Com funciona l’indicador de l’IMF, estratègia comercial, visualització al gràfic

Indicador IMF – Índex de facilitació del mercat (índex de facilitació del mercat), característiques, representació en un gràfic, fórmula de càlcul. Índex de facilitació del mercat: aquest indicador s’utilitza per determinar els punts forts i febles dels moviments de preus. Va ser desenvolupat pel comerciant i escriptor Bill Williams i descrit com una mesura de la reacció del mercat a un nou nivell de volum.

Què és l’indicador IMF, quin és el seu significat, fórmula de càlcul

L’índex d’alleujament del mercat de BW MFI és un indicador de volatilitat, el propòsit del qual és determinar la disposició del mercat per canviar el preu. Però només els valors absoluts són inútils per a un comerciant, ja que no donen senyals comercials específics. És important com a eina per analitzar l’efectivitat d’un moviment de preus que combina volum i preu.
El volum és un concepte important que dóna una idea de com entren i surten els diners d’un actiu financer. És una mesura de la rotació total d’accions o contractes de futurs. Es calcula com el nombre total d’accions que es cotitzen durant un període de temps determinat. Cada bitllet representa un comerç i compta per al volum total de negociació. Tot i que les mateixes accions es poden vendre i comprar diverses vegades, el volum es té en compte amb cada transacció. Per tant, si es van comprar 500 accions de XYZ, després es van vendre, després es van tornar a comprar i després es van tornar a vendre, donant lloc a quatre bitllets, el volum es registra com a 2.000 accions.

Important! L’anàlisi de volum és una tècnica que s’utilitza per determinar les operacions que s’estan realitzant descobrint relacions entre volum i preus. Els dos conceptes clau subjacents a l’anàlisi del volum són el volum de compra i el volum de venda.

Els comerciants confien en el volum com a mètrica clau perquè us permet conèixer el nivell de liquiditat d’un actiu i la facilitat que és entrar o sortir d’una posició propera al preu actual. La liquiditat és una cosa a la qual sempre hauríeu de prestar atenció a l’hora de negociar. Un mercat altament líquid es considera el més eficient. L’indicador IMF de Bill Williams mostra el canvi de preu per tick. Descripció de l’indicador de l’IMF:

1. La construcció i interpretació d’aquest indicador és similar a l’índex de força relativa (RSI), amb l’única diferència que l’ RSI només està relacionat amb el preu. L’índex de relleu del mercat compara el “flux d’efectiu positiu” amb el “flux d’efectiu negatiu” per crear un indicador que es pugui comparar amb l’acció del preu per determinar la força o la debilitat d’una tendència.
2. La relació de flux d’efectiu es normalitza a l’oscil·lador de l’IMF . El flux d’efectiu és positiu quan el preu típic augmenta (pressió de compra) i negatiu quan el preu típic està baixant (pressió de venda).
3. A continuació, s’introdueix la relació de fluxos d’efectiu positius i negatius a la fórmula RSI per obtenir un indicador que oscil·la entre 0 i 100.

L’índex de facilitació del mercat és el més adequat per identificar inversió i extrems de preus mitjançant diversos senyals. Així, l’indicador de volatilitat considerat permet determinar si el mercat és líquid i si hi ha diversos participants actius. Si l’activitat del mercat disminueix, els participants del mercat que utilitzen l’indicador IMF poden notar una disminució en l’eficàcia dels moviments de volum i preus.
L’índex de facilitació del mercat és fàcil de calcular mitjançant la fórmula següent: MFI = (Alt – Baix)/Volum, on Alt és el preu més alt de la sessió de negociació, Baix és el preu més baix del període de negociació, Volum és el volum de la sessió de negociació. període de temps.Alguns experts consideren que l’indicador BW MFI és el millor indicador del comportament del mercat, en comparació amb l’índex de força relativa i l’oscil·lador estocàstic.

