Как работи индикаторът MFI, стратегия за търговия, изглед на графиката

MFI индикатор – Индекс на улесняване на пазара (Индекс на улесняване на пазара), характеристики, изобразяване на графика, формула за изчисление. Market Facilitation Index – този индикатор се използва за определяне на силните и слабите страни на движението на цените. Той е разработен от търговец и писател Бил Уилямс и описан като мярка за реакцията на пазара към ново ниво на обем.

Какво представлява индикаторът MFI, какво е неговото значение, формула за изчисление

Индексът на облекчение на пазара BW MFI е индикатор за волатилност, чиято цел е да определи готовността на пазара да промени цената. Но само абсолютните стойности сами по себе си са безполезни за търговеца, тъй като не дават конкретни сигнали за търговия. Той е важен като инструмент за анализиране на ефективността на ценово движение, което съчетава обем и цена.
Обемът е важна концепция, която дава представа за това как парите влизат и излизат от финансов актив. Това е мярка за общия оборот на акции или фючърсни договори. Изчислява се като общия брой акции, които се търгуват за даден период от време. Всеки билет представлява сделка и се брои към общия обем на търговия. Въпреки че едни и същи акции могат да се продават и купуват няколко пъти, обемът се взема предвид при всяка сделка. Следователно, ако 500 акции на XYZ са закупени, след това продадени, след това повторно закупени, след това препродадени отново, което води до четири билета, обемът се записва като 2000 акции.

важно! Анализът на обема е техника, използвана за определяне на сделките, които се правят чрез откриване на връзки между обем и цени. Двете ключови концепции, лежащи в основата на анализа на обема, са обем на покупка и обем на продажба.

Търговците разчитат на обема като ключов показател, защото той ви позволява да знаете нивото на ликвидност на даден актив и колко лесно е да влезете или излезете от позиция, близка до текущата цена. Ликвидността е нещо, на което винаги трябва да обръщате внимание, когато търгувате. Високоликвидният пазар се счита за най-ефективен. Индикаторът MFI от Бил Уилямс показва промяната на цената за тик. Описание на индикатора MFI:

1. Конструкцията и интерпретацията на този индикатор е подобна на индекса на относителна сила (RSI), с единствената разлика, че RSI е свързан само с цената. Индексът за облекчаване на пазара сравнява “положителния паричен поток” с “отрицателния паричен поток”, за да създаде индикатор, който може да се сравни с ценовото действие, за да се определи силата или слабостта на дадена тенденция.
2. Коефициентът на паричния поток се нормализира в осцилатора на MFI . Паричният поток е положителен, когато типичната цена се покачва (натиск при покупка) и отрицателен, когато типичната цена намалява (натиск при продажба).
3. След това съотношението на положителните и отрицателните парични потоци се въвежда във формулата на RSI, за да се получи индикатор, който варира между 0 и 100.

Индексът на улесняване на пазара е най-подходящ за идентифициране на обръщане на цените и крайности, като се използват различни сигнали. По този начин разглежданият индикатор за волатилност ви позволява да определите дали пазарът е ликвиден и дали различните участници на пазара са активни. Ако пазарната активност намалее, тогава участниците на пазара, използващи индикатора MFI, може да забележат намаляване на ефективността на движенията на обема и цените.
Индексът за улесняване на пазара е лесен за изчисляване, като се използва следната формула: MFI = (високо – ниско)/обем, където високо е най-високата цена на търговската сесия, ниско е най-ниската цена на периода на търговия, обемът е обемът на времева рамка.Някои експерти смятат, че индикаторът BW MFI е най-добрият индикатор за пазарното поведение в сравнение с индекса на относителната сила и стохастичния осцилатор.

Видове и конструкция, и разпознаване на диаграмата

Когато са нанесени върху диаграма, резултатите от изчисленията на индекса за улесняване на пазара се показват като хистограма в долната част на ценовата диаграма.
Абсолютните стойности на индекса са представени с ленти, а сравнението между индекса и промяната в обема се показва в четири различни цвята, които са основни за разчитане на сигналите, генерирани от индикатора. Описание на индикатора BW MFI – сигнали за търговия:

1. Зелена (Зелена) лента показва, че индикаторът и силата на звука се увеличават. Това предполага, че пазарът вече се движи и търговците трябва да отворят позиция в същата посока като пазара, следвайки тенденцията, а противоположните позиции трябва да бъдат затворени.
2. „Избледняване“ отразява края на тенденция, която се характеризира със сценарий, при който както индикаторът, така и обемите намаляват. С други думи, пазарът губи интерес към текущото движение на цените и търси признаци за бъдещо развитие. Този бар е предшественик на голямата почивка. Пазарните участници трябва да следят за всякакви признаци на конструктивен импулс, който в този случай може да бъде сигнализиран предварително чрез формирането на няколко последователни “избледняващи” бара.
3. „Фалшив“ представлява периодът, през който индикаторът се увеличава и обемът намалява. Това предполага, че пазарът се движи напред, но не е подкрепен от обем.Поради липсата на интерес от страна на търговците, няма силна подкрепа за текущото движение на цените с отварянето на нови позиции. С други думи, цената се движи в резултат на опит на определена група пазарни участници (брокери и дилъри) да я контролират и манипулират в свой интерес. Състоянието обикновено завършва с обръщане на цената.
4. „Клякане“ (Squat) отразява ситуацията, когато индикаторът пада, но обемът се увеличава. По това време се води битка между “биковете” и “мечките”, които ще определят кой ще контролира следващата тенденция. Тъй като повече търговци навлизат на пазара, обемът се увеличава, но тъй като двата контрагента са относително равни, цената не се променя значително. В крайна сметка едната от воюващите страни ще настигне другата. Струва си да се обърне специално внимание на посоката, в която се движи цената след пробиване на тази лента.

