адноснай сілы (RSI) з той толькі розніцай, што RSI злучаны толькі з коштам. Індэкс палягчэння рынку параўноўвае “станоўчы грашовы паток” з “адмоўным грашовым патокам”, каб стварыць індыкатар, які можна параўнаць з рухам цаны, каб вызначыць сілу або слабасць трэнду.
- Каэфіцыент грашовага струменя нармалізуецца ў асцылятар MFI . Грашовы паток станоўчы, калі тыповая цана расце (ціск пакупнікоў), і адмоўны, калі тыповая цана зніжаецца (ціск прадаўцоў).
- Затым суадносіны станоўчых і адмоўных грашовых патокаў ўводзіцца ў формулу RSI , каб атрымаць індыкатар, які вагаецца паміж 0 і 100.
Індэкс садзейнічання рынку проста разлічыць, выкарыстоўваючы наступную формулу: MFI = (Максімум – Мінімум) / Аб’ём, дзе Максімум – самая высокая цана гандлёвай сесіі, Мінімум – самая нізкая цана гандлёвага перыяду, Аб’ём – аб’ём таймфрэйму.Некаторыя эксперты лічаць індыкатар BW MFI лепшым паказчыкам паводзін рынку, у параўнанні з індэксам адноснай сілы і стахастычным асцылятарам.
Віды і пабудова, і распазнанне на графіцы
Пры нанясенні на графік вынікі разлікаў Market Facilitation Index адлюстроўваюцца ў выглядзе гістаграмы ў ніжняй частцы коштавага графіка.
- Зялёны (Green) бар паказвае на тое, што і індыкатар, і аб’ём павялічваюцца. Гэта сведчыць аб тым, што рынак ужо рухаецца, і трэйдары павінны адкрываць пазіцыю ў тым жа кірунку, што і рынак, прытрымліваючыся трэнду, а супрацьлеглыя пазіцыі варта закрываць.
- “Мяне” (Fade) адлюстроўвае канчатак трэнду, што характарызуецца сцэнарам, у якім і індыкатар, і аб’ёмы зніжаюцца. Іншымі словамі, рынак губляе цікавасць да бягучага руху цаны і шукае прыкметы будучага развіцця. Гэты бар – папярэднік вялікага прарыву. Удзельнікам рынка варта сачыць за любымі прыкметамі канструктыўнага імпульсу, які ў гэтым выпадку можа быць загадзя сігналізаваны фармаваннем некалькіх паслядоўных «вяне» бараў.
- “Фальшывы” (Fake) уяўляе перыяд, на працягу якога індыкатар павялічваецца, а аб’ём памяншаецца. Гэта сведчыць аб тым, што рынак рухаецца паступальна, але не падтрымліваецца аб’ёмам, З-за адсутнасці цікавасці з боку трэйдараў няма моцнай падтрымкі бягучага руху цаны з адкрыццём новых пазіцый. Інакш кажучы, кошт рухаецца ў выніку спробы вызначанай групы ўдзельнікаў рынка (брокераў і дылераў) кантраляваць і маніпуляваць ёю ў сваіх інтарэсах. Стан, як правіла, заканчваецца разваротам цаны.
- “Прысядаючы” (Squat) адлюстроўвае сітуацыю, калі індыкатар падае, але аб’ём павялічваецца. У гэты час адбываецца бітва паміж “быкамі” і “мядзведзямі”, якая вызначыць, хто будзе кантраляваць наступны трэнд. Па меры таго, як на рынак выходзіць больш трэйдараў, аб’ём павялічваецца, але паколькі два контрагента адносна роўныя, кошт істотна не мяняецца. У рэшце рэшт, адна з супрацьлеглых бакоў дагоніць іншую. Варта звяртаць пільную ўвагу на кірунак, у якім рухаецца кошт пасля прабіцця гэтага бара.
Наладкі і прымяненне ў гандлёвай стратэгіі
У адрозненне ад шматлікіх іншых тэхнічных індыкатараў, азначнік палягчэння рынка MFI не мае налад. Адзінае, што можна наладзіць – колер бараў (ці пакінуць іх як ёсць). Інтэрпрэтаваць яго – адносна складаная задача, улічваючы, што няма вызначанага дыяпазону, на які трэба глядзець. Як карыстацца BW MFI індыкатарам:
- Індэкс і аб’ём падаюць – недахоп ліквіднасці на рынку. Такім чынам, калі актыў знаходзіцца ва ўзыходзячым трэндзе, а MFI зніжаецца, гэта прыкмета таго, што вось-вось адбудзецца патэнцыйны разварот.
