วิธีการทำงานของอินดิเคเตอร์ MFI, กลยุทธ์การซื้อขาย, ดูบนกราฟ

ตัวบ่งชี้ MFI – ดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการตลาด (ดัชนีการอำนวยความสะดวกในตลาด), คุณสมบัติ, การพล็อตบนแผนภูมิ, สูตรการคำนวณ Market Facilitation Index – ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของการเคลื่อนไหวของราคา ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าและนักเขียน Bill Williams และอธิบายว่าเป็นการวัดปฏิกิริยาของตลาดต่อปริมาณใหม่

ตัวบ่งชี้ MFI คืออะไรความหมายสูตรการคำนวณ

ดัชนีการบรรเทาตลาดของ BW MFI เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความพร้อมของตลาดในการเปลี่ยนแปลงราคา แต่ค่าสัมบูรณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้า เนื่องจากไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง เป็นสิ่งสำคัญในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคาที่รวมปริมาณและราคาเข้าด้วยกัน
ปริมาณเป็นแนวคิดสำคัญที่ให้แนวคิดว่าเงินเข้าและออกจากสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างไร เป็นการวัดมูลค่าการซื้อขายรวมของหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด สลากแต่ละใบแสดงถึงการซื้อขายและนับเป็นปริมาณการซื้อขายทั้งหมด แม้ว่าหุ้นเดียวกันจะสามารถขายและซื้อได้หลายครั้ง แต่ปริมาณจะถูกนำมาพิจารณาในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ดังนั้นหากซื้อหุ้น XYZ จำนวน 500 หุ้น ขายแล้วซื้อซ้ำ แล้วขายใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้มีตั๋วสี่ใบ ปริมาณจะถูกบันทึกเป็น 2,000 หุ้น

สำคัญ! การวิเคราะห์ปริมาณเป็นเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา แนวคิดหลักสองประการในการวิเคราะห์ปริมาณคือปริมาณการซื้อและปริมาณการขาย

ผู้ค้าพึ่งพาปริมาณเป็นตัวชี้วัดหลัก เนื่องจากจะช่วยให้คุณทราบระดับสภาพคล่องของสินทรัพย์และวิธีการที่ง่ายในการเข้าหรือออกจากตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน สภาพคล่องเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจเสมอเมื่อทำการซื้อขาย ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวบ่งชี้ MFI โดย Bill Williams แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาต่อขีด คำอธิบายของตัวบ่งชี้ MFI:

1. การสร้างและการตีความตัวบ่งชี้นี้คล้ายกับ Relative Strength Index (RSI) โดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียว คือ RSIเกี่ยวข้องกับราคาเท่านั้น Market Relief Index เปรียบเทียบ “กระแสเงินสดที่เป็นบวก” กับ “กระแสเงินสดเชิงลบ” เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่สามารถเปรียบเทียบกับการดำเนินการด้านราคาเพื่อกำหนดจุดแข็งหรือจุดอ่อนของแนวโน้ม
2. อัตราส่วนกระแสเงินสดจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานใน MFI oscillator กระแสเงินสดเป็นบวกเมื่อราคาปกติสูงขึ้น (แรงซื้อ) และเป็นลบเมื่อราคาปกติลดลง (แรงกดดันในการขาย)
3. จากนั้นอัตราส่วนของกระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบจะ ถูก ป้อนลงในสูตร RSIเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่ผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100

ดัชนี Market Facilitation Index เหมาะที่สุดสำหรับการระบุการกลับตัวของราคาและการสุดขั้วโดยใช้สัญญาณต่างๆ ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่พิจารณาถึงความผันผวนทำให้คุณสามารถระบุได้ว่าตลาดมีสภาพคล่องหรือไม่ และผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ มีความเคลื่อนไหวหรือไม่ หากกิจกรรมทางการตลาดลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดที่ใช้ตัวบ่งชี้ MFI อาจสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพของปริมาณและการเคลื่อนไหวของราคาลดลง
ดัชนี Market Facilitation Index คำนวณได้ง่ายโดยใช้สูตรต่อไปนี้ MFI = (สูง – ต่ำ)/Volume โดยที่ High คือราคาสูงสุดของช่วงการซื้อขาย ต่ำสุดคือราคาต่ำสุดของช่วงเวลาซื้อขาย Volume คือปริมาณของ กรอบเวลา.ผู้เชี่ยวชาญบางคนพิจารณาว่า BW MFI indicator เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมตลาดที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และ stochastic oscillator

