Чӣ тавр нишондиҳандаи MFI кор мекунад, стратегияи савдо, дидан дар диаграмма

Нишондиҳандаи ДМХ – Индекси мусоидат ба бозор (Индекси мусоидат ба бозор), хусусиятҳо, нақшакашӣ дар диаграмма, формулаи ҳисоб. Индекси мусоидат ба бозор – ин нишондиҳанда барои муайян кардани ҷиҳатҳои қавӣ ва заъфи ҳаракати нархҳо истифода мешавад. Он аз ҷониби савдогар ва нависанда Билл Вилямс таҳия шудааст ва ҳамчун ченаки вокуниши бозор ба сатҳи нави ҳаҷм тавсиф шудааст.

Нишондиҳандаи MFI чист, маънои он чист, формулаи ҳисоб

Индекси сабукии бозор BW MFI як нишондиҳандаи ноустуворӣ мебошад, ки ҳадафи он муайян кардани омодагии бозор барои тағир додани нарх мебошад. Аммо танҳо арзишҳои мутлақ барои савдогар бефоидаанд, зеро онҳо сигналҳои мушаххаси савдо намедиҳанд. Он ҳамчун воситаи таҳлили самаранокии ҳаракати нарх, ки ҳаҷм ва нархро муттаҳид мекунад, муҳим аст.
Ҳаҷм як мафҳуми муҳимест, ки тасаввурот медиҳад, ки чӣ гуна пул ба дороии молиявӣ ворид ва хориҷ мешавад. Ин ченаки гардиши умумии саҳмияҳо ё шартномаҳои фьючерсӣ мебошад. Он ҳамчун шумораи умумии саҳмияҳое ҳисоб карда мешавад, ки дар тӯли як давраи муайян ба фурӯш бароварда мешаванд. Ҳар як чипта савдоро ифода мекунад ва ба ҳаҷми умумии савдо ҳисоб карда мешавад. Гарчанде ки як саҳмияҳоро якчанд маротиба фурӯхтан ва харидан мумкин аст, аммо ҳаҷми ҳар як муомилот ба назар гирифта мешавад. Аз ин рӯ, агар 500 саҳмияҳои XYZ харида шуда, сипас фурӯхта шуда, дубора харида шуда, дубора фурӯхта шуда бошанд, ки дар натиҷа чор чипта ба вуҷуд омад, ҳаҷм ҳамчун 2000 саҳмия сабт карда мешавад.

Муҳим! Таҳлили ҳаҷм як усулест, ки барои муайян кардани тиҷорате, ки тавассути кашф кардани робитаи байни ҳаҷм ва нархҳо анҷом дода мешавад, истифода мешавад. Ду мафҳуми калидии таҳлили ҳаҷм ин ҳаҷми харид ва ҳаҷми фурӯш мебошанд.

Тоҷирон ба ҳаҷм ҳамчун як нишондиҳандаи асосӣ такя мекунанд, зеро он ба шумо имкон медиҳад, ки сатҳи пардохтпазирии дороиҳоро бидонед ва ворид ё баромадан ба мавқеъи наздик ба нархи ҷорӣ то чӣ андоза осон аст. Пардохтпазирӣ чизест, ки шумо бояд ҳамеша ҳангоми тиҷорат ба он диққат диҳед. Бозори хеле ликвидноктарин бозор ҳисобида мешавад. Нишондиҳандаи MFI аз ҷониби Билл Вилямс тағирёбии нархро барои ҳар як нишон медиҳад. Тавсифи нишондиҳандаи MFI:

1. Сохт ва тафсири ин нишондиҳанда ба Индекси тавоноии нисбӣ (RSI) шабоҳат дорад ва ягона фарқият дар он аст, ки RSI танҳо ба нарх вобаста аст. Index Relief Market Index “ҳаракати мусбати пули нақд” -ро бо “ҳаракати манфии нақд” муқоиса мекунад, то нишондиҳандаеро эҷод кунад, ки онро бо амали нарх барои муайян кардани қавӣ ё заъфи тамоюл муқоиса кардан мумкин аст.
2. Таносуби гардиши пули нақд ба осциллятори MFI муқаррар карда мешавад . Ҷараёни пули нақд ҳангоми болоравии нархи муқаррарӣ (фишори харид) мусбат ва ҳангоми паст шудани нархи муқаррарӣ (фишори фурӯш) манфӣ аст.
3. Таносуби гардиши пули нақд мусбат ва манфии пас аз он ба формулаи RSI ворид карда мешавад, то нишондиҳандае пайдо шавад, ки аз 0 то 100 тағйир меёбад.

