Nima uchun birja skriningi kerak, Rossiya bozori uchun vositani qanday tanlash kerak

Agar treyder qimmatli qog’ozlar bozorida o’z sayohatini endigina boshlayotgan bo’lsa, unga ishning yangi xususiyatlarini tushunish oson bo’lmaydi. Qimmatli qog’ozlarni berilgan parametrlar bo’yicha tezda filtrlashda yordam berish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan – aktsiyalarni skrininglar (Stock Screener). Ular fonda qimmatli qog’ozlarni belgilangan mezonlarga muvofiq tanlash imkonini beradi. Bunday dasturlar nafaqat yangi boshlanuvchilar uchun, balki professional brokerlar va treyderlar uchun ham foydali bo’ladi.

Birja skriningi nima, dasturning maqsadi nima

Birja skrining nima ekanligini yaxshiroq tushunish uchun biz oddiy do’konni misol qilib olishimiz mumkin. Aytaylik, bir kishi kuki sotib olish uchun chakana savdo nuqtasiga keldi. U do‘konga kirsa, javonlarda 50 xil turdagi pechenyelarni ko‘radi. Ularning har biri o’ziga xos xususiyatlarga, afzalliklarga va kamchiliklarga ega. Biroq, siz to’lg’azish bilan krem ​​pechene sotib olishingiz kerak va har bir kilogramm uchun 70 rubldan oshmasligi kerak. Agar siz do’konning barcha mahsulotlarini qo’lda saralashni boshlasangiz, xaridor ko’proq foydali narsalar uchun ishlatilishi mumkin bo’lgan ko’p vaqt sarflaydi. Natijada, xaridor sotuvchiga yaqinlashadi. Unga kerakli mahsulotning mezonlarini aytadi va tanlashda yordam so’raydi. Sotuvchi o’z do’konining mahsulotlarini juda yaxshi biladi, shuning uchun u yarim daqiqada to’g’ri cookie-faylni osongina topishi mumkin. Agar savdogar o‘zi qidirib topsa, xuddi shu operatsiyaga 20-30 daqiqa vaqt ajratardi. Skriningchilar xuddi shu printsip asosida ishlaydi. Aslida, bu hatto dastur emas, balki bir necha o’nlab filtrlar o’rnatilgan xizmatdir. Bu erda investor/treyder skriningchiga ko’rmoqchi bo’lgan qimmatli qog’ozlar parametrlarini aytib berishi talab qilinadi. Dastur so’rovni tahlil qiladi, belgilangan talablarga javob beradigan aktsiyalarning ma’lumotlar bazasini saralaydi va ularni https://finbull.ru/stock/ manzilida Sankt-Peterburg fond birjasi skrining interfeysi orqali ko’rsatadi:
“Screener” so’zining o’zi ingliz tilidan olingan. U “elakdan o’tkazish” yoki “saralash” deb tarjima qilinishi mumkin bo’lgan ekranga fe’ldan keladi. Xizmatning yana bir nomi – Skaner.

Tekshiruvchi investor yoki treyderni qimmatli qog’ozlar bozori va ma’lum bir kompaniyaning ishlarini tushunish zaruratidan xalos qilmaydi, bu vosita faqat ma’lum parametrlar bo’yicha aktsiyalarni filtrlaydi va ular ishlarning haqiqiy holatidan kelib chiqqan holda to’g’ri o’rnatilganmi yoki yo’qmi? oqsil ongining mas’uliyati.

Skrininger qanday ishlaydi?

Qimmatli qog’ozlar skriningi ko’paytmalar va nisbatlar yordamida aktsiyalarning birlamchi tahlilini o’tkazish imkonini beradi. Har bir skrining dasturining qobig’ida o’rnatilgan filtrlar mavjud. Treyder ularni qo’lda to’ldiradi yoki xizmat tomonidan taqdim etilgan qiymatlardan parametrlarni tanlaydi. Kiritilgan ma’lumotlarni tahlil qilib, skriningchi belgilangan mezonlarga mos keladigan qimmatli qog’ozlarni tanlaydi. Bu erda treyder turli parametrlarni o’rnatishi mumkin. Bu bo’lishi mumkin:

• asosiy xususiyatlar;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P ko’paytmalari, Graham, DuPont, Altman va boshqa taxminlar;
• muomaladagi aksiyalar soni;
• tahlilchilar prognozlariga ko’ra katta salohiyatga ega qimmatli qog’ozlar;
• buxgalteriya hisobi yoki moliyaviy hisobotning turli mezonlari.