ประเภทและการก่อสร้างและการรับรู้บนแผนภูมิ

เมื่อลงจุดบนแผนภูมิ ผลลัพธ์ของการคำนวณดัชนีอำนวยความสะดวกในตลาดจะแสดงเป็นฮิสโตแกรมที่ด้านล่างของกราฟราคา
ค่าสัมบูรณ์ของดัชนีจะแสดงด้วยแท่งกราฟ และการเปรียบเทียบระหว่างดัชนีกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจะแสดงเป็นสี่สีที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านสัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้ คำอธิบายตัวบ่งชี้ BW MFI – สัญญาณการซื้อขาย:

1. แถบสีเขียว (สีเขียว)แสดงว่าทั้งตัวบ่งชี้และระดับเสียงกำลังเพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวแล้ว และผู้ค้าควรเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียวกับตลาด ตามแนวโน้ม และตำแหน่งตรงข้ามควรปิด
2. “จาง”สะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะโดยสถานการณ์ที่ทั้งตัวบ่งชี้และปริมาณลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดกำลังสูญเสียความสนใจในการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและกำลังมองหาสัญญาณของการพัฒนาในอนาคต แถบนี้เป็นผู้บุกเบิกการหยุดพักครั้งใหญ่ ผู้เข้าร่วมตลาดควรมองหาสัญญาณใดๆ ของแรงกระตุ้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งในกรณีนี้สามารถส่งสัญญาณล่วงหน้าโดยการก่อตัวของแถบ “จาง” ที่ต่อเนื่องกันหลายแท่ง
3. “ของปลอม”หมายถึงช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นและปริมาณลดลง นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยปริมาณ เนื่องจากผู้ค้าขาดความสนใจ จึงไม่มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันด้วยการเปิดตำแหน่งใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาเคลื่อนไหวอันเป็นผลมาจากความพยายามของกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด (โบรกเกอร์และตัวแทนจำหน่าย) ในการควบคุมและจัดการเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง สถานะมักจะจบลงด้วยการกลับตัวของราคา
4. “Squatting” (หมอบ)สะท้อนสถานการณ์เมื่อตัวบ่งชี้ลดลง แต่ระดับเสียงเพิ่มขึ้น ในเวลานี้มีการต่อสู้ระหว่าง “กระทิง” กับ “หมี” ซึ่งจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมเทรนด์ต่อไป เมื่อเทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ปริมาณจะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองค่อนข้างเท่ากัน ราคาจึงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในท้ายที่สุด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตามทันอีกฝ่ายหนึ่ง ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทิศทางที่ราคาเคลื่อนตัวหลังจากทะลุผ่านแถบนี้

ตัวบ่งชี้ MFI – ดัชนีอำนวยความสะดวกของตลาด อะไรและทำไม ความวุ่นวายในการซื้อขายไม่ได้มาจากหนังสือ: https://youtu.be เป็น/nA71Su8pZJU

การตั้งค่าและการใช้งานในกลยุทธ์การซื้อขาย

ไม่เหมือนกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ดัชนี MFI Market Facilitation Index ไม่มีการตั้งค่า สิ่งเดียวที่สามารถปรับแต่งได้คือสีของแถบ (หรือปล่อยไว้ตามเดิม) การตีความเป็นงานที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีช่วงเฉพาะเจาะจงที่จะดู วิธีใช้ตัวบ่งชี้ BW MFI:

1. ดัชนีและปริมาณลดลง – ขาดสภาพคล่องในตลาด ดังนั้น หากสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ MFI กำลังลดลง นี่เป็นสัญญาณว่าการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้น
2. ตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น ปริมาณของสินทรัพย์ลดลง – เป็นสัญญาณว่าปริมาณไม่รองรับการเคลื่อนไหวของราคา ส่งผลให้อาจเกิดการกลับตัวเป็นขาลง
3. ตัวบ่งชี้กำลังลดลง ปริมาณเพิ่มขึ้น – “บูลส์” และ “หมี” กำลังต่อสู้กันเอง อาจนำไปสู่การฝ่าวงล้อมรั้น

ในทางทฤษฎี หลักการดำเนินการดูเหมือนง่าย แต่ในทางปฏิบัติ การค้นหาสัญญาณการซื้อขายโดยใช้ MFI ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม – RSI และ
เส้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จากข้อมูลของ Bill Williams เมื่อทั้ง MFI และปริมาณเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นเมื่อปริมาณและราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อปริมาณและ MFI ลดลง เป็นสัญญาณให้ขายเนื่องจากดอกเบี้ยในสินทรัพย์หายไป สถานการณ์ที่ MFI เพิ่มขึ้นและปริมาณที่ลดลงเรียกว่า “ของปลอม” และการเคลื่อนไหวของราคาควรใช้เม็ดเกลือ เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ MFI ลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น

ฉันควรใช้ดัชนี Market Facilitation Index ในการซื้อขายหรือไม่?

