MFI индикаторы қалай жұмыс істейді, сауда стратегиясы, диаграммадағы көрініс

MFI көрсеткіші – Нарықты жеңілдету индексі (Нарықты жеңілдету индексі), ерекшеліктері, диаграммада сызу, есептеу формуласы. Нарықты жеңілдету индексі – бұл көрсеткіш баға қозғалысының күшті және әлсіз жақтарын анықтау үшін қолданылады. Оны трейдер және жазушы Билл Уильямс әзірлеген және нарықтың көлемнің жаңа деңгейіне реакциясының өлшемі ретінде сипатталған.

MFI индикаторы дегеніміз не, оның мәні неде, есептеу формуласы

BW MFI нарықтық жеңілдік индексі құбылмалылық көрсеткіші болып табылады, оның мақсаты нарықтың бағаны өзгертуге дайындығын анықтау болып табылады. Бірақ тек абсолютті мәндер ғана трейдер үшін пайдасыз, өйткені олар нақты сауда сигналдарын бермейді. Ол көлем мен бағаны біріктіретін баға қозғалысының тиімділігін талдау құралы ретінде маңызды.
Көлем – ақшаның қаржылық активке қалай түсетіні және шығатыны туралы түсінік беретін маңызды ұғым. Бұл акциялардың немесе фьючерстік келісімшарттардың жалпы айналымының өлшемі. Ол белгілі бір уақыт аралығында сатылатын акциялардың жалпы саны ретінде есептеледі. Әрбір билет сауданы білдіреді және сауданың жалпы көлеміне есептеледі. Бірдей акцияларды бірнеше рет сатуға және сатып алуға болатынына қарамастан, көлемі әрбір мәміледе ескеріледі. Сондықтан, егер 500 XYZ акциясы сатып алынса, содан кейін сатылса, содан кейін қайта сатып алынса, содан кейін қайтадан сатылса, нәтижесінде төрт билет пайда болса, көлем 2000 акция ретінде жазылады.

Маңызды! Көлемді талдау – бұл көлем мен баға арасындағы байланысты анықтау арқылы жасалатын сауда-саттықты анықтау үшін қолданылатын әдіс. Көлемді талдаудың негізгі екі тұжырымдамасы – сатып алу көлемі және сату көлемі.

Трейдерлер негізгі көрсеткіш ретінде көлемге сенеді, себебі ол активтің өтімділік деңгейін және ағымдағы бағаға жақын позицияға кіру немесе шығу қаншалықты оңай екенін білуге ​​мүмкіндік береді. Өтімділік – бұл сауда кезінде әрқашан назар аудару керек нәрсе. Жоғары өтімді нарық ең тиімді болып саналады. Билл Уильямстың MFI индикаторы бір кене бағаның өзгеруін көрсетеді. MFI көрсеткішінің сипаттамасы:

1. Бұл көрсеткіштің құрылысы мен түсіндірмесі салыстырмалы күш индексіне (RSI) ұқсас, жалғыз айырмашылығы RSI тек бағамен байланысты. Market Relief Index трендтің күшті немесе әлсіздігін анықтау үшін баға әрекетімен салыстыруға болатын көрсеткішті жасау үшін «оң ақша ағынын» «теріс ақша ағынымен» салыстырады.
2. Қолма-қол ақша ағынының қатынасы қалыпқа келтіріледі осциллятор MFI . Қолма-қол ақша ағыны әдеттегі баға көтерілгенде оң (сатып алу қысымы) және әдеттегі баға төмендегенде (сату қысымы) теріс болады.
3. Оң және теріс ақша ағындарының арақатынасы 0 мен 100 арасында ауытқып тұратын көрсеткішті алу үшін RSI формуласына енгізіледі .

Нарықты жеңілдету индексі әртүрлі сигналдар арқылы бағаның өзгеруі мен шектен шығуын анықтау үшін ең қолайлы. Осылайша, қарастырылатын құбылмалылық көрсеткіші нарықтың өтімділігін және әртүрлі нарық қатысушыларының белсенді екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Егер нарықтық белсенділік төмендесе, онда MFI индикаторын пайдаланатын нарық қатысушылары көлем мен баға қозғалысының тиімділігінің төмендеуін байқауы мүмкін.
Нарықты жеңілдету индексін келесі формула арқылы есептеу оңай: MFI = (Жоғары – Төмен)/Көлем, мұндағы Жоғары – сауда сессиясының ең жоғары бағасы, Төмен – сауда кезеңіндегі ең төменгі баға, Көлем – Уақыт шеңберінде.Кейбір сарапшылар BW MFI индикаторын салыстырмалы күш индексі мен стохастикалық осциллятормен салыстырғанда нарықтық мінез-құлықтың ең жақсы көрсеткіші деп санайды.

