Як працює індикатор MFI, стратегія торгівлі, вид на графіку

Індикатор MFI – Market Facilitation Index (Індекс полегшення ринку), особливості, побудова на графіку, формула розрахунку. Market Facilitation Index – цей індикатор використовується для визначення сильних та слабких сторін цінових рухів. Його розробив трейдер та письменник Білл Вільямс та описав як критерій реакції ринку на новий рівень обсягу.

Що за Індикатор MFI, який його сенс, формула розрахунку

Індекс полегшення ринку BW MFI – індикатор волатильності, мета якого – визначення готовності ринку змінити ціну. Але тільки одні абсолютні значення марні для трейдера, тому що не дають конкретних торгових сигналів. Він має значення як інструмент для аналізу ефективності цінового руху, що поєднує обсяг та ціну.
Обсяг – важливе поняття, яке дає уявлення про те, як гроші приходять і йдуть із фінансового активу. Це міра загального обігу акцій чи ф’ючерсних контрактів. Він розраховується як загальна кількість акцій, що торгуються протягом заданого періоду часу. Кожен тикет представляє угоду та враховується у загальному обсязі торгів. Хоча одні й самі акції можна продавати і купувати кілька разів, обсяг враховується при кожній угоді. Отже, якщо 500 акцій XYZ були куплені, потім продані, потім повторно куплені, а потім знову перепродані, в результаті чого отримано чотири тикети, обсяг реєструється як 2000 акцій.

Важливо! Аналіз обсягу – метод, використовуваний визначення угод, що здійснюються, у вигляді виявлення взаємозв’язків між обсягом і цінами. Два ключові поняття, що лежать в основі аналізу обсягу, – це обсяг покупки та обсяг продажу.

Трейдери покладаються на обсяг як на ключовий показник, оскільки він дозволяє дізнатися рівень ліквідності активу і те, наскільки легко можна увійти в позицію або вийти з позиції, близької до поточної ціни. Ліквідність – це те, що завжди потрібно звертати увагу під час торгівлі. Високоліквідний ринок вважається найбільш ефективним. Індикатор MFI Білла Вільямса показує зміну ціни за один тик. Опис MFI індикатора:

1. Побудова та інтерпретація цього індикатора аналогічні індексу відносної сили (RSI) з тією різницею, що RSI пов’язаний лише з ціною. Індекс полегшення ринку порівнює “позитивний грошовий потік” з “негативним грошовим потоком”, щоб створити індикатор, який можна порівняти з рухом ціни, щоб визначити силу чи слабкість тренду.
2. Коефіцієнт грошового потоку нормалізується в осцилятор MFI . Грошовий потік позитивний, коли типова ціна зростає (тиск покупців), і негативний, коли типова ціна знижується (тиск продавців).
3. Потім співвідношення позитивних і негативних грошових потоків вводиться у формулу RSI щоб отримати індикатор, який коливається між 0 і 100.

Market Facilitation Index – формула розрахунку [/caption] Market Facilitation
Index найкраще підходить для визначення розворотів та екстремумів цін за допомогою різних сигналів. Таким чином, індикатор волатильності, що розглядається, дозволяє визначити, чи є ринок ліквідним і чи активні різні учасники ринку. Якщо ринкова активність знижується, учасники ринку, що використовують індикатор MFI, можуть помітити зниження ефективності об’ємних та цінових рухів.
Індекс сприяння ринку легко розрахувати, використовуючи таку формулу: MFI = (Максимум – Мінімум)/Обсяг, де Максимум – найвища ціна торгової сесії, Мінімум – найнижча ціна торгового періоду, Обсяг – обсяг таймфрейму.Деякі експерти вважають індикатор BW MFI найкращим показником поведінки ринку, порівняно з індексом відносної сили та стохастичним осцилятором.

Види та побудова, і розпізнавання на графіку

При нанесенні на графік результатів розрахунків Market Facilitation Index відображаються у вигляді гістограми в нижній частині цінового графіка.
Абсолютні значення індексу представлені стовпчиками, а порівняння між індексом та зміною об’єму відображається чотирма різними кольорами, які мають важливе значення для читання сигналів, що генеруються індикатором. BW MFI індикатор опису – торговельні сигнали:

1. Зелений (Green) бар вказує на те, що індикатор, і обсяг збільшуються. Це говорить про те, що ринок вже рухається, і трейдери повинні відкривати позицію в тому ж напрямку, що і ринок, слідуючи тренду, а протилежні позиції слід закривати.
2. “В’яне” (Fade) відображає закінчення тренду, що характеризується сценарієм, в якому і індикатор, і обсяги знижуються. Іншими словами, ринок втрачає інтерес до поточного руху ціни та шукає ознаки майбутнього розвитку. Цей бар – попередник великого прориву. Учасникам ринку слід стежити за будь-якими ознаками конструктивного імпульсу, який у цьому випадку може бути заздалегідь сигналізований формуванням кількох послідовних барів, що «в’януть».
3. «Фальшивий» (Fake) є періодом, протягом якого індикатор збільшується, а обсяг зменшується. Це говорить про те, що ринок рухається поступально, але не підтримується обсягом, через відсутність інтересу з боку трейдерів немає сильної підтримки поточного руху ціни з відкриттям нових позицій. Інакше висловлюючись, ціна рухається у результаті спроби певної групи учасників ринку (брокерів і дилерів) контролювати та маніпулювати нею у своїх інтересах. Стан зазвичай закінчується розворотом ціни.
4. “Присідає” (Squat) відображає ситуацію, коли індикатор падає, але обсяг збільшується. У цей час відбувається битва між «биками» та «ведмедями», яка визначить, хто контролюватиме наступний тренд. У міру того, як на ринок виходить більше трейдерів, обсяг збільшується, але оскільки два контрагенти відносно рівні, ціна не змінюється. Зрештою, одна з протиборчих сторін наздожене іншу. Варто звертати увагу на напрям, в якому рухається ціна після пробиття цього бару.

