MMİ göstəricisinin necə işləməsi, ticarət strategiyası, qrafikə baxın

MMİ göstəricisi – Market Facilitation Index (Market Facilitation Index), xüsusiyyətlər, diaqramda plan tərtibi, hesablama düsturu. Bazar asanlaşdırma indeksi – bu göstərici qiymət hərəkətlərinin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. O, treyder və yazıçı Bill Williams tərəfindən hazırlanmış və bazarın həcmin yeni səviyyəsinə reaksiyasının ölçüsü kimi təsvir edilmişdir.

MFI Göstərici nədir, onun mənası nədir, hesablama düsturu

BW MFI bazar relyef indeksi dəyişkənlik göstəricisidir, məqsədi bazarın qiyməti dəyişməyə hazırlığını müəyyən etməkdir. Ancaq yalnız mütləq dəyərlər treyder üçün faydasızdır, çünki onlar xüsusi ticarət siqnalları vermir. Həcmi və qiyməti birləşdirən qiymət hərəkətinin effektivliyini təhlil etmək üçün bir vasitə kimi vacibdir.
Həcm, pulun maliyyə aktivinə necə daxil olub çıxdığı barədə fikir verən mühüm anlayışdır. Səhmlərin və ya fyuçers müqavilələrinin ümumi dövriyyəsinin ölçüsüdür. Müəyyən bir müddət ərzində satılan səhmlərin ümumi sayı kimi hesablanır. Hər bir bilet ticarəti təmsil edir və ümumi ticarət həcminə hesablanır. Eyni səhmlər bir neçə dəfə satıla və alınsa da, hər bir əməliyyatda həcm nəzərə alınır. Buna görə də, əgər 500 XYZ səhm alınıbsa, sonra satılıb, sonra yenidən alınıb, sonra yenidən satılıb və nəticədə dörd bilet əldə olunubsa, həcm 2000 səhm kimi qeydə alınır.

Vacibdir! Həcm təhlili, həcm və qiymətlər arasındakı əlaqələri aşkar edərək həyata keçirilən əməliyyatları müəyyən etmək üçün istifadə edilən bir texnikadır. Həcm təhlilinin əsasını təşkil edən iki əsas anlayış alış həcmi və satış həcmidir.

Treyderlər əsas metrik olaraq həcmə etibar edirlər, çünki bu, aktivin likvidlik səviyyəsini və cari qiymətə yaxın mövqeyə daxil olmağın və ya çıxmağın nə qədər asan olduğunu bilməyə imkan verir. Likvidlik ticarət edərkən həmişə diqqət etməli olduğunuz bir şeydir. Yüksək likvid bazar ən səmərəli hesab olunur. Bill Williams tərəfindən MFI göstəricisi bir gənə üçün qiymət dəyişikliyini göstərir. MFI göstəricisinin təsviri:

1. Bu göstəricinin qurulması və şərhi Nisbi Güc İndeksinə (RSI) bənzəyir, yeganə fərq RSI -nin yalnız qiymətlə əlaqəli olmasıdır. Market Relief Index, trendin gücünü və ya zəifliyini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkəti ilə müqayisə oluna bilən bir göstərici yaratmaq üçün “müsbət pul axını” ilə “mənfi pul axını”nı müqayisə edir.
2. Pul vəsaitlərinin hərəkəti nisbəti MFI osilatorunda normallaşdırılır . Tipik qiymət yüksəldikdə (alış təzyiqi) pul vəsaitlərinin hərəkəti müsbət, tipik qiymət azaldıqda (satış təzyiqi) mənfi olur.
3. Müsbət və mənfi pul axınlarının nisbəti daha sonra 0 ilə 100 arasında dəyişən bir göstərici əldə etmək üçün RSI düsturuna daxil edilir .

Bazarın Asanlaşdırılması İndeksi müxtəlif siqnallardan istifadə edərək qiymətlərin dəyişməsini və ekstremalları müəyyən etmək üçün ən uyğundur. Beləliklə, nəzərə alınan dəyişkənliyin göstəricisi bazarın likvid olub-olmadığını və müxtəlif bazar iştirakçılarının aktiv olub olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. Bazar aktivliyi azalarsa, o zaman MMİ göstəricisindən istifadə edən bazar iştirakçıları həcm və qiymət hərəkətlərinin effektivliyində azalma müşahidə edə bilərlər.
Bazar asanlaşdırma indeksini aşağıdakı düsturla hesablamaq asandır: MFI = (Yüksək – Aşağı)/Həcmi, burada Yüksək ticarət sessiyasının ən yüksək qiymətidir, Aşağı ticarət dövrünün ən aşağı qiymətidir, Həcmi müddət.Bəzi ekspertlər BW MFI göstəricisini nisbi güc indeksi və stoxastik osilatorla müqayisədə bazar davranışının ən yaxşı göstəricisi hesab edirlər.