Индекси мусоидати бозор барои муайян кардани тағирёбии нархҳо ва шадид бо истифода аз сигналҳои гуногун беҳтарин мувофиқ аст. Ҳамин тариқ, нишондиҳандаи баррасишавандаи ноустуворӣ ба шумо имкон медиҳад муайян кунед, ки оё бозор пардохтпазир аст ва оё иштирокчиёни гуногуни бозор фаъоланд. Агар фаъолияти бозор коҳиш ёбад, пас иштирокчиёни бозор бо истифода аз нишондиҳандаи МДМ метавонанд коҳиши самаранокии ҳаҷм ва ҳаракати нархро мушоҳида кунанд.
Индекси мусоидат ба бозор бо истифода аз формулаи зерин ҳисоб кардан осон аст: MFI = (баланд – паст)/ҳаҷм, ки дар он Баланд баландтарин нархи сессияи савдо, Паст пасттарин нархи давраи савдо, Ҳаҷм ҳаҷми муддати вақт.Баъзе коршиносон нишондиҳандаи BW MFI-ро дар муқоиса бо шохиси қувваи нисбӣ ва осциллятори стохастикӣ беҳтарин нишондиҳандаи рафтори бозор медонанд.

Намудҳо ва сохтмон ва эътироф дар диаграмма

Ҳангоми дар диаграмма тарҳрезӣ кардан, натиҷаҳои ҳисобҳои индекси мусоидат ба бозор ҳамчун гистограмма дар поёни диаграммаи нархҳо нишон дода мешаванд.
Қиматҳои мутлақи индекс бо сутунҳо нишон дода шудаанд ва муқоиса байни индекс ва тағирёбии ҳаҷм бо чор ранги гуногун нишон дода мешавад, ки барои хондани сигналҳои тавлидшуда аз нишондиҳанда муҳиманд. Тавсифи нишондиҳандаи BW MFI – сигналҳои савдо:

1. Сатри сабз (сабз) нишон медиҳад, ки ҳам нишондиҳанда ва ҳам ҳаҷм меафзояд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки бозор аллакай ҳаракат мекунад ва тоҷирон бояд дар як самт бо бозор, пас аз тамоюл мавқеъ кушоянд ва мавқеъҳои муқобил бояд баста шаванд.
2. “Фаде” анҷоми тамоюлро инъикос мекунад, ки бо сенарияе тавсиф мешавад, ки дар он ҳам нишондиҳанда ва ҳам ҳаҷм коҳиш меёбад. Ба ибораи дигар, бозор ба ҳаракати кунунии нарх таваҷҷӯҳи худро гум карда, аломатҳои рушди ояндаро меҷӯяд. Ин бари пешравии танаффуси калон аст. Иштирокчиёни бозор бояд ҳама гуна аломатҳои импулси конструктивиро мушоҳида кунанд, ки дар ин ҳолат онро пешакӣ бо ташаккули якчанд панҷараҳои пайдарпайи “пахташуда” нишон додан мумкин аст.
3. “Файк” давраеро ифода мекунад, ки дар давоми он нишондиҳанда афзоиш меёбад ва ҳаҷми он кам мешавад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бозор пеш меравад, аммо аз рӯи ҳаҷм дастгирӣ намеёбад.Аз сабаби бетаваҷҷуҳии тоҷирон, бо ифтитоҳи мавқеъҳои нав ба ҳаракати кунунии нархҳо дастгирии қавӣ вуҷуд надорад. Ба ибораи дигар, нарх дар натиљаи кўшиши як гурўњи муайяни иштирокчиёни бозор (брокерњо ва дилерњо) барои назорат ва ба манфиати худ идора кардани он њаракат мекунад. Давлат одатан бо тағирёбии нарх ба анҷом мерасад.
4. “Squatting” (Squat) вазъиятеро инъикос мекунад, ки индикатор паст мешавад, аммо ҳаҷм меафзояд. Дар айни замон дар байни «барзаговхо» ва «хирсхо» задухурд давом дорад, ки он муайян мекунад, ки тамоюли минбаъдаро кй назорат мекунад. Вақте ки тоҷирони бештар ба бозор ворид мешаванд, ҳаҷм зиёд мешавад, аммо азбаски ду контрагент нисбатан баробаранд, нарх ба таври ҷиддӣ тағйир намеёбад. Дар ниҳоят, яке аз тарафҳои даргир ба тарафи дигар мерасад. Зарур аст, ки ба самти ҳаракати нарх пас аз шикастани ин сатр диққати ҷиддӣ дод.

