شرح و کاربرد اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی)، توصیف و کاربرد شاخص قدرت نسبی در عمل در معاملات.

شاخص RSI چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی

تصمیمات معامله گر در بورس همیشه با ریسک خاصی همراه است. به منظور کاهش هر چه بیشتر آن، باید یک سیستم معاملاتی خاص را در نظر گرفت، تدوین و اعمال کرد. یکی از نکات مهم آن امکان انتخاب نقطه ورود مناسب برای معامله است. این را می توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی انجام داد. این توسط تاجر Wells Wilder اختراع شد. او در سال 1978 مقاله ای در این باره منتشر کرد. او در مجله Commodities ظاهر شد. جالب است بدانید که ولز وایلدر با آموزش یک مهندس بود. این شاخص در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت. با گذشت زمان، شاخص قدرت نسبی بسیار محبوب شده است. اکنون در مجموعه استاندارد شاخص های تقریباً هر
پایانه تجاری گنجانده شده است.

نشانگر RSI برای شناسایی مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد طراحی شده است. در ترمینال، در یک پنجره جداگانه قرار دارد. مقادیر RSI می تواند از 0 تا 100 متغیر باشد. سطوح 30 و 70 از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اگر قیمت کمتر از اولی یا بیشتر از دومی باشد، به ترتیب در مورد فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد صحبت می کنیم. گاهی اوقات به جای سطوح نشان داده شده از 20 و 80 استفاده می شود.
در حالت اول، مهم است که احتمال حرکت رو به بالا بعدی قیمت افزایش یابد و این به ما امکان می دهد شرایط را برای خرید یک دارایی مساعد در نظر بگیریم. به طور مشابه، هنگام خرید بیش از حد، می توانید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشته باشید که به نفع اجرای معامله فروش است.

این اندیکاتور کمک می کند تا بدون تاخیر ویژگی های تکانه های قیمت را تعیین کنید. یک مزیت مهم RSI این است که تقریباً در همه انواع بازارهای مبادله ای مؤثر است.

الگوریتم محاسبه شاخص به شرح زیر است:

1. در همان ابتدا، نوع قیمتی را که قصد دارید برای محاسبات استفاده کنید، انتخاب کنید. به عنوان مثال، Close (قیمت بسته شدن) استفاده خواهد شد.
2. بیایید تعداد نوار فعلی را 0 نشان دهیم. ما باید تفاوت بین قیمت های بستن میله های 0 و 1 را برطرف کنیم. این عملیات چندین بار برابر با N انجام می شود، بعد مشخص شده هنگام وارد کردن پارامترها.
3. نتایج به دست آمده را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکی از آنها (A) دارای مقادیر مثبت و دیگری (B) دارای مقادیر صفر و منفی خواهد بود.
4. در هر یک از گروه های به دست آمده باید میانگین نمایی این اعداد را بگیریم. در این مورد، میانگین گیری نه با تعداد عناصر این گروه، بلکه با N انجام می شود. در این حالت، دو عدد به دست می آید: میانگین مقادیر مثبت (PS) و مقادیر منفی (OS).
5. در مرحله بعد، باید ضریب (H) را از تقسیم PS بر سیستم عامل، که با علامت Plus گرفته شده است، بدست آورید.
6. برای بدست آوردن مقدار نشانگر، باید از فرمول زیر استفاده کنید: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

این روش محاسبه توسط خالق این اندیکاتور ولز وایلدر پیشنهاد شده است. برای محاسبه می توان از انواع قیمت های زیر استفاده کرد:

• قیمت افتتاحیه؛
• قیمت بسته شدن؛
• بیشترین؛
• کمترین؛
• قیمت میانه، که میانگین حسابی مجموع مقادیر حداکثر و حداقل است.
• قیمت معمولی، که میانگین حسابی این اعداد است: قیمت بسته شدن، حداکثر و حداقل.
• قیمت وزنی میانگین چهار عدد است: بالا، پایین و دو قیمت پایانی.