Індикатор MFI – індекс полегшення ринку, що й навіщо, торговий хаос НЕ за книжками: https://youtu. be/nA71Su8pZJU

Налаштування та застосування в торговій стратегії

На відміну від багатьох інших технічних індикаторів індекс полегшення ринку MFI не має налаштувань. Єдине, що можна налаштувати – колір барів (або залишити їх як є). Інтерпретувати його – складне завдання, враховуючи, що немає певного діапазону, на який потрібно дивитися. Як користуватися BW MFI індикатором:

1. Індекс та обсяг падають – нестача ліквідності на ринку. Отже, якщо актив знаходиться у висхідному тренді, а MFI знижується, це ознака того, що ось-ось станеться потенційний розворот.
2. Індикатор зростає, обсяг активу знижується – ознака того, що цінова дія не підтримується обсягом. Як наслідок може статися ведмежий розворот.
3. Індикатор падає, обсяг зростає – «бики» та «ведмеді» борються один з одним. Може призвести до бичачого прориву.

Теоретично принцип роботи здається нескладним, але практично знайти торгові сигнали з допомогою MFI непросто. Тому рекомендується використовувати додаткові інструменти – RSI та
ковзні середні .
За словами Білла Вільямса, коли зростає і MFI, і обсяг, це можна розглядати як бичачий сигнал, оскільки обсяг та ціна рухаються в одному напрямку. Коли обсяг та MFI падають – сигнал до продажу, оскільки інтерес до активу зникає. Ситуація, коли MFI зростає, а обсяг падає, відома як «фальшива» та цінові рухи слід сприймати з часткою скептицизму. Те саме вірно і для періоду, коли MFI падає, а обсяг зростає.

Чи варто використовувати індикатор Market Facilitation Index у торгах

Спочатку торгові індикатори використовувалися виключно на фондових ринках, але згодом стали застосовуватись і на інших фінансових ринках. Незважаючи на те, що ці математичні алгоритми широко використовуються трейдерами, хороша інвестиційна стратегія рідко ґрунтується лише на них. Індикатор MFI бере прості аспекти ринкових дій і переводить у зрозумілі та короткі терміни, що дають уявлення про дії ринку. Як і RSI, вимірюється за шкалою від 0 до 100 і часто розраховується за допомогою 14-денного або 30-денного періоду. Свінг-трейдер може віддати перевагу 14-денному періоду, у той час як інвестор – 30-денному періоду (чим менше днів використовується для його розрахунку, тим волатильніший індекс). При аналізі індексу MFI, по суті, потрібно насамперед враховувати розбіжності між індикатором та рухом ціни акції. Усі індикатори, включаючи MFI, корисніше, якщо їх використовувати разом із іншими інструментами. Сам Білл Вільямс рекомендував додатково індикатор фрактал (Fractals).

Плюси і мінуси

Одна з проблем MFI – перемальовка. Це означає, що немає сенсу проводити тестування на історичних даних або робити пошук в історії, оскільки це призведе до неточної інформації. Це природний процес, коли індикатор перемальовується. Досвідчені трейдери знають, якщо при використанні індикатора проводяться будь-які бектести, будуть помилкові сигнали. Інша проблема в тому, що індикатор обсягу не відображає реального обсягу всього ринку, а лише той, який надає брокер. Звичайно, є позитивні сторони, завдяки яким індикатор може сигналізувати про великі майбутні дії ціни. Прибічники аналізу обсягу вважають MFI випереджаючим індикатором. На їхню думку, він подає сигнали та попередження про можливі розвороти. Перш ніж приймати торгове рішення, MFI слід комбінувати з іншим осцилятором. після чого відстежити моделі дивергенції із сильним об’ємом. Щойно закономірності визначено, настає час діяти. Дивергенція на другому осциляторі знизить ризик перемалювання MFI. Щоб уникнути плутанини, рекомендується використовувати невелику кількість осциляторів (що більше задіяно осциляторів, тим вища ймовірність помилок).

Застосування MFI у різних терміналах

Більшість торгових платформ, як MT4, MT5 або TradingView пропонують майже всі індикатори з безліччю опцій і автоматичних варіацій, і MFI не виняток. MetaTrader 4 має набір торгових індикаторів Білла Вільямса, які входять до складу стандартних інструментів при завантаженні платформи. Індикатор BW MFI можна знайти під вказівником «Індикатори», після чого відкриється вікно MFI, включаючи колірний код та обсяг.
Код кольору використовується за замовчуванням, але його можна настроїти.
При використанні індикатора бари під графіком мають лише позитивні значення, оскільки мінімальна межа індексу MFI дорівнює нулю. Трейдери можуть вибирати для торгівлі з ним ринки перепроданості чи перекупленості, але є ризик. Оскільки бари залежать від обсягу, рівні відображають сильний рух вниз або вгору, залежно від того ринок бичачий або ведмежий. Якщо трейдер вирішить у цій ситуації дослідити рівні минулого, він повинен провести горизонтальну лінію на вікні осцилятора. Коли бар вказує на те, що обсяг перетинає лінію, за якою ціна є ведмежою, рекомендуються кол-опціони (перепроданість ринку). Відповідно, пут-опціонами слід торгувати, коли все навпаки – ціна бичача, але бар все ще знаходиться над цією лінією.