Funktionsweise des MFI-Indikators, Handelsstrategie, Ansicht auf dem Chart

MFI-Indikator – Market Facilitation Index (Markterleichterungsindex), Merkmale, Darstellung in einem Diagramm, Berechnungsformel. Market Facilitation Index – dieser Indikator wird verwendet, um die Stärken und Schwächen von Preisbewegungen zu bestimmen. Es wurde vom Trader und Schriftsteller Bill Williams entwickelt und als Maß für die Reaktion des Marktes auf ein neues Volumenniveau beschrieben.

Was ist der MFI-Indikator, was ist seine Bedeutung, Berechnungsformel

Der BW-MFI-Marktentlastungsindex ist ein Volatilitätsindikator, der dazu dient, die Bereitschaft des Marktes zur Preisänderung zu bestimmen. Aber nur absolute Werte allein sind für einen Trader nutzlos, da sie keine konkreten Handelssignale geben. Es ist wichtig als Instrument zur Analyse der Effektivität einer Preisbewegung, die Volumen und Preis kombiniert.
Volumen ist ein wichtiges Konzept, das eine Vorstellung davon vermittelt, wie Geld in und aus einem finanziellen Vermögenswert kommt. Es ist ein Maß für den Gesamtumsatz von Aktien oder Terminkontrakten. Er wird als die Gesamtzahl der Aktien berechnet, die während eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden. Jedes Ticket stellt einen Handel dar und zählt zum gesamten Handelsvolumen. Obwohl die gleichen Aktien mehrmals verkauft und gekauft werden können, wird das Volumen bei jeder Transaktion berücksichtigt. Wenn also 500 Aktien von XYZ gekauft, dann verkauft, dann wieder gekauft und wieder verkauft wurden, was zu vier Tickets führt, dann wird das Volumen als 2.000 Aktien erfasst.

Wichtig! Die Volumenanalyse ist eine Technik, die verwendet wird, um die getätigten Trades zu bestimmen, indem Beziehungen zwischen Volumen und Preisen entdeckt werden. Die zwei Schlüsselkonzepte, die der Volumenanalyse zugrunde liegen, sind Kaufvolumen und Verkaufsvolumen.

Händler verlassen sich auf das Volumen als Schlüsselkennzahl, weil es Ihnen ermöglicht, den Liquiditätsgrad eines Vermögenswerts zu kennen und wie einfach es ist, eine Position in der Nähe des aktuellen Preises einzugehen oder zu verlassen. Liquidität ist etwas, worauf Sie beim Trading immer achten sollten. Ein hochliquider Markt gilt als der effizienteste. Der MFI-Indikator von Bill Williams zeigt die Preisänderung pro Tick. Beschreibung des MFI-Indikators:

1. Die Konstruktion und Interpretation dieses Indikators ähnelt dem Relative Strength Index (RSI), mit dem einzigen Unterschied, dass der RSI nur mit dem Preis zusammenhängt. Der Market Relief Index vergleicht „positive Cashflows“ mit „negativen Cashflows“, um einen Indikator zu erstellen, der mit Preisbewegungen verglichen werden kann, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu bestimmen.
2. Die Cashflow-Ratio wird in den MFI-Oszillator normalisiert . Der Cashflow ist positiv, wenn der typische Preis steigt (Kaufdruck), und negativ, wenn der typische Preis fällt (Verkaufsdruck).
3. Das Verhältnis von positiven und negativen Cashflows wird dann in die RSI-Formel eingegeben , um einen Indikator zu erhalten, der zwischen 0 und 100 schwankt.

Der Market Facilitation Index eignet sich am besten, um Kursumkehrungen und Extreme anhand verschiedener Signale zu identifizieren. Anhand des betrachteten Volatilitätsindikators können Sie also feststellen, ob der Markt liquide ist und ob verschiedene Marktteilnehmer aktiv sind. Wenn die Marktaktivität abnimmt, können Marktteilnehmer, die den MFI-Indikator verwenden, eine Abnahme der Effektivität von Volumen- und Preisbewegungen feststellen.
Der Market Facilitation Index lässt sich anhand der folgenden Formel leicht berechnen: MFI = (Hoch – Tief)/Volumen, wobei Hoch der höchste Preis der Handelssitzung ist, Tief der niedrigste Preis der Handelsperiode ist, Volumen das Volumen des Zeitfenster.Einige Experten halten den BW-MFI-Indikator im Vergleich zum Relative-Stärke-Index und dem stochastischen Oszillator für den besten Indikator für das Marktverhalten.

