כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים

Методы и инструменты анализа

אינדיקטור MFI – מדד הנחת שוק (Market Facilitation Index), מאפיינים, שרטוט על תרשים, נוסחת חישוב. מדד הנחת שוק – אינדיקטור זה משמש לקביעת נקודות החוזק והחולשה של תנועות המחירים. הוא פותח על ידי הסוחר והסופר ביל וויליאמס ותואר כמדד לתגובת השוק לרמה חדשה של נפח.

מהו מחוון MFI, מה המשמעות שלו, נוסחת חישוב

מדד ההקלה בשוק BW MFI הוא אינדיקטור לתנודתיות, שמטרתו לקבוע את נכונות השוק לשנות את המחיר. אבל רק ערכים מוחלטים לבדם חסרי תועלת עבור סוחר, מכיוון שהם אינם נותנים אותות מסחר ספציפיים. הוא חשוב ככלי לניתוח האפקטיביות של תנועת מחיר המשלבת נפח ומחיר.
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים נפח הוא מושג חשוב שנותן מושג כיצד כסף נכנס ויוצא מנכס פיננסי. זהו מדד למחזור הכולל של מניות או חוזים עתידיים. זה מחושב כמספר המניות הכולל שנסחרות במהלך פרק זמן נתון. כל כרטיס מייצג עסקה ונחשב להיקף המסחר הכולל. למרות שניתן למכור ולקנות את אותן מניות מספר פעמים, הנפח נלקח בחשבון בכל עסקה. לכן, אם 500 מניות XYZ נרכשו, ואז נמכרו, ואז נרכשו מחדש, ואז נמכרו שוב, וכתוצאה מכך ארבעה כרטיסים, הנפח נרשם כ-2,000 מניות.

חָשׁוּב! ניתוח נפח הוא טכניקה המשמשת לקביעת העסקאות המתבצעות על ידי גילוי קשרים בין נפח ומחירים. שני מושגי המפתח העומדים בבסיס ניתוח הנפח הם נפח קנייה ונפח מכירה.

סוחרים מסתמכים על נפח כמדד מפתח מכיוון שהוא מאפשר לך לדעת את רמת הנזילות של נכס וכמה קל להיכנס או לצאת מפוזיציה קרובה למחיר הנוכחי. נזילות היא משהו שאתה תמיד צריך לשים לב אליו בעת המסחר. שוק נזיל ביותר נחשב ליעיל ביותר. מחוון ה-MFI של ביל וויליאמס מציג את שינוי המחיר לכל סימון. תיאור של מחוון MFI:

  1. הבנייה והפרשנות של אינדיקטור זה דומות למדד החוזק היחסי (RSI), כשההבדל היחיד הוא ש- RSI קשור רק למחיר. מדד הקלה בשוק משווה “תזרים מזומנים חיובי” ל”תזרים מזומנים שלילי” כדי ליצור אינדיקטור שניתן להשוות לפעולת מחיר כדי לקבוע את החוזק או החולשה של מגמה.
  2. יחס תזרים המזומנים מנורמל לתוך מתנד MFI . תזרים המזומנים חיובי כאשר המחיר הטיפוסי עולה (לחץ קנייה) ושלילי כאשר המחיר הטיפוסי יורד (לחץ מכירה).
  3. לאחר מכן , היחס בין תזרימי מזומנים חיובי ושלילי מוכנס לנוסחת RSI כדי לקבל אינדיקטור שנע בין 0 ל-100.

כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים
מדד הנחת שוק – נוסחת חישוב
מדד הנחת שוק מתאים ביותר לזיהוי היפוכי מחירים וקיצונים באמצעות אותות שונים. לפיכך, האינדיקטור הנחשב לתנודתיות מאפשר לך לקבוע אם השוק נזיל והאם משתתפי שוק שונים פעילים. אם פעילות השוק יורדת, אז משתתפי שוק המשתמשים במדד MFI עשויים להבחין בירידה באפקטיביות של תנועות נפח ומחירים.
קל לחשב את מדד הנחת השוק באמצעות הנוסחה הבאה: MFI = (גבוה – נמוך)/נפח, כאשר גבוה הוא המחיר הגבוה ביותר של המסחר, נמוך הוא המחיר הנמוך ביותר של תקופת המסחר, נפח הוא נפח המסחר מסגרת זמן.כמה מומחים רואים במדד BW MFI את האינדיקטור הטוב ביותר להתנהגות השוק, בהשוואה למדד החוזק היחסי והמתנד הסטוכסטי.