ในขั้นต้น ตัวชี้วัดการซื้อขายถูกใช้เฉพาะในตลาดหุ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มถูกใช้ในตลาดการเงินอื่นๆ แม้ว่าที่จริงแล้วอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ค้า แต่กลยุทธ์การลงทุนที่ดีนั้นแทบจะไม่ได้อิงจากอัลกอริทึมเหล่านี้เพียงอย่างเดียว ตัวบ่งชี้ MFI ใช้ลักษณะที่เรียบง่ายของการดำเนินการในตลาดและแปลเป็นคำที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการของตลาด เช่นเดียวกับ RSI มันถูกวัดในระดับ 0 ถึง 100 และมักจะคำนวณโดยใช้ระยะเวลา 14 วันหรือ 30 วัน นักเทรดแบบสวิงอาจชอบช่วงเวลา 14 วัน ในขณะที่นักลงทุนอาจชอบช่วงเวลา 30 วัน (จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณน้อยกว่า ดัชนีก็จะยิ่งผันผวนมากขึ้น) เมื่อวิเคราะห์ดัชนี MFI อันที่จริงแล้ว อันดับแรกต้องคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ตัวชี้วัดทั้งหมด รวมถึง MFI จะมีประโยชน์มากกว่าเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ บิล วิลเลียมส์เองก็แนะนำตัวบ่งชี้ Fractals เพิ่มเติมด้วย

ข้อดีและข้อเสีย

หนึ่งในปัญหาของ MFI คือการวาดใหม่ ซึ่งหมายความว่าไม่ควรทดสอบข้อมูลในอดีตหรือค้นหาผ่านประวัติ เนื่องจากจะทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง นี่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อมีการวาดตัวบ่งชี้ใหม่ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์รู้ว่าหากมีการทำ backtest ในขณะที่ใช้ตัวบ่งชี้ จะมีสัญญาณเท็จ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือตัวบ่งชี้ปริมาณไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณที่แท้จริงของตลาดทั้งหมด แต่เป็นเพียงตัวบ่งชี้ที่นายหน้าจัดหาให้เท่านั้น แน่นอนว่ายังมีข้อดีที่ตัวบ่งชี้สามารถส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ ผู้เสนอการวิเคราะห์ปริมาณพิจารณาว่า MFI เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ในความเห็นของพวกเขา มันให้สัญญาณและคำเตือนเกี่ยวกับการกลับตัวที่เป็นไปได้ ก่อนตัดสินใจซื้อขาย MFI ควรรวมกับออสซิลเลเตอร์อื่น จากนั้นติดตามรูปแบบไดเวอร์เจนซ์ที่มีปริมาณมาก เมื่อระบุรูปแบบได้แล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการ Divergence บนออสซิลเลเตอร์ตัวที่สองจะช่วยลดความเสี่ยงของการวาด MFI ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ขอแนะนำให้ใช้ออสซิลเลเตอร์จำนวนน้อย

การประยุกต์ใช้ MFI ในเทอร์มินัลต่างๆ

แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ เช่น MT4, MT5 หรือ TradingView มีอินดิเคเตอร์เกือบทั้งหมดที่มีตัวเลือกมากมายและรูปแบบอัตโนมัติ และ MFI ก็ไม่มีข้อยกเว้น MetaTrader 4 มีชุดตัวบ่งชี้การซื้อขายโดย Bill Williams ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องมือมาตรฐานเมื่อโหลดแพลตฟอร์ม ตัวบ่งชี้ BW MFI อยู่ภายใต้ดัชนี “ตัวบ่งชี้” ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง MFI รวมถึงรหัสสีและระดับเสียง
รหัสสีถูกใช้โดยค่าเริ่มต้น แต่สามารถกำหนดเองได้
เมื่อใช้ตัวบ่งชี้ แท่งด้านล่างแผนภูมิจะมีค่าบวกเท่านั้น เนื่องจากขีดจำกัดขั้นต่ำของดัชนี MFI คือศูนย์ ผู้ค้าสามารถเลือกที่จะซื้อขายกับมันในตลาดที่มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป แต่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากแท่งกราฟอิงตามปริมาณ ระดับจะแสดงการเคลื่อนตัวลงหรือขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขึ้นอยู่กับว่าตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง หากเทรดเดอร์ตัดสินใจในสถานการณ์นี้เพื่อสำรวจระดับจากอดีต เขาควรวาดเส้นแนวนอนบนหน้าต่างออสซิลเลเตอร์ เมื่อแถบบ่งชี้ว่าปริมาณกำลังข้ามเส้นที่ราคาเป็นขาลง ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกการโทร (ตลาดมีการขายมากเกินไป) ดังนั้น การวางออปชั่นควรซื้อขายเมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริง – ราคาเป็นขาขึ้น แต่แถบยังอยู่เหนือเส้นนี้