Jak działa wskaźnik MFI, strategia handlowa, widok na wykres

Wskaźnik MFI – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), cechy, kreślenie na wykresie, formuła obliczeniowa. Market Facilitation Index – wskaźnik ten służy do określania mocnych i słabych stron ruchów cen. Został opracowany przez tradera i pisarza Billa Williamsa i opisany jako miara reakcji rynku na nowy poziom wolumenu.

Co to jest wskaźnik MIF, jakie jest jego znaczenie, wzór obliczeniowy

Indeks ulgi rynkowej BW MFI to wskaźnik zmienności, którego celem jest określenie gotowości rynku do zmiany ceny. Ale tylko same wartości bezwzględne są bezużyteczne dla tradera, ponieważ nie dają konkretnych sygnałów transakcyjnych. Jest ważny jako narzędzie do analizy skuteczności ruchu cenowego, który łączy wolumen i cenę.
Wolumen jest ważną koncepcją, która daje wyobrażenie o tym, w jaki sposób pieniądze wchodzą i wychodzą z aktywów finansowych. Jest to miara całkowitego obrotu akcjami lub kontraktami terminowymi. Jest obliczany jako całkowita liczba akcji, którymi handluje się w danym okresie. Każdy bilet reprezentuje transakcję i wlicza się do całkowitego wolumenu obrotu. Chociaż te same akcje można sprzedawać i kupować kilka razy, przy każdej transakcji brany jest pod uwagę wolumen. Dlatego jeśli kupiono 500 akcji XYZ, a następnie sprzedano, a następnie ponownie kupiono, a następnie ponownie sprzedano, w wyniku czego uzyskano cztery bilety, wówczas wolumen jest rejestrowany jako 2000 akcji.

Ważny! Analiza wolumenu to technika używana do określania transakcji, które są dokonywane poprzez odkrywanie relacji między wolumenem a cenami. Dwa kluczowe pojęcia leżące u podstaw analizy wolumenu to wielkość kupna i wielkość sprzedaży.

Handlowcy polegają na wolumenie jako kluczowej metryce, ponieważ pozwala poznać poziom płynności aktywów i łatwość wejścia lub wyjścia z pozycji bliskiej aktualnej cenie. Płynność to coś, na co zawsze powinieneś zwracać uwagę podczas handlu. Za najbardziej efektywny uważa się rynek o dużej płynności. Wskaźnik MFI autorstwa Billa Williamsa pokazuje zmianę ceny na tick. Opis wskaźnika MIF:

1. Konstrukcja i interpretacja tego wskaźnika jest podobna do wskaźnika siły względnej (RSI), z tą różnicą, że RSI jest związany tylko z ceną. Market Relief Index porównuje „dodatni przepływ pieniężny” z „ujemnym przepływem pieniężnym”, aby stworzyć wskaźnik, który można porównać do akcji cenowej w celu określenia siły lub słabości trendu.
2. Wskaźnik przepływów pieniężnych jest znormalizowany do oscylatora MIF . Przepływ pieniężny jest dodatni, gdy typowa cena rośnie (presja kupna) i ujemny, gdy typowa cena spada (presja sprzedaży).
3. Stosunek dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych jest następnie wprowadzany do formuły RSI, aby uzyskać wskaźnik, który waha się od 0 do 100.

Indeks ułatwień rynkowych najlepiej nadaje się do identyfikowania odwróceń i ekstremów cen za pomocą różnych sygnałów. Zatem rozważany wskaźnik zmienności pozwala określić, czy rynek jest płynny i czy różni uczestnicy rynku są aktywni. W przypadku spadku aktywności rynkowej uczestnicy rynku posługujący się wskaźnikiem MIF mogą zauważyć spadek efektywności ruchów wolumenowych i cenowych.
Indeks ułatwień rynkowych można łatwo obliczyć za pomocą następującego wzoru: MFI = (Wysoki – Niski)/Wolumen, gdzie High to najwyższa cena sesji, Low to najniższa cena w okresie handlu, Wolumen to wolumen ramy czasowe.Niektórzy eksperci uważają, że wskaźnik BW MFI jest najlepszym wskaźnikiem zachowania rynku w porównaniu do wskaźnika siły względnej i oscylatora stochastycznego.