Түрлері мен құрылысы және диаграммада тану

Диаграммада сызылған кезде Нарықты жеңілдету индексін есептеу нәтижелері баға диаграммасының төменгі жағында гистограмма ретінде көрсетіледі.
Индекстің абсолютті мәндері жолақтармен көрсетіледі, ал индекс пен көлемнің өзгеруі арасындағы салыстыру төрт түрлі түсте көрсетіледі, бұл индикатор жасаған сигналдарды оқу үшін негізгі болып табылады. BW MFI индикаторының сипаттамасы – сауда сигналдары:

1. Жасыл (Жасыл) жолақ индикатордың да, дыбыстың да артып жатқанын көрсетеді. Бұл нарықтың қазірдің өзінде қозғалып жатқанын және трейдерлер трендті ұстанып, нарықпен бірдей бағытта позиция ашуы керек, ал қарама-қарсы позициялар жабылуы керек деп болжайды.
2. «Өшіру» трендтің аяқталуын көрсетеді, ол индикатор да, көлемдер де төмендейтін сценариймен сипатталады. Басқаша айтқанда, нарық ағымдағы баға қозғалысына қызығушылықты жоғалтып, болашақ даму белгілерін іздеуде. Бұл жолақ үлкен үзілістің бастаушысы болып табылады. Нарық қатысушылары конструктивті импульстің кез келген белгілерін бақылап отыруы керек, бұл жағдайда бірнеше дәйекті «өшіру» жолақтарын қалыптастыру арқылы алдын ала сигнал беруге болады.
3. «Fake» көрсеткіштің жоғарылауы және көлемінің азаюы кезеңін білдіреді. Бұл нарықтың алға жылжып келе жатқанын көрсетеді, бірақ көлемі жағынан қолдау таппайды.Трейдерлер тарапынан қызығушылықтың болмауына байланысты жаңа позициялардың ашылуымен ағымдағы баға қозғалысына күшті қолдау жоқ. Басқаша айтқанда, баға нарыққа қатысушылардың белгілі бір тобының (брокерлер мен дилерлер) оны өз мүдделері үшін бақылау және айла-шарғы жасау әрекетінің нәтижесінде қозғалады. Мемлекет әдетте бағаны өзгертумен аяқталады.
4. «Скват» (Скват) индикатор төмендеген кезде, бірақ дыбыс көлемі ұлғаятын жағдайды көрсетеді. Осы кезде келесі трендті кім басқаратынын анықтайтын «бұқалар» мен «аюлар» арасында тартыс жүріп жатыр. Нарыққа көп трейдерлер кірген сайын көлем артады, бірақ екі контрагент салыстырмалы түрде біркелкі болғандықтан, баға айтарлықтай өзгермейді. Соңында соғысушы тараптардың бірі екіншісін қуып жетеді. Бұл жолақты бұзып өткеннен кейін бағаның бағытына мұқият назар аударған жөн.

MFI көрсеткіші – нарықты жеңілдету индексі, не және неге, сауда хаосы кітаптар бойынша ЕМЕС: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Сауда стратегиясындағы параметрлер мен қолдану

Көптеген басқа техникалық көрсеткіштерден айырмашылығы, MFI нарығын жеңілдету индексінде параметрлер жоқ. Баптауға болатын жалғыз нәрсе – жолақтардың түсі (немесе оларды сол күйінде қалдырыңыз). Қарап шығудың нақты ауқымы жоқ екенін ескерсек, оны түсіндіру салыстырмалы түрде қиын міндет. BW MFI индикаторын қалай пайдалануға болады:

1. Индекс пен көлем төмендеуде – нарықта өтімділіктің болмауы. Сондықтан, егер актив өсу тенденциясына ие болса және МҚҰ төмендесе, бұл әлеуетті кері өзгерістердің орын алуының белгісі.
2. Көрсеткіш өседі, актив көлемі азаяды – бұл баға әрекетінің көлеммен қолдау көрсетпейтіндігінің белгісі. Нәтижесінде аюлы кері ауытқу орын алуы мүмкін.
3. Көрсеткіш төмендейді, көлем өсуде – «бұқалар» мен «аюлар» бір-бірімен күреседі. Бичийдің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Теориялық тұрғыдан жұмыс принципі қарапайым болып көрінеді, бірақ іс жүзінде MFI көмегімен сауда сигналдарын табу оңай емес. Сондықтан қосымша құралдарды пайдалану ұсынылады – RSI және
жылжымалы орташа мәндер .
Билл Уильямстың айтуынша, MFI да, көлем де көтерілгенде, оны көлем мен баға бір бағытта қозғалатындай бычий сигнал ретінде қарастыруға болады. Көлемі мен MFI төмендеген кезде, бұл активке қызығушылық жоғалып кеткендіктен, сату туралы сигнал болып табылады. МҚҰ көтеріліп, көлем азайған жағдай «жалған» деп аталады және бағаның қозғалысын аздап қабылдау керек. МҚҰ төмендеп, көлемі артып жатқан кезеңге де солай.