Индикатор за MFI – индекс за улесняване на пазара, какво и защо, търговски хаос НЕ по книги: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Настройки и приложение в стратегия за търговия

За разлика от много други технически индикатори, индексът за улесняване на пазара на ПФИ няма настройки. Единственото нещо, което може да се персонализира, е цветът на лентите (или да ги оставите такива, каквито са). Тълкуването му е сравнително трудна задача, като се има предвид, че няма конкретен диапазон, който да се разглежда. Как да използвате BW MFI индикатор:

1. Индексът и обемът падат – липса на ликвидност на пазара. Следователно, ако даден актив е във възходящ тренд и MFI намалява, това е знак, че предстои потенциално обръщане.
2. Индикаторът се повишава, обемът на актива намалява – знак, че ценовото действие не се поддържа от обем. В резултат на това може да настъпи мечешки обрат.
3. Индикаторът пада, обемът расте – “бикове” и “мечки” се бият помежду си. Може да доведе до бичи пробив.

Теоретично принципът на работа изглежда прост, но на практика не е лесно да се намерят сигнали за търговия с помощта на MFI. Ето защо се препоръчва използването на допълнителни инструменти – RSI и
подвижни средни .
Според Бил Уилямс, когато и MFI, и обемът нарастват, това може да се разглежда като бичи сигнал, тъй като обемът и цената се движат в една и съща посока. Когато обемът и MFI спаднат, това е сигнал за продажба, тъй като интересът към актива изчезва. Ситуацията, когато MFI се покачва, а обемът спада, е известна като „фалшива“ и движенията на цените трябва да се приемат със зърно сол. Същото важи и за период, когато MFI пада, а обемът расте.

Трябва ли да използвам индекса за улесняване на пазара в търговията?

Първоначално индикаторите за търговия се използват изключително на фондовите пазари, но с течение на времето те започват да се използват и на други финансови пазари. Въпреки факта, че тези математически алгоритми се използват широко от търговците, добрата инвестиционна стратегия рядко се основава само на тях. Индикаторът MFI приема простите аспекти на пазарното действие и го превежда в ясни и кратки термини, които дават представа за пазарното действие. Подобно на RSI, той се измерва по скала от 0 до 100 и често се изчислява с помощта на 14-дневен или 30-дневен период. Суинг търговецът може да предпочете 14-дневен период, докато инвеститорът може да предпочете 30-дневен период (колкото по-малко дни се използват за изчисляването му, толкова по-волатилен е индексът). Когато се анализира индексът на MFI, всъщност първо трябва да се вземат предвид несъответствията между индикатора и движението на цената на акциите. Всички показатели включително MFI, са по-полезни, когато се използват заедно с други инструменти. Самият Бил Уилямс препоръчва индикатора Fractals в допълнение.

Предимства и недостатъци

Един от проблемите с MFI е преначертаването. Това означава, че няма смисъл да се тества върху исторически данни или да се търси в историята, тъй като това ще доведе до неточна информация. Това е естествен процес при преначертаване на индикатора. Опитните търговци знаят, че ако се провеждат някакви бектестове, докато се използва индикаторът, ще има фалшиви сигнали. Друг проблем е, че индикаторът за обем не отразява реалния обем на целия пазар, а само предоставения от брокера. Разбира се, има позитиви, че индикаторът може да сигнализира за големи бъдещи ценови действия. Привържениците на анализа на обема считат MFI за водещ индикатор. Според тях той дава сигнали и предупреждения за възможни обрати. Преди да вземете търговско решение, MFI трябва да се комбинира с друг осцилатор, след това проследете модели на отклонение със силен обем. След като моделите бъдат идентифицирани, е време да се действа. Разминаването на втория осцилатор ще намали риска от преначертаване на MFI. За да се избегне объркване, се препоръчва използването на малък брой осцилатори (колкото повече осцилатори са включени, толкова по-голяма е вероятността от допускане на грешки).

Приложение на MFI в различни терминали

Повечето платформи за търговия като MT4, MT5 или TradingView предлагат почти всички индикатори с много опции и автоматични вариации и MFI не е изключение. MetaTrader 4 има набор от индикатори за търговия от Бил Уилямс, които са включени в стандартните инструменти, когато платформата е заредена. Индикаторът BW MFI може да бъде намерен под индекса “Индикатори”, който ще отвори прозореца на MFI, включително цветен код и обем.
Цветовият код се използва по подразбиране, но може да се персонализира.
Когато използвате индикатора, лентите под графиката имат само положителни стойности, тъй като минималната граница на индекса на MFI е нула. Търговците могат да изберат да търгуват с него на свръхпродадени или свръхкупени пазари, но има включен риск. Тъй като лентите са базирани на обем, нивата показват силно движение надолу или нагоре в зависимост от това дали пазарът е бичи или мечи. Ако търговец реши в тази ситуация да изследва нивата от миналото, той трябва да начертае хоризонтална линия върху прозореца на осцилатора. Когато лентата показва, че обемът пресича линията, при която цената е низходяща, се препоръчват кол опции (пазарът е свръхпродаден). Съответно, пут опциите трябва да се търгуват, когато е вярно обратното – цената е възходяща, но лентата все още е над тази линия.