Tipus i construcció, i reconeixement a la carta

Quan es representen en un gràfic, els resultats dels càlculs de l’índex de facilitació del mercat es mostren com un histograma a la part inferior del gràfic de preus.
Els valors absoluts de l’índex estan representats per barres, i la comparació entre l’índex i el canvi de volum es mostra en quatre colors diferents, que són fonamentals per llegir els senyals generats per l’indicador. Descripció de l’indicador BW MFI – senyals comercials:

1. Una barra verda (verda) indica que tant l’indicador com el volum estan augmentant. Això suggereix que el mercat ja s’està movent i que els comerciants haurien d’obrir una posició en la mateixa direcció que el mercat, seguint la tendència, i s’haurien de tancar posicions oposades.
2. “Fade” reflecteix el final d’una tendència, que es caracteritza per un escenari en què tant l’indicador com els volums estan a la baixa. En altres paraules, el mercat està perdent interès pel moviment actual dels preus i busca indicis de desenvolupament futur. Aquest bar és el precursor del gran break. Els participants del mercat haurien d’estar atents a qualsevol indici d’impuls constructiu, que en aquest cas es pot assenyalar per endavant mitjançant la formació de diverses barres successives de “esvaïment”.
3. “Fake” representa el període durant el qual l’indicador augmenta i el volum disminueix. Això suggereix que el mercat està avançant, però no està recolzat pel volum.A causa del poc interès per part dels comerciants, no hi ha un fort suport al moviment de preus actual amb l’obertura de noves posicions. És a dir, el preu es mou com a conseqüència de l’intent d’un determinat grup de participants del mercat (brokers i dealers) per controlar-lo i manipular-lo en el seu propi interès. L’estat sol acabar amb una inversió de preus.
4. “Squatting” (Squat) reflecteix la situació quan l’indicador cau, però el volum augmenta. En aquest moment, hi ha una batalla entre els “bous” i els “óssos”, que determinarà qui controlarà la propera tendència. A mesura que més comerciants entren al mercat, el volum augmenta, però com que les dues contraparts són relativament iguals, el preu no canvia significativament. Al final, una de les parts enfrontades es posarà al dia amb l’altra. Val la pena parar molta atenció a la direcció en què es mou el preu després de trencar aquesta barra.

Indicador de l’IMF – índex de facilitació del mercat, què i per què, el caos comercial NO per llibres: https://youtu . be/nA71Su8pZJU

Configuració i aplicació en una estratègia comercial

A diferència de molts altres indicadors tècnics, l’índex de facilitació del mercat de les IMF no té cap configuració. L’únic que es pot personalitzar és el color de les barres (o deixar-les tal com estan). Interpretar-lo és una tasca relativament difícil, atès que no hi ha un rang específic per mirar. Com utilitzar l’indicador BW MFI:

1. L’índex i el volum estan caient – falta de liquiditat al mercat. Per tant, si un actiu està en tendència alcista i l’IMF està en declivi, això és un senyal que una possible inversió està a punt de produir-se.
2. L’indicador augmenta, el volum de l’actiu disminueix, un signe que l’acció del preu no està recolzada pel volum. Com a resultat, es pot produir una inversió baixista.
3. L’indicador cau, el volum creix: “toros” i “óssos” es barallen entre ells. Pot conduir a una ruptura alcista.

Teòricament, el principi de funcionament sembla senzill, però a la pràctica no és fàcil trobar senyals comercials amb MFI. Per tant, es recomana utilitzar eines addicionals: RSI i
mitjanes mòbils .
Segons Bill Williams, quan l’IMF i el volum augmenten, es pot veure com un senyal alcista, ja que el volum i el preu es mouen en la mateixa direcció. Quan el volum i l’IMF cauen, és un senyal per vendre, ja que l’interès per l’actiu desapareix. La situació en què l’IMF puja i el volum baixa es coneix com a “fals” i els moviments de preus s’han de prendre amb un gra de sal. El mateix passa amb un període en què l’IMF cau i el volum augmenta.