Rodzaje i budowa oraz rozpoznawanie na wykresie

Po wykreśleniu na wykresie wyniki obliczeń wskaźnika ułatwień rynkowych są wyświetlane jako histogram na dole wykresu cen.
Wartości bezwzględne indeksu są reprezentowane przez słupki, a porównanie indeksu ze zmianą objętości wyświetlane jest w czterech różnych kolorach, które mają fundamentalne znaczenie dla odczytywania sygnałów generowanych przez wskaźnik. Opis wskaźnika BW MFI – sygnały transakcyjne:

1. Zielony (zielony) pasek wskazuje, że zarówno wskaźnik, jak i głośność rosną. Sugeruje to, że rynek już się porusza i inwestorzy powinni otwierać pozycje w tym samym kierunku co rynek, podążając za trendem, a przeciwne pozycje powinny być zamykane.
2. „Fade” odzwierciedla koniec trendu, który charakteryzuje się scenariuszem, w którym zarówno wskaźnik, jak i wolumeny spadają. Innymi słowy, rynek traci zainteresowanie obecnym ruchem cen i szuka oznak przyszłego rozwoju. Ten pasek jest zwiastunem wielkiej przerwy. Uczestnicy rynku powinni zwracać uwagę na jakiekolwiek oznaki konstruktywnego impulsu, który w tym przypadku może być zasygnalizowany z góry poprzez formowanie się kilku kolejnych „zanikających” słupków.
3. „Fałszywe” reprezentuje okres, w którym wskaźnik wzrasta, a głośność maleje. Sugeruje to, że rynek porusza się do przodu, ale nie jest wspierany przez wolumen.Ze względu na brak zainteresowania ze strony traderów, nie ma silnego wsparcia dla obecnego ruchu cenowego wraz z otwieraniem nowych pozycji. Innymi słowy, cena porusza się w wyniku próby kontroli i manipulowania nią we własnym interesie przez określoną grupę uczestników rynku (brokerów i dealerów). Stan zwykle kończy się odwróceniem ceny.
4. „Przysiad” (przysiad) odzwierciedla sytuację, w której wskaźnik spada, ale głośność wzrasta. W tej chwili toczy się walka między „bykami” a „niedźwiedziami”, która zadecyduje, kto będzie kontrolował kolejny trend. W miarę jak coraz więcej traderów wchodzi na rynek, wolumen wzrasta, ale ponieważ obaj kontrahenci są stosunkowo równi, cena nie zmienia się znacząco. W końcu jedna z walczących stron dogoni drugą. Warto zwrócić baczną uwagę na kierunek, w którym porusza się cena po przebiciu tego słupka.

Wskaźnik MFI – indeks ułatwień rynkowych, co i dlaczego, chaos handlowy NIE książkami: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Ustawienia i zastosowanie w strategii handlowej

W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników technicznych, MIF Market Facilitation Index nie ma żadnych ustawień. Jedyną rzeczą, którą można dostosować, jest kolor pasków (lub pozostaw je bez zmian). Interpretacja tego jest stosunkowo trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę, że nie ma konkretnego zakresu, na który można by się przyjrzeć. Jak korzystać ze wskaźnika BW MFI:

1. Indeks i wolumen spadają – brak płynności na rynku. Dlatego też, jeśli aktywa znajdują się w trendzie wzrostowym, a MIF spada, jest to znak, że wkrótce nastąpi potencjalne odwrócenie.
2. Wskaźnik rośnie, wolumen aktywów spada – znak, że akcja cenowa nie jest wspierana przez wolumen. W rezultacie może dojść do niedźwiedziego odwrócenia.
3. Wskaźnik spada, głośność rośnie – „byki” i „niedźwiedzie” walczą ze sobą. Może prowadzić do byczego wybuchu.

Teoretycznie zasada działania wydaje się prosta, ale w praktyce nie jest łatwo znaleźć sygnały transakcyjne za pomocą MIF. Dlatego zaleca się korzystanie z dodatkowych narzędzi – RSI i
średnich kroczących .
Według Billa Williamsa, wzrost zarówno MIF, jak i wolumenu, może być postrzegany jako byczy sygnał, ponieważ wolumen i cena poruszają się w tym samym kierunku. Gdy wolumen i MIF spadają, jest to sygnał do sprzedaży, ponieważ zainteresowanie aktywem znika. Sytuacja, w której MIF rośnie, a wolumen spada, nazywana jest „fałszywą”, a ruchy cen należy traktować z przymrużeniem oka. To samo dotyczy okresu, w którym MIF spada, a wolumen rośnie.