- Індыкатар расце, аб’ём актыву зніжаецца – прыкмета таго, што коштавае дзеянне не падтрымліваецца аб’ёмам. Як вынік можа адбыцца мядзведжы разварот.
- Індыкатар падае, аб’ём расце – “быкі” і “мядзведзі” ваююць адзін з адным. Можа прывесці да бычынага прарыву.
Тэарэтычна прынцып працы здаецца нескладаным, але на практыцы знайсці гандлёвыя сігналы з дапамогай MFI няпроста. Таму рэкамендуецца выкарыстоўвацца дадатковыя прылады – RSI і
слізгальныя сярэднія .
Ці варта выкарыстоўваць індыкатар Market Facilitation Index у таргах
Першапачаткова гандлёвыя індыкатары выкарыстоўваліся выключна на фондавых рынках, але з часам сталі прымяняцца і на іншых фінансавых рынках. Нягледзячы на тое, што гэтыя матэматычныя алгарытмы шырока выкарыстоўваюцца трэйдарамі, добрая інвестыцыйная стратэгія рэдка засноўваецца толькі на іх. Індыкатар MFI бярэ простыя аспекты рынкавых дзеянняў і перакладае ў зразумелыя і кароткія тэрміны, якія даюць уяўленне аб дзеяннях рынка. Як і RSI, вымяраецца па шкале ад 0 да 100 і часта разлічваецца з выкарыстаннем 14-дзённага ці 30-дзённага перыяду. Свінг-трэйдар можа аддаць перавагу 14-дзённы перыяд, у той час як інвестар – 30-дзённы перыяд (чым менш дзён выкарыстоўваецца для яго разліку, тым валацільны індэкс). Пры аналізе індэкса MFI, па сутнасці, трэба ў першую чаргу ўлічваць разыходжанні паміж індыкатарам і рухам цаны акцыі. Усе індыкатары, уключаючы MFI, больш карысна, калі іх выкарыстоўваць у спалучэнні з іншымі інструментамі. Сам Біл Вільямс рэкамендаваў дадаткова індыкатар Фракталы (Fractals).
Плюсы і мінусы
Адна з праблем MFI – перамалёўка. Гэта азначае, што не мае сэнсу праводзіць тэсціраванне на гістарычных дадзеных або рабіць пошук у гісторыі, паколькі гэта прывядзе да недакладнай інфармацыі. Гэта натуральны працэс, калі індыкатар падвяргаецца перамалёўцы. Доследныя трэйдары ведаюць, калі пры выкарыстанні індыкатара праводзяцца якія-небудзь бэктэсты, то будуць ілжывыя сігналы. Іншая праблема ў тым, што індыкатар аб’ёму не адлюстроўвае рэальны аб’ём усяго рынку, а толькі той, які дае брокер. Вядома, ёсць станоўчыя бакі, дзякуючы якім індыкатар можа сігналізаваць аб вялікіх будучых дзеяннях цаны. Прыхільнікі аналізу аб’ёму лічаць MFI апераджальным індыкатарам. На іх думку, ён падае сігналы і папярэджанні аб магчымых разваротах. Перш, чым прымаць гандлёвае рашэнне, MFI варта камбінаваць з іншым асцылятарам, пасля чаго адсачыць мадэлі дывергенцыі з моцным аб’ёмам. Як толькі заканамернасці вызначаны, надыходзіць час дзейнічаць. Дывергенцыя на другім асцылятары зменшыць рызыку перамалёўкі MFI. У пазбяганне блытаніны рэкамендуецца выкарыстоўваць невялікую колькасць асцылятараў (чым больш задзейнічана асцылятараў, тым вышэй верагоднасць здзяйснення памылак).
Ужыванне MFI у розных тэрміналах
Большасць гандлёвых платформаў, як MT4, MT5 ці TradingView, прапануюць амаль усе індыкатары з мноствам опцый і аўтаматычных варыяцый, і MFI не выключэнне. У MetaTrader 4 ёсць набор гандлёвых індыкатараў Біла Вільямса, якія ўваходзяць у склад стандартных інструментаў пры загрузцы платформы. Індыкатар BW MFI можна знайсці пад паказальнікам “Індыкатары”, пасля чаго адкрыецца акно MFI, у тым ліку каляровай код і аб’ём.
