Miért van szükség készletszűrőre, hogyan válasszunk műszert az orosz piacra

Ha egy kereskedő még csak most kezdi meg útját az értékpapírpiacon, nem lesz könnyű megértenie a munka új sajátosságait. Az értékpapírok meghatározott paraméterek szerinti gyors kiszűrése érdekében speciális programokat fejlesztettek ki – Stock Screeners. Lehetővé teszik értékpapírok kiválasztását a háttérben meghatározott kritériumok szerint. Az ilyen programok nemcsak kezdőknek, hanem profi brókereknek és kereskedőknek is hasznosak lesznek.

Mi az a készletszűrő, mi az alkalmazás célja

Annak érdekében, hogy jobban megértsük, mi az a készletszűrő, példaként egy közönséges üzlet használható. Tegyük fel, hogy valaki eljön egy értékesítési ponthoz, hogy sütit vásároljon. Besétál egy boltba, és 50 különböző típusú sütit lát a polcokon. Mindegyiknek megvannak a maga sajátosságai, előnyei és hátrányai. Azonban pontosan krémes sütiket kell vásárolnia töltelékkel, és kilogrammonként nem több, mint 70 rubel. Ha elkezdi manuálisan válogatni az áruházban található összes termék között, akkor a vásárló sok időt tölt el, amit hasznosabb dolgokra fordíthat. Ennek eredményeként a vevő az eladóhoz fordul. Elmondja neki a megfelelő termék kritériumait, és segítséget kér a választáshoz. Az eladó nagyon jól ismeri üzlete termékeit, így fél perc alatt könnyedén megtalálja a szükséges sütiket. Ha egy kereskedő egyedül keresett volna, 20-30 percet is eltöltött volna ugyanarra a műveletre.Az árnyékolók ugyanezen az elven működnek. Valójában ez nem is egy program, hanem egy szolgáltatás, amelybe több tucat szűrő van beépítve. A befektetőnek/kereskedőnek itt meg kell adnia az átvizsgálónak a megtekinteni kívánt értékpapír paramétereit. A program elemzi a kérelmet, az adatbázisban végigmegy a meghatározott követelményeknek megfelelő részvényeken, és megjeleníti azokat a Szentpétervári Értéktőzsde részvények képernyője felületén a https://finbull.ru/stock/ linken:amelyek megfelelnek a meghatározott követelményeknek, és megjelenítik azokat a Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares felületen a https://finbull.ru/stock/ linken:amelyek megfelelnek a meghatározott követelményeknek, és megjelenítik azokat a Screener of St. Petersburg Stock Exchange shares felületen a https://finbull.ru/stock/ linken:
Maga a “Screener” szó angol eredetű. Ez a screen to screen igéből származik, amelyet “szitál” vagy “válogatás”-nak fordíthatunk. A szolgáltatás másik neve “Scanner”.

A szűrő nem mentesíti a befektetőt vagy a kereskedőt az értékpapírpiac és az adott cég ügyeinek megértése alól, ez az eszköz csak bizonyos paraméterek szerint szűri ki a részvényeket, és az, hogy azok a valós helyzet alapján helyesen vannak-e beállítva a fehérjeelme felelőssége.

Hogyan működik a szűrő?

A készletszűrő lehetővé teszi a készletek kezdeti elemzését többszörösek és arányok használatával. Minden screener beépített szűrőkkel rendelkezik a programhéjában. A kereskedő ezeket vagy manuálisan tölti ki, vagy a szolgáltatás által kínált értékek közül választ ki paramétereket. A bevitt adatok elemzése során az átvizsgáló kiválasztja a megadott kritériumoknak megfelelő értékpapírokat. A kereskedő itt különféle paramétereket állíthat be. Lehet:

• alapvető jellemzők;
• többszörösei P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, Graham, Dupont, Altman és mások becslései;
• a forgalomban lévő részvények száma;
• az elemzői előrejelzések szerint nagy potenciállal rendelkező értékpapírok;
• a számviteli vagy a pénzügyi beszámolás különböző kritériumai.