نحوه اعمال شاخص تحلیل تکنیکال RSI، شرح و محاسبه شاخص قدرت نسبی: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ معامله گر می تواند گزینه ای را که مناسب تر است انتخاب کند. سازنده شاخص معتقد بود که دوره محاسبه بهینه 14 میله است. اکنون این دیدگاه محبوب تر شده است، که نشان می دهد بهتر است یک معامله گر مدت زمان را به طور خاص برای ابزار مورد استفاده انتخاب کند. اگر کوتاه‌تر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر می‌شود، اما بسیاری از آنها نادرست هستند. زمانی که دوره طولانی تر باشد، میزان موفقیت بیشتر است. با این حال، چنین سیگنال هایی کمتر اتفاق می افتد.

تنظیمات نشانگر RSI

برای پیکربندی، باید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

1. دوره پردازش داده ها در این صورت باید تعداد میله هایی را که محاسبه باید انجام شود را مشخص کنید.
2. شما باید انتخاب کنید که کدام قیمت میله باید استفاده شود. این توسط سیستم معاملاتی مورد استفاده معامله گر تعیین می شود.
3. شما باید سطوحی را تنظیم کنید که عبور از آنها توسط قیمت به سیگنالی برای معامله گر تبدیل می شود.

تعیین طول یک دوره مناسب باید دقیقا انتخاب شود. اگر خیلی کوتاه باشد، معامله گر تعداد زیادی سیگنال دریافت می کند که انتخاب سیگنال های به اندازه کافی قابل اعتماد از بین آنها دشوار خواهد بود. با مدت زمان بسیار طولانی، نمودار نشانگر به ندرت از سطوح سیگنال عبور می کند.

اعتقاد بر این است که در بازه های زمانی کوچکتر، سطح نویز بالاتر خواهد بود، که ممکن است نیاز به افزایش مدت زمان دوره محاسبه داشته باشد. جالب است بدانید که نویسنده اندیکاتور 14 را بهترین دوره برای بازه های زمانی مختلف دانسته است. در حال حاضر 9 و 25 نیز محبوب هستند.

یک قانون وجود دارد که به دنبال آن می توانید مدت زمان مورد نظر را به صورت تجربی پیدا کنید. برای این کار باید این پارامتر را در تنظیمات نشانگر تنظیم کنید و در نمودار ببینید چه سیگنال هایی داده است. اگر 80-90٪ از این سیگنال ها توسط حرکت قیمت مربوطه تایید شود، پارامتر انتخاب شده موثر خواهد بود. اگر اینطور نیست، توصیه می شود همان بررسی را برای شماره دیگری انجام دهید. شما باید سطوح سیگنال مناسب را انتخاب کنید. آنها نمودار را به سه منطقه تقسیم می کنند. اگر قیمت از بالا به پایین از سطح سیگنال پایین تر عبور کند، می توانیم در مورد منطقه فروش بیش از حد صحبت کنیم. هنگامی که یک سطح بالاتر از پایین به بالا عبور می کند، یک منطقه بیش از حد خرید شروع می شود. محبوب ترین سطوح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هستند. معامله گر باید سطوحی را انتخاب کند که از نظر او مؤثرترین هستند.