[sarlavha id=”attachment_11972″ align=”aligncenter” width=”788″]
Texnik va fundamental tahlillardan turli parametrlar bo’yicha aktsiyalarni tanlash imkonini beruvchi kuchli skrining Pullik va bepul skrininglar mavjud. Birinchi holda, investorga yangi xizmatni amalda sinab ko’rishi mumkin bo’lgan ma’lum bir sinov muddati beriladi. Shundan keyingina undan skrining sotib olish uchun pul to’lash so’raladi. Agar biron sababga ko’ra sotib olishning funksionalligi unga mos kelmasa, u bitimni rad etishi mumkin. Shu bilan birga, u test rejimining vaqti uchun to’lashi shart emas. Bepul muddat odatda ikki haftadan bir oygacha davom etadi. Bu vaqt xizmat imkoniyatlarini baholash uchun etarli. Tradingview.com xorijiy va Rossiya kompaniyalarining aktsiyalarini tahlil qilish uchun skrining:
Skriningchilarning asosiy afzalligi shundaki, ular tufayli qimmatli qog’ozlarni qidirish sezilarli darajada tezlashadi. Treyder/investor bozorni soatlab kuzatishi shart emas. U dasturga faqat kerakli qidiruv mezonlarini o’rnatadi va xizmat unga ko’rsatilgan parametrlarga to’g’ri keladigan barcha topilgan variantlarni taklif qiladi. Bu sizning vaqtingizni sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Moskva birjasi fond skrininglaridan birining interfeysi
:

Biroq, skrininglarning kamchiliklari ham bor. Ular multiplikatorlar va moliyaviy ko’rsatkichlar haqida hech narsa tushunmaydigan odamlarga mos kelmaydi. To’g’ri ishlatilmasa, ular hatto xavfli bo’lishi mumkin.

Dastur foydali bo’lishi uchun investor hech bo’lmaganda boshlang’ich darajada bozorning o’ziga xos xususiyatlarini tushunishi va skrining yordamida nimani topmoqchi ekanligini aniq bilishi kerak. Aks holda, treyder unga hech qanday foyda keltirmaydigan variantlardan o’tadi. Ko’pgina skrininglar inglizcha interfeysga ega. Dasturdan samarali foydalanish uchun siz ushbu tilni hech bo’lmaganda so’zlashuv darajasida tushunishingiz kerak. Bu erda sahifalarni avtomatik tarjima qilish xizmatlari mos emas. Gap shundaki, fon tarjimasi paytida matnning ma’nosi ko’pincha yo’qoladi yoki buziladi. Agar bu omil hisobga olinmasa, bu treyderni qimmatli qog’ozlari va kapitalini yo’qotishigacha ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. [sarlavha id=”attachment_11969″ align=”aligncenter” width=”678″]
Birja skriningidagi barcha filtrlar ingliz tilida o’rnatiladi – kerakli zaxiralarni to’g’ri tanlash uchun siz nafaqat multiplikatorlar va fundamental va texnik tahlillarni tushunishingiz, balki maydonlarning tarjimasini aniq bilishingiz kerak[/caption] Bu bo’lmaydi. yangi boshlanuvchilar uchun ba’zi xizmatlarning interfeysini tushunish oson. Bu erda hatto tajribali savdogarlar ham qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ularning ishining barcha xususiyatlarini tushunish uchun ko’p vaqt kerak bo’ladi. Dasturning asosiy salbiy tomoni shundaki, ba’zi skrininglar kerakli filtrlarga ega bo’lmasligi mumkin. Bunday holda, qimmatli qog’ozlar monitoringini qo’lda davom ettirish yoki boshqa tahlil vositasidan foydalanish kerak bo’ladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, xizmat savdogarni kompaniya ishlarini aniq tushunish zaruratidan xalos qilmaydi. Bular. unga qimmatli qog’ozlarni qidirish ishini butunlay o’tkazish, yangi kelganlar umid qilganidek, bu ishlamaydi. Skriningchi o’z egasi uchun unga katta daromad keltirishi kafolatlangan eng yaxshi aktsiyalarni mustaqil ravishda tanlaydi, deb o’ylamaslik kerak. U faqat ko’rsatilgan parametrlar bo’yicha keraksiz qimmatli qog’ozlarni filtrlaydigan filtr vazifasini bajaradi. Ammo shu bilan birga, dastur aniq belgilangan parametrlar doirasida ishlaydi va ulardan chetga chiqa olmaydi. Agar treyder noto’g’ri mezon qo’ygan bo’lsa, ekranda faqat uning so’rovining natijasi paydo bo’ladi. Ammo shu bilan birga, dastur aniq belgilangan parametrlar doirasida ishlaydi va ulardan chetga chiqa olmaydi. Agar treyder noto’g’ri mezon qo’ygan bo’lsa, ekranda faqat uning so’rovining natijasi paydo bo’ladi. Ammo shu bilan birga, dastur aniq belgilangan parametrlar doirasida ishlaydi va ulardan chetga chiqa olmaydi. Agar treyder noto’g’ri mezon qo’ygan bo’lsa, ekranda faqat uning so’rovining natijasi paydo bo’ladi.

