MFI үзүүлэлт хэрхэн ажилладаг, арилжааны стратеги, график дээр харна уу

MFI үзүүлэлт – Зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс (Зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс), онцлог шинж чанарууд, график дээр зурах, тооцоолох томъёо. Зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс – энэ үзүүлэлтийг үнийн өөрчлөлтийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлоход ашигладаг. Үүнийг худалдаачин, зохиолч Билл Уильямс боловсруулсан бөгөөд зах зээлийн эзлэхүүний шинэ түвшинд үзүүлэх хариу урвалын хэмжүүр гэж тодорхойлсон.

MFI Үзүүлэлт гэж юу вэ, түүний утга нь юу вэ, тооцоолох томъёо

BW MFI зах зээлийн хөнгөлөлтийн индекс нь хэлбэлзлийн үзүүлэлт бөгөөд зах зээл үнийг өөрчлөхөд бэлэн байгааг тодорхойлох зорилготой юм. Гэхдээ зөвхөн үнэмлэхүй утгууд нь арилжааны тодорхой дохио өгдөггүй тул худалдаачинд ашиггүй байдаг. Энэ нь хэмжээ, үнийг хослуулсан үнийн хөдөлгөөний үр нөлөөг шинжлэх хэрэгсэл болох нь чухал юм.
Эзлэхүүн бол санхүүгийн хөрөнгөд мөнгө хэрхэн орж, гарах тухай ойлголтыг өгдөг чухал ойлголт юм. Энэ нь хувьцаа эсвэл фьючерсийн гэрээний нийт эргэлтийн хэмжүүр юм. Энэ нь тухайн хугацаанд арилжаалагдсан хувьцааны нийт тоогоор тооцогдоно. Тасалбар бүр нь арилжааг илэрхийлдэг бөгөөд нийт арилжааны хэмжээг тооцдог. Хэдийгээр ижил хувьцааг хэд хэдэн удаа худалдах, худалдан авах боломжтой боловч гүйлгээ бүрт эзлэхүүнийг харгалзан үздэг. Тиймээс, хэрэв 500 XYZ хувьцааг худалдаж аваад дараа нь зарж, дахин худалдаж аваад дахин зарж, дөрвөн тасалбар гарсан бол эзлэхүүнийг 2000 хувьцаа гэж бүртгэнэ.

Чухал! Эзлэхүүний шинжилгээ нь хэмжээ болон үнийн хоорондын хамаарлыг илрүүлэх замаар хийгдэж буй арилжааг тодорхойлоход ашигладаг арга юм. Эзлэхүүний шинжилгээний үндсэн хоёр ойлголт бол худалдан авах хэмжээ, борлуулалтын хэмжээ юм.

Худалдаачид хөрөнгийн хөрвөх чадварын түвшин, одоогийн ханштай ойролцоо байрлалд орох, гарах нь хэр хялбар болохыг мэдэх боломжийг олгодог учраас гол хэмжигдэхүүн болгон эзлэхүүн дээр тулгуурладаг. Хөрвөх чадвар бол арилжаа хийхдээ үргэлж анхаарах ёстой зүйл юм. Өндөр хөрвөх чадвартай зах зээлийг хамгийн үр ашигтай гэж үздэг. Билл Уильямсын гаргасан MFI үзүүлэлт нь хачигт ногдох үнийн өөрчлөлтийг харуулдаг. MFI үзүүлэлтийн тодорхойлолт:

1. Энэ үзүүлэлтийн бүтээн байгуулалт, тайлбар нь Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) -тай төстэй бөгөөд цорын ганц ялгаа нь RSI нь зөвхөн үнэд хамаарах явдал юм. Зах зээлийн хөнгөлөлтийн индекс нь “эерэг мөнгөн гүйлгээ” -ийг “сөрөг мөнгөн гүйлгээ”-тэй харьцуулж, үнийн үйл ажиллагаатай харьцуулж, чиг хандлагын хүчтэй эсвэл сул талыг тодорхойлох үзүүлэлтийг бий болгодог.
2. Мөнгөний урсгалын харьцааг MFI осцилляторт хэвийн болгосон . Ердийн үнэ өсөх үед мөнгөн гүйлгээ эерэг (худалдан авах дарамт), ердийн үнэ буурах үед (борлуулах дарамт) сөрөг байна.
3. Дараа нь эерэг ба сөрөг мөнгөн гүйлгээний харьцааг RSI томъёонд оруулан 0-100 хооронд хэлбэлздэг үзүүлэлтийг авна.

Зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс нь янз бүрийн дохио ашиглан үнийн өөрчлөлт болон эрс тэс байдлыг тодорхойлоход хамгийн тохиромжтой. Тиймээс хэлбэлзлийн авч үзсэн үзүүлэлт нь зах зээл хөрвөх чадвартай эсэх, зах зээлийн янз бүрийн оролцогчид идэвхтэй байгаа эсэхийг тодорхойлох боломжийг олгодог. Хэрэв зах зээлийн идэвхжил буурвал MFI үзүүлэлтийг ашигладаг зах зээлд оролцогчид хэмжээ, үнийн хөдөлгөөний үр нөлөө буурч байгааг анзаарч магадгүй юм.
Зах зээлийг хөнгөвчлөх индексийг дараах томъёогоор тооцоолоход хялбар байдаг: MFI = (Өндөр – Бага)/Боть, энд Өндөр нь арилжааны хамгийн өндөр үнэ, Бага нь арилжааны үеийн хамгийн бага үнэ, Эзлэхүүн нь арилжааны үнийн дүн юм. хугацаа.Зарим шинжээчид BW MFI үзүүлэлтийг харьцангуй бат бэхийн индекс болон стохастик осциллятортой харьцуулахад зах зээлийн зан байдлын хамгийн сайн үзүүлэлт гэж үздэг.

Төрөл, бүтэц, диаграм дээрх таних

График дээр зурвал Зах зээлийг хөнгөвчлөх индексийн тооцооллын үр дүнг үнийн графикийн доод хэсэгт гистограм хэлбэрээр харуулдаг.
Индексийн үнэмлэхүй утгыг баараар дүрсэлсэн бөгөөд индекс ба эзлэхүүний өөрчлөлтийн харьцуулалтыг дөрвөн өөр өнгөөр ​​харуулсан бөгөөд энэ нь индикаторын үүсгэсэн дохиог уншихад чухал үүрэгтэй. BW MFI үзүүлэлтийн тодорхойлолт – арилжааны дохио:

1. Ногоон (Ногоон) бар нь индикатор болон дууны хэмжээ хоёулаа нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Энэ нь зах зээл аль хэдийн хөдөлж байгаа бөгөөд трендийг дагаж арилжаачид зах зээлтэй ижил чиглэлд позиц нээж, эсрэг байр суурь хаах ёстойг харуулж байна.
2. “Бүдгэрэх” нь индикатор болон хэмжээ хоёулаа буурч байгаа хувилбараар тодорхойлогддог трендийн төгсгөлийг илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл, зах зээл одоогийн үнийн хөдөлгөөнийг сонирхохоо больж, ирээдүйн хөгжлийн шинж тэмдгийг хайж байна. Энэ баар нь том завсарлагааны анхдагч юм. Зах зээлд оролцогчид конструктив импульсийн шинж тэмдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй бөгөөд энэ тохиолдолд хэд хэдэн дараалсан “бүдгэрэх” баар үүсэх замаар урьдчилан дохио өгч болно.
3. “Хуурамч” гэдэг нь индикатор нэмэгдэж, эзлэхүүн буурах үеийг илэрхийлдэг. Энэ нь зах зээл урагшилж байгаа боловч тоо хэмжээгээр дэмжигдээгүй байгааг харуулж байна.Арилжаачдын сонирхол бага байгаа учраас шинэ байрууд нээгдэж байгаа өнөөгийн үнийн хөдөлгөөнд хүчтэй дэмжлэг үзүүлэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, зах зээлд оролцогчдын тодорхой хэсэг (брокер, дилерүүд) өөрсдийн ашиг сонирхлын үүднээс үүнийг хянаж, удирдах оролдлогын үр дүнд үнэ хөдөлдөг. Төр ихэвчлэн үнийн өөрчлөлтөөр төгсдөг.
4. “Squatting” (Squat) нь индикатор буурч байгаа нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг боловч эзлэхүүн нь нэмэгддэг. Энэ үед “бух” болон “баавгай” хоёрын тулаан өрнөж, дараагийн чиг хандлагыг хэн хянах нь тодорхой болно. Зах зээлд худалдаачин олноор орж ирэхийн хэрээр тоо хэмжээ өсдөг ч хоёр түнш харьцангуй жигд байдаг тул үнэ төдийлөн өөрчлөгддөггүй. Эцэст нь дайтаж буй талуудын нэг нь нөгөөгөө гүйцэх болно. Энэ баарыг нэвтлэсний дараа үнэ ямар чиглэлд шилжихийг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

