Kaip veikia PFI indikatorius, prekybos strategija, vaizdas diagramoje

PFI rodiklis – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), ypatumai, braižymas diagramoje, skaičiavimo formulė. Market Facilitation Index – šis rodiklis naudojamas kainų judėjimo stipriosioms ir silpnosioms pusėms nustatyti. Jį sukūrė prekybininkas ir rašytojas Billas Williamsas ir apibūdino kaip rinkos reakcijos į naują apimties lygį matą.

Kas yra PFI rodiklis, kokia jo reikšmė, skaičiavimo formulė

BW PFI rinkos reljefo indeksas yra nepastovumo rodiklis, kurio paskirtis – nustatyti rinkos pasirengimą keisti kainą. Tačiau prekiautojui nenaudingos tik absoliučios vertės, nes jos neduoda konkrečių prekybos signalų. Ji svarbi kaip priemonė, leidžianti analizuoti kainų judėjimo, kuris apjungia apimtį ir kainą, efektyvumą.
Apimtis yra svarbi sąvoka, leidžianti suprasti, kaip pinigai patenka į finansinį turtą ir iš jo išeina. Tai yra bendros akcijų ar ateities sandorių apyvartos matas. Jis apskaičiuojamas kaip bendras akcijų, kuriomis prekiaujama per tam tikrą laikotarpį, skaičius. Kiekvienas bilietas reiškia sandorį ir įskaičiuojamas į bendrą prekybos apimtį. Nors tas pačias akcijas galima parduoti ir pirkti kelis kartus, su kiekvienu sandoriu atsižvelgiama į apimtį. Todėl, jei 500 XYZ akcijų buvo nupirkta, tada parduota, tada perpirkta, tada vėl perparduota, todėl gaunami keturi bilietai, apimtis fiksuojama kaip 2000 akcijų.

Svarbu! Apimties analizė yra metodas, naudojamas siekiant nustatyti sandorius, kurie atliekami atrandant ryšį tarp apimties ir kainų. Dvi pagrindinės apimties analizės sąvokos yra pirkimo apimtis ir pardavimo apimtis.

Prekybininkai remiasi apimtimi kaip pagrindine metrika, nes ji leidžia sužinoti turto likvidumo lygį ir tai, kaip lengva patekti į dabartinei kainai artimą poziciją arba išeiti iš jos. Likvidumas yra dalykas, į kurį visada turėtumėte atkreipti dėmesį prekiaujant. Labai likvidži rinka laikoma efektyviausia. Billo Williamso PFI rodiklis rodo kainos pokytį už vieną varnelę. PFI rodiklio aprašymas:

1. Šio rodiklio konstrukcija ir interpretacija yra panaši į santykinio stiprumo indeksą (RSI), vienintelis skirtumas yra tas, kad RSI yra susijęs tik su kaina. Rinkos palengvėjimo indeksas palygina „teigiamą pinigų srautą“ su „neigiamu pinigų srautu“, kad būtų sukurtas rodiklis, kurį galima palyginti su kainų veiksmais, siekiant nustatyti tendencijos stiprumą ar silpnumą.
2. Pinigų srautų santykis normalizuojamas į PFI osciliatorių . Pinigų srautas yra teigiamas, kai tipinė kaina kyla (pirkimo spaudimas), ir neigiamas, kai tipinė kaina mažėja (pardavimo spaudimas).
3. Tada teigiamų ir neigiamų pinigų srautų santykis įvedamas į RSI formulę , kad būtų gautas rodiklis, kuris svyruoja nuo 0 iki 100.

Rinkos palengvinimo indeksas geriausiai tinka kainų pasikeitimams ir kraštutinumams nustatyti naudojant įvairius signalus. Taigi nagrinėjamas nepastovumo rodiklis leidžia nustatyti, ar rinka yra likvidi ir ar aktyvūs įvairūs rinkos dalyviai. Jeigu rinkos aktyvumas mažėja, tuomet PFI rodiklį naudojantys rinkos dalyviai gali pastebėti apimties ir kainų pokyčių efektyvumo mažėjimą.
Rinkos palengvinimo indeksą nesunku apskaičiuoti naudojant šią formulę: PFI = (aukšta – žema)/apimtis, kur Aukšta yra aukščiausia prekybos sesijos kaina, Žema – žemiausia prekybos laikotarpio kaina, Apimtis – prekybos sesijos apimtis. laiko tarpas.Kai kurie ekspertai mano, kad BW PFI rodiklis yra geriausias rinkos elgsenos rodiklis, palyginti su santykinio stiprumo indeksu ir stochastiniu osciliatoriumi.