Саудада нарықты жеңілдету индексін пайдалануым керек пе?

Бастапқыда сауда көрсеткіштері тек қор нарықтарында қолданылды, бірақ уақыт өте олар басқа қаржы нарықтарында қолданыла бастады. Бұл математикалық алгоритмдерді трейдерлер кеңінен қолданатынына қарамастан, жақсы инвестициялық стратегия сирек тек соларға негізделеді. MFI индикаторы нарықтық әрекеттің қарапайым аспектілерін қабылдайды және оны нарықтық әрекет туралы түсінік беретін нақты және қысқа терминдерге аударады. RSI сияқты, ол 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша өлшенеді және жиі 14 күн немесе 30 күндік кезең арқылы есептеледі. Свинг трейдері 14 күндік кезеңді таңдай алады, ал инвестор 30 күндік кезеңді қалайды (оны есептеу үшін неғұрлым аз күн пайдаланылса, индекс соғұрлым құбылмалы болады). MFI индексін талдағанда, шын мәнінде, ең алдымен индикатор мен акция бағасының қозғалысы арасындағы сәйкессіздіктерді ескеру қажет. Барлық көрсеткіштер соның ішінде MFI, басқа құралдармен бірге пайдаланғанда пайдалырақ. Билл Уильямстың өзі Фрактал индикаторын қосымша ұсынды.

Артықшылықтары мен кемшіліктері

MFI проблемаларының бірі – қайта сызу. Бұл тарихи деректерді сынаудың немесе тарих бойынша іздеудің мағынасы жоқ дегенді білдіреді, себебі бұл дұрыс емес ақпаратқа әкеледі. Бұл көрсеткіш қайта сызылған кездегі табиғи процесс. Тәжірибелі трейдерлер индикаторды пайдалану кезінде кері сынақтар жүргізілсе, жалған сигналдар болатынын біледі. Тағы бір мәселе, көлем көрсеткіші бүкіл нарықтың нақты көлемін көрсетпейді, тек брокер ұсынған. Әрине, индикатор болашақтағы үлкен баға әрекетін көрсете алатын оң жақтары бар. Көлемді талдауды жақтаушылар MFI жетекші көрсеткіш деп санайды. Олардың пікірінше, ол мүмкін болатын кері өзгерістер туралы сигналдар мен ескертулер береді. Сауда-саттық туралы шешім қабылдамас бұрын, MFI басқа осциллятормен біріктірілуі керек, содан кейін күшті көлеммен дивергенция үлгілерін қадағалаңыз. Үлгілер анықталғаннан кейін әрекет ету уақыты келді. Екінші осциллятордағы дивергенция MFI қайта сызу қаупін азайтады. Шатастыруды болдырмау үшін осцилляторлардың аз санын пайдалану ұсынылады (осцилляторлар неғұрлым көп болса, қателесу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады).

Әртүрлі терминалдарда MFI қолдану

MT4, MT5 немесе TradingView сияқты көптеген сауда платформалары көптеген нұсқалары мен автоматты вариациялары бар барлық дерлік көрсеткіштерді ұсынады, және MFI ерекшелік емес. MetaTrader 4 платформасы жүктелген кезде стандартты құралдарға енгізілген Билл Уильямстың сауда көрсеткіштерінің жиынтығына ие. BW MFI индикаторын түс коды мен көлемін қоса алғанда, MFI терезесін ашатын «Индикаторлар» индексінің астында табуға болады.
Түс коды әдепкі бойынша пайдаланылады, бірақ оны теңшеуге болады.
Көрсеткішті пайдаланған кезде диаграмманың астындағы жолақтарда тек оң мәндер болады, өйткені MFI индексінің ең төменгі шегі нөлге тең. Трейдерлер онымен артық сатылған немесе сатып алынған нарықтарда сауда жасауды таңдай алады, бірақ тәуекел бар. Жолақтар көлемге негізделгендіктен, деңгейлер нарықтың бычий немесе аюлы болуына байланысты күшті төмен немесе жоғары жылжуды көрсетеді. Егер трейдер осы жағдайда өткен деңгейлерді зерттеуді шешсе, ол осциллятор терезесінде көлденең сызық салуы керек. Жолақ көлемнің баға төмендейтін сызықты кесіп өтіп жатқанын көрсеткенде, қоңырау опциялары ұсынылады (нарық артық сатылды). Тиісінше, пут опциондары керісінше болған кезде саудалануы керек – баға бычий, бірақ жолақ әлі де осы сызықтан жоғары.