Növlər və konstruksiya və diaqramda tanınma

Qrafik üzərində qurulduqda, Bazarın Asanlaşdırılması İndeksinin hesablamalarının nəticələri qiymət qrafikinin aşağı hissəsində histoqram kimi göstərilir.
İndeksin mütləq dəyərləri çubuqlarla təmsil olunur və indeks və həcm dəyişikliyi arasındakı müqayisə göstəricinin yaratdığı siqnalları oxumaq üçün əsas olan dörd fərqli rəngdə göstərilir. BW MFI göstərici təsviri – ticarət siqnalları:

1. Yaşıl (Yaşıl) çubuq həm göstəricinin, həm də həcmin artdığını göstərir. Bu onu deməyə əsas verir ki, bazar artıq hərəkətdədir və treyderlər trendə uyğun olaraq bazarla eyni istiqamətdə mövqe açmalı, əks mövqelər bağlanmalıdır.
2. “Fade” həm göstəricinin, həm də həcmlərin azaldığı bir ssenari ilə xarakterizə olunan trendin sonunu əks etdirir. Başqa sözlə, bazar mövcud qiymət hərəkətinə marağını itirir və gələcək inkişafın əlamətlərini axtarır. Bu bar böyük fasilənin xəbərçisidir. Bazar iştirakçıları konstruktiv impulsun hər hansı əlamətlərini izləməlidirlər ki, bu halda bir neçə ardıcıl “sönən” çubuqların əmələ gəlməsi ilə əvvəlcədən siqnal verilə bilər.
3. “Saxta” göstəricinin artdığı və həcmin azaldığı dövrü təmsil edir. Bu onu deməyə əsas verir ki, bazar irəliləyir, lakin həcmlə dəstəklənmir.Treyderlər tərəfindən maraq az olduğundan, yeni mövqelərin açılması ilə mövcud qiymət dəyişikliyinə güclü dəstək yoxdur. Başqa sözlə desək, qiymət bazar iştirakçılarının müəyyən qrupunun (broker və dilerlər) öz maraqları naminə ona nəzarət etmək və manipulyasiya etmək cəhdi nəticəsində hərəkət edir. Dövlət adətən qiymətin dəyişməsi ilə başa çatır.
4. “Squatting” (Squat) göstəricinin düşdüyü vəziyyəti əks etdirir, lakin həcmi artır. Bu zaman növbəti tendensiyaya kimin nəzarət edəcəyini müəyyən edəcək “öküzlər”lə “ayılar” arasında döyüş gedir. Bazara daha çox treyder daxil olduqca həcm artır, lakin iki qarşı tərəf nisbətən bərabər olduğundan qiymət ciddi dəyişmir. Sonda döyüşən tərəflərdən biri digərinə çatacaq. Bu çubuqdan keçdikdən sonra qiymətin hansı istiqamətdə hərəkət etdiyinə çox diqqət yetirməyə dəyər.

MMİ göstəricisi – bazarın asanlaşdırılması indeksi, nə və niyə, ticarət xaosu kitablarla DEYİL: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

Ticarət strategiyasında parametrlər və tətbiq

Bir çox digər texniki göstəricilərdən fərqli olaraq, MFI Market Facilitation Index-də heç bir parametr yoxdur. Fərdiləşdirilə bilən yeganə şey çubuqların rəngidir (və ya onları olduğu kimi buraxın). Baxmaq üçün xüsusi diapazon olmadığını nəzərə alsaq, onu şərh etmək nisbətən çətin bir işdir. BW MFI göstəricisini necə istifadə etmək olar:

1. İndeks və həcm düşür – bazarda likvidliyin olmaması. Buna görə də, əgər aktiv yüksəliş trendindədirsə və MMİ azalırsa, bu, potensial geri dönüşün baş verəcəyinə işarədir.
2. Göstərici yüksəlir, aktivin həcmi azalır – qiymət hərəkətinin həcm tərəfindən dəstəklənmədiyinə işarədir. Nəticədə, aşağı dönüş baş verə bilər.
3. Göstərici azalır, həcm artır – “öküzlər” və “ayılar” bir-biri ilə vuruşur. Yüksəlişin partlamasına səbəb ola bilər.

Teorik olaraq, əməliyyat prinsipi sadə görünür, lakin praktikada MFI-dən istifadə edərək ticarət siqnallarını tapmaq asan deyil. Buna görə əlavə vasitələrdən istifadə etmək tövsiyə olunur – RSI və
hərəkətli ortalamalar .
Bill Williams-a görə, həm MFI, həm də həcm yüksəldikdə, həcm və qiymət eyni istiqamətdə hərəkət edərkən bu, yüksəliş siqnalı kimi görünə bilər. Həcmi və MFI aşağı düşdükdə, bu, aktivə maraq itdiyi üçün satmaq üçün bir siqnaldır. MFI-nin yüksəldiyi və həcmin aşağı düşdüyü vəziyyət “saxta” olaraq bilinir və qiymət hərəkətləri duz dənələri ilə qəbul edilməlidir. Eyni şey MMİ-nin düşdüyü və həcmin artdığı dövr üçün də keçərlidir.