Нишондиҳандаи MFI – индекси мусоидат ба бозор, чӣ ва чаро, бесарусомонии савдо НЕ аз рӯи китобҳо: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Танзимот ва барнома дар стратегияи савдо

Бар хилофи бисёр дигар нишондиҳандаҳои техникӣ, Индекси мусоидат ба бозор дар ДМХ ягон танзимот надорад. Ягона чизе, ки метавонад танзим карда шавад, ранги панҷараҳо аст (ё онҳоро тавре ки ҳастанд, тарк кунед). Тафсири он як кори нисбатан душвор аст, бо назардошти он, ки доираи мушаххасе барои дидан вуҷуд надорад. Чӣ тавр истифода бурдани нишондиҳандаи BW MFI:

1. Индекс ва ҳаҷм коҳиш меёбад – набудани пардохтпазирӣ дар бозор. Аз ин рӯ, агар дороиҳо дар тамоюли болоравӣ қарор дошта бошанд ва ДМХ коҳиш ёбад, ин нишонаи он аст, ки тағирёбии эҳтимолӣ дар пеш аст.
2. Нишондиҳанда афзоиш меёбад, ҳаҷми дороиҳо кам мешавад – нишонаи он, ки амали нарх аз ҷониби ҳаҷм дастгирӣ намешавад. Дар натиҷа, тағирёбии пастшавӣ метавонад ба амал ояд.
3. Нишондиханда паст шуда истодааст, хачм меафзояд — «барзаговхо» ва «хирсхо» бо хам чанг мекунанд. Мумкин аст, ки ба шикасти болоравӣ оварда расонад.

Аз ҷиҳати назариявӣ, принсипи амалиёт оддӣ ба назар мерасад, аммо дар амал пайдо кардани сигналҳои тиҷоратӣ бо истифода аз MFI осон нест. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки асбобҳои иловагӣ – RSI ва
миёнаи ҳаракатро истифода баред .
Ба гуфтаи Билл Вилямс, вақте ки ҳам MFI ва ҳам ҳаҷм афзоиш меёбад, онро метавон ҳамчун як сигнали баланд арзёбӣ кард, зеро ҳаҷм ва нарх дар як самт ҳаракат мекунанд. Вақте ки ҳаҷм ва MFI паст мешавад, ин сигнал барои фурӯш аст, зеро таваҷҷӯҳ ба дороиҳо нест мешавад. Вазъияте, ки МДМ боло меравад ва ҳаҷми он коҳиш меёбад, ҳамчун “қалбакӣ” маълум аст ва ҳаракати нархҳо бояд бо як дона намак гирифта шавад. Айнан ҳамин чиз ба даврае дахл дорад, ки МДМ коҳиш меёбад ва ҳаҷми он меафзояд.

Оё ман бояд индекси мусоидати бозорро дар савдо истифода барам?

Дар аввал, нишондиҳандаҳои савдо танҳо дар бозорҳои саҳҳомӣ истифода мешуданд, аммо бо гузашти вақт онҳо дар дигар бозорҳои молиявӣ истифода мешуданд. Сарфи назар аз он, ки ин алгоритмҳои математикӣ аз ҷониби тоҷирон ба таври васеъ истифода мешаванд, стратегияи хуби сармоягузорӣ хеле кам танҳо ба онҳо асос ёфтааст. Нишондиҳандаи MFI ҷанбаҳои оддии амали бозорро мегирад ва онро ба истилоҳҳои возеҳ ва дақиқ тарҷума мекунад, ки дар бораи амали бозор тасаввурот медиҳад. Мисли RSI, он аз рӯи ҷадвали аз 0 то 100 чен карда мешавад ва аксар вақт бо истифода аз давраи 14 ё 30 рӯз ҳисоб карда мешавад. Свинг тоҷири метавонад давраи 14-рӯзаро бартарӣ диҳад, дар ҳоле ки сармоягузор метавонад давраи 30-рӯзаро бартарӣ диҳад (ҳар қадаре ки барои ҳисоб кардани он рӯзҳо камтар истифода шаванд, индекс ҳамон қадар ноустувортар аст). Ҳангоми таҳлили индекси MFI, воқеан, аввал бояд фарқияти байни нишондиҳанда ва ҳаракати нархи саҳмияҳо ба назар гирифта шавад. Ҳама нишондиҳандаҳо аз он чумла ДМХ, хангоми якчоя бо дигар воситахо истифода бурдан фоиданоктаранд. Худи Билл Уилямс ба таври илова нишондиҳандаи Fractals-ро тавсия дод.

