Навіщо потрібний скрінер акцій, як вибрати інструмент для російського ринку

Якщо трейдер тільки починає свій шлях над ринком цінних паперів, йому непросто розібратися у новій йому специфіці роботи. Щоб допомогти швидко відсіяти цінні папери за заданими параметрами, були розроблені спеціальні програми – скринери акцій (Stock Screener). Вони дозволяють відбирати цінні папери у фоновому режимі за заданими критеріями. Такі програми будуть корисні не лише новачкам, а й професійним брокерам та трейдерам.

Що таке скрінер акцій, яка мета застосування

Для того щоб краще розібратися, що являє собою скрінер акцій як приклад можна навести звичайний магазин. Припустимо, людина прийшла в торгову точку, щоб купити печиво. Він заходить до магазину та бачить на полицях 50 видів печива різного виду. Кожен з них має свої особливості, переваги та недоліки. Однак купити потрібно саме кремове печиво з начинкою, причому не дорожче ніж 70 рублів за кілограм. Якщо почати перебирати вручну всю продукцію магазину, покупець витратить багато часу, який можна використати більш корисні відносини. Зрештою покупець підходить до продавця. Він каже йому критерії потрібного товару та просить допомогти з вибором. Продавець чудово знає продукцію свого магазину, тому за півхвилини легко знаходить потрібне печиво. Якби трейдер шукав його самостійно, на ту саму операцію він витратив би 20-30 хвилин.Скринери працюють за тим самим принципом. По суті, це навіть не програма, а сервіс, у який вбудовано кілька десятків фільтрів. Від інвестора/трейдера тут потрібно повідомити скрінер параметри цінних паперів, які він хоче подивитися. Програма аналізує запит, у базі даних перебирає акції, які підходять під зазначені вимоги та виводить їх через інтерфейс Скрінер акцій Санкт Петербурзької біржі за посиланнямякі підходять під зазначені вимоги та виводить їх через інтерфейс Скрінер акцій Санкт Петербурзької біржі за посиланням https://finbull.ru/stock/:які підходять під зазначені вимоги та виводить їх через інтерфейс Скрінер акцій Санкт Петербурзької біржі за посиланням https://finbull.ru/stock/:
Саме слово “Скрінер” має англійське походження. Воно пішло від дієслова to screen, який можна перекласти як “просіювати” або “сортувати”. Інша назва сервісу – “Сканер”.

Скрінер не позбавляє інвестора або трейдера необхідності розбиратися на ринку цінних паперів і справ певної компанії, даний інструмент тільки відсіює акції за певними параметрами, а чи правильно вони задані виходячи з реального стану справ – відповідальність білкового розуму.

За яким принципом працює скрінер

Скрінер акцій дозволяє провести первинний аналіз акцій за допомогою мультиплікаторів та коефіцієнтів. Кожен скринер має у своїй програмній оболонці вбудовані фільтри. Трейдер заповнює їх або вручну, або вибирає параметри із запропонованих сервісом значень. Аналізуючи введені дані, скрінер робить вибірку цінних паперів, які підходять під зазначені критерії. Трейдер може задати різні параметри. Це можуть бути:

• фундаментальні характеристики;
• мультиплікатори P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P, оцінки Грема, Дюпона, Алтьмана та інші;
• кількість акцій у зверненні;
• цінні папери, мають великий потенціал за прогнозами аналітиків;
• різні критерії з бухгалтерської чи фінансової звітності.

Від того, наскільки повно були заповнені фільтри, залежатиме, наскільки точна підбірка з’явиться на екрані. Існують платні та безкоштовні скрінери. У першому випадку інвестору переважно дається певний тестовий період, протягом якого він може випробувати новий сервіс у справі. Лише після цього його просять сплатити за покупку скринера. Якщо з будь-яких причин функціонал придбання його не влаштовує, може відмовитися від угоди. При цьому оплачувати час тестового режиму не обов’язково. Безкоштовний період здебільшого триває від двох тижнів до місяця. Цього часу цілком достатньо, щоб оцінити можливості сервісу. Скрінер tradingview.com для аналізу акцій зарубіжних та російських компаній:
Головною перевагою скрінерів є те, що завдяки їм значно пришвидшується пошук цінних паперів. Трейдеру/інвестору не потрібно годинами моніторити ринок. Він лише ставить у програму необхідні критерії пошуку, а сервіс пропонує йому всі знайдені варіанти, які під задані параметри. Це дозволяє значно заощадити свій час. Інтерфейс одного зі скрінерів акцій
Московської біржі :

Однак у скрінерів існують недоліки. Вони не підійдуть тим людям, які нічого не тямлять у мультиплікаторах та фінансових показниках. І можуть бути навіть небезпечними при невмілому застосуванні.

Щоб програма приносила користь, інвестор повинен хоча б на початковому рівні розумітися на специфіці ринку, і точно знати, що саме він хоче знайти за допомогою скринера. В іншому випадку трейдер просто перебиратиме варіанти, які не принесуть йому жодної користі. Основна частина скрінерів має англійський інтерфейс. Щоб ефективно використовувати програму, необхідно розуміти цю мову як мінімум розмовному рівні. Сервіси з автоматичного перекладу сторінок не підходять. Річ у тім, що з фоновому перекладі часто втрачається чи спотворюється сенс тексту. Якщо не зважити на цей фактор, це може призвести трейдера до сумних наслідків, аж до втрати своїх цінних паперів та капіталу.