Skrining vositasidan qanday foydalanish kerak

Ko’pgina mavjud skrining interfeysi quyidagi bo’limlarga ega:

• kompaniya tavsifi;
• dividendlar;
• multiplikatorlar;
• moliyaviy hisobotlar;
• moliyaviy ko’rsatkichlar;
• likvidlik.

Har bir bo’limda bir nechta kichik bo’limlar mavjud. Masalan, “Kompaniya tavsifi”da siz aksiyalar sotiladigan birja, faoliyat sohasi va qimmatli qog’ozlar indekslarga to’g’ri keladimi yoki yo’qligi haqidagi ma’lumotlarni topishingiz mumkin. Treyder bo’limlar va bo’limlar uchun filtrlarni mustaqil ravishda sozlashi mumkin. Bu qo’lda ham, shablonlar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Birinchi holda, muayyan filtr qiymatlarini belgilash yoki ularni taklif qilingan variantlardan tanlash kerak.

Ba’zi skrininglar qimmatli qog’ozlarni qidirish uchun tayyor echimlarga ega. Agar kerak bo’lsa, ular istalgan vaqtda o’zgartirilishi mumkin. Bular. agar kishi avval shablon so’rovlari yordamida aktsiyalarni qidirsa, so’ngra uning bozordagi xatti-harakatlari strategiyasi o’zgarsa, u istalgan vaqtda filtrlarga o’tishi va qidiruv parametrlarini sozlashi mumkin.

Skrayner bilan samarali ishlash uchun birinchi navbatda mavzu bo’yicha kamida minimal bilim kerak. Aytaylik, treyder IT sohasida ixtisoslashgan Yevropa kompaniyalarining aktsiyalarini brokerdan sotib olishga qaror qildi. Ular evroda sotiladi. Eng oddiy tanlovni to’g’ridan-to’g’ri
brokerning o’zi ilovasida olish mumkin, chunki ularning ko’pchiligi o’z skrininglar bilan jihozlangan. Bunday holda filtrlarni o’rnatish uchun siz valyuta sifatida “Evro” ni, kompaniya xususiyatlarida esa “IT sanoati” ni tanlashingiz kerak bo’ladi.
Birja skriningidan qanday foydalanishga kichik misol. Aytaylik, treyder NASDAQda sotiladigan AQSh aktsiyalari portfelini yaratishi kerak. Bu erda qimmatli qog’ozlarning katta tanlovi mavjud. Bu holda protsedura quyidagicha bo’ladi:

1. Birinchidan, aksiyalar P/E nisbati mezoniga asosan tanlanadi. Bu qimmatli qog’ozlar kam baholanganligini ko’rsatadi. Skinnerda ushbu filtrni yoqish orqali treyder o’z tanlovini 3-4 mingdan 100-200 tagacha toraytiradi.
2. Keyinchalik, P/BV filtri yoqiladi. Uni 1 dan kattaroq qiymatga o’rnatish tavsiya etiladi, lekin boshqa aniq raqamlardan kamroq. Shunga ko’ra, ularning balans qiymatidan yuqori sotilgan qimmatli qog’ozlar uchun opsionlar chiqariladi, ammo shunga qaramay, bu ko’rsatkichdan ko’p oshmaydi.
3. Keyin kompaniyalar ROA va ROE bo’yicha taqqoslanadi. Buning yordamida treyder kompaniya investorlarning pullaridan qanchalik samarali foydalanishini tushunishi mumkin.
4. Ushbu amallarning barchasi bajarilgandan so’ng, skrining ekranida 5-10 ta variant qoladi. Ularning eng istiqbollilarini tanlab, qo’lda nazorat qilinadi.