Ticarətdə bazarın asanlaşdırılması indeksindən istifadə etməliyəmmi?

Başlanğıcda ticarət göstəriciləri yalnız fond bazarlarında istifadə olunurdusa, zaman keçdikcə digər maliyyə bazarlarında da istifadə olunmağa başladı. Bu riyazi alqoritmlərin treyderlər tərəfindən geniş istifadə edilməsinə baxmayaraq, yaxşı investisiya strategiyası nadir hallarda tək onlara əsaslanır. MFI göstəricisi bazar fəaliyyətinin sadə aspektlərini götürür və onu bazar fəaliyyəti haqqında fikir verən aydın və qısa terminlərə çevirir. RSI kimi, o, 0-dan 100-ə qədər olan miqyasda ölçülür və çox vaxt 14 və ya 30 günlük müddətlə hesablanır. Bir yelləncək treyder 14 günlük müddətə üstünlük verə bilər, investor isə 30 günlük müddətə üstünlük verə bilər (onu hesablamaq üçün nə qədər az gün istifadə olunursa, indeks bir o qədər dəyişkəndir). MFI indeksini təhlil edərkən, əslində, ilk növbədə göstərici ilə səhm qiymətinin hərəkəti arasındakı uyğunsuzluqları nəzərə almaq lazımdır. Bütün göstəricilər MMİ daxil olmaqla, digər alətlərlə birlikdə istifadə edildikdə daha faydalıdır. Bill Williams özü əlavə olaraq Fraktallar göstəricisini tövsiyə etdi.

Lehte ve eksiklikleri

MMİ ilə bağlı problemlərdən biri yenidən rəsm çəkməkdir. Bu o deməkdir ki, tarixi məlumatlar üzərində sınaqdan keçirməyin və ya tarixdə axtarış etməyin mənası yoxdur, çünki bu, qeyri-dəqiq məlumatlara gətirib çıxaracaq. Göstərici yenidən çəkildikdə bu təbii prosesdir. Təcrübəli treyderlər bilirlər ki, indikatordan istifadə zamanı hər hansı backtestlər aparılarsa, yalan siqnallar olacaq. Başqa bir problem, həcm göstəricisinin bütün bazarın real həcmini deyil, yalnız brokerin təqdim etdiyi həcmi əks etdirməsidir. Əlbəttə ki, göstəricinin böyük gələcək qiymət hərəkətinə işarə edə biləcəyi müsbət cəhətləri var. Həcm təhlilinin tərəfdarları MMİ-ni aparıcı göstərici hesab edirlər. Onların fikrincə, mümkün geri çevrilmələr barədə siqnallar və xəbərdarlıqlar verir. Ticarət qərarı verməzdən əvvəl, MFI başqa bir osilator ilə birləşdirilməlidir, sonra güclü həcmlə divergensiya nümunələrini izləyin. Nümunələr müəyyən edildikdən sonra hərəkət etmək vaxtıdır. İkinci osilatorda fərqlilik MMİ-nin yenidən çəkilmə riskini azaldacaq. Çaşqınlığın qarşısını almaq üçün az sayda osilatordan istifadə etmək tövsiyə olunur (nə qədər çox osilator iştirak edirsə, səhv etmək ehtimalı bir o qədər yüksəkdir).

MMİ-nin müxtəlif terminallarda tətbiqi

MT4, MT5 və ya TradingView kimi əksər ticarət platformaları, demək olar ki, bütün göstəriciləri çoxlu seçimlər və avtomatik dəyişikliklər təklif edir və MFI istisna deyil. MetaTrader 4 platforması yükləndikdə standart alətlərə daxil olan Bill Williams tərəfindən bir sıra ticarət göstəricilərinə malikdir. BW MFI göstəricisi rəng kodu və həcmi daxil olmaqla, MFI pəncərəsini açacaq “Göstəricilər” indeksi altında tapıla bilər.
Rəng kodu standart olaraq istifadə olunur, lakin fərdiləşdirilə bilər.
Göstəricidən istifadə edərkən, diaqramın altındakı çubuqlar yalnız müsbət dəyərlərə malikdir, çünki MFI indeksinin minimum həddi sıfırdır. Treyderlər onunla həddindən artıq satılan və ya həddindən artıq alınmış bazarlarda ticarət etməyi seçə bilərlər, lakin bununla bağlı risk var. Barlar həcm əsaslı olduğundan, səviyyələr bazarın yüksəliş və ya ayı olmasından asılı olaraq aşağı və ya yuxarı güclü bir hərəkət göstərir. Əgər treyder bu vəziyyətdə keçmişdəki səviyyələri araşdırmaq qərarına gəlsə, o, osilator pəncərəsində üfüqi xətt çəkməlidir. Bar, həcmin qiymətin aşağı olduğu xətti keçdiyini göstərdikdə, zəng opsionları tövsiyə olunur (bazar həddindən artıq satılır). Müvafiq olaraq, satış opsionları əksi doğru olduqda ticarət edilməlidir – qiymət yüksəlişlidir, lakin bar hələ də bu xəttin üstündədir.