סוגים ובנייה, והכרה בתרשים

כשמתווים על תרשים, התוצאות של חישובי מדד הקלת השוק מוצגות כהיסטוגרמה בתחתית תרשים המחירים.
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים הערכים האבסולוטיים של המדד מיוצגים על ידי פסים, וההשוואה בין המדד לשינוי בנפח מוצגת בארבעה צבעים שונים, שהם בסיסיים לקריאת האותות שנוצרו על ידי המחוון. תיאור מחוון BW MFI – אותות מסחר:

  1. פס ירוק (ירוק) מציין שגם המחוון וגם עוצמת הקול מתגברים. זה מצביע על כך שהשוק כבר זז וסוחרים צריכים לפתוח פוזיציה באותו כיוון של השוק, בעקבות המגמה, ויש לסגור פוזיציות מנוגדות.
  2. “דעיכה” משקפת את סופה של מגמה, המתאפיינת בתרחיש שבו גם האינדיקטור וגם הנפחים יורדים. במילים אחרות, השוק מאבד עניין בתנועת המחיר הנוכחית ומחפש סימנים להתפתחות עתידית. הבר הזה הוא המבשר של הפריצה הגדולה. משתתפי שוק צריכים לשים לב לכל סימן של דחף בונה, שבמקרה זה ניתן לאותת מראש על ידי היווצרות של מספר פסים “דהויים” עוקבים.
  3. “מזויף” מייצג את התקופה שבה המחוון עולה ועוצמת הקול יורדת. הדבר מעיד שהשוק מתקדם, אך אינו נתמך בנפח, בשל חוסר עניין מצד הסוחרים, אין תמיכה חזקה בתנועת המחיר הנוכחית עם פתיחת פוזיציות חדשות. במילים אחרות, המחיר נע כתוצאה מניסיון של קבוצה מסוימת של משתתפים בשוק (ברוקרים וסוחרים) לשלוט בו ולתמרן אותו למען האינטרסים שלהם. המדינה בדרך כלל מסתיימת בהיפוך מחירים.
  4. “Squatting” (Squat) משקף את המצב כאשר המחוון נופל, אך עוצמת הקול עולה. בשעה זו מתנהל קרב בין ה”שוורים” ל”דובים”, שיקבע מי ישלוט בטרנד הבא. ככל שיותר סוחרים נכנסים לשוק, הנפח גדל, אך מכיוון ששני הצדדים הנגדיים שווים יחסית, המחיר אינו משתנה באופן משמעותי. בסופו של דבר, אחד הצדדים הלוחמים ישיג את השני. כדאי לשים לב היטב לכיוון שאליו נע המחיר לאחר פריצת הסרגל הזה.

כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים
מדד הנחות שוק בתרשים
אינדיקטור MFI – מדד הקלת שוק, מה ולמה, כאוס במסחר לא לפי ספרים: https://youtu .be/nA71Su8pZJU

הגדרות ויישום באסטרטגיית מסחר

שלא כמו אינדיקטורים טכניים רבים אחרים, למדד MFI Market Facilitation Index אין הגדרות. הדבר היחיד שניתן להתאים הוא צבע הסורגים (או השאר אותם כפי שהם). פרשנותו היא משימה קשה יחסית, בהתחשב בכך שאין טווח ספציפי להסתכל עליו. כיצד להשתמש במחוון BW MFI:

  1. המדד והנפח יורדים – חוסר נזילות בשוק. לכן, אם נכס נמצא במגמת עלייה וה-MFI יורד, זהו סימן לכך שעומד להתרחש היפוך פוטנציאלי.
  2. המדד עולה, נפח הנכס יורד – סימן שפעולת המחיר אינה נתמכת בנפח. כתוצאה מכך, עלול להתרחש היפוך דובי.
  3. המחוון יורד, הנפח גדל – “שוורים” ו”דובים” נלחמים זה בזה. עלול להוביל לפריצה שורית.

תיאורטית, עיקרון הפעולה נראה פשוט, אך בפועל לא קל למצוא אותות מסחר באמצעות MFI. לכן, מומלץ להשתמש בכלים נוספים – RSI
וממוצעים נעים .
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים לפי ביל וויליאמס, כאשר גם ה-MFI וגם הנפח עולים, ניתן לראות זאת כאות שורי כאשר הנפח והמחיר נעים באותו כיוון. כאשר הנפח וה-MFI יורדים, זהו אות למכירה, שכן הריבית בנכס נעלמת. המצב בו ה-MFI עולה והנפח יורד ידוע כ”זיוף” ויש לקחת את תנועות המחירים במעט מלח. הדבר נכון גם לתקופה שבה ה-MFI יורד והנפח עולה.

האם עלי להשתמש במדד הנחת השוק במסחר?