He d’utilitzar l’índex de facilitació del mercat en el comerç?

Inicialment, els indicadors de negociació s’utilitzaven exclusivament a les borses, però amb el temps es van començar a utilitzar en altres mercats financers. Malgrat que aquests algorismes matemàtics són àmpliament utilitzats pels comerciants, una bona estratègia d’inversió rarament es basa només en ells. L’indicador de l’IMF pren els aspectes senzills de l’acció del mercat i els tradueix en termes clars i concisos que donen una idea de l’acció del mercat. Igual que RSI, es mesura en una escala de 0 a 100 i sovint es calcula utilitzant un període de 14 o 30 dies. Un swing trader pot preferir un període de 14 dies, mentre que un inversor pot preferir un període de 30 dies (com menys dies s’utilitzen per calcular-lo, més volàtil serà l’índex). A l’hora d’analitzar l’índex IMF, de fet, primer cal tenir en compte les discrepàncies entre l’indicador i el moviment del preu de les accions. Tots els indicadors inclòs MFI, són més útils quan s’utilitzen conjuntament amb altres eines. El mateix Bill Williams va recomanar a més l’indicador Fractals.

Avantatges i inconvenients

Un dels problemes de l’IMF és redibuixar. Això vol dir que no té sentit provar dades històriques o cercar a través de l’historial, ja que això comportarà informació inexacta. Aquest és un procés natural quan l’indicador es torna a dibuixar. Els comerciants experimentats saben que si es fan proves posteriors mentre utilitzen l’indicador, hi haurà senyals falsos. Un altre problema és que l’indicador de volum no reflecteix el volum real de tot el mercat, sinó només el proporcionat pel corredor. Per descomptat, hi ha aspectes positius que l’indicador pot indicar una gran acció futura dels preus. Els defensors de l’anàlisi del volum consideren que l’IMF és un indicador líder. Segons la seva opinió, dóna senyals i advertències sobre possibles revers. Abans de prendre una decisió comercial, l’IMF s’hauria de combinar amb un altre oscil·lador, a continuació, feu un seguiment dels patrons de divergència amb un volum fort. Un cop identificats els patrons, és hora d’actuar. La divergència en el segon oscil·lador reduirà el risc de redibuix de l’IMF. Per evitar confusions, es recomana utilitzar un nombre reduït d’oscil·ladors (com més oscil·ladors hi hagi implicats, més probabilitat d’equivocar-se).

Aplicació de MFI en diferents terminals

La majoria de plataformes comercials com MT4, MT5 o TradingView ofereixen gairebé tots els indicadors amb moltes opcions i variacions automàtiques, i MFI no és una excepció. MetaTrader 4 té un conjunt d’indicadors comercials de Bill Williams, que s’inclouen a les eines estàndard quan es carrega la plataforma. L’indicador BW MFI es pot trobar a l’índex “Indicadors”, que obrirà la finestra MFI, inclòs el codi de color i el volum.
El codi de color s’utilitza per defecte, però es pot personalitzar.
Quan s’utilitza l’indicador, les barres de sota del gràfic només tenen valors positius, ja que el límit mínim de l’índex IMF és zero. Els comerciants poden optar per negociar amb ell en mercats de sobrevenda o sobrecompra, però hi ha un risc. Com que les barres es basen en el volum, els nivells mostren un fort moviment cap avall o cap amunt depenent de si el mercat és alcista o baixista. Si un comerciant decideix en aquesta situació explorar els nivells del passat, hauria de dibuixar una línia horitzontal a la finestra de l’oscil·lador. Quan la barra indica que el volum creua la línia en què el preu és baixista, es recomanen opcions de compra (el mercat està sobrevenda). En conseqüència, les opcions de venda s’han de negociar quan sigui el contrari: el preu és alcista, però la barra encara està per sobre d’aquesta línia.