نحوه استفاده از شاخص واگرایی RSI – استراتژی و قوانین

راه های مختلفی برای کار با RSI وجود دارد. شاید معروف ترین آنها تعریف بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد. هنگام تصمیم گیری در مورد معامله، بررسی نه تنها زمان فعلی، بلکه بازه زمانی بزرگتر نیز مفید خواهد بود. اگر سیگنال‌ها یک طرفه باشند، احتمال تجارت سودآور افزایش می‌یابد و در صورت وجود واگرایی، ریسک ضرر افزایش می‌یابد. مؤثرترین راه، تجارت مطابق با جهت روند فعلی است. در این صورت فقط معاملات در جهت او در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در یک روند نزولی، شما فقط نیاز به باز کردن معاملات برای فروش دارایی دارید. در مورد مورد بررسی، سیگنال نشانگر خروج RSA از منطقه اشباع فروش خواهد بود. در جهت مخالف روند، سیگنال خروج از منطقه اشباع خرید خواهد بود. در شکل کلاسیک خود، نوسانگر زمانی موثرتر است که برای یک روند جانبی استفاده شود. برای رشد، از سطوحی استفاده می شود که نسبت به کلاسیک به بالا منتقل می شوند. برای سقوط، باید آنها را پایین تر ببرید.
این تکنیک همچنین برای معامله در برابر روند استفاده می شود. این گزینه بهتر است توسط معامله گران با تجربه تر استفاده شود. اگر مظنه دارایی مبادله در یک روند صعودی است، برای وارد شدن به معامله فروش، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور از خط سیگنال بالایی از بالا به پایین عبور کند و منطقه اشباع خرید را ترک کند.
وقتی روند نزولی را در نظر می گیرید، همین کار را انجام دهید. در این حالت، سیگنال ورود به معامله فروش، نشانگر عبور از خط سیگنال بزرگتر از بالا به پایین خواهد بود. می توانید از نشانگر برای تشخیص وجود یک روند استفاده کنید. RSI رو به رشد با ماندن طولانی در نیمه بالایی نمودار (مقدار بزرگتر یا مساوی 50) نشان داده می شود. برای یک نزولی، باید شرایطی را در نظر گرفت که شاخص از 50 تجاوز نمی کند. یک فیلتر مهم برای انجام معاملات تعیین جهت روند است. اندیکاتور مورد بحث راهی برای انجام این کار ارائه می دهد. در این حالت خط در سطح 50 در نظر گرفته می شود که ماندن طولانی مدت RSI در یک طرف آن نشان دهنده روندی بودن قیمت است. این خط اغلب می تواند به عنوان یک خط مقاومت یا حمایت در یک حرکت روندی عمل کند. یکی دیگر از کاربردهای نشانگر، سازند نوسان شکست خورده است. در مرحله بعد، وضعیتی را برای معامله برای فروش مطلوب در نظر خواهیم گرفت. برای تشخیص آن باید علائم زیر وجود داشته باشد:

1. نشانگر RSI از خط سیگنال بالایی عبور می کند و در نتیجه وارد منطقه بیش از حد خرید می شود.
2. با بودن در آن، اوج را نشان می دهد.
3. پس از اندکی کاهش موقت، یک قله دیگر را ایجاد می کند، اما ارتفاع آن باید کمتر از ارتفاع اول باشد.
4. در عین حال قیمت آن بالا می رود.

این وضعیت حاکی از کاهش قیمت سهام در آینده است. در این شرایط، شانس بالایی برای ورود سودآور به معامله برای فروش اوراق بهادار وجود دارد. سازند نوسانی ناموفق:
علیرغم این واقعیت که رشد ادامه دارد، الگوی “نوسان شکست خورده” ضعف جنبش موجود را نشان می دهد. این نشان می دهد که روند جدیدی ممکن است به زودی آغاز شود. در اینجا ما وضعیت را برای یک روند رو به رشد در نظر می گیریم. سیگنال فوری عبور از خط پایین افقی در نمودار RSI است که قله دوم از آنجا شروع می شود. برای کاهش استدلال، استدلال به روشی مشابه انجام می شود. باید به خاطر داشت که اگرچه ما در مورد احتمال موفقیت قابل توجهی صحبت می کنیم، با این وجود، ما در مورد تضمین کامل تغییر روند صحبت نمی کنیم. به این تکنیک واگرایی نیز می گویند. برخی از معامله گران با تجربه این سیگنال را نسبتا قابل اعتماد می دانند. برای استفاده از آن، توصیه می شود منتظر آغاز حرکت تایید قیمت باشید.
نوع دیگر سیگنال وجود یک روند در نمودار نشانگر است. اگر یک خط مستقیم در امتداد لبه ها یا فرورفتگی ها بکشید، پس از عبور از آن، می توانید انتظار داشته باشید که در نمودار نیز امکان معامله در جهت مربوطه وجود داشته باشد. در عین حال، وجود روند اندیکاتور به معنای مشابه بودن آن در نمودار نیست. برخی معامله گران مطالعه نمودار اندیکاتور را از دیدگاه تحلیل تکنیکال مفید می دانند. به عنوان مثال، آنها می توانند از سیگنال هایی مانند پرچم ها،
مثلث ها ، “سر و شانه” و موارد دیگر روی آن استفاده کنند و آنها را به همان روشی که در نمودار قیمت تفسیر می کنند، استفاده کنند.
جالب است بدانید که وجود این ارقام در نمودار RSI به معنای یافتن آنها در نمودار قیمت در حال حاضر نیست. با وجود این، استفاده از این نوع سیگنال ها به یافتن فرصت های تجاری سودآور کمک می کند.