Typen und Konstruktion und Erkennung auf der Karte

Bei der Darstellung in einem Diagramm werden die Ergebnisse der Berechnungen des Market Facilitation Index als Histogramm am unteren Rand des Preisdiagramms angezeigt.
Die absoluten Werte des Index werden durch Balken dargestellt, und der Vergleich zwischen dem Index und der Volumenänderung wird in vier verschiedenen Farben angezeigt, die für das Ablesen der vom Indikator erzeugten Signale von grundlegender Bedeutung sind. Beschreibung des BW MFI-Indikators – Handelssignale:

1. Ein grüner (grüner) Balken zeigt an, dass sowohl die Anzeige als auch die Lautstärke zunehmen. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt bereits bewegt und Händler eine Position in der gleichen Richtung wie der Markt eröffnen sollten, dem Trend folgend, und entgegengesetzte Positionen geschlossen werden sollten.
2. „Fade“ spiegelt das Ende eines Trends wider, der durch ein Szenario gekennzeichnet ist, in dem sowohl der Indikator als auch die Volumina zurückgehen. Mit anderen Worten, der Markt verliert das Interesse an der aktuellen Preisbewegung und sucht nach Anzeichen für die zukünftige Entwicklung. Dieser Riegel ist der Vorbote des großen Durchbruchs. Marktteilnehmer sollten auf Anzeichen eines konstruktiven Impulses achten, der in diesem Fall im Voraus durch die Bildung mehrerer aufeinanderfolgender „verblassender“ Balken signalisiert werden kann.
3. „Fake“ stellt den Zeitraum dar, in dem der Indikator ansteigt und die Lautstärke abnimmt. Dies deutet darauf hin, dass sich der Markt nach vorne bewegt, wird aber nicht durch das Volumen unterstützt.Aufgrund des mangelnden Interesses seitens der Händler gibt es keine starke Unterstützung für die aktuelle Preisbewegung durch die Eröffnung neuer Positionen. Mit anderen Worten, der Preis bewegt sich als Ergebnis des Versuchs einer bestimmten Gruppe von Marktteilnehmern (Broker und Händler), ihn in ihrem eigenen Interesse zu kontrollieren und zu manipulieren. Der Zustand endet in der Regel mit einer Kursumkehr.
4. „Squatting“ (Squat) spiegelt die Situation wider, in der der Indikator fällt, aber die Lautstärke zunimmt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es einen Kampf zwischen den „Bullen“ und „Bären“, der bestimmen wird, wer den nächsten Trend kontrollieren wird. Wenn mehr Händler auf den Markt kommen, steigt das Volumen, aber da die beiden Kontrahenten relativ ausgeglichen sind, ändert sich der Preis nicht wesentlich. Am Ende wird eine der Kriegsparteien die andere einholen. Es lohnt sich, genau auf die Richtung zu achten, in die sich der Preis nach dem Durchbrechen dieses Balkens bewegt.

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Einstellungen und Anwendung in einer Handelsstrategie

Im Gegensatz zu vielen anderen technischen Indikatoren hat der MFI Market Facilitation Index keine Einstellungen. Das einzige, was angepasst werden kann, ist die Farbe der Balken (oder sie so lassen, wie sie sind). Es zu interpretieren ist eine relativ schwierige Aufgabe, da es keinen bestimmten Bereich gibt, den man sich ansehen muss. So verwenden Sie den BW MFI-Indikator:

1. Der Index und das Volumen fallen – Mangel an Liquidität im Markt. Wenn sich also ein Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet und der MFI fällt, ist dies ein Zeichen dafür, dass eine potenzielle Trendwende bevorsteht.
2. Der Indikator steigt, das Volumen des Vermögenswerts sinkt – ein Zeichen dafür, dass die Preisbewegung nicht durch das Volumen unterstützt wird. Infolgedessen kann es zu einer rückläufigen Umkehrung kommen.
3. Der Indikator fällt, das Volumen wächst – „Bullen“ und „Bären“ bekämpfen sich. Kann zu einem bullischen Ausbruch führen.

Theoretisch scheint das Funktionsprinzip einfach, aber in der Praxis ist es nicht einfach, Handelssignale mit MFI zu finden. Daher wird empfohlen, zusätzliche Tools zu verwenden – RSI und
gleitende Durchschnitte .
Wenn sowohl der MFI als auch das Volumen steigen, kann dies laut Bill Williams als zinsbullisches Signal gewertet werden, da sich Volumen und Preis in die gleiche Richtung bewegen. Wenn das Volumen und der MFI fallen, ist dies ein Verkaufssignal, da das Interesse an dem Vermögenswert verschwindet. Die Situation, in der der MFI steigt und das Volumen sinkt, wird als „gefälscht“ bezeichnet, und Preisbewegungen sollten mit Vorsicht aufgenommen werden. Dasselbe gilt für einen Zeitraum, in dem der MFI fällt und das Volumen steigt.