MFI үзүүлэлт – зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс, юу, яагаад, арилжааны эмх замбараагүй байдал номоор БИШ: https://youtu be/nA71Su8pZJU

Худалдааны стратеги дахь тохиргоо ба хэрэглээ

Бусад олон техникийн үзүүлэлтүүдээс ялгаатай нь MFI зах зээлийг хөнгөвчлөх индекс нь ямар ч тохиргоогүй. Өөрчлөн тохируулж болох цорын ганц зүйл бол баарны өнгө (эсвэл байгаагаар нь үлдээх) юм. Үзэх тодорхой хүрээ байхгүй тул үүнийг тайлбарлах нь харьцангуй хэцүү ажил юм. BW MFI үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах вэ:

1. Индекс болон хэмжээ буурч байна – зах зээлд хөрвөх чадвар дутмаг. Тиймээс, хэрэв хөрөнгө өсөх хандлагатай байгаа бол MFI буурч байгаа бол энэ нь боломжит буцаалт болох шинж тэмдэг юм.
2. Үзүүлэлт өсөж, хөрөнгийн хэмжээ буурч байгаа нь үнийн үйлдлийг эзлэхүүнээр дэмжихгүй байгаагийн шинж юм. Үүний үр дүнд бууралтын эсрэг өөрчлөлт гарч болзошгүй.
3. Үзүүлэлт буурч, хэмжээ нэмэгдэж байна – “бух” ба “баавгай” хоорондоо тулалдаж байна. Үнийн өсөлтөд хүргэж болзошгүй.

Онолын хувьд үйл ажиллагааны зарчим нь энгийн мэт боловч практик дээр MFI ашиглан арилжааны дохиог олох нь тийм ч хялбар биш юм. Тиймээс нэмэлт хэрэгслийг ашиглахыг зөвлөж байна – RSI болон
хөдөлгөөнт дундаж .
Билл Уильямсын хэлснээр, MFI болон тоо хэмжээ хоёулаа өсөхөд энэ нь үнийн өсөлтийн дохио гэж үзэж болно. Эзлэхүүн болон MFI буурах үед энэ нь хөрөнгийн ашиг сонирхол алга болдог тул зарах дохио юм. БСБ-ын өсөлт, хэмжээ буурч байгаа нөхцөл байдлыг “хуурамч” гэж нэрлэдэг бөгөөд үнийн хөдөлгөөнийг давстай авч үзэх хэрэгтэй. МСБ буурч, хэмжээ нэмэгдэж байгаа үед ч мөн адил.

Би арилжаанд зах зээлийг хөнгөвчлөх индексийг ашиглах ёстой юу?

Анх арилжааны үзүүлэлтүүдийг зөвхөн хөрөнгийн зах зээлд ашигладаг байсан бол цаг хугацаа өнгөрөхөд бусад санхүүгийн зах зээлд ашиглагдаж эхэлсэн. Эдгээр математикийн алгоритмуудыг худалдаачид өргөнөөр ашигладаг хэдий ч сайн хөрөнгө оруулалтын стратеги нь зөвхөн тэдгээрт тулгуурлах нь ховор байдаг. MFI индикатор нь зах зээлийн үйл ажиллагааны энгийн талыг авч, зах зээлийн үйл ажиллагааны талаархи ойлголтыг тодорхой бөгөөд товч үг хэллэг болгон хөрвүүлдэг. RSI-ийн нэгэн адил үүнийг 0-ээс 100 хүртэлх масштабаар хэмждэг бөгөөд ихэвчлэн 14 эсвэл 30 хоногийн хугацааг ашиглан тооцдог. Свинг худалдаачин 14 хоногийн хугацааг илүүд үздэг бол хөрөнгө оруулагч 30 хоногийн хугацааг илүүд үздэг (үүнийг тооцоолоход цөөн хоног ашиглах тусам индекс илүү тогтворгүй байдаг). МСБ-ын индексийг шинжлэхдээ юуны өмнө тухайн үзүүлэлт ба хувьцааны үнийн хөдөлгөөний зөрүүг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Бүх үзүүлэлтүүд зэрэг MFI нь бусад хэрэгслүүдтэй хамт хэрэглэхэд илүү ашигтай байдаг. Билл Уильямс өөрөө Фрактал үзүүлэлтийг нэмж санал болгосон.

Сайн болон сул талууд

БСБ-тай холбоотой асуудлын нэг бол дахин зурах явдал юм. Энэ нь буруу мэдээлэлд хүргэх тул түүхэн өгөгдөл дээр туршилт хийх эсвэл түүхийг хайх нь утгагүй гэсэн үг юм. Заагчийг дахин зурах үед энэ нь байгалийн үйл явц юм. Туршлагатай худалдаачид индикаторыг ашиглах явцад ямар нэгэн арын тест хийвэл худал дохио гарах болно гэдгийг мэддэг. Өөр нэг асуудал бол эзлэхүүний үзүүлэлт нь бүхэл бүтэн зах зээлийн бодит эзлэхүүнийг илэрхийлдэггүй, зөвхөн брокерын өгсөн нэгийг л илэрхийлдэг явдал юм. Мэдээжийн хэрэг, индикатор нь ирээдүйн үнийн томоохон үйл ажиллагааны дохио болох эерэг талууд байдаг. Эзлэхүүний шинжилгээг дэмжигчид БСБ-ыг тэргүүлэх үзүүлэлт гэж үздэг. Тэдний бодлоор энэ нь буцах боломжит дохио, сэрэмжлүүлгийг өгдөг. Худалдааны шийдвэр гаргахын өмнө MFI-г өөр осциллятортой хослуулах хэрэгтэй. дараа нь хүчтэй эзэлхүүнтэй ялгааны хэв маягийг хянах. Загваруудыг тодорхойлсны дараа үйлдэл хийх цаг болжээ. Хоёрдахь осцилляторын зөрүү нь MFI дахин зурах эрсдэлийг бууруулна. Төөрөгдөлөөс зайлсхийхийн тулд цөөн тооны осциллятор ашиглахыг зөвлөж байна (илүү их осциллятор оролцох тусам алдаа гаргах магадлал өндөр байдаг).

MFI-ийг өөр өөр терминалуудад ашиглах

MT4, MT5 эсвэл TradingView гэх мэт ихэнх арилжааны платформууд нь маш олон сонголт, автомат хувилбар бүхий бараг бүх үзүүлэлтүүдийг санал болгодог бөгөөд MFI нь үл хамаарах зүйл биш юм. MetaTrader 4 нь Билл Уильямсын арилжааны олон үзүүлэлттэй бөгөөд платформ ачаалагдсан үед стандарт хэрэгслүүдэд багтдаг. BW MFI заагчийг “Үзүүлэлтүүд” индексээс олж болно, энэ нь өнгөт код, эзлэхүүн зэрэг MFI цонхыг нээх болно.
Өнгөний кодыг анхдагч байдлаар ашигладаг боловч өөрчлөх боломжтой.
Шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах үед MFI индексийн доод хязгаар нь тэг байх тул диаграмын доорх зураас нь зөвхөн эерэг утгатай байна. Худалдаачид үүнийг хэт худалдсан эсвэл хэт их худалдан авсан зах зээл дээр арилжаалах сонголт хийх боломжтой боловч эрсдэлтэй байдаг. Баар нь эзлэхүүн дээр суурилдаг тул зах зээл өсөх эсвэл бууралттай байгаа эсэхээс хамаарч түвшин нь доош эсвэл дээш хүчтэй шилжилтийг харуулдаг. Хэрэв худалдаачин энэ нөхцөлд өнгөрсөн үеийн түвшинг судлахаар шийдсэн бол осцилляторын цонхон дээр хэвтээ шугам зурах хэрэгтэй. Бар нь үнийн өсөлт буурах шугамыг давж байгааг илтгэх үед дуудлагын опционыг санал болгож байна (зах зээл хэт их борлогддог). Үүний дагуу пут опционыг эсрэгээр нь арилжаалах ёстой – үнэ нь өсөх хандлагатай байгаа ч бар нь энэ шугамаас дээгүүр хэвээр байна.