چه زمانی از RSI استفاده کنیم و چه زمانی نه

انتخاب صحیح خطوط سیگنال نقش مهمی ایفا می کند. باید با ویژگی های ابزارها و بازه های زمانی مورد استفاده مطابقت داشته باشد. انتخاب های 30 و 70 در بازارهای آرام به خوبی جواب می دهند. همچنین می توان از آن در تایم فریم های بالاتر استفاده کرد. اگر بازار صعودی باشد، سطوح متقارن نخواهند بود. یکی از گزینه های مناسب انتخاب 40 و 80 است. برای یک روند نزولی، باید سطوح را به پایین تغییر دهید. به عنوان مثال، 20 و 60 ممکن است مناسب باشند، بهترین کار زمانی است که معامله گر این سیگنال ها را به گونه ای انتخاب کند که برای کار با ابزار انتخابی مناسب باشند.
باید در نظر داشت که سیگنال های نشانگر در بیشتر موارد نشان دهنده تغییر روند هستند. باید به خاطر داشت که نتیجه همیشه روند مخالف نیست. گاهی اوقات ممکن است یک حرکت جانبی رخ دهد که برای مدت نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت. بنابراین تصمیم برای ورود به معامله زمانی باید گرفته شود که حرکت قیمت شروع حرکت روند مورد نظر را تایید کند.
هنگام استفاده از RSI، مهم است که احتمال ورود به یک تجارت سودآور را افزایش دهید. برای انجام این کار، استفاده از آن همراه با دیگران مفید است. توصیه می شود برای این کار از شاخص های روند استفاده کنید. به عنوان مثال، در این شرایط، MACD یا
میانگین متحرک ممکن است مناسب باشد.. با کمک آنها روند مشخص می شود و هنگام استفاده از RSI مشخص می شود که چه زمانی باید مستقیما وارد معامله شوید. سیگنال هایی برای ورود به معامله برای خرید سهام در بازار صعودی:

مزایا و معایب

استفاده از شاخص قدرت نسبی به شما امکان می دهد از مزایای زیر بهره مند شوید:

1. این اندیکاتور به معامله گر اجازه می دهد تا سیگنال های قابل اعتماد خرید و فروش بیش از حد را برای تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای دریافت کند.
2. اثربخشی خود را هنگام اعمال در هر بازه زمانی حفظ می کند.
3. قابل استفاده در هر جلسه معاملاتی
4. می توان از آن به روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله برای تعیین جهت و قدرت یک روند، برای تعیین نقطه ورود به یک تجارت.
5. سرعت واکنش بالا به رفتار قیمت.
6. با تفسیر صحیح قرائت های اندیکاتور و سیگنال های آن می توان RSI را یک سیگنال دقیق در نظر گرفت.
7. در جریان کار، معامله گر سیگنال های کافی دریافت می کند تا بتواند مناسب ترین آنها را برای انجام معاملات انتخاب کند.

برای استفاده صحیح از آن، باید معایب زیر را در نظر گرفت:

1. اگر دوره محاسبه خیلی کوتاه باشد، تعداد سیگنال های دریافتی به شدت افزایش می یابد، که در آن پیمایش دشوارتر می شود. در این مورد، شما باید از ابزارهای موثر برای فیلتر کردن آنها استفاده کنید.
2. با روندهای بلند مدت، سیگنال های نشانگر ممکن است مبهم باشند.
3. در این ابزار، تلاقی خطوط از همه مهمتر است، اما رفتار نمودار نشانگر در موارد دیگر ممکن است به سختی تفسیر شود.

به منظور استفاده هرچه مؤثرتر از اندیکاتور، معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل، تمام ویژگی های مهم آن را در نظر بگیرد.