בתחילה נעשה שימוש במדדים למסחר אך ורק בשווקי המניות, אך עם הזמן החלו להשתמש בהם בשווקים פיננסיים אחרים. למרות העובדה שאלגוריתמים מתמטיים אלה נמצאים בשימוש נרחב על ידי סוחרים, אסטרטגיית השקעה טובה מתבססת רק לעתים רחוקות עליהם בלבד. מחוון MFI לוקח את ההיבטים הפשוטים של פעולת השוק ומתרגם אותם למונחים ברורים ותמציתיים שנותנים מושג על פעולת שוק. כמו RSI, הוא נמדד בסולם של 0 עד 100 ולעיתים מחושב תוך שימוש בפרק זמן של 14 ימים או 30 יום. סוחר סווינג עשוי להעדיף תקופה של 14 ימים, בעוד שמשקיע עשוי להעדיף תקופה של 30 יום (ככל שישמשו פחות ימים לחישובה, כך המדד תנודתי יותר). כאשר מנתחים את מדד ה-MFI, למעשה, יש לקחת בחשבון תחילה את הפערים בין האינדיקטור לתנועת מחיר המניה. כל האינדיקטורים כולל MFI, שימושיים יותר כאשר משתמשים בהם בשילוב עם כלים אחרים. ביל וויליאמס עצמו המליץ ​​בנוסף על מחוון הפרקטלים.

יתרונות וחסרונות

אחת הבעיות עם MFI היא ציור מחדש. משמעות הדבר היא שאין זה הגיוני לבדוק נתונים היסטוריים או לחפש בהיסטוריה מכיוון שהדבר יוביל למידע לא מדויק. זהו תהליך טבעי כאשר המחוון מצויר מחדש. סוחרים מנוסים יודעים שאם נערכו בדיקות אחוריות בזמן השימוש במחוון, יהיו אותות שווא. בעיה נוספת היא שמחוון הנפח אינו משקף את הנפח האמיתי של השוק כולו, אלא רק את זה שמספק הברוקר. כמובן, יש דברים חיוביים שהאינדיקטור יכול לאותת על פעולת מחיר עתידית גדולה. התומכים בניתוח נפח רואים ב-MFI כאינדיקטור מוביל. לדעתם, זה נותן אותות ואזהרות לגבי היפוכים אפשריים. לפני קבלת החלטת מסחר, יש לשלב את MFI עם מתנד אחר, לאחר מכן עקוב אחר דפוסי סטייה עם נפח חזק. לאחר שמזהים דפוסים, הגיע הזמן לפעול. סטייה במתנד השני תפחית את הסיכון לשרטוט מחדש של MFI. כדי למנוע בלבול, מומלץ להשתמש במספר קטן של מתנדים (ככל שמעורבים יותר מתנדים, כך הסבירות לטעות גבוהה יותר).
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים

יישום של MFI במסופים שונים

רוב פלטפורמות המסחר כמו MT4, MT5 או TradingView מציעות כמעט את כל האינדיקטורים עם הרבה אפשרויות ווריאציות אוטומטיות, ו-MFI אינו יוצא דופן. ל-MetaTrader 4 יש קבוצה של אינדיקטורים למסחר מאת ביל וויליאמס, הנכללים בכלים הסטנדרטיים כאשר הפלטפורמה נטענת. ניתן למצוא את מחוון BW MFI תחת אינדקס “אינדיקטורים”, אשר יפתח את חלון ה-MFI, כולל קוד צבע ונפח.
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים קוד הצבע משמש כברירת מחדל, אך ניתן להתאים אותו.
כיצד פועל מחוון MFI, אסטרטגיית מסחר, תצוגה בתרשים בעת שימוש במחוון, הפסים מתחת לתרשים הם בעלי ערכים חיוביים בלבד, שכן הגבול המינימלי של מדד ה-MFI הוא אפס. סוחרים יכולים לבחור לסחור איתה בשווקי מכירת יתר או קניית יתר, אך יש בכך סיכון. מכיוון שהברים מבוססים על נפח, הרמות מציגות מהלך חזק למטה או למעלה, תלוי אם השוק שורי או דובי. אם סוחר מחליט במצב זה לחקור את הרמות מהעבר, עליו לצייר קו אופקי על חלון המתנד. כאשר הסרגל מציין שהנפח חוצה את הקו שבו המחיר דובי, מומלצות אופציות רכישה (השוק נמכר יתר על המידה). בהתאם, יש לסחור באופציות מכר כאשר ההפך הוא הנכון – המחיר שורי, אך הרף עדיין מעל קו זה.

info
Rate author
Add a comment