Hatékony szűrő, amely lehetővé teszi a részvények kiválasztását számos paraméter alapján a technikai és fundamentális elemzéstől kezdve [/ felirat] A szűrők teljes kitöltése határozza meg, hogy a kijelölés végül milyen pontossággal jelenik meg a képernyőn. Vannak ingyenes és fizetős szűrők. Az első esetben a befektető alapvetően egy bizonyos tesztidőszakot kap, amely alatt működés közben tesztelheti az új szolgáltatást. Csak ezután kérik, hogy fizesse ki az árnyékoló vásárlását. Ha valamilyen okból az akvizíciós funkció nem felel meg neki, visszautasíthatja a tranzakciót. Ebben az esetben nem kell fizetnie a teszt üzemmód idejéért. Az ingyenes időszak általában két héttől egy hónapig tart. Ez az idő elég ahhoz, hogy értékelje a szolgáltatás képességeit. A Tradingview.com képernyő a külföldi és orosz vállalatok részvényeinek elemzéséhez:
Az átvizsgálók fő előnye, hogy nagyban felgyorsítják az értékpapírok keresését. A kereskedőnek/befektetőnek nem kell órákon át figyelnie a piacot. Csak a szükséges keresési feltételeket állítja be a programba, és a szolgáltatás minden talált lehetőséget felkínál neki, amely a megadott paraméterek alá esik. Ezzel jelentősen megtakaríthatja az időt. A moszkvai tőzsde egyik átvizsgálójának felülete
:

A szűrőknek azonban vannak hátrányai is. Nem alkalmasak azok számára, akik semmit sem tudnak a szorzókról és a pénzügyi mutatókról. És még veszélyesek is lehetnek, ha nem megfelelően használják.

Ahhoz, hogy a program hasznos legyen, a befektetőnek legalább kezdeti szinten át kell ismernie a piac sajátosságait, és pontosan tudnia kell, mit szeretne találni a szűrő segítségével. Ellenkező esetben a kereskedő egyszerűen olyan opciókon megy keresztül, amelyek nem tesznek jót neki. A legtöbb screener angol nyelvű felülettel rendelkezik. A program hatékony használatához legalább társalgási szinten értenie kell ezt a nyelvet. Az automatikus oldalfordítási szolgáltatások itt nem megfelelőek. A helyzet az, hogy a háttérfordítás során a szöveg jelentése gyakran elvész vagy eltorzul. Ha ezt a tényezőt nem veszik figyelembe, az szomorú következményekhez vezethet a kereskedő számára, akár értékpapírjainak és tőkéjének elvesztéséig.
A készletszűrő minden szűrője angol nyelven van beállítva – a szükséges részvények helyes kiválasztásához nemcsak a szorzók, valamint a fundamentális és technikai elemzések megértéséhez kell, hanem tisztán kell ismernie a mezők fordítását is [/ felirat] kezdőknek nehéz lesz megérteni. Még a tapasztalt kereskedők is nehézségekbe ütköznek itt. Sok időbe telik, hogy megértsék munkájuk minden sajátosságát. A program fő hátránya, hogy egyes szűrők egyszerűen nem rendelkeznek a szükséges szűrőkkel. Ebben az esetben továbbra is manuálisan kell nyomon követnie az értékpapírokat, vagy másik elemző eszközt kell használnia. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szolgáltatás nem mentesíti a kereskedőt attól, hogy világosan megértse a cég ügyeit. Azok. teljesen átruházta rá az értékpapírok keresésének feladatát,ahogy a kezdők remélik, ez nem fog működni. Arra sem kell gondolni, hogy az átvizsgáló egyedül választja ki gazdája számára a legjobb részvényeket, amelyek garantáltan sok bevételt hoznak neki. Csak egyfajta szűrőként működik, kiszűri a felesleges értékpapírokat a megadott paraméterek szerint. Ugyanakkor a program egyértelműen meghatározott paraméterek keretein belül működik, és nem térhet el azoktól. Ha egy kereskedő helytelen feltételeket állított be, csak a kérésének eredménye jelenik meg a képernyőjén.Ugyanakkor a program egyértelműen meghatározott paraméterek keretein belül működik, és nem térhet el azoktól. Ha egy kereskedő helytelen feltételeket állított be, csak a kérésének eredménye jelenik meg a képernyőjén.Ugyanakkor a program egyértelműen meghatározott paraméterek keretein belül működik, és nem térhet el azoktól. Ha egy kereskedő helytelen feltételeket állított be, csak a kérésének eredménye jelenik meg a képernyőjén.