Sollte ich den Market Facilitation Index beim Trading verwenden?

Ursprünglich wurden Handelsindikatoren ausschließlich an den Aktienmärkten verwendet, aber im Laufe der Zeit wurden sie auch auf anderen Finanzmärkten verwendet. Trotz der Tatsache, dass diese mathematischen Algorithmen von Händlern weit verbreitet sind, basiert eine gute Anlagestrategie selten allein auf ihnen. Der MFI-Indikator nimmt die einfachen Aspekte des Marktgeschehens und übersetzt sie in klare und prägnante Begriffe, die eine Vorstellung vom Marktgeschehen vermitteln. Wie der RSI wird er auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen und oft über einen Zeitraum von 14 oder 30 Tagen berechnet. Ein Swingtrader bevorzugt möglicherweise einen 14-Tage-Zeitraum, während ein Anleger einen 30-Tage-Zeitraum bevorzugt (je weniger Tage für die Berechnung verwendet werden, desto volatiler ist der Index). Tatsächlich muss man bei der Analyse des MFI-Index zunächst die Diskrepanzen zwischen dem Indikator und der Bewegung des Aktienkurses berücksichtigen. Alle Indikatoren einschließlich MFI, sind nützlicher, wenn sie in Verbindung mit anderen Tools verwendet werden. Bill Williams selbst empfahl zusätzlich den Indikator Fractals.

Vorteile und Nachteile

Eines der Probleme mit MFI ist das Neuzeichnen. Das bedeutet, dass es keinen Sinn macht, historische Daten zu testen oder den Verlauf zu durchsuchen, da dies zu ungenauen Informationen führt. Dies ist ein natürlicher Prozess, wenn der Indikator neu gezeichnet wird. Erfahrene Händler wissen, dass es falsche Signale geben wird, wenn während der Verwendung des Indikators Backtests durchgeführt werden. Ein weiteres Problem ist, dass der Volumenindikator nicht das tatsächliche Volumen des gesamten Marktes widerspiegelt, sondern nur das vom Broker bereitgestellte. Natürlich gibt es positive Aspekte, dass der Indikator große zukünftige Kursbewegungen signalisieren kann. Befürworter der Volumenanalyse betrachten den MFI als Frühindikator. Ihrer Meinung nach gibt es Signale und Warnungen vor möglichen Umkehrungen. Bevor Sie eine Handelsentscheidung treffen, sollte MFI mit einem anderen Oszillator kombiniert werden, verfolgen Sie dann Divergenzmuster mit starkem Volumen. Sobald Muster identifiziert sind, ist es Zeit zu handeln. Eine Divergenz beim zweiten Oszillator verringert das Risiko einer MFI-Neuziehung. Um Verwirrung zu vermeiden, wird empfohlen, eine kleine Anzahl von Oszillatoren zu verwenden (je mehr Oszillatoren beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen).

Anwendung von MFI in verschiedenen Terminals

Die meisten Handelsplattformen wie MT4, MT5 oder TradingView bieten fast alle Indikatoren mit vielen Optionen und automatischen Variationen an, und MFI ist da keine Ausnahme. MetaTrader 4 verfügt über eine Reihe von Handelsindikatoren von Bill Williams, die in den Standard-Tools enthalten sind, wenn die Plattform geladen wird. Den BW-MFI-Indikator finden Sie unter dem Index „Indikatoren“, der das MFI-Fenster mit Farbcode und Volumen öffnet.
Der Farbcode wird standardmäßig verwendet, kann aber angepasst werden.
Bei Verwendung des Indikators haben die Balken unterhalb des Diagramms nur positive Werte, da die Mindestgrenze des MFI-Index bei Null liegt. Händler können wählen, ob sie damit in überverkauften oder überkauften Märkten handeln möchten, aber es besteht ein gewisses Risiko. Da die Balken volumenbasiert sind, zeigen die Niveaus eine starke Bewegung nach unten oder oben, je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist. Wenn sich ein Händler in dieser Situation entscheidet, die Niveaus der Vergangenheit zu erkunden, sollte er eine horizontale Linie auf dem Oszillatorfenster zeichnen. Wenn der Balken anzeigt, dass das Volumen die Linie überschreitet, bei der der Preis rückläufig ist, werden Call-Optionen empfohlen (der Markt ist überverkauft). Dementsprechend sollten Put-Optionen gehandelt werden, wenn das Gegenteil der Fall ist – der Preis ist bullisch, aber der Balken befindet sich immer noch über dieser Linie.