Бартарӣ ва манфии

Яке аз мушкилоте, ки бо МДМ ин азнавсозӣ аст. Ин маънои онро дорад, ки санҷиши маълумоти таърихӣ ё ҷустуҷӯи таърих маъно надорад, зеро ин боиси маълумоти нодуруст мегардад. Ин як раванди табиӣ аст, вақте ки нишондиҳанда аз нав кашида мешавад. Тоҷирони ботаҷриба медонанд, ки агар ҳангоми истифодаи индикатор ягон санҷиш гузаронида шавад, сигналҳои бардурӯғ пайдо мешаванд. Мушкилоти дигар ин аст, ки нишондиҳандаи ҳаҷм ҳаҷми воқеии тамоми бозорро инъикос намекунад, балки танҳо онеро, ки брокер пешниҳод кардааст, инъикос мекунад. Албатта, ҷиҳатҳои мусбӣ мавҷуданд, ки ин нишондиҳанда метавонад амали бузурги нархро дар оянда нишон диҳад. Тарафдорони тањлили њаљм ДМХ-ро нишондињандаи пешбаранда медонанд. Ба ақидаи онҳо, ин сигналҳо ва огоҳиҳо дар бораи бозгашти эҳтимолӣ медиҳад. Пеш аз қабули қарори савдо, MFI бояд бо дигар осциллятор якҷоя карда шавад, пас намунаҳои фарқиятро бо ҳаҷми қавӣ пайгирӣ кунед. Вақте ки намунаҳо муайян карда мешаванд, вақти он расидааст, ки амал кунед. Тафовут дар осциллятори дуюм хатари дубора кашидани MFI-ро коҳиш медиҳад. Барои роҳ надодан ба иштибоҳ тавсия дода мешавад, ки миқдори ками осцилляторҳоро истифода баред (қадар бештар осцилляторҳо ҷалб карда шаванд, эҳтимоли хатогиҳо ҳамон қадар зиёд мешавад).

Истифодаи MFI дар терминалҳои гуногун

Аксари платформаҳои савдо ба монанди MT4, MT5 ё TradingView қариб ҳама нишондиҳандаҳоро бо вариантҳои зиёд ва вариантҳои автоматӣ пешниҳод мекунанд ва MFI истисно нест. MetaTrader 4 дорои маҷмӯи нишондиҳандаҳои савдо аз ҷониби Билл Вилямс мебошад, ки ҳангоми бор кардани платформа ба асбобҳои стандартӣ дохил карда мешаванд. Нишондиҳандаи BW MFI-ро дар зери индекси “Индикаторҳо” пайдо кардан мумкин аст, ки равзанаи MFI, аз ҷумла рамзи ранг ва ҳаҷмро мекушояд.
Рамзи ранг бо нобаёнӣ истифода мешавад, аммо онро танзим кардан мумкин аст.
Ҳангоми истифодабарии индикатор, сутунҳои зер дар диаграмма танҳо қиматҳои мусбӣ доранд, зеро ҳадди ақали индекси MFI сифр аст. Тоҷирон метавонанд бо он дар бозорҳои аз ҳад зиёд фурӯхташуда ё аз ҳад зиёд харидшуда тиҷорат кунанд, аммо хатар вуҷуд дорад. Азбаски сутунҳо ба ҳаҷм асос ёфтаанд, сатҳҳо вобаста ба болоравии бозор ё паст шудани бозор як ҳаракати қавӣ ба поён ё болоро нишон медиҳанд. Агар савдогар дар ин вазъият қарор кунад, ки сатҳҳои гузаштаро омӯзад, вай бояд дар равзанаи осциллятор хати уфуқӣ кашад. Вақте ки сатр нишон медиҳад, ки ҳаҷм аз хатти убури нарх, ки дар он нарх паст аст, опсияҳои занг тавсия дода мешаванд (бозор аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад). Мутаносибан, опционҳои пут бояд ҳангоми муқобили он савдо карда шаванд – нарх баланд аст, аммо сатр ҳоло ҳам болотар аз ин сатр аст.