A szűrő használata

A legtöbb meglévő képernyőn a következő szakaszok találhatók a felületen:

• a cég leírása;
• osztalék;
• szorzók;
• pénzügyi kimutatások;
• pénzügyi mutatók;
• likviditás.

Minden szakasznak számos alszakasza van. Például a „Cégprofilban” információkat találhat arról a tőzsdéről, ahol a részvényeket értékesítik, a tevékenységi ágazatról, valamint arról, hogy az értékpapír szerepel-e az indexekben. A kereskedő önállóan testreszabhatja a szekciók és alszakaszok szűrőit. Ez történhet manuálisan vagy sablonok segítségével. Az első esetben meghatározott szűrőértékeket kell regisztrálnia, vagy ki kell választania azokat a javasolt lehetőségek közül.
Mezők a készletszűrőben [/ caption]
Egyes átvizsgálóknál kész megoldások vannak telepítve az értékpapírok keresésére. Igény esetén bármikor módosíthatók. Azok. ha az ember először sablon lekérdezésekkel keres részvényeket, majd ha megváltozik a piaci magatartásának stratégiája, bármikor a szűrőkhöz léphet és módosíthatja a keresési paramétereket. Szűrő beállításai [/ caption] A szűrővel
való hatékony munkavégzéshez először is a téma legalább minimális ismerete szükséges. Tegyük fel, hogy egy kereskedő úgy dönt, hogy IT-területre szakosodott európai vállalatok részvényeit vásárolja meg egy brókertől. Euróban fognak kereskedni. A legegyszerűbb minta közvetlenül a bróker alkalmazásában érhető el
mivel sokuknak saját képernyője van. A szűrők beállításához ebben az esetben ki kell választania az „Euro”-t pénznemként, és az „IT-ipart” a vállalat jellemzőinél.
Egy kis példa a készletszűrő használatára. Tegyük fel, hogy egy kereskedőnek portfóliót kell felépítenie olyan amerikai részvényekből, amelyekkel a NASDAQ-on kereskednek. Itt óriási a választék az értékpapírokból. Az eljárás ebben az esetben a következő lesz:

1. Először a részvényeket a P / E Ratio kritérium szerint választják ki. Ez azt jelzi, hogy az értékpapírok alulértékeltek. A skineren ezt a szűrőt engedélyezve a kereskedő 3-4 ezerről 100-200 részvényre szűkíti a választását.
2. Ezután a P / BV szűrő be van kapcsolva. Javasoljuk, hogy 1-nél nagyobb értékre állítsa be, de kisebb, mint más meghatározott számjegy. Ennek megfelelően a kibocsátás olyan értékpapírok opciója lesz, amelyeket könyv szerinti értékük felett értékesítenek, de ennek ellenére nem haladják meg ezt a mutatót.
3. Ezután a vállalatokat ROA és ROE alapján hasonlítják össze. Ennek köszönhetően a kereskedő megértheti, hogy a cég milyen hatékonyan használja fel a befektetők pénzét.
4. Mindezen műveletek végrehajtása után 5-10 lehetőség marad a képernyőn. Manuálisan figyelik őket, kiválasztva a legígéretesebbet közülük.