Czy powinienem używać indeksu ułatwień rynkowych w handlu?

Początkowo wskaźniki handlowe były używane wyłącznie na giełdach, ale z czasem zaczęły być wykorzystywane na innych rynkach finansowych. Pomimo tego, że te matematyczne algorytmy są szeroko stosowane przez traderów, dobra strategia inwestycyjna rzadko opiera się na nich samych. Wskaźnik MFI bierze proste aspekty działania rynku i przekłada je na jasne i zwięzłe terminy, które dają wyobrażenie o działaniu rynku. Podobnie jak RSI, jest mierzony w skali od 0 do 100 i często jest obliczany w okresie 14 lub 30 dni. Swing trader może preferować okres 14-dniowy, podczas gdy inwestor może preferować okres 30-dniowy (im mniej dni wykorzystanych do jego obliczenia, tym bardziej zmienny indeks). Analizując indeks MIF, w rzeczywistości należy najpierw wziąć pod uwagę rozbieżności między wskaźnikiem a ruchem ceny akcji. Wszystkie wskaźniki w tym MFI, są bardziej przydatne w połączeniu z innymi narzędziami. Sam Bill Williams polecił dodatkowo wskaźnik Fraktale.

Zalety i wady

Jednym z problemów związanych z MFI jest przerysowywanie. Oznacza to, że nie ma sensu testować danych historycznych ani przeszukiwać historii, ponieważ doprowadzi to do niedokładnych informacji. Jest to naturalny proces, gdy wskaźnik jest przerysowywany. Doświadczeni handlowcy wiedzą, że jeśli podczas korzystania ze wskaźnika zostaną przeprowadzone jakiekolwiek testy historyczne, pojawią się fałszywe sygnały. Innym problemem jest to, że wskaźnik wolumenu nie odzwierciedla rzeczywistego wolumenu całego rynku, a jedynie ten dostarczony przez brokera. Oczywiście są pozytywy, że wskaźnik może sygnalizować dużą przyszłą akcję cenową. Zwolennicy analizy wolumenu uważają MIF za wiodący wskaźnik. Ich zdaniem daje sygnały i ostrzeżenia o możliwych odwróceniach. Przed podjęciem decyzji handlowej MIF należy połączyć z innym oscylatorem, następnie śledź wzorce dywergencji o dużej objętości. Po zidentyfikowaniu wzorców nadszedł czas na działanie. Rozbieżność na drugim oscylatorze zmniejszy ryzyko przerysowania MFI. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się stosowanie niewielkiej liczby oscylatorów (im więcej oscylatorów jest zaangażowanych, tym większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu).

Zastosowanie MFI w różnych terminalach

Większość platform handlowych, takich jak MT4, MT5 czy TradingView, oferuje prawie wszystkie wskaźniki z wieloma opcjami i automatycznymi odmianami, a MFI nie jest wyjątkiem. MetaTrader 4 ma zestaw wskaźników handlowych autorstwa Billa Williamsa, które są zawarte w standardowych narzędziach po załadowaniu platformy. Wskaźnik BW MFI można znaleźć pod indeksem „Wskaźniki”, który otworzy okno MFI, w tym kod koloru i głośność.
Kod koloru jest używany domyślnie, ale można go dostosować.
Podczas korzystania ze wskaźnika słupki pod wykresem mają tylko wartości dodatnie, ponieważ minimalna granica wskaźnika MFI wynosi zero. Handlowcy mogą zdecydować się na handel z nim na rynkach wyprzedanych lub wykupionych, ale wiąże się to z ryzykiem. Ponieważ słupki są oparte na wolumenie, poziomy pokazują silny ruch w dół lub w górę, w zależności od tego, czy rynek jest byczy, czy niedźwiedzi. Jeśli trader zdecyduje się w takiej sytuacji zbadać poziomy z przeszłości, powinien narysować poziomą linię na oknie oscylatora. Gdy słupek wskazuje, że wolumen przekracza linię, przy której cena jest spadkowa, zalecane są opcje kupna (rynek jest wyprzedany). W związku z tym opcjami sprzedaży należy handlować, gdy jest odwrotnie – cena jest bycza, ale słupek nadal znajduje się powyżej tej linii.