У деяких скрінерах встановлено вже готові рішення для пошуку цінних паперів. Якщо потрібно, їх можна змінити будь-якої миті. Тобто. якщо людина шукає акції спочатку шаблонним запитам, а потім, якщо стратегія її поведінки на ринку змінюється, вона може будь-якої миті зайти у фільтри та скоригувати параметри пошуку.

Параметри налаштування скринера

Для ефективної роботи зі скринером в першу чергу потрібне хоча б мінімальне знання теми. Припустимо, що трейдер вирішив придбати у брокера акції європейських компаній, які спеціалізуються на IT сфері. Вони торгуватимуться у євро. Найпростішу вибірку можна отримати безпосередньо у додатку самого
брокера, т.к. багато хто з них забезпечені власними скрінерами. Для налаштування фільтрів у цьому випадку знадобиться вибрати як валюту “Євро”, а в характеристиках компанії – “IT-галузь”.
Невеликий приклад використання скрінер акцій. Припустимо, трейдеру потрібно сформувати портфель з американських акцій, які торгуються на NASDAQ. Тут є великий вибір цінних паперів. Порядок дій у цьому випадку буде наступним:

1. Спочатку акції вибираються за критерієм P/E Ratio. Це свідчить про те, що папери недооцінені. Включивши цей фільтр на скінері, трейдер звужує свій вибір з 3-4 тисяч до 100-200 акцій.
2. Далі вмикається фільтр P/BV. Його рекомендується встановлювати на значенні більше 1, але менше якоїсь іншої певної цифри. Відповідно на виході будуть варіанти цінних паперів, які продаються вище за їх балансову вартість, але, не набагато перевищують цей показник.
3. Потім компанії порівнюються за показниками прибутку ROA та ROE. Завдяки цьому трейдер може збагнути, наскільки ефективно підприємство використовує гроші інвесторів.
4. Після виконання цих дій на екрані скринера залишаються 5-10 варіантів. Їх моніторять вручну, обираючи найперспективніші.

Таким чином, скрінер не може повністю замінити розум і розуміння інвестринку. Він лише допомагає відсіювати непотрібну інформацію. Фундаментальний аналіз акцій на російському ринку, аналіз через 4 скринери, як правильно оцінювати дані: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Огляд популярних скрінерів акцій для російського ринку

Фінвіз

Це один із найпростіших і найвідоміших серед трейдерів скрінерів. Тут не потрібно реєструватись. Зайшовши обслуговування, можна відразу встановити значення фільтрів і розпочати пошуку цінних паперів. Вибірка оновлюватиметься автоматично. Незважаючи на те, що існує тільки англомовна версія скринера, він має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. У ньому зможе розібратись навіть той, хто не володіє англійською мовою. На сервісі є три великі групи фільтрів:

1. Descriptive – опис.
2. Fundamental – фундаментальні характеристики.
3. Technical – технічний аналіз.

Фільтри, що належать до різних груп, можна об’єднувати. Це дозволяє побачити усі поля на одному екрані. З недоліків можна відзначити, що ціни на акції тут показуються із затримкою в 15 хвилин. Також у портфелі не повинно бути понад 50 компаній.
Як вибирати акції у скрінері Finviz, вибираємо акції зростання: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Закс

Тут майже немає фільтрів технічного аналізу. Натомість є критерії бухгалтерської звітності. Завдяки скрінеру можна збирати характеристики із 18 розділів. Це дозволяє зібрати власну програму. У кожному є ще від 5 до 15 підрозділів. Тобто. набір настройок тут дозволяє ефективно шукати цінних паперів за заданими параметрами. З мінусів можна відзначити, що в безкоштовній версії будуть доступні далеко не всі фільтри. Наприклад, не можна буде здійснити пошук компаній за рейтингом чи потенціалом зростання. Однак це можна зробити вручну.

Скрінер від «Маркетхамелеону»

Їм легко та зручно користуватися. Як тільки трейдер починає заповнювати поля параметрів, у нижній частині екрана відразу з’являються компанії, які підходять під уже внесені критерії. Разом зі скрінером поставляється докладна інструкція щодо його використання, а також навчальне відео. Єдине – всі вони англійською. У безкоштовній версії не вдасться зберегти результати пошуку. Не можна також заповнити деякі поля. Останні переважно стосуються тех.аналізу.

Скрінер від Yahoo

Він поставляється з готовими умовами для пошуку цінних паперів. За бажання є можливість будь-якої миті скоригувати шаблон. У будь-якому разі – частину полів трейдеру доведеться заповнювати самому. Для новачків, не знайомих із ринком, це може здатися складним. Корекція деяких важливих параметрів, наприклад тих самих темпів зростання та рентабельність, буде доступна лише після придбання платної версії.
Скрінер для російських акцій: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Порівняння скрінерів

Назва скринера акцій	Чи підходить для новачків?	Автозаповнення полів	Наявність додаткових параметрів введення
Фінвіз	+	+	+
Закс	+	–	–
Скрінер від «Маркетхамелеону»	–	+	+
Скрінер від Yahoo	–	+	–

Скринер акцій – це помічник трейдера. Але це помічник. Цілком виконувати роботу він не зможе. Програма лише шукає цінних паперів за заданими параметрами. Наскільки грамотно задані критерії залежить від навичок самого трейдера.