Shunday qilib, skrining investitsiya bozorining aqli va tushunchasini to’liq almashtira olmaydi. Bu faqat keraksiz ma’lumotlarni filtrlashga yordam beradi. Rossiya bozoridagi aktsiyalarni fundamental tahlil qilish, 4 ta skrining orqali tahlil qilish, ma’lumotlarni qanday to’g’ri baholash: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Rossiya bozori uchun mashhur aktsiya skrininglarining umumiy ko’rinishi

Finvis

Bu treyderlar orasida eng oddiy va eng mashhur skrininglardan biridir. Bu yerda roʻyxatdan oʻtishingiz shart emas. Xizmatga kirganingizdan so’ng, siz darhol filtrlarning qiymatini belgilashingiz va qimmatli qog’ozlarni qidirishni boshlashingiz mumkin. Tanlov avtomatik ravishda yangilanadi. Skrinerning faqat ingliz tilidagi versiyasi mavjudligiga qaramay, u oddiy va intuitiv interfeysga ega. Hatto ingliz tilini bilmaydiganlar ham buni tushunishlari mumkin. Xizmatda uchta katta filtr guruhi mavjud:

1. Ta’riflovchi – tavsif.
2. Asosiy – asosiy xususiyatlar.
3. Texnik – texnik tahlil.

Turli guruhlarga tegishli filtrlarni birlashtirish mumkin. Bu sizga barcha maydonlarni bitta ekranda ko’rish imkonini beradi. Kamchiliklar qatorida shuni ta’kidlash mumkinki, bu erda aksiyalar narxi 15 daqiqalik kechikish bilan ko’rsatilgan. Shuningdek, portfelda 50 dan ortiq kompaniya bo’lmasligi kerak.
Finviz skriningida aktsiyalarni qanday tanlash mumkin, o’sish zaxiralarini tanlang: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

Bu erda texnik tahlil filtrlari deyarli yo’q. Ammo buxgalteriya mezonlari mavjud. Skrining yordamida siz 18 ta bo’limdan xususiyatlarni to’plashingiz mumkin. Bu sizga o’z dasturingizni kompilyatsiya qilish imkonini beradi. Ularning har birida yana 5 dan 15 gacha bo’limlar mavjud. Bular. bu erda sozlamalar to’plami ko’rsatilgan parametrlar bo’yicha qimmatli qog’ozlarni samarali qidirish imkonini beradi. Kamchiliklardan shuni ta’kidlash mumkinki, barcha filtrlar bepul versiyada mavjud emas. Misol uchun, kompaniyalarni reyting yoki o’sish potentsiali bo’yicha qidirish mumkin bo’lmaydi. Biroq, bu qo’lda amalga oshirilishi mumkin.

“Markethameleon” dan skriptchi

Ulardan foydalanish oson va qulay. Treyder parametr maydonlarini to’ldirishni boshlashi bilanoq, allaqachon kiritilgan mezonlarga mos keladigan kompaniyalar ekranning pastki qismida darhol paydo bo’ladi. Skriningchi undan foydalanish bo’yicha batafsil ko’rsatmalar, shuningdek, o’quv videosi bilan birga keladi. Bitta narsa shundaki, ularning barchasi ingliz tilida. Bepul versiya qidiruv natijalarini saqlamaydi. Shuningdek, ba’zi maydonlarni to’ldirish imkonsiz bo’ladi. Ikkinchisi asosan texnik tahlil bilan bog’liq.

Yahoo skrining

U qimmatli qog’ozlar uchun tayyor qidiruv mezonlari bilan birga keladi. Agar xohlasangiz, shablonni istalgan vaqtda tahrirlashingiz mumkin. Qanday bo’lmasin, savdogar ba’zi maydonlarni o’zi to’ldirishi kerak bo’ladi. Bozor bilan tanish bo’lmagan yangi boshlanuvchilar uchun bu murakkab ko’rinishi mumkin. Ba’zi muhim parametrlarni tuzatish, masalan, bir xil o’sish sur’atlari va rentabellik, faqat pulli versiyani sotib olgandan keyin mavjud bo’ladi.
Rus aktsiyalari uchun skrining: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Ekranni taqqoslash

Birja skrining nomi	Yangi boshlanuvchilar uchun mosmi?	Maydonlarni avtomatik toʻldirish	Qo’shimcha kiritish opsiyalarining mavjudligi
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
“Markethameleon” dan skriptchi	–	+	+
Yahoo skrining	–	+	–

Qimmatli qog’ozlar skriningi – treyderning yordamchisi. Ammo bu shunchaki yordamchi. U ishni oxiriga etkaza olmaydi. Dastur faqat belgilangan parametrlar bo’yicha qimmatli qog’ozlarni qidiradi. Mezonlarning qanchalik malakali o’rnatilishi treyderning o’zi malakasiga bog’liq.