Így a szűrő nem helyettesítheti teljesen a befektetési piac gondolkodását és megértését. Csak segít kiszűrni a felesleges információkat. Az orosz piacon lévő részvények alapvető elemzése, elemzés 4 képernyőn keresztül, az adatok helyes értékelése: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Az orosz piac népszerű tőzsdeszűrőinek áttekintése

Finviz

Ez az egyik legegyszerűbb és leghíresebb képernyő a kereskedők körében. Itt nem kell regisztrálni. A szolgáltatásba belépve azonnal beállíthatja a szűrő értékét és elkezdheti az értékpapírok keresését. A minta automatikusan frissül. Annak ellenére, hogy a képernyőnek csak angol verziója létezik, egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik. Még azok is megértik, akik nem beszélnek angolul. A szolgáltatás három nagy szűrőcsoporttal rendelkezik:

1. Leíró – leírás.
2. Alapvető – alapvető jellemzők.
3. Műszaki – műszaki elemzés.

A FinViz share screener mezőinek leírása [/ caption] A különböző csoportokhoz tartozó szűrők kombinálhatók. Ez lehetővé teszi az összes mező megjelenítését egy képernyőn. A hiányosságok közül kiemelhető, hogy itt 15 perces késéssel jelennek meg a részvényárak. Ezenkívül a portfólió nem tartalmazhat 50 vállalatnál többet.
Hogyan válasszunk részvényeket a Finviz-szűrőben, válasszunk növekedési részvényeket: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Itt gyakorlatilag nincsenek technikai elemző szűrők. De a számvitelnek vannak kritériumai. A szűrőnek köszönhetően 18 szakasz jellemzőit gyűjtheti össze. Ez lehetővé teszi saját program elkészítését. Mindegyik 5-15 alszakaszból áll. Azok. egy itt található beállításkészlet lehetővé teszi az értékpapírok hatékony keresését a megadott paraméterek szerint. A mínuszok közül megjegyezhető, hogy nem minden szűrő lesz elérhető az ingyenes verzióban. Például nem lehet majd cégeket keresni minősítés vagy növekedési potenciál alapján. Ez azonban manuálisan is megtehető.

Filmvetítő a “Markethameleon”-ból

Használata egyszerű és kényelmes. Amint a kereskedő elkezdi kitölteni a paramétermezőket, a képernyő alján megjelennek a már megadott kritériumoknak megfelelő cégek. Az szűrővel együtt mellékeljük a részletes használati útmutatót, valamint egy oktatóvideót. Az egyetlen dolog, hogy mindegyik angolul van. Az ingyenes verzió nem tudja menteni a keresési eredményeket. Néhány mezőt nem is lehet majd kitölteni. Ez utóbbiak elsősorban a technikai elemzéshez kapcsolódnak.

Ellenőrző a Yahoo-tól

Kész kritériumokkal rendelkezik az értékpapírok kereséséhez. Igény esetén a sablon bármikor javítható. Mindenesetre a kereskedőnek magának kell kitöltenie néhány mezőt. Az újoncok számára, akik nem ismerik a piacot, ez ijesztőnek tűnhet. Néhány fontos paraméter korrekciója, például az azonos növekedési ráták és jövedelmezőség, csak a fizetős verzió megvásárlása után lesz elérhető.
Szűrő az orosz részvényekhez: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Szűrők összehasonlítása

Stock Screener neve	Alkalmas kezdőknek?	Automatikus mezők kitöltése	További bemeneti paraméterek elérhetősége
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Filmvetítő a “Markethameleon”-ból	–	+	+
Ellenőrző a Yahoo-tól	–	+	–

A Stock Screener egy kereskedő asszisztense. De ez pontosan az asszisztens. Nem fogja tudni teljesen elvégezni a munkát. A program csak a megadott paraméterek szerint keresi az értékpapírokat. Az, hogy a kritériumok milyen jól vannak meghatározva, magának a kereskedőnek a képességeitől függ.