Tipai ir konstrukcija bei atpažinimas diagramoje

Nubraižant diagramoje, rinkos palengvinimo indekso skaičiavimų rezultatai rodomi kaip histograma kainų diagramos apačioje.
Absoliučios indekso reikšmės vaizduojamos juostomis, o indekso ir garsumo pokyčio palyginimas rodomas keturiomis skirtingomis spalvomis, kurios yra būtinos norint nuskaityti indikatoriaus generuojamus signalus. BW PFI indikatoriaus aprašymas – prekybos signalai:

1. Žalia (žalia) juosta rodo, kad didėja ir indikatorius, ir garsumas. Tai rodo, kad rinka jau juda ir prekiautojai turėtų atidaryti poziciją ta pačia kryptimi kaip ir rinka, sekdami tendenciją, o priešingos pozicijos turėtų būti uždarytos.
2. „Fade“ atspindi tendencijos pabaigą, kuriai būdingas scenarijus, kai mažėja ir rodiklis, ir apimtys. Kitaip tariant, rinka praranda susidomėjimą dabartiniu kainų judėjimu ir ieško ateities raidos ženklų. Šis baras yra didžiosios pertraukos pirmtakas. Rinkos dalyviai turėtų stebėti, ar neatsiranda kokių nors konstruktyvaus impulso požymių, apie kuriuos tokiu atveju iš anksto gali signalizuoti keli iš eilės „blėstantys“ brūkšniai.
3. „Netikras“ reiškia laikotarpį, per kurį indikatorius didėja ir garsumas mažėja. Tai rodo, kad rinka juda į priekį, bet nepalaikoma apimties.Dėl prekybininkų susidomėjimo stokos dabartiniam kainų judėjimui atsidarius naujoms pozicijoms stipraus palaikymo nėra. Kitaip tariant, kaina juda dėl tam tikros rinkos dalyvių grupės (brokerių ir prekiautojų) bandymo ją kontroliuoti ir manipuliuoti savo interesais. Valstybė dažniausiai baigiasi kainų pasikeitimu.
4. „Pritūpimas“ (Squat) atspindi situaciją, kai indikatorius krenta, bet garsas didėja. Šiuo metu vyksta kova tarp „bulių“ ir „meškų“, nuo kurios priklausys, kas valdys kitą tendenciją. Į rinką įžengus daugiau prekiautojų, apimtys didėja, tačiau kadangi abi sandorio šalys yra santykinai lygios, kaina iš esmės nesikeičia. Galų gale viena iš kariaujančių pusių pasivys kitą. Verta atidžiai stebėti, kokia kryptimi juda kaina peržengus šią juostą.

PFI indikatorius – rinkos palengvinimo indeksas, kas ir kodėl, prekybos chaosas NE knygomis: https://youtu . be/nA71Su8pZJU

Nustatymai ir taikymas prekybos strategijoje

Skirtingai nuo daugelio kitų techninių rodiklių, PFI rinkos palengvinimo indeksas neturi nustatymų. Vienintelis dalykas, kurį galima pritaikyti, yra juostų spalva (arba palikite jas tokias, kokias yra). Ją interpretuoti yra gana sudėtinga užduotis, nes nėra konkretaus diapazono, į kurį būtų galima pažvelgti. Kaip naudoti BW MFI indikatorių:

1. Indeksas ir apimtis krenta – rinkoje trūksta likvidumo. Todėl, jei turto tendencija kyla, o PFI mažėja, tai yra ženklas, kad netrukus įvyks galimas pasikeitimas.
2. Rodiklis kyla, turto apimtis mažėja – tai ženklas, kad kainos veiksmas nepalaikomas apimtimi. Dėl to gali įvykti meškų pasikeitimas.
3. Rodiklis krenta, apimtys auga – tarpusavyje kaunasi „buliai“ ir „meškos“. Gali sukelti bulių protrūkį.

Teoriškai veikimo principas atrodo paprastas, tačiau praktiškai nėra lengva rasti prekybos signalus naudojant PFI. Todėl rekomenduojama naudoti papildomus įrankius – RSI ir
slankiuosius vidurkius .
Pasak Billo Williamso, kai didėja ir PFI, ir apimtis, tai gali būti vertinama kaip pakilimo signalas, nes apimtis ir kaina juda ta pačia kryptimi. Kai sumažėja apimtys ir PFI, tai yra signalas parduoti, nes dingsta susidomėjimas turtu. Situacija, kai PFI kyla, o apimtys mažėja, vadinama „netikra“, o kainų judėjimą reikėtų vertinti su druska. Tas pats pasakytina ir apie laikotarpį, kai PFI krenta, o apimtis didėja.

Ar prekyboje turėčiau naudoti rinkos palengvinimo indeksą?

Iš pradžių prekybos rodikliai buvo naudojami tik akcijų rinkose, tačiau laikui bėgant jie pradėti naudoti ir kitose finansų rinkose. Nepaisant to, kad šiuos matematinius algoritmus plačiai naudoja prekybininkai, gera investavimo strategija retai būna pagrįsta vien jais. PFI rodiklis atsižvelgia į paprastus rinkos veiksmų aspektus ir paverčia jį aiškiais ir glaustais terminais, kurie suteikia idėją apie rinkos veiksmus. Kaip ir RSI, jis matuojamas skalėje nuo 0 iki 100 ir dažnai apskaičiuojamas naudojant 14 dienų arba 30 dienų laikotarpį. Svingo prekiautojas gali teikti pirmenybę 14 dienų laikotarpiui, o investuotojas – 30 dienų periodui (kuo mažiau dienų jam apskaičiuoti, tuo indeksas nepastovesnis). Analizuojant PFI indeksą, iš tikrųjų pirmiausia reikia atsižvelgti į rodiklio ir akcijų kainos judėjimo neatitikimus. Visi rodikliai įskaitant PFI, yra naudingesni, kai naudojami kartu su kitomis priemonėmis. Pats Billas Williamsas papildomai rekomendavo rodiklį Fractals.

Už ir prieš

Viena iš PFI problemų yra perbraižymas. Tai reiškia, kad nėra prasmės tikrinti istorinių duomenų ar ieškoti istorijoje, nes tai sukels netikslią informaciją. Tai natūralus procesas, kai indikatorius yra perbraižytas. Patyrę prekiautojai žino, kad jei naudojant indikatorių bus atliekami atgaliniai testai, bus klaidingi signalai. Kita bėda ta, kad apimties rodiklis atspindi ne realią visos rinkos apimtį, o tik tą, kurią pateikia brokeris. Žinoma, yra teigiamų aspektų, kad rodiklis gali reikšti didelius būsimus kainų pokyčius. Apimčių analizės šalininkai mano, kad PFI yra pagrindinis rodiklis. Jų nuomone, tai duoda signalus ir perspėjimus apie galimus pasikeitimus. Prieš priimant prekybos sprendimą, PFI turėtų būti sujungta su kitu generatoriumi, tada sekite skirtumų modelius dideliu garsumu. Nustačius modelius, laikas veikti. Antrojo osciliatoriaus skirtumai sumažins PFI perbraižymo riziką. Siekiant išvengti painiavos, rekomenduojama naudoti nedidelį generatorių skaičių (kuo daugiau osciliatorių įtraukta, tuo didesnė klaidų tikimybė).

PFI taikymas skirtinguose terminaluose

Dauguma prekybos platformų, tokių kaip MT4, MT5 ar TradingView, siūlo beveik visus rodiklius su daugybe pasirinkimų ir automatinių variacijų, o PFI nėra išimtis. „MetaTrader 4“ turi Billo Williamso prekybos rodiklių rinkinį, kuris įtraukiamas į standartinius įrankius, kai platforma įkeliama. BW PFI indikatorių galite rasti „Indicators“ rodyklėje, kuri atvers PFI langą, įskaitant spalvų kodą ir garsumą.
Spalvos kodas naudojamas pagal numatytuosius nustatymus, tačiau jį galima pritaikyti.
Naudojant indikatorių, juostos po diagrama turi tik teigiamas reikšmes, nes minimali PFI indekso riba yra nulis. Prekybininkai gali pasirinkti prekiauti su juo perparduotose arba perpirktose rinkose, tačiau yra rizika. Kadangi juostos priklauso nuo tūrio, lygiai rodo didelį poslinkį žemyn arba aukštyn, priklausomai nuo to, ar rinka yra pakilusi, ar kritusi. Jei prekiautojas šioje situacijoje nusprendžia ištirti praeities lygius, jis turėtų osciliatoriaus lange nubrėžti horizontalią liniją. Kai juostelė rodo, kad apimtis kerta ribą, kai kaina krenta, rekomenduojami pirkimo opcionai (rinka yra perparduota). Atitinkamai, pardavimo opcionais turėtų būti prekiaujama tada, kai yra priešingai – kaina yra pakilusi, tačiau juosta vis dar